东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2024年1号

2024-06-13 14:23:33

东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型

证券投资基金招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司2024年1号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

【重要提示】...........................................................................................................................1

一、绪言...................................................................................................................................3

二、释义...................................................................................................................................4

三、基金管理人.......................................................................................................................8

四、基金托管人.....................................................................................................................17

五、相关服务机构.................................................................................................................20

六、基金的募集.....................................................................................................................22

七、基金合同的生效.............................................................................................................23

八、基金份额的申购与赎回.................................................................................................24

九、基金的投资.....................................................................................................................35

十、基金的业绩.....................................................................................................................46

十一、基金财产.....................................................................................................................48

十二、基金资产的估值.........................................................................................................49

十三、基金的收益分配.........................................................................................................54

十四、基金费用与税收.........................................................................................................56

十五、基金的会计与审计.....................................................................................................59

十六、基金的信息披露.........................................................................................................60

十七、侧袋机制.....................................................................................................................66

十八、基金的风险揭示.........................................................................................................69

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................................................74

二十、基金合同的内容摘要.................................................................................................76

二十一、基金托管协议的内容摘要.....................................................................................91

二十二、对基金份额持有人的服务...................................................................................108

二十三、其他应披露事项...................................................................................................110

二十四、招募说明书存放及查阅方式...............................................................................114

二十五、备查文件...............................................................................................................115

【重要提示】

本基金根据【2016】年【03】月【30】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴智慧

医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2016】627号）的

注册募集，本基金的基金合同于2016年8月11日正式生效。

基金管理人保证《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以

下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明

书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和

收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基

金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政

治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系

统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实

施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。此外，本基金以1

元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的

风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可

以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实

施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份

额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基

金合同》等信息披露文件。本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，

高于债券型基金和货币市场基金。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征

和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金

运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2024年4月30日，有关财务数据和净值表现截

止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管

理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流

动性风险规定》”）其他有关规定及《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金合

同》（以下简称“基金合同”）编写。

本《招募说明书》阐述了东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的投资目

标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本《招募说明书》。

本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招

募说明书》作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事

人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额

持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金

投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指东吴基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴智慧医疗量化策略灵

活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资

基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，

将不晚于2020年9月1日起执行）

8、基金份额发售公告：指《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金

份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自

2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第

十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的

决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接

受东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

52、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

有人服务的费用

53、A类基金份额：指在投资人申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取

赎回费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别

54、C类基金份额：指在投资人申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收

取赎回费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；

56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工

具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称：东吴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

设立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

联系人：李佳

电话：（021）50509888

传真：（021）50509884

客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-50509666

公司网址：www.scfund.com.cn

股权结构：

持股单位占总股本比例

东吴证券股份有限公司 70%

海澜集团有限公司 30%

合计 100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科

员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任

公司财务部总经理，财务总监，东吴基金管理有限公司监事长，东吴创业投资有限公司董事

长，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基

金管理有限公司董事长。

李素明先生，董事，博士。历任重庆国际信托投资公司北京营业部副总经理、总经理；

西南证券股份有限公司总裁助理、董秘、稽核总监；红塔证券股份有限公司董事会秘书、副

总裁、常务副总裁、总裁；重庆鸿业百泰私募股权投资基金管理有限公司董事长，现任东吴

基金管理有限公司总经理。

陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二

证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、

昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），东吴证券人力资源部

总经理，现任人力资源总监兼人力资源部总经理。

郭晶晶女士，董事，硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司销售经理，光大证券研

究所销售经理，深圳明达资产管理公司营销总监，国金证券研究所区域销售总监，招商证券

北京基金业务总监，东吴证券研究所销售总监（董事总经理）、副所长（主持工作）。现任

东吴证券研究所行政负责人。

张戈先生，董事，本科，中共党员。历任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理，

现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。

周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏

州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，南京大学法学院副教授，现任南京大学法

学院教授，担任江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事和昆山鹿城村镇银行股份有限

公司独立董事。

袁建新先生，独立董事，苏州大学商学院教授。历任苏州大学管理学院讲师、管理学

院副教授、商学院副教授，目前担任商学院教授，担任江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、南京沪江复合材料股份有限公司独立董

事、苏州轴承厂股份有限公司独立董事和苏州肯美特设备集成股份有限公司独立董事。

方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、资

深澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所

部门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财

务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）合伙人，

上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理，现任江苏帝奥微电子股份有限公司独

立董事。

2、监事会成员

叶犇先生，监事长，党校研究生，中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前办事

处员工、分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长，中国工商银行平江支行副行

长，中国工商银行苏州分行投资银行副总经理，东吴证券固定收益总部副总经理（主持工作）、

固定收益总部总经理、上海分公司总经理，现任东吴证券资金运营部总经理。

郭淳先生，监事，大学学历，硕士学位，中共党员。历任张家港市建行员工，张家港

财政局员工，东吴证券张家港营业部总经理助理、副总经理、总经理，东吴证券张家港总部

总监，东吴证券张家港分公司总经理，现任东吴证券财富管理委员会高级督导。

沈清韵女士，监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审

计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，风险管理部总经理，风险管理部总经理兼

董秘，现任合规风控部总经理。

冷强先生，监事，本科学历，中共党员。历任烟台胜地汽车零部件制造有限公司财务

核算，东吴证券股份有限公司园区现代大道营业部员工、资产管理总部项目管理部总监、总

裁办公室董事长秘书、总裁办公室主任助理、运营中心总经理助理，现任东吴基金管理有限

公司董秘、办公室总经理。

3、高管人员

李素明先生，总经理兼财务负责人，博士。历任重庆国际信托投资公司北京营业部副

总经理、总经理；西南证券股份有限公司总裁助理、董秘、稽核总监；红塔证券股份有限公

司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、总裁；重庆鸿业百泰私募股权投资基金管理有限公司

董事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。

李杰先生，副总经理，硕士。历任国泰君安证券营业部办公室主任、机构客户服务总

部业务董事副经理；兴安证券机构客户部营销专员；齐鲁证券营业部总经理；万家基金管理

有限公司副总经理、董事会秘书；万家共赢资产管理有限公司董事长；上海承方股权投资管

理有限公司董事长，现任东吴基金管理有限公司副总经理。

刘婷婷女士，督察长，硕士，中共党员。历任南京永华会计师事务所审计员、会计师；

中国证监会南京特派办上市公司监管处科员、副主任科员；中国证监会江苏监管局上市公司

监管二处主任科员、副处长、调研员；中国证监会江苏监管局机构监管处、机构检查处二级

调研员。现任东吴基金管理有限公司督察长。

葛艳女士，首席信息官，硕士。历任东吴证券有限责任公司信息技术经理，东吴基金管

理有限公司信息技术部总经理，现任东吴基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经

理。

4、基金经理

毛可君女士，中国国籍，复旦大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职上

海浦东发展银行业务经理；申万宏源证券研究所行业分析师。2017年11月加入东吴基金管

理有限公司，现任基金经理。2021年7月12日至今担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混

合型证券投资基金基金经理，2021年7月28日至今担任东吴双三角股票型证券投资基金基

金经理，2021年11月30日至今担任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。

历任基金经理：

2016年08月11日-2018年12月13日周健

2016年10月18日-2020年07月23日秦斌

2020年07月23日-2022年08月17日赵梅玲

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会：总经理兼财务负责人李素明、固收投资总监兼固定收益总部总经理侯

慧娣、权益投资总监兼权益投资总部总经理刘元海、专户投资总部副总经理徐骁天、研究策

划部总经理助理（主持工作）陈伟斌。李素明任投资决策委员会主任，刘元海为投资决策委

员会执行委员，王晓彤为投资决策委员会秘书。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进

行证券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的

价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人者

能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成

本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担

赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日

内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略

及限制等全权处理本基金的投资。

2、基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运

作办法》、《销售办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有

关法规禁止的行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）承销证券；

（6）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（7）从事承担无限责任的投资；

（8）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（9）向本基金管理人、基金托管人出资；

（10）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（11）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱

市场秩序；

（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（10）法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不

当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的理念

（1）风险管理是业务发展的保障；

（2）最高管理层负最终责任；

（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

（4）制度建设是基础；

（5）制度执行监督是保障。

2、风险管理的原则

（1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透

到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和

人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化

合规风控部对各部门的监察稽核职能；

（5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适

当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应

行为制定严格的审批程序和过失处罚措施；

（6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、

经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及

时进行相应的修改和完善；

（7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险

管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险

管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

（2）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助

经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业

务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面

的重大事项。

（3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独

立的风险管理报告和风险管理建议。

（4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。

（5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险

负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维

护，用于识别、监控和降低风险。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控

有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高

管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分

开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减

少和防范风险。

（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任

务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用

适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对

风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

（5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、

投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化

的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，

对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。

（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，

使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：任航

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院

批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。

中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，

服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自

己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、

联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，

坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打

造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩

突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过

了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业

银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业

银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力

加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成

绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产

托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017

年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的

“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳

发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019

年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》

评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币

市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托

管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成

立，2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理

部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一

部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队

成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高

级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2024年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

基金共865只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、

规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真

实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管

理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监

督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流

程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格

的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账

户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业

务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技

术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资

比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过

基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金

管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提

示有关基金管理人并报中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构：

（1）东吴基金管理有限公司直销中心

名称：东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

联系人：李佳

直销电话：（021）50509880

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666

网站：www.scfund.com.cn

（2）网上交易

个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细

则请参阅本公司网站公告。

2、代销机构（代销机构代销东吴智慧医疗混合A/东吴智慧医疗混合C具体情况以相关

公告为准）：

其他销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人网站或相关公告。基金管理人可

根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的规定和基金合同的约定，

选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

联系人：李佳

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：4008210588（免长途话费）、021-50509666

网站：www.scfund.com.cn

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、张亚旎

六、基金的募集

东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型（以下简称"本基金"）经中国证监会（证监许可

[2016]627号文）批准，于2016年7月11日起向社会公开募集。截止到2016年8月5日，

基金募集工作已顺利结束。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为

556,621,268.39元人民币，认购金额在募集期间产生的银行利息共计138,678.65元人民币。

上述资金已于2016年8月9日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的

基金托管专户。

本次募集有效认购户数为10179户，按照每份基金份额初始发售面值1.00元人民币计

算，本息合计募集基金份额总额为556,759,946.47份基金份额，已全部计入投资者账户，

归投资者所有。

七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集

金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规

及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报

告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认

文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专

门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款

利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现

前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他

基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告

中列明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办

理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基

准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登

记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎

回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，

款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其

他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接

收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，

投资人应及时查询。

（五）申购和赎回的数量限制

1、本基金的单笔最低申购（含定期定额投资）金额为1.00元（含申购费，A类份额与

C类份额分别计算，下同），追加申购单笔最低限额为1.00元（含申购费）；本基金的单笔

最低赎回份额、最低转换转出份额为1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管

的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次性全部赎回；本基金的最低持有份额相应为1

份。

2、销售机构可自行设置本基金的单笔最低申购（含定期定额投资）金额、单笔最低赎

回份额、最低转换转出份额、最低持有份额，但不得低于本公司设定的上述业务的最低数额

限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定，敬请投资人

留意。

3、投资人通过本公司直销渠道办理本基金的投资业务，单笔最低申购（含定期定额投

资）金额（含申购费）、追加申购单笔最低限额为10.00元（含申购费）；单笔最低赎回份额、

最低转换转出份额、最低持有份额为10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠道托

管的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次性全部赎回。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告；

5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额

和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上公告并报中国证监会备案。本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设限制。

（六）申购费与赎回费

1、申购费

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，

主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下：

本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用；C类基金份额不收取申购费用。

申购金额M（含申购费） A类基金份额申购费率

M＜100万 1.50%

100万≤M＜200万 1.20%

200万≤M＜500万 0.80%

500万≤M＜1000万 0.30%

M≥1000万 1000元/笔

2、赎回费

本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7

日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期少于30日的投资

人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取

的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6

个月的投资人收取的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不

少于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的赎

回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

赎回费随基金持有时间的增加而递减。

对于本基金A类基金份额，赎回费率如下：

持有时间T A类基金份额赎回费率

T 1.50%

7日≤T 0.75%

30日≤T 0.50%

1年≤T 0.25%

T≥2年 0%

注：1个月指30日，1年指365日。

对于本基金C类基金份额，赎回费率如下：

持有时间T C类基金份额赎回费率

T 1.50%

7日≤T 0.50%

T≥30日 0

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况

制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管

部门要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行

公告。

（七）申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）A类基金份额的申购

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-固定金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

上述计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金

财产承担。

例一：假定T日的A类基金份额净值为1.1000元，四笔申购金额分别为5,000元、150

万元、350万元、850万元和1,000万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的A类基

金份额计算如下：

申购1 申购2 申购3 申购4 申购5

申购金额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00 适用申购费率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 0.30% 固定费用1000元净申购金额4,926.11 1,482,213.44 3,472,222.22 8,474,576.27 9,999,000.00 (C=A/(1+B)) 申购费(D=A-C) 73.89 17,786.56 27,777.78 25,423.73 1,000.00 申购份额(=C/1.100) 4,478.28 1,347,466.76 3,156,565.66 7,704,160.25 9,090,000.00

（2）C类基金份额的申购

申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的损失或收益由基金财

产承担。

例二：某投资者投资10,000.00元申购本基金C类基金份额，无申购费用，假设申购当

日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.0412元，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝10,000.00/1.0412＝9,604.30份

即：该投资者投资10,000.00元申购本基金C类基金份额，无申购费用，假设申购当日

C类基金份额的基金份额净值为1.0412元，则投资者可获得9,604.30份本基金C类基金份

额。

2、赎回金额的计算：

在先进先出的原则下，赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。

例三：（1）假定某投资者在持有本基金A类基金份额超过30日、但不超过一年时间内

的T日赎回20,000.00份，其赎回费率为0.50%，现假定该日A类基金份额净值为1.2500

元，则其获得的净赎回金额计算如下：

赎回金额=20,000.00×1.2500=25,000.00元

赎回费用=25,000.00×0.5%=125.00元

净赎回金额=25,000.00-125.00=24,875.00元

（2）假定某投资者在持有本基金A类基金份额超过一年、但不超过两年时间内的T日

赎回20,000.00份，其赎回费率为0.25%，现假定该日A类基金份额净值为1.5500元，则

其获得的净赎回金额计算如下：

赎回金额=20,000.00×1.5500=31,000.00元

赎回费用=31,000.00×0.25%=77.50元

净赎回金额=31,000.00-77.50=30,922.50元

（3）假定某投资者在持有本基金A类基金份额超过两年时间后的T日赎回10,000.00

份，其赎回费率为0%，现假定该日A类基金份额净值为1.3000元，则其获得的净赎回金

额计算如下：

赎回金额=10,000.00×1.3000=13,000.00元

赎回费用=13,000.00×0=0元

净赎回金额=13,000.00-0=13,000.00元

3、本基金基金份额净值的计算：

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在

T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（八）申购与赎回的登记

1、基金投资人当日的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间以内可以撤销。

2、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权

益并办理登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权

益并办理相应的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于

开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂

停接受基金申购申请；

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比

例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的

情形；

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，

基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部

或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理

人应及时恢复申购业务的办理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受投资人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂

停接受基金赎回申请；

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管

理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能

足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付

部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有

人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受

理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎

回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处

理。

(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总

份额的比例超过20%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎

回申请实施延期赎回。

对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上

述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”方式处理。如下一开放日，该单一基金份额

持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份

额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。

在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调

整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过

20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者其他的方式在

3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂

停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，

基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工

作日的各类基金份额净值。

4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1

次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登

基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理

人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以

收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定

并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十七）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（十八）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节的

规定或届时发布的相关公告。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金主要投资于智慧医疗主题相关股票，通过量化选股与择时相结合的方法，在充分

控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力

争实现基金财产的长期稳健增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中

小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括但不限

于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转

换债券（含分离型可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益

类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会