银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书更新(2024年第1号)

银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-

LOF）

招募说明书更新

(2024年第1号)

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金由银华恒生中国企业指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而

来。银华恒生中国企业指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）于2013年11月7日证监许可【2013】1433号文核准募集。

基金管理人已于2020年12月2日在规定媒介发布《关于银华恒生中国企业指

数分级证券投资基金之恒中企A份额与恒中企B份额终止运作、终止上市并修改基

金合同的公告》，向深圳证券交易所申请银华恒生中国企业指数分级证券投资基

金之恒中企A份额和恒中企B份额两级子份额退市，并于2020年12月31日（份额折

算基准日）进行基金份额折算，《银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-

LOF）基金合同》于2021年1月1日正式生效，《银华恒生中国企业指数分级证券

投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基

金募集的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分

散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能

够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基

金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解

基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进

行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不

能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等

效理财方式。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类

型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风

险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为股票

型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金。本基金为指

数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。同时，本基金为境外证券投资

基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面

临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波

动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风

险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场类风

险，投资工具类风险、投资管理类风险、技术类风险和特殊事件类风险、本基金

的特定风险（包括标的指数的风险、标的指数投资与股票市场平均收益偏差的风

险、标的指数波动的风险及上市交易风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的

风险、退市风险等业务办理过程中的特有风险、跟踪误差控制未达约定目标的风

险、指数编制机构停止服务的风险、成分股停牌风险及标的指数不再符合要求的

风险等）。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金

份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额的10%时，投资人将可能无法及

时赎回持有的全部基金份额。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波

动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行

机制以及交易机制等相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金

启用侧袋机制时的特定风险。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料

概要及基金合同，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期

限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值

高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，

在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自

行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回

基金，基金代销机构名单详见本招募说明书以及相关披露。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年04月10日，有关财务数据截

止日为2024年03月31日，净值表现截止日为2023年12月31日，所披露的投资组合

为2024年第1季度的数据（财务数据未经审计）。

目录

重要提示.......................................................................1

一、绪言.......................................................................5

二、释义.......................................................................7

三、风险揭示..................................................................13

四、基金的投资................................................................21

五、基金的业绩................................................................36

六、基金管理人................................................................37

七、基金的历史沿革............................................................53

八、基金的存续................................................................54

九、基金份额的上市交易........................................................55

十、基金份额的申购与赎回......................................................56

十一、基金的费用与税收........................................................70

十二、基金的财产..............................................................73

十三、基金资产估值............................................................74

十四、交易的清算与交割........................................................80

十五、基金的收益与分配........................................................81

十六、基金的会计与审计........................................................83

十七、基金的信息披露..........................................................84

十八、侧袋机制................................................................90

十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算....................................92

二十、基金托管人..............................................................94

二十一、境外资产托管人........................................................97

二十二、相关服务机构..........................................................99

二十三、基金合同的内容摘要...................................................113

二十四、托管协议的内容摘要...................................................131

二十五、基金份额持有人服务...................................................140

二十六、其他应披露事项.......................................................142

二十七、招募说明书存放及查阅方式.............................................143

二十八、备查文件.............................................................144

一、绪言

《银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》（以下简称

“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、

《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金

销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《深圳证券交易所证券投

资基金上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中国人民银行公告（2006）第5

号》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、

《关于实施＜合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》

（以下简称“《通知》”）、《银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基

金合同》（以下简称“基金合同”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”、《公开募集证券投资基金运作指

引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法律法

规编写。

本招募说明书阐述了银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的投资

目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出

投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本招募说明书由银华基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任

何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者

说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金当事人之间权

利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持

有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要

条件。基金合同当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1.基金或本基金：指银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF），由银

华恒生中国企业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来

2.基金管理人：指银华基金管理股份有限公司

3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4.基金合同：指《银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华恒生中国企业

指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6.招募说明书：指《银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说

明书》及其更新

7.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司

法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，自2004年6月1日起实施，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表

大会常务委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机

关对其不时做出的修订

9.《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11.《运作办法》：指中国证监会于2004年6月29日颁布、自同年7月1日起实施

的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12.《试行办法》：指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施

的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的

修订

13.《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式

基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券

交易所证券投资基金上市规则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中

国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构

业务规则等相关业务规则和实施细则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资

基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

14.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

做出的修订

15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17.国家外汇局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构

18.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国

境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法

人、社会团体或其他组织

21.合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用

来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资

者和人民币合格境外机构投资者

22.投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24．基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，办理基金份额的

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25.销售机构：指银华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办

理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售

业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结

算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深

圳证券交易所会员单位

26.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

27.登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28.登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银华基金管理股份

有限公司或接受银华基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金

的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

29.境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，为本基金境外证券投资提供

证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资顾问由

基金管理人选择、更换和撤消

30.境外托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本

基金境外资产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤

消

31.开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责

任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额

余额及其变动情况的账户。投资人办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式

基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统

32.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

33.深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开

设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资人通过深圳证

券交易所交易系统办理场内申购、场内赎回、上市交易等业务时需持有深圳证券账

户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系统

34.基金合同生效日：指《银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）

基金合同》生效日，《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》自同一

日失效

35.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（即上

海和深圳证券交易所交易日，但本基金投资的主要市场因节假日而休市的日期除

外，本基金投资的主要市场指香港市场）

39.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作

日

40.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

41.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

43.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作，包括跨系统转托管和系统内转托管

45.会员单位：指经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的

深圳证券交易所会员单位

46.上市交易：指基金合同生效后投资者通过会员单位以集中竞价的方式买卖

基金份额的行为

47.场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易

系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金

份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回

48.场内：指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基

金份额申购、赎回和上市交易业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎

回也称为场内申购、场内赎回

49.登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系

统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统

50.证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登

记结算系统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统

51.系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不

同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进

行转登记的行为

52.跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证

券登记结算系统间进行转登记的行为

53.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内

自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

54.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

55.日/天：指公历日

56.月：指公历月

57.元：指人民币元

58.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

59.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申

购款及其他资产的价值总和

60.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的某一基金的基

金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他基金基金份额的行为

61.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

62.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

63.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

64．规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

65.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

66.中华人民共和国：就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区

67.摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资人，从

而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并

得到公平对待

68.养老金客户：指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资

运营收益

形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障

基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新

的养老基金类型，基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围

69.基金产品资料概要：指《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金产

品资料概

要》及其更新

70.侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

侧袋账户

71.特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致

资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产

72.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时

做出的修订

三、风险揭示

本基金主要投资于在香港交易所上市交易的股票。证券价格可能会因为国际政

治环境、宏观与微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流动程度等

各种因素的变化而波动，从而产生市场风险，这种风险主要包括：市场类风险、投

资工具类风险、投资管理类风险、技术类风险、本基金特定风险和特殊事件风险。

（一）市场类风险

1.区域市场风险

区域市场风险是指境外投资受到所投资国家或地区宏观经济运行情况、财政货

币政策、产业政策等多种因素的影响，上述因素的变化可能会使基金资产面临潜在

风险。当投资香港市场时，市场的波动性可能高于国内证券市场，加上时间和空间

的差异，投资的市场风险在实际操作中比国内市场风险更难以控制。

2.利率风险

利率风险是指由于各国金融监管机构调整利率政策而导致的证券价格和证券利

息的损失。利率风险是债券投资所面临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率

水平都将影响债券的利率风险水平。国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济

与汇率等。

3.外汇兑换风险

外汇兑换风险是指基金的申购和赎回以人民币计价，而本基金的资产以港币计

价，汇率变动影响到基金资产在不同币种之间兑换后的价格，从而最终影响到投资

人以本位币计价的收益。

4.税务风险

由于香港与内地在税务方面的法律法规存在一定差异，当投资香港市场时，香

港特区政府可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税

金，该行为会使基金收益受到一定影响。此外，香港市场的税收规定可能发生变

化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、

估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。

（二）投资工具类风险

1.上市公司的经营风险

上市公司经营风险是指本基金在全球范围内投资的上市公司在产品、运作、技

术、竞争和管理等经营活动中可能出现失误，造成股票价格下跌，从而影响到本基

金的收益。

2.衍生产品风险

衍生产品的价值是从一些基础资产价格、参考利率或指数中派生出来的，其保

证金交易制度产生了杠杆作用。一方面，由于交易成本非常低，杠杆作用可使衍生

产品成为一种对冲风险和投机的有效工具；另一方面，杠杆作用使得潜在的风险和

收益同时放大，在基础资产的价格剧烈变动时，由于杠杆作用和投资人的非理性预

期，衍生产品往往给投资组合带来难以估算和控制的风险。

很多境外股票市场没有个股的当日涨跌停板制度，整个市场也对消息反应迅

速，衍生产品既可以作为快速有效的风险对冲工具，也可能给投资组合带来更大的

风险。

本基金不将衍生产品作为核心资产，只会适当地用来对冲风险。

3.债券风险

债券风险又可以细分为利率风险、购买力风险、变现能力风险、经营风险、违

约风险和再投资风险。利率风险是指各国金融监管机构调整利率政策和水平影响债

券的市场价格。购买力风险是指由于通货膨胀而使货币购买力下降的风险。变现能

力风险是指投资人在短期内无法以合理的价格卖掉债券的风险。经营风险是指发行

债券者的管理与决策人员在其经营管理过程中发生失误，导致资产减少而使债券投

资人遭受损失。违约风险是指发行债券的公司不能按时支付债券利息或偿还本金，

而给债券投资人带来的损失。再投资风险是指购买短期债券并在债券到期时，由于

市场利率已经下调而无法再找到与当初购买长期债券收益相当的其他债券进行投资

而形成的风险。

本基金主要投资于权益类资产，债券投资用于流动性管理的需要，存在一定的

债券投资风险。

4.证券借贷风险

证券借贷风险是指作为证券借出方，如果交易对手方违约，则基金可能面临到

期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损

失。

5.回购/逆回购风险

回购/逆回购风险是指在回购交易中，交易对手方可能因财务状况或其它原因

不能履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造成不利影响。

（三）投资管理类风险

1.管理人风险

管理人风险又分为诚信风险和专业水平风险。管理人诚信风险是指管理人的员

工可能在境外投资管理活动中违法违规操作，或者在与基金持有人的利益可能发生

冲突时照顾私利，给基金资产造成损失，形成管理人诚信风险。管理人专业水平风

险是指管理人的员工可能由于缺乏境外市场知识与较高职业水准，基于主观的或者

客观的原因没有及时掌握境外金融市场动态并获取相应的知识与技能，在境外投资

决策和运作中失误，而导致境外投资的收益受到不利影响。

2.托管行/境外托管行风险

托管行/境外托管行风险是指托管行或境外托管行在托管基金资产的过程中，

由于自身或外在因素，可能在资金调拨、证券交割和报表编制等环节出现差错，导

致基金资产受到损失。

3.券商风险

券商风险是指券商的财务状况与经营水平不断变化，当它们由于券商自身或外

在的不利因素而出现薄弱环节时，会影响到本基金的投资管理与交易活动，可能导

致基金资产受到损失。

4.法律风险

法律风险是指由于各个国家/地区适用不同法律法规，可能导致本基金的某些

投资行为在部分国家/地区受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临

损失的可能性。

5.流动性风险

流动性风险是指在市场或者个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅

速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

流动性风险又分为个股波动或资金调拨不畅引起的日常流动性风险和突发性事

件引起的巨额赎回流动性风险。

（四）技术类风险

1.交易技术风险

交易技术风险是指境外投资管理活动要求管理人运用交易系统跨市场、跨时区

下单，也可能会依照国际惯例委托境外托管行购买基金等。在各种交易运作中，可

能因为管理人或托管人的技术系统故障或者差错而影响交易的正常进行，从而导致

投资人的利益受到影响。

2.通讯风险

通讯风险是指境外投资管理活动对远距离、跨时区的通讯系统要求较高，技术

失误或自然灾害等因素造成的通讯故障可能会影响到本基金投资管理活动的准确性

和时效性，从而导致基金资产受到损失。

3.研究模型风险

研究模型风险是指本基金会建立量化模型进行投资研究，或者运用诸如BARRA

等第三方模型/软件进行投资研究和风险控制，这些研究模型/软件可能出现理论或

技术错误，在实践中错误地指导境外投资运作，从而导致基金资产受到损失。

4.会计核算风险

会计核算风险是指由于会计核算及会计管理上违规操作或工作疏忽形成的风

险。上述违规操作或工作疏忽包括经常性的串户，透支、过失付款，资金汇划系统

款项错划，日终轧帐假平，会计备份数据丢失，利息计算错误等技术性错误。

（五）本基金的特定风险

1.标的指数的风险

根据基金合同规定，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性

变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会

核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构

变更、指数更名、指数编制方法变化等），则无需召开基金份额持有人大会，在报

中国证监会备案后及时公告。此外，如果恒生指数公司提供的指数数据出现差错，

基金管理人依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。以下为

本基金标的指数-恒生中国企业指数的编制商发布的免责声明：

“恒生中国企业指数”(“该指数”)由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有

限公司的授权发布及编制。恒生中国企业指数的商标及名称由恒生资讯服务有限公

司全权拥有。恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司已同意〔被许可方〕可就

〔产品名称〕(“该产品”)使用及参考该指数，但是，恒生指数有限公司及恒生资

讯服务有限公司并不就(i)该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整

性；或(ii)该指数或其中任何成份或其所包涵的数据的适用性或适合性；或(iii)

任何人士因使用该指数或其中任何成份或其所包涵的数据而产生的结果，而向该产

品的任何经纪或该产品持有人或任何其它人士作出保证或声明或担保，也不会就该

指数提供或默示任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时更改或修改计算

及编制该指数及其任何有关的公式、成份股份及系数的过程及基准，而无须作出通

知。在适用法律允许的范围内，恒生指数有限公司或恒生资讯服务有限公司不会因

(i)〔被许何人〕就该产品使用及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有限公司在计算

该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误；或(iii)与计算该指数有关并由任何其

它人士提供的资料的任何失准、遗漏、失误﹑错误或不完整；或(iv)任何经纪、该

产品持有人或任何其它交易该产品的人士，因上述原因而直接或间接蒙受的任何经

济或其它损失承担任何责任或债务，任何经纪、该产品持有人或任何其它交易该

产品的人士不得因该产品，以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有

限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、持有人或任何其它人士，须在

完全了解此免责声明，并且不能依赖恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的

情况下交易该产品。为避免产生疑问，本免责声明不构成任何经纪、持有人或任何

其它人士与恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司之间的任何合约或准合

约关系，也不应视作已构成这种关系。任何投资者如认购或购买该产品权益，该投

资者将被视为已承认、理解并接受此免责声明并受其约束，以及承认、理解并接受

该产品所使用之该指数数值为恒生指数有限公司酌情计算的结果。”

对于恒生指数公司上述免责声明中提及的可能对基金、投资者及相关服务机构

造成的损失，基金管理人亦不承担任何责任。

2.标的指数投资与股票市场平均收益偏差的风险

标的指数并不能完全代表整个香港股票市场。标的指数成份股的平均回报率与

整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

3.标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投

资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水

平发生变化，产生风险。

4.跟踪误差控制未达约定目标的风险

标的指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变

化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、部分成份股流动性

差等原因使本基金无法及时调整投资组合，极端情况下可能发生跟踪误差控制未达

约定目标的风险。

5.指数编制机构停止服务的风险

当指数编制机构被依法取消指数编制资格、依法解散、被依法撤销或被依法宣

告破产时，将导致指数编制机构停止服务的风险。

6.成份股停牌风险

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，当标的指数成份股停牌或发

生明显负面事件面临退市时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的

风险。

7.标的指数不再符合要求的风险

本基金跟踪的标的指数可能因为成份股临时调整或者定期调整后不再符合中国

证监会相关要求，基金管理人将向指数编制机构提出修改要求，协商解决方案。如

果基金管理人与指数编制机构无法就解决方案达成一致，则基金管理人在履行适当

程序后，变更本基金的标的指数和基金名称，有可能对基金投资范围、投资策略等

方面造成影响，影响本基金投资收益。

8.上市交易风险

本基金基金份额在深圳证券交易所挂牌上市，由于上市期间可能因特定原因而

导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金份额，产生风险；同时，可能因上

市后交易对手不足导致基金份额产生流动性风险。

9、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制

在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，

存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

10、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会

决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

11.投资存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动

甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制

以及交易机制等相关的风险。

12.侧袋机制的相关风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进

行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔

离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息，

并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制

时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份

额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现

价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金

份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在

基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资

产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理

人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后

主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考

虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业

绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

（六）特殊事件类风险

1.自然灾害风险

自然灾害风险是指全球各地可能发生的自然灾害会直接影响到当地的经济运行

状况，进而影响到本基金所持有的当地证券的价格，从而影响到本基金的收益。

2.政治动荡风险

政治动荡风险是指本基金所投资的国家或地区出现政变或暴乱等政治事件，影

响到该国家或地区的经济发展，进而影响到本基金所持有的证券价格，给本基金的

收益带来负面影响。

3.恐怖事件风险

恐怖事件风险是指本基金所投资的国家或地区出现恐怖事件，并且该恐怖事件

在证券市场上造成极度恐慌情绪，致使证券价格剧烈变动，给本基金的投资管理带

来收益或运作上的风险。

4.第三方风险

第三方风险是指本基金运作的当事人，如：管理人、投资顾问、托管行和券商

等，在合作中自身没有过错，但是当事人委托的或无任何关系的第三方的作为可能

影响到当事人，并且进一步影响到基金的收益。

四、基金的投资

(一)投资目标

本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制

在5%以内，以实现基金资产的长期增值。

(二)投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选股、在

已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册

的跟踪同一标的指数的ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录

的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、存托凭证、固定收益类证券、现金、

短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作

谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资

比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资

比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

(三)投资策略

本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构

建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现，并根据标的指数成

份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金可以投资于跟踪同一标的指数的ETF，基金管理人可在标的指数成份股

和跟踪同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和

更好地跟踪标的指数的目的。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的

申购和赎回对本基金跟踪恒生中国企业指数的效果可能带来影响，导致无法有效复

制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限

内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略

本基金管理人主要按照恒生中国企业指数的成份股组成及其权重构建股票投资

组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数

成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证

券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，

其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的

80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

2．股票投资组合构建

（1）组合构建原则与方法

本基金将采用复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收

益表现。

（2）组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据恒生中国企业指数成份股组成及其权

重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比

例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调

整，以保证基金净值增长率与恒生中国企业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误

差最小化。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例

符合基金合同的约定。

①定期调整

根据恒生中国企业指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进

行调整。

②临时调整

A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将

根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪恒

生中国企业指数；

C.根据法律、法规的规定，成份股在恒生中国企业指数中的权重因其它原因发

生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一

致。

D.在本基金运作过程中，如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市

风险，且指数编制机构暂未做出调整的，基金管理人按照基金份额持有人利益优先

的原则，在履行内部决策程序后，通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调

整。

（3）投资绩效评估

在正常市场情况下，本基金力争实现年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则

调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪

误差进一步扩大。

（4）本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎

原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

(四)投资决策

投资决策依据如下：

（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；

（2）宏观经济发展态势、区域经济发展情况、各国微观经济运行环境及其货

币市场和证券市场运行状况、地缘政治和投机因素；

（3）国家行业政策、各行业在经济周期的表现、行业的发展趋势和行业竞争

格局等；公司的核心竞争力的研究、财务报表的分析和价值评估；

（4）宏观分析师、策略分析师、股票分析师各自独立完成相应的研究报告，

为投资策略提供依据。

（5）团队投资方式。本基金在境外投资决策委员会领导下，由基金管理人具

体执行投资计划，争取良好投资业绩。

决策程序如下：

（1）境外投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研

究报告，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提

出研究分析报告；

（2）境外投资决策委员会依据境外投资部提供的研究报告，定期召开或遇重

大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决

议，进行基金投资管理的日常决策；

（3）根据标的指数，结合研究报告，基金经理原则上依据指数成份股的权重

构建组合，在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低

交易成本、控制投资风险；

（4）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券

品种的交易；

（5）境外投资部的境外风险控制人员根据市场变化定期和不定期对投资组合

进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行

日常监督和实时风险控制；

（6）基金经理根据跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状

况、基金申购和赎回的现金流量情况、境外投资风险控制人员和监察稽核部提供的

绩效评估报告以及对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整，密

切跟踪标的指数。

（五）业绩比较基准

人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率

×5%（税后）

本基金是股票型基金，以恒生中国企业指数作为跟踪标的，采用复制法，按照

成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟

踪恒生中国企业指数的收益表现。使用“人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收

益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）”作为本基金的业绩比较基准，能

较好的反映本基金资产配置以及指数化投资的标的构成。

（六）标的指数

本基金的标的指数为恒生中国企业指数。标的指数的编制方法如下（将自2021

年6月指数调整开始生效，建议连同恒生指数有限公司于网页上提供的指数编算总

则一同阅读）：

目的： 反映在香港上市的中国内地企业之整体表现。

选股范畴： 香港交易所主板上市的证券；不包括合订证券，外国公司，股票名称以“B”结尾的生物科技公司，及根据香港交易所主板上市规则第21章上市之投资公司。

候选资格

地域性要求： 内地证券

上市历史要求： 至少一个月

流动性要求： 投资类指数的换手率测试（每月换手率为0.1%或以上，详情请见指数编算总则）

成份股挑选准则

挑选方法： 综合市值排名最高的50只证券会被选为成分股。（综合市值排名的定义请见指数编算总则）

成份股数目： 固定为50只

缓冲区： 排名61名以下的现有成份股将从指数中剔除，排名40名或以上的证券将加入指数；最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按综合市值排名决定，以维持成份股数目于50。

检讨周期： 每季（数据截至每年三月底、六月底、九月底及十二月底）

比重调整周期： 每季

快速纳入机制： 如新股在首个交易日之收市市值排名，在现有指数成份股中前10，该新股将被纳入指数；新股加入一般于该公司上市后的第10个交易日收市后实施。成份股数目将于下次定期指数检讨中重设。

临时剔除成份股之替换： 有，以最近一次定期检讨中排名最高的合资格证券代替被临时剔除的成份股。

加权方法： 流通市值加权

比重上限： 每只成份股8%

推出日期： 1994年8月8日

基日： 2000年1月3日

基值： 2,000

货币： 港币

指数发布： 每隔2秒实时发布

指数代码： 路孚特 彭博

价格指数 .HSCE HSCEI

股息累计指数 .HSCEDV HSCEIRH

净累计指数 .HSCEDVN HSCEINH

投资人可以通过恒生指数有限公司官网（www.hsi.com.hk）免费查询最新的指

数信息。

当标的指数在成份股临时调整或者定期调整后不符合中国证监会相关要求时，

基金管理人将向指数编制机构提出修改要求，协商解决方案。如果基金管理人与指

数编制机构无法就解决方案达成一致，则基金管理人在履行适当程序后，变更本基

金的标的指数和基金名称。

当指数编制机构被依法取消指数编制资格、依法解散、被依法撤销或被依法宣

告破产，或者发生法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形时，基

金管理人首先应当以维持原有编制方案不变为原则，寻找其他指数编制机构承接原

标的指数的维护工作，尽量避免对基金的投资范围和投资策略造成实质性影响。如

果其他指数编制机构确实无法或不同意对原标的指数进行维护工作，则基金管理人

在履行适当程序后，变更本基金的标的指数和基金名称。

如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。此外，如

果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金经基金管理人

和基金托管人协商一致，可以变更业绩比较基准并及时公告。

其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金

管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备

案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数

更名、指数编制方法变化等），则无需召开基金份额持有人大会，在报中国证监会

备案后及时公告。

（七）风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基

金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。同时，本基金为

境外证券投资基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，

本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

（八）投资限制

1.组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资

降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵

循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监

管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF

的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股

的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现

金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（2）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。银行应当是中资

商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级

机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。

（3）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外

的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其

中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

（4）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认

定的其他资产。

（5）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%，但持有货币市

场基金不受此限制。

（6）本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外

基金总份额的20％。

（7）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现

金的比例不得超过基金资产净值的10%。

（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（9）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

（10）法律法规和基金合同规定的其他限制。

基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合

同的有关约定。若基金超过上述（2）-（7）项投资比例限制，应当在超过比例后

30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。法律法规另有规

定的，从其规定。

2.禁止行为

除中国证监会另有规定外，基金不得有下列行为：

（1）购买不动产。

（2）购买房地产抵押按揭。

（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。

（4）购买实物商品。

（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现

金的比例不得超过基金资产净值的10%。

（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。

（7）参与未持有基础资产的卖空交易。

（8）从事证券承销业务。

（9）不公平对待不同客户或不同投资组合。

（10）除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料。

（11）中国证监会禁止的其他行为。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后（不需召开基金份额持有人大会），则本基金投资不再受相关限制。

3.金融衍生品投资限制

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大

交易，同时应当严格遵守下列规定：

（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%；

（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投

资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%；

（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要

求：

1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会

认可的信用评级机构评级；

2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候

以公允价值终止交易；

3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。

（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提

交包括衍生品头寸及风险分析年度报告；

（5）基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。

4.本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可

的信用评级机构评级；

（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市

值的102%；

（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利

息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满

足索赔需要；

（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

1）现金；

2）存款证明；

3）商业票据；

4）政府债券；

5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融

机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限

内要求归还任一或所有已借出的证券；

（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责

任。

5.基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下

列规定：

（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监

会认可的信用评级机构信用评级；

（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现

金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权

保留或处置卖出收益以满足索赔需要；

（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股

息、利息和分红；

（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已

购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律

有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；

（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何

损失负相应责任。

6.基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所

有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算，

基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资

产。

（九）基金的融资、融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

（十）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，

保护基金份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。

（十一）代理投票

1、基金管理人行使代理投票权应遵循基金份额持有人利益最大化的原则。

2、行使代理投票权应考虑不同地区市场上适用的法律或监管要求、公司治理

标准、披露实务操作等存在的差异，充分研究提案的合理性，并综合考虑投资顾

问、独立第三方研究机构等的意见后，选择合适的方式行使投票权。本着基金投资

者利益最大化的原则，对持股比例较小或审议非重要事项、支付较高费用等情况

时，基金管理人可以选择不参与上市公司的投票。

3、代理投票权的执行，可选择实地投票、通过交易经纪商系统投票、委托境

外投资顾问、托管人或第三方代理投票机构投票等方式。

4、基金管理人应保留投票记录。

（十二）证券交易管理

1、基金管理人挑选证券经纪商主要考虑的因素包括：交易执行能力、研究报

告质量、提供研究服务质量、法规监管资讯服务以及价值贡献等方面。

（1）交易执行能力。主要指券商是否能够对投资指令进行有效的执行，以及

能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、

成交的及时性、成交价格、对市场的影响等；

（2）研究报告的质量。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业

研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是

否准确等；

（3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共

享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

（4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息

披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

（5）价值贡献。主要是指证券经纪商对公司研究团队、投资团队在业务能力

提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；

（6）其他因素。主要是证券经纪商的财务状况、经营行为规范、风险管理机

制、近年内有无重大违规行为等。

2、席位交易量的分配依据

基金管理人主要根据对证券经纪商的评价结果进行交易量分配。评价证券经纪

商将重点依据其交易执行能力、研究报告质量、提供研究服务质量、法规监管资讯

服务和价值贡献等方面的指标，并采用十分制进行评分。

评分的计算公式是：Σi(第i项评价项目×项目权重)，其中各项目权重由基金

管理人根据相关法规要求和内部制度进行确定。

3、其他事项

本基金管理人将根据有关规定，在基金定期报告中对所选择的证券经纪商、基

金通过该证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行披露。对于在证券

经纪商选择和交易量分配中存在或潜在的利益冲突，管理人应该本着尽可能维护持

有人的利益进行妥善处理，并按规定进行报告。

（十三）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

（十四）投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净

值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年03月31日（财务数据未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 162,849,333.16 87.46

其中：普通股 162,849,333.16 87.46

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 21,366,883.76 11.48

8 其他资产 1,978,941.88 1.06

9 合计 186,195,158.80 100.00

2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

中国香港 162,849,333.16 87.79

合计 162,849,333.16 87.79

3、注：股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。

4、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)

基础材料 - -

消费者非必需品 58,200,526.32 31.38

消费者常用品 6,398,239.53 3.45

能源 17,815,189.72 9.60

金融 32,493,131.70 17.52

医疗保健 2,543,942.48 1.37

工业 2,144,726.87 1.16

信息技术 13,206,717.40 7.12

电信服务 24,418,019.43 13.16

公用事业 1,388,490.11 0.75

地产建筑业 4,240,349.60 2.29

合计 162,849,333.16 87.79

5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)

1 Tencent Holdings Limited 腾讯控股 700 HK 香港联合交易所 中国香港 54,700 15,064,920 .98 8.12

2 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴 9988 HK 香港联合交易所 中国香港 230,100 14,653,950 .14 7.90

3 Meituan 美团点评 3690 HK 香港联合交易所 中国香港 162,300 14,242,480 .69 7.68

4 IND&COMMBKOFCHINA-H 工商银行 1398 HK 香港联合交易所 中国香港 2,275,000 8,125,860. 93 4.38

5 CNOOC Ltd 中国海洋 883 HK 香港联合交易所 中国香港 480,000 7,884,809. 28 4.25

6 Bank Of China Limited 中国银行 3988 HK 香港联合交易所 中国香港 2,583,000 7,563,428. 24 4.08

7 Xiaomi Corporation 小米集团 1810 HK 香港联合交易所 中国香港 545,800 7,392,237. 15 3.99

8 Ping An Co.of China 中国平安 2318 HK 香港联合交易所 中国香港 206,500 6,187,045. 10 3.34

9 BYD COMPANY LIMITED 比亚迪股份 1211 HK 香港联合交易所 中国香港 32,500 5,939,715. 60 3.20

10 JD.COM INC - CL A 京东 9618 HK 香港联合交易所 中国香港 54,050 5,286,995. 07 2.85

6、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)

1 期货品种_指数 HHI2406_中信 0.00 0.00

注：期货投资采用当日无负债结算制度，本报告期末本基金投资的期货持仓和

损益明细为：HHI2406买入持仓量60手，合约市值人民币15,746,773.50元，公允价

值变动人民币-7,266.47元。

10、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 1,955,061.20

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 23,880.68

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,978,941.88

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。

五、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表：

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日 -26.07% 1.44% -24.29% 1.35% -1.78% 0.09%

2022年 -11.13% 2.46% -10.25% 2.23% -0.88% 0.23%

2023年 -14.42% 1.59% -11.99% 1.47% -2.43% 0.12%

2021年1月1日（基金合同生效日）至2023年12月31日 -43.77% 1.88% -40.20% 1.73% -3.57% 0.15%

六、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称 银华基金管理股份有限公司

住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日

批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号

组织形式 股份有限公司 注册资本 2.222亿元人民币

存续期间 持续经营 联系人 兰健

电话 010-58163000 传真 010-58163090

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基

金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民

币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一创业证券

股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例18.90%）、山

西海鑫实业有限公司（出资比例0.90%）、珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）

（出资比例3.57%）、珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.20%）及

珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。公司的主要业务是基

金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省

深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金

管理股份有限公司”。

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董

事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计

委员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情

况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级

管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、

多资产投资管理部、固定收益及资产配置部、养老金投资管理部、量化投资部、境

外投资部、FOF投资管理部、研究部、产品开发与管理部、营销管理与服务部、渠

道业务总部、机构业务总部、养老金业务总部、券商与指数业务部、交易管理部、

风险管理部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行

部、基础设施投资部、监察稽核部、内部审计部、党委办公室（党群工作部）、人

力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管理部等职能部门，并设有北京分公

司、青岛分公司、上海分公司三家分公司，以及银华长安资本管理（北京）有限公

司、深圳银华永泰创新投资有限公司和银华国际资本管理有限公司三家全资子公

司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设

“主动型股票投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决

策、基金中基金投资决策、基金投资顾问投资决策、基础设施基金投资决策”七个

专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决

策流程和风险管理。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘

肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司

董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券

董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司

并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期

货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中证机构间报价

系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银华国际资本管理有限公司董事

长、银华长安资本管理（北京）有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会

执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员会顾问、深圳证券交易所理事会

创业板股票发行规范委员会委员、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长。

王芳女士：董事，法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责任公

司法律支持部经理，第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合

规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、常务副总裁。现

任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限责任公司执

行董事，深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。

李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司

发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长

春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任

东北证券股份有限公司董事长、党委委员，东证融汇证券资产管理有限公司董事

长，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会战略发展委

员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员，吉林省证券业协会

会长、证券经营机构分会会长，吉林省资本市场发展促进会会长。

吴坚先生：董事，中共党员，研究员。曾任重庆证监局上市处处长；重庆渝富

资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理；重庆东源产业投资股份有限公司

董事长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保险股份有限公司副董事长；

重庆银海融资租赁有限公司董事长；西南药业股份有限公司独立董事；西南证券股

份有限公司董事；西南证券股份有限公司党委委员、副总裁；西南证券股份有限公

司党委副书记、总裁；重庆股份转让中心有限责任公司董事长；重庆仲裁委仲裁

员；上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员；重庆市证券期货业协会会长。

现任西南证券党委书记、董事长，中国证券业协会托管结算委员会主任委员。

王立新先生：董事，总经理，经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业

者之一，从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国

优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科

学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信

托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并

历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经

理、银华长安资本管理（北京）有限公司董事长、银华基金投资决策委员会主席。

此外，兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富论坛发起理事、秘书长、香山财

富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、《证券时报》第三届专家委

员会委员、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系

友会秘书长、北京大学教育基金会投委会委员、北京大学金融校友联合会副会长。

郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师。曾任中国社会科学

院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长，第十三届全国政协

委员。现任中国社科院世界社保研究中心主任，中国社会科学院社会保障实验室首

席专家，中国社科院大学政府管理学院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，

人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行

政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。

刘星先生：独立董事，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员，国务院

“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作者。曾任中国会计学会理

事、中国会计学会教育分会会长、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任。

现任重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，中国企业管理协会常

务理事，中国管理现代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务

理事，并担任电科芯片、重庆银行、丽江股份三家上市公司独立董事职务。

邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中心

(后更名为信利律师事务所)，并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达

共和律师事务所管理合伙人、业务管理委员会主任，同时兼任北京朝阳区律师行业

新联会会长。

封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属

中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华

永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任

中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、

第29届奥运会北京奥组委财务顾问。

马东军先生：监事会主席，研究生，注册会计师、注册评估师。曾任天勤会计

师事务所和中天勤会计师事务所合伙人，深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人，

日域（美国）国际工程有限公司财务部国际财务总监，深圳发展银行（现更名为平

安银行）总行稽核部副总经理（主持工作），第一创业证券股份有限公司计划财务

部负责人，第一创业证券股份有限公司董事会秘书，兼任第一创业证券承销保荐有

限责任公司董事、第一创业期货有限责任公司监事、第一创业期货有限责任公司董

事等职务。现任第一创业证券股份有限公司副总裁兼财务总监、第一创业投资管理

有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长兼总经理。

李军先生：监事，中共党员，博士研究生，曾任西南证券有限责任公司成都营

业部总经理助理、业务总监，经纪业务部副总经理，重庆市国资委副处长、处长兼

重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事、西南期货有限公司董事。现任西南

证券股份有限公司董事会秘书、经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理、西

证创新投资有限公司董事。

龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责

人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理（主持工作），湘财证券有限

责任公司稽核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理，银华基金管理股

份有限公司运作保障部总监、机构业务部总监。现任公司总经理助理兼养老金业务

总部总监。

杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店财

务部主管、主任、经理助理、副经理、经理，银华基金管理股份有限公司财务行政

部总监助理。现任公司财务行政部副总监。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限

责任公司。2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。

周毅先生：副总经理，CFA，硕士学位，国家特聘专家。现任银华基金副总经

理、银华国际资本总经理，分管指数基金投资、数量化投资、境外投资及国际业

务。周毅先生毕业于中国北京大学、美国南卡罗莱纳大学、美国约翰霍普金斯大

学，拥有23年证券从业经验。回国加入银华基金前，先后在美国普华永道金融部，

巴克莱资本，巴克莱亚太集团等金融机构从事数量化投资工作。

杨文辉先生：督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中

国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华长安资本管理（北

京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事，深圳市银华公益基金会理事

长。

苏薪茗先生：副总经理，博士研究生，获得中国政法大学法学学士、清华大学

法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学

专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法规部创新

处主任科员，中国银监会创新监管部综合处副处长，中国银监会创新监管部产品创

新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理、银华长安资本管理

（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。

邓列军先生：首席信息官，清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金管理股份

有限公司先后任职信息技术部总监助理、副总监、总监，浦银安盛基金管理有限公

司任职副总经理兼首席信息官。现任银华基金管理股份有限公司首席信息官。

郑蓓雷女士：财务负责人，工商管理硕士。曾就职于中国贸促会北京分会、搜

狐公司、中国网通公司、西南证券、红塔证券。2011年6月加入银华基金，历任人

力资源部副总监、总监、总经理助理。现任公司财务负责人兼人力资源部总监。

王勇先生：董事会秘书，管理学博士。曾任职于西南证券股份有限公司。现任

公司董事会秘书、投资银行部总监、公司办公室副总监，兼任银华国际资本管理有

限公司董事、副总经理，银华长安资本管理（北京）有限公司监事、深圳银华永泰

创新投资有限公司监事。

2、本基金基金经理

李宜璇女士,博士研究生。曾就职于华龙证券有限责任公司。2014年12月加入

银华基金。现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任"银华抗通胀主题

证券投资基金(LOF)"基金经理,自2018年03月07日起兼任"银华新能源新材料量化优

选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年02月25日兼

任"银华全球核心优选证券投资基金"、"银华信息科技量化优选股票型发起式证券

投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年12月31日兼任"银华恒生中国企

业指数分级证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年01月13日兼任"

银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年09月29日起

兼任"银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）"基金经理,自2020年10月29日起兼任"银华食品饮料量化优选股票型发起

式证券投资基金"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华恒生中国企业指数证券

投资基金（QDII-LOF）"基金经理,自2021年01月05日起至2022年06月29日兼任"银

华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月04日起兼

任"银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月09

日起至2022年06月29日兼任"银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金"基

金经理,自2021年03月10日起至2022年06月29日兼任"银华中证有色金属交易型开放

式指数证券投资基金"基金经理,自2021年05月25日起兼任"银华中证港股通消费主

题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年06月24日起至2021年12月21

日兼任"银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自

2021年10月26日起兼任"银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投

资基金"基金经理,自2022年01月17日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放

式指数证券投资基金"基金经理,自2022年04月07日起兼任"银华全球新能源车量化

优选股票型发起式证券投资基金（QDII）"基金经理,自2022年07月20日起兼任"银

华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国

籍：中国。

本基金历任基金经理：

乐育涛先生,自2021年01月01日起至2022年12月04日期间担任本基金基金经

理。

3、公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：周毅、姜永康、王华、李晓星、吴伟、董岚枫、肖侃宁、杨宇、倪明

王立新先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

姜永康先生：高级董事总经理，理学硕士。曾就职于中国平安保险（集团）股

份有限公司。2005年10月加入银华基金，历任基金经理、总经理助理，现任养老金

投资管理部总监、投资经理以及银华长安资本管理（北京）有限公司董事、银华国

际资本管理有限公司董事，公司业务副总经理，自2017年9月起担任高级董事总经

理。

王华先生：高级董事总经理，经济学硕士。曾就职于西南证券有限责任公司。

2000年10月加入银华基金（筹），历任基金经理、总经理助理，现任公司业务副总

经理、主动型股票投资决策专门委员会联席主席、A股基金投资总监、多资产投资

管理部总监、社保和基本养老组合投资经理、投资经理。

李晓星先生：北京理工大学学士、英国帝国理工大学工程硕士、英国剑桥大学

工学硕士。曾就职于ABB（中国）有限公司。2011年3月加入银华基金，历任研究部

助理行业研究员、投资管理部基金经理助理、投资管理一部基金经理，现任公司业

务副总经理、投资管理一部投资总监、基金经理、投资经理（社保基本养老）、主

动型股票投资决策专门委员会联席主席。

吴伟先生：金融学硕士。曾先后担任中国银行北京市分行副科长、卢森堡分行

副经理，中国民生银行资产管理部副总经理、民生理财有限责任公司副总裁等职

务。现任公司业务副总经理。

董岚枫先生：清华大学工学学士、硕士、博士。曾就职于中国五矿集团。2010

年10月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、研究

部总监助理、副总监，现任公司总经理助理兼研究部总监。

肖侃宁先生：硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，天

同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金

基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金，在

长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总

经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司，现

任FOF投资总监、FOF投资管理部总监，兼任银华尊和养老目标日期2035三年持有期

混合型基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基

金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华

尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊禧稳健养老

目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2045三年

持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式

基金中基金（FOF）及银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金

经理。

杨宇先生：中央财经大学经济学硕士。历任CCTV证券资讯频道主持人、制片

人，新浪仓石基金销售有限公司高级基金研究员，北京恒天明泽基金销售有限公司

研究产品部经理，银华基金电子商务部高级经理，华宝证券首席财富官。现任公司

基金投资顾问投资决策专门委员会主席、资产配置与投顾服务委员会办公室主任。

倪明先生：经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任

债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创

新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公

司，曾任投资管理一部副总监兼基金经理。现任研究部副总监。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的权利与义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限

于：

1.自基金合同生效之日起，依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用基金

财产；

2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收

入；

3.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

4.在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换、非

交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整

基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

5．根据有关规定，选择、更换或撤消境外投资顾问、证券经纪代理商以及证

券登记机构，并对其行为进行必要的监督；

6.根据基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了基金合同

或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

7.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

8.在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

9.自行担任或选择、更换登记机构，获取基金份额持有人名册，并对登记机构

的代理行为进行必要的监督和检查；

10.选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进

行必要的监督和检查；

11.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

12.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

13.依法召集基金份额持有人大会；

14.法律法规和基金合同规定的其他权利。

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限

于：

1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份

额的申购、赎回和登记事宜；

2.办理基金备案手续；

3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，基于谨慎的原则，控制基金资产的流动性风险，保证基金资产正常运作；

4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营

方式管理和运作基金财产；

5．确保管理人或其委托的境外投资顾问发送的交易数据符合《基金法》、《试

行办法》、基金合同及其他有关规定，并保证该数据真实、准确、完整，因数据原

因造成基金资产或其他当事人的财产损失，由基金管理人承担赔偿责任；

6．委托境外投资顾问进行境外证券投资的，境外投资顾问应符合《试行办

法》规定的有关条件；

7．承担受信责任，在挑选、委托投资顾问过程中，履行尽职调查义务；

8．严格遵守境内有关法律法规、基金合同的规定，始终将基金持有人的利益

置于首位，以合理的依据提出投资建议，寻求基金的最佳交易执行，公平客观对待

所有客户，始终按照基金的投资目标、策略、政策、指引和限制实施投资决定，充

分披露一切涉及利益冲突的重要事实，尊重客户信息的机密性；

9.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所

管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记

账，进行证券投资；

10．确保基金投资于中国证监会规定的金融产品或工具；严格按照《基金法》、

《试行办法》、基金合同及有关法律法规有关投资范围和比例限制的规定，确定清

晰、可执行的投资范围和投资比例，并在规定时间内，对超范围、超比例的投资进

行调整，并承担相应的责任；

11．确保基金管理人向基金托管人发送的基金申购和赎回数据符合《基金法》、

《试行办法》、基金合同及其他有关规定，并保证该数据的真实、准确和完整；

12.委托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，并按照

有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理。

13．与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照《试

行办法》第三十条规定的原则进行；

14．进行境外证券投资，应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规

定。

15．如需在托管人选择的机构之外保管、登记基金财产，应严格审查，保证基

金财产的安全，以及相关资产收益准确、按时归入基金财产；

16.除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

17.依法接受基金托管人的监督；

18.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

19.采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基

金合同等法律文件的规定；

20.按规定受理申购和赎回申请，严格控制基金投资产品的流动性风险，确保

及时、足额支付赎回款项；

21.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

22.编制季度报告、中期报告和年度报告；

23.严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《试行办法》、基金合同及其他有关

规定，履行信息披露及报告义务；

24.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、

《试行办法》和基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不得向他人泄露；

25.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

26.依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

27.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

28.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

29.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

30.授权投资顾问负责投资决策的，应当在协议中明确投资顾问由于本身差

错、疏忽、未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应责任；

31.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

32.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿；

33.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

34.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通

知基金托管人；

35.执行生效的基金份额持有人大会决议；

36.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

37.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行

使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

38.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

（四）基金管理人承诺

1.本基金管理人将根据基金合同的规定，按照本招募说明书列明的投资目标、

策略及限制全权处理本基金的投资。

2.本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采

取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。

3.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采

取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）本基金投资于其他基金；

（2）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；

（3）动用银行信贷资金从事证券买卖；

（4）将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；

（5）从事证券信用交易；

（6）以基金资产进行房地产投资；

（7）从事有可能使基金承担无限责任的投资；

（8）从事证券承销行为；

（9）将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的

证券；

（10）违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价

格；

（11）进行高位接盘、利益输送等损害基金持有人利益的行为；

（12）通过股票投资取得对上市公司的控制权；

（13）因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他

持有5%以上投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合

法利益；

（14）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。

4.本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有

关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议；

（2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（5）玩忽职守、滥用职权；

（6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

（7）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5.基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人的风险管理体系和内部控制制度

1.风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、

操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险，基金管

理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

（1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组

织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等

内容。

（2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险，为什么会存

在以及如何引起风险。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后

果。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度

量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性

与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量

其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风

险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对

于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要

时适时加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公

司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2.内部控制制度

（1）内部控制的原则

1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，

并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度

的独立性与权威性。

3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实

可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作

流程的控制，进而达到对各项经营风险的控制。

5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，

在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准

程序和监督处罚措施。

6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随

着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策

制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

（2）内部控制的主要内容

1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事

会下设立了风险控制委员会，负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研

究并制定相应的控制制度。在特殊情况下，风险控制委员会可依据其职权，在上报

董事会的同时，对公司业务进行一定的干预。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效

贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资

等发表专业意见及建议。

此外，公司设有督察长，组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作

的合法性、合规性进行全面检查与监督，发生重大合规事件时向公司董事长和中国

证监会报告。

2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负

面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可

能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互

合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分

工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、

相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关

系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每

项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，指定人员进

行处理。

4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交

流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信

息及时送达适当的人员进行处理。

5）监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内

部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合法合规性。监察稽核人员具有相对的

独立性，定期出具合规报告，报公司督察长、董事会及中国证监会。

（3）基金管理人关于内部控制制度的声明

1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管

理层的责任；

2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；

3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部

控制制度。

七、基金的历史沿革

银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）由银华恒生中国企业指数分

级证券投资基金终止分级运作并变更而来。

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金系于2013年11月7日证监许可

【2013】1433号文核准募集，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管

人为中国建设银行股份有限公司。基金管理人于2014年4月9日获得中国证监会书面

确认，《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》生效。

根据《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》约定，银华恒生中

国企业指数分级证券投资基金基金合同应根据《关于规范金融机构资产管理业务的

指导意见》等法律法规规定终止恒中企A份额与恒中企B份额的运作，无需召开基金

份额持有人大会。据此，基金管理人已于2020年12月2日在规定媒介发布《关于银

华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企A份额与恒中企B份额终止运作、终

止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请银华恒生中国企业指数分

级证券投资基金之恒中企A份额和恒中企B份额两级子份额退市，并于2020年12月31

日（份额折算基准日）进行基金份额折算，《银华恒生中国企业指数证券投资基金

（QDII-LOF）基金合同》于份额折算基准日次一日正式生效，《银华恒生中国企业

指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

八、基金的存续

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净

值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续

20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管

理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律

法规另有规定的，从其规定。

九、基金份额的上市交易

（一）上市交易的基金份额

基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况

下，基金管理人可根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。

（二）上市交易的地点

本基金的基金份额上市交易的地点为深圳证券交易所。

（三）上市交易的时间

本基金的基金份额于2015年4月13日在深圳证券交易所上市交易。

基金上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所

上市交易；登记在登记结算系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份

额转至场内后，方可上市交易。

（四）上市交易的规则

本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上

市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。

（五）上市交易的费用

基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

（六）上市交易的行情揭示

基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情

发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

（七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定

和深圳证券交易所的相关规定执行。

（八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等

相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额

持有人大会。

（九）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

十、基金份额的申购与赎回

基金合同生效后，投资人可通过场内或场外两种方式对基金份额进行申购与赎

回。

（一）申购和赎回场所

投资人办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且具

有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资人需使用深圳证券账

户，通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额场内申购、赎回业务。

投资人办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外

代销机构。投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理基金

份额场外申购、赎回业务。

投资人应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金份额申购、赎回业务

的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金份额的

申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在本招募说明书或其

他公告中列明。

基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，在基金管理人网站公示。若基金

管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上

述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。

（二）基金销售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格

境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（三）申购和赎回的开放日及时间

1.开放日及开放时间

本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港交易所的共同交易

日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。场内申购、赎回业

务办理时间为深交所交易日交易时间；场外申购、赎回业务业务办理时间以销售机

构规定的时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在

实施日前依照有关规定在规定媒介上公告。

2.申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自2021年1月5日起，恢复办理银华恒生中国企业指数证券投资基金

（QDII-LOF）的申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

的，基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（四）申购与赎回的原则

1.“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净

值为基准进行计算；

2.基金份额采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额

申请；

3.基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对基

金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，份额登记在先的基金份额

先赎回，份额登记在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

4.当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务

办理时间结束后不得撤销；

5.投资者办理场外申购、赎回应使用开放式基金账户，办理场内申购、赎回应

使用深圳证券账户；

6.投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业务

时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人

必须按有关规定在规定媒介上公告。

在未来条件成熟时，在不影响现有基金份额持有人利益的情况下，本基金可增

减人民币和外币基金份额类别，该事项无须基金份额持有人大会通过；如本基金增

减人民币和外币基金份额类别，基金管理人应确定申购赎回原则、程序、费用等业

务规则并提前公告。在未来条件成熟时，本基金可以开通不同基金份额类别之间的

转换，具体规则详见更新的招募说明书和相关公告。

（五）申购与赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提

交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2.申购和赎回申请的确认

基金管理人应以开放时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申

请日（T日），并在T+1日内对该申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资

者应在T+2日及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情

况。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构

确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对

于申请的确认情况，投资者应及时查询。

在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间

进行调整并公告。

3.申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。

若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的

申购款项本金退还给投资人。

投资人赎回申请成功后，基金管理人应当自接受投资人有效赎回申请之日起T

＋10个工作日内（包括该日）支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法

参照基金合同有关条款处理。

（六）申购和赎回的数额限制

1.投资人办理基金份额申购时，单笔申购最低金额为10元人民币，代销机构的

代销网点及网上直销交易系统每个基金账户首笔申购和追加申购的每笔金额不得低

于人民币10元。

直销中心办理业务时以其相关规则为准，基金管理人直销机构的直销中心或各

代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准。通过场内

申购时，对最低申购限额及交易级差以深圳交易所有关业务规则为准。

2.基金份额持有人办理基金份额场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10

份基金份额；基金份额持有人办理基金份额场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额

为10份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，且单笔赎回最多不超过

99,999,999份基金份额。

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回业务申请导致单

个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

3.投资人将场外申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受

最低申购金额的限制。

4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或本基金的单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

具体规定请参见基金管理人发布的相关公告。

5.本基金不对单个投资人累计持有的本基金基金份额上限进行限制。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整对申购金额

和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介公告。

（七）申购费用和赎回费用及其用途

1.申购费率

基金场内和场外的申购费率相同，最高为1.2%，且随申购金额的增加而递减；

本基金申购费率如下所示：

申购费 申购金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜50万元 1.2%

50万元≤M＜100万元 0.8%

100万元≤M＜500万元 0.5%

M≥500万元 按笔固定收取1,000元/笔

2.赎回费率

本基金对通过直销机构及网上直销交易系统赎回的养老金客户与除此之外的其

他投资人实施差别的赎回费率。

通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统赎回本基金基金份额的养老金

客户，所适用的特定赎回费率如下所示：

养老金客户赎回费 持有期限（Y） 费率

Y＜7天 1.50%

7天≤Y＜1年 0.125％

1年≤Y＜2年 0.05％

Y≥2年 0

除前述养老金客户所适用的特定赎回费率外，本基金的场外赎回费率不高于

1.50%，随基金份额持有期限的增加而递减；持有期限少于7日的场内赎回费率为

1.50%，持有期限不少于7日的场内赎回费率为固定赎回费率0.50%，具体费率如下

表所示：

场外赎回费 持有期限（Y） 费率

Y＜7天 1.50%

7天≤Y＜1年 0.50％

1年≤Y＜2年 0.20％

Y≥2年 0

场内赎回费 Y＜7天 1.50%

Y≥7天 0.50%

注：1年指365天，2年指730天。

3.本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。本基金的赎回费在投资人赎回

基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

4.本基金的申购费用由提出申购申请并成功确认的投资人承担，不列入基金财

产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

5.本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，本基金的赎回费

用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取，对养老金客户实施特定赎回费率而收

取的赎回费全额归入基金财产；对持续持有期少于7日的非养老金客户收取的赎回

费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日的非养老金客户收取的赎回费扣除

用于支付登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不

得低于赎回费总额的25%。

6.基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整费率或收费方

式。费率或计算方式如发生变更，基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前，

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

7.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情

况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金

交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监

管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率，并另

行公告。

8.本基金申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规规定

的情况下，接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。

9.当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管

部门、自律规则的规定。

10.未来条件成熟时，本基金将增加外币申购赎回方式，以便更好地满足持有

外币资产的投资人的需求。本项调整不需召开持有大会表决。

对非养老金客户，基金管理人有权根据《开放式证券投资基金销售费用管理规

定》履行必要程序后征收短期赎回费，且无需召开份额持有人大会，对场外持有基

金份额期限少于7日、30日的基金份额的短期交易收取短期交易赎回费，并对基金

份额所收取的短期交易赎回费全额计入基金财产，具体标准将在更新的招募说明书

或其他相关公告中披露。

（八）申购份额与赎回金额的计算方式

1.本基金基金份额申购份额的计算：

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金

额）

申购费用=申购金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费的申购，申购费用＝固定申购费金额）

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

场内申购时，申购份额的计算保留至整数位，小数点以后的部分舍去，不足1

份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。

场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，

以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点

后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一：投资人通过场内申购本基金基金份额的计算

某投资人投资60,000元通过场内申购本基金基金份额，其对应的场内申购费率

为1.2%，假设申购当日本基金基金份额净值为1.060元，则其可得到的申购份额

为：

净申购金额＝60,000/（1＋1.2%）＝59,288.54元

申购费用＝60,000－59,288.54＝711.46元

申购份额＝59,288.54/1.060＝55,932份（截位保留至整数位）

即：投资人投资60,000元从场内申购本基金基金份额，假设申购当日本基金基

金份额净值为1.060元，则其可得到55,932份基金份额。

例二：投资人通过场外申购本基金基金份额的计算

某投资人投资60,000元通过场外申购本基金基金份额，其对应的场外申购费率

为1.2%，假设申购当日本基金基金份额净值为1.060元，则其可得到的申购份额

为：

净申购金额＝60,000/（1＋1.2%）＝59,288.54元

申购费用＝60,000－59,288.54＝711.46元

申购份额＝59,288.54/1.060＝55,932.58份

即：投资人投资60,000元从场外申购本基金基金份额，假设申购当日本基金基

金份额净值为1.060元，则其可得到55,932.58份本基金基金份额。

2.本基金基金份额赎回金额的计算：

本基金赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进

行计算，计算公式：

赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额—赎回费用

本基金场内和场外赎回时，赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以当日

基金份额净值并扣除相应的费用后的余额，赎回金额计算结果保留到小数点后2

位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承

担。

例三：投资人通过场内赎回本基金基金份额的赎回金额的计算

某投资人从深交所场内赎回本基金基金份额10,000份，持有期为30日，对应的

赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得到的净赎回金

额为：

赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480元

赎回费用＝11,480×0.5%＝57.4元

净赎回金额＝11,480－57.4＝11,422.60元

即：投资人从深交所场内赎回本基金基金份额10,000份，持有期为30日，假设

赎回当日本基金基金份额净值为1.148元，则其可得到的净赎回金额为11,422.60

元。

例四：投资人通过场外赎回本基金基金份额的赎回金额的计算

某非养老金投资人从场外赎回本基金基金份额10,000份，持有时间为一年三个

月，对应的赎回费率为0.2%，假设赎回当日基金份额净值是1.148元，则其可得到

的净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480元

赎回费用＝11,480×0.2%＝22.96元

净赎回金额＝11,480－22.96＝11,457.04元

即：某投资人持有10,000份本基金基金份额一年三个月后从场外赎回，假设赎

回当日本基金基金份额净值是1.148元，则其可得到的净赎回金额为11,457.04元。

3.如中国证券登记结算有限责任公司修改或更新申购、赎回计算规则并适用

于本基金的，则按照新的规则执行。

4.本基金基金份额净值的计算：

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中

国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小

数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金资产承

担。

（九）基金份额的登记

1.经基金销售机构同意，投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的

时间之前可以撤销。

2.投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办

理登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3.投资人T日赎回基金成功后，登记机构在T＋1日为投资人办理相应的登记结

算手续。

4.基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记结算办理时间进行调

整，并于开始实施前按照《信息披露管理办法》有关规定予以公告。

（十）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受

投资人的申购申请。

2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值

50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在

重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金

申购申请的措施。

4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益时。

5.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份

额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

6．因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因，

使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

的。

7.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对

基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

8.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况

发生导致基金销售系统或基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。

9.基金投资的主要市场香港的证券市场或外汇市场休市时或本基金的资产组

合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受申购可能会影响或损害其

他基金份额持有人利益时。

10.基金资产规模或者份额数量达到了基金管理人规定的上限（基金管理人可

根据国家外汇局的审批及市场情况进行调整）。

11.申请超过基金管理人设定的基金单日净申购比例上限、单一投资者单日或

单笔申购金额上限的。

12.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、5、11项外的其他情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基

金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申

请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消

除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款

项：

1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受

投资人的申购申请。

2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

4.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值

50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在

重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回

款项或暂停接受基金份额赎回申请的措施。

5.基金投资的主要市场香港的证券市场或外汇市场或本基金的资产组合中的重

要部分发生暂停交易或非因基金管理人和基金托管人的原因出现交收迟延等其他重

大事件，继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。

6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应在当日报中国

证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，

应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部

分可延期支付（延期支付的，赎回价格为赎回申请日的基金份额净值）。若连续两

个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在规定

媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。对

于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将不会延至下一开放日而自动撤销。

（十二）巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上转换中

转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正

常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因

支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，

基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可

对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎

回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交

赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开

放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申

请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一

开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投

资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)在本基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日

基金总份额的20%时，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困

难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金

资产净值造成较大波动时，对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中超过上一

开放日基金总份额20%的部分（不含20%），基金管理人可以延期办理。对于未能赎

回部分，单个基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选

择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日

赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金

额，以此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申

请将被撤销。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，该单个基

金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低

份额的限制。当出现巨额赎回时，基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关

的业务规则及相关公告。

对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中未超过上一开放日基金总份额

20%的部分（含20%），基金管理人可以采取全额赎回或部分延期赎回的方式，与其

他基金份额持有人的赎回申请一并办理，并且对于该基金份额持有人和其他基金份

额持有人的赎回申请采取相同的处理方式。对于前述未能赎回部分，基金份额持有

人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入

下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先

权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回

为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该单个基金份

额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，该单个基金份额持有人未能赎回部分作

自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。基金转换中转出

份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。

(4)暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但

不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所相应规则进行处理；基

金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公

告。

3.巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，

并在2日内在规定媒介上刊登公告。

（十三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上

刊登暂停公告。

2.如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登

基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购

或赎回时，基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登基金

重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基

金份额净值。

4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复

刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，基金管理人可以调整刊登公告

的频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人按照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新

开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

（十四）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金

管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规

则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知

基金托管人与相关机构。

（十五）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种

情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机

构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办

理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十六）基金的转托管

1.基金份额的登记

（1）本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的基金份额登记

在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买

入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。

（2）登记在证券登记结算系统中的场内基金份额可以直接申请场内赎回，亦

可在深圳证券交易所上市交易。

（3）登记在登记结算系统中的场外基金份额既可以直接申请场外赎回，也可

以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统，可直接上市交

易。

2.系统内转托管

（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内

不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间

进行转登记的行为。

（2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎

回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。

（3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份

额场内赎回或上市交易的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统

内转托管。

3.跨系统转托管

（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和

证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

（2）基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司

及深圳证券交易所的相关规定办理。

基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

（十七）定期定额投资计划

本基金自2021年1月5日起恢复办理基金份额的定期定额投资业务，具体规则请

见基金管理人发布的公告。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款

金额，但每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所

规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十八）基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。在国家有权机关作出决定

之前，被冻结的基金份额产生的权益先行一并冻结。被冻结基金份额仍然参与收益

分配与支付。

（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

十一、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费，含境外投资顾问收取的费用；

2.基金托管人的托管费，含境外托管代理行收取的费用；

3.基金合同生效后的指数许可使用费；

4.基金财产拨划支付的银行费用；

5.基金合同生效后的基金信息披露费用；

6.基金份额持有人大会费用；

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费等法律费

用；

8.基金的证券交易费用；

9.证券账户开户费用；

10.基金上市初费和上市月费；

11．外汇兑换交易的相关费用；

12.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确

定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算

方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的

财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管

理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延

至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及

时联系托管人协商解决。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。计算

方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的

财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管

理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延

至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及

时联系托管人协商解决。

3．基金合同生效后的标的指数许可使用费；

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定

的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使

用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用；基金

合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按每季金额在25,000港币与参考

下列公式逐日累计计算的金额中孰高者计。

计算方法如下：

在每个自然日：

H＝E×A÷当年实际天数

H为每个自然日应计提的指数使用费，币种为人民币

A等于0.04%，为“恒生中国企业指数”指数许可使用费的费率

E为前一自然日基金资产净值

指数使用费每日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用费

划付指令，经基金托管人复核后于次季度首日起15个自然日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的

指数许可方。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方

法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在

规定媒介进行公告。

4.其他基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用

支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财

产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合

同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用依据《银华恒生中

国企业指数分级证券投资基金基金合同》的约定执行。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金

托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在规定媒介上刊登公告。

（六）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取基金管

理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（七）基金税收

基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。基

金管理人对最终税务的处理的真实准确负责。

基金份额持有人根据中国法律法规规定，履行纳税义务。

除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损

失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。

十二、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款

以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的价值。

（三）基金财产的账户

根据投资所在地规定及境外托管人的相关要求，基金托管人、境外托管人可以

以基金名义或托管人名义开立证券账户和现金账户，保证上述账户与基金托管人及

境外托管人的财产独立，并与基金托管人及境外托管人的其他托管账户相独立。基

金财产中的现金于存入现金账户时即构成基金托管人、境外托管人无担保的等额债

务，除非适用的法律法规及撤销或清盘程序明文禁止该等现金归入清算财产外，该

等现金归入基金托管人、境外托管人的清算财产并不构成基金托管人违反本合同的

约定。

（四）基金财产的保管与处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人固有财产，并由基金托管人和/或境

外托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而

取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定

收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金

管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互

抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金

财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定处分

外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执

行。

十三、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所共同的正常

营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

（三）估值时间

基金合同生效后，每个开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的

非开放日对基金资产进行估值，T日收市后完成当日估值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化

或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘

价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最

近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类

似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构

或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估

值技术确定公允价值。

4、存托凭证估值方法

公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。

5、基金估值方法

（1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交

易的，以最近交易日的收盘价估值。

（2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。

（3）若基金价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处取

得，并通过书面方式及时告知基金托管人。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。

8、汇率

本基金外币资产价值计算中，所涉及人民币对港币、美元的汇率应当以基金估

值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率为准。涉及到其它币种与人民币

之间的汇率，采用估值日伦敦时间下午四点(或能够取到的离下午四点最近时点)

由彭博信息(Bloomberg)提供的其它币种与美元的中间价套算。

9、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，

本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实

际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进

行相应的估值调整。

境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及

索取税收返还等相关工作。

基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。基

金管理人对最终税务的处理的真实准确负责。

基金份额持有人根据中国法律法规规定，履行纳税义务。

除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损

失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。

10、在任何情况下，基金管理人如采用本款第1－8项规定的方法对基金资产进

行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本款第

1－8项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

11、国家有最新规定的，按其规定进行估值。

(五)基金资产净值的计算方法和公告方式

基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此

产生的误差计入基金财产。

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经

中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（六）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视

为基金份额净值错误。

1.差错类型

基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或代销机

构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应

当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔

偿并承担相关责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算

差错、系统故障差错、下达指令差错等；因不可抗力原因出现差错的当事人不对其

他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利

的义务。

2.差错处理原则

因基金估值错误给基金投资人造成的损失应由基金托管人和基金管理人协商共

同承担，基金托管人和基金管理人对不应由其承担的责任，有权根据过错原则，向

过错人追偿，基金合同的当事人应将按照以下约定处理。

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各

方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未

及时更正已产生的差错，给当事人造成的损失由差错责任方承担；若差错责任方已

经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助

义务的当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进

行确认，确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错

责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当

得利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付

的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果

获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已

经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支

付给差错责任方。

（4）基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时，基金管理人与基金托

管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失

时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基

金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托

管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向

差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法

规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承

担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔

偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3.差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定

差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿

损失；其中错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管

人并报中国证监会备案；基金份额净值计算差错达到或超过基金份额净值的0.5%

时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由基金登

记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4．基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复

核。基金管理人应于每个开放日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基

金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额

净值予以公布。

5.特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按上述估值方法的第9项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责

发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处

理。

（3）全球投资涉及不同市场及时区，由于时差、通讯或其他非可控的客观原

因，在本基金管理人和本基金托管人协商一致的时间点前无法确认的交易，导致的

对基金资产净值的影响，不作为基金资产估值错误处理。

（4）由于不可抗力原因，或由于各家数据服务机构发送的数据错误，本基金

管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发

现错误的，由此造成的基金资产估值错误，本基金管理人和本基金托管人可以免除

赔偿责任。但基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

（七）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1.基金投资涉及的主要证券交易市场遇法定节假日或因其他原因停市时；

2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产

价值时；

3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资

人的利益，已决定延迟估值；

4.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

在上述第4项情形下，基金管理人还应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基

金申购赎回申请的措施。

（八）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十四、交易的清算与交割

（一）交易的清算与交割应依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》、基金

合同及其他有关规定执行。基金托管人应当按照基金管理人或其投资顾问的指令及

时办理基金投资的清算、交割事宜。基金管理人应保证其有充足的资金（或证券）

可用于清算与交割。

（二）基金托管人可将基金买卖证券的清算交收、资金汇划及交易过户记录获

取等职责委托境外托管人处理。

（三）境外托管人根据投资地交易规则准确及时办理结算。除基金托管人或境

外托管人故意不当行为、欺诈、疏忽或者违约之外，基金托管人或境外托管人不承

担其以符合法律法规、相关投资产品的条款条件及有关市场规则的方式在收到对手

方的对价之前交付金融资产或者支付资金的风险损失。基金托管人或境外托管人在

基金管理人的要求下，应协助基金管理人提起法律诉讼或对责任方采取类似措施以

追究责任。

（四）对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或

境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解

决。

（五）基金托管人按基金管理人发送的成交回报或清算交割指令进行相应的会

计记录，基金托管人及其境外托管行可根据实际交割情况调整按基金管理人发送的

指令所作出的会计记录，基金托管人应通知基金管理人。此种调整所发生的任何支

出由基金管理人负责协调解决。

（六）由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于非因基金管理人、基

金托管人及其委托代理人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金

管理人、基金托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影

响。

十五、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1．本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配

比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公

告；

2．本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份

额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动

转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式

是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用；

本基金场内收益分配方式参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公

司的相关规定；

3．每一基金份额享有同等分配权；

4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管

理人可在法律法规允许的前提下，与基金托管人协商一致后，酌情调整以上基金收

益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份

额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。对于场

外份额，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用

时，基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的

计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。对于场内份额，参照深圳证券交易所

及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋

机制”部分的规定。

十六、基金的会计与审计

（一）基金的会计政策

1.基金管理人为本基金的会计责任方；

2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日；

3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4.会计制度执行国家有关的会计制度；

5.本基金独立建账、独立核算；

6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规

定编制基金会计报表；

7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书

面确认。

（二）基金的审计

1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册

会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会

计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管

人(或基金管理人)同意后可以更换。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

十七、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《试行办法》、《信息披露办法》、基金合同

及其他有关规定。

基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有

人利益为根本出发点，依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披

露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投

资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.对证券投资业绩进行预测；

3.违规承诺收益或者承担损失；

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金可以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值及相关信息。涉及币

种之间转换的，应当披露汇率数据来源，并保持一致性。如果出现改变，应当予以

披露并说明改变的理由。人民币对主要外汇的汇率应当以报告期末最后一个估值日

中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

本基金除特别说明外，货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括：

（一）招募说明书、基金产品资料概要

基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在

三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信

息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再

更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基

金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基

金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金

销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至

少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

（二）基金合同、托管协议

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金变更

后，基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

（三）基金净值信息

1.本基金的《基金合同》生效后，在基金份额上市交易或开始办理申购赎回

前，基金管理人将至少每周公告一次基金份额净值。

2.在本基金上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将

在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露

开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

3.基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（四）基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金

份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（五）基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度

报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务

所审计。

2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

4.基金合同生效不足2个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

5.法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当至少在季度报告、中期报告、年度报

告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资人的类

别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产

情况及其流动性风险分析等。

（六）临时报告与公告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载

在规定报刊和规定网站上：

1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2.基金合同终止、基金清算；

3.转换基金运作方式；

4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；更换或撤消境外托管人或境外投资顾问；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变

更；

8.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责

人发生变动；

9.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%，基金管理人、基金托管人

专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%；

10.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

11.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

12.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

13.基金收益分配事项；

14.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生

变更；

15.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；

16.本基金开始办理申购、赎回；

17.本基金发生巨额赎回并延期办理；

18.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

19.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20.本基金接受其它币种的申购、赎回；

21.本基金上市交易、停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

22.基金推出新业务或服务；

23.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24.基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

25.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

(七)澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能

对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人

权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情

况立即报告中国证监会和基金上市交易的证券交易所。

(八)基金份额持有人大会决议

(九)清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行

清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将

清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

(十)实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

(十一)中国证监会规定的其他信息

(十二)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露

的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证

券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

(十三）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复

制。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者也可在规定媒介上进行查阅。本基金的信息披露事项将在规定媒介上公

告。

(十四)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十八、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所

意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排

1、基金份额的交易、申购与赎回

侧袋机制实施期间，本基金场外份额的申购与赎回、场内份额的交易、申购与

赎回遵照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规则执行，具体

安排请见基金管理人届时发布的相关公告。

2、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基

金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组

合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

3、实施侧袋账户期间的基金费用

（1）侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取基金管理费。

（2）与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。

4、基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基

金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

5、侧袋机制的信息披露

（1）基金净值信息

基金管理人应按照本招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露

侧袋账户份额净值。

（2）定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产

处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区

间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格

的承诺。

（3）临时公告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能

对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估

值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户

份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

6、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当

按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时

向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的

部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或深圳证券

交易所、中国证券登记结算有限责任公司新增相关业务规则且适用于本基金的，基

金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修

改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1.变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决

议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有

人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国

证监会备案。

2.关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异

议意见后方可执行，自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公

告。

(二)基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：

1.基金份额持有人大会决定终止的；

2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，

而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，

而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

4.中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算组

(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的

监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国

证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财

产清算组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。

基金财产清算程序主要包括：

(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

(3)对基金财产进行清理和确认；

(4)对基金财产进行估价和变现；

(5)聘请律师事务所出具法律意见书；

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；

(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；

(9)公布基金财产清算结果；

(10)对基金剩余财产进行分配。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4.基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5.基金财产清算的公告

基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审

计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公

告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在规定报刊上。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：张金良

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业

务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业

务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等

12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自

2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已

经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持

“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的

各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服

务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断

增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、

(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内

托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已托管1334

只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内

的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及

《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责

任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清

所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托

管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最

佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银

行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》“中国最佳次托管银行”，并作为唯

一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度，荣获中国基

金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业

监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳

健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保

护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，

对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内

控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能

力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人

员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控

制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；

业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负

责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独

立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运

作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及

基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进

行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理

人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制

等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理

人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人

进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

二十一、境外资产托管人

（一）境外资产托管人基本情况

名称：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank,National Association）

注册地址：1111 Polaris Parkway,Columbus,Ohio 43240,U.S.A.

办公地址：383 Madison Avenue,New York,NY 10179-0001

法定代表人：James Dimon

成立时间：1799年

总资产（截止2023年12月31日）：3.88万亿美元

实收资本（截止2023年12月31日）：1,214亿美元

托管资产规模（截止2023年12月31日）：32.4万亿美元

信用等级：穆迪评级Aa2（高级信用债券）

作为全球领先的金融服务公司，摩根大通拥有3.88万亿美元资产，在超过60个

国家经营。在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、金融交易

处理、资产管理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界领导者。

摩根大通自1946年开始为其美国客户提供托管服务。之后为响应客户投资海外

的要求，该公司在1974年率先开展了一种综合性的服务–全球托管。此后，摩根大

通继续扩展服务，以满足不断变化的客户需要。通过提供优质服务和创新的产品，

摩根大通始终保持其领先地位。

作为全球托管行业的领先者，摩根大通托管资产达32.4万亿美元（截至2023年

12月31日），为全世界最大的机构投资者提供创新的托管、基金会计和服务以及证

券服务。

摩根大通是一家真正的全球机构，在超过60个国家有实体运作。与很多竞争对

手不同之处在于，摩根大通还可为客户提供市场领先的投资银行服务，包括外汇交

易、全球期货与期权清算、股权及股权挂钩产品以及固定收益投资的交易与研究。

同时，在资产负债表内和表外的现金和流动性方面，我们也有很强的解决方案能

力。

此外，摩根大通还是亚太地区全球托管的先行者之一，其历史可以追溯到1974

年，在亚太地区15个国家/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中

国香港、印度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东

帝汶和越南。

（二）境外资产托管人职责

1、安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜。

2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人，确保基金及时收取

所有应得收入。

3、其他由基金托管人委托其履行的职责。

二十二、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1.直销机构

（1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼3层

电话 010-58162950 传真 010-58162951

联系人 展璐

（2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

网上交易网址 https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade

移动端站点 请到基金管理人官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信

客户服务电话 010-85186558，4006783333

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，

具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

2.场内代销机构

场内代销机构具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算

有限责任公司认可的深圳证券交易所场内会员单位。

3.场外代销机构

（1）招商银行股份有限公司

注册地址 深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人 缪建民

客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址 北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人 谷澍

客服电话 95599 网址 www.abchina.com

（3）中国建设银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街25号

法定代表人 田国立

客服电话 95533 网址 www.ccb.com

（4）平安银行股份有限公司

注册地址 中国深圳市深南东路5047号

法定代表人 谢永林

客服电话 95511-3 网址 bank.pingan.com

（5）交通银行股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人 任德奇

客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com

（6）江苏银行股份有限公司

注册地址 南京市中华路26号

法定代表人 夏平

客服电话 95319 网址 www.jsbchina.cn

（7）河北银行股份有限公司

注册地址 石家庄市平安北大街28号

法定代表人 乔志强

客服电话 400-612-9999 网址 www.hebbank.com

（8）中国银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人 葛海蛟

客服电话 95566 网址 www.boc.cn

（9）兴业银行股份有限公司

注册地址 福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人 吕家进

客服电话 95561 网址 www.cib.com.cn

（10）爱建证券有限责任公司

注册地址 上海市世纪大道1600号32楼

法定代表人 钱华

网址 www.ajzq.com

（11）中天证券股份有限公司

注册地址 辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲

法定代表人 李安有

客服电话 95346 网址 www.iztzq.com

（12）中山证券有限责任公司

注册地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层

法定代表人 吴小静

客服电话 95329 网址 http://www.zszq.com/

（13）中航证券有限公司

注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人 王宜四

客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com

（14）中国中金财富证券有限公司

注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608

法定代表人 高涛

客服电话 95532 网址 https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/

（15）中国银河证券股份有限公司

注册地址 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

法定代表人 陈亮

客服电话 400-888-8888；95551 网址 www.chinastock.com.cn

（16）国泰君安证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人 朱健

客服电话 95521 网址 www.gtja.com

（17）中原证券股份有限公司

注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人 鲁智礼

客服电话 95377 网址 www.ccnew.com

（18）中信证券华南股份有限公司

注册地址 广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）

法定代表人 陈可可

客服电话 95548 网址 http://www.gzs.com.cn/

（19）中信证券股份有限公司

注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人 张佑君

客服电话 95548 网址 http://www.citics.com

（20）中信期货有限公司

注册地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人 张皓

客服电话 400-990-8826 网址 www.citicsf.com

（21）浙商证券股份有限公司

注册地址 浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人 吴承根

客服电话 95345 网址 https://www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp

（22）招商证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人 霍达

客服电话 95565 网址 http://www.cmschina.com/

（23）粤开证券股份有限公司

注册地址 广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层

法定代表人 严亦斌

客服电话 95564 网址 http://www.ykzq.com

（24）英大证券有限责任公司

注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层

法定代表人 吴骏

客服电话 4000-188-688 网址 www.ydsc.com.cn

（25）兴业证券股份有限公司

注册地址 福州市湖东路268号

法定代表人 杨华辉

客服电话 95562 网址 http://www.xyzq.com.cn

（26）信达证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人 祝瑞敏

客服电话 400-800-8899 网址 http://www.cindasc.com

（27）西南证券股份有限公司

注册地址 重庆市江北区金沙门路32号

法定代表人 吴坚

客服电话 95355 网址 http://www.swsc.com.cn

（28）五矿证券有限公司

注册地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

法定代表人 赵立功

客服电话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn

（29）万联证券股份有限公司

注册地址 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

法定代表人 袁笑一

客服电话 95322 网址 www.wlzq.cn

（30）首创证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法定代表人 毕劲松

客服电话 010-59366000 网址 www.sczq.com.cn

（31）申万宏源证券有限公司

注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人 杨玉成

客服电话 95523 网址 http://www.swhysc.com

（32）申万宏源西部证券有限公司

注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人 王献军

客服电话 95523 网址 http://www.swhysc.com

（33）上海证券有限责任公司

注册地址 上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人 李俊杰

客服电话 021-962518 网址 www.shzq.com

（34）山西证券股份有限公司

注册地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人 王怡里

客服电话 95573 网址 http://www.i618.com.cn

（35）太平洋证券股份有限公司

注册地址 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

法定代表人 李长伟

客服电话 95397 网址 www.tpyzq.com

（36）华泰证券股份有限公司

注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路228号

法定代表人 张伟

客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn

（37）华龙证券股份有限公司

注册地址 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人 祁建邦

客服电话 95368 网址 www.hlzq.com

（38）平安证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人 何之江

客服电话 95511-8 网址 http://stock.pingan.com

（39）金元证券股份有限公司

注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

法定代表人 王作义

客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn

（40）江海证券有限公司

注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人 赵洪波

客服电话 956007 网址 www.jhzq.com.cn

（41）华鑫证券有限责任公司

注册地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房

法定代表人 俞洋

客服电话 95323；400-109-9918 网址 www.cfsc.com.cn

（42）恒泰证券股份有限公司

注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人 祝艳辉

客服电话 0471-4960762 网址 http://www.cnht.com.cn

（43）国新证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

法定代表人 张海文

客服电话 95390 网址 www.crsec.com.cn

（44）国都证券股份有限公司

注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人 翁振杰

客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com

（45）光大证券股份有限公司

注册地址 上海市静安区新闸路1508号

法定代表人 刘秋明

客服电话 95525 网址 www.ebscn.com

（46）东莞证券股份有限公司

注册地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人 陈照星

客服电话 95328 网址 http://www.dgzq.com.cn

（47）东吴证券股份有限公司

注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

法定代表人 范力

客服电话 95330 网址 http://www.dwzq.com.cn

（48）东海证券股份有限公司

注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人 钱俊文

客服电话 95531；400-888-8588 网址 http://www.longone.com.cn

（49）东北证券股份有限公司

注册地址 长春市生态大街6666号

法定代表人 李福春

客服电话 95360 网址 www.nesc.cn

（50）第一创业证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人 刘学民

客服电话 95358 网址 www.firstcapital.com.cn

（51）大同证券有限责任公司

注册地址 山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

法定代表人 董祥

客服电话 400-712-1212 网址 www.dtsbc.com.cn

（52）诚通证券股份有限公司

注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人 张威

客服电话 95399 网址 www.xsdzq.cn

（53）长江证券股份有限公司

注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人 李新华

客服电话 95579；400-8888-999 网址 www.95579.com

（54）长城证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

法定代表人 张巍

客服电话 0755-33680000；400-6666-888 网址 www.cgws.com

（55）长城国瑞证券有限公司

注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人 王勇

客服电话 400-0099-886 网址 www.gwgsc.com

（56）渤海证券股份有限公司

注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人 王春峰

客服电话 400-651-5988 网址 www.ewww.com.cn

（57）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址 山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人 肖海峰

客服电话 95548 网址 http://sd.citics.com

（58）西部证券股份有限公司

注册地址 西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人 徐朝晖

客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn

（59）华安证券股份有限公司

注册地址 合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人 章宏韬

客服电话 95318 网址 http://www.hazq.com

（60）财信证券有限责任公司

注册地址 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T3、T4及裙房718

法定代表人 刘宛晨

客服电话 95317 网址 www.cfzq.com

（61）国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人 张纳沙

客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn

（62）中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人 王常青

客服电话 95587、400-888-8108 网址 http://www.csc108.com/

（63）广发证券股份有限公司

注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人 孙树明

客服电话 95575或致电各地营业网点 网址 http://www.gf.com.cn

（64）中泰证券股份有限公司

注册地址 山东省济南市经七路86号

法定代表人 王洪

客服电话 95538 网址 http://www.zts.com.cn/

（65）联储证券股份有限公司

注册地址 山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层

法定代表人 吕春卫

客服电话 956006 网址 http://www.lczq.com

（66）东方财富证券股份有限公司

注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

联系人 曾鑫杰

客服电话 95357 网址 www.18.cn

（67）国金证券股份有限公司

注册地址 成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人 冉云

客服电话 95310 网址 http://www.gjzq.com.cn

（68）北京钱景基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室

联系人 白皓

客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net

（69）嘉实财富管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

联系人 郭希璆

客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn

（70）北京创金启富基金销售有限公司

办公地址 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

联系人 杨文龙

客服电话 010-88067525 网址 www.5irich.com

（71）北京中植基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

联系人 张敏

客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com

（72）中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人 陈亮

客服电话 010-65051166 网址 http://www.cicc.com.cn

（73）天相投资顾问有限公司

注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人 林义相

客服电话 010-66045678 网址 www.txsec.com

（74）深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

联系人 龚江江

客服电话 4006-788-887 网址 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（75）上海陆金所基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴1333号

联系人 宁博宇

客服电话 400-821-9031 网址 www.lufunds.com

（76）上海利得基金销售有限公司

办公地址 上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

联系人 张佳慧

客服电话 400-032-5885 网址 www.leadfund.com.cn

（77）上海长量基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

联系人 陆倩

客服电话 400-820-2899 网址 www.erichfund.com

（78）诺亚正行基金销售有限公司

办公地址 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼2楼

联系人 李娟

客服电话 400-821-5399 网址 www.noah-fund.com

（79）北京汇成基金销售有限公司

办公地址 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13

联系人 宋子琪

客服电话 400-619-9059 网址 www.hcjijin.com

（80）浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址 杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层

联系人 董一锋

客服电话 952555 网址 www.5ifund.com

（81）腾安基金销售(深圳)有限公司

办公地址 深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

联系人 胡世铭

客服电话 95017（转1转8） 网址 www.tenganxinxi.com或www.txfund.com

（82）北京雪球基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

联系人 丁晗

客服电话 400-061-8518 网址 www.danjuanapp.com

（83）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

联系人 张燕

客服电话 4008507771 网址 t.jrj.com

（84）上海天天基金销售有限公司

办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

联系人 马茜玲

客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn

（85）上海好买基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼（200120）

联系人 罗梦

客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com

（86）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路556号

联系人 韩爱彬

客服电话 95188-8 网址 www.fund123.cn

（87）京东肯特瑞基金销售有限公司

办公地址 北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

联系人 李丹

客服电话 95118 网址 fund.jd.com

（88）北京度小满基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

联系人 林天赐

客服电话 95055-4 网址 www.baiyingfund.com

（89）珠海盈米基金销售有限公司

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

联系人 邱湘湘

客服电话 020-89629066 网址 www.yingmi.cn

（90）上海基煜基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

联系人 王步提

客服电话 400-820-5369 网址 https://www.jiyufund.com.cn/

（91）泰信财富基金销售有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012

法定代表人 张虎

客服电话 400-004-8821 网址 www.taixincf.com

（92）和耕传承基金销售有限公司

办公地址 郑州市郑东新区东风东路东,康宁街北6号楼6楼602,603房间

联系人 董亚芳

客服电话 400-0555-671 网址 www.hgccpb.com

（93）上海大智慧基金销售有限公司

办公地址 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

联系人 施燕华

客服电话 021-20292031 网址 www.gw.com.cn

（94）博时财富基金销售有限公司

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人 王德英

客服电话 400-610-5568 网址 www.boserawealth.com

（95）上海中欧财富基金销售有限公司

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号502室

联系人 刘弘义

客服电话 400-100-2666 网址 https://www.zocaifu.com/

（96）上海万得基金销售有限公司

办公地址 上海自由贸易试验区福山路33号11楼B座

联系人 马烨莹

客服电话 400-821-0203 网址 www.520fund.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基

金，并在基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称 中国证券登记结算有限责任公司

住所 北京市西城区太平桥大街17号

办公地址 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人 于文强 联系人 赵亦清

电话 010-50938782 传真 010-50938991

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海市通力律师事务所

住所及办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人 韩炯 联系人 陈颖华

电话 021-31358666 传真 021-31358600

经办律师 黎明、陈颖华

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所及办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人 毛鞍宁 联系人 蒋燕华

电话 010-58153000 传真 010-85188298

经办注册会计师 蒋燕华、朱燕

二十三、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1.基金管理人的权利

（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立

运用基金财产；

（2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他

收入；

（3）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（4）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转

换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决

定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

（5）根据有关规定，选择、更换或撤消境外投资顾问、证券经纪代理商以及

证券登记机构，并对其行为进行必要的监督；

（6）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本

基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损

失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利

益；

（7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

（8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（9）自行担任或选择、更换登记机构，获取基金份额持有人名册，并对登记

机构的代理行为进行必要的监督和检查；

（10）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为

进行必要的监督和检查；

（11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供

服务的外部机构；

（12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（13）依法召集基金份额持有人大会；

（14）法律法规和基金合同规定的其他权利。

2.基金管理人的义务

（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产，基于谨慎的原则，控制基金资产的流动性风险，保证基金资产正常运作；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）确保管理人或其委托的境外投资顾问发送的交易数据符合《基金法》、

《试行办法》、基金合同及其他有关规定，并保证该数据真实、准确、完整，因数

据原因造成基金资产或其他当事人的财产损失，由基金管理人承担赔偿责任；

（6）委托境外投资顾问进行境外证券投资的，境外投资顾问应符合《试行办

法》规定的有关条件；

（7）承担受信责任，在挑选、委托投资顾问过程中，履行尽职调查义务；

（8）严格遵守境内有关法律法规、基金合同的规定，始终将基金持有人的利

益置于首位，以合理的依据提出投资建议，寻求基金的最佳交易执行，公平客观对

待所有客户，始终按照基金的投资目标、策略、政策、指引和限制实施投资决定，

充分披露一切涉及利益冲突的重要事实，尊重客户信息的机密性；

（9）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分

别记账，进行证券投资；

（10）确保基金投资于中国证监会规定的金融产品或工具；严格按照《基金

法》、《试行办法》、基金合同及有关法律法规有关投资范围和比例限制的规定，确

定清晰、可执行的投资范围和投资比例，并在规定时间内，对超范围、超比例的投

资进行调整，并承担相应的责任；

（11）确保基金管理人向基金托管人发送的基金申购和赎回数据符合《基金

法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定，并保证该数据的真实、准确和完

整；

（12）委托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，并按

照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理。

（13）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照

《试行办法》第三十条规定的原则进行；

（14）进行境外证券投资，应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规

定。

（15）如需在托管人选择的机构之外保管、登记基金财产，应严格审查，保证

基金财产的安全，以及相关资产收益准确、按时归入基金财产；

（16）除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外，不得为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（17）依法接受基金托管人的监督；

（18）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

（19）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合

基金合同等法律文件的规定；

（20）按规定受理申购和赎回申请，严格控制基金投资产品的流动性风险，确

保及时、足额支付赎回款项；

（21）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（22）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（23）严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《试行办法》、基金合同及其他

有关规定，履行信息披露及报告义务；

（24）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金

法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前

应予保密，不得向他人泄露；

（25）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

（26）依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额

持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（27）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（28）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

（29）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（30）授权投资顾问负责投资决策的，应当在协议中明确投资顾问由于本身差

错、疏忽、未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应责任；

（31）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，

应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（32）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（33）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

（34）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（35）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（36）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

（37）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（38）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

3.基金托管人的权利

(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他

收入；

(2)选择、更换负责境外资产托管业务的境外托管人；

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作；

(4)自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

(5)在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

(6)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金

合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

(7)依法召集基金份额持有人大会；

(8)按规定取得基金份额持有人名册资料；

(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。

4.基金托管人的义务

(1)设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格

的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

(2)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

(3)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己

及任何第三人谋取利益；

(4)保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情

况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、

国家外汇局报告；

(5)安全保管存放于基金托管人处的基金财产，准时将公司行为信息通知基金

管理人，确保基金及时收取所有应得收入；

(6)按照规定监督基金管理人的投资运作，确保基金按照有关法律法规和基金

合同约定的投资目标和限制进行管理；

(7)按照有关法律法规和基金合同的约定执行基金管理人、境外投资顾问的指

令，及时办理清算、交割事宜；

(8)确保基金的份额净值按照有关法律法规和基金合同规定的方法进行计算；

(9)确保基金按照有关法律法规和基金合同的规定进行申购、赎回等日常交

易；

(10)确保基金根据有关法律法规和基金合同确定并实施收益分配方案；

(11)按照有关法律法规和基金合同的规定，基金托管人对由基金托管人或其委

托的境外托管人实际有效控制的证券承担安全保管责任；

(12)每月结束后7个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资

情况，并按相关规定进行国际收支申报；

(13)安全保管可以承担保管责任的基金资产，开设或委托开设资金账户和证券

账户；

(14)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；

(15)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交

记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；

(16)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

(17)保守基金商业秘密，除《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他法律法

规另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

(18)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基

金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人

有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

(19)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

(20)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

(21)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申

购、赎回价格；

(22)按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

(23)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回

款项；

(24)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依

法召集基金份额持有人大会；

(25)因违反基金合同导致基金财产损失，应对直接损失承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

(26)选择的境外托管人，应符合《试行办法》第十九条的规定；

(27)对基金的境外财产，可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境

外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的，托

管人应当承担相应责任。

(28)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人

追偿；

(29)参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

(30)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银

行业监督管理机构，并通知基金管理人；

(31)执行生效的基金份额持有人大会决议；

(32)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

(33)保存与基金托管人职责相关的基金份额持有人名册；

(34)法律法规、中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责以

及基金合同规定的其他义务。

因基金管理人原因造成基金托管人无法正常履行上述义务，由基金管理人承担

责任，并对造成的基金财产损失承担相关赔偿责任。

如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的，托管人按照变

更后的相关规定履行职责。

5.基金份额持有人的权利

基金份额持有人持有的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有

同等的权益。

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但

不限于：

(1)分享基金财产收益；

(2)参与分配清算后的剩余基金财产；

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会；

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议

事项行使表决权；

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

(7)监督基金管理人的投资运作；

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼；

(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

6.基金份额持有人的义务

(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

(2)遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和登记机构关于开放式基金业务

的相关规则及规定；

(3)交纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

(4)在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

(5)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

(6)执行生效的基金份额持有人大会决议；

(7)返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理

人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

(8)法律法规和基金合同规定的其他义务。

7.本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户名

称而有所改变。

8.若基金合同当事人上述各项权利义务与不时修订或新颁布实施的法律法规或

中国证监会规定冲突的，以修订后或届时有效的法律法规或中国证监会规定为准。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1．基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表

共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的

投票权。

2.召开事由

(1)当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1)终止基金合同；

2)转换基金运作方式；

3)变更基金类别；

4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定

的除外）；

5)变更基金份额持有人大会程序；

6)更换基金管理人、基金托管人；

7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标

准的除外；

8)本基金与其他基金的合并；

9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；10）终止基金份额

的上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；

11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

(2)出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合

同，不需召开基金份额持有人大会：

1)调低基金管理费、基金托管费；

2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率

或变更收费方式；

3)经中国证监会允许，基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定

的范围内调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

4)在不违反法律法规规定和不影响基金份额持有人利益的情况下，接受其它币

种的申购、赎回，增加、减少或调整基金销售币种，调整本基金的基金份额类别设

置；

5)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动必

须对基金合同进行修改；

6)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

3.召集人和召集方式

(1)除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人

召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

(3)单独或合计持有基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人认为有必

要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有基金总份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开。

(4)单独或合计持有基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事

项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或

合计持有基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集基金份额持

有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金

托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时

间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开

日前30天在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

1)会议召开的时间、地点和出席方式；

2)会议拟审议的主要事项；

3)会议形式；

4)议事程序；

5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和

代理有效期限等)、送达时间和地点；

7)表决方式；

8)会务常设联系人姓名、电话；

9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

10)召集人需要通知的其他事项。

(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表

决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委

托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

(3)如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另

行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和

表决结果。

5.基金份额持有人出席会议的方式

(1)会议方式

1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、

中国证监会允许的其他方式开会。

2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托

管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

4)在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用其

他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大

会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行，或者采用网络、电话或其

他方式授权他人代为出席会议并表决。

5)会议的召开方式由召集人确定，但决定转换基金运作方式、基金管理人更换

或基金托管人更换、提前终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持

有人大会。

(2)召开基金份额持有人大会的条件

1)现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证对应的基

金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%，下同)；

②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证

明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件

符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金

管理人持有的注册登记资料相符。

2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提

示性公告；

②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为

“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；

③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计

基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督

的，不影响表决效力；

④本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所

代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上；

⑤直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理

人提交的或经验证持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合

同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。

6.议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会

召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向

大会召集人提交临时提案。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行

审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并

且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会

审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定

不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解

释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决

定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更

的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金

份额持有人大会决定的程序进行审议。

4)单独或合并持有权利登记日10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人

大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决

的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人

大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

(2)议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注

意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，形

成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大

会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表

均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额

50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单

位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位

名称)等事项。

2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决

并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有

效。

(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

7.决议形成的条件、表决方式、程序

(1)基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决

权。

(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1)一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上

通过方为有效，除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般

决议的方式通过；

2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二

以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基

金运作方式、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。

（3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备

案，并予以公告。

（4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则

表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模

煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所

代表的基金份额总数。

（5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

（6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分

开审议、逐项表决。

8.计票

(1)现场开会

1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人

大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举

两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会

由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布

在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理

人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管

人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布

计票结果。

3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如

大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人

宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人

应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

(2)通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监

督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如

监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并

由公证机关对其计票过程予以公证。

9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日

起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监

会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第(1)-

(10)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后

方可执行。

(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基

金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的

基金份额持有人大会决议。

(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在规定媒介公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证

机构、公证员姓名等一同公告。

10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

11.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条

件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取

消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需

召开基金份额持有人大会审议。

12.实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和

侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金

份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或

代表的基金份额或表决权符合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之

一）；

（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会

应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参

与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（三）基金合同变更和终止的事由、程序

1.基金合同的变更

(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额

持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报

中国证监会备案。

(2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无

异议意见后方可执行，自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介

公告。

2.基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：

(1)基金份额持有人大会决定终止的；

(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职

务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职

务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

(4)中国证监会规定的其他情况。

3.基金财产的清算

(1)基金财产清算组

1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证

券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组

可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产

清算组可以依法进行必要的民事活动。

(2)基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清

算。基金财产清算程序主要包括：

1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

3)对基金财产进行清理和确认；

4)对基金财产进行估价和变现；

5)聘请律师事务所出具法律意见书；

6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

7)将基金财产清算结果报告中国证监会；

8)参加与基金财产有关的民事诉讼；

9)公布基金财产清算结果；

10)对基金剩余财产进行分配。

(3)清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

(4)基金财产按下列顺序清偿：

1)支付清算费用；

2)交纳所欠税款；

3)清偿基金债务；

4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款1)－3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

(5)基金财产清算的公告

基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审

计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公

告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在规定报刊上。

(6)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

（四）争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合

同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易

仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局

的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中华人民共和国法律管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登

记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

二十四、托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1.基金管理人

名称：银华基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

邮政编码：100738

法定代表人：王珠林

成立时间：2001年5月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2001］7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币

存续期间：持续经营

2.基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办

理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供

信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行

业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、

投资对象进行监督。

基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托

管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际

投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行

核查。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选股、在

已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册

的跟踪同一标的指数的ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录

的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、存托凭证、固定收益类证券、现金、

短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作

谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资

比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资

比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他

金融工具，基金管理人在履行适当程序后（不需召开基金份额持有人大会），可以

将其纳入投资范围。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资

比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，银行应当是

中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用

评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。

（2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外

的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其

中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

（3）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。非流动性资

产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

（4）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货

币市场基金不受此限制。

（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现

金的比例不得超过基金资产净值的10%。

（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致。

（7）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

（8）法律法规和基金合同规定的其他限制。

基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合

同的有关约定。若基金超过上述(1)-(5)投资比例限制，应当在超过比例后30个工

作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。法律法规另有规定

的，从其规定。

3.金融衍生品投资限制

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大

交易，同时应当严格遵守下列规定：

（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%；

（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投

资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%；

（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要

求：

1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会

认可的信用评级机构评级；

2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候

以公允价值终止交易；

3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。

（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提

交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

（5）基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。

4.本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可

的信用评级机构评级；

（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市

值的102%；

（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利

息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满

足索赔需要；

（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

1）现金；

2）存款证明；

3）商业票据；

4）政府债券；

5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融

机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限

内要求归还任一或所有已借出的证券；

（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责

任。

5.基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下

列规定：

（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监

会认可的信用评级机构信用评级；

（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现

金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权

保留或处置卖出收益以满足索赔需要；

（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股

息、利息和分红；

（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已

购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律

有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；

（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何

损失负相应责任。

6.基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所

有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算，

基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资

产。

7.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十

七条第九款第（1）至第（8）项及第（11）至第（12）项的基金投资禁止行为进行

监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

8.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计

算、基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基

金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。

9.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律

法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠

正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知

后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人

的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改

正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管

理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托

管人应报告中国证监会。

10.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托

管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定

时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法

律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，

基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

11.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由

此造成的损失由基金管理人承担。

12.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同

时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理

由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨

碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人

应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托

管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计

算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息

披露和监督基金投资运作等行为。

2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《试行办法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形

式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基

金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在

上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改

正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料

以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并

改正。

3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时

通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理

由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对

方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报

告中国证监会。

（四）基金财产的保管

1.基金财产保管的原则

(1)基金财产应保管于基金托管人或基金托管人委托或同意存放的机构处

(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

(3)基金托管人应安全保管基金财产。

(4)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

(5)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整

与独立。

(6)基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产，并按指令进行结算，如有特殊情况双方可另行协商解决。

(7)基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因

进行终止清算时，不得将托管证券及其收益归入其清算财产；基金管理人和基金托

管人理解现金于存入现金账户时构成基金托管人、境外托管人的等额债务，除非法

律法规及撤销或清盘程序明文许可该等现金不归于清算财产外，该等现金归入清算

财产并不构成基金托管人违反托管协议的规定。

2.基金资金账户的开立和管理

(1)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据

基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保

管和供境内资金划拨使用。基金托管人可委托境外托管人开立资金账户（境外），

境外托管人根据基金托管人的指令办理境外资金收付。

(2)基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的

任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和管理

基金托管人委托境外托管人在境外，根据当地市场法律法规规定，开立和管理

证券账户。

4.其他账户的开立和管理

(1)因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资所在国家或地区法律法

规和基金合同的规定，由基金托管人或其委托机构负责开立。

(2)投资所在国家或地区法律法规对相关账户的开立和管理另有规定的，从其

规定办理。

5.基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的境外有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管

人委托境外托管代理人存放于其保管库。基金托管人对由基金托管人以外机构实际

有效控制的证券不承担保管责任。

6.与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基

金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保

管。除本协议另有规定外，基金管理人代表本基金签署的与基金财产有关的重大合

同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。上述

重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。基金管理人与期货经纪商签订的有关

金融衍生产品的合同，应该发送复印件给基金托管人，以便基金托管人保存完整的

基金档案资料。

（五）基金资产净值计算和复核

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债（含各项有关税收）后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算精确

到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

2.复核程序

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复

核。基金管理人应于每个估值日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基

金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额

净值予以公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计

问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金

管理人对基金份额净值的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基

金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人

和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保

管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送

交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

途，并应遵守保密义务，除非法律、法规、规章另有规定，有权机关另有要求。

（七）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁

地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。

（八）托管协议的变更与终止

1.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内

容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备

案后生效。

2.基金托管协议终止出现的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

二十五、基金份额持有人服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有

人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。

主要服务内容如下：

（一）资料寄送

1.基金投资者对账单

（1）电子对账单服务采取定制方式，未定制此服务的投资人可通过公司官

网、客服热线、官方微信公众号等途径自助查询账户情况。电子对账单按月度、季

度和年度提供，包括微信、电子邮件等电子方式，基金份额持有人可根据需要自行

选择。电子对账单会在当期结束后，5个工作日内发送。微信未绑定账户、取消关

注、电子邮件地址不详的除外。

（2）由于投资者提供的电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延

误、微信未绑定账户、取消关注等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因

上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本基金管理人网站，或拨打

客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。

（3）如需纸质对账单，敬请拨打客服热线获取。

2.其他相关的信息资料

（二）咨询、查询服务

1.信息查询密码

基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在知晓

基金账号后，及时登录公司网站www.yhfund.com.cn修改基金查询密码，为充分保

障投资人信息安全，新密码应为6-18位数字加字母组合。

2.信息咨询、查询

投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等

信息，请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查询。

客户服务中心：400-678-3333、010-85186558

公司网址：www.yhfund.com.cn

（三）在线服务

基金管理人利用自已的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投资资讯及基

金经理（或投资顾问）交流服务。

（四）电子交易与服务

投资者可通过基金管理人的线上交易系统进行基金交易，详情请查看公司网站

或相关公告。

（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十六、其他应披露事项

无。

二十七、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所，投资人可免费查

阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件，但应以本

基金招募说明书的正本为准。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）查阅和下载

招募说明书。

二十八、备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所。投资人可在办公时间免费查阅，

也可按工本费购买复印件。

1.中国证监会核准银华恒生中国企业指数分级证券投资基金募集的文件；

2.《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》；

3.《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议》；

4.《银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》

5.《银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》

6.关于银华基金管理有限公司设立银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的

法律意见书；

7.基金管理人业务资格批件和营业执照和公司章程；

8.基金托管人业务资格批件和营业执照；

9.中国证监会要求的其他文件。

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；《基金合同》、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查

阅，也可按工本费购买复印件。