东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年6月12日

送出日期：2024年6月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称东吴配置优化混合基金代码582003

下属基金简东吴配置优化混合A东吴配置优化混合C

称

下属基金代582003 011707

码

下属前端交--

易代码

下属后端交--

易代码

基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金合同生2017-12-25上市交易所及上市暂未上市-

效日日期

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基2020-12-16

基金经理

金经理的日期周健

证券从业日期2006-08-01

其他东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金由东吴配置优化混合型证券投资基金变更

而来。东吴配置优化混合型证券投资基金根据《东吴保本混合型证券投资基金基金合

同》的约定由东吴保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。

注：东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金自2021年3月8日起增设C类基金份额。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况

投资目标本基金根据不同市场情况变化，对股票、债券及其他投资品种的配置进行优化调整，

追求基金资产长期稳定增值。

投资范围本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、

央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换公司债券、可分离交易

可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、

债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票投资占基金资产的比例为0－95%，其中权证

不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需

缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的

政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货、国债期

货的投资比例遵循国家相关法律法规。

主要投资策略本基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将积极主动的投资风格与严谨规范的选股

方法相结合，综合运用“自上而下”和“自下而上”的投资方法进行行业配置和个股

选择；在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力进行定量评估、定性

分析和实地调研的基础上，优选重点行业中基本面状况健康、具有估值优势、成长性

良好、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。

3、债券投资策略

本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征，制

定相应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。

4、可转换债券投资策略

5、资产支持证券投策略

6、权证投资策略

7、股指期货投资策略

8、国债期货投资策略

业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，

而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出

的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括

基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不

同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中

风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评

级结果应以销售机构的评级结果为准。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

东吴配置优化混合A

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注

率

M＜1,000,000 1.5%-

1,000,000≤M＜2,000,000 1.2%-

申购费（前收费）

2,000,000≤M＜5,000,000 0.8%-

M≥5,000,000 1000元/笔-

N＜7天1.50%-

7天≤N＜30天0.75%-

30天≤N＜365天0.5%-赎回费

1年≤N＜2年0.25%-

N≥2年0%-

东吴配置优化混合C

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注

N＜7天1.50%-

赎回费7天≤N＜30天0.5%-

N≥30天0%-

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率1.2%基金管理人和销售机构

托管费年费率0.2%基金托管人

东吴配置优化混合A-销售机构销售服

务费东吴配置优化混合C年费率0.4%销售机构

审计费用年费用金额35500.00元会计师事务所

信息披露费年费用金额80000.00元规定披露报刊

费用的计算方法及支付方式详见-

其他费用

招募说明书及相关公告

注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实

际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

东吴配置优化混合A

基金运作综合费率（年化）

- 1.60%

东吴配置优化混合C

基金运作综合费率（年化）

- 2.00%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金

年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、策略风险及其他风险等。本基金特有风险

如下：

本基金可投资于资产支持证券，面临与资产支持证券相关的风险，主要包括资产支持证券信用增级

措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险以及与基础资产相关

的原始权益人破产、现金流预测等风险，上述风险可能对基金收益产生不利影响。

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货

所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。

本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险

是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之

一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动

性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，

此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，

使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金

份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准

确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

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