博时创业板指数证券投资基金（博时创业板指数A）基金产品资料概要更新

博时创业板指数证券投资基金（博时创业板指数A）基金产品资料

概要更新

编制日期：2024年2月5日

送出日期：2024年2月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称博时创业板指数基金代码010785

下属基金简称博时创业板指数A下属基金代码010785

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

基金合同生效日2021-04-02

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基金

2024-02-02

经理的日期基金经理李庆阳

证券从业日期2010-07-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争

投资目标控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于

0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场

交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股

票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、

可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、

超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货、股票

投资范围期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的

前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金根据相关法律法规或中

国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资

的其他金融工具。

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选

成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，投资港股通标的股票的比例不超过本基金

股票资产的10%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的

交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债

期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可

对上述资产配置比例进行调整。

本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指

数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下，

本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝

对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，

主要投资策略

导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪

偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括：债券（除可转换债券）投资策略、

资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、衍生品投资策略、港股通标的股票投

资策略、融资及转融通证券出借、流通受限证券投资策略等

业绩比较基准创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪创业板指数，其风险收益特

风险收益特征

征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，

需承担汇率风险以及境外市场的风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜500万元0.80%

申购费（前收费）

M≥500万元1000元/笔

100%计

N＜7天1.50%

入资产

100%计

7天≤N＜30天0.75%

入资产

至少75%赎回费

30天≤N＜90天0.50%

计入资产

至少50%

90天≤N＜180天0.50%

计入资产

N≥180天0.00%

注：对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回

的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费固定比例0.50%

托管费固定比例0.15%

基金合同生效后的指数许可使用基点费；基金合同生效后与基金相关的信息披露

费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；基金合同生效后与基金相关的会

计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的

其他费用

证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用、账户维护费用；基

金财产投资运营过程中的增值税；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费

用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销

售行为及违规宣传推介材料。

1、本基金特有的风险

（1）被动投资的风险：本基金的主要投资标的为创业板指数的成份股。本基金的资产净值会随标的指数的波

动而波动。在极端情况下，创业板股票价格涨跌幅达到20%可能会放大本基金净值的波动性，不熟悉创业板交易机

制的投资者如果频繁申赎可能会遭受损失。

（2）跟踪偏离风险：本基金投资组合收益率可能由于标的指数调整成分股或变更编制方法、成分股派发现金

红利、流动性风险（成分股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担较大的冲击成本）、

本基金的运营费用（证券投资中的交易成本、基金管理费、托管费等）、债券投资等原因导致基金的收益率与业绩

比较基准收益率发生较大偏离。

（3）标的指数变更的风险：根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继

续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的收

益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。

（4）股指期货投资风险：本基金投资股指期货，可能要面临杠杆风险、基差风险、合约展期风险、模型风险

等。

（5）国债期货投资风险：本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，其风险主要有由利率波动原因造成的

市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交

易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。

（6）资产支持证券（ABS）投资风险：投资资产支持证券（ABS）所面临的风险主要包括交易结构风险、各

种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

（7）港股投资风险：除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下

因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险。

（8）新股申购风险：新股配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性以及上市后市场表现的

不确定性使得本基金的投资收益不确定性有增加的风险。

（9）股票期权风险：本基金投资股指期货，可能要面临流动性风险、价格风险、操作风险等。

（10）融资及转融通证券出借业务的主要风险包括流动性风险、交易对手违约风险、市场风险、提前或延迟了

结风险、跟踪误差风险、杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、强制平仓风险、操作风险、法律合规风险。

（11）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理

和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换

基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因此，投资人将面临更换基

金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近

一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（12）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回

款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分

基金份额的风险。

（13）成份股退市的风险

标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份

额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份

股替代策略，并对投资组合进行相应调整。

2、本基金普通风险：市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策变更风险、合规风险、管理风险、

第三方机构服务风险、不可抗力、其他风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每

年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、其他情况说明

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调

解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员

会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁

裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。