鹏华稳健回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

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鹏华稳健回报混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

2024 年02 月

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重要提示

本基金经2019 年10 月30 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华稳健回报混合型证券

投资基金注册的批复》证监许可【2019】2135 号，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已

于2020 年3 月27 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中

国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金

前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资

中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特

定风险及其他风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，

本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制

相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差

异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存

托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭

证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披

露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但

低于股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现

的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资

决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在

投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2024 年01 月04 日，有关财务数据和净值表现截止日为2023 年

09 月30 日(未经审计)。

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目录

第一部分绪言

第二部分释义

第三部分基金管理人

第四部分基金托管人

第五部分相关服务机构

第六部分基金的募集与基金合同的生效

第七部分基金份额的申购与赎回

第八部分基金的投资

第九部分基金的业绩

第十部分基金的财产

第十一部分基金资产的估值

第十二部分基金的收益分配

第十三部分基金的费用与税收

第十四部分基金的会计与审计

第十五部分基金的信息披露

第十六部分风险揭示

第十七部分基金的终止与清算

第十八部分基金合同的内容摘要

第十九部分基金托管协议的内容摘要

第二十部分对基金份额持有人的服务

第二十一部分其他应披露事项

第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式

第二十三部分备查文件

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第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理

办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息

披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理

规定》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基

金合同）的约定编写。

本招募说明书阐述了鹏华稳健回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投

资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅

读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人

没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者

说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之

间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合

同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基

金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详

细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指鹏华稳健回报混合型证券投资基金

2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的

任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华稳健回报混合型证券投资基金托

管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

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6、招募说明书：指《鹏华稳健回报混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章

以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，

经2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013 年6 月1 日

起实施，并经2015 年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表

大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券

投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020 年8 月28 日颁布、同年10 月1 日实施的《公开募集证券

投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019 年7 月26 日颁布、同年9 月1 日实施的，并经2020

年3 月20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014 年7 月7 日颁布、同年8 月8 日实施的《公开募集证券投

资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1 日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经

有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法

规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》

及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

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23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申

购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建

立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额

持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基

金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额

及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、

赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国

证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结

果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日）

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管

理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行

为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金

份额兑换为现金的行为

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43、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务

的费用

44、基金份额分类：本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的差异，将基金份额分为

不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

份额，称为A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称

为C 类基金份额

45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请

将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构

的操作

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣

款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的

一种投资方式

48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基

金总份额的10%

49、元：指人民币元

50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现

的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的

价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的

过程

55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基

金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现

的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支

取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约

无法进行转让或交易的债券等

57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基

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金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利

益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

58、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

3、设立日期：1998 年12 月22 日

4、法定代表人：何如

5、办公地址：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155

7、联系人：龙毅

8、注册资本：人民币1.5 亿元

9、股权结构：

出资人名称

出资额（ 万

元）

出资比例

国信证券股份有限公司7,500 50%

意大利欧利盛资本资产管理股份公

司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）

7,350 49%

深圳市北融信投资发展有限公司150 1%

总计15,000 100%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师

兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党

委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管

理有限公司董事长。自2008 年12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师，中

国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总裁，中国证监会第六、七

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届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012 年12 月开始担任鹏华基

金管理有限公司董事。

杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部

电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、

杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、

财富管理与机构事业部总裁。自2019 年8 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限

公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经

理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总

经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。

自2012 年12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信（Arthur

Andersen），从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及CA AIPG

SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另

类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利

盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理

股份公司（Epsilon SGR）首席执行官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首

席执行官兼总经理、Pramerica SGR S.p.A.首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司

（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自2010 年11 月开始担任鹏华基金管理有限

公司董事。

Sandro Vesprini 先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出纳部、税务

师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗IMI 资产管理SGR 企业经管部、圣

保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务

管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital

SGR S.p.A.）财务负责人。自2022 年3 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室

干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）

主任（局长）等职务；2005 年6 月至2007 年12 月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委

书记；2007 年12 月至2010 年12 月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自

2012 年12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

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高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和

运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林

投资顾问有限公司执行合伙人。自2012 年12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师事务所主

任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天城律师事务所高级合

伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自2021 年4 月开始担任鹏华基金管

理有限公司董事。

2、基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，深圳市北融

信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深圳市华融泰资产管理有

限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市

奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业有限公司董事长，国都证券股份有限公司董

事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自2013 年11 月开始担任鹏华基金管理有限公

司监事会主席。

陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营

业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科

经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理、证券金融事业部总裁等

职务。现任国信证券总裁助理、资金运营部总经理。自2015 年6 月开始担任鹏华基金管理有限公司监

事。

Lorenzo Petracca 先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司（Hewlett

Packard Italy）会计部，历任意大利商业银行（Banca Commerciale Italiana）财务分析师，意大利

联合商业银行（Banca Intesa）私人银行部业务总监，联合圣保罗私人银行(Intesa Sanpaolo

Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团信托公司（SIREF Fiduciaria）总经理、常务董

事，Assofiduciaria 执行委员会成员。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital

SGR S.p.A.）首席运营官。自2022 年3 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办事处顾问；

2009 年10 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总经理助理、副总经理，

人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经理。自2022 年9 月开始担任鹏华基金

管理有限公司监事。

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郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经

理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年7 月加盟鹏华基金管理有限公司，现任首席运营

保障官兼登记结算部总经理。自2015 年9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务

部律师；2016 年4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理、高级合规官、总

经理助理、首席合规专家、副总经理，现任监察稽核部总经理。自2019 年9 月开始担任鹏华基金管理

有限公司监事。

3、高级管理人员情况

邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲

师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第

六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012 年12 月开始担任

鹏华基金管理有限公司董事。

邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证

监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，

中国证监会第十六届主板发审委专职委员，鹏华基金管理有限公司基础设施基金投资部总经理，自

2015 年10 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任国际业务部总经理。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经

理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自2014 年

12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。

高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公

厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自2015 年2 月担

任鹏华基金管理有限公司督察长，2018 年7 月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记。

韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全国社会保

障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，鹏华

基金管理有限公司固定收益总部总经理。自2017 年3 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收

益投资总监。

王宗合先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从事行业研究

工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理

（MD）、稳定收益投资部总经理，自2021 年1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投

资二部总经理。

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梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研

究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部总经理、董事总经理（MD）、资

产配置与基金投资部总经理，自2021 年1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任基金经理。

李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员、融通

基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自2021 年7 月起担任鹏

华基金管理有限公司副总裁，自2022 年9 月起担任鹏华基金管理有限公司党委副书记。

刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方

基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总经理、总裁助理、职工

监事，自2022 年9 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席市场官、机构理财部总经理、

北京分公司总经理。

4、本基金基金经理

胡颖先生,国籍中国,经济学硕士,15 年证券从业经验。2009 年7 月加盟鹏华基金管理有限公司，

先后担任研究部研究员、资深研究员，从事行业研究工作，现担任权益投资一部基金经理/投资经理。

2021 年11 月担任鹏华稳健回报混合基金经理,2021 年12 月担任鹏华高质量增长混合基金经理,胡颖具

备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况：

2021 年12 月担任鹏华高质量增长混合基金经理

本基金历任的基金经理：

2020 年03 月至2021 年11 月伍旋

5、投资决策委员会成员情况

邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。

邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任国际业务部总经理。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。

韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。

王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理。

梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金经理。

闫思倩女士,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。

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郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经理/基金经

理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息

披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发

生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业

规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

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（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息；

（8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金

投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决

策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执

行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、

其他资产的运作应当分离；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控

制成本达到最佳的内部控制效果。

2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：

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（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；

（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空

白或漏洞；

（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经

营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3、内部控制体系

（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协

调突发重大风险等事项；

（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理

人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；

（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充

分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施；

（4）监察稽核部负责对业务的合法合规性进行审查，并强化内部检查制度，通过定期或不定期检

查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行；

（5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管理人整体层

面进行多维度风险分析；

（6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；

（7）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控制

职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风

险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜

绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法权益；

（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓

厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公

司各个部门、各个岗位和各个环节；

（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和

监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线；

（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控

制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更

新，公司的内部控制制度不断走向完善；

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（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披

露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位

职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制；

（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了

基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的

相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险；

（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风

险管理责任；

（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当

的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运

作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时

把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策；

（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计

算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有效

地防止了运作风险和操守风险；

（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制，

各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了

严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股

票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契

约风险。

5、基金管理人关于内部合规控制书的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987 年4 月8 日

注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

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办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83077987

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987 年4 月8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设

在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002 年3 月成功地发行了15 亿A

股，4 月9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。

2006 年9 月又成功发行了22 亿H 股，9 月22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月5

日行使H 股超额配售，共发行了24.2 亿H 股。截至2023 年9 月30 日，本集团总资产106680.09 亿元

人民币，高级法下资本充足率17.38%，权重法下资本充足率14.48%。

2002 年8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年8 月，经报中国证监会同意，更名为资产托管

部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团

队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队10 个职能团队，现有员工

204 人。2002 年11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内

第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资

质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管

（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基

金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，

独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系

统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标

准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，

成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基

金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1 到账、第一只境外银行QDII 基金、第一只红利ETF 基金、

第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT 保管，实现从单一托管服务商向全

面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管

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专业银行”。2016 年6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项

的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺

2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年6 月招商银行再度荣膺《财资》“中

国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产

品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年1 月招商

银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管

大数据平台风险管理系统荣获2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工

委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金20 年“最佳基金托管银

行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺2018 东方财

富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年3 月招商银行荣获

《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国

最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获2019 东方财富风云榜

“2019 年度最佳托管银行”奖。2020 年1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀

资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公

募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021

年1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；1 月荣获2020 东

方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021 年10 月，荣获国新投资有限公司“2021 年

度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年12 月，荣获

《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；2022 年1 月荣获中央国

债登记结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”；9 月荣获《财资》

“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券

时报》“2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023 年1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司

“2022 年度优秀资产托管机构奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构奖”、

全国银行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年4 月，

荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”。2023 年9 月，荣获《中国基金

报》中国基金业英华奖“公募基金25 年基金托管示范银行（全国性股份行）”。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年9 月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经

济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董

事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、

总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，

中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理

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有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，1965 年12 月出生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民大学硕士研究生学

历，高级经济师。1995 年6 月加入本行北京分行，自2001 年10 月起历任本行北京分行行长助理、副

行长、行长，2012 年6 月任本行行长助理兼任北京分行行长，2013 年11 月不再兼任本行北京分行行

长，2015 年1 月任本行副行长，2016 年11 月至2019 年4 月兼任本行董事会秘书，2019 年4 月至

2023 年2 月兼任本行财务负责人，2021 年8 月任本行常务副行长，2021 年8 月-2023 年4 月兼任本行

董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022 年4 月18 日起全面主持本行工作，

2022 年5 月19 日起任本行党委书记，2022 年6 月15 日起任本行行长。兼任中国支付清算协会副会

长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。

彭家文先生，本行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专业本科学

历，高级经济师。2001 年9 月加入本行，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合

管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，

郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，本行行长助理，2023 年11 月起任本行副行长。兼任本

行财务负责人、董事会秘书、总行资产负债管理部总经理。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年8 月加入招商银行至今，历任

招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行

部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分

行副行长，具有20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的

研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2023 年9 月30 日，招商银行股份有限公司累计托管1322 只证券投资基金。

（四）托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的

经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的

稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险

控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务

制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理

部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。

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二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险

预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务

的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员

参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发

点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、

托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控

制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内

部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战

略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行

修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理

分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环

节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面相

互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资

金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基

本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的

要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，

采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行

访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法

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律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑

机房24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业

务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理

措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强

人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法

规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合

规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指

令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒

绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关

规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法

规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发

出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中

国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

（1）鹏华基金管理有限公司直销中心

1）鹏华基金管理有限公司直销柜台

办公地址：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

联系电话：0755-82021233

传真：0755-82021155

联系人：龙毅

2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲9 号金融街中心南楼502 房

22

联系电话：010-88082426

传真：010-88082018

联系人：张圆圆

3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦801B 室

联系电话：021-68876878

传真：021-68876821

联系人：李化怡

4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道568 号新世界国贸大厦2 座709 室

联系电话：027-85557881

传真：027-85557973

联系人：祁明兵

5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10 号富力中心24 楼07 单元

联系电话：020-38927993

传真：020-38927990

联系人：周樱

（2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠道

网址：www.phfund.com.cn

2、其他销售机构

（1）银行销售机构

1）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛南街1 号院2 号楼

办公地址：北京市西城区月坛南街1 号院2 号楼

法定代表人：王金山

客户服务电话：010-96198、4008896198

网址：www.bjrcb.com

2）广发银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713 号

办公地址：北京市西城区菜市口大街1 号院2 号楼信托大厦

法定代表人：王凯

23

联系人：顾洪峰

客户服务电话：4008308003

网址：www.cgbchina.com.cn

3）贵州银行股份有限公司

注册地址：中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9 号贵州银行总行大楼

办公地址：中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9 号贵州银行总行大楼

法定代表人：杨明尚

联系人：张敏婕

客户服务电话：96655（全省）4000696655（全国）

网址：www.bgzchina.com

4）杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址：杭州市上城区建国中路99 号

办公地址：杭州市上城区建国中路99 号

法定代表人：张海林

联系人：吴徐立

客户服务电话：96596

网址：http://www.urcb.com/

5）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46 号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46 号杭州银行大厦13 楼资产托管部

法定代表人：宋剑斌

联系人：曲中雯

客户服务电话：95398

网址：www.hzbank.com.cn

6）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路413 号

办公地址：江苏省常州市和平中路413 号

法定代表人：陆向阳

联系人：蒋娇

客户服务电话：0519-96005

网址：www.jnbank.com.cn

7）江苏银行股份有限公司

24

注册地址：南京市秦淮区中华路26 号

办公地址：南京市秦淮区中华路26 号

法定代表人：夏平

客户服务电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

8）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188 号

法定代表人：任德奇

联系人：高天

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

9）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

10）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047 号

办公地址：深圳市深南东路5047 号

法定代表人：谢永林

联系人：张莉

客户服务电话：95511-3

网址：bank.pingan.com

11）青岛银行股份有限公司

注册地址：青岛市香港中路68 号华普大厦

办公地址：青岛市香港中路68 号华普大厦

法定代表人：郭少泉

客户服务电话：96588（青岛） 400-66-96588（全国）

网址：www.qdccb.com

25

12）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12 号

办公地址：上海市中山东一路12 号

法定代表人：高国富

联系人：唐苑

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

13）上海银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168 号

法定代表人：金煜

联系人：汤征程

客户服务电话：95594

网址：www.bosc.cn

14）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36 楼

办公地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36 楼

法定代表人：顾敏

客户服务电话：400-999-8800

网址：www.webank.com

15）西安银行股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新路60 号

办公地址：陕西省西安市高新路60 号

法定代表人：郭军

客户服务电话：40086-96779

网址：www.xacbank.com

16）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154 号中山大厦

办公地址：上海市江宁路168 号

法定代表人：吕家进

联系人：刘玲

客户服务电话：95561

26

网址：www.cib.com.cn

17）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

18）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25 号

办公地址：北京市西城区金融大街25 号

法定代表人：田国立

联系人：王未雨

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

19）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号

法定代表人：高迎欣

联系人：穆婷

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

20）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座

法定代表人：李庆萍

联系人：迟卓

客户服务电话：95558

网址：www.citicbank.com

21）珠海华润银行股份有限公司

注册地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东1346 号

办公地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东1346 号

27

法定代表人：刘晓勇

联系人：李阳

客户服务电话：400-880-0338 或96588（广东省外请加拨0756）

网址：www.crbank.com.cn

（2）证券公司销售机构

1）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道8 号

法定代表人：安志勇

联系人：陈玉辉

客户服务电话：956066

网址：www.ewww.com.cn

2）财通证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198 号财通双冠大厦西楼

办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198 号

法定代表人：陆建强

联系人：陶志华

客户服务电话：95336

网址：www.ctsec.com

3）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦南塔楼10-19 层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦南塔楼10-19 层

法定代表人：曹宏

联系人：梁浩

客户服务电话：95514

网址：www.cgws.com

4）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

联系人：奚博宇

客户服务电话：95579/4008-888-999

28

网址：www.95579.com

5）诚通证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路27 号楼12 层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路27 号楼12 层

法定代表人：张威

联系人：廖晓

客户服务电话：95399

网址：http://www.cctgsc.com.cn

6）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15 号桐城中央21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13

法定代表人：董祥

联系人：薛津

客户服务电话：4007121212

网址：www.dtsbc.com.cn

7）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666 号

办公地址：长春市生态大街6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

8）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

联系人：王一彦

客户服务电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

9）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街5 号

29

法定代表人：范力

联系人：陆晓

客户服务电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

10）东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层

办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层

法定代表人：魏庆华

联系人：夏锐

客户服务电话：95309

网址：www.dxzq.net

11）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市新闸路1508 号

办公地址：上海市新闸路1508 号

法定代表人：刘秋明

联系人：郁疆

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

12）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室

办公地址：广州市天河区马场路26 号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

联系人：黄岚

客户服务电话：95575 或（020）95575

网址：www.gf.com.cn

13）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层

法定代表人：翁振杰

联系人：黄静

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

30

14）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街95 号

法定代表人：冉云

联系人：陈瑀琦

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

15）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8 号国联金融大厦

办公地址：无锡市金融一街8 号国联大厦

法定代表人：姚志勇

联系人：祁昊

客户服务电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

16）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115 号北京银行南昌分行营业大楼

法定代表人：徐丽峰

联系人：占文驰

客户服务电话：956080

网址：www.gszq.com

17）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号

办公地址：上海市静安区南京西路768 号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

联系人：钟伟镇

客户服务电话：95521/400-8888-666

网址：www.gtja.com

18）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119 号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119 号安信金融大厦

法定代表人：段文务

31

联系人：陈剑虹

客户服务电话：95517

网址：www.essence.com.cn

19）国新证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4 号2 幢1 层A2112 室

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦

法定代表人：张海文

联系人：孙燕波

客户服务电话：95390

网址：www.crsec.com.cn

20）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

联系人：李颖

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

21）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦

办公地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553

网址：www.htsec.com

22）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号财智中心B

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

客户服务电话：95318

网址：www.hazq.com/

23）华宝证券股份有限公司

32

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100 号57 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100 号57 层

法定代表人：陈林

联系人：胡星煜

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

24）华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心21 楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心21 楼

法定代表人：祁建邦

联系人：范坤

客户服务电话：95368

网址：www.hlzq.com

25）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场

法定代表人：张伟

联系人：胡子豪

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

26）金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路证券大厦4 楼

办公地址：深圳市福田区时代金融中心3 层

法定代表人：王作义

联系人：刘萍

客户服务电话：95372

网址：http://www.jyzq.cn

27）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层

办公地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层

法定代表人：李刚

联系人：张蕊

33

客户服务电话：95325

网址：www.kysec.cn

28）南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路389 号

办公地址：南京市江东中路389 号

法定代表人：李剑锋

联系人：王万君

客户服务电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

29）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B 座第22-25 层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B 座第22-25 层

法定代表人：何之江

联系人：王阳

客户服务电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

30）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213 号7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213 号7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

客户服务电话：4008918918

网址：www.shzq.com

31）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

客户服务电话：95523/4008895523

网址：www.swhysc.com

32）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层

34

办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场45 层

法定代表人：杨玉成

联系人：陈宇

客户服务电话：95523/4008895523

网址：www.swhysc.com

33）世纪证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128 号前海深港基金小镇对冲基金中

心406

办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦北塔23-25 楼

法定代表人：李强

联系人：徐玲娟

客户服务电话：956019

网址：www.csco.com.cn

34）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场A 座37 楼

法定代表人：余磊

联系人：王雅薇

客户服务电话：95391/4008005000

网址：www.tfzq.com

35）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街319 号8 幢10000 室

办公地址：陕西省西安市新城区东新街319 号8 幢10000 室

法定代表人：徐朝晖

联系人：张吉安

客户服务电话：95582

网址：www.west95582.com

36）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

35

客户服务电话：95355、4008096096

网址：www.swsc.com.cn

37）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼

法定代表人：高振营

联系人：江恩前

客户服务电话：95351

网址：www.xcsc.com

38）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127 号大成大厦6 层

法定代表人：肖林

联系人：王薇安

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

39）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36 号

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

40）粤开证券股份有限公司

注册地址：广州经济技术开发区科学大道60 号开发区金控中心21、22、23 层

办公地址：深圳市福田区深南大道2002 号中广核大厦北楼10 层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

客户服务电话：95564

网址：www.ykzq.com

41）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111 号

36

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111 号

法定代表人：霍达

联系人：业清扬

客户服务电话：95565

网址：www.cmschina.com

42）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8 号院1 号楼7 至18 层101

办公地址：北京市丰台区西营街8 号院1 号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

联系人：辛国政

客户服务电话：4008-888-888 或95551

网址：www.chinastock.com.cn

43）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86 号

办公地址：上海市花园石桥路66 号东亚银行金融大厦18 层

法定代表人：李玮

联系人：朱琴

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

44）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路10 号

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

45）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：杜杰

客户服务电话：95548

37

网址：www.cs.ecitic.com

46）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5 号501 房

办公地址：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔5 层

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

客户服务电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

47）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座5 层

法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

（3）期货公司销售机构

1）中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路107 号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

办公地址：重庆市渝中区中山三路107 号皇冠大厦11 楼

法定代表人：王广学

联系人：刘芸

客户服务电话：4008877780

网址：www.cfc108.com

2）中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层1301-1305、14 层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层1301-1305、14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（4）第三方销售机构

1）北京创金启富基金销售有限公司

38

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2 号院6 号楼712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2 号院6 号楼712 室

法定代表人：梁蓉

联系人：马浩

客户服务电话：010-66154828-8032

网址：www.5irich.com

2）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10 号院西区4 号楼1 层103 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10 号院西区4 号楼

法定代表人：葛新

联系人：王笑宇

客户服务电话：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

3）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：王晓晓

客户服务电话：400-055-5728

网址：www.hcfunds.com

4）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34 号院6 号楼15 层1501 室

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3 A 座19 层

法定代表人：李楠

联系人：戚晓强

客户服务电话：400-159-9288

网址：danjuanapp.com

5）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号5 层5122 室

办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A 座28 层

法定代表人：武建华

联系人：丛瑞丰

39

客户服务电话：400-8180-888

网址：http://www.zzfund.com

6）博时财富基金销售有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999 号基金大厦19 层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999 号基金大厦19 层

法定代表人：王德英

联系人：田媛

客户服务电话：400-610-5568

网址：www.boserawealth.com

7）泛华普益基金销售有限公司

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399 号1 栋1 单元龙湖西宸天街B 座12 层

法定代表人：于海锋

客户服务电话：400-080-3388

网址：https://www.puyifund.com/

8）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8 号402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8 号4 楼

法定代表人：巩巧丽

联系人：刘晖

客户服务电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

9）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12 号17 号平房157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18 号院京东集团总部A 座15 层

法定代表人：王苏宁

联系人：韩锦星

客户服务电话：95118

网址：kenterui.jd.com

10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969 号3 幢5 层599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黄龙时代广场B 座6F

法定代表人：祖国明

40

联系人：韩爱彬

客户服务电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

11）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室

办公地址：上海市闵行区申滨南路1226 号诺亚财富中心

法定代表人：汪静波

联系人：朱了

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

12）青岛意才基金销售有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区延安三路234 号海航万邦中心18 层

办公地址：山东省青岛市市南区延安三路234 号海航万邦中心18 层

法定代表人：Giamberto Giraldo

联系人：黄金

客户服务电话：400-6123-303

网址：www.yitsai.com

13）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267 号11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：张佳琳

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

14）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号

办公地址：上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯大厦903～906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗玙

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

15）上海基煜基金销售有限公司

41

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800 号2 号楼6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488 号太平金融大厦1503 室

法定代表人：王翔

联系人：吴鸿飞

客户服务电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

16）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄61 号陆家嘴软件园10 号楼12 楼

法定代表人：李兴春

联系人：陈孜明

客户服务电话：4000325885

网址：www.leadfund.com.cn

17）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：高莉莉

客户服务电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

18）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33 号11 楼B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500 号万得大厦11 楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

客户服务电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

19）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11 层

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公

司）

法定代表人：刘明军

42

联系人：郑骏锋

客户服务电话：4000-890-555

网址：www.tenganxinxi.com

20）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707 号1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707 号1105 室

法定代表人：马永谙

联系人：卢亚博

客户服务电话：400-0808-208

网址：www.licaimofang.com

21）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18 号同花顺大楼

法定代表人：吴强

联系人：洪泓

客户服务电话：952555-3

网址：www.5ifund.com

22）中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街16 号

办公地址：中国北京市西城区金融大街16 号

法定代表人：杨明生

联系人：陈慧

客户服务电话：95519

网址：www.e-chinalife.com

23）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

43

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上

述销售机构，并及时公告。

二、登记机构

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

法定代表人：何如

办公室地址：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

联系电话：（0755）82021877

传真：（0755）82021165

负责人：范伟强

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼

负责人：韩炯

办公室地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼

联系电话：021-31358666

传真：021-31358666

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

四、会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元01 室

执行事务合伙人：李丹

办公室地址：中国上海市浦东新区东育路588 号前滩中心42 楼

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：施翊洲

经办会计师：单峰、胡莲莲

第六部分基金的募集与基金合同的生效

一、基金的募集与基金合同的生效

44

本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国证监会

2019 年10 月30 日《关于准予鹏华稳健回报混合型证券投资基金注册的批复》证监许可【2019】2135

号文准予募集注册。

本基金的基金合同已于2020 年3 月27 日正式生效。

二、基金运作方式和类型

契约型开放式，混合型基金

三、基金的存续期间

不定期

四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低

于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，基

金管理人应当10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他

基金合并或者终止基金合同等，并6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

五、基金份额类别

本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资

人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金

份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为C 类基金份额。相

关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序

后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类别、调整现有基金份额类

别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会。

第七部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他

相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，按照法律法规的规定进行披露。基金

投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申

购与赎回。

45

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式

进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告

暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管

理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有

关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2020 年05 月28 日起（含当日）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资

人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额

申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计

算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受

损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实

施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登

记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回

投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。

46

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎

回申请生效后，基金管理人将在T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支

付办法参照本基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T

日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申

请，投资人可在T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认

情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申

请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并

妥善行使合法权利。

基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制及单个投资人累计持有的基金份额上

限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份

额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

2、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为1 元，各销售机构对本基金最低申购金

额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基金，

首次最低申购金额为100 万元，追加申购单笔最低金额为1 万元，但根据法律法规或基金管理人的要

求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。本基金直销中心单笔申购最低金额与申购级差限制可

由基金管理人酌情调整。

3、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额为0.01

份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足0.01 份时，该笔赎回

业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设

定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实

保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施

对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金

管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

47

1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购费率

本基金A 类基金份额在申购时收取申购费用，本基金C 类基金份额不收取申购费用。

对于A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别

的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老

基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以

及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管

理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其他

投资人申购本基金A 类基金份额的适用下表一般申购费率：

申购金额M（元） 一般申购费率特定申购费率

M<100 万1.50% 0.60%

100 万≤ M <500 万1.00% 0.30%

M≥ 500 万每笔1000 元每笔1000 元

C 类基金份额无申购费

本基金A 类基金份额的申购费用应在投资人申购A 类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有

多笔A 类基金份额申购，适用费率按单笔分别计算。

A 类基金份额的申购费用由申购A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金

的市场推广、销售、登记等各项费用。

3、申购份额的计算及余额的处理方式

（1）若投资者选择申购本基金A 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值

申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。

48

例如：某投资人（非养老金客户）投资5 万元申购本基金A 类基金份额，对应费率为1.50%，假

设申购当日A 类基金份额净值为1.0368 元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000.00/（1＋1.50%）＝49,261.08 元

申购费用＝50,000.00－49,261.08＝738.92 元

申购份额＝49,261.08/1.0368＝47,512.62 份

即：投资人（非养老金客户）投资5 万元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日A 类基金份额

净值为1.0368 元，则其可得到47,512.62 份A 类基金份额。

（2）若投资者选择申购本基金C 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额/申购当日C 类基金份额净值

申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。

例如：若投资者投资10 万元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为

1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下：

申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17 份

即：投资人投资10 万元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为1.0150

元，则其可得到98,522.17 份C 类基金份额。

4、赎回费率

本基金A 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 天1.5%

7 天≤Y<30 天0.75%

30 天≤Y＜1 年0.5%

1 年≤Y＜2 年0.25%

Y≥2 年0

本基金A 类基金份额赎回费用由赎回A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎

回A 类基金份额时收取，其中，对持续持有期少于30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对

持续持有期不少于30 日但少于3 个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期

不少于3 个月但少于6 个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6

个月的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和

其他必要的手续费。（注：1 年为365 天，2 年为730 天）

49

本基金C 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 天1.50%

7 天≤Y＜30 天0.50%

30 天≤Y 0

本基金C 类基金份额的赎回费用由赎回C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人

赎回C 类基金份额时收取。本基金对C 类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

5、赎回金额的计算及处理方式

本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中，

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失

由基金财产承担。

例如：某投资人赎回本基金1 万份A 类基金份额，持有时间为三个月，对应的赎回费率为0.5%，

假设赎回当日A 类基金份额净值是1.0685 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.0685=10,685.00 元

赎回费用=10,685.00×0.5%=53.43 元

净赎回金额=10,685.00-53.43=10,631.57 元

即：投资人赎回本基金1 万份A 类基金份额，持有期限为三个月，假设赎回当日本基金A 类基金

份额净值是1.0685 元，则其可得到的净赎回金额为10,631.57 元。

6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有

关规定在指定媒介上公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计

划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展

基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的

公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

50

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面

影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍

导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购

申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超

过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请

时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或

部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申

购业务的办理。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延

缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金

份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍

导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项

或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中

国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分

按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4 项

所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

51

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额

总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份

额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期

赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回

申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低

于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当

按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资

人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续

赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申

请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金

额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分

作自动延期赎回处理。

（3）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上

的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回申请

人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人10%以内的赎回申请在当日根据前述“（1）全额赎

回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过

10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份

额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎

回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无

优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提

交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续2 日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受

基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20 个工作日，并应当在指

定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

52

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他

方式在3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2 日内在指定媒介上刊登公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1 个开放日的各类基金

份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新

开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新

开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十一、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其

他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律

法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户

以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须

是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有

人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生

效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易

过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的

规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十三、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规

定的标准收取转托管费。

十四、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办

理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或

更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十五、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合

法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

53

十六、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的

交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受

理基金份额转让业务的，将依照法律法规进行公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规

则办理基金份额转让业务。

十七、其他业务

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并依照

《信息披露办法》的有关规定进行公告。

第八部分基金的投资

一、投资目标

在严格控制风险的前提下，本基金通过精选价值低估和具有安全边际的个股，力争实现基金资产

的长期稳定增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小

板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业

债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公

开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款

等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日

终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府

债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增

长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周

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期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，

制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘价值低估和具有安全边际的个股，构建股票投

资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析

把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和

服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个

股。

（1）自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对

行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；

对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商

的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境

的变化建立起扎实的基础。

（2）自下而上的个股选择

本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综

合的研判，精选优质个股。

1）定性分析

本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司：

一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公

司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；

就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持

续竞争优势。

另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管

理水平较高的优质公司。

2）定量分析

本基金通过对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的

比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估

值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和

增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。

（3）存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进

55

行存托凭证的投资。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用

策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以

增强组合的持有期收益。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，

充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，

实现股票组合的超额收益。

5、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用

风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证

本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

四、投资决策依据及程序

1、投资决策依据

（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。

（2）经济运行态势和证券市场走势。

（3）投资对象的风险收益配比。

2、投资决策程序

（1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，如

需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。

（2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素

包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金

经理的独立判断；大数据与金融工程部的分析报告等。

（3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予

交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。

（4）大数据与金融工程部：定期和不定期对基金投资组合进行投资绩效评估，向基金经理（或管

理小组）提供相关分析报告。

（5）风控管理部：监控各类基金投资运作。

（6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上

述投资决策程序，并予以公告。

五、业绩比较基准

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本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%

如果今后法律法规发生变化，或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者

是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在

报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。

七、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%

的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款

等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的

10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定

的特殊品种除外；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模

的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类

资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持

证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖

出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报

的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，

进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上

57

市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以

及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因证券市

场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，

基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（16）本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求：

a.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

b.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金

资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证

券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

c.本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%；

d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合

同关于股票投资比例的有关约定；

e.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基

金资产净值的20%；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应

当在10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投

资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则

本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

58

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重

大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基

金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法

规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基

金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利

益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

九、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年10 月23 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023 年07 月01 日起至2023 年09 月30 日止。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资434,954,924.75 93.62

其中：股票434,954,924.75 93.62

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2 基金投资- -

3 固定收益投资- -

其中：债券- -

资产支持证券- -

4 贵金属投资- -

5 金融衍生品投资- -

6 买入返售金融资产- -

其中：买断式回购的买入返售金融资产- -

7 银行存款和结算备付金合计24,677,929.23 5.31

8 其他资产4,983,447.53 1.07

9 合计464,616,301.51 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）

占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业- -

B 采矿业- -

C 制造业390,030,651.99 84.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业33,563.97 0.01

E 建筑业11,369.83 0.00

F 批发和零售业115,517.44 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业- -

H 住宿和餐饮业- -

I 信息传输、软件和信息技术服务业44,700,469.68 9.68

J 金融业- -

K 房地产业- -

L 租赁和商务服务业- -

M 科学研究和技术服务业32,809.24 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业9,357.14 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业- -

P 教育- -

Q 卫生和社会工作21,185.46 0.00

R 文化、体育和娱乐业- -

S 综合- -

合计434,954,924.75 94.15

（2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

60

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元）

占基金资产净值比例

（%）

1 300757 罗博特科615,600 50,405,328.00 10.91

2 002655 共达电声3,939,901 45,624,053.58 9.88

3 300490 华自科技3,672,500 45,612,450.00 9.87

4 002011 盾安环境4,027,500 44,785,800.00 9.69

5 600845 宝信软件983,168 44,419,530.24 9.61

6 300551 古鳌科技1,915,900 43,529,248.00 9.42

7 002126 银轮股份1,464,900 27,671,961.00 5.99

8 300118 东方日升1,436,983 27,360,156.32 5.92

9 000021 深科技1,555,900 26,777,039.00 5.80

10 688539 高华科技485,499 20,270,757.78 4.39

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

（2） 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，

充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，

实现股票组合的超额收益。

61

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1） 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（3） 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

11、投资组合报告附注

（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚的证券。

（2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

（3） 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金265,064.32

2 应收证券清算款4,709,711.21

3 应收股利-

4 应收利息-

5 应收申购款8,672.00

6 其他应收款-

7 其他-

8 合计4,983,447.53

（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称

流通受限部分的公允价值

（元）

占基金资产净值

比例（%）

流通受限情

况说明

62

1 688539 高华科技219,067.38 0.05

新股流通受

限

（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第九部分基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基

金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

说明书。

本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经

审计）：

鹏华稳健回报混合A

净值增长率1

净值增长率标

准差2

业绩比较基准

收益率3

业绩比较基准

收益率标准差

4

1-3 2-4

2020 年03 月

27 日(基金合

同生效日)至

2020 年12 月

31 日

25.75% 1.25% 27.72% 0.85% -1.97% 0.40%

2021 年01 月

01 日至2021

年12 月31 日

7.50% 1.14% -1.84% 0.82% 9.34% 0.32%

2022 年01 月

01 日至2022

年12 月31 日

-14.57% 2.11% -14.49% 0.90% -0.08% 1.21%

2023 年01 月

01 日至2023

年09 月30 日

-11.46% 1.28% -2.19% 0.60% -9.27% 0.68%

自基金合同生

效日至2023

年09 月30 日

2.26% 1.52% 4.86% 0.81% -2.60% 0.71%

63

鹏华稳健回报混合C

净值增长率1

净值增长率标

准差2

业绩比较基准

收益率3

业绩比较基准

收益率标准差

4

1-3 2-4

2022 年12 月

07 日至2022

年12 月31 日

-1.47% 1.86% -1.62% 0.50% 0.15% 1.36%

2023 年01 月

01 日至2023

年09 月30 日

-11.72% 1.28% -2.19% 0.60% -9.53% 0.68%

2022 年12 月

07 日至2023

年09 月30 日

-13.02% 1.34% -3.77% 0.59% -9.25% 0.75%

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、和基金应收的申购基金款以及其

他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其

他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的

财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金

管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权

人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，

基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金

财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务

64

相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产

本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十一部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金

净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门

有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计

准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价

且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有

充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技

术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者

的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资

产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在

无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对

前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估

值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格

的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证

65

券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应

品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品

种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上市实行全价交易的债券

（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息

得到的净价进行估值；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让

的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场

上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应

对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采

用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法

估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时

公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购

交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值

净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估

值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后

未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提

供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的

变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化的，以最近交易日的结算价估值。

66

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情

况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平

性。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的

规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分

讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额

数量计算，均精确到0.0001 元，小数点后第5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净

值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂

停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管

人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

当任一类基金份额净值小数点后4 位以内（含第4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错

误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自

身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失

当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故

障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行

更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的

67

估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已

经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的

有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应

对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利

益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对

获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其

实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的

责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，

并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监

会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和

基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础

上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造

成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有人造

成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金

68

额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达

成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基

金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额

净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当

事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍

导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净

值予以公布。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值

错误处理。

2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误

而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金

托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十二部分基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基

金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

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二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分

配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分

红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净

值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付

方式，不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时

间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2 日内在指定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于

一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自

动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

第十三部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费；

70

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无

误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E× 0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无

误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销

售服务费将专门用于本基金C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报

告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无

误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支

付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

71

上述“一、基金费用的种类”中第4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支

出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的

相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代

扣代缴。

第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：

如果《基金合同》生效少于2 个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规

定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2

日内在指定媒介公告。

72

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管

理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有

人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的

规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指

定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管

理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按

照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保

证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召

开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和

赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。

3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基

金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。

73

4、《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理

人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在指定网站上，其中基金

产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。基金招募说明书、基金产品资料概要其他

信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。

5、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权

利、义务关系的法律文件。

6、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3 日前，将基金份额发售公

告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公

告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和托管协议登载在指定网站上，并将基金产

品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协

议登载在指定网站上。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自中国证监会规定之日起开始执行。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售的3 日前

登载在指定报刊和指定网站上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金合同》生

效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网

站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网

站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日

的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的

计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前

述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网

74

站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定

网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指

定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者

的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类

别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的

特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和

指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事

件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托

基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金

托管部门的主要业务人员在最近12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事

75

处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处

罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中

国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项，货币市场基金等中国证监会另有规定的特殊基金品种除外；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变

更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

23、调整本基金份额类别设置；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其

他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知

悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报

告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊

上。

（十一）中国证监会规定的其他信息

若本基金投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和更新的招

募说明书等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充

分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

76

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持

有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例

大小排序的前10 名资产支持证券明细。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则

等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编

制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明

书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人

进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊，本基金只需选择一家报刊。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送

信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露

信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一

致。

为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起，按照中

国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息

的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息

披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披

露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工

作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于

公司住所，以供社会公众查阅、复制。

77

第十六部分风险揭示

本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险

及其他风险等。

一、系统性风险

本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影

响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。

1、政策风险

政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起债券价

格的波动，从而给投资带来的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响，

从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券的价格和

收益率，影响着企业的融资成本，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券和股

票，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从

而使基金的实际投资收益下降。

5、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的价格风险互

为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率上升时，债券价格会下

降，但是利息的再投资收益会上升。

二、非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括公司经营风险、信用风险等。

1、公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质

等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下

跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。基金可通过投资多样化来分散这种非系统

风险，但不能完全规避。

2、信用风险

78

债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表现在公司

债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就会承受较大的亏损。广

义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。

三、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有

和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金管理人

的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收

益水平。

四、流动性风险

基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的投资人大额赎

回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为

应付投资人的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投

资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，巨额赎回可能会产

生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金单位净值。

（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主

要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括境内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具

等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场

环境下本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。

（2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对

基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产

变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。

基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险

管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包

括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停

基金估值、摆动定价机制及中国证监会认定的其他措施。基金管理人实施前述备用流动性风险管理工

具时，投资者可能面临无法及时赎回、无法全部赎回、或赎回成本相对较高的风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控

与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以

接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资产变现能力、

79

投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额

持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、

部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过

上一开放日基金总份额10%以上的，基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。

五、本基金特定风险

1、本基金属于混合型基金，股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，股票受宏

观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致

本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。

本基金重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，正常情况下，本基金股票（含存托

凭证）投资比例最低将保持在60%以上，无法完全规避股票市场的下跌风险。

2、本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基

础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风

险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标

的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当

的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆

性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每

日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损

失。

3、本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主

要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化

风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

4、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险

外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行

机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存

在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风

险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；

存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续

信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风

险。

六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规

律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理

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人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方

法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资

人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

七、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现故障产生的风险；

2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

3、其他意外导致的风险。

第十七部分基金的终止与清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项

的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人

大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在

指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内成立清算小组，基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相

关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的

工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

81

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清

算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基

金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组

应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。

第十八部分基金合同的内容摘要

第一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据

《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有

本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签

字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

82

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决

策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》

及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

83

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规

定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投

资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机

构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易

过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎

回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作

基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产

和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》

等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及

84

其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照

《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得

到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金

合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责

任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承

担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认

购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法

规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施

保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；

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（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业

务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，

保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金

分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相

互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根

据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息

公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价

格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重

要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的

行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上；

（12）保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份

额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

86

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并

通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免

除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违

反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额

持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金暂不设置日

常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会或

基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管

理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前

提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

87

（1）基金管理人、基金托管人主动调低基金管理费率、托管费率以及其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；

（4）增加、减少、调整基金份额类别设置；

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转

托管等业务规则；

（6）基金推出新业务或服务；

（7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（8）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》

当事人权利义务关系发生重大变化；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管

理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集

的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开

的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理

人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有

人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召

集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份

额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之

日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决

定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份

额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额

持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

88

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30 日，在指定媒介公告。基金份额持有人

大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达

时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持

有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止

时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；

如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意

见的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式

召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时

基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代

表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及

委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额

的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于

本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基

金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基

金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份

89

额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的

其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他

方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2 个工作日内连续公布相关提示性公

告。

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指

定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为

基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基

金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份

额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人

代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集

人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基

金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理

人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证

及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机

构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权

其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场

方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的

程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会

议召集人确定并在会议通知中列明。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金

合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他

事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人

90

大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大

会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的

代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如

果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代

理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的

主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会

作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身

份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后2 个工作日

内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过方为有效；除下列第2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一

般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过方可做出。除本基金合同另有约定的，转换基金运作方式、更换基金管理人或者

基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定

的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有

效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人

所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

七、计票

91

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监

督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召

集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管

人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结

果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点

后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的

效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若

由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以

公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结

果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，

在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的

基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直

接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人按照《信息

披露办法》的规定公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审

议。

第三、基金合同变更和终止的事由、程序

一、《基金合同》的变更

92

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项

的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人

大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在

指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内成立清算小组，基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相

关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的

工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清

算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

93

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基

金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组

应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。

第四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未

能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进

行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承

担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定

的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

第五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场

所查阅。

第十九部分基金托管协议的内容摘要

第一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人（也可称资产管理人）

名称：鹏华基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

办公地址：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

邮政编码：518048

法定代表人：何如

94

成立日期：1998 年12 月22 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31 号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5 亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

（二）基金托管人（也可称资产托管人）

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：李建红

成立时间：1987 年4 月8 日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20 亿元

存续期间：持续经营

第二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比

例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理

人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关

于证券选择标准的约定进行监督。

1.本基金的投资范围为：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小

板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业

债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公

开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款

等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。

95

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日

终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府

债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

（1）股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%

的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款

等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的

10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定

的特殊品种除外；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模

的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类

资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持

证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖

出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报

的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，

进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上

市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以

及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因证券市

96

场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，

基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（16）本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求：

a.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

b.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金

资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证

券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

c.本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%；

d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合

同关于股票投资比例的有关约定；

e.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基

金资产净值的20%；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有

重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合

基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批

机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。

基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5.基金管理人应当自基金合同生效日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

97

定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。除上述第（2）、（9）、

（13）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外

的原因导致投资比例不符合上述规定的，基金管理人应在10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定

的，从其规定。

6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的，

本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。《基金法》及其

他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存款银行

进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确

定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存

款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，

并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1. 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期

限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银

行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的

同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序后，可相

应调整投资组合限制的规定。

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗位职责、

风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监

督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职

责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能

力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担

责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括基

金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银

行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估

值等涉及到基金流动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财产受

98

到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等

有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、到期

兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》

（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议

书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审查存款

银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地

址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑

付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付存款

证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分

支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定

的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一

切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变

更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变

更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期

内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被

抵押，不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作协

议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

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存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款协议

书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下称“存款凭

证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭

证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电

话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若存款银行分支

机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管

人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应督促存款

银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3 个月的定期存款，存款银行应于每季末

后5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗

取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金托管

人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计主

管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行

确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款银行接

洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本

息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通知基

金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计

主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定

节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支

付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基金管理

人可以提前支取全部或部分资金。

100

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定

的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的

违规事项未能在10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人

有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算，

若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何

责任。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债

券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、

经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方

式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应

由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基

金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间

基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名

单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生

新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托

管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3 个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因

交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担

违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手

追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基

金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人

不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关监管规定。

1. 此处的流通受限证券与上文流动性受限资产定义并不完全一致，包括由《上市公司证券发行管

理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交

易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的

质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限责任公

司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管的，并可在证

101

券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的

有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人

还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限

证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基

金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方

认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措

施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因

而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损

失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信

息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金

拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真

实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管

人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指令而影响

认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券的

行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应

及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有

权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通

知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国

证监会报告。

5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资

非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁

定期等信息。

（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，本着

审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关规定。

102

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类

基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中

登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金

合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金

管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托

管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义

进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金

托管人应报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基

金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间内答复并改

正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的

要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有

关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理

人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管

理人限期纠正。

第三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管

基金财产、开设基金的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和

各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无

故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及

其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一

工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期

限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改

正。

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业

务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答复并改

103

正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核

查托管财产的完整性和真实性。

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管

人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

第四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管

理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的

资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基

金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进

行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，或交

由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约

等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产

等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数

符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托

管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格

的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会

计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账户”），保

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管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“鹏华稳健回报混合

型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得

假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人

与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不

得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以

外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管

理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代

表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极

协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业

务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人比

照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场

清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代

表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）其他账户的开立和管理

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托管人按照规

定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提

供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码

和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所提供

的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人协助

基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。

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3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库，或存

入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公

司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转

让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构

实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管

人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管

理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真

给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事

后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后

不少于15 年。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经

双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原

件不一致的，以传真件为准。

第五、基金资产净值的计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，各类基金份额净值的

计算，均精确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精

度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公

告。

2.复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额净值发送基金托管

人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基

金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充

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分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

（四）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，

分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，

以保证基金资产的安全。

（六）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通

知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；在每个季

度结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起两个月内完成基金

半年度报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人

在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月

的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制

结果。

第六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额

持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管

基金份额持有人名册，保存期不少于15 年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无

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故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金

份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

第七、争议解决方式

各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任

何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁

地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。

第八、托管协议的变更与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同

的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6 个月内无其

他适当的托管机构承接其原有权利义务；

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6 个月内无其

他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

第二十部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在正常情况

下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化，不断完

善并增加和修改服务项目。

一、营销创新及网上交易服务

为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。

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在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系统，投资者

可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已

开通的各项基金网上交易业务。同时， 投资者可关注鹏华基金官方微信账号（ 微信

号:penghuajijin ) ，快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可实现账户查询功能和交易功

能。鹏华直销APP （即鹏华A 加钱包APP ）及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金客户进行非直销

基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样

化的交易方式和手段。

二、信息定制服务

投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com.cn）、短信平台、呼叫中心（400-6788-

533 ；0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金管理人将通过手

机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、鹏华

早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将

根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。

三、在线咨询服务

投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等网络通

讯工具进行业务咨询，基金管理人7*24 小时提供智能机器人咨询服务，在工作时间内有专人在线提供

咨询服务。

四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周7×24 小时基金账户余额、交

易情况、基金产品信息与服务等信息查询。

呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00 的坐席服务（重大法定节假日除外），投资者可以

通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

五、客户投诉受理服务

投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书

信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。

电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投诉电话

（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机构受理后

反馈给本基金管理人跟进处理。

第二十一部分其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

109

法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露，并至少在一种指定媒介上公告。

公告事项法定披露方式法定披露日期

鹏华稳健回报混合型证券投资基金2022 年

第4 季度报告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年01 月20 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金（C 类基

金份额）基金产品资料概要（更新）

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年02 月08 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金（A 类基

金份额）基金产品资料概要（更新）

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年02 月08 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金更新的

招募说明书

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年02 月08 日

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金

申购中润光学首次公开发行A 股的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年02 月10 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资

非公开发行股票的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年02 月11 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金

参与东方财富证券股份有限公司申购（含

定期定额投资）费率优惠活动的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年03 月14 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金2022 年

年度报告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年03 月30 日

鹏华基金管理有限公司关于新增人民币直

销资金专户的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年04 月07 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金2023 年

第1 季度报告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年04 月21 日

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金

申购航天软件首次公开发行A 股的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年05 月17 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有

的股票估值方法变更的提示性公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年05 月19 日

鹏华基金管理有限公司关于注意防范以协

助办理贷款为借口进行诈骗活动的风险提

示

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年06 月03 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金

参与国海证券股份有限公司申购（含定期

定额投资）费率优惠活动的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年06 月05 日

110

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有

的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年06 月06 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金

参与北京中植基金销售有限公司申购（含

定期定额投资）费率优惠活动的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年06 月20 日

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金

申购豪恩汽电首次公开发行A 股的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年06 月28 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金合

同

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年07 月08 日

鹏华基金管理有限公司关于调低旗下部分

基金费率并修订基金合同的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年07 月08 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金（A 类基

金份额）基金产品资料概要（更新）

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年07 月12 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金（C 类基

金份额）基金产品资料概要（更新）

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年07 月12 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金更新的

招募说明书（2023 年第1 号）

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年07 月12 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金2023 年

第2 季度报告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年07 月20 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金

参与部分销售机构申购（含定期定额投

资）费率优惠活动的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年08 月07 日

鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金

投资旗下基金的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年08 月21 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有

的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年08 月22 日

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金

申购金帝股份首次公开发行A 股的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年08 月26 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金2023 年

中期报告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年08 月30 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金

参与国金证券股份有限公司申购（含定期

定额投资）费率优惠活动的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年09 月27 日

111

鹏华基金管理有限公司澄清公告《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年10 月13 日

鹏华稳健回报混合型证券投资基金2023 年

第3 季度报告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年10 月24 日

鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金

投资旗下基金的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年11 月07 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金

参与南京证券股份有限公司申购（含定期

定额投资）费率优惠活动的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2023 年11 月16 日

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金

申购博隆技术首次公开发行A 股的公告

《证券时报》、基金管理人网

站及/或中国证监会基金电子披

露网站

2024 年01 月04 日

上述披露事项的披露期间自2023 年01 月06 日至2024 年01 月04 日。

第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投资人可在办

公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募

说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十三部分备查文件

一、备查文件包括：

1、中国证监会注册鹏华稳健回报混合型证券投资基金募集的文件

2、《鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金合同》

3、《鹏华稳健回报混合型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存

放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

112

鹏华基金管理有限公司

2024 年02 月