中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金（中银月月鑫30天滚动持有债券A）基金产品资料概要

中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金（中银

月月鑫30天滚动持有债券A）基金产品资料概要

编制日期：2024年3月27日

送出日期：2024年3月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

中银月月鑫30天滚动持

基金简称基金代码021119

有债券

中银月月鑫30天滚动持

下属基金简称下属基金代码021119

有债券A

基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司

基金合同生效日-

基金类型债券型交易币种人民币

对于每份基金份额，第一

个运作期指基金合同生

效日（对认购份额而言，

下同）或基金份额申购确

认日（对申购份额而言，

下同）起（即第一个运作

期起始日），至基金合同

生效日或基金份额申购

申请确认日后的第30天

（即第一个运作期到期

运作方式普通开放式开放频率

日，如该日为非工作日，

则顺延至下一工作日）

止。第二个运作期指第一

个运作期到期日的下一

日起，至基金合同生效日

或基金份额申购申请确

认日后的第60天（如该

日为非工作日，则顺延至

下一工作日）止。以此类

推。

开始担任本基金

-

基金经理的日期

白洁

证券从业日期2005-03-22

基金经理

开始担任本基金

-

基金经理的日期

林炎滨

证券从业日期2012-07-01

注：《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当按照《基金合同》的约定程序进行清算并终

止《基金合同》，不需要召开基金份额持有人大会

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，力求获得超越业

投资目标

绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

和上市的债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、

公司债、短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公

开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可

转换债券的纯债部分）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、

定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、国债期货、货币

市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转

投资范围债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产

的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产

净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理

人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和

定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定

的范围内确定债券资产、现金类资产等的配置比例，并根据市场运行

状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比

例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

本基金将通过战略性资产配置为主，战术性资产配置为辅的方式进行

大类资产配置；通过战略性资产配置在较长时间框架内考察评判各类

资产的预期收益和风险，然后确定最能满足本基金风险收益特征的资

产组合；通过战术性资产配置在较短时间框架内考察各类资产的收益

能力，预测短期收益率，动态调整大类资产配置，获取市场时机选择

主要投资策略

的超额收益。

2、债券投资策略

（1）久期管理策略

在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的

财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏

感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并

据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率

风险的有效管理。

（2）期限结构配置策略

本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配

置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期

资金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、

哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结

构配置策略。

（3）类属配置策略

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风

险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通

过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并

动态地调整不同类属债券类资产间的配置。

（4）信用债投资策略（含资产支持证券）

本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信

用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并在信用评

级的基础上，建立信用债券池；然后基于既定的目标久期、信用利差

精选个券进行投资。

本基金不投资信用评级AA级及以下的信用债（包括资产支持证券，下

同），信用债采用债项评级，短期融资券、超短期融资券、公开发行

短期公司债等短期信用债及没有债项评级的信用债参照主体评级。其

中，1）评级为AA+级的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%；2）评级

为AAA级的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。本基金对信用债券

评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。

基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合上述约定，应在评

级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。

3、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动

性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管

理原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、

对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和

现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指

标进行跟踪监控。

中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税

业绩比较基准

后)*10%

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型

风险收益特征

基金、混合型基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

无

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元0.20%

认购费

100万元≤M＜500万元0.10%

M≥500万元1000元/笔

M＜100万元0.20%

申购费（前收费）100万元≤M＜500万元0.10%

M≥500万元1000元/笔

赎回费：

本基金不收取赎回费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.20%

托管费0.05%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致

基金收益水平变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、

购买力风险、再投资风险、经营风险。

在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。基

金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。

为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理措施，满足流动性需求。但

如果出现较大数额的赎回申请，基金资产变现困难时，基金面临流动性风险。

本基金的特定风险包括：（1）滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。基金合同生效后，

本基金对于每份基金份额，设定30天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有

人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额

持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回申请被确认失败，则自该运作期到期日下一日

起该基金份额进入下一个运作期。因此基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份

额的风险。（2）《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当按照《基金合同》的约定程序进

行清算并终止《基金合同》，不需要召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人可能面

临基金合同终止的风险。（3）本基金主要投资于信用类的固定收益类品种，因此，本基金除

承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体

信用恶化造成的信用风险。（4）资产支持证券投资风险。本基金的投资范围包括资产支持证

券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律

风险等。（5）国债期货的投资风险。本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能

面临市场风险、基差风险、流动性风险。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适

当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对

基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险

等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、

期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的

销售行为及违规宣传推介材料。

（二）重要提示

1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资

者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在

一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临

时公告等。

3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经

友好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上

海国际仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）届时有效的仲

裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除仲

裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪

守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区和

台湾地区法律）管辖。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或

021-38834788]

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料