广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月21日

送出日期：2024年5月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 广发创新药ETF 基金代码 515120

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

上市交易所及上上海证券交易所

基金合同生效日 2020-12-03

市日期 2021-01-04

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金

2020-12-03

基金经理的日期

基金经理 罗国庆

证券从业日期 2009-12-04

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报

告中予以披露；连续50个工作日出现上述情形的，基金管理人应当终

其他

止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金

份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

场内简称 创新药

扩位简称 创新药ETF

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况

投资目标 下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数（即中证创新药产业指数）的成份股、备

选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包

括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回购、

资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货及中

投资范围

国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关

规定。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的

法律法规和相关规定。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权

重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

主要投资策略

相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低

于基金资产净值的90%。

业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指

风险收益特征

数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

注：详见《广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新文件

中“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：1、本基金成立当年（2020年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

1、场内交易费用以证券公司实际收取为准；

2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，

其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

（二） 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方

管理费 0.50% 基金管理人、销售机构

托管费 0.10% 基金托管人

审计费用 72,000.00 会计师事务所

信息披露费 120,000.00 规定披露报刊

年费率0.03%，若当季日均基金资产净值大于5000

指数许可使用

万元，当季费用下限为3.5万元，具体收费方式指数编制公司

费

详见《招募说明书》或其更新。

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金

份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基

金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护

其他费用 费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构

同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明

书》或其更新。

注： 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。

（三） 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.64%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险：标的指数并不能完全代表所有中

证创新药产业指数成份股上市公司的整体市场表现。标的指数成份股的平均回报率与所有中

证创新药产业指数成份股上市公司的整体的平均回报率可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上

市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使

基金收益水平发生变化，产生风险。

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险：基金在跟踪标的指数时由于各种

原因可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率，主要影响因素包括标

的指数调整成份股或变更编制方法，标的指数成份股发生配股、增发等行为，成份股停牌、

摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本，基金投资过程中的

证券交易成本，基金管理费和托管费的存在，基金管理人的管理能力等。

（4）标的指数变更的风险：根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金

将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益

风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（5）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险：尽管本基金将通过有效的套利机制使

基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价

格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

（6）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险：中证指数有限公司在开市后根据申购赎

回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算

结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基

金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资

者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

（7）退市风险：因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持

有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

（8）投资者申购失败的风险：本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使

用现金替代，且设置了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成

份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。因

此为投资者办理申购业务的代理券商如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申

购基金份额，投资者的利益可能受到影响。

（9）投资者赎回失败的风险：在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备

足额的符合要求的赎回对价，可能导致出现赎回失败的情形。另外，基金管理人可能根据成

份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单

位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市

场卖出全部或部分基金份额。

（10）退补现金替代方式的风险：本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，

该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给投资者申购和赎回带来价格的不确定性，从而

间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券

的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水

平。基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替

代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯联络或

其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券

进行处理，投资者的利益可能受到影响。

（11）基金份额赎回对价的变现风险：本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变

现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时

赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

（12）套利风险：鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因

此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价

在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况

时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。

（13）申购赎回清单差错风险：如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，

包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比例、替代金额等出错，投资人利益将

受损，申购赎回的正常进行将受影响。

（14）申购赎回清单标识设置风险：基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设

置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管

理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。

（15）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险：本基金以使收益分配后基金份额

净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，

本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能存在除息后的基金份额净值低

于面值的风险。

（16）第三方机构服务的风险：包括1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、

赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险；2）登记机构可

能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可

能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构；3）

第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

（17）投资股指期货的风险：包括基差风险和合约品种差异造成的风险。

（18）投资资产支持证券的风险：包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风

险、操作风险和法律风险。

（19）参与转融通证券出借业务风险：1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证

券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险，指证券出借对手方可能

无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；3）市场风险，指证券出借

后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；4）其他风险，如宏观政策变化、证券

市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正

常运行等风险。

（20）终止清盘风险：《基金合同》生效后，若连续50个工作日基金份额持有人数量不

满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照

基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决，因此投资人将面

临基金触及上述事项终止清盘的风险。

（21）本基金的特有风险还包括跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止

服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。

2、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）合规性风险；（5）流动性风

险；（6）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

3、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的

法律”部分或相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或

020-83936999］

（1）《广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（2）《广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（3）《广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料