上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

上证中央企业50交易型开放式指数证券

投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银上证央企ETF

场内简称 央企ETF

基金主代码 510060

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009年8月26日

报告期末基金份额总额 57,959,219.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.2%，偏离度年化标准差不超过2%。

业绩比较基准 上证中央企业50指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

1.本期已实现收益 -1,204,229.66

2.本期利润 -7,179,948.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1213

4.期末基金资产净值 112,465,128.94

5.期末基金份额净值 1.9404

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 -5.88% 0.60% -5.90% 0.60% 0.02% 0.00%

过去六个月 -4.31% 0.76% -6.88% 0.76% 2.57% 0.00%

过去一年 -0.11% 0.87% -3.47% 0.89% 3.36% -0.02%

过去三年 -6.49% 1.02% -15.64% 1.04% 9.15% -0.02%

过去五年 19.64% 1.12% 1.57% 1.13% 18.07% -0.01%

自基金合同生效起至今 24.12% 1.34% -11.22% 1.37% 35.34% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2009年8月26日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为3个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合

同关于投资范围及投资限制的规定。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

赵栩 指数及量化投资部副总经理、本基金的基金经理 2011年10月18日 - 15年 硕士研究生。2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师；现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2015年7月9日至2020年7月27日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理；2015年7月9日至2020年10月18日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基

金经理；2017年12月25日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年3月21日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2018年12月7日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年12月25日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月19日至今，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年2月18日至今，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（自2020年2月18日起，变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2020年4月24日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；2020年5月21日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年7月24日至2022年4月26日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年9月28日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年3月5日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2021年6月18日至2023年2月27日，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月13日至今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年4月27日至今，担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理；

2023年6月27日至今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管

理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控

制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办

法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交

易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控

管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券

时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报

告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的

基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到

位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反

向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资

组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基

金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数成份股调整等。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过

运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在

较低水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-5.88%，业绩比较基准收益率为-5.90%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办

法》第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 110,616,199.23 98.16

其中：股票 110,616,199.23 98.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,051,405.44 1.82

8 其他资产 21,187.94 0.02

9 合计 112,688,792.61 100.00

注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。

2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,139,246.46 9.02

C 制造业 14,043,746.79 12.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,932,642.64 11.50

E 建筑业 8,788,383.22 7.81

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 6,981,668.40 6.21

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,478,825.62 10.21

J 金融业 41,464,516.75 36.87

K 房地产业 2,200,760.10 1.96

L 租赁和商务服务业 2,493,962.00 2.22

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 110,523,751.98 98.27

注：1、合计项不含可退替代款估值增值；

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 88,628.59 0.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,081.16 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,737.50 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 92,447.25 0.08

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 376,874 10,484,634.68 9.32

2 600900 长江电力 294,246 6,867,701.64 6.11

3 601328 交通银行 1,192,715 6,846,184.10 6.09

4 600030 中信证券 295,836 6,026,179.32 5.36

5 601288 农业银行 1,094,500 3,983,980.00 3.54

6 601816 京沪高铁 729,300 3,588,156.00 3.19

7 600028 中国石化 587,823 3,280,052.34 2.92

8 688981 中芯国际 59,600 3,159,992.00 2.81

9 601088 中国神华 98,490 3,087,661.50 2.75

10 601668 中国建筑 634,452 3,051,714.12 2.71

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601096 宏盛华源 8,872 48,315.68 0.04

2 603004 鼎龙科技 660 23,442.54 0.02

3 603296 华勤技术 60 4,665.00 0.00

4 603273 天元智能 113 2,143.61 0.00

5 601083 锦江航运 188 2,081.16 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受

到中国银行间市场交易商协会及公安机关的处罚，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内

曾受到中国银行间市场交易商协会及厦门证监局的处罚，中信证券股份有限公司在报告编制日前

一年内曾受到上海证券交易所、深圳证券交易所及地方证监局的处罚。

本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资，投资决策流程符合基金管理人的制

度要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,352.72

2 应收证券清算款 19,835.22

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 21,187.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明

1 603296 华勤技术 4,665.00 0.00 新股锁定

2 601096 宏盛华源 3,605.28 0.00 新股锁定

3 603273 天元智能 2,143.61 0.00 新股锁定

4 601083 锦江航运 2,081.16 0.00 新股锁定

5 603004 鼎龙科技 2,058.54 0.00 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 58,959,219.00

报告期期间基金总申购份额 1,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 2,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 57,959,219.00

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印

件。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年1月19日