嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

嘉实中证医药健康100策略交易型开放式

指数证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实医药健康100ETF

场内简称 医药100（扩位证券简称：医药健康ETF）

基金主代码 515960

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年4月24日

报告期末基金份额总额 341,991,927.00份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略 股票投资策略:本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的; 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的; 金融衍生品投资策略:为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易; 融资及转融通证券出借:为更好地实现投资目标，在加强风险防

范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略:资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

业绩比较基准 中证医药健康100策略指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

1.本期已实现收益 -10,878,707.40

2.本期利润 -3,300,098.34

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0098

4.期末基金资产净值 287,917,449.32

5.期末基金份额净值 0.8419

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 -1.14% 1.19% -1.02% 1.21% -0.12% -0.02%

过去六个月 -1.95% 1.14% -2.77% 1.16% 0.82% -0.02%

过去一年 -9.98% 1.09% -12.28% 1.11% 2.30% -0.02%

过去三年 -38.83% 1.53% -42.99% 1.55% 4.16% -0.02%

自基金合同生效起至今 -15.81% 1.55% -23.53% 1.60% 7.72% -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束

时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

王紫菡 本基金、嘉实中证主要消费ETF、嘉实恒生港股 2021年9月9日 - 7年 2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

通新经济指数（LOF）、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实新兴科技100ETF联接、嘉实沪深300红利低波动ETF联接、嘉实中证主要消费ETF联接、嘉实医药健康100ETF联接、嘉实恒生科技ETF（QDII）、嘉实中证医疗指数发起式、嘉实国证绿色电力ETF、嘉实中证细分化工产业主题指数发起式、嘉实国证绿色电力ETF发起联接、嘉实中证疫苗与生物技术ETF、嘉实恒生医疗保健指数发起式

（QDII）、嘉实上证科创板生物医药ETF基金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持

有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份

额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进

行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略

不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪中证医药健康100策略指数，中证医药健康100策略指数从沪深A股医药健康相

关产业中选取高盈利能力、高成长且兼具估值水平低的股票作为指数样本股，采用市值加权。本

基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

进入四季度，随着宏观调控组合政策发力显效，国内需求逐步恢复，制造业效益持续改善，

我国经济回稳向上态势明显。工业企业利润加快回升，近4个月连续实现同比正增长。出口规模

稳中向好，11月出口数据止跌回正，预示我国出口贸易或以企稳。此外，随着“一城一策”的地

产政策精准实施，近期地产高频销售数据已出现修复。同时，12月中央经济工作会议定调2024

年经济工作“高质量发展、以进促稳、先立后破”，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，并加力

积极的财政政策。回顾四季度海外经济，美联储在四季度暂停加息，11月PCE物价指数同环比增

速均超预期回落，通胀压力进一步缓和，与此同时，12月密歇根大学消费者信心指数则触底回升，

且略好于市场判断，印证了经济的增长韧性。OPEC原油供给侧调控的分歧为原油价格带来了下行

的压力，无疑也为美联储传递鸽派言论提供了有利的宏观环境。

报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%，年化跟踪误差为0.48%。符合基金合同约定的日均

跟踪误差不超过0.2%的限制。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8419元；本报告期基金份额净值增长率为-1.14%，业绩

比较基准收益率为-1.02%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 284,979,347.95 98.49

其中：股票 284,979,347.95 98.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 43,003.20 0.01

其中：债券 43,003.20 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,221,003.74 1.46

8 其他资产 118,007.83 0.04

9 合计 289,361,362.72 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 216,647,241.09 75.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 20,417,063.00 7.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 33,278,957.25 11.56

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 13,708,634.18 4.76

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 284,051,895.52 98.66

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 820,620.58 0.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 44,742.97 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,420.35 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 13,012.24 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 10,069.29 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 926,865.43 0.32

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300760 迈瑞医疗 78,971 22,948,972.60 7.97

2 600276 恒瑞医药 503,700 22,782,351.00 7.91

3 603259 药明康德 299,800 21,813,448.00 7.58

4 300015 爱尔眼科 797,499 12,616,434.18 4.38

5 300122 智飞生物 205,120 12,534,883.20 4.35

6 000661 长春高新 55,400 8,077,320.00 2.81

7 000538 云南白药 153,700 7,554,355.00 2.62

8 000963 华东医药 149,970 6,217,756.20 2.16

9 002422 科伦药业 201,700 5,859,385.00 2.04

10 300896 爱美客 18,500 5,445,105.00 1.89

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688347 华虹公司 7,766 326,637.96 0.11

2 301348 蓝箭电子 528 23,532.96 0.01

3 300904 威力传动 304 18,705.12 0.01

4 301421 波长光电 311 18,464.07 0.01

5 301381 赛维时代 554 16,448.26 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 43,003.20 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 43,003.20 0.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 118046 诺泰转债 430 43,003.20 0.01

注：报告期末，本基金仅持有上述1只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 23,255.61

2 应收证券清算款 94,752.22

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 118,007.83

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明

1 688347 华虹公司 326,637.96 0.11 新股锁定

2 301348 蓝箭电子 23,532.96 0.01 新股锁定

3 300904 威力传动 18,705.12 0.01 新股锁定

4 301421 波长光电 18,464.07 0.01 新股锁定

5 301381 赛维时代 16,448.26 0.01 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 353,991,927.00

报告期期间基金总申购份额 16,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 28,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 341,991,927.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%）

联接基金 1 2023-10-01至2023-12-31 206,252,000.00 2 4,000,000.00 2 2,750,000.00 2 07,502,000.00 60.67

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止

基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金注册的

批复文件；

（2）《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，

或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2024年1月19日