华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资

基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证银行ETF

场内简称 银行ETF

基金主代码 512800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017年7月18日

报告期末基金份额总额 5,756,239,953.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证银行指数

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证银行指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

1.本期已实现收益 -140,756,870.45

2.本期利润 -454,775,433.35

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0765

4.期末基金资产净值 6,046,458,944.30

5.期末基金份额净值 1.0504

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 -6.66% 0.63% -6.59% 0.64% -0.07% -0.01%

过去六个月 -1.98% 0.82% -5.25% 0.83% 3.27% -0.01%

过去一年 -2.47% 0.90% -7.27% 0.92% 4.80% -0.02%

过去三年 -8.03% 1.12% -19.14% 1.14% 11.11% -0.02%

过去五年 17.52% 1.17% -5.01% 1.19% 22.53% -0.02%

自基金合同生效起至今 5.04% 1.17% -18.13% 1.19% 23.17% -0.02%

注：（1）基金业绩基准：中证银行指数；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如

非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定，截至2018年01月18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

胡洁 本基金基金经理、指数投资总监、指数研发投资部总经理 2017-07-18 - 18年 硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式

指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，2023年12月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金

法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法

律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股

票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结

果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度，中国经济活动稳中向好，服务与生产活动均持续回升。政策出台继续维持力

度，特别国债发行、一线城市房地产交易进一步放松、汇金增持ETF，“政策底”力度持续加强。

中央经济工作会议将新的增长点与防风险均放在了靠前位置，代表政策的方向与定力。货币与信

用层面，存款利率进一步下调为2024年的资金成本下行打开了空间，合理的实际利率将为企业与

市场持续注入活力。全球来看，受益于降息预期，美债收益率持续回落，市场风险偏好维持在较

高水平。展望2024年一季度，实际利率的空间会继续引导居民信心恢复，可以持续观察后续政策

与实物工作量的进展。全球风险偏好重新进入重要的定价窗口，但仍需防范加息末期中全球市场

对基本面走弱的反应。市场方面，A股整体震荡走弱，不同板块表现差异明显。2023年四季度，

采掘、电子、农林牧渔等行业表现较好，保险、房地产、建筑材料等行业表现较弱。指数方面，

市场上大部分基准指数呈现下跌态势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数

分别下跌了7.51%和7%，而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了4.6%和

3.15%。在本报告期中，中证银行指数累计下跌了6.59%。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资

策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪

误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-6.66%，业绩比较基准收益率为-6.59%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低

于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,984,978,841.33 98.83

其中：股票 5,984,978,841.33 98.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 66,511,565.67 1.10

8 其他资产 4,277,657.00 0.07

9 合计 6,055,768,064.00 100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者

在金额上可能不相等。

2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为35,350,981.00元,占基金资产净值的比例为

0.58%。

3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等

项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”

指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 5,981,258,981.79 98.92

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,981,258,981.79 98.92

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,579,342.33 0.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,537.20 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,263.03 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 19,002.11 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,720,748.54 0.06

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 31,984,774 889,816,412.68 14.72

2 601166 兴业银行 38,824,394 629,343,426.74 10.41

3 601398 工商银行 93,488,739 446,876,172.42 7.39

4 601328 交通银行 73,280,975 420,632,796.50 6.96

5 600919 江苏银行 48,973,409 327,632,106.21 5.42

6 601288 农业银行 85,172,862 310,029,217.68 5.13

7 600016 民生银行 66,206,807 247,613,458.18 4.10

8 000001 平安银行 25,919,946 243,388,292.94 4.03

9 601988 中国银行 56,197,696 224,228,807.04 3.71

10 002142 宁波银行 10,552,809 212,216,988.99 3.51

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688347 华虹公司 57,825 2,432,119.50 0.04

2 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00

3 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

4 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00

5 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限

公司因：一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其

他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率。二是低价包销多期债务融资工

具，影响了市场正常秩序。三是债务融资工具承销协议的签订不规范。四是多期债务融资工具的

簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范；于2023

年01月18日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限

公司因：“一是个别债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，挤占了其他投资人的正常投

标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率。二是低价包销多期债务融资工具，影响了市场正

常秩序。三是多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执

行不到位、工作开展不规范。”；于2023年01月18日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令

改正的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限

公司因：“一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其

他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不

良影响。二是多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执

行不到位、工作开展不规范。”；于2023年01月18日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令

改正的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限

公司因作为相关债务融资工具联席主承销商，未按发行文件约定，取利率区间上限开展余额包销，

相关行为挤占了其他市场投资人的份额，损害了其他投资人权益，并影响了发行利率，对市场正

常秩序造成了一定不良影响；于2023年01月18日收到中国银行间市场交易商协会责令改正,通

报批评的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限

公司因：“一是低价包销多期债务融资工具，影响了市场正常秩序。二是多期债务融资工具的簿记

建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范。”；于2023

年01月18日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限

公司因违反国库管理规定,违反人民币管理规定,违反账户管理规定,未按规定履行客户身份识别

义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于

2023年02月10日收到中国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限

公司因信贷业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,编制或者提供虚假资料；于

2023年02月16日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份

有限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,违规授信,贷后资金流

向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位,违规收费,内部管理与控制制度不健全或执行监

督不力,未经任职资格审查或核准任命董事、高级管理人员、首席代表,编制或者提供虚假资料；

于2023年02月16日收到银保监会罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国工商银行股份

有限公司因主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉嫌

违反银行间债券市场自律管理相关规定；于2023年04月04日收到中国银行间市场交易商协会立

案调查的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限

公司因违规经营；于2023年05月08日收到福建证监局责令改正的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份

有限公司因承销业务涉嫌违规；于2023年05月09日收到中国银行间市场交易商协会立案调查的

处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限

公司因违反国库管理规定,违反征信管理规定,违反支付结算管理规定,违反账户管理规定,未按规

定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于2023年07月07日收到

中国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份

有限公司因信贷业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,内部管理与控制制度不健全或执行监

督不力,内控管理未形成有效风险控制,提供服务质价不符；于2023年08月02日收到国家金融监

督管理总局罚款的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限

公司因编制或者提供虚假资料,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料,保险业务违规；于2023

年08月10日收到国家金融监督管理总局江苏监管局警告,罚款的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份

有限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,贷后资金

流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,

内控管理未形成有效风险控制；于2023年08月15日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法

所得的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份

有限公司因：“一是推荐撮合资产管理计划投资业务，客观上协助了相关企业债券的非市场化发行

和规避交易监管。二是个别债项按照发行人预期或要求的利率执行包销，发行定价市场化程度不

足。三是部分债项发行工作程序执行不规范。四是作为相关债项发行文件约定的持有人会议召集

人，未及时召集持有人会议。”；于2023年08月16日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令

改正的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限

公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管理规定；于2023

年09月08日收到国家外汇管理局宁波市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份

有限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管理规定；于

2023年11月17日收到国家外汇管理局北京市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限

公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,违反结汇、售汇及付汇管理规定；于2023年11月27日收到

国家外汇管理局深圳市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限

公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理

未形成有效风险控制；于2023年12月01日收到国家金融监督管理总局宁波监管局罚款的处罚措

施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份

有限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督

不力,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料,内控管理未形成有效风险控制,提供服务质价不

符；于2023年12月01日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证银行ETF截止2023年12月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限

公司因违反金融统计管理规定,违反征信管理规定,违反清算管理规定,违反账户管理规定,违反银

行结算账户业务规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,

未按规定报送大额交易或者可疑交易报告,其他违规行为；于2023年12月01日收到中国人民银

行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资

价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金

投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公

开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 389,704.02

2 应收证券清算款 3,865,784.94

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 22,168.04

7 其他 -

8 合计 4,277,657.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说 明

1 601288 农业银行 10,920,000.00 0.18 转融通流通受限

2 000001 平安银行 1,587,849.00 0.03 转融通流通受限

3 002142 宁波银行 347,903.00 0.01 转融通流通受限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明

1 688347 华虹公司 2,432,119.50 0.04 新股锁定

2 688563 航材股份 90,795.49 0.00 新股锁定

3 688548 广钢气体 51,612.00 0.00 新股锁定

4 603296 华勤技术 46,105.75 0.00 新股锁定

5 301526 国际复材 43,267.35 0.00 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 6,048,439,953.00

报告期期间基金总申购份额 711,600,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 1,003,800,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 5,756,239,953.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2024年1月19日