广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1

月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发沪深300ETF

场内简称 广发300

基金主代码 510360

交易代码 510360

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年8月20日

报告期末基金份额总额 1,889,381,165.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。

业绩比较基准 沪深300指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“沪深300ETF基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日)

1.本期已实现收益 -57,231,654.98

2.本期利润 -174,015,920.35

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0917

4.期末基金资产净值 2,352,401,317.21

5.期末基金份额净值 1.2451

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公

允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实

现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -6.85% 0.79% -7.00% 0.79% 0.15% 0.00%

过去六个月 -9.58% 0.85% -10.71% 0.85% 1.13% 0.00%

过去一年 -9.39% 0.84% -11.38% 0.85% 1.99% -0.01%

过去三年 -29.32% 1.11% -34.16% 1.11% 4.84% 0.00%

过去五年 28.39% 1.20% 13.97% 1.21% 14.42% -0.01%

自基金合同生效起至今 24.51% 1.21% -11.71% 1.27% 36.22% -0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年8月20日至2023年12月31日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

霍华明 本基金的基金经理；广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证基建工程交易型开放式指数证 2023-02-22 - 16年 霍华明先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26

券投资基金联接基金的基金经理；广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理；广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理；广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理；广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人

利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，

并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权

制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内

可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，

中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配

投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究

及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了

公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有19次，

均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经

理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股

构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事

件。

2023年4季度，国际环境复杂性、严峻性、不确定性上升，全球经济复苏

进展缓慢，经贸活动持续低迷，国际经贸发展面临不少挑战。国内经济方面，政

府加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险。随着宏观政策

效力持续显现，4季度主要生产需求指标稳中有升，就业物价总体稳定，创新动

能继续成长，国民经济整体上延续了回升向好的态势。房地产方面，全国一些核

心城市陆续优化房地产政策，房地产市场的一些指标出现了边际改善的迹象；出

口方面，11月的出口额结束了连续六个月下降的趋势，呈现回暖的态势，总体

上看，出口规模稳、份额稳的特征没有改变，在全球产业链供应链中的重要地位

也没有改变。

A股市场方面，上证指数下跌4.36%，深证成指下跌5.79%，创业板指数下

跌5.62%，沪深300指数下跌7.00%。沪深300指数涵盖了多个不同行业，包括

金融、能源、制造业、科技等，其涵盖范围相对较广，可以反映中国整体经济的

状况。沪深300指数是由市场上市值较大的300只股票构成，指数的成份股皆是

实力较强的企业，指数股息率较高，稳定的派息使指数更具投资价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-6.85%，同期业绩比较基准收益率

为-7.00%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,339,108,315.33 99.35

其中：普通股 2,339,108,315.33 99.35

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 13,306,387.84 0.57

7 其他资产 1,884,987.20 0.08

8 合计 2,354,299,690.37 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含

可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为

161,891,845.00元，占基金资产净值比例6.88%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 29,496,593.20 1.25

B 采矿业 111,539,342.31 4.74

C 制造业 1,282,324,484.35 54.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 78,455,330.69 3.34

E 建筑业 48,285,689.62 2.05

F 批发和零售业 7,449,771.55 0.32

G 交通运输、仓储和邮政业 73,108,497.40 3.11

H 住宿和餐饮业 1,829,880.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,176,102.73 4.73

J 金融业 505,265,833.92 21.48

K 房地产业 30,663,242.65 1.30

L 租赁和商务服务业 19,588,882.38 0.83

M 科学研究和技术服务业 27,439,414.18 1.17

N 水利、环境和公共设施管理业 19,002.11 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 9,935,613.84 0.42

R 文化、体育和娱乐业 2,530,634.40 0.11

S 综合 - -

合计 2,339,108,315.33 99.43

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 600519 贵州茅台 84,564 145,957,464.00 6.20

2 601318 中国平安 1,448,222 58,363,346.60 2.48

3 300750 宁德时代 355,200 57,989,952.00 2.47

4 600036 招商银行 1,665,447 46,332,735.54 1.97

5 000858 五粮液 261,154 36,642,517.74 1.56

6 000333 美的集团 661,482 36,136,761.66 1.54

7 601166 兴业银行 1,956,808 31,719,857.68 1.35

8 600900 长江电力 1,317,564 30,751,943.76 1.31

9 601899 紫金矿业 2,215,753 27,608,282.38 1.17

10 600276 恒瑞医药 600,964 27,181,601.72 1.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

IF2406 IF2406 7.00 7,251,720.00 155,100.00 买入的股指期货是现货股票指数的对应期货品种，相关性较高，用期货进行较小比例的现货股票替代，能够较好地实现流动性管理以及降低调仓成本等，也能保持整体持仓风险特征前后一致。

IF2403 IF2403 5.00 5,183,700.00 140,520.00 买入的股指期货是现货股票指数的对应期货品种，相关性较高，用期货进

行较小比例的现货股票替代，能够较好地实现流动性管理以及降低调仓成本等，也能保持整体持仓风险特征前后一致。

公允价值变动总额合计(元) 295,620.00

股指期货投资本期收益(元) -626,585.36

股指期货投资本期公允价值变动(元) 346,140.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金是ETF基金，主要投资标的指数的成份股及备选成份股，同时可以

投资股指期货。 本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽

量选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股

票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、招商

银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派

出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。招商银行股份有限公司在

报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合

同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出

现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股

票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,760,828.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 34,161.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 89,998.12

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,884,987.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 601899 紫金矿业 3,751,706.00 0.16 转融通流通受限

2 600519 贵州茅台 3,452,000.00 0.15 转融通流通受限

3 300750 宁德时代 3,101,940.00 0.13 转融通流通受限

4 000858 五粮液 533,178.00 0.02 转融通流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,898,381,165.00

报告期期间基金总申购份额 189,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 198,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 1,889,381,165.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1 20231001-20231231 1,430,563,765.00 119,530,000.00 11,100,000.00 1,538,993,765.00 81.45%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的

赎回申请，可能带来流动性风险；

3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分

延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；

4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有

人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止

基金合同等情形；

5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者

可能拥有较大话语权。

本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机

制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2.《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3.《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二四年一月十九日