平安交易型货币市场基金2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2024年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安货币ETF

场内简称 场内货币ETF

基金主代码 511700

基金运作方式 契约型、交易型开放式

基金合同生效日 2016年9月23日

报告期末基金份额总额 56,634,133,338.51份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安日鑫A 平安日鑫C 场内货币

下属分级基金的交易代码 003034 015021 511700

报告期末下属分级基金的份额总额 49,684,762,814.54份 6,944,941,149.90份 4,429,374.07份

注：本基金A类（平安日鑫A）、C类（平安日鑫C）份额净值为1.00元，E类（场内货币）份额

净值为100.00元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

平安日鑫A 平安日鑫C 场内货币

1.本期已实现收益 330,433,217.06 35,185,343.23 2,954,379.83

2.本期利润 330,433,217.06 35,185,343.23 2,954,379.83

3.期末基金资产净值 49,684,762,814.54 6,944,941,149.90 442,937,406.57

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，

由于本基金按照实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期

利润的金额相等。

2.本基金按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安日鑫A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 0.5883% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.2433% 0.0006%

过去六个月 1.1221% 0.0006% 0.6900% 0.0000% 0.4321% 0.0006%

过去一年 2.2835% 0.0008% 1.3688% 0.0000% 0.9147% 0.0008%

过去三年 7.1579% 0.0014% 4.1063% 0.0000% 3.0516% 0.0014%

过去五年 12.8249% 0.0016% 6.8475% 0.0000% 5.9774% 0.0016%

自基金合同生效起至今 22.8579% 0.0026% 9.9600% 0.0000% 12.8979% 0.0026%

平安日鑫C

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 0.5276% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.1826% 0.0006%

过去六个月 1.0000% 0.0006% 0.6900% 0.0000% 0.3100% 0.0006%

过去一年 2.0392% 0.0008% 1.3688% 0.0000% 0.6704% 0.0008%

自基金合同生效起至今 3.7391% 0.0008% 2.5875% 0.0000% 1.1516% 0.0008%

场内货币

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 0.5883% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.2433% 0.0006%

过去六个月 1.1221% 0.0006% 0.6900% 0.0000% 0.4321% 0.0006%

过去一年 2.2835% 0.0008% 1.3688% 0.0000% 0.9147% 0.0008%

过去三年 7.1577% 0.0014% 4.1063% 0.0000% 3.0514% 0.0014%

过去五年 12.8246% 0.0016% 6.8475% 0.0000% 5.9771% 0.0016%

自基金合同生效起至今 22.8576% 0.0026% 9.9600% 0.0000% 12.8976% 0.0026%

注：上述C类份额“自基金合同生效起至今”为2022年02月10日至2023年12月31日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2016年9月23日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投

资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置

比例符合合同约定。

3、本基金于2022年02月08日增设C类份额，C类份额从2022年02月10日开始有份额，

所以以上C类份额走势图从2022年02月10日开始。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

罗薇 平安交易型货币市场基金基金经理 2022年5月24日 - 11年 罗薇女士，新南威尔士大学金融会计学专业硕士，曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司，现任平安交易型货币市场基金、平安日增利货币市场基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安惠兴纯债债券型证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

李可颖 固定收益 2022年8月5 2023年12 13年 李可颖女士，南开大学法学专业硕士，曾

投资中心投资总监助理兼现金投资部负责人，平安交易型货币市场基金基金经理 日 月11日 任渤海证券股份有限公司高级交易经理、长盛基金管理有限公司高级债券交易员、博时基金管理有限公司高级交易员、鹏华基金管理有限公司基金经理、现金管理部副总监。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资总监助理兼现金投资部负责人、基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决

定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定

确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合

规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及

基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度宏观经济回升力度减缓，10月经济延续三季度企稳回升态势，但进入11、12月实体

经济有效需求不足问题再度凸显。地产政策放松未对销售形成有效带动，地产投资链条仍拖累经

济修复；内需分化，服务消费韧性较好，商品消费温和回暖；中美关系有修复迹象，但尚未对出

口形成显著改善。通胀方面，在内外生产需求放缓和国际油价下行等因素作用下，生产和生活资

料价格整体呈现回落，四季度通胀整体处于低位。货币政策方面，央行货政报告对经济增长和财

政发力表态更加乐观，货币政策保持与财政政策的协调性，央行通过MLF加量向市场投放长期资

金，配合政府债发行节奏。四季度货币市场收益率在经历了持续震荡上行后于年末快速回落，具

体来看，10月初政府债供给提速带动货币市场收益率上行调整，月中央行加大资金投放后收益率

有所回落，至月末一级市场在负债缺口下积极提价推动货币市场收益率再度攀高；11月上半月财

政投放为货币市场提供平稳资金环境，下半月对银行信贷投放前置的指导叠加对资金空转的监管

造成市场情绪转冷，货币市场收益率快速上行，至月末资金价格回落后货币市场收益率跟随下行；

12月上旬资金集中回笼带动货币市场市场震荡上行，中旬MLF超量续作缓解市场情绪货币市场收

益率应声回落，下旬税期收益率短暂上行，至月末跨年流动性充裕带动货币市场收益率快速下行。

报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，选择具备良好信用资质的投资标的，

结合市场变化动态灵活调整组合剩余期限、杠杆水平，调整大类资产的配置比例，以维护产品收

益。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期平安日鑫A的基金份额净值收益率为0.5883%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；

本报告期平安日鑫C的基金份额净值收益率为0.5276%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；本

报告期场内货币的基金份额净值收益率为0.5883%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于

5,000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 22,939,509,719.20 37.32

其中：债券 22,939,509,719.20 37.32

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 18,217,878,069.90 29.64

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 20,122,632,260.70 32.73

4 其他资产 191,304,389.02 0.31

5 合计 61,471,324,438.82 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.06

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 4,381,394,524.17 7.68

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产

净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1 30天以内 39.87 7.67

其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -

2 30天（含）—60天 11.79 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -

3 60天（含）—90天 15.79 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -

4 90天（含）—120天 2.82 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 36.88 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -

合计 107.15 7.67

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,566,676,635.75 6.25

其中：政策性金融债 3,003,552,498.70 5.26

4 企业债券 357,123,451.10 0.63

5 企业短期融资券 855,370,384.38 1.50

6 中期票据 551,641,156.00 0.97

7 同业存单 17,608,698,091.97 30.85

8 其他 - -

9 合计 22,939,509,719.20 40.19

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112374203 23宁波银行CD244 14,000,000 1,381,962,350.41 2.42

2 112312179 23北京银行CD179 10,000,000 993,729,743.30 1.74

3 112312089 23北京银行CD089 10,000,000 989,602,369.33 1.73

4 112383979 23重庆银行CD088 10,000,000 986,412,356.93 1.73

5 092218001 22农发清发01 9,100,000 928,130,983.23 1.63

6 190203 19国开03 8,200,000 845,616,260.12 1.48

7 112317146 23光大银行CD146 8,000,000 791,787,290.27 1.39

8 112371307 23苏州银行CD259 7,000,000 697,554,399.85 1.22

9 112395075 23重庆银行CD039 7,000,000 695,869,189.28 1.22

10 112315328 23民生银行CD328 6,000,000 592,048,519.23 1.04

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0342%

报告期内偏离度的最低值 -0.0226%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0127%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金按实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时

的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司、中

国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司在本报告编制日前一

年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 41,309.87

2 应收证券清算款 89,951,910.46

3 应收利息 -

4 应收申购款 101,311,168.69

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 191,304,389.02

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安日鑫A 平安日鑫C 场内货币

报告期期初基金份额总额 59,387,899,560.55 6,096,798,524.03 4,315,977.61

报告期期间基金总申购份额 13,529,370,832.51 6,815,242,198.13 2,668,171.28

报告期期间基金总赎回份额 23,232,507,578.52 5,967,099,572.26 2,554,774.82

报告期期末基金份额总额 49,684,762,814.54 6,944,941,149.90 4,429,374.07

注：本基金A类（平安日鑫A）、C类（平安日鑫C）份额净值为1.00元，E类（场内货币）份额

净值为100.00元

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2023-10-09 226,542.58 226,542.58 -

2 红利再投 2023-10-10 18,083.72 18,083.72 -

3 红利再投 2023-10-11 20,325.86 20,325.86 -

4 红利再投 2023-10-12 19,396.02 19,396.02 -

5 红利再投 2023-10-13 19,113.27 19,113.27 -

6 红利再投 2023-10-16 53,350.95 53,350.95 -

7 红利再投 2023-10-17 17,602.13 17,602.13 -

8 红利再投 2023-10-18 17,670.05 17,670.05 -

9 红利再投 2023-10-19 17,354.11 17,354.11 -

10 红利再投 2023-10-20 17,935.02 17,935.02 -

11 红利再投 2023-10-23 55,567.17 55,567.17 -

12 红利再投 2023-10-24 19,375.34 19,375.34 -

13 红利再投 2023-10-25 18,959.00 18,959.00 -

14 红利再投 2023-10-26 20,070.59 20,070.59 -

15 红利再投 2023-10-27 20,933.67 20,933.67 -

16 红利再投 2023-10-30 61,641.84 61,641.84 -

17 红利再投 2023-10-31 20,390.53 20,390.53 -

18 红利再投 2023-11-01 20,188.30 20,188.30 -

19 红利再投 2023-11-02 19,732.10 19,732.10 -

20 红利再投 2023-11-03 18,827.67 18,827.67 -

21 红利再投 2023-11-06 57,668.99 57,668.99 -

22 红利再投 2023-11-07 18,859.63 18,859.63 -

23 红利再投 2023-11-08 17,911.86 17,911.86 -

24 红利再投 2023-11-09 17,205.25 17,205.25 -

25 红利再投 2023-11-10 17,389.43 17,389.43 -

26 红利再投 2023-11-13 52,012.50 52,012.50 -

27 红利再投 2023-11-14 17,338.59 17,338.59 -

28 红利再投 2023-11-15 17,529.84 17,529.84 -

29 红利再投 2023-11-16 17,624.12 17,624.12 -

30 红利再投 2023-11-17 17,882.06 17,882.06 -

31 红利再投 2023-11-20 54,109.62 54,109.62 -

32 红利再投 2023-11-21 18,865.16 18,865.16 -

33 红利再投 2023-11-22 18,309.32 18,309.32 -

34 红利再投 2023-11-23 18,783.53 18,783.53 -

35 红利再投 2023-11-24 18,393.30 18,393.30 -

36 红利再投 2023-11-27 56,264.16 56,264.16 -

37 红利再投 2023-11-28 19,384.01 19,384.01 -

38 红利再投 2023-11-29 20,822.58 20,822.58 -

39 红利再投 2023-11-30 20,640.28 20,640.28 -

40 红利再投 2023-12-01 20,996.31 20,996.31 -

41 红利再投 2023-12-04 61,833.53 61,833.53 -

42 红利再投 2023-12-05 19,891.97 19,891.97 -

43 红利再投 2023-12-06 19,493.62 19,493.62 -

44 红利再投 2023-12-07 20,032.50 20,032.50 -

45 红利再投 2023-12-08 18,601.13 18,601.13 -

46 红利再投 2023-12-11 55,788.99 55,788.99 -

47 红利再投 2023-12-12 19,221.70 19,221.70 -

48 红利再投 2023-12-13 19,128.19 19,128.19 -

49 红利再投 2023-12-14 19,823.37 19,823.37 -

50 红利再投 2023-12-15 19,409.68 19,409.68 -

51 红利再投 2023-12-18 61,279.44 61,279.44 -

52 红利再投 2023-12-19 24,783.89 24,783.89 -

53 红利再投 2023-12-20 20,789.83 20,789.83 -

54 申购 2023-12-21 160,000,000.00 160,000,000.00 -

55 红利再投 2023-12-21 24,770.06 24,770.06 -

56 红利再投 2023-12-22 20,968.70 20,968.70 -

57 红利再投 2023-12-25 105,346.81 105,346.81 -

58 红利再投 2023-12-26 38,504.36 38,504.36 -

59 红利再投 2023-12-27 33,783.34 33,783.34 -

60 红利再投 2023-12-28 36,349.69 36,349.69 -

61 红利再投 2023-12-29 35,973.79 35,973.79 -

合计 161,896,825.05 161,896,825.05

注：基金管理人运用固有资金申购平安交易型货币市场基金A类份额（平安日鑫A）。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安交易型货币市场基金募集注册的文件

（2）平安交易型货币市场基金基金合同

（3）平安交易型货币市场基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电

话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2024年1月19日