广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告

广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发恒生科技（QDII-ETF）

场内简称 科技恒生

基金主代码 513380

交易代码 513380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022年4月27日

报告期末基金份额总额 2,516,392,474.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及

其权重的变动进行相应的调整。 一般情形下，本基金将根据标的指数成份股（含存托凭证）的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股（含存托凭证）发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股（含存托凭证）停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股（含存托凭证）进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 人民币计价的恒生科技指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Citibank N.A.

境外资产托管人中文名称 美国花旗银行有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“恒生科技ETF龙头”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日)

1.本期已实现收益 3,137,496.57

2.本期利润 -107,655,941.28

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0451

4.期末基金资产净值 2,315,932,369.20

5.期末基金份额净值 0.9203

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公

允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实

现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -5.32% 1.91% -5.18% 1.92% -0.14% -0.01%

过去六个月 -5.88% 1.95% -5.40% 1.96% -0.48% -0.01%

过去一年 -9.00% 2.00% -7.51% 2.01% -1.49% -0.01%

自基金合同生效起至今 -7.97% 2.42% 4.25% 2.51% -12.22% -0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022年4月27日至2023年12月31日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

刘杰 本基金的基金经理；广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理；广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理；广发恒生科技交易型开放式指数 2022-04-27 - 20年 刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经

证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理；广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理；广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理；广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理；广发北证50成份指数型证券投资基金的基金经理；广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理；广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理；广发深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；指数投资部总经理助理 理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新

100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13

日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人

利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，

并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权

制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内

可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，

中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配

投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究

及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了

公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有19次，

均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经

理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2023年4季度，恒生指数下跌4.28%，恒生科技指数下跌3.99%。香港作为

重要的国际金融中心，同时受国内国际资金、情绪和政策影响。虽然4季度美联

储整体偏鸽，美股情绪较好，但受国内A股情绪影响，在经济弱企稳状态下，

港股市场整体呈现了震荡趋势。

对于恒生科技中互联网企业而言，根据大型电商、互联网公司公布的3季度

业绩，大部分公司的利润超出市场预期，促进了公司盈利能力的提高，也是偿债

能力提高的信号，这会逐步提升其市场吸引力。

作为ETF，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申

购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本

基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整

等因素。

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-5.32%，同期业绩比较基准收益率

为-5.18%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,178,660,263.50 92.79

其中：普通股 2,178,660,263.50 92.79

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 148,462,431.71 6.32

8 其他资产 20,930,066.45 0.89

9 合计 2,348,052,761.66 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含

可退替代款估值增值。

（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为1,441,079,365.85元，

占基金资产净值比例62.22%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

中国香港 2,178,660,263.50 94.07

合计 2,178,660,263.50 94.07

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 902,197,812.33 38.96

日常消费品 88,474,115.42 3.82

医疗保健 - -

金融 17,373,020.38 0.75

信息技术 551,563,603.11 23.82

通讯业务 619,051,712.26 26.73

公用事业 - -

房地产 - -

合计 2,178,660,263.50 94.07

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

1 JD.com Inc 京东集团 9618 HK 香港交易所 中国香港 1,873,350.00 190,987,564.16 8.25

2 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 9988 HK 香港交易所 中国香港 2,730,000.00 187,032,933.36 8.08

3 Xiaomi Corp 小米集团 1810 HK 香港交易 中国香港 13,207,600.00 186,716,263.84 8.06

所

4 Kuaishou Technology 快手 1024 HK 香港交易所 中国香港 3,640,900.00 174,706,216.27 7.54

5 Li Auto Inc 理想汽车 2015 HK 香港交易所 中国香港 1,298,100.00 173,043,171.18 7.47

6 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 700 HK 香港交易所 中国香港 641,300.00 170,628,248.93 7.37

7 Meituan 美团－Ｗ 3690 HK 香港交易所 中国香港 1,990,060.00 147,701,094.99 6.38

8 NetEase Inc 网易 9999 HK 香港交易所 中国香港 863,000.00 109,958,741.12 4.75

9 Lenovo Group Ltd 联想集团 992 HK 香港交易所 中国香港 9,932,000.00 98,286,301.28 4.24

10 Semiconductor Manufacturing International Corp 中芯国际 981 HK 香港交易所 中国香港 5,267,000.00 94,792,986.30 4.09

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%）

1 股指期货 HSTECH Futures Jan24 0.00 0.00

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产

生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得

的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的

期货持仓和损益明细为：HSTECH Futures Jan24 买入持仓量750手，合约市值

人民币129,175,749.81元，公允价值变动人民币3,191,752.15元。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，

报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股

票库的情形。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 18,572,501.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 2,357,565.23

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,930,066.45

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,443,392,474.00

报告期期间基金总申购份额 401,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 328,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 2,516,392,474.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) 1 20231001-20231231 1,866,735,000.00 330,293,400.00 12,870,100.00 2,184,158,300.00 86.80%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

募集的文件

（二）《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》

（三）《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二四年一月十九日