广发添利交易型货币市场基金2023年第4季度报告

广发添利交易型货币市场基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发添利货币ETF

场内简称 广发添利

基金主代码 511950

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月22日

报告期末基金份额总额 9,797,006,957.66份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风

险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 广发添利货币A 广发添利货币B 广发添利货币C

下属分级基金的场内简称 广发添利 - -

下属分级基金的交易代码 511950 005107 018671

报告期末下属分级基金的份额总额 12,339,707.58份 9,784,606,871.62份 60,378.46份

注：1、自2017年8月22日起，广发添利交易型货币市场基金增设B类场外份额，

原场内份额转为A类份额，基金份额面值为100元，本报告中（除上市基金前十名持有

人外）所列A类份额数据面值已折算为1元。

2、广发添利交易型货币市场基金A类基金份额在上海证券交易所上市交易，扩位

证券简称为“添利货币ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月1日-2023年12月31日)

广发添利货币A 广发添利货币B 广发添利货币C

1.本期已实现收益 61,293.91 58,319,761.27 298.75

2.本期利润 61,293.91 58,319,761.27 298.75

3.期末基金资产净值 12,339,707.58 9,784,606,871.62 60,378.46

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加

以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额

相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发添利货币A:

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.4967% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.4073% 0.0005%

过去六个月 0.9696% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.7907% 0.0005%

过去一年 2.0001% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.6452% 0.0005%

过去三年 6.0785% 0.0007% 1.0646% 0.0000% 5.0139% 0.0007%

过去五年 10.7474% 0.0009% 1.7753% 0.0000% 8.9721% 0.0009%

自基金合同生效起至今 17.2207% 0.0018% 2.5239% 0.0000% 14.6968% 0.0018%

2、广发添利货币B：

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.5575% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.4681% 0.0005%

过去六个月 1.0918% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.9129% 0.0005%

过去一年 2.2452% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.8903% 0.0005%

过去三年 6.8472% 0.0007% 1.0646% 0.0000% 5.7826% 0.0007%

过去五年 12.0865% 0.0009% 1.7753% 0.0000% 10.3112% 0.0009%

自基金合同生效起至今 16.9502% 0.0017% 2.2585% 0.0000% 14.6917% 0.0017%

3、广发添利货币C：

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.4972% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.4078% 0.0005%

自基金合同生效起至今 0.6373% 0.0010% 0.1186% 0.0000% 0.5187% 0.0010%

注： 本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

广发添利交易型货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年11月22日至2023年12月31日)

1、广发添利货币A：

2、广发添利货币B：

3、广发添利货币C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

温秀娟 本基金的基金经理；广发货币市场基金的基金经理；广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理；广发活期宝货币市场基金的基金经理；广发天天红发起式货币市场基金的基金经理；广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；广发中 2016-11-22 - 24年 温秀娟女士，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券

债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；固定收益投资总监、兼任现金指数投资部总经理 投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)。

周卓熙 本基金的基金经理；广发天天利货币市场基金的基金经理；广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；广发天天红发起式货币市场基金的基金经理 2021-05-24 - 8年 周卓熙先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员。

曾雪兰 本基金的基金经理；广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理；广发景荣纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发天天利货币市场基金的基金经理；广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理；广发钱袋子货币市场基金的基金经理 2022-03-22 - 13年 曾雪兰女士，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、债券研究员、基金经理助理、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日至2018年10月9日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2016年7月22日至2020年9月24日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员

监督管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法

律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最

大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管

理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过

实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，

投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，

超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间

优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险

管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风

险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投

资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对

待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有19次，均为指数量化

投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批

程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度，整体来看，资金利率中枢有所上行。国庆后资金面边际收紧，DR001

和DR007均值中枢上行，存单利率也随之而上。究其原因：一是政府债券的集中供给导

致流动性面临一定压力；二是资本新规和金融去杠杆的担忧加剧了市场资金面的紧张情

绪。对于资金面紧张的担忧直到12月中旬后开始缓解，一方面央行加大公开市场投放

力度，另一方面财政存款逐步投放，缓解了银行负债端压力。12月中旬，商业银行再度

调降存款利率，货币政策宽松预期升温。

报告期内，组合主动判断市场收益率变化走势，择时择优配置资产，做好流动性管

理。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为0.4967%，B类基金份额净值收益

率为0.5575%，C类基金份额净值收益率为0.4972%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基

金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 4,897,355,695.09 48.52

其中：债券 4,897,355,695.09 48.52

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,123,689,004.77 11.13

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 4,057,146,351.16 40.20

4 其他资产 15,111,029.64 0.15

5 合计 10,093,302,080.66 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.03

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 293,291,497.55 2.99

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占

资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 74

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）

1 30天以内 28.05 2.99

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 5.20 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 45.91 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.15 -

4 90天（含）—120天 3.24 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 20.26 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 102.65 2.99

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 880,000,110.18 8.98

其中：政策性金融债 818,406,131.92 8.35

4 企业债券 215,533,430.91 2.20

5 企业短期融资券 80,567,231.64 0.82

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,721,254,922.36 37.98

8 其他 - -

9 合计 4,897,355,695.09 49.99

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 210,365,447.75 2.15

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 210409 21农发09 3,900,000.00 391,088,449.38 3.99

2 190203 19国开03 2,100,000.00 216,566,786.99 2.21

3 230214 23国开14 2,000,000.00 200,783,130.27 2.05

4 112385761 23青岛农商行CD139 2,000,000.00 199,090,758.81 2.03

5 112380427 23昆仑银行CD018 2,000,000.00 199,044,486.51 2.03

6 112305124 23建设银行CD124 2,000,000.00 198,939,450.94 2.03

7 112382022 23重庆农村商行CD070 2,000,000.00 198,676,492.29 2.03

8 112385675 23深圳农商银行CD096 2,000,000.00 197,791,219.16 2.02

9 112373137 23东莞农村商业银行CD233 2,000,000.00 197,509,198.38 2.02

10 112374203 23宁波银行CD244 2,000,000.00 197,423,505.63 2.02

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0315%

报告期内偏离度的最低值 -0.0305%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0183%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控

制。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中，昆仑银行股份有限公司、宁波银行股份

有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司在报告编制日

前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员

会）的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处

罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要

求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 49,990.33

2 应收证券清算款 243,287.65

3 应收利息 -

4 应收申购款 14,817,751.66

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 15,111,029.64

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发添利货币A 广发添利货币B 广发添利货币C

报告期期初基金份额总额 12,478,803.65 10,843,110,524.77 60,080.62

报告期期间基金总申购份额 76,918.24 6,423,030,117.32 297.84

报告期期间基金总赎回份额 216,014.31 7,481,533,770.47 -

报告期期末基金份额总额 12,339,707.58 9,784,606,871.62 60,378.46

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2023-10-13 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%

2 赎回 2023-10-18 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%

3 赎回 2023-10-20 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00%

4 赎回 2023-10-23 -80,000,000.00 -80,000,000.00 0.00%

5 赎回 2023-10-25 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%

6 红利再投 2023-10-31 1,958,131.69 1,958,131.69 0.00%

7 赎回 2023-11-29 -25,000,000.00 -25,000,000.00 0.00%

8 红利再投 2023-11-30 1,671,680.57 1,671,680.57 0.00%

9 赎回 2023-12-01 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00%

10 申购 2023-12-05 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%

11 申购 2023-12-07 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%

12 赎回 2023-12-13 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%

13 赎回 2023-12-19 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%

14 赎回 2023-12-20 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%

15 赎回 2023-12-21 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00%

16 赎回 2023-12-25 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%

17 申购 2023-12-28 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%

18 申购 2023-12-29 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%

19 红利再投 2023-12-31 1,790,284.14 1,790,284.14 0.00%

合计 170,420,096.40 170,420,096.40

注：本公司同时持有A、B类份额，上表所列A类份额对应面值已折算为1元。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会核准广发添利交易型货币市场基金募集的文件

2.《广发添利交易型货币市场基金基金合同》

3.《广发添利交易型货币市场基金托管协议》

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

8.中国证监会要求的其他文件

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二四年一月十九日