广发中证100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

广发中证100交易型开放式指数证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1

月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证100ETF

场内简称 100ETF

基金主代码 512910

交易代码 512910

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年5月27日

报告期末基金份额总额 812,128,764.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

业绩比较基准 同期中证100指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“中证100ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日)

1.本期已实现收益 -41,355,743.43

2.本期利润 -69,482,603.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0801

4.期末基金资产净值 703,331,238.98

5.期末基金份额净值 0.8660

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公

允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实

现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -7.21% 0.84% -7.51% 0.85% 0.30% -0.01%

过去六个月 -10.09% 0.89% -11.53% 0.89% 1.44% 0.00%

过去一年 -10.14% 0.89% -12.64% 0.89% 2.50% 0.00%

过去三年 -33.18% 1.15% -39.10% 1.16% 5.92% -0.01%

自基金合同生效起至今 0.47% 1.16% -14.66% 1.19% 15.13% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

广发中证100交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年5月27日至2023年12月31日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

罗国庆 本基金的基金经理；广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经 2019-05-27 - 14年 罗国庆先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员，华富基金管理有限公司产品设计研究员，广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型

理；广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；指数投资部副总经理 开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人

利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，

并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权

制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内

可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，

中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配

投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究

及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了

公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有19次，

均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经

理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是中证100指数，该指数从沪深市场中选取100只市值较

大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市

场核心龙头上市公司证券的整体表现。作为ETF基金，本基金将继续秉承指数化

被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制

方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

在国内稳增长政策不断落地、IPO节奏整体变慢、A股企业基本面筑底回升、

海外不确定因素有所缓解的背景下，A股市场先跌后涨，但市场主要宽基指数在

2023年4季度大部分仍然为负收益。其中，沪深300指数下跌7%，中证500指

数下跌4.6%，创业板指数下跌5.62%，中证100指数下跌7.51%。2023年4季度，

国内企业仍在去杠杆且缺乏大幅资本开支扩张的意愿，使得A股市场向上缺乏动

能。由于当前市场整体估值水平处于历史低位，随着中央经济工作会议定调“以

进促稳”，稳增长政策发力之下风险偏好亦有望改善，经济内生性回暖，2024

年A股有望进入新一轮盈利回升周期。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者

日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-7.21%，同期业绩比较基准收益率

为-7.51%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 701,879,414.01 99.67

其中：普通股 701,879,414.01 99.67

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,180,848.52 0.31

7 其他资产 109,816.48 0.02

8 合计 704,170,079.01 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含

可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为

39,724,182.00元，占基金资产净值比例5.65%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 15,980,516.70 2.27

B 采矿业 46,302,762.01 6.58

C 制造业 414,161,934.81 58.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,634,408.40 3.64

E 建筑业 11,271,555.00 1.60

F 批发和零售业 18,585.80 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 19,890,543.41 2.83

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,146,911.97 6.42

J 金融业 81,407,662.86 11.57

K 房地产业 12,522,128.00 1.78

L 租赁和商务服务业 10,301,357.63 1.46

M 科学研究和技术服务业 12,660,620.84 1.80

N 水利、环境和公共设施管理业 18,416.02 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,223,890.56 0.74

R 文化、体育和娱乐业 1,338,120.00 0.19

S 综合 - -

合计 701,879,414.01 99.79

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 600519 贵州茅台 40,200 69,385,200.00 9.87

2 601318 中国平安 762,394 30,724,478.20 4.37

3 300750 宁德时代 186,700 30,480,642.00 4.33

4 600036 招商银行 876,711 24,390,100.02 3.47

5 000333 美的集团 348,039 19,013,370.57 2.70

6 600900 长江电力 693,460 16,185,356.40 2.30

7 002714 牧原股份 388,065 15,980,516.70 2.27

8 601899 紫金矿业 1,166,800 14,538,328.00 2.07

9 600276 恒瑞医药 316,488 14,314,752.24 2.04

10 600030 中信证券 691,600 14,087,892.00 2.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险

监督管理委员会）、国家外汇管理局的处罚。中信证券股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合

同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出

现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股

票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 80,645.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 3,060.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 26,110.68

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 109,816.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 002714 牧原股份 2,297,844.00 0.33 转融通流通受限

2 300750 宁德时代 195,912.00 0.03 转融通流通受限

3 600900 长江电力 123,702.00 0.02 转融通流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 902,128,764.00

报告期期间基金总申购份额 49,500,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 139,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 812,128,764.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

机构 1 20231001-20231231 202,098,900.00 - - 202,098,900.00 24.89%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者

可能拥有较大话语权。

本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机

制，切实保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足投资者需求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定于

2023年10月31日起对本基金在常规的“场内申购赎回”模式之外，新增开通

“集合申购业务”，并据此修订本基金招募说明书。详情可见本基金管理人网站

（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中证100交易型开放式指数证券投资

基金开通集合申购业务的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证100交易型开放式指数证券投资基金募集的

文件

（二）《广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二四年一月十九日