博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金（博时中债0-3年国开行债券ETF联接A）基金产品资料概要更新

博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基

金（博时中债0-3年国开行债券ETF联接A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月7日

送出日期：2024年6月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

博时中债0-3年国开行债券

基金简称基金代码012692

ETF联接

博时中债0-3年国开行债券

下属基金简称下属基金代码012692

ETF联接A

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人杭州银行股份有限公司

基金合同生效日2023-04-17

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基金

2023-04-17

经理的日期

吕瑞君

证券从业日期2022-04-11

基金经理

开始担任本基金基金

2024-03-12

经理的日期

魏桢

证券从业日期2008-07-17

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情冴

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中债-0-3年国开行债券指数的表现，追

投资目标

求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投

资目标，本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证

监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

投资范围

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，

其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；每个交易日日终应当保

持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参不

主要投资策略

目标ETF的投资管理。主要有资产配置策略、目标ETF投资策略、债券投资策略。

业绩比较基准中债-0-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有不标的指数以及标

风险收益特征的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元0.50%

100万元≤M＜300万元0.30%

申购费（前收费）

300万元≤M＜500万元0.15%

M≥500万元1000元/笔

100%计

N＜7天1.50%

入资产

赎回费

N≥7天0.00%

注：对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费固定比例0.15%基金管理人、销售机构

托管费固定比例0.05%基金托管人

审计费用40,000.00会计师事务所

信息抦露费120,000.00规定抦露报刊

基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金

其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其

更新“基金的费用不税收”章节。

1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告抦露为准。

3、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

基金运作综合费率 0.23%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报抦露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情冴，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销

售行为及违规宣传推介材料。

1、本基金特有的风险

（1）投资政策性金融债的特有风险

1）政策性银行改制后的信用风险：

若未来政策性银行迚行改制，政策性金融债性质有可能发生较大变化，债券信用等级有可能相应调整。基金投

资可能面临一定信用风险。

2）政策性金融债的流动性风险：

政策性金融债投资者行为存在一定趋同性，在极端市场环境下，可能出现集中买入或卖出的情形，存在流动性

风险。

3）投资集中度风险：

政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生重大影响。

（2）标的指数的风险

即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现不总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的

不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

（3）标的指数回报不债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率不整个债券市场的平均回报率可能存在

偏离。

（4）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状冴、投资

人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（5）基金投资组合回报不标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率不标的指数的收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度不跟踪误差。

2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪

误差。

3）由于标的指数是每天将利息迚行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才收到利息部分

的现金，然后才可能迚行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，

从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份券在付息时，根据法规，持有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将

低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也迚一步导致基金收益率偏离

标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。

4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合不标的指

数产生跟踪偏离度不跟踪误差。

6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机

选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例不标的指数中该债券的权重可能不完全相同；

因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购不赎回带来的现金变动；因指数发布机构

指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度不跟踪误差。

（6）标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制不发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数

及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人

需承担投资组合调整所带来的风险不成本。

（7）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理

和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换

基金标的指数、转换运作方式、不其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会迚行

表决。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、不其他基金合并或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近

一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现不相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（8）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内，但因标的指数编制规

则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现不指数价格走势可能发生较大偏离。

（9）成份券违约的风险

标的指数成份券可能因各种原因发生违约，发生成份券违约时可能面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）在极端情冴下，标的指数成份券可能大面积违约，基金可能无法及时卖出成份券以获取足额的符合要求的

赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或

部分基金份额的风险。

标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份

额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份

券替代策略，并对投资组合迚行相应调整。

（10）投资于目标ETF基金带来的风险

由于主要投资于目标ETF，所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险不操作风险、目标ETF基金份额二级市

场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。

2、本基金的一般风险：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金募集的注册及后续变更的备案，并不表明其对本基

金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、

谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得

基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在

三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能

存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、其他情况说明

1、争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决

是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

2、转型情况说明：自2023年4月17日起，博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金正式变更为博时

中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金。