东吴双三角股票型证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2024年1号

2024-03-15 09:47:12

东吴双三角股票型证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司2024年1号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】...........................................................................................................................1

一、绪言...................................................................................................................................3

二、释义...................................................................................................................................4

三、基金管理人.......................................................................................................................9

四、基金托管人.....................................................................................................................18

五、相关服务机构.................................................................................................................21

六、基金的募集.....................................................................................................................23

七、基金合同的生效.............................................................................................................24

八、基金份额的申购与赎回.................................................................................................25

九、基金的投资.....................................................................................................................35

十、基金的业绩.....................................................................................................................48

十一、基金财产.....................................................................................................................50

十二、基金资产的估值.........................................................................................................51

十三、基金的收益分配.........................................................................................................56

十四、基金费用与税收.........................................................................................................58

十五、基金的会计与审计.....................................................................................................60

十六、基金的信息披露.........................................................................................................61

十七、侧袋机制.....................................................................................................................67

十八、基金的风险揭示.........................................................................................................70

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................................................77

二十、基金合同的内容摘要.................................................................................................79

二十一、基金托管协议的内容摘要.....................................................................................94

二十二、对基金份额持有人的服务...................................................................................111

二十三、其他应披露事项...................................................................................................113

二十四、招募说明书存放及查阅方式...............................................................................118

二十五、备查文件...............................................................................................................119

【重要提示】

本基金根据【2017】年【8】月【25】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴双三

角股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2017】1573号）的注册募集，本基金

的基金合同于2017年12月5日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实

质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证

投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保

证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资

本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能

力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根

据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风

险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场

风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎

回基金产生的流动性风险；交易对手违约风险；投资资产支持证券、国债期货的特定风险；

投资本基金特有的其他风险等等。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港

联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），可根据投资策略需要或不同配置

地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金

资产并非必然投资港股。

本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交

易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转

交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率

风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的

风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来

一定的流动性风险）等。本基金投资港股的具体风险请参见招募说明书“十六、基金的风险

揭示”部分。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场

基金，属于较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。前款有关风险收益特征的表

述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情

况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据

相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构

的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可

能有相应变化，具体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可

以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实

施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份

额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息

披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成

对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者

作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本次招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年1月31日，有关财务数据和净值表

现截止日为2023年12月31日(财务数据未经审计)。

一、绪言

《东吴双三角股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中

华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披

露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动

性风险规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《东吴双三角股票型证券投资基金基金合

同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲

了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指东吴双三角股票型证券投资基金

2、基金管理人或本基金管理人：指东吴基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《东吴双三角股票型证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴双三角股票型证券投

资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书：指《东吴双三角股票型证券投资基

金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《东吴双三角股票型证券投资基金基金产品资料概要》及其

更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9

月1日起执行）

8、基金份额发售公告：指《东吴双三角股票型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修

订

11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交易所分别

和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投资

者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股

票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股

票市场交易互联互通机制（以下简称深港通）

18、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所

设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪港通、深港通规定范围内的

香港联合交易所上市的股票

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行中国境内证券投资的境外机

构投资者

24、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

27、销售机构：指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

务的机构

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接

受东吴基金管理有限公司委托办理登记业务的机构

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为

非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管

理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的

申购日受理基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）

超过上一开放日基金总份额的10%的情形

49、元：指人民币元

50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

55、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费，在赎回时根据持有

期限收取赎回费用，不收取销售服务费的基金份额类别

56、C类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取前端认购/申购费，在赎回时根据持

有期限收取赎回费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的

其他流动性受限资产，如未来法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动

性受限资产范围进行调整

58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

59、指定媒介：指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒

介

60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工

具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

一、基金管理人概况

名称：东吴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

设立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】132号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

联系人：李佳

电话：（021）50509888

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666

网址：www.scfund.com.cn

股权结构：

持股单位占总股本比例

东吴证券股份有限公司 70%

海澜集团有限公司 30%

合计 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、

副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司

财务部总经理，财务总监，东吴基金管理有限公司监事长，东吴创业投资有限公司董事长，

东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基金管

理有限公司董事长。

李素明先生，董事，博士。历任重庆国际信托投资公司北京营业部副总经理、总经理；

西南证券股份有限公司总裁助理、董秘、稽核总监；红塔证券股份有限公司董事会秘书、副

总裁、常务副总裁、总裁；重庆鸿业百泰私募股权投资基金管理有限公司董事长，现任东吴

基金管理有限公司总经理。

陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证

券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、

昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），东吴证券人力资源部

总经理，现任人力资源总监兼人力资源部总经理。

郭晶晶女士，董事，硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司销售经理，光大证券研究

所销售经理，深圳明达资产管理公司营销总监，国金证券研究所区域销售总监，招商证券北

京基金业务总监，东吴证券研究所销售总监（董事总经理）、副所长（主持工作）。现任东

吴证券研究所行政负责人。

张戈先生，董事，本科，中共党员。历任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理，

现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。

周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州

代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，南京大学法学院副教授，现任南京大学法学

院教授，担任江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事和昆山鹿城村镇银行股份有限公

司独立董事。

袁建新先生，独立董事，苏州大学商学院教授。历任苏州大学管理学院讲师、管理学院

副教授、商学院副教授，目前担任商学院教授，担任江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、南京沪江复合材料股份有限公司独立董

事、苏州轴承厂股份有限公司独立董事和苏州肯美特设备集成股份有限公司独立董事。

方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、资深

澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部

门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务

总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）合伙人，

现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理，担任江苏帝奥微电子股份有限公

司独立董事。

2、监事会成员

叶犇先生，监事长，党校研究生，中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前办事处

员工、分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长，中国工商银行平江支行副行长，

中国工商银行苏州分行投资银行副总经理，东吴证券固定收益总部副总经理（主持工作）、

固定收益总部总经理、上海分公司总经理，现任东吴证券资金运营部总经理。

王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经

理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈清韵女士，监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计

员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，风险管理部总经理，风险管理部总经理兼董

秘，现任合规风控部总经理。

冷强先生，监事，本科学历，中共党员。历任烟台胜地汽车零部件制造有限公司财务核

算，东吴证券股份有限公司园区现代大道营业部员工、资产管理总部项目管理部总监、总裁

办公室董事长秘书、总裁办公室主任助理、运营中心总经理助理，现任东吴基金管理有限公

司董秘、办公室总经理。

3、高管人员

李素明先生，总经理兼财务负责人，博士。历任重庆国际信托投资公司北京营业部副总

经理、总经理；西南证券股份有限公司总裁助理、董秘、稽核总监；红塔证券股份有限公司

董事会秘书、副总裁、常务副总裁、总裁；重庆鸿业百泰私募股权投资基金管理有限公司董

事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。

李杰先生，副总经理，硕士。历任国泰君安证券营业部办公室主任、机构客户服务总部

业务董事副经理；兴安证券机构客户部营销专员；齐鲁证券营业部总经理；万家基金管理有

限公司副总经理、董事会秘书；万家共赢资产管理有限公司董事长；上海承方股权投资管理

有限公司董事长，现任东吴基金管理有限公司副总经理。

刘婷婷女士，督察长，硕士，中共党员。历任南京永华会计师事务所审计员、会计师；

中国证监会南京特派办上市公司监管处科员、副主任科员；中国证监会江苏监管局上市公司

监管二处主任科员、副处长、调研员；中国证监会江苏监管局机构监管处、机构检查处二级

调研员。现任东吴基金管理有限公司督察长。

葛艳女士，首席信息官，硕士。历任东吴证券有限责任公司信息技术经理，东吴基金管

理有限公司信息技术部总经理，现任东吴基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。

4、基金经理

毛可君女士，中国国籍，复旦大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职上

海浦东发展银行业务经理；申万宏源证券研究所行业分析师。2017年11月加入东吴基金管

理有限公司，现任基金经理。2021年7月12日至今担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混

合型证券投资基金基金经理，2021年7月28日至今担任东吴双三角股票型证券投资基金基

金经理，2021年11月30日至今担任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。

历任基金经理：

曹松涛2017年12月05日至2019年05月13日

彭敢2017年12月05日至2021年01月22日

胡启聪2019年06月21日至2021年01月22日

徐嶒2021年01月22日至2022年08月17日

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会：总经理兼财务负责人李素明、固收投资总监兼固定收益总部总经理侯

慧娣、权益投资总监兼权益投资总部总经理刘元海、专户投资总部副总经理徐骁天、研究策

划部总经理助理（主持工作）陈伟斌。李素明任投资决策委员会主任，刘元海为投资决策委

员会执行委员，王晓彤为投资决策委员会秘书。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回和注册登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进

行证券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利

益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的

价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人者

能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成

本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担

赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日

内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内

部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《信息披露办

法》、《运作办法》、《销售办法》，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，

防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱

市场秩序；

（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（10）法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的理念

（1）风险管理是业务发展的保障；

（2）最高管理层负最终责任；

（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

（4）制度建设是基础；

（5）制度执行监督是保障；

2、风险管理的原则

（1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透

到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和

人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化

合规风控部对各部门的监察稽核职能；

（5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适

当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应

行为制定严格的审批程序和过失处罚措施；

（6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、

经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及

时进行相应的修改和完善；

（7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险

管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控部负责监察公司的

风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

（2）风险管理委员会：作为总经理领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协

助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的

业务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方

面的重大事项。

（3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按照公司规定，定期向董事会、

董事会风险控制委员会、总经理、总经理风险管理委员会报告公司经营管理的合法合规情况

及风险情况，对重大事项及时报告。

（4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。

（5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险

负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维

护，用于识别、监控和降低风险。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控

有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高

管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分

开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减

少和防范风险。

（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任

务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用

适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对

风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

（5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、

投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化

的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，

对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。

（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，

使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理

财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管

理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、

上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会

计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维

护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国

建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内

的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中

国建设银行已托管1334只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金

融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限

责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优

秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、

2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、

以及2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球

金融》“中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管

银行”奖项。2023年度，荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金

财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权

益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业

务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托

管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职

责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业

务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存

放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施

音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事

故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自

行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基

金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运

作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基

金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进

行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，

督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释

或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构：

（1）东吴基金管理有限公司直销中心

名称：东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

联系人：李佳

直销电话：（021）50509880

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666

网站：www.scfund.com.cn

（2）网上交易

个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细

则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址：www.scfund.com.cn

2、代销机构：

其它销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人网站或相关公告。基金管理人可

根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，

选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

二、注册登记机构：东吴基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

联系人：李佳

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021－50509666

网站：www.scfund.com.cn

三、律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

办公地址：南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座19楼

法定代表人：余瑞玉

联系电话：025-84711188

传真：025-84724882

联系人：谢文彬

经办注册会计师：谢文彬，谈建忠

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他

有关规定，并经中国证监会2017年8月25日证监许可【2017】1573号文准予注册。

一、基金类别

股票型

二、基金运作方式

契约型开放式

三、基金存续期限

不定期

四、募集情况

东吴双三角股票型证券投资基金经中国证监会证监许可[2017]1573号文批准，于2017

年11月2日起向社会公开募集。截止到2017年11月29日，基金募集工作已顺利结束。

经毕马威华振会计师事务所验资，本基金的银行托管专户已收到首次发售募集扣除认购

费后的有效认购资金人民币511,148,856.18元，孳生利息人民币276,943.47元，共计人民币

511,425,799.65元。孳生利息中人民币276,939.25元为注册登记机构实际记录结转基金份额

金额，折合276,939.25份本基金份额。上述认购资金及孳生利息共折合511,425,795.43份本

基金份额。其中，本基金A类份额有效认购资金人民币420,398,966.17，利息人民币

211,393.60元，共计人民币420,620,359.77元，折合420,620,359.77份本基金A类份额。本

基金C类份额有效认购资金人民币90,749,890.01元，利息人民币55,545.65元，共计人民币

90,805,435.66元，折合90,805,435.66份本基金C类份额。上述资金已于2017年12月1日划入

本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购户数为5629户，其中5626户为个人投资者，3户为机构投资者。按照

每份基金份额面值1.00元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为511,425,795.43份，已

全部计入投资者账户，归投资者所有。

七、基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集

金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管

理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验

资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证

监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集

的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现

前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他

基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告

中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者应

当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的

申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通标的股票交易日，则本基金不开

放基金份额申购、赎回或其他业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值

为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构

受理的不得撤销；

4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该

持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记确认日期在先的基金份额先赎回，

登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费

率。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购和赎回的数量限制

1、投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。

2、投资者每次赎回的最低份额为1份，投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的

部分或全部基金份额赎回；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于1份。本基金可以对

投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额进行调整，具体业务规则

请见有关公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的

招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额和最低

基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎

回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，若申购资金在规定时间内未全额到账

则申购不成立。投资人全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

投资人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成

功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同

载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所

或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基

金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申

请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括

该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该

日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，

则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收

到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申

请的确认情况，投资者应及时查询。

六、申购费与赎回费

1、申购费率

（1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在

一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额M（含申购费）申购费率

M＜50万 1.50%

50万≤M＜300万 0.75%

300万≤M＜500万 0.50%

M≥500万 1000元/笔

A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、

销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不

少于30日但少于180日的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不

少于180日的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产。

赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

A类基金份额赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

持有时间（T） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率

T 1.50% 1.50%

7日≤T 0.75% 0.50%

30日≤T 0.50% 0

T≥180日 0 0

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门

要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。

5、当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公

平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）A类基金份额申购份额的计算方法如下：

申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

（2）C类基金份额申购份额的计算方法如下：

申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。

例一：某投资人10,150元申购本基金A类基金份额，申购费率为1.50%，假设申购当

日A类基金份额净值为1.2000元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=10,150/(1+1.5%)=10,000元

申购费用=10,150-10,000=150元

申购份额=10,000/1.2000=8,333.33份

即：投资者投资10,150.00元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额

净值为1.2000元，可得到基金份额8,333.33份A类基金份额。

例二：某投资人10,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值

是1.0560元，则可得到：

申购份额＝10,000/1.0560＝9,469.70份

即投资者投资10,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净

值是1.0560元，可得到C类基金份额9,469.70份。

2、赎回金额的计算

赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。

例三：某投资者赎回10,000份A类基金份额且持有时间大于30日但不满180日，赎回

费率为0.50%，假设赎回申请当日的A类基金份额净值是1.0680元，则可得到的赎回金额

为：

赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元

赎回费用=10,680.00×0.5%=53.40元

赎回金额=10,680.00—53.40=10,626.60元

即：投资者赎回10,000份A类基金份额且持有时间大于30日但不满180日，假设赎回

当日A类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为10,626.60元。

例四：某投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为5天，对应的赎回费

率为1.5%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元

赎回费用=10,680×1.5%=160.20元

赎回金额=10,680-160.20=10,519.80元

即：投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，持有期限为5天，假设赎回当日本基

金C类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的净赎回金额为10,519.80元

3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金

合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

八、申购与赎回的注册登记

1、基金投资人当日的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间以内可以撤销。

2、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增

加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣

除权益并办理相应的注册登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最

迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接接受投资人的

申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记机构的异

常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法

正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比

例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的

情形。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停

基金估值，并暂停接受基金申购申请。

9、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购

申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购

申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，

基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资

人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停

基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓

支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人

应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分

配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关

条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在

暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。

对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的

赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选

择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部

赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回

处理。

当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形

下，基金管理人应当延期办理赎回申请。基金管理人对于其超过基金总份额20%以上部分的

赎回申请，实施延期办理，基金管理人只接受其基金总份额20%部分作为当日有效赎回申请。

对单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与下

一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，

以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请

将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回

处理。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有

必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超

过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、电话以及电子邮

件等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介

上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂

停公告。

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有

关规定，不迟于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近

一个工作日的各类别基金份额净值。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人

届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十八、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节的

规定或届时发布的相关公告。

二十、其他业务

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相

应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

九、基金的投资

一、投资目标

本基金主要投资于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江

三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票，在严格控制风险的前提下，

力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票

（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联

互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股

票”）、债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可

转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、

资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票）

不低于基金资产的80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的50%，投

资于“双三角”相关主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%；基金持有全部权证

的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴

纳的保证金以后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资

产净值的5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断，

采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征，动态确定基

金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。

2、股票投资策略

本基金对于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲

地区（即“双三角”）或直接受益于上述两地区经济发展的个股选择将采用定性分析与定量

分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。

1）定性方式

根据国务院2010年批准的《长江三角洲地区区域规划》，长江三角洲（以下简称长三

角）包括上海市、江苏省和浙江省。长三角地区是中国第一大经济区，是中央政府定位的中

国综合实力最强的经济中心、亚太地区重要国际门户和全球重要的先进制造业基地。

根据国务院于2008年审议通过的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，珠江三角洲

（以下简称珠三角）范围是，以广东省的广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠

州和肇庆市为主体，辐射泛珠江三角洲区域，并将与港澳紧密合作的相关内容纳入规划。

2）定量方式

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司，构建备选股票池。主

要筛选指标包括：

A、成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；B、财务指标：毛利

率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等；C、估值指标：市

盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值。3）港股投资策略

在人民币加快国际化的背景下，以沪港通、深港通为代表的港股将获得全球机构投资者

的密切关注。在过去很长的一段时间内，港股的蓝筹股相对于A股有较为明显的估值优势，

而许多在港股上市的成长股则在估值和成长性都较国内成长股有更明显的优势。这将为国内

投资者带来风险相对低而投资回报确相对较高的投资机会。基金管理人将结合公司基本面、

国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主

要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的

主要因素来决定本基金对港股权重配置和个股选择。

3、债券投资策略

本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在

一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化

作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考

虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，

构造债券组合。在具体操作中，本基金运用久期控制策略、类属配置策略、期限结构配置策

略、收益率曲线配置策略、杠杆放大策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

（1）久期控制：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。

在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化

做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场

利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期。

（2）类属配置策略

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整

后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，

确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。在控制信用风险和流动性风险为主的

基金总体风险水平的前提下，谋求更高的经风险调整后的稳定收益。

（3）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。

在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限段的

风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模

型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选

择风险收益比最佳的配置方案。

子弹组合，即使组合的现金流尽量集中分布；

杠铃组合，即使组合的现金流尽量呈两极分布；

梯形组合，即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。

（4）收益率曲线配置策略

本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基

础上，将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变中获利。

（5）杠杆放大策略

当回购利率低于债券收益率时，本基金将通过正回购融入资金并投资于信用债券等可投

资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。

（6）可转债投资策略

本基金可投资可转债，这类债券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。

本基金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素

以及期权价格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因

素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标

的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久

期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，

通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定

收益。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产

增值。本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势，并结合本

基金的资产组合状况进行权证投资。

6、股指期货投资策略

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在

风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，

改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在

进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定

价模型寻求其合理的估值水平。

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、

投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理

人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

7、国债期货投资策略

本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。

在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，

选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货

组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票）的比例不

低于基金资产的80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的50%，投资

于“双三角”相关主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不

低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；现金类资产范围不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的

A+H股合计计算）不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%（同

一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算）；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期；

（15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，

合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（17）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总

市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）

市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比

例的有关约定；

（18）基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，持

有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证

券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产（不含质押式回购）等；

（19）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金

托管人在托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应

制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风

险；

（20）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开

放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本

基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的30%；

（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比

例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会

规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管

部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受