宝盈基金管理有限公司宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书

2024-04-11 10:14:46

宝盈基金管理有限公司

宝盈祥和9个月定期开放混合型

证券投资基金更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二四年四月

重要提示

1、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2020

年10月26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予宝盈

祥和9个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2020〕2732

号）准予注册，并根据2021年9月8日中国证监会《关于宝盈祥和9个月定期开

放混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函〔2021〕2948号）进行

募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证

监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值

和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本

招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全

面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并

对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理

人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状

况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担

基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动

风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、投资资产支持证券的风险、合

规风险、人员流失风险、本基金的特定风险、其他风险等。

5、本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，

其向投资者支付的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般

债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产所

产生的现金流或权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，可能面临信用

风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

6、本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围

内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机

制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包

括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨

跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率

波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的

风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，

可能带来一定的流动性风险）等。具体请见“风险揭示”章节的有关内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金

资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

7、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于沪深市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等投资存托凭证的特殊风险，

详见本基金招募说明书。

8、本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市

场基金、债券型基金。

9、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相

应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关

章节的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不

办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启

用侧袋机制时的特定风险。

10、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本

基金净值可能低于发售面值，基金投资可能出现亏损。

11、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业

绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

12、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金本次招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年4月2日，有关财

务数据和净值表现截止日为2023年12月31日。本招募说明书（更新）中基金投

资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

第一部分绪言............................................................................................................2

第二部分释义............................................................................................................3

第三部分基金管理人..................................................................................................9

第四部分基金托管人................................................................................................22

第五部分相关服务机构............................................................................................24

第六部分基金的募集................................................................................................26

第七部分基金合同的生效........................................................................................32

第八部分基金份额的申购与赎回............................................................................34

第九部分基金的投资................................................................................................46

第十部分基金的业绩................................................................................................58

第十一部分基金的财产............................................................................................59

第十二部分基金资产估值........................................................................................60

第十三部分基金费用与税收....................................................................................66

第十四部分基金的收益与分配................................................................................69

第十五部分基金的会计与审计................................................................................71

第十六部分基金的信息披露....................................................................................72

第十七部分侧袋机制................................................................................................79

第十八部分风险揭示................................................................................................83

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................93

第二十部分基金合同的内容摘要............................................................................95

第二十一部分基金托管协议的内容摘要...............................................................112

第二十二部分对基金份额持有人的服务..............................................................125

第二十三部分其他应披露事项..............................................................................127

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式..........................................................128

第二十四部分备查文件..........................................................................................129

第一部分绪言

《宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简

称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作

办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证

券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理

规定》”）和其他有关法律法规以及《宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基

金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书应当适用上述相关法律法规之规定，若因法律法规的修改或更

新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有

效的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更和调整。

本招募说明书阐述了宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的投资目

标、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出

投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没

有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明

书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人

并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人应按照《基金法》、

基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有

人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金

2、基金管理人：指宝盈基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同：指《宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《宝盈祥和9个月

定期开放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投

资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基

金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

以及颁布机关对其不时做出的修订

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届

全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于

修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券

投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机

关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在

中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，

运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指宝盈基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为宝盈基金管理

有限公司或接受宝盈基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构

办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理基金份额的认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务

而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

37、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间

定期开放的运作模式

38、封闭期：指自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开

放期结束之日次日起（包括该日）9个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。本

基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至9个月后

的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至9

个月后的对应日的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，

则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回及转换等业务（红利再

投资除外），也不上市交易

39、开放期：指自每个封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日）五至

二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期

内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

开放期最后一个开放日未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。如封闭期结

束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业

务或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整开放期的

时间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继

续计算该开放期时间

40、开放日：指在开放期内，为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务

的工作日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管

理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提

前发布的公告为准）

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其

修订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由

基金管理人和投资人共同遵守

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明

书的规定申请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招

募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届

时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额

转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金开放期内单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请

份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换

中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%的情形

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与

银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限

的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交

易的债券等

59、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损

害并得到公平对待

60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

61、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的

资产

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

63、基金份额的类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别

64、A类基金份额：指在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回

时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

份额类别

65、C类基金份额：指在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回

时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份

额类别

66、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券

交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连

接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方

交易所上市的股票的机制。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票

市场交易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制

67、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易

所、深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买

卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

1、基金管理人基本情况

名称：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大

厦15层

成立时间：2001年5月18日

法定代表人：严震

总经理：杨凯

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

注册资本：10000万元人民币

电话：0755-83276688

传真：0755-83515599

联系人：杜敏

2、基金管理人股权结构

本基金管理人是经中国证监会证监基金字〔2001〕9号文批准发起设立，现有

股东包括中铁信托有限责任公司和中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信

托有限责任公司持有75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股

权。

公司设置公募基金投资决策委员会、专户投资决策委员会、风险管理委员会、

信息技术治理委员会、产品委员会、固有资金管理委员会、估值委员会、数据治

理委员会，并设置权益投资部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、海外投

资部、研究部、REITs投资部、创新业务部、风险管理部、集中交易部、产品规划

部、渠道业务部、机构业务部、市场营销部、互联网金融部、基金运营部、信息

技术部、监察稽核部、公司财务部、人力资源部、办公室、北京业务部（北京分

公司）、上海业务部和成都业务部等24个部室。

二、证券投资基金管理情况

截至2024年3月31日，本基金管理人共管理六十三只开放式证券投资基金：

宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投

资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券

投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基

金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈

新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈科技

30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、

宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券

投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投

资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型

证券投资基金、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪

港深股票型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝

盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、

宝盈人工智能主题股票型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝

盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券

投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基

金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投

资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资

基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈龙头

优选股票型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈盈

旭纯债债券型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金、宝盈创新驱

动股票型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈发

展新动能股票型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈盈

沛纯债债券型证券投资基金、宝盈基础产业混合型证券投资基金、宝盈智慧生活

混合型证券投资基金、宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个

月持有期混合型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金、宝盈成长精

选混合型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金、宝盈祥和9个月定

期开放混合型证券投资基金、宝盈安盛中短债债券型证券投资基金、宝盈祥琪混

合型证券投资基金、宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金、宝盈国证证券

龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券

投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈半导体产

业混合型发起式证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资

基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性

金融债指数证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）。

三、主要人员情况

1、公司董事、监事及高级管理人员

（1）董事会

严震先生，董事长。曾任中铁信托有限责任公司董事会办公室副主任、主任，

资产经营部副总经理，风险管理部副总经理，风险管理部总经理、法律合规部总

经理，副总法律顾问等职务；现任中铁信托有限责任公司副总经理。

陈赤先生，董事。曾任职于西南财经大学、四川省信托投资公司、和兴证券

经纪公司、衡平信托投资有限责任公司；现任中铁信托有限责任公司总经理、党

委副书记。

邹纯余先生，董事。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司；现任宝盈

基金管理有限公司党委书记、董事、副总经理、工会主席、董事会秘书。

马绍晶先生，董事。曾任职于中国对外经济贸易信托有限公司理财中心、资

产管理三部、证券产品部、证券信托事业部，曾任外贸信托总经理助理，现任中

国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

曾志耕先生，独立董事。曾任西南财经大学金融学院讲师、副教授、金融学

院副院长，现任西南财经大学金融学院教授。

何茵女士，独立董事。曾任北京大学中国经济研究中心讲师、美国科罗拉多

大学访问学者、《财经》杂志社宏观研究部经济学家、对外经济贸易大学国际经

济贸易学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授。

王伦刚先生，独立董事。曾任成都师范高等学校教师，现任西南财经大学法

学院教授、西南财经大学经济法所系所长。

伍利娜女士，独立董事。曾任北京方正集团有限公司职员；北京大学光华管

理学院助教、讲师。现任北京大学光华管理学院副教授、博士生导师。

杨凯先生，董事。曾任湖南工程学院教师；振远科技股份有限公司销售经理；

宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理

助理、研究部总监、基金经理、公司副总经理；中融基金管理有限公司总经理。

现任宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董事。

（2）监事会

兰敏女士，监事会主席。曾任西南财经大学教师；国金证券投资银行部副经

理；中铁信托理财中心经理；平安银行成都分行零售银行部副总经理；富滇银行

理财银行部总经理；中铁信托营销总监、财富管理总部总经理、行政总监。现任

中铁信托有限责任公司内控审计部总经理。

王法立先生，监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理

部产品经理、投资管理部信托经理；诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中

国对外经济贸易信托有限公司投资管理事业部-股权管理部总经理。

颜志华先生，监事。曾任沿海绿色家园集团人力资源高级经理、华南地区分

公司人力资源部负责人；招商期货总监助理（人力资源负责人）；宝盈基金人力

资源主管、人力资源部副总经理。现任宝盈基金管理有限公司人力资源部总经理、

工会副主席。

邹明睿先生，监事。曾任南方基金规划发展研究岗；博时基金资深产品设计

师；宝盈基金产品规划部副总经理、总经理办公室副主任。现任宝盈基金管理有

限公司产品规划部总经理、党群工作部部长、工会委员。

（3）高级管理人员

严震先生，董事长（简历请参见董事会成员）。

杨凯先生，总经理（简历请参见董事会成员）。

邹纯余先生，副总经理（简历请参见董事会成员）。

葛俊杰先生，副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员；深圳市政府

金融发展服务办公室主任科员、副处长；宝盈基金管理有限公司研究员、总经理

办公室主任、专户投资部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。

李俊先生，副总经理。曾任职于珠海巨人集团有限公司、深圳中鼎实业发展

有限公司、深圳市国际企业股份有限公司、联合证券、汉唐证券、南方基金管理

有限公司、南方资本管理有限公司。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。

张磊先生，督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮

政局、中国证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限

公司。现任宝盈基金管理有限公司督察长、纪委书记。

张献锦先生，首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术

研究所、中国平安保险（集团）股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝

盈基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。

彭玖雯女士，财务负责人。曾就职于达州市人民银行、成都市金通信托投资

公司、中铁信托有限责任公司，现任公司财务负责人兼公司财务部总经理、成都

业务部总经理。

汪浪先生，总经理助理。曾就职于鹏华基金管理有限公司、国寿安保基金管

理有限公司，现任公司总经理助理兼机构业务部总经理。

2、基金经理简历

邓栋先生，清华大学土木工程硕士。具有13年证券从业经验。2008年3月加

入毕马威华振会计师事务所，担任审计师；自2010年1月至2017年8月在招商

基金管理有限公司任职，先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益

投资部副总监；2017年8月加入宝盈基金管理有限公司，现任固定收益部总经理，

宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、

宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、

宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、

宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基

金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

蔡丹女士，中山大学概率论与数理统计硕士。CFA，具有13年证券从业经历。

曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年

7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管

理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量

化投资部副总经理（主持工作），宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈

祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈

中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合

型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金，宝盈祥颐定期开

放混合型证券投资基金，宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头

红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝

盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。

3、投资决策委员会

本基金管理人公募基金投资决策委员会成员包括：

杨凯先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。

葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理。

朱建明先生（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部副总经理（主持工

作），宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投

资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新能源产业混合型发起

式证券投资基金、宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合

型证券投资基金基金经理；投资经理。

邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理，宝盈祥颐定

期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一

年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥庆9

个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰

纯债债券型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈

聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

蔡丹女士（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部副总经理（主持工作），

宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国

证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式

证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月

持有期混合型证券投资基金，宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，宝盈祥裕

增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、

宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投

资基金（QDII）基金经理。

张戈先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部总经理兼专户投资部总经

理，投资经理。

杨思亮（委员）：宝盈基金管理有限公司海外投资部总经理，宝盈增强收益

债券型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈优势产业

灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝

盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理；

投资经理。

何相事先生（秘书）：宝盈基金管理有限公司研究部总经理助理（行政主管）。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

四、基金管理人职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，本基金管理人应

履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

五、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运

作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制

度，采取有效措施，防止违法行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部

控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律、法规及行业规范，恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按本基金管理人制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票投资；

（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范、稳健运作，有效防止和化解公司经营过程中的风险，最大

程度保护基金持有人的合法权益，基金管理人根据《基金法》、《运作办法》、

《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规及《宝盈基金管理有限

公司章程》，制定了《宝盈基金管理有限公司内部控制大纲》，作为公司经营管

理的纲领性文件，是制定各项规章制度的基础和依据。

公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管

理层对内部控制制度的有效执行承担责任。

1、内部控制目标

公司实行内部控制的目标是：

（1）保证公司经营管理的合法合规性；

（2）保证基金份额持有人、资产委托人的合法权益不受侵犯；

（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；

（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；

（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。

2、内部控制原则

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务

过程和业务环节，并适用于公司每一位员工；

（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构

成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（3）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；

公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；

（4）有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守

的行动指南；执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违

反规章的权力；

（5）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经

营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变

及时进行修改和完善。

3、公司内部控制制度体系及管理

公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一

个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制

度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个层面是公司各机构、

部门的根据业务的需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、

废止应该遵循相应的程序，后者的内容不得与前者相违背。

公司各项制度的制订必须满足以下几个要求：

（1）符合国家法律、法规和监管部门的有关规定；

（2）符合公司业务发展的需要；

（3）符合全面、审慎、适时性原则；

（4）授权、监督、报告、反馈主线明确；

（5）权利与职责、考核、奖惩相对应。

公司章程的修改须经股东会审议通过并报监管部门批准后实施。公司内部控

制大纲和公司基本制度的制定与修订由公司总经理提出议案，报董事会通过后实

施。公司各机构、部门的制度及其实施细则由各机构、部门负责人依据公司章程

和内部控制大纲提出议案，根据公司制度规定的审批程序审批后实施。

监察稽核部定期或不定期对公司制度进行检查、评价。监察稽核部的报告报

公司总经理和督察长，总经理向有关机构、部门提出修改意见，由相关机构和部

门负责落实。各机构、各部门定期对涉及到本机构、本部门的制度进行检查和评

价，并负责落实有关事项。

4、内部控制基本要点

公司的监督系统、决策系统、业务执行系统包括公司对人、财、物的管理、

对各种委托资产的管理和基金的发起、设立、销售、投资、清算、宣传等内容。

（1）授权制度贯穿于公司经营活动的始终。公司授权控制主要内容包括：

①股东会、董事会、监事会、经营管理层必须有明确的授权制度，确保权责

分明；

②公司实行法人授权负责制，公司各业务部门、各级分支机构在其规定的业

务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能；

③各项经济业务和管理程序必须遵从公司制定的操作规程，经办人员的每一

项工作必须是在业务授权范围内进行；

④公司应对授权建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改。

（2）对人力资源管理的控制主要包括：

①实行全员劳动合同制；

②实行员工绩效管理；

③建立导向明确、奖惩并举、奖罚分明的考核制度；

④建立系统的培训制度，不断提高员工的综合素质。

（3）对员工行为操守的控制必须包括：

①制定公司员工行为守则，规范员工的行为；

②定期对公司员工进行职业道德培训；

③制定纪律程序，建立举报制度；

④员工不得购买股票或投资封闭式基金。员工购买开放式基金的，持有开放

式基金份额的期限不得少于6个月（货币基金除外），并应按照法规或监管机关

有关要求进行申报。

（4）公司对研究、投资与交易的控制必须包括：

①研究工作应保持独立、客观；

②确立科学的投资理念，决策过程必须标准化、程序化、科学化；

③明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度；

④投资禁止和投资限制制度；

⑤基金经理的选拔、考核、激励制度；

⑥明确的报告体系、监督和反馈体系；

⑦实行空间隔离制度（防火墙制度）；

⑧实行集中交易制度；

⑨标准化、程序化的业务流程；

⑩严格的信息资料的传递、保管、销毁制度。

（5）对新产品开发的控制主要包括：

①新产品开发必须符合国家法律、法规的规定；

②新产品推出前应进行充分的可行性论证，进行风险识别，提出风险控制措

施，并按决策程序报批。

（6）对销售和客户服务的控制主要包括：

①建立销售规则和销售人员资格标准；

②加强对销售机构的监督管理；

③建立客户服务标准，做好客户服务工作；

④做好对销售、客户服务信息资料的管理工作。

（7）对注册登记的控制主要包括：

①做好账户管理工作；

②加强对交易与非交易过户的注册登记过户；

③加强对账户、注册登记资料的管理；

④加强对有关账户、注册登记信息的传递管理。

（8）对资讯控制的内容包括：

①实行保密制度，对信息资料分密级进行管理；

②实行门禁制度；

③对公司办公电话进行录音；

④实行电脑系统权限管理。

（9）对财务控制的内容包括：

①公司根据国家颁布的会计准则和财务通则，严格按照公司财务和基金及其

他受托资产财务以及基金之间、受托资产之间财务相互独立的原则制定会计制度、

财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立

严密的会计控制体系；

②建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督；

③严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度

和财经纪律；

④强化财产登记保管和实物资产盘点制度；

⑤实行统一采购和招标制度；

⑥制定完善的会计档案保管和财务交接制度等。

（10）对电子信息系统控制包括：

①根据国家有关法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严

格制定电子信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度；

②电子信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施

明确的责任管理，严格划分软件设计、业务操作和技术维护等方面的职责；

③强化电子信息系统的相互牵制制度，建立系统设计、软件开发等技术人员

与实际业务操作人员相互独立制；

④建立计算机系统的日常维护和管理，禁止同一人同时掌管操作系统口令和

数据库管理系统口令；

⑤建立电子信息系统的安全和保密制度，保证电子信息数据的安全、真实和

完整，并能及时、准确的传递到各职能部门；

⑥严格计算机交易数据的授权修改程序，建立电子信息数据的定期查验制度；

⑦指定专人负责计算机病毒防范工作，建立定期病毒检测制度等。

（11）对监督系统的控制包括：

①建立不同层次的监督系统，各层次依据各自的授权范围实施监督；

②强化内部监督系统职能，从公司不同角度对公司不同层面进行持续监督、

检查，确保公司各项经营管理活动有效运行；

③全面推行监督、检查工作的责任管理制度，严格监督人员的奖惩制度；

④确保任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部监督工作；

⑤建立道路通畅的报告、反馈系统。

（12）对突发事件和灾难风险的控制包括：

①制定公司危机处理方案，对突发事件和灾难风险进行提前防范；

②成立危机领导小组和危机处理工作小组，当发生突发事件和灾难时，根据

危机处理方案，尽快排除风险，使公司的经营活动恢复正常。

5、持续的控制检验

基金管理人对内部控制方式、方法和执行情况实行持续的检验。

公司风险管理委员会、督察长对公司的内部控制实行全方位的定期检查、评

价，对重点项目实行定期和不定期的检查、评价，对检查、评价结果出具专题稽

核报告，并报全体董事。董事会对报告进行讨论，并将讨论结果委托公司总经理

落实。

公司监察稽核部定期对公司的内部控制进行总结，并出具专题报告，并报公

司总经理办公会讨论。公司总经理根据办公会议意见，并依据大纲中规定的有关

权限和程序责成相关部门落实。

在出现新的市场环境、新的金融工具、新的技术应用、新的法律法规等情况

下，风险管理委员会和督察长应组织对公司的内部控制制度进行相关检查，并根

据需要进行制度调整。

坚持重点检验的原则，对投资管理、产品设计、基金及其他资产管理业务的

销售、投资人服务及其利益保护、公司财务会计、基金会计等重要的业务进行重

点持续检验。

6、基金管理人关于内部控制制度声明

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：葛海蛟

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

二、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰

富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％

以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中

国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投

资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、

境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权

基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中

国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管

增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

三、证券投资基金托管情况

截至2023年12月31日，中国银行已托管1075只证券投资基金，其中境内

基金1018只，QDII基金57只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数

型、FOF、REITs等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基

金托管规模位居同业前列。

四、托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组

成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银

行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措

施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的

风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制

审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际

主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于

“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度

完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法

规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管

理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依

据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反

基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报

告。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

直销机构：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大

厦15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

法定代表人：严震

总经理：杨凯

成立日期：2001年5月18日

客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费）

传真：0755-83515880

联系人：李雪丹、曾庆全

公司网站：www.byfunds.com

2、其他销售机构

其他销售机构具体名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据情况变更或

增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、其他相关机构

1、登记机构

登记机构名称：宝盈基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦15

层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

法定代表人：严震

电话：0755-83276688

传真：0755-83516044

联系人：陈静瑜

2、律师事务所和经办律师

律师事务所名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

经办律师：刘佳、李筱筱

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

3、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单

元01室

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

法定代表人：李丹

联系电话：（021）23238888

经办注册会计师：周祎、肖菊

联系人：肖菊

第六部分基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，本基金经2020年10月26日中国证

券监督管理委员会《关于准予宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金注册

的批复》（证监许可〔2020〕2732号）准予注册，并根据2021年9月8日中国证

监会《关于宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金延期募集备案的回函》

（机构部函〔2021〕2948号）进行募集。

本基金基金份额的发售面值为人民币1.00元。

本基金自2022年3月7日起向社会公开募集，截至2022年4月15日，基金

募集工作已顺利结束。本次募集净认购金额为235,879,216.61元人民币，有效认购

户数为1,236户。认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计92,303.97

元，折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所

有。上述资金已于2022年4月19日全额划入本基金在托管人中国银行股份有限

公司开立的宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金托管专户。按照每份基

金单位面值人民币1.00元计算，本次募集期募集的基金份额及利息转份额共计

235,971,520.58份。其中，宝盈基金管理有限公司基金从业人员认购持有的基金份

额总额为507.74份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为

0.000215%。

一、基金的募集期

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当调整发售时间并及

时公告。

二、基金的发售方式和销售渠道

通过各销售机构的基金销售网点公开发售或按基金管理人、销售机构提供的

其他方式发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站

公示的基金销售机构信息或基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金

管理人将认购无效的款项退回。

本基金的具体发售方式和销售机构详见基金份额发售公告。

三、基金的发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人。

四、基金的募集规模限制

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

五、基金类别

混合型证券投资基金

六、基金的运作方式

契约型、定期开放式

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起

（包括该日）9个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期

为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至9个月后的对应日的期间。下

一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至9个月后的对应日的期

间，以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。

本基金封闭期内不办理申购、赎回及转换等业务（红利再投资除外），也不上市

交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自每个封闭期

结束之日后第一个工作日起（包括该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管

理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可

办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期最后一个开放日未赎回的基金份额

将自动转入下一个封闭期。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开

放申购与赎回业务或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合

理调整开放期的时间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一

个工作日起，继续计算该开放期时间。

七、基金存续期限

不定期

八、基金份额的类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不

同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限

收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类

基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期

限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类

基金份额。A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金

份额净值和各类基金份额累计净值。

投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金

份额类别之间不得相互转换。

在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后基金管理人

可增加、调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、停止现

有基金份额的销售等，在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

九、认购费用

本基金A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认

购费。募集期内投资人可以多次认购本基金，A类基金份额的认购费率按每笔A

类基金份额的认购申请单独计算。

本基金A类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减，如下表所示：

费用类别费率（设认购金额为M）

A类基金份额认购费 M＜100万 0.60%

100万≤M＜200万 0.40%

200万≤M＜500万 0.20%

M≥500万固定费用1000元/笔

本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担，并应在

投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、

注册登记等募集期间发生的各项费用。

十、募集期认购款项的利息处理方式

本基金基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专门账户，不得动用。

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，

其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。

十一、基金认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。

1、A类基金份额认购份额的计算及举例

（1）认购费用适用比例费率时，计算公式为：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额?净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

（2）认购费用适用固定金额时，计算公式为：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例1：某投资人投资1万元认购本基金A类基金份额，认购费率为0.60%，假

定募集期间认购资金所得利息为5元，则根据公式计算出：

净认购金额=10,000/（1＋0.60%）=9,940.36元

认购费用=10,000–9,940.36=59.64元

认购份额=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36份

即：投资人投资1万元认购本基金A类基金份额，假定募集期间认购资金所

得利息为5元，则其可得到9,945.36份A类基金份额。

例2：某投资人投资550万元认购本基金A类基金份额，认购费用为1,000元，

假定募集期间认购资金所得利息为1,000元，则根据公式计算出：

认购费用=1,000元

净认购金额=5,500,000-1,000=5,499,000.00元

认购份额=（5,499,000.00+1,000）/1.00=5,500,000.00份

即：投资人投资550万元认购本基金A类基金份额，假定募集期间认购资金

所得利息为1,000元，则其可得到5,500,000.00份A类基金份额。

2、C类基金份额认购份额的计算及举例

认购份额=（认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值

认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例3：某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，假定募集期间认购资

金所得利息为100元，则根据公式计算出：

认购份额=（100,000+100）/1.00=100,100.00份

即：投资人投资10万元认购本基金C类基金份额，假定募集期间认购资金所

得利息为100元，则其可得到100,100.00份C类基金份额。

十二、基金份额认购原则及程序

1、认购时间安排

投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确

定，请参见本基金的基金份额发售公告。

2、基金份额的认购采用金额认购方式

投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以

多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。

3、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额发

售公告。

4、认购的确认

当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资人通常应在T+2日到网点查询

认购申请的受理结果。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购

申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由

此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

5、认购金额的限制

本基金单笔认购最低金额为人民币1.00元（含认购费），不设交易级差。若

发生比例确认，认购金额不受最低认购金额限制。各销售机构在不低于本公司设

定的上述最低认购金额基础上可以对最低认购限额及交易级差有其他规定的，具

体规定以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，并提前

公告。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额的50%，基金管

理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。投资人认购的基

金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金

募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书的规定可以决定停止基金发

售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中

国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

根据《基金法》、《运作办法》和基金合同、基金招募说明书的有关规定，

本基金募集符合有关条件，基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，

并于2022年4月19日获中国证监会基金成立备案函〔2022〕425号文书面确认，

基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理

本基金。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基

金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监

会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合

并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告或基金管理人网站公示的基金销售机构信息中列

明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。若

基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以

通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行

公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提

供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时

间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与

港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定

本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但

基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、

赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回及转换等业务（红利再投资

除外），也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自每个封闭期

结束之日后第一个工作日起（包括该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管

理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可

办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期最后一个开放日未赎回的基金份额

将自动转入下一个封闭期。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开

放申购与赎回业务或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合

理调整开放期的时间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一

个工作日起，继续计算该开放期时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、

赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该

开放期下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期

最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无

效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金

管理人届时发布的相关公告。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即开放期内的有效申购、赎回价格以申请当日收市后计算

的各类基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售

机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序

赎回；

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处

理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定

为准；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期的开放日的具体业务办理时

间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人全

额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申

请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎

回时，赎回生效。

投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，

款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、

港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所

能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工

作日划往投资人银行账户。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或

赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售

网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无

效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表

销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的

确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使

合法权利。否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述申购和赎回申请的确认时

间进行调整，并在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、本基金单笔申购最低金额为人民币1.00元（含申购费），不设交易级差。

其他销售机构的投资人欲转入直销网点进行交易受到直销机构最低金额的限制。

红利再投资不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金

申购的数额限制。

2、本基金单笔赎回最低份额为1.00份基金份额，若某笔赎回导致单个交易账

户的基金份额余额少于1.00份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参

见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

5、本基金各销售机构设置的最低申购金额不得低于本公司设定的上述最低申

购金额。投资者通过各销售机构办理上述业务需遵循各销售机构的具体规定。基

金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申

购费。本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

费用类别费率（设申购金额为M）

A类基金份额申购费 M＜100万 0.80%

100万≤M＜200万 0.50%

200万≤M＜500万 0.30%

M≥500万固定费用1000元/笔

投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费按每笔A类基金份额的

申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投资

人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销

售、注册登记等各项费用。

2、赎回费率

本基金A类基金份额与C类基金份额的赎回费率分别按基金份额持有人持有

该类基金份额的时间分段设定如下：

费用类别费率

A类基金份额赎回费持有期限 1.50% 全额计入基金资产

7日≤持有期限 0.75% 全额计入基金资产

30日≤持有期限 0.50% 75%计入基金资产

90日≤持有期限 0.50% 50%计入基金资产

持有期限≥180日 0 --

C类基金份额赎回费持有期限 1.50% 全额计入基金资产

7日≤持有期限 0.50% 全额计入基金资产

持有期限≥30日 0 --

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基

金份额的基金份额持有人承担，在投资人赎回基金份额时收取，其中未归入基金

财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、A类基金份额的申购份额的计算方式

本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额为净

申购金额除以当日的该类基金份额净值，单位为份。申购份额计算结果按四舍五

入法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（1）申购费用适用比例费率时，计算公式为：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额?净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

（2）申购费用适用固定金额时，计算公式为：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2、C类基金份额的申购份额的计算方式

本基金C类基金份额不收取申购费，申购份额计算结果按四舍五入法，保留

到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

其申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

3、赎回金额的计算方式

本基金赎回采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的赎回份额乘以当日

该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按

四舍五入法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额计算公式为：

赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额?赎回费用

4、计算举例

例4：某投资人投资1万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.80%，假

定申购当日A类基金份额净值为1.0025元，则根据公式计算出：

净申购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元

申购费用=10,000–9,920.63=79.37元

申购份额=9,920.63/1.0025=9,895.89份

即：投资人投资1万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份

额净值为1.0025元，则其可得到9,895.89份A类基金份额。

例5：某投资人投资600万元申购本基金A类基金份额，申购费用为1,000元，

假定申购当日A类基金份额净值为1.0005元，则根据公式计算出：

申购费用=1,000元

净申购金额=6,000,000-1,000=5,999,000.00元

申购份额=5,999,000.00/1.0005=5,996,002.00份

即：投资人投资600万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金

份额净值为1.0005元，则其可得到5,996,002.00份A类基金份额。

例6：某投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.0015元，则根据公式计算出：

申购份额=100,000.00/1.0015=99,850.22份

即：投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份

额净值为1.0015元，则其可得到99,850.22份C类基金份额。

例7：某投资人赎回本基金1万份A类基金份额，持有时间为280日，假设

赎回当日A类基金份额净值为1.0560元，则其可得到的净赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.0560=10,560.00元

赎回费用=10,560×0=0元

净赎回金额=10,560?0=10,560.00元

即：投资人赎回本基金1万份A类基金份额，持有时间为280日，假设赎回

当日A类基金份额净值为1.0560元，则其可得到的净赎回金额为10,560.00元。

5、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类

基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保

留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网

站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。在开放期内，基金管理

人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业

网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。遇特殊情况，经

履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有

人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不

定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要

手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率，并进行公告。

8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律规则的规定。

八、拒绝或暂停申购的情形

在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购

申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当

日基金资产净值或者无法办理申购业务。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例超过50%。

8、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券即将上市等原因，使基

金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人的利

益。

9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异

常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统或证券登记结算系

统无法正常运行。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决

定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊

登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项

本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业

务的办理，且开放期可以按暂停申购的期间相应延长，具体时间以基金管理人届

时公告为准。

当发生上述第4、7项情形时，基金管理人可对投资人的申购申请进行限制，

有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或

延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当

日基金资产净值或无法办理赎回业务。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或

延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申

请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。在

暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放

期可以按暂停赎回的期间相应延长，具体时间以基金管理人届时公告为准。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

在开放期内，若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额

总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生

了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或

认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人应对当日符合法律法规规定及基金合同约定的全部赎回申请

予以接受和确认，当日按比例办理的赎回份额不得低于上一工作日基金总份额的

20%，其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，延缓支付的期限不得超过20个工作

日，同时在规定媒介上刊登公告。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的各类基

金份额净值为基础计算赎回金额。

（3）延期办理赎回申请：在开放期内，若本基金发生巨额赎回且存在单个基

金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额20%以上情形的，基金管

理人可以对该单个基金份额持有人超出20%以上部分的赎回申请实施延期办理。

如基金管理人决定对该单个基金份额持有人超过20%以上部分的赎回申请进行延

期办理，对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请，基金管理人

可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的约定方式与其他基金

份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时

可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续

赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被

撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放

日的各类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如

该基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，未能赎回部分将作延期赎回

处理。如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理

申购业务，亦不接受新的赎回申请。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传

真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有

关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介

上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定媒

介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重

新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

3、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的封

闭期与开放期转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基

金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相

关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提

前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者

按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种

情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会

团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基

金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金

登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构

的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额

投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、

冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的

权益按照我国法律法规及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

十七、基金份额的转让

在相关法律法规允许的条件下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国

证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理

基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，应提前公告，基

金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十八、其他业务

在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金

份额质押等业务。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”

章节的规定或基金管理人届时发布的相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力争取得

超越基金业绩比较基准的收益。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政

府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含

分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股票（包

含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地

与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市

的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协

议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证

及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为0%-45%，其中对港股通标的股票的

投资比例不超过股票资产的50%。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更

的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

三、投资策略

本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置

比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与

股票等权益类资产的投资增强回报。

（一）封闭期投资策略

本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略和股票投

资策略三个部分组成。

1、大类资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，以宏观研究、行业研究、公司研究

三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整

体杠杆率以及货币类、利率类、信用类、权益资产的配置比例。

2、固定收益类资产投资策略

（1）债券投资策略

本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配

置策略。

1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比

例决策主要参考以下几个方面的研究：

①宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流

动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究；

②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；

③宏观流动性环境及货币市场流动性研究；

④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。

2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，

并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模

式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据

行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定不同行

业的配置比例。

3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主

体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周

期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。

（2）信用债投资策略

本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系，研究

债券发行主体企业的基本面，以确定债券的实际信用状况。基金管理人内部信用

评级体系主要分为定量分析和定性分析，定量分析是根据行业公司财务特征设定

阈值，进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分

析、公司经营分析、公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析

等几个部分。其中，经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等，财务分析关

注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。

本基金参与信用类债券投资的，其信用评级需在AA（含）及以上，其中，信

用评级为AAA的信用类债券投资不低于基金资产净值的50%，投资于信用评级为

AA+的信用类债券占基金资产净值的比例为0-50%，投资于信用评级为AA的信用

类债券占基金资产净值的比例为0-20%。本基金投资的金融债（不含政策性金融

债）、次级债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、

可交换债券等信用类债券的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级；本基金

投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出

具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级

机构所出具的信用评级（不包含中债资信评级以及穆迪、标普等外资评级机构），

如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内

部信用评级进行独立判断与认定。

（3）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益

率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险

的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，

以期获得长期稳定收益。

（4）可转换债券（含可交换债券）投资策略

基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析，本基金在一、二级市场投资

可转换债券（含可交换债券），主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策

略、转股策略、条款博弈策略等。本基金主动投资于可转换债券（含分离交易可

转债）、可交换债券的市值合计不超过基金资产净值的20%。

3、股票投资策略

本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股

票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的

长期稳定增值。

（1）使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛

选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及

估值水平等方面对股票进行考量。

（2）在定量分析的基础上，基金管理人将深入调研上市公司，并基于公司治

理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度

趋势等关键因素，评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力，进一

步优化备选投资标的。

（3）参与定向增发投资策略

基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规

模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息；对定

向增发价格的合理性做出判断，并结合上市公司大股东参与定向增发的情况，在

进行全面和深入研究的基础上做出投资决定，在控制风险的基础上力求获取较高

的收益。

4、港股通标的股票投资策略

本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。

本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用上述个股精选策略的基

础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内具备长期成长

潜力且估值合理的优质上市公司股票。

5、存托凭证投资策略

本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面

情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通

过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨

慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。

（二）开放期投资策略

开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制

与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期

限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小

基金净值的波动。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股

票）投资占基金资产的比例为0%-45%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过

股票资产的50%；

（2）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（3）开放期内，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日

在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制；

（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（若同时持有一家公司发行的

A股和H股，则为A股与H股合计市值）不超过基金资产净值的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%；

（6）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及

处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该

上市公司可流通股票的15%；

（7）开放期内，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基

金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金

管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动

新增流动性受限资产的投资；

（14）在开放期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过

其上一日基金资产净值的40%；在封闭期内，本基金债券正回购资金余额或逆回

购资金余额不得超过上一日基金资产净值的100%。本基金在全国银行间同业市场

中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（15）封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；开

放期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主

体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定

的投资范围保持一致；

（17）本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（19）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述第（3）、（12）、（13）、（16）项外，因证券市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的

特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的

约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率

×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交

易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、

信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300

指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制

合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响

力。中证港股通综合指数（人民币）选取符合港股通资格的普通股作为样本股，

采用自由流通市值加权计算，能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势，

适合作为本基金港股通标的股票投资部分的业绩比较基准。本基金的业绩比较基

准能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的

业绩表现。

若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比

较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准

的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基

金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管

人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需

召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，

低于股票型基金。

本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规

定。

九、基金投资组合报告（截至2023年12月31日）

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 11,361,822.00 16.59

其中：股票 11,361,822.00 16.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 56,265,172.45 82.14

其中：债券 56,265,172.45 82.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 862,109.53 1.26

8 其他资产 5,842.27 0.01

9 合计 68,494,946.25 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 372,330.00 0.63

C 制造业 7,972,853.00 13.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 404,928.00 0.68

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 803,326.00 1.36

J 金融业 - -

K 房地产业 1,082,205.00 1.83

L 租赁和商务服务业 348,880.00 0.59

M 科学研究和技术服务业 377,300.00 0.64

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,361,822.00 19.18

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 301318 维海德 12,100 428,461.00 0.72

2 002990 盛视科技 12,400 428,172.00 0.72

3 300389 艾比森 24,500 424,830.00 0.72

4 301280 珠城科技 10,200 419,016.00 0.71

5 603897 长城科技 19,900 407,552.00 0.69

6 603167 渤海轮渡 45,600 404,928.00 0.68

7 603063 禾望电气 16,000 400,000.00 0.68

8 002835 同为股份 21,500 385,710.00 0.65

9 603688 石英股份 4,400 382,272.00 0.65

10 688100 威胜信息 13,200 381,744.00 0.64

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 46,047,970.53 77.72

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 10,217,201.92 17.25

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 56,265,172.45 94.97

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 2228017 22邮储银行二级01 50,000 5,244,178.69 8.85

2 2128036 21平安银行二级 50,000 5,132,567.21 8.66

3 175840 21南网01 50,000 5,124,167.67 8.65

4 175905 21中金G3 50,000 5,120,973.42 8.64

5 2128042 21兴业银行二级02 50,000 5,120,638.25 8.64

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，

本基金暂不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，

本基金暂不参与国债期货交易。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调

查，在本报告编制日前一年内除21安信G3的发行主体外未受到公开谴责、处罚。

2023年6月14日，据中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定

书〔2023〕25号，经查，安信证券股份有限公司淄博华光路证券营业部存在以下

问题：一是2018年6月-2019年11月，在开展安信综合金融服务推广活动中，营

业部为部分客户缴纳一定期限内的手机号码套餐费用，由电信运营商向客户提供

手机设备，上述情形违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证

监会令第145号）第九条第一款的规定。二是存在营销人员经办客户账户业务并

对客户进行新开客户账户回访的情形，违反了《关于加强证券经纪业务管理的规

定》（证监会公告〔2010〕11号）第四条第一项和《证券经纪人管理暂行规定》

（证监会公告〔2020〕20号)第十六条的规定。根据《证券期货经营机构及其工作

人员廉洁从业规定》(证监会令第145号)第十八条、《关于加强证券经纪业务管

理的规定》（证监会公告〔2010〕11号）第八条的规定，对营业部采取责令改正

的监督管理措施。

我们认为相关处罚措施对安信证券股份有限公司的正常经营会产生一定影

响，但影响可控；对安信证券股份有限公司的债券偿还影响很小。本基金投资21

安信G3的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 5,842.27

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,842.27

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

第十部分基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效日为2022年4月19日，基金合同生效以来的投资业绩

及与同期基准的比较如下表所示：（截至2023年12月31日）

宝盈祥和9个月定开混合A

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2022年4月19日至2022年12月31日 -0.59% 0.07% 0.53% 0.37% -1.12% -0.30%

2023年 2.34% 0.17% 0.03% 0.26% 2.31% -0.09%

宝盈祥和9个月定开混合C

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2022年4月19日至2022年12月31日 -0.87% 0.07% 0.53% 0.37% -1.40% -0.30%

2023年 1.93% 0.17% 0.03% 0.26% 1.90% -0.09%

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项

及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金

财产的债务承担责任。

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负

债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格。

2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种

（可转债除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值

全价中所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值；对在交易所市场上市

交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相

应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债

券收盘价中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第

三方估值机构提供的价格数据进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机

构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市

期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认

利息收入。

7、资产估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的，应当以基金估

值当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日

该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后

第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立

大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将

各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值

错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估

值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享

有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利

返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返

还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金

托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管

理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂

停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易场所及其登记结算公司、第三方估值机构等机构发送的数据

错误等原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资

产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管

人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

第十三部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、与本基金业绩比较基准相关的使用费用（若有）；

11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前2-5个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方

法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前2-5个工作日内从基金财产中一次

性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率

为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有

人服务。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的

0.40%年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中

一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日

等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，其他费用详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定或基金管理人届时发布的相

关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国

税务主管机关的规定。

第十四部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已

实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服

务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一

基金份额享有同等收益分配权；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可

选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份

额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若基金份额持

有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案

见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》

生效不满3个月可不进行收益分配；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持

有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类

别对应的可供分配利润有所不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机

制”章节的规定。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会

计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年

度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行

审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信

息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规

定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息

披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金

投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资

料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；除重大变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说

明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金产品资料概要

其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管

理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议

登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站

上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披

露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、

基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份

额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资人的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情况除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有

关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期的转换）、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金募集期延长或提前结束募集；

8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际

控制人；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金进入开放期；

18、本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大

事项；

21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

22、本基金变更基金份额类别设置；

23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金

份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

（十二）参与港股通交易的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。

（十三）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

（十四）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、

更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信

息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在

不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、发生暂停估值的情形；

2、不可抗力；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和实施程序

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师

事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基

金份额持有人大会审议。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基

金管理人所在地中国证监会派出机构备案。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

（一）基金份额的申购与赎回

1、侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金

份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申

请将被拒绝。

2、主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，

并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相

关公告中规定。

3、开放期内，当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基

金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回

申请或延缓支付赎回款项。

4、对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的

赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对

侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。

（二）基金份额的登记

侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户

沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称应以“基

金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增

加大写字母M标识作为后缀。本基金所有侧袋账户注销后，应取消主袋账户份

额名称中的M标识。

启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有

账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。

侧袋账户资产完全清算后，基金管理人应注销侧袋账户。

（三）基金的投资及业绩

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋

账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的

其他投资操作。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时

仅考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩