华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

华宝中证养老产业交易型开放式指数证券

投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝养老ETF

场内简称 养老ETF

基金主代码 516560

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021年9月8日

报告期末基金份额总额 91,758,001.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证养老产业指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

1.本期已实现收益 1,734,047.51

2.本期利润 -1,737,966.73

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0187

4.期末基金资产净值 71,212,416.33

5.期末基金份额净值 0.7761

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 -2.59% 0.94% -2.93% 0.96% 0.34% -0.02%

过去六个月 -6.63% 0.88% -7.19% 0.90% 0.56% -0.02%

过去一年 -8.87% 0.86% -10.62% 0.88% 1.75% -0.02%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效起至今 -22.39% 1.16% -27.06% 1.19% 4.67% -0.03%

注：（1）基金业绩基准：中证养老产业指数收益率；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如

非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定，截至2022年03月08日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张放 本基金基金经理 2021-09-08 - 13年 硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年5月起任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年9月起任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年10月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年12月起任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理，

2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，2023年9月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金

法》及其各项实施细则、《华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相

关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行

为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股

票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结

果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度，随着美联储鹰派表态，美债收益率一度创下2008年以来新高，叠加海外地

缘政治风险抬升，外资大幅流出，市场情绪遇冷。但中美两国关系在两国部长接触后有所改善，

同时汇金增持及增发万亿国债等也有效地提振了市场信心，市场触底后有所回暖。央行强调加大

已出台政策的实施力度，预计国内流动性仍保持合理充裕。展望2024年，随着政策发力，未来需

求有望持续改善，经济有望持续复苏。同时资本市场活跃的措施有望发挥作用，增量资金逐渐增

加。市场方面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2023年四季度，煤炭、电子、

农林牧渔等行业表现较好，美容护理、房地产、建筑建材等行业表现较弱。指数方面，市场上大

部分基准指数呈现普跌态势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌

了7.51%和7%，而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了4.6%和3.15%。在

本报告期中，中证养老产业指数累计下跌了2.93%。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资

策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪

误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-2.59%，业绩比较基准收益率为-2.93%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低

于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 70,125,482.35 98.20

其中：股票 70,125,482.35 98.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 1,283,764.07 1.80

8 其他资产 4,803.91 0.01

9 合计 71,414,050.33 100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者

在金额上可能不相等。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等

项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”

指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 38,890,825.37 54.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 10,669,595.90 14.98

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 2,517,499.50 3.54

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,718,775.68 8.03

J 金融业 4,521,637.00 6.35

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,707,254.00 3.80

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 873,664.00 1.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,390,472.90 4.76

R 文化、体育和娱乐业 835,758.00 1.17

S 综合 - -

合计 70,125,482.35 98.47

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300832 新产业 12,767 998,379.40 1.40

2 603939 益丰药房 24,740 990,589.60 1.39

3 605599 菜百股份 65,900 981,251.00 1.38

4 688169 石头科技 3,430 970,518.50 1.36

5 603658 安图生物 17,000 969,170.00 1.36

6 002891 中宠股份 35,600 938,060.00 1.32

7 000963 华东医药 22,600 936,996.00 1.32

8 600085 同仁堂 17,400 934,380.00 1.31

9 000999 华润三九 18,700 929,951.00 1.31

10 300760 迈瑞医疗 3,200 929,920.00 1.31

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,803.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,803.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 91,758,001.00

报告期期间基金总申购份额 4,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 4,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 91,758,001.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2024年1月19日