广发货币市场基金2023年第4季度报告

广发货币市场基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发货币

基金主代码 270004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年5月20日

报告期末基金份额总额 75,856,572,125.27份

投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

投资策略 投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值

分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。

业绩比较基准 （1－利息税率）×活期存款利率

风险收益特征 1. 高安全性：本金损失的风险小，收益的波动性小； 2. 高流动性：基金投资组合本身剩余期限短，流动性高；投资人在基金交易时无需支付费用，变现成本低； 3. 稳定的收益：力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率（税后）的收益率。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E 广发货币D

下属分级基金的场内简称 - - - 广发货币 -

下属分级基金的交易代码 270004 270014 005092 511920 019675

报告期末下属分级基金的份额总额 4,305,548,948.81份 65,033,205,911.85份 6,510,916,251.83份 6,842,200.00份 58,812.78份

注：1、广发货币市场基金E类份额的基金份额面值为100元，本报告中（除上市基

金前十名持有人外）所列E类份额数据面值已折算为1元。

2、广发货币E类份额在上海证券交易所上市交易，扩位证券简称为“广发货币ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月1日-2023年12月31日)

广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E 广发货币D

1.本期已实现收益 22,174,490.64 460,698,599.25 30,398,360.27 40,513.19 144.81

2.本期利润 22,174,490.64 460,698,599.25 30,398,360.27 40,513.19 144.81

3.期末基金资产净值 4,305,548,948.81 65,033,205,911.85 6,510,916,251.83 6,842,200.00 58,812.78

注：（1）本基金自2023年10月20日起增设D类份额，至披露时点不满一季度。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值

变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度

加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金

额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发货币A:

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.5052% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4158% 0.0004%

过去六个月 0.9848% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 0.8059% 0.0004%

过去一年 2.0005% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 1.6456% 0.0004%

过去三年 6.3819% 0.0008% 1.0646% 0.0000% 5.3173% 0.0008%

过去五年 11.1213% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 9.3460% 0.0010%

自基金合同生效起至今 70.4895% 0.0049% 18.4737% 0.0029% 52.0158% 0.0020%

2、广发货币B：

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.5660% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4766% 0.0004%

过去六个月 1.1071% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 0.9282% 0.0004%

过去一年 2.2456% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 1.8907% 0.0004%

过去三年 7.1503% 0.0008% 1.0646% 0.0000% 6.0857% 0.0008%

过去五年 12.4622% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 10.6869% 0.0010%

自基金合同生效起至今 60.0337% 0.0037% 8.1791% 0.0015% 51.8546% 0.0022%

3、广发货币C：

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.5054% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4160% 0.0004%

过去六个月 0.9857% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 0.8068% 0.0004%

过去一年 2.0061% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 1.6512% 0.0004%

过去三年 6.3664% 0.0008% 1.0646% 0.0000% 5.3018% 0.0008%

过去五年 11.0913% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 9.3160% 0.0010%

自基金合同生效起至今 16.7892% 0.0021% 2.2643% 0.0000% 14.5249% 0.0021%

4、广发货币E：

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.5051% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4157% 0.0004%

过去六个月 0.9847% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 0.8058% 0.0004%

过去一年 2.0004% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 1.6455% 0.0004%

过去三年 6.3812% 0.0008% 1.0646% 0.0000% 5.3166% 0.0008%

过去五年 11.0128% 0.0009% 1.7753% 0.0000% 9.2375% 0.0009%

自基金合同生效起至今 21.0498% 0.0019% 2.7747% 0.0000% 18.2751% 0.0019%

5、广发货币D：

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金合同生效起至今 0.4326% 0.0013% 0.0710% 0.0000% 0.3616% 0.0013%

注：本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的利润分配按

日结转为对应份额，本基金E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，

则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

广发货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年5月20日至2023年12月31日)

1、广发货币A：

2、广发货币B：

3、广发货币C：

4、广发货币E：

5、广发货币D：

注：（1）本基金自2023年10月20日起增设D类份额。

（2）自2010年10月28日起，本基金的业绩比较基准由“（1－利息税率）×一年期

银行定期储蓄存款利率”变更为“（1－利息税率）×活期存款利率”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

温秀娟 本基金的基金经理；广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理；广发活期宝货币市场基金的基金经理；广发添利交易型货币市场基金的基金经理；广发天天红发起式货币市场基金的基金经理；广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；固定收益投资总监、兼任现金指数投资部总经理 2010-04-29 - 24年 温秀娟女士，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员

监督管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法

律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最

大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管

理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过

实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，

投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，

超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间

优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险

管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风

险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投

资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对

待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有19次，均为指数量化投

资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程

序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度，整体来看，资金利率中枢有所上行。国庆后资金面边际收紧，DR001

和DR007均值中枢上行，存单利率也随之而上。究其原因：一是政府债券的集中供给导

致流动性面临一定压力；二是资本新规和金融去杠杆担忧加剧了市场资金面的紧张情绪。

对资金面紧张的担忧直到12月中旬后开始缓解，一方面央行加大公开市场投放力度；另

一方面财政存款逐步投放，缓解了银行负债端压力。12月中旬，商业银行再度调降存款

利率，货币政策宽松预期升温。

报告期内，组合主动判断市场收益率变化走势，择时择优配置资产，做好流动性管

理。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为0.5052%，B类基金份额净值收益率

为0.5660%，C类基金份额净值收益率为0.5054%，E类基金份额净值收益率为0.5051%，

同期业绩比较基准收益率为0.0894%；本报告期内，本基金D类基金份额净值收益率为

0.4326%，同期业绩比较基准收益率为0.0710%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基

金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 36,486,867,428.81 44.83

其中：债券 36,485,090,650.57 44.83

资产支持证券 1,776,778.24 0.00

2 买入返售金融资产 5,588,046,042.89 6.87

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 39,220,875,889.74 48.19

4 其他资产 94,557,114.19 0.12

5 合计 81,390,346,475.63 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.24

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 5,499,553,549.63 7.25

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占

资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 79

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）

1 30天以内 24.38 7.25

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.61 -

2 30天（含）—60天 10.94 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.55 -

3 60天（含）—90天 54.54 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.25 -

4 90天（含）—120天 2.88 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 14.29 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 107.02 7.25

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,503,916,867.10 8.57

其中：政策性金融债 6,462,920,994.13 8.52

4 企业债券 50,543,294.63 0.07

5 企业短期融资券 202,309,027.32 0.27

6 中期票据 - -

7 同业存单 29,728,321,461.52 39.19

8 其他 - -

9 合计 36,485,090,650.57 48.10

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,833,361,591.22 2.42

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 210409 21农发09 45,900,000.00 4,604,909,396.67 6.07

2 112303242 23农业银行CD242 17,000,000.00 1,694,106,551.99 2.23

3 112311151 23平安银行CD151 10,000,000.00 996,587,499.47 1.31

4 112311154 23平安银行CD154 10,000,000.00 996,330,507.09 1.31

5 112310338 23兴业银行CD338 10,000,000.00 996,168,605.84 1.31

6 112312109 23北京银行CD109 10,000,000.00 987,127,977.82 1.30

7 112304023 23中国银行CD023 9,500,000.00 938,185,319.75 1.24

8 220214 22国开14 8,100,000.00 811,259,214.43 1.07

9 112309247 23浦发银行CD247 8,000,000.00 795,315,223.80 1.05

9 112309248 23浦发银行CD248 8,000,000.00 795,315,223.80 1.05

9 112309249 23浦发银行CD249 8,000,000.00 795,315,223.80 1.05

9 112309250 23浦发银行CD250 8,000,000.00 795,315,223.80 1.05

9 112309251 23浦发银行CD251 8,000,000.00 795,315,223.80 1.05

10 112374491 23广州银行CD125 8,000,000.00 795,220,822.29 1.05

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0095%

报告期内偏离度的最低值 -0.0434%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0264%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）

1 260532 PR琰04A1 250,000 1,776,778.24 0.00

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控

制。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司、广州银行股份

有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公

司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派

出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。广州银行股份有限公司、平安银

行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或

其分支行的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管

理局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要

求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 24,875.68

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 94,532,238.51

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 94,557,114.19

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E 广发货币D

报告期期初基金份额总额 4,354,872,164.80 83,675,190,684.05 4,829,332,033.70 8,086,300.00 -

报告期期间基金总申购份额 2,624,811,036.79 16,291,967,585.97 6,853,299,692.05 533,500.00 67,820.95

报告期期间基金总赎回份额 2,674,134,252.78 34,933,952,358.17 5,171,715,473.92 1,777,600.00 9,008.17

报告期期末基 4,305,548, 65,033,205 6,510,916, 6,842,200. 58,812.78

金份额总额 948.81 ,911.85 251.83 00

注：广发货币市场基金自2023年10月20日起增设D类份额类别，本报告期的相关数

据按实际存续期计算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2023-10-13 280,000,000.00 280,000,000.00 0.00%

2 红利再投 2023-10-31 2,415,566.98 2,415,566.98 0.00%

3 申购 2023-11-03 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%

4 赎回 2023-11-10 -10,001,000.00 -10,001,000.00 0.00%

5 赎回 2023-11-13 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%

6 赎回 2023-11-13 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%

7 赎回 2023-11-14 -60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00%

8 赎回 2023-11-15 -80,000,000.00 -80,000,000.00 0.00%

9 赎回 2023-11-15 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%

10 赎回 2023-11-20 -3,370,000.00 -3,370,000.00 0.00%

11 赎回 2023-11-20 -3,360,000.00 -3,360,000.00 0.00%

12 赎回 2023-11-20 -3,360,000.00 -3,360,000.00 0.00%

13 赎回 2023-11-21 -10,001,000.00 -10,001,000.00 0.00%

14 申购 2023-11-28 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%

15 红利再投 2023-11-30 2,425,995.80 2,425,995.80 0.00%

16 申购 2023-12-0 120,000,000. 120,000,000.0 0.00%

5 00 0

17 赎回 2023-12-13 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%

18 赎回 2023-12-18 -35,000,000.00 -35,000,000.00 0.00%

19 赎回 2023-12-21 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%

20 赎回 2023-12-21 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%

21 赎回 2023-12-21 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%

22 赎回 2023-12-21 -10,001,000.00 -10,001,000.00 0.00%

23 赎回 2023-12-26 -120,000,000.00 -120,000,000.00 0.00%

24 红利再投 2023-12-31 2,553,766.02 2,553,766.02 0.00%

合计 102,302,328.80 102,302,328.80

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定

自2023年10月20日起，在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额（基金代码：019675），

原A类、B类、C类和E类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发货币市场基金

基金合同》进行了相应修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登

的《关于广发货币市场基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告》。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1. 中国证监会批准广发货币市场基金募集的文件

2. 《广发货币市场基金基金合同》

3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4. 《广发货币市场基金托管协议》

5. 法律意见书

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二四年一月十九日