东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2024年1号
2024-06-13 14:23:32
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
招募说明书更新
—东吴基金管理有限公司2024年1号
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
目录
重要提示..............................................................1
一、绪言..............................................................2
二、释义..............................................................3
三、基金管理人........................................................7
四、基金托管人.......................................................15
五、相关服务机构.....................................................18
六、基金份额的申购与赎回.............................................20
七、与基金管理人管理的其他基金转换...................................28
八、基金的投资.......................................................29
九、基金的业绩.......................................................39
十、基金财产.........................................................42
十一、基金资产估值...................................................43
十二、基金的收益分配.................................................49
十三、基金费用与税收.................................................50
十四、基金的会计与审计...............................................52
十五、基金的信息披露.................................................53
十六、侧袋机制.......................................................59
十七、基金的风险揭示.................................................62
十八、基金的终止与清算...............................................66
十九、基金合同的内容摘要.............................................68
二十、基金托管协议的内容摘要.........................................81
二十一、对基金份额持有人的服务.......................................88
二十二、其他应披露事项...............................................89
二十四、备查文件.....................................................94
重要提示
本基金根据2006年8月24日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴价值成长双动力
股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]173号）的核准，进行募集，本基金
的基金合同于2006年12月15日正式生效。本基金于2015年8月7日起更名为东吴价值成
长双动力混合型证券投资基金。
基金管理人保证《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招
募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可
以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实
施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份
额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。
本次招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年4月30日，有关财务数据和净值表
现截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。
一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管
理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流
动性风险规定》”）其他有关规定及《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金合同》（以
下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。
本《招募说明书》阐述了东吴价值成长双动力混合型证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招
募说明书》。
本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招
募说明书》作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：
基金或本基金： 指东吴价值成长双动力混合型证券投资基金；
基金合同或本基金合同： 指《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何修订和补充；
招募说明书或本招募说明书： 指《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
基金产品资料概要 指《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；
《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》；
《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》；
《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》；
《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》；
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》；
《流动性风险规定》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
中国证监会或证监会： 指中国证券监督管理委员会；
基金合同当事人： 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体；
基金管理人： 指东吴基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国农业银行股份有限公司；
基金份额持有人： 指依照基金合同、招募说明书或更新后招募说明书摘要取得和持有本基金份额的基金投资者；
注册登记业务： 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；
注册登记机构： 指办理基金注册登记业务的机构；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的，用以记录各自持有的基金份额余额及其变动情况的账户；
直销机构： 指东吴基金管理有限公司；
代销机构： 指符合中国证监会和中国银监会有关规定，并与基金管理人签订了销售代理协议，代为办理销售服务业务的机构；
销售机构： 指直销机构和代销机构；
个人投资者： 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人；
机构投资者： 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构；
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者；
基金投资者或投资者： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者；
元： 指人民币元；
募集期： 指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段，最长不超过3个月；
存续期： 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间；
基金合同生效日： 指基金达到法律规定及基金合同规定的条件下，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金合同备案手续并获得证监会书面确认后，基金合同生效的日期；
工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；
开放日： 指销售机构为投资者办理申购、赎回等业务的工作日；
T日： 指销售机构受理投资者有效申请的工作日；
T+N日： 指自T日起第N个工作日（不包含T日）；
认购： 指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为；
申购： 指在本基金存续期间，投资者申请购买本基金份额的行为；
赎回： 指基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基金管理人购回基金份额的行为；
巨额赎回： 单个开放日针对基金的净赎回申请超过上一日该基金总份额的
10％时，为该基金的巨额赎回。单个开放日的净赎回申请，是指该基金份额的赎回申请加上基金转换中该基金的转出申请，再扣除当日发生的该基金份额申购申请及基金转换中该基金的转入申请之和后得到的余额；
基金转换： 指在基金存续期间，基金份额持有人向基金管理人提出申请，将其持有的基金份额转换为该基金管理人管理的另一只基金的基金份额；
基金份额： 指向不特定的投资者发行的，表示持有人对基金享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证；
基金收益： 基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其它收入；
基金资产总值： 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和；
基金资产净值： 基金资产总值减去其总负债后的价值；
基金资产估值： 指计算、评估基金资产与负债的价值，用以确定基金资产净值和收益的过程；
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
销售服务费： 指从基金资产中计提的，用于本市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
A类基金份额： 指在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
C类基金份额： 指在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
侧袋机制： 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
特定资产： 包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
不可抗力： 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：东吴基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
法定代表人：李素明
设立日期：2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号
组织形式：有限责任公司（国内合资）
注册资本：1亿元人民币
联系人：李佳
电话：（021）50509888
传真：（021）50509884
客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666
公司网址：www.scfund.com.cn
股权结构：
持股单位 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 70%
海澜集团有限公司 30%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科
员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任
公司财务部总经理，财务总监，东吴基金管理有限公司监事长，东吴创业投资有限公司董事
长，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基
金管理有限公司董事长。
李素明先生，董事，博士。历任重庆国际信托投资公司北京营业部副总经理、总经理；
西南证券股份有限公司总裁助理、董秘、稽核总监；红塔证券股份有限公司董事会秘书、副
总裁、常务副总裁、总裁；重庆鸿业百泰私募股权投资基金管理有限公司董事长，现任东吴
基金管理有限公司总经理。
陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二
证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、
昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），东吴证券人力资源部
总经理，现任人力资源总监兼人力资源部总经理。
郭晶晶女士，董事，硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司销售经理，光大证券研
究所销售经理，深圳明达资产管理公司营销总监，国金证券研究所区域销售总监，招商证券
北京基金业务总监，东吴证券研究所销售总监（董事总经理）、副所长（主持工作）。现任
东吴证券研究所行政负责人。
张戈先生，董事，本科，中共党员。历任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理，
现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。
周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。
张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏
州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，南京大学法学院副教授，现任南京大学法
学院教授，担任江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事和昆山鹿城村镇银行股份有限
公司独立董事。
袁建新先生，独立董事，苏州大学商学院教授。历任苏州大学管理学院讲师、管理学
院副教授、商学院副教授，目前担任商学院教授，担任江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、南京沪江复合材料股份有限公司独立董
事、苏州轴承厂股份有限公司独立董事和苏州肯美特设备集成股份有限公司独立董事。
方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、资
深澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所
部门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财
务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）合伙人，
上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理，现任江苏帝奥微电子股份有限公司独
立董事。
2、监事会成员
叶犇先生，监事长，党校研究生，中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前办事
处员工、分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长，中国工商银行平江支行副行
长，中国工商银行苏州分行投资银行副总经理，东吴证券固定收益总部副总经理（主持工作）、
固定收益总部总经理、上海分公司总经理，现任东吴证券资金运营部总经理。
郭淳先生，监事，大学学历，硕士学位，中共党员。历任张家港市建行员工，张家港
财政局员工，东吴证券张家港营业部总经理助理、副总经理、总经理，东吴证券张家港总部
总监，东吴证券张家港分公司总经理，现任东吴证券财富管理委员会高级督导。
沈清韵女士，监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审
计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，风险管理部总经理，风险管理部总经理兼
董秘，现任合规风控部总经理。
冷强先生，监事，本科学历，中共党员。历任烟台胜地汽车零部件制造有限公司财务
核算，东吴证券股份有限公司园区现代大道营业部员工、资产管理总部项目管理部总监、总
裁办公室董事长秘书、总裁办公室主任助理、运营中心总经理助理，现任东吴基金管理有限
公司董秘、办公室总经理。
3、高管人员
李素明先生，总经理兼财务负责人，博士。历任重庆国际信托投资公司北京营业部副
总经理、总经理；西南证券股份有限公司总裁助理、董秘、稽核总监；红塔证券股份有限公
司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、总裁；重庆鸿业百泰私募股权投资基金管理有限公司
董事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。
李杰先生，副总经理，硕士。历任国泰君安证券营业部办公室主任、机构客户服务总
部业务董事副经理；兴安证券机构客户部营销专员；齐鲁证券营业部总经理；万家基金管理
有限公司副总经理、董事会秘书；万家共赢资产管理有限公司董事长；上海承方股权投资管
理有限公司董事长，现任东吴基金管理有限公司副总经理。
刘婷婷女士，督察长，硕士，中共党员。历任南京永华会计师事务所审计员、会计师；
中国证监会南京特派办上市公司监管处科员、副主任科员；中国证监会江苏监管局上市公司
监管二处主任科员、副处长、调研员；中国证监会江苏监管局机构监管处、机构检查处二级
调研员。现任东吴基金管理有限公司督察长。
葛艳女士，首席信息官，硕士。历任东吴证券有限责任公司信息技术经理，东吴基金
管理有限公司信息技术部总经理，现任东吴基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经
理。
4、基金经理
张浩佳先生，中国国籍，南京大学工学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职国
联证券研究所研究员，2017年11月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9
月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年12月30日至
今担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理：
王炯，2006年12月15日至2011年05月14日
王少成，2011年05月14日至2012年12月01日
唐祝益，2012年12月01日至2014年01月24日
程涛，2013年08月13日至2015年02月06日
张楷浠，2014年01月08日至2015年02月06日
薛和斌，2014年06月14日至2015年05月28日
戴斌，2014年12月12日至2020年04月01日
赵梅玲，2020年07月23日至2022年12月30日
刘元海，2020年04月01日至2022年12月30日
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会：总经理兼财务负责人李素明、固收投资总监兼固定收益总部总经理侯
慧娣、权益投资总监兼权益投资总部总经理刘元海、专户投资总部副总经理徐骁天、研究策
划部总经理助理（主持工作）陈伟斌。李素明任投资决策委员会主任，刘元海为投资决策委
员会执行委员，王晓彤为投资决策委员会秘书。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略
及限制等全权处理本基金的投资。
2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售
办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行
为发生：
1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
2)不公平地对待其管理的不同基金财产；
3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
5)承销证券；
6)向他人贷款或者提供担保；
7)从事承担无限责任的投资；
8)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
9)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券；
10)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
11)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
12)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。
3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
1)越权或违规经营；
2)违反基金合同或托管协议；
3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；
4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
6)玩忽职守、滥用职权；
7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市
场秩序；
9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
1)依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当
利益；
3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的理念
（1）风险管理是业务发展的保障；
（2）最高管理层负最终责任；
（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；
（4）制度建设是基础；
（5）制度执行监督是保障。
2、风险管理的原则
（1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行；
（3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和
人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化
合规风控部对各部门的监察稽核职能；
（5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适
当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应
行为制定严格的审批程序和过失处罚措施；
（6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、
经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及
时进行相应的修改和完善；
（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险
管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的
风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分：
（1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
（2）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助
经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业
务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面
的重大事项。
（3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独
立的风险管理报告和风险管理建议。
（4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。
（5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险
负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护，用于识别、监控和降低风险。
4、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控
有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高
管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分
开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减
少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任
务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用
适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对
风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化
的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，
对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，
使员工明确其职责所在，控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：34,998,303.4万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：任航
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，
服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打
造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩
突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过
了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业
银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业
银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力
加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成
绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产
托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017
年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的
“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳
发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019
年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》
评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币
市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托
管银行”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成
立，2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理
部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一
部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队
成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高
级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2024年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共865只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、
规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真
实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格
的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账
户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业
务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技
术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资
比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过
基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金
管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）东吴基金管理有限公司直销中心
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
邮政编码：200120
电话：021-50509880
传真：021-50509884
联系人：李佳
客服电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666
公司网址：www.scfund.com.cn
（2）网上交易
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细
则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址：www.scfund.com.cn
2、代销机构（代销机构代销东吴双动力混合A/东吴双动力混合C具体情况以相关公告
为准）
其他销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人网站或相关公告。基金管理人可
根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，
选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
法定代表人：李素明
联系人：李佳
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021－50509666
网站：www.scfund.com.cn
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、张亚旎
六、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点进行。
投资者可按销售机构提供的交易方式办理基金的申购和赎回。销售代理人或销售代理人的代
销网点如有变动，基金管理人将在管理人网站公示。
(二）申购和赎回的办理时间
1、开放日及时间
本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金合同生效以后,若出现新的证券交易
市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相
应的调整并公告。
基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基
金份额申购、赎回价格为下次办理该类基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购的开始日及业务办理时间
基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购。具体业务办理时间在申购开
始公告中规定。
3、赎回的开始日及业务办理时间
基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开
始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前3个工作日在至少一
种中国证监会指定的信息披露媒介上公告。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的该类基金份额净值为基准进行计
算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消；
4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上
述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒介
上刊登公告。
（四）申购和赎回的数额限制
1、本基金的单笔最低申购（含定期定额投资）金额为1.00元（含申购费，A类份额与C
类份额分别计算，下同），追加申购单笔最低限额为1.00元（含申购费）；本基金的单笔最低
赎回份额、最低转换转出份额为1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管的基
金份额余额不足1份的，在赎回时需一次性全部赎回；本基金的最低持有份额相应为1份。
2、销售机构可自行设置相关基金的单笔最低申购（含定期定额投资）金额、单笔最低
赎回份额、最低转换转出份额、最低持有份额，但不得低于本公司设定的上述业务的最低数
额限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定，敬请投资
人留意。
3、投资人通过本公司直销渠道办理上述基金的投资业务，单笔最低申购（含定期定额
投资）金额（含申购费）、追加申购单笔最低限额为10.00元（含申购费）；单笔最低赎回份
额、最低转换转出份额、最低持有份额为10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠道
托管的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次性全部赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前3个工作日在
至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申
请。如投资者是首次申购本基金，可能需要申请开立东吴基金管理有限公司基金账户或销售
机构交易账户。投资者申购本基金时，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资者
提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
2、申购和赎回申请的确认与通知
投资者T日申购基金成功后，登记结算机构在T+1日为投资者办理增加权益的登记手续，
投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。投资者T日赎回基金成功后，登记结算机构在T+1
日为投资者办理扣除权益的登记手续。
T日规定时间受理的申请，正常情况下投资者可在T+2日通过本公司客户服务电话或到其
办理业务的销售网点查询确认情况，打印确认单。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记结算办理时间进行调整并公告。但
基金管理人最迟须于受理申购、赎回申请之日起3个工作日内，对申请的有效性进行确认。
3、申购和赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购不成功的
款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后，基金管理人应指示基金托管人按有关规定划付赎回款项。赎回
款项应在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往赎回人银行
账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按基金合同及本招募说明书有关规定处理。
（六）申购费与赎回费
1、本基金A类基金份额申购费由申购A类基金份额的投资人承担，用于市场推广、销售、
登记结算等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。投资者可选择在申购本基金或赎回本
基金A类基金份额时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择
在赎回时交纳的称为后端申购费。
2、投资者选择交纳A类基金份额前端申购费时，费率按申购金额递减。投资者在一天之
内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
A类基金份额申购金额（含申购费） A类基金份额前端申购费率
100万元以下 1.50%
100万元以上（含）-200万元以下 1.20%
200万元以上（含）-500万元以下 0.80%
500万元以上（含） 1000元/笔
3、投资者选择交纳A类基金份额后端申购费时，费率按持有时间递减，具体费率如下：
A类基金份额持有时间 A类基金份额后端申购费率
1年以内（含） 1.80%
1年-3年（含） 1.50%
3年-5年（含） 0.80%
5年以上 0
4、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
A类基金份额持有时间 A类基金份额赎回费率
7天以内（不含7天） 1.50%
7天到1年（含1年） 0.50%
1年-2年（含2年） 0.25%
2年以上 0
C类基金份额持有时间 C类基金份额赎回费率
7天以内（不含7天） 1.50%
7天-30天（不含30天） 0.50%
30天以上（含30天） 0
本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取
A类基金份额赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项
费用。对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于
持续持有期少于30日的C类基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。
5、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费
方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。
（七）申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份数的计算
（1）A类基金份额的申购
如果投资者选择交纳前端申购费，则申购份数的计算方法如下：
前端申购费用＝申购金额－净申购金额或＝固定费用金额
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
申购份数＝净申购金额/T日A类基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费，则申购份数的计算方法如下：
申购份数=申购金额/T日A类基金份额净值
基金份数以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金资产。
（2）C类基金份额的申购
申购份数=申购金额/T日C类基金份额净值
基金份数以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金资产。
2、赎回金额的计算
如果投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费，在先进先出的原则下，A类或C
类基金份额赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×该类基金份额赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
如果投资者在认购时选择交纳后端认购费，在先进先出的原则下，A类或C类基金份额赎
回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×该类基金份额赎回费率
后端认购费用＝赎回份数×基金份额面值×后端认购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购费用
其中，基金份额面值为1.00元。
如果投资者在申购时选择交纳后端申购费，在先进先出的原则下，A类或C类基金份额赎
回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×该类基金份额赎回费率
后端申购费用＝赎回份数×申购日该类基金份额净值×后端申购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用
3、T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应
的费用后，以当日该类基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后二位，第三位四
舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。
5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值
为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差
在基金资产中列支。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后四位，小数点后第五
位四舍五入。
（八）拒绝或暂停申购的情形
在发生下列情形时，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、不可抗力导致基金无法接受申购；
2、证券交易场所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产
生负面影响，从而损害已有基金份额持有人的利益；
4、个别投资者的申购、赎回过于频繁，导致基金的交易费用和变现成本增加，或使得
基金管理人无法顺利实施投资策略，继续接受其申购可能对其他基金份额持有人的利益产生
损害；
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂
停接受基金申购申请；
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比
例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情
形；
7、法律法规规定或经中国证监会核准的其他情形。
基金管理人决定拒绝接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。基金
管理人决定暂停接受申购申请时，应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。在暂停申购
的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在发生下列情形时，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：
1、不可抗力导致基金无法支付赎回款项；
2、证券交易场所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、基金连续两个开放日以上发生巨额赎回；
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂
停接受基金赎回申请；
5、法律法规规定或经中国证监会核准的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受
的赎回申请，基金管理人应当足额兑付；如暂时不能足额兑付，应当按单个账户已被接受的
赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以
兑付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额，延期支付最迟不得超过正常支
付时间20个工作日。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情形消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或
部分延期赎回。
（1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常
赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为为兑付
投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时，基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日
的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；
未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一
开放日办理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以该下一个开放日的该类基
金份额净值为依据计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总
份额的比例超过20%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎
回申请实施延期赎回。
对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上
述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”方式处理。如下一开放日，该单一基金份额
持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份
额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。
在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调
整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。
当发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者更新的招募说
明书规定的其他方式，在3个交易日内通知基金份额持有人并说明有关处理方法，同时在指
定报刊及其他相关媒介上予以公告。
本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回
申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，
并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。
（十一）申购和赎回暂停期间与重新开放的公告
暂停申购或暂停赎回结束、基金重新开放时，基金管理人应在至少一种中国证监会指定
的信息披露媒介公告：
1、如果发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在至少一种中国证监会指定
的信息披露媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公告最新的各类基金份额净值。
2、如果发生暂停的时间超过1日但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基
金管理人应提前1个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介刊登基金重新开放申
购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的各类基金份额净值。
3、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停
公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在至少一种中国证
监会指定的信息披露媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日
公告最新的各类基金份额净值。
（十二）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节的
规定或届时发布的相关公告。
七、与基金管理人管理的其他基金转换
为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以选择在
本基金和本基金管理人旗下其他基金(如有)之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换
费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定。
八、基金的投资
（一）投资目标
本基金为混合型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本
增值和现金红利的方式获取较高收益。
（二）投资理念
本基金投资理念是：把握价值成长动力、风格动态配置、追求超额收益。
（三）投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金
融工具。其中，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基
金资产的0-35%，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金
资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比
例不高于基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（四）投资策略
本基金，采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基
金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力
为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红
能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型
股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组
合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。
1、股票投资策略
本基金股票投资组合采取自下而上的策略并根据东吴双动力评价体系精选股票构建组
合，东吴双动力评价体系具体由以下两个动力评价体系组成：东吴价值动力评价体系和东吴
成长动力评价体系。本基金股票投资组合具体构建程序如下：
1）根据东吴价值动力评价体系构建价值型股票池
本基金价值型股票池是从股票估值安全边际和分红能力安全边际两个层面进行构建
的。我们认为，当一只股票被市场低估，并且还具有良好现金分红能力时，该类型股票就存
在价值动力。这种价值动力不仅体现在估值优势和获取稳定收益上，还表现在全流通环境下
的并购价值。
本基金价值型股票池具体构建流程是：首先，严格执行估值相对安全边际（以市场平
均市盈率的0.75倍作为股票估值安全边际），选出正常化市盈率NPE（NPE=最新股价/（5
年平均ROE*最新净资产））指标值低于估值安全边际的股票。其次，在估值相对安全的股票
里，根据分红能力安全边际选择分红能力强的股票作为本基金价值型股票池。其中，本基金
选择正常化市盈率指标衡量股票估值是否处于安全边际之内，该指标首先根据上市公司历史
数年盈利能力计算得到正常化每股收益（NormalizedEarnings），其次将最新股价除以正常
化每股收益据此得到NPE，该指标可以很好捕捉市场对公司股票过度反应带来的投资机会。
对于分红能力的衡量，本基金选取上市公司股利、股息率（每股股利/股价）、以及分红稳定
性指标衡量上市公司分红能力。本基金东吴价值动力评价体系和标准见表1。
表1东吴价值动力评价体系
东吴价值动力评价体系
估值安全边际 1、正常化市盈率NPE
分红能力安全边际 2、5年平均每股收益EPS>=0.20元和5年平均每股股利Div>=0.10元
3、5年平均税后股息率D/P>=一年期税后存款利率（现为2.025%）
4、分红稳定性系数DE>=0.60
注：分红稳定性系数=分红年数/上市年数，其中，分红年数取得是最近5年分红年数；对于“上市年数”
取值标准如下：上市5年以上的公司，“上市年数”取值为5年；上市5年以内的公司，“上市年数”取值
为实际上市年数取整加1。
2）根据成长动力评价体系构建成长型股票池
本基金成长型股票池是基于上市公司未来净利润增长率和公司素质评价基础上构建的。
DCF价值模型指出，企业内在价值取决于企业未来自由现金流和折现率。成长所带来的未来
现金流的增加无疑将提升企业的内在价值，而企业内在价值的提高将会表现在股价上升上。
投资于成长性高、有持续成长能力的上市公司，是投资获取高收益的有效手段。
本基金成长型股票池具体构建流程是：首先本基金充分利用本公司行业研究员的盈利预
测数据，并结合至少有3家国内研究机构做过盈利预测数据的上市公司，初步筛选出未来两
年每年净利润增长率超过1.5倍GDP增速，但不低于5%的上市公司股票，作为“未来增长
潜力股票池”。其次，本基金在“未来增长潜力股票池”基础上，根据公司素质评级，精选
公司素质评级为优秀和良好的股票作为具有成长动力的股票，组成本基金成长型股票池。本
基金东吴成长动力评价标准见表2。
表2东吴成长动力评价标准
类别 评价标准
成长性 未来两年每年净利润增长率＞=1.5倍GDP增速（但不低于5%）
公司素质 公司素质评级处于优秀和良好。
成长性高、有持续成长能力
评价体系
公司素质优秀和良好
资料来源：东吴基金
2、债券投资策略
本基金采取积极的债券投资管理策略。制定具体投资策略自上而下考虑的因素是：基础
利率、债券收益率曲线、市场波动、个券的相对价值和套利可能性。与之相对应，本基金分
别采取利率预期策略、骑乘收益率策略、相机抉择策略、相对价值策略和套利交易策略。结
合投资策略的制定构造债券组合，分别在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择。
在债券品种选择上，本基金遵循相对价值原则和流动性原则。现券的相对价值原则指选择到
期收益率处于收益率曲线上方的个券，在到期收益率接近的券种之间，选择久期较短者，在
久期接近的券种之间，选择凸性较大者；本基金在品种选择上优先考虑流动性高的个券。
3、操作策略
在操作策略上，首先，本基金采取自上而下策略，确定大类资产配置。公司投资决策委
员会参考投资研究团队的研究成果，结合宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对未
来市场运行趋势给出判断，从而确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。
其次，采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选
估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动
力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好上市公司股票作为投资对象。在价值和成长
风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，
降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。
基金经理及操作小组根据公司投资决策委员会的决策意见，并结合未来市场结构性变化
趋势的判断，来相机动态调整价值型股票和成长型股票配置比例。如果判断未来市场环境处
于平衡状态，则成长型股票和价值型股票均衡配置；如果判断未来市场环境属于强势环境，
则增加成长型股票配置比例；如果判断未来市场环境属于弱势环境，则增加价值型股票配置
比例。具体价值型股票和成长型股票配置关系见表3。
表3价值型和成长型股票资产配置比例
市场环境 强市 平衡市 弱势
比例配置 成长型＞价值型 价值、成长均衡配置 价值型＞成长型
资料来源：东吴基金
（五）比较基准
80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率。
沪深300指数是由中证指数有限公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数
是从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，其样本覆盖了
沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分
的绩效。
中证全债指数由中证指数有限公司编制发布，是覆盖交易所债券市场和银行间债券市场
两大市场国债、金融债及企业债整体走势的指数，具有较广的覆盖面，成份债券的流动性较
高，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数，以及如果未来指数发布机构
不再公布上述指数或更改指数名称时，本基金可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会
备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
（六）风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于
股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的
概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理
人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用
的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可
能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应以销售机构的评级结
果为准。
（七）投资限制
基金管理人将依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。
1、本基金投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票
数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量；
（2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超
过该证券的10%，并按有关规定履行信息披露义务；
（4）本基金投资于股权分置改革中的权证，在任何交易日买入权证的总金额，不得超
过上一交易日基金资产净值的千分之五；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产
净值的百分之三；本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十；
（5）不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；
（6）基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（7）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的30%；
（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（10）法律、法规中国证监会另有规定的从其规定；
（11）除上述第（6）、（8）、（9）项之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述比例，基金管理人应当在十个交
易日内进行调整并使之比例符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。
2、禁止用本基金资产从事以下行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保、抵押；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）从事房地产等实业投资；
（5）买卖其它基金份额，但是国务院另行规定的除外；
（6）向基金管理人、基金托管人出资或买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或债
券；
（7）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或与基金管理人、基金托管人
有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；
（8）从事内幕交易、操作证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（9）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定的其他禁止行为。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的
利益；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人
的利益；
4、有利于基金资产的安全与增值。
（九）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依
照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付
等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十）基金投资组合报告
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及
董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 174,168,877.41 91.50
其中：股票 174,168,877.41 91.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,244,889.22 8.01
8 其他资产 924,516.10 0.49
9 合计 190,338,282.73 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,803,157.00 1.49
C 制造业 140,073,973.11 74.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,811,884.80 2.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,479,862.50 14.11
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 174,168,877.41 92.80
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300308 中际旭创 100,000 15,656,000.00 8.34
2 300394 天孚通信 103,200 15,611,064.00 8.32
3 002463 沪电股份 512,500 15,467,250.00 8.24
4 300502 新易盛 218,000 14,606,000.00 7.78
5 601138 工业富联 635,800 14,477,166.00 7.71
6 688111 金山办公 46,714 13,593,774.00 7.24
7 688256 寒武纪 74,225 12,875,068.50 6.86
8 688041 海光信息 151,218 11,683,102.68 6.22
9 300476 胜宏科技 471,300 11,414,886.00 6.08
10 002371 北方华创 21,800 6,662,080.00 3.55
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 137,849.02
2 应收证券清算款 741,201.81
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 45,465.27
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 924,516.10
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）东吴价值成长双动力基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
东吴双动力混合A
时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2007.01.01-2007.12.31 120.03% 2.11% 117.05% 1.73% 2.98% 0.38%
2008.01.01-2008.12.31 -43.48% 1.78% -46.49% 2.28% 3.01% -0.50%
2009.01.01-2009.12.31 33.20% 1.71% 72.09% 1.53% -38.89% 0.18%
2010.01.01-2010.12.31 23.00% 1.39% -4.90% 1.17% 27.90% 0.22%
2011.01.01-2011.12.31 -25.63% 1.05% -19.65% 0.99% -5.98% 0.06%
2012.01.01-2012.12.31 7.24% 1.13% 5.45% 0.98% 1.79% 0.15%
2013.01.01-2013.12.31 14.25% 1.50% -2.52% 1.02% 16.77% 0.48%
2014.01.01-2014.12.31 7.37% 1.37% 35.75% 0.88% -28.38% 0.49%
2015.01.01-2015.12.31 34.89% 3.20% 9.52% 1.85% 25.37% 1.35%
2016.01.01-2016.12.31 -36.16% 2.12% -10.86% 1.10% -25.30% 1.02%
2017.01.01-2017.12.31 1.32% 1.27% 12.42% 0.48% -11.10% 0.79%
2018.01.01-2018.12.31 -37.07% 1.82% -18.07% 1.00% -19.00% 0.82%
2019.01.01-2019.12.31 53.52% 1.62% 27.34% 0.93% 26.18% 0.69%
2020.01.01-2020.12.31 85.21% 1.62% 21.84% 1.08% 63.37% 0.54%
2021.01.01-2021.12.31 1.16% 1.16% -3.03% 0.94% 4.19% 0.22%
2022.01.01-2022.12.31 -22.90% 1.47% -16.61% 1.02% -6.29% 0.45%
2023.01.01-2023.12.31 -36.78% 1.59% -8.06% 0.68% -28.72% 0.91%
2024.01.01-2024.03.31 5.58% 2.80% 2.95% 0.82% 2.63% 1.98%
2006.12.15-2024.03.31 65.26% 1.73% 83.46% 1.23% -18.20% 0.50%
东吴双动力混合C
时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021.01.21-2021.12.31 -5.09% 1.14% -6.78% 0.92% 1.69% 0.22%
2022.01.01-2022.12.31 -23.20% 1.47% -16.61% 1.02% -6.59% 0.45%
2023.01.01-2023.12.31 -37.03% 1.59% -8.06% 0.68% -28.97% 0.91%
2024.01.01-2024.03.31 5.47% 2.80% 2.95% 0.82% 2.52% 1.98%
2021.01.21-2024.03.31 -51.59% 1.56% -24.87% 0.88% -26.72% 0.68%
注：1、业绩比较基准=80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率
2、本基金于2021年1月21日开始分为A、C两类
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、业绩比较基准=80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率。
2、本基金于2021年1月21日开始分为A、C两类，C类基金份额的同期业绩比较基准
收益率与A类基金份额保持一致。
十、基金财产
（一）基金财产的构成
1、银行存款及其应计利息；
2、清算备付金及其应计利息；
3、根据有关规定缴纳的保证金；
4、应收证券交易清算款；
5、应收申购款；
6、股票投资及其估值调整；
7、债券投资及其估值调整和应计利息；
8、其它投资及其估值调整；
9、其它财产等。
（二）基金财产的帐户
基金开立专用银行存款账户和证券账户，与基金管理人、基金托管人、基金代销机构、注册
登记机构自有资产账户以及其他基金的资产账户相独立。基金专用账户须报中国证监会备案。
（三）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有财产，并由基金托管人保
管，基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金
财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。
基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债
权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其它权利。基金管理人、基金托管人因依法解
散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。除依
据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其它有关规定承担基金财产本身债务之外，基金
财产不得被强制执行。
十一、基金资产估值
（一）估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并为基金份额
提供计价依据。
（二）估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日，以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
（三）估值对象
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。
（四）估值方法
1、股票估值方法：
（1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（2）未上市股票的估值：
①首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本价估值；
②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上
市的同一股票的市价进行估值；
③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易
所上市的同一股票的市价进行估值；
④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资
产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）
－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
2、债券估值方法：
（1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没
有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估
值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（2）在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环
境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技
术确定公允价值。
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资
产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）
－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综
合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3、权证估值办法：
（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值
日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境
未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。
（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确
定公允价值进行估值。
（4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产
进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）
－（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
（五）估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果
以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，
基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法
规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或投
资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭
受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进
行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差
错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对
更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正；
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且
仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得
不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还
的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方；
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时，基
金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的行为造成基金财产损失
时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的
有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付；
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或
其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理
人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失；
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记
机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法
（1）当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值
错误；各类基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过该类基金份额净值的0.25%时，基
金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到该类基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误
时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先
行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（2）当各类基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，
基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔
偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在
平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行，由此给基金份
额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；
②若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托
管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，该类基金份额净值出错且造成基金
份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担50%，基金托管人承担50%；
③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核
对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布各类基金份额净值的情形，以基金管理人的计
算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
各类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，由基金管理人负责赔
付。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金
管理人计算结果为准。
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有通行做法，
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资者的利
益，已决定延迟估值；
4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评
估基金资产的；
5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（八）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本
基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。
各类基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。
（九）特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）项
或权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不
可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但
是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿
责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本章节的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
十二、基金的收益分配
（一）基金收益的构成
基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、
银行存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。
（二）基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
（三）基金收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权；
2、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,以投资者在分红权益登记日前
的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红；
3、基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
5、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至多分配八次,至少分配一次，但
若成立不满3个月则可不进行收益分配；
7、全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%；
8、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案的确定与公告
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，在2日内公告，
请投资者留意本基金指定的信息披露媒介。
（五）基金收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式的免收再投资的费用；
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
（六）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
十三、基金费用与税收
（一）基金运作相关费用
1、管理费
基金管理费以基金资产净值的1.20％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20％年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、托管费
基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
份额基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
4、投资交易费用；
5、银行汇划费用；
6、基金信息披露费用。
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
9、按照国家有关规定的其他费用。
上述第4项至第9项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人按
费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。
（二）基金销售相关费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“六、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购费与赎回费”与“（七）申购份数与赎
回金额的计算方式”中的相关规定。
本基金转换费率由基金管理人届时另行规定。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费
用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定或届时发布的相关公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；本基金首次募集的会计年度
按如下原则：如果基金合同生效少于3个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表；
7、本基金托管人与本基金管理人就本基金的基金资产净值、基金份额净值、报表等进
行核对并确认。
（二）基金审计
1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意，并
报中国证监会备案。
3、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，须经基金托管人
（或基金管理人）同意。
更换会计师事务所在2日内公告。
十五、基金的信息披露
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、本基金合
同及其他有关规定；
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性；
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织；
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照本基金合同约定的时间和方式查阅或者复制
公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应
保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
一、公开披露的基金信息
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
本基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招
募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合
同、基金托管协议登载在网站上。
（1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容；
本基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工
作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（2）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大
会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件；
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的
当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金募集情况
4、基金合同生效公告
基金管理人在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。
5、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登
载在指定报刊上。
6、基金净值信息
本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在
指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份
额累计净值；
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
7、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查
阅或者复制前述信息资料。
8、基金定期报告
包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上；基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；
如基金合同生效不足两个月，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
度报告；
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其
他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披
露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
9、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在指
定报刊和指定网站上；
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金合同终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更；
（16）某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（21）发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
10、澄清公告
在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基
金上市交易的证券交易所。
11、基金份额持有人大会决议
12、清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
13、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
14、中国证监会规定的其他信息
二、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务；
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定；
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和本基金合同的约定，对基金管
理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查，并向基金管理人进行书面或电子确认；
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时；
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致；
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年；
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
上市交易公告书公布后，应当分别置备于基金管理人的住所和基金上市交易的证券交易
所，供公众查阅、复制；
本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十六、侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当
在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认
相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主
袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，
基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运
作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招
募说明书“基金份额的申购与赎回”章节的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回
按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
4、申购赎回的具体事项安排详见基金管理人届时的相关公告。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”章节约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投
资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主
袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会
计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资产净值作为
基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，
有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等
由基金管理人承担。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金
份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持
有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧
袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变
现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重
大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和
频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停
披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户及特定资
产的相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关
信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：
1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；
2）侧袋账户的初始资产、初始负债；
3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；
4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定
资产状况相关的信息；
5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值
或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格
的承诺；
6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。
八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如
将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人
协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直
接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
十七、基金的风险揭示
（一）市场风险
金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基
金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生
一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。
2、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动，同时直接影响企
业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。
3、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到
期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。
4、通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利
率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前
少的收益率。
6、法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致了基金资
产损失的风险。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能
因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
（三）流动性风险
本基金属于开放式基金，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回，
因此会面临一定的流动性风险。所谓流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基
金资产以支付投资者赎回款项的风险。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，从
而导致基金仓位调整的困难，引发流动性风险，甚至影响基金份额净值。
1、基金申购、赎回安排
本基金管理人加强申赎环节的管理，合理控制持有人集中度，审慎确认大额申购，避免
出现单一持有人申购后份额超过50%以上的情形，在单一份额持有人持有份额超过50%时，
拒绝其后续申购。当出现法律法规、基金合同约定的情形或接受申赎可能会对基金流动性产
生影响时，基金管理人可以暂停本基金申购、延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请，
详情请见本招募书第八章，基金份额的申购与赎回。
2、本基金拟投资市场行业及资产的流动性风险评估
本基金拟投资于沪深交易所股票、银行间和交易所债券、货币市场工具等投资品种。上
述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性
状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，确保基金按时应对赎回要求。极端市场
情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到
赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇
到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险
应对措施，保护基金投资者的合法权益。
股票投资方面，本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业
轮动规律的基础上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化，及
时对行业配置进行动态调整。债券投资方面，本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策
和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构
分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币
市场工具组合。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及
行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到
单一行业流动性风险的影响较小。
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险。
3、巨额赎回情况下的流动性等风险管理措施
若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项的措施以应对巨额
赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的
处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风
险。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采
取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎
回基金份额的风险。本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上
述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上，经与基金托管人协商确认后，基金管
理人应当暂停估值。投资者可能面临所查询到的净值不能及时、准确地反映基金投资的市场
价值的风险。
5、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但
基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转
换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧
袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产
的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制
时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期
报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的
承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的
责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账
户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，
因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
具体措施详见招募说明书“侧袋机制”章节的相关内容。
6、基金报告及临时报告
在本基金持续运作过程中，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告中披露该投资者
的信息及风险。本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
的重大事项时，及时发布公告。
（四）策略风险
本基金存在投资策略风险，即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。另外，在精
选个股的实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、
经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。
（五）其它风险
1、技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致
基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显
示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致
基金资产的损失。
3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接
控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。
十八、基金的终止与清算
（一）基金的终止
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
出现上述情况之一后，须依法律法规和本基金合同的规定对基金进行清算，本基金合同
于中国证监会对清算结果批准并予以公告后终止。
（二）基金清算
1、基金清算小组成立：自基金终止之日起30个工作日内成立清算小组,基金清算小组在
中国证监会的监督下进行基金清算，在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和
基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
2、基金清算小组组成：基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、律师、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用
必要的工作人员。
3、基金清算小组职责：基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。
（三）基金清算程序
1、基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
2、基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认；
3、对基金财产进行评估；
4、对基金财产进行变现；
5、将基金清算结果报告中国证监会；
6、公布基金清算公告；
7、进行基金剩余资产的分配。
（四）清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金清算小组优先从基金资产中支付。
（五）基金剩余资产的分配
基金清算后的全部剩余资产按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金清算的公告
基金终止并报中国证监会备案后2个工作日内由基金清算小组公告，基金财产清算小组
应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上；清算过程
中的有关重大事项须及时公告；基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后3个工作
日内公告。
（七）清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
(1)按本《基金合同》的规定取得基金收益；
(2)参与分配清算后的剩余基金财产；
(3)按《基金合同》的规定赎回其持有的基金份额；
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会；
(5)按本《基金合同》的规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额
持有人大会审议事项行使表决权；
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
(7)监督基金管理人的投资运作；
(8)因基金管理人、基金托管人、销售机构的过错导致基金份额持有人损失的求偿权；
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
(10)同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于
(1)遵守《基金合同》；
(2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》规定的费用；
(3)在持有基金份额范围内承担基金亏损或者合同终止的有限责任；
(4)不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动；
(5)返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代
理人处获得的不当得利；
(6)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金资产；
（2）依照《基金合同》获得基金认购和申购费用、基金赎回手续费以及基金管理费等
其他法律法规规定的费用；
（3）销售基金份额；
（4）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册与过户登记人办理基金注册与过户
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（5）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其它监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（6）提议召开基金份额持有人大会；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、委托、更换基金销售代理人，对基金销售代理人的相关行为进行监督和处
理。如认为基金销售代理人违反本《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律
规定，应呈报中国证监会和其它监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（9）依据本《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（10）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（11）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整开放式基金业务规则，
决定和调整基金的除托管费率和调高管理费率、调高销售服务费率之外的相关费率结构和收
费方式；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使基金
所投资的证券项下的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（15）法律法规和《基金合同》规定的其它权利。
4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理基金备案手续；
（2）自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；
（3）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金资产；
（4）配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其
它机构代理该项业务；
（5）配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托符合条件的其
它机构代理该项业务；
（6）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互
独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（7）除依据法律法规和《基金合同》及其它有关规定外,不得以基金资产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金资产；
（8）依法接受基金托管人的监督；
（9）采取适当合理的措施使基金份额认购、申购、赎回的计算方法符合基金合同等法
律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（10）严格按照《基金法》等法律法规和《基金合同》的关规定，履行信息披露及报告
义务；
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告，编制季度报告、中期报告和年度报
告；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规和《基金合
同》及其它有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》规定向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按照法律法规和本《基金合同》的规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎
回款项；
（15）不谋求对上市公司的控股和直接管理；
（16）依据《基金法》等法律法规和《基金合同》的规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料；
（18）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照本《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（19）参加基金资产清算组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（21）因违反合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（22）基金托管人因违反合同造成基金资产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金合同的备案条件，基金合同不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30
天内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26）法律、法规和《基金合同》规定的其它义务。
5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
(1)自本基金合同生效之日起，依法律法规和本基金合同的规定安全保管基金资产；
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管部
门批准的约定收入；
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反本基金合同及国家
法律法规行为，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分
公司开设证券账户；
(5)以基金托管人名义开立结算备付金账户，用于证券交易资金结算业务；
(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户负责基金的债
券及资金的清算；
(7)提议召开基金份额持有人大会；
(8)在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产；
(2)设立专门的资产托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜；
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金资产
的安全，保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立；对不
同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
(4)除依据法律法规和《基金合同》的规定外，不得利用基金资产为自己及任何第三人
谋取利益，不得委托第三人托管基金资产；
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
(7)保守基金商业秘密，除法律法规和《基金合同》另有规定外，在基金信息公开披露
前予以保密，不得向他人泄露；
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格；
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同
规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
(11)按有关规定，保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
(12)建立并保存基金份额持有人名册；
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
(14)依据基金管理人的指令或有关规定，将基金份额持有人的基金赎回和分红款项划往
指定账户；
(15)按照规定召集基金份额持有人大会；
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
(17)参加基金资产清算组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
(18)面临解散、依法被撤销或破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基
金管理人；
(19)因违反合同导致基金资产的损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免
除；
(20)基金管理人因违反合同造成基金资产损失时，应为基金份额持有人的利益向基金管
理人追偿；
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定；
(22)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。
1、召开事由
当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）因无法满足《基金合同》规定的条件而终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）变更基金类别；
（6）变更基金投资目标、范围或策略；
（7）变更基金份额持有人大会程序；
（8）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规
的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；
（9）变更《基金合同》（《基金合同》中规定可由基金管理人和基金托管人协商后变更
而无需召开基金份额持有人大会的情形除外）；
（10）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会
的事项。
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更《基金合同》，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）在《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率、调低销售服务
费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行变更；
（4）对《基金合同》的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响或变更不涉及基
金合同当事人权利义务关系发生变化；
（5）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其它
情形。
2、会议召集方式
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人
召集；
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不召集，代表基
金份额10％（含10％）以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出
书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起六十日内召开。
（5）如在上述第（4）条情况下，基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前三十日报中国证
监会备案。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、通知
召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30天，在中国证监会指定的至少一种
全国性信息披露报刊上公告通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点、方式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）代理投票授权委托书送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话。
采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式，
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。
4、会议的召开方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方
式召开。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
第一，亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；
第二，经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。
（2）通讯开会。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
第一，召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示
性公告；
第二，召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关
的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
第三，本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；
第四，上述第三项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金
份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；
第五，会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面符合法律法规和会议通
知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，
但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大变更、决定终
止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权利登记日基金总份额10%（含10%）以上的
基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人
大会审议表决的提案；也可以在现场会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案
应当在大会召开日前20天提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集现场会议的通知后，对原有提案的修改应当在基
金份额持有人大会召开日15天前公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少有15天的
间隔期。基金份额持有人大会的召集人发出以通讯方式开会的通知后，该次基金份额持有人
大会不得增加、减少或修改需由该次基金份额持有人大会审议表决的提案。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合
条件的应当在大会召开日15天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
第一，关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规
和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述
要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大
会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
第二，程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆
或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题
提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%（含10%）以上的基金份额持有人提交基金份
额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表
决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审
议，其时间间隔不少于六个月。
（2）议事程序
1）现场开会：
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有
人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
2)通讯开会：
在通讯开会的情况下，公告会议通知时应当同时公布提案，在所通知的表决截止日期后
两个工作日内统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上（含50%）
通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议
的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二（含
三分之二）以上通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、决定
终止基金合同以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有
效出席的投资者，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互
矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
7、计票
（1）现场开会
如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的
一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。
监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后
立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新
清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
计票过程应由公证机关予以公证。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。
（3）公证机关对计票过程全程予以公证，并在公告基金份额持有人大会决议时公告公
证书全文、公证机关及公证员姓名。
8、生效与公告
基金份额持有人大会决议应当由会议召集人自通过之日起五日内报中国证监会核准或
者备案，并自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
除非《基金合同》或法律法规另有规定，生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份
额持有人、基金管理人和基金托管人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒
介公告。
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例：
（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上（含10%）；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关
基金份额的二分之一（含二分之一）；
（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益
登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过；
（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以
上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别
由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有
平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本
节没有规定的适用本部分的相关规定。
（三）基金合同的解除和终止的事由、程序
（1）有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（2）基金资产清算：
1、基金资产清算组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算组，基金
管理人组织基金资产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金资产清算组组成：基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作人员。
3、基金资产清算组职责：基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金资产清算组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动。
4、基金资产清算程序
（1）基金合同终止后，由基金资产清算组统一接管基金；
（2）对基金资产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金资产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对清算后的剩余基金财产进行分配。
清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金资产清算组优先从基金资产中支付。
基金资产清算后的全部剩余资产按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金资产清算组公告，基金财产
清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上；
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金清算结果由基金资产清算组经中国证监会批准
后3个工作日内公告。
（四）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉
方承担。
本《基金合同》受中国法律管辖。
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，存放在基金管理人和基金托管人的营业场所，投资者可免费
查阅；也可按工本费购买《基金合同》印制件或复印件；如涉及争议事项需协商、仲裁或诉
讼的，《基金合同》条款及内容应以《基金合同》正本为准。
二十、基金托管协议的内容摘要
（一）托管协议当事人
1、基金管理人
基金管理人名称：东吴基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
法定代表人：李素明
注册资本：人民币10000万元
组织形式：有限责任公司
经营期限：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的
其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码：100031
法定代表人：谷澍
成立时间：2009年1月15日
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
组织形式：股份有限公司
注册资本：34,998,303.4万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担
保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理
政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存
款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有
价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨
询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资
基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券
投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品
交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对
象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选
择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金投资范围、对象以及证券选择
标准为：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股
票、债券、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。权证等新的金融工具
在法律法规允许的范围内进行投资，不需要召开基金份额持有人大会同意。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
(2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该
证券的10%；
(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；
(4)股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0-35%，现金以及
到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投
资于股权分置改革中的权证，遵循下述投资比例限制，若相关法律法规另有规定，本基金权
证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订，不受下述条款限制：(a)本基金在任何交易
日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。（b）本基金持有的全部
权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。（c）本基金管理人管理的全部基金持有的同
一权证，不超过该权证的百分之十；
(5)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(6)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（7）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基
金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(10)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。
除上述第（6）、（8）、（9）项之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在
10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。
侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风
险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资禁止行为进行
监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人及时相互提供与
本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本
基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名
单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应以
书面方式向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协
商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，
并承担交易对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履
行情况进行监督。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各
类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经
基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则托管银行不承担任
何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。
6、基金托管人发现基金管理人的上述事项及实际投资运作中违反法律法规和基金合同
的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托
管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金
托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证
在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督
促基金管理人改正。
7、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
8、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
（三）基金财产的保管
1、基金资产保管的原则
基金托管人依法持有基金资产，应安全保管所收到的基金的全部资产。基金资产应独
立于基金管理人、基金托管人的自有资产。
基金托管人必须为基金设立独立的账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管
业务实行严格的分账管理。
基金托管人应安全、完整地保管基金资产；未经基金管理人的正当指令，不得自行运
用、处分、分配基金的任何资产。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人
保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。
对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知托管人，到账日基金资产没有到达托管人处的，托管人应及时通知基金管理人采取措
施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
2、募集资金的验证
基金设立募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合
《基金法》等有关规定后，基金管理人应在规定期限内将募集的全部资金及其在募集期产生
的利息存入基金托管人为基金开立的基金托管专户，由基金管理人聘请具有从事证券业务资
格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含
2名）中国注册会计师签字有效。
3、投资者申购资金和赎回资金的划付
基金管理人应要求注册登记机构在托管人处开立专门用于办理基金申购、赎回基金清
算帐户，并负责基金申购、赎回的管理和清算。基金申购、赎回的款项采用单笔净额交收的
结算方式，净额在T+3日中国证券登记结算公司上海、深圳分公司规定的交收时间内交收。
基金托管人应及时查收申购资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金
管理人，由基金管理人负责处理相关事宜。基金管理人在接到托管人的通知后应及时向基金
托管人做出情况说明，若无正当理由仍未划付申购资金的，则基金托管人应及时向中国证监
会报告，因此造成的基金份额持有人损失的，由过错方承当相应的法律责任。
因投资者赎回而应划付的款项，基金托管人应根据基金管理人的指令进行划付。如果
基金托管人未能在规定的时间划拨赎回资金的，基金管理人应当及时通知基金托管人，督促
托管人尽快划拨赎回资金，基金托管人在接到基金管理人通知后，应及时向基金管理人作出
情况说明，如无正当理由仍未划拨赎回资金的，则基金管理人应及时向中国证监会报告。因
此造成基金份额持有人损失的，由过错方承担相应的法律责任。
4、基金的银行账户的开设和管理
基金托管人应负责本基金的银行存款帐户的开立和管理。
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行存款帐户。
本基金的银行预留印鉴，由基金托管人保管和使用，本基金的一切货币收支活动，包
括单不限于投资、支付赎回资金、支付基金收益、收取申购款均需通过本基金的银行存款帐
户进行。
本基金存款专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业
务以外的活动。
本基金存款专户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银
行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民
银行的其他规定。
5、基金证券账户、证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分
公司/深圳分公司开设证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进
行本基金业务以外的活动。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司开立结算备付金账户，用于办理本基金托管人所托管的包括本基金在内的相关基金在
交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。
6、债券托管乙类账户的开设和管理
（1）基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入银行间债券市
场交易资格，并代表基金进行交易，基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限
责任公司开设银行间债券市场债券托管自营帐户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹
配及资金的清算。
（2）基金管理人和基金托管人同时代表基金签定全国银行间债券市场债券回购主协
议，协议正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
7、基金资产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库；也可存入中央国债登记结算有限责
任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管
库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担责任。
8、与基金资产有关的重大合同的保管
与基金有关的重大合同的签署，除本协议另有规定外，由基金管理人代表基金签署。
签署时应保证基金一方持有两份以上正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有
一份正本的原件。如上述合同只有一份正本先由基金管理人取得，则基金管理人应及时将正
本送达基金托管人处保管。
（四）基金资产净值计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该
类基金资产净值除以计算日该类基金份额总份额后的价值。
基金管理人应每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额
净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算
当日的基金资产净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核
后，签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（五）基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册，包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益
登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最
后一个交易日的基金份额持有人名册由基金过户与注册登记人负责制定。基金过户与注册登
记人对基金份额持有人名册负保管义务。
管理人应根据相关法律法规的规定及基金托管人的要求定期或不定期提供基金份额持
有人名册。
（六）争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商
可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，
仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
（七）托管协议的修改与终止
1、本协议相关各方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议向中国证监会办理完必要的核准
或备案手续后生效。
2、发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人；
（3）因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人；
（4）发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要
和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容：
（一）持有人注册登记服务
基金管理人委托注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记人配备
安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的
登记、管理、托管与转托管，股东名册的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份
额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
（二）持有人交易记录查询及定期对帐单服务
1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
2、定期对账单服务
基金管理人设立客户服务部门。每季度或每年度结束后10个工作日内，客户服务部门
将向所有选择此项服务的基金份额持有人送达该持有人最近一季度或最近一年度电子对账
单，记录该持有人最近一季度或最近一年度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时
间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。每年度结束后30个工作日内，客户服务部
门将向本年度有交易的且选择此项服务的基金份额持有人送达该持有人最近一年度纸质对
账单。
（三）红利再投资服务
若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配，该持有人当期分配所得基金
收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收取任何申购费用。若基金份
额持有人不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。
（四）定期定额投资计划
在技术条件成熟时，基金管理人可利用直销网点或代理销售网点为投资者提供定期定额
投资的服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，
具体方法另行公告。
（五）客户服务中心（Call Center）及网络查询服务
基金份额持有人可以拨打东吴基金管理有限公司的客户服务电话（4008210588）或登陆
公司网站（www.scfund.com.cn）查询基金账户状况、余额、交易记录、盈亏统计和其他相
关基金知识以及进行投诉。
二十二、其他应披露事项
（1）2023年05月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金
销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告》；
（2）2023年05月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于网上直销平台关闭建行网银直连
支付的公告》；
（3）2023年06月07日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司高级管理人员变更公告》；
（4）2023年06月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于网上直销平台关闭招商银行网银
直连支付的公告》；
（5）2023年06月13日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴价值成长双
动力混合型证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要》；
（6）2023年06月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公
告》；
（7）2023年06月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告》；
（8）2023年06月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券股份
有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告》；
（9）2023年07月01日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有
限公司管理的基金2023年半年末基金净值公告》；
（10）2023年07月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券
有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告》；
（11）2023年07月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海大智
慧基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告》；
（12）2023年07月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加金元证券股份有限公司
费率优惠的公告》；
（13）2023年07月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年2季度报告提
示性公告》；
（14）2023年07月21日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴价值成长
双动力混合型证券投资基金2023年第2季度报告》；
（15）2023年07月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修
改基金合同等法律文件的公告》；
（16）2023年07月29日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴价值成长
双动力混合型证券投资基金更新基金合同、招募说明书、产品资料概要及托管协议》；
（17）2023年08月31日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴价值成长
双动力混合型证券投资基金2023年中期报告》；
（18）2023年08月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示
性公告》；
（19）2023年09月05日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券
股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资业务的公告》；
（20）2023年09月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险
代理有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告》；
（21）2023年10月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提
示性公告》；
（22）2023年10月25日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴价值成长
双动力混合型证券投资基金2023年第3季度报告》；
（23）2023年11月03日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信息
科技有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告》；
（24）2023年11月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海万得基金销售有限
公司申购补差费率优惠的公告》；
（25）2023年11月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加嘉实财富管理有限公司
申购补差费率优惠的公告》；
（26）2023年12月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧
财富基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告》；
（27）2023年12月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、网
站、二维码、公众号诈骗的风险提示公告》；
（28）2023年12月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上交所
网站、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司高级管理人员变更
公告》；
（29）2024年01月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、网
站、二维码、公众号诈骗的风险提示公告》；
（30）2024年01月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提
示性公告》；
（31）2024年01月22日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴价值成长
双动力混合型证券投资基金2023年第4季度报告》；
（32）2024年02月07日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法
变更的公告》；
（33）2024年03月06日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、网
站、二维码、公众号诈骗的风险提示公告》；
（34）2024年03月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加长江证券股份有限公司
费率优惠的公告》；
（35）2024年03月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示
性公告》；
（36）2024年03月29日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴价值成长
双动力混合型证券投资基金2023年年度报告》；
（37）2024年04月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增金元证券
股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告》；
（38）2024年04月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提
示性公告》；
（39）2024年04月22日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴价值成长
双动力混合型证券投资基金2024年第1季度报告》。
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记机构的办公
场所,投资者可在办公时间免费查阅；按支付工本费后，可在合理时间内取得本基金招募说
明书复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十四、备查文件
（一）中国证监会核准“东吴价值成长双动力股票型证券投资基金”募集的文件
（二）《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金合同》
（三）《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
东吴基金管理有限公司
二零二四年六月