嘉实稳荣债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月19日更新)

嘉实稳荣债券型证券投资基金更新招募说

明书

(2024年06月19日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

嘉实稳荣债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2016年3月7日

证监许可【2016】443号《关于准予嘉实稳荣债券型证券投资基金注册的批复》注册募集。

本基金基金合同于2016年12月2日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实稳荣债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明

书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容

真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，

并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风

险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期

的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能

承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理

实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券，

中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于

不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶

化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基

金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于混合型基金、

股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基

金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险

收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决

策。

投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内

按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额

以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运

营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024年4月23

日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...........................................................................................................................................4

二、释义...........................................................................................................................................5

三、基金管理人...............................................................................................................................9

四、基金托管人.............................................................................................................................19

五、相关服务机构.........................................................................................................................23

六、基金的募集.............................................................................................................................30

七、基金合同的生效.....................................................................................................................32

八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................33

九、基金的投资.............................................................................................................................42

十、基金的业绩.............................................................................................................................52

十一、基金的财产.........................................................................................................................54

十二、基金资产的估值.................................................................................................................55

十三、基金的收益与分配.............................................................................................................59

十四、基金的费用与税收.............................................................................................................61

十五、基金的会计与审计.............................................................................................................63

十六、基金的信息披露.................................................................................................................64

十七、侧袋机制.............................................................................................................................70

十八、风险揭示.............................................................................................................................72

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................77

二十、基金合同的内容摘要.........................................................................................................79

二十一、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................93

二十二、对基金份额持有人的服务...........................................................................................107

二十三、其他应披露事项...........................................................................................................109

二十四、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................110

二十五、备查文件.......................................................................................................................111

一、绪言

《嘉实稳荣债券型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据

《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管

理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下

简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信

息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流

动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜招募说明书的内容与格

式＞》等有关法律法规以及《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合

同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之

间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理

人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要

条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基

金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指嘉实稳荣债券型证券投资基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金合同》及对基金

合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实稳荣债券型证券投资

基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《嘉实稳荣债券型证券投资基金招募说明书》及其

更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不

时做出的修订

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律

的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金

融机构进行监督和管理的机构

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或

接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理

人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，

由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基

金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

45、元：指人民币元

46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他

资产的价值总和

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

53、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

54、基金产品资料概要：指《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更

新

55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行

处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管

理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

56、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

三、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日

成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部

设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。

公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

赵学军先生，党委书记，董事长，北京大学国民经济学专业毕业，博士。2000年10月

加入嘉实基金管理有限公司，2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经

理，2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理

有限公司副总经理，并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。

安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中

国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限

公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中

心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂

职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委

员、总裁。

王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有

限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人

（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理

（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁，兼任中诚资

本管理（北京）有限公司董事长、法定代表人。

Stefan Hoops先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of

Bayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003年加入Deutsche Bank AG（德意

志银行）并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易

银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。2022年6月起担任DWS Group GmbH

& Co.KGaA首席执行官及总裁部负责人，同时担任DB Group Management Committee（德银

集团管理委员会）委员。2023年1月起，担任DWS Management GmbH（DWS集团）投资部负

责人。

王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与

精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于

美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花

旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方

汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方

汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于2021年9月加入德意

志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任DWS Group董事总经理

兼亚太区客户主管，现任DWS Group亚太区负责人兼亚太区客户主管。

韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990年

2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任

公司总经理，2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长，2004年至今任陕西秦明

电子（集团）有限公司董事长，2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长，金

融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创

建了全联并购公会；2005年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007

年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010年创建了系列金融博物馆，在北

京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参

与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银行股

份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。

汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法

研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购

重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券

交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交

易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市

公司协会学术顾问委员会委员、贵州银行股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司

独立董事、万达电影股份有限公司独立董事。

陈重先生，独立董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石

创新技术集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会

研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工

作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发

展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事、四川省投资集

团股份有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。

类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经

济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，

兼任International Journal of Innovation and Entrepreneurship中方副主编、《投

资研究》编委会委员等职。2020年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任北

汽财务公司独立董事、余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监事。

经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融

分析师（CFA）。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析

师、副总裁；2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总

裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任公司首席投

资官（固收/机构），2018年3月至今任公司总经理。

沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务

部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理

（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商

场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业

（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任

立信投资有限公司财务总监。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事

务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10

月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金

管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。

高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师

事务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011

年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉

实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监。

张峰先生，副总经理、硕士研究生。曾任职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司

督察长、副总经理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总经理，嘉实财富管理有限公司

总经理。现任公司Smart-Beta和指数投资部负责人，公司副总经理。

姚志鹏先生，副总经理、硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票

研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股

票投研首席投资官。

程剑先生，副总经理、硕士研究生。2006年7月至2022年4月，历任海通证券股份有

限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年

4月加入嘉实基金管理有限公司，现任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责

人、公司副总经理。

杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限

公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集

团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理

有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。

郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公

司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。

李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任

公司。2000年12月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。

郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富

基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公

司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。

2、首席风险官及投资总监

张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。

2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。

归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。

2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。

胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研

究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经

理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任

GARP策略组投资总监。

洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研

究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发

展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管

理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上

海GARP投资策略组投资总监。

张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润

晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理

有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。

胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信

诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管

理有限公司，曾任策略组组长。

赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资

金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责

人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。

3、基金经理

（1）现任基金经理

程剑先生，硕士研究生，17年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。历任海

通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总

经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、机构业务联席首席投

资官兼启航解决方案战队负责人。2022年12月13日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型

证券投资基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经

理、2023年9月23日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。

闵锐女士，硕士研究生，8年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2015年

10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部，从事信用研究工作。2022年3月9日至

今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至今任嘉实致禄3个月

定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年8月6日至今任嘉实中债3-5

年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年8月20日至今任嘉实稳骏纯债债券型证

券投资基金基金经理、2022年11月12日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基

金基金经理、2022年12月5日至今任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理、

2023年3月30日至今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月23日至

今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

刘宁女士，管理时间为2016年12月2日至2019年12月5日；崔思维女士，管理时

间为2017年7月6日至2023年9月23日。

4、债券投资决策委员会

债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼大固收投研板块CIO经雷先生，公司

副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人程剑先生，嘉实国际资产

管理有限公司首席执行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资

总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建

立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有

关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法

规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息；

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额

持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司

已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司

内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和

总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、

人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理、风险控制、紧急应变等制度。

部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权

分工，操作相互独立。

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设

风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充

分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总经理、总监及资深基

金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关

总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况

进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独

立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和

工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内

部控制制度的执行情况的监控检查工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内

的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意

识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相

应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技

术和手段，进行内部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正

当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的

授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包

括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效

的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗

位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，

及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权

标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修

改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司

自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确

和完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业

务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完

整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明

确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正

当销售行为和不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金

份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处

理。

（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况

进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合

有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；

②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机

制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键

风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；

③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合

规情况和合规管理工作开展情况。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控

制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD

法定代表人：任德奇

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：方圆

电话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。

1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银

行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海

证券交易所挂牌上市。交通银行连续14年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收

入排名第161位；列《银行家》(TheBanker)杂志全球千家大银行一级资本排名第9位。

截至2023年12月31日，交通银行资产总额为人民币14.06万亿元。2023年，交通银行实

现净利润(归属于母公司股东)人民币927.3亿元。

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行

的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术

职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支

诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长职

责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020

年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长；2016

年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月

兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上

海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月

至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总

经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设

银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、

信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020年5月任中国投资有限责任公

司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014年6

月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016

年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事

长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主

席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光

大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融

市场中心总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表

处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。

徐铁先生，资产托管部总经理。

徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月任本行资

产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户经理、保

险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生

2000年于复旦大学获经济学硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2023年12月31日，交通银行共托管证券投资基金865只。此外，交通银行还托管了

基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计

划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业

年金基金、期货公司资产管理计划、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券

投资资产、QDIE、QDLP和QFLP等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管部

业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有

效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿

于托管业务经营管理活动始终。

2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆

盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，

建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资

产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级

部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形

成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制

措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。

6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要

求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》

等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基

金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银

行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行

资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根

据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规

范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披

露由专人负责。

托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全

链条的风险管理，聘请国际着名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控

制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的

核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支

付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进

行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以

纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复

查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通

银行按规定报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577

联系人 黄娜

（2）嘉实基金管理有限公司网上直销

具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。

2、非直销销售机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并

及时公告。

序号 销售机构名称 销售机构信息

1 宁波银行股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn

2 青岛农村商业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 住所：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 法定代表人：王锡峰 联系人：李洪姣

电话：0532-66957228 传真：0532-85933730 客服电话：96668 网址：http://www.qrcb.com.cn

3 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com

4 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503(2021年报) 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn

5 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉 联系人：陈姗姗 电话：（020）66338888 客服电话：95575或致电各地营业网点 网址：http://www.gf.com.cn

6 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com

7 申万宏源证券有限公司 注册地址，办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 联系人：王昊洋 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 网址：http://www.swhysc.com

8 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 电话：0532-85725062 客服电话：95548

网址：http://sd.citics.com

9 中信证券华南股份有限公司 注册地址，办公地址：广州市天河区临江大道395号901室1001室 住所：广州市天河区临江大道395号901室1001室 法定代表人：陈可可 联系人：郭杏燕 电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn

10 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 注册地址：江苏省南京市江东中路389号 住所：江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 联系人：曹梦媛 电话：025-58519529 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn

11 申万宏源西部证券有限公司 注册地址，办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：王昊洋 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com

12 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1303-1305室、14层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 法定代表人：张皓 联系人：梁美娜 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/

13 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn

14 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com

15 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大厦 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强

联系人：林海明 电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com

16 泛华普益基金销售有限公司 办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：杨远芬 联系人：史若芬 电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com

17 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址，办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com

（二）登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人 经雷

联系人 梁凯

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人 廖海 联系人 刘佳

电话 （021）51150298 传真 （021）51150398

经办律师 廖海、刘佳

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

法定代表人 李丹 联系人 张勇

电话 （010）65338888 传真 （010）65338800

经办注册会计师 张勇，柴瀚英

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2016年3月7日证监许可[2016]443号文注册。

（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：债券型证券投资基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式。

3、基金存续期间：不定期。

（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：2016年9月6日至2016年11月29日

2、募集方式及场所

本基金将通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基

金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

3、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4、募集目标

本基金不设募集目标。

（四）基金的认购

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金

的份额发售公告。

2、本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投

资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：

投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：

认购金额（含认购费） 认购费率

M＜100万元 0.6%

100万元≤M＜300万元 0.4%

300万元≤M＜500万元 0.2%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、

销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3、募集资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利

息转份额以登记机构的记录为准。

4、认购份额的计算

本基金每份基金份额初始面值均为人民币1.00元。

认购份数的计算方法如下：

①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元

②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

其中：认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。

例一：某投资者投资10,000元认购本基金，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到

的基金份数计算如下：

净认购金额=10,000/(1+0.6%）=9,940.35元

认购费用＝10,000-9,940.35=59.65元

认购份数＝(9,940.35+10)/1.00=9,950.35份

即投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,950.35份基金份额。

5、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金基金合同于2016年12月2日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基

金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作

日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购、赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说

明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理

人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供

的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购、赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2016年12月16日起办理申购与赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认

接收的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价

格，并按照下一开放日的申请处理。

（三）申购、赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序

进行顺序赎回；

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购、赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成

立。

基金份额持有人赎回确认后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在

发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资人

向销售机构交付申购款项，申购成立，投资人向销售机构递交赎回申请，赎回成立；本基

金登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日

后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若

申购不成功，则申购款项（无利息）退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接

收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者

应及时查询。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时

间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购、赎回的数额限制

1、申请申购基金的金额

投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额

为人民币1元，投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元；追加

申购单笔最低限额为人民币1元。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有

其他规定的，以各销售机构规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持

有份额不得达到或者超过本基金总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、

中国证监会或基金合同另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；

单笔赎回不得少于1份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导

致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权将投资

者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金

的具体赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构规定为准。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，

基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登

公告并报中国证监会备案。

（六）申购、赎回的费率

1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购

费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M＜100万元 0.8%

100万元≤M＜300万元 0.5%

300万元≤M＜500万元 0.3%

M≥500万元 按笔收取，单笔1000元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其

申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，

申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直

销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。

优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费

率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申

购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

费用，不列入基金财产。

注：2014年9月2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收

费基金产品的公告》，自2016年12月16日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的

后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销

系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：

持有期限（T） 基金网上直销 后端申购优惠费率

0 0.10%

1年≤T 0.05%

T≥3年 0.00%

本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站

刊载的公告。

2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费

率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费100%计入基金财产。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率

T 1.5%

7天≤T 0.1%

T≥30天 0%

3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

（七）申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下：

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

①申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500

元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17元

申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元

申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份

即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，

则其可得到47,241.11份基金份额。

（2）申购份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所

代表的资产计入基金资产。

2．赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算，计算公

式：

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产

计入基金财产。

例二：假设两笔赎回申请赎回本基金份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其中

基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

赎回1 赎回2

赎回份额（份，a） 10,000 10,000

基金份额净值（元，b） 1.2000 1.3000

持有时间T 7天≤T T≥30天

适用赎回费率（c） 0.1% 0

赎回总额（元，d=a*b） 12,000 13,000

赎回费（e=c*d） 12 0

赎回金额（f=d-e） 11,988 13,000

（八）巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当

日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择

取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上

一开放日基金总份额10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份

额30%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请

人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额

赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申

请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，

对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不

能被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，

确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎

回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定

的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介

上刊登公告。

（3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可

暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个

工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书

规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在

指定媒介上刊登公告。

（九）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

1、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。

（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人

利益时。

（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金

业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

（6）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金

销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比

例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

（8）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第（1）（2）（3）（5）（6）（8）（9）项暂停申购情形之一且基金管理人

决定暂停接受基金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登

暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资

人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

（1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。

（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

（5）基金管理人认为接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人

利益时。

（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（第（4）项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎

回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足

额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关

条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

（1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登

暂停公告。

（2）如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金

重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

（3）若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增

加次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新

开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，

届时可不再另行发布重新开放的公告。

（十）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机

构。

（十一）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记

机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，

并按基金登记机构规定的标准收费。

（十二）基金的转托管

基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托

管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍

有权决定是否办理基金份额转托管。

（十三）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十四）基金的冻结、解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（十五）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定或相关公告。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长

期稳健增值。

（二）投资范围

本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、地方政府债、可分离交易

可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、

资产支持证券、债券回购、大额存单、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其

他银行存款）、国债期货、现金等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债

的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；在扣

除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债

券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

（三）投资策略

A、债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风

险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预

期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构

和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。

1、利率策略

本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率

趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整

组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带

来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带

来的风险。

2、信用债券投资策略

本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配

置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金

融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。

通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行

业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事

项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发

债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信

用投资纪律。

（1）个别债券选择

首先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果，执行“嘉实投资备选库流程”，

生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。

其次，本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信

用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久

期、凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标，结合组合管理层面的要求，决

定是否将个债纳入组合及其投资数量。

再有，因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于：更稳定或增

强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大

的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等；个债因信用恶化而支持本

基金卖出的指标可以包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有

去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企

业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的

目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。

（2）行业配置

宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，

影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的

违约概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显着，不同行业的潜在违约率差异显

着。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、

行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采

取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。

（3）信用风险控制措施

本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债

企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale,best sale）”策略，控制

投资风险。

本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围

等描述性统计指标，还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型，估

计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有效评估和控制组合信用

风险暴露。

3、期限结构配置策略

本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其

他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。本基

金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。

4、骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时，也即

相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于

相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将

会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其

他期间，这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。

5、息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债

券，利用杠杆放大债券投资的收益。

6、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募

债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风

险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产

流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、

风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风

险。

B、国债期货投资策略

1、有效控制投资组合杠杆水平，做多利率债品种

本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上，预判利率债品

种的后期表现，在有效控制组合杠杆水平的基础上，充分利用国债期货保证金交易特点，

灵活调整组合国债期货多头仓位。

2、国债期货的套期保值

本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上，结合组合内各利率债持仓

结构的基础上，按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等

风险控制”的流程，构建并实时调整利率债的套期保值组合。

3、信用利差交易

利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础

上，利用国债期货，对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值，实现信用利差

交易，即在预期信用利差缩窄的情况下，做空国债期货，做多信用债，在预期信用利差变

宽的情况下，做多国债期货，做空信用债。

C、资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产

池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后

选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模

并进行分散投资，以降低流动性风险。

D、投资决策依据和决策程序

（1）投资决策依据

法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规

定。

宏观经济和上市公司的基本面数据。

投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选

择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

（2）投资决策程序

公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、

投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本

计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金

经理选择符合投资策略的品种进行投资。

独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基

金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现

金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断

得到优化。

风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小

组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资

产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（10）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，回购最长期限为1年，到期后不得展期；

（12）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%；

②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%。

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所

交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

③基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货

合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。；

④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的30%；

（13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限

制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为

等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监

管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调

整或修改属于非强制性的，则在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下基

金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，

而无需基金份额持有人大会审议决定，但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修

改后的规定前，应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收

益，力争获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值。

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较

基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、

股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。

（七）基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的

利益；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基

准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付

等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（九）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数

据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,114,365,046.35 99.89

其中：债券 3,114,365,046.35 99.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,392,223.60 0.04

8 其他资产 1,928,800.76 0.06

9 合计 3,117,686,070.71 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 778,224,080.26 26.71

其中：政策性金融债 379,674,355.82 13.03

4 企业债券 237,245,280.32 8.14

5 企业短期融资券 772,242,336.07 26.51

6 中期票据 1,127,728,020.90 38.71

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 198,925,328.80 6.83

9 其他 - -

10 合计 3,114,365,046.35 106.91

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112409008 24浦发银行CD008 1,000,000 99,965,519.78 3.43

2 112303207 23农业银行CD207 1,000,000 98,959,809.02 3.40

3 190208 19国开08 700,000 72,086,229.51 2.47

4 230302 23进出02 700,000 71,741,240.44 2.46

5 220403 22农发03 700,000 70,577,126.03 2.42

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

无。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

无。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

无。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

(3)本期国债期货投资评价

通过套期保值操作提升了组合的收益性降低了波动，力争实现风险与收益的平衡。

10.投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国农业银行股份有限公司出现在报告

编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 48,800.76

2 应收证券清算款 1,880,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,928,800.76

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2016年12月2日（基金合同生效日）至2016年12月31日 0.20% 0.03% 0.22% 0.01% -0.02% 0.02%

2017年 2.50% 0.05% 2.74% 0.01% -0.24% 0.04%

2018年 6.79% 0.06% 2.74% 0.01% 4.05% 0.05%

2019年 4.31% 0.06% 2.74% 0.01% 1.57% 0.05%

2020年 3.34% 0.08% 2.71% 0.01% 0.63% 0.07%

2021年 5.30% 0.05% 2.70% 0.01% 2.60% 0.04%

2022年 2.72% 0.07% 2.70% 0.01% 0.02% 0.06%

2023年 5.91% 0.05% 2.70% 0.01% 3.21% 0.04%

2024年1月1日至2024年3月31日 1.65% 0.03% 0.67% 0.01% 0.98% 0.02%

该时间区间历任基金经理

刘宁女士，管理时间为2016年12月2日至2019年12月5日；崔思维女士，管理时

间为2017年7月6日至2023年9月23日。

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期

结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基

金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。

十二、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货、其它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；

估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证

券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生

了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行

市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外），选取估

值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与

基金托管人另行协商约定。（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确

定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确

定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值

的情况下，按成本估值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任本基金的会计责任方。就

与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和

基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人

负责赔付。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净

值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托

管人，并同时报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及其登记结算公司发送的数

据错误、遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已

经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值

错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取

必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，

由基金管理人对基金净值予以公布。

（八）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分

配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份

额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是

现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可

对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15

个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人

双方核对后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据，自动于次月前3个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法

按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人和基金托管人双方

核对后，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据，自动于次月前3个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延

至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋

账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说

明书“侧袋机制”部分的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协

议约定的方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金

合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定

网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者

复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事

项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有

人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人

应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信

息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营

业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招

募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上；基金管理人、基金托管人应当将

《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说

明书的当日登载于指定媒介和网站上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》

生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额

累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业

网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其

他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品

的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在

指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发

生变动；

（10）基金管理人的董事在在最近12个月内变更超过百分之五十；

（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在在最近12个月内

变动超过百分之三十；

（12）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚；

（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（15）基金收益分配事项；

（16）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（18）本基金开始办理申购、赎回；

（19）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（21）本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

（22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相

关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证

监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决议，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并

作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

11、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说

明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

12、中国证监会规定的其他信息

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债

期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货

交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

基金管理人应在基金招募说明书的显着位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险

和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私

募债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债

券的名称、数量、期限、收益率等信息，并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

基金管理人应在基金定期报告中披露其持有的资产支持证券总额、占基金总资产的比

例，在基金年报及中期报告中披露其期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有

资产支持证券投资明细，在基金季度报告中披露期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更

新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持

有人的利益，已决定延迟估值；

4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的

任何情况；

5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认

相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，

基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户

运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招

募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎

回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、

组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项

投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算

应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基

金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份

额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向

侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处

置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生

重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告中披露特定资产的运

作情况。

十八、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主

要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致

市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将

对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响

企业的融资成本和利润水平。

4、购买力风险

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获

得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

5、再投资风险。

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上

升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

（二）信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评

级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违

约而产生的证券交割风险。

（三）流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。

在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调

整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

本基金投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、地方政府债、可分离交易可转

债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资

产支持证券、债券回购、大额存单、同业存单、银行存款、国债期货、现金等。上述资产

均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况

良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情

况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到

赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当

遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性

风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

（2）投资行业的流动性风险

宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，

影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的

违约概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显着，不同行业的潜在违约率差异显

着。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、

行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采

取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。

因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本

面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行

业流动性风险的影响较小。

（3）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本

基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产，包括可在银行间市场正常交

易的债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7个工作日内到期或可支取的逆回购、

银行存款，7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况良好。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控

制因巨额赎回可能产生的流动性风险：

（1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额30%的单个

赎回申请人部分延期办理；

（2）暂停赎回；

（3）中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

（1）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不

能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措

施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部

分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时

赎回基金份额的风险。

（3）本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全

额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

（4）实施侧袋机制。

投资人具体请参见招募说明书“侧袋机制”章节，详细了解本基金侧袋机制的情形及

程序。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置

清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。

但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回

和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在

启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应

特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启

用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定

期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价

格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和

承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账

户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋

账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处

理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取

的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基

金收益水平存在影响。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公

司、登记机构、非直销销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金

合同有关规定的风险。

（七）本基金特有的风险

本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风险

即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府

产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的

成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将发挥专

业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定

风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变

化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业

采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流

动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有

的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因

期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有

风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意

外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所

希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一

类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的

风险。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风

险、提前偿付风险、操作风险和法律风险

（八）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基

金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制

能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并自决议通

过之日起生效，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

（二）基金转换运作方式或者与其他基金合并

基金转换运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法规及基金合同规定的程序进

行。实施方案若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额持有人大会审议通过。基金管

理人应当提前发布提示性通知，明确有关实施安排，说明对现有基金份额持有人的影响以

及基金份额持有人享有的选择权，并在实施前预留至少二十个开放日或者交易日供基金持

有人做出选择。

（三）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（四）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相

关规定等客观因素，清算期限可相应延长。

（五）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（六）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（七）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（八）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人的权利与义务

A.基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人

按照规定就本基金发布的相关公告；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

B．基金管理人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、

会计等服务的基金服务机构并决定相关费率，对基金服务机构的相关行为进行监督和处理；

（9）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（10）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（11）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（14）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并决定

有关的费率；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整《业务规则》；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义

务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

C．基金托管人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、期货交易账户、资金账户等投资所需

账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用

基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户及期货交易账户等投资所需的其他账

户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规

定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部

专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规定进行；如果基金管

理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》、《托管协议》规定履行自己

的义务，基金管理人因违反《基金合同》、《托管协议》造成基金财产损失时，应为基金份

额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。

A．召开事由

1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由

之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）基金管理人或基金托管人主动要求调低基金管理费、基金托管费或其他由基金资

产承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（6）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

B．会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约

定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金

托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人，基金管理人

应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下

同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份

额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金

管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持

有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

C．召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在指定媒介发布召

开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书

面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面

表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

D．基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等基金合同约定的方式或法

律法规及监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定，基金管理人、

基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的

50%（含50%）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在

2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的，

不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第（2）项、第2款第

（3）项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、

六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人

大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一（含三分之

一）。

E．议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表决截止日

期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成

决议。

F．表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%

以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过

方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规

定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当

计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

G．计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额

持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金

份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监

督的，不影响计票和表决结果。

H．生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有

人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如

果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证

机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

I.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

J.实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份

额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大

会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表

决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额

10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基

金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持

有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登

记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

A.《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并自决议通

过之日起生效，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

B.基金转换运作方式或者与其他基金合并

基金转换运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法规及基金合同规定的程序进

行。实施方案若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额持有人大会审议通过。基金管

理人应当提前发布提示性通知，明确有关实施安排，说明对现有基金份额持有人的影响以

及基金份额持有人享有的选择权，并在实施前预留至少二十个开放日或者交易日供基金持

有人做出选择。

C．《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

D．基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相

关规定等客观因素，清算期限可相应延长。

E．清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

F．基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

G.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

H．基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

(四)争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，各方当

事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交上海

国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用

由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合

同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表

签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面

确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公

告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内

的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金

托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公

场所和营业场所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

A、基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

法定代表人：经雷

设立日期：1999年3月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：1.5亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：010-65215588

B、基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人/负责人：任德奇

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A.基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

（1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的

投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、地方政府债、可分离交易

可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、

资产支持证券、债券回购、大额存单、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其

他银行存款）、国债期货、现金等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债

的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；在扣除国债期货合约需缴纳的

交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具

的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。

（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投

资、融资比例进行监督。

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

1、本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；

2、每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产

净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等；

3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10％；

6、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

7、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10％；

8、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超

过其各类资产支持证券合计规模的10％；

9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

10、基金总资产不得超过基金净资产的140%；

11、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，回购最长期限为1年，到期后不得展期；

12、本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%；

②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%。

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所

交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

③基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货

合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。；

④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的30%；

13、本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%；

14、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限

制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

16、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第2、9、14、15项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人

对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁

止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

1.承销证券；

2.违反规定向他人贷款或者提供担保；

3.从事承担无限责任的投资；

4.向其基金管理人、基金托管人出资；

5.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

6.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门对上述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出强制性

调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或

调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于

非强制性的，则在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下基金管理人与基

金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，而无需基金

份额持有人大会审议决定，但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定

前，应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。

（4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

1基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行

间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。

基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和

不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个

工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本

次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

2基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对

手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

（5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人

选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确

定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金

投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业

务账目及核算的真实、准确。

2．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协

议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目

核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和

职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

3．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

4．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作

办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》等有关法律法规规定。

2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开

发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大

消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限

证券。

3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事

会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发

行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包

括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,

以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关

书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、

锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受

限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完

整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托

管人有足够的时间进行审核。

5.基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为上述资

料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消

除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限

证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因

拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金

托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。

（7）基金托管人对基金投资中期票据的监督。

1.基金投资中期票据应遵守有关法律法规的规定，并与基金托管人签订《基金投资中期

票据风险控制补充协议》。

2.基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基金投资中

期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人，基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督。

基金管理人确定基金投资中期票据的，应根据《托管协议》及相关补充协议的约定向基

金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金额等执行指令所需相

关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。

基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为上述资料

可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理人在投资中期票据前就该风险的消除或

防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资中期票据出

具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝

执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基

金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。

（8）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本基金投资中小企业

私募债券进行监督，监督内容包括但不限于以下几个方面：

1.基金投资中小企业私募债券应遵守有关等法律法规规定。

2.基金在投资中小企业私募债券前，基金管理人须根据法律、法规、监管部门的规定，

制定严格的关于投资中小企业私募债券的投资决策流程和风险控制制度。基金托管人对基

金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行监督，如发现异常情况，应及时以书面形

式通知基金管理人。

3.如未来有关监管部门对基金投资中小企业私募债券另有规定或托管协议当事人对基

金投资中小企业私募债券的监督管理另有约定时，从其约定。

（9）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其

他方面进行监督。

B.基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息

披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未

经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对

此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。

C.基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改正，

就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基

金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、

《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理

人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正

期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金

管理人在限期内纠正。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违

反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和

其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并有权向中国证

监会报告。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管

人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财

产、开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及债券托管账户等投资所需账户，是

否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管理人

指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投

资运作等行为。

基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查，基金托管人

应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。基金管理人发

现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟执行基

金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其

他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后

应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限

期内纠正，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报

送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金

托管人在限期内纠正。

（四）基金财产的保管

A．基金财产保管的原则

（1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、

分配基金的任何资产。

（2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（3）基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和债券托管

账户等投资所需账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和

其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。

（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金

管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金

银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成

损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责

任。

B.基金募集资产的验证

基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，募集的基金份额总额、基金募集金

额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人聘请

具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应

由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募

集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资

金当日出具相关证明文件。若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金

管理人按规定办理退款等事宜。

C.基金的银行存款账户的开立和管理

（1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据中国

人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一

切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的

银行存款账户进行。

（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用本基金的

任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

（4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，

并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。

（5）基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户

结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支付结算

办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

D.基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立

证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开

立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

E.债券托管账户的开立和管理

（1）基金合同生效后，基金托管人负责向人民银行进行报备，并在备案通过后在中央

国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托

管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全

国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交

易账户。

（2）基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金

管理人保存。

F.其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的

投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法

规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

基金管理人、基金托管人根据与期货公司三方签订的《金融期货投资操作备忘录》约定

开立相关期货账户。

G.基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。其中实物证

券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司或中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购

买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机

构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

H.与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金

管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签

署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保

管期限按照国家有关规定执行。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的

合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人保

管。

（五）基金资产净值的计算和会计核算

A.基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到

0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规

定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

2.复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，

经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相

关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布。

B.基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货、其它投资等资产及负债。

2.估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估

值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券

价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市

价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外），选取估值

日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基

金托管人另行协商约定。

3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市

的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下，按成本估值。

（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术

确定公允价值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（6）中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价

值的情况下，按成本估值。

（7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任本基金的会计责任方。就

与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

C.基金份额净值错误的处理方式

(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；

基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理

的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通

报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应

当公告。

(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金

管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方

在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份

额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份

额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资

者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费与托管费的比例各自承担

相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对

或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值

的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，若事后证明基金托管人计算结果正确，由此

给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不承担责任；

若基金管理人和基金托管人计算都不正确的，双方按照管理费与托管费的比例各自承担相

应的责任。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致

基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔

付。

(3)由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化

或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托

管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造

成的影响。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管

理人计算结果为准。

(5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，

双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（6）基金管理人、基金托管人按以上约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作

为基金份额净值错误处理。

D.暂停估值与公告基金份额净值的情形

(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

(3)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

(4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。

E.基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

F.基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分

别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的

原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

G.基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人应当在每月结束后3个工作日内完成月度报表的编制，同时将其发送资产

托管人，资产托管人收到后应于2个工作日内完成复核。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明

书。

基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年结束

之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制

并公告。

在每个季度结束之日起8个工作日内完成基金季度报告的编制，同时将其发送资产托

管人，资产托管人收到后应于7个工作日内完成复核；基金管理人在更新招募说明书完成

当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到15日内进行复核，并将复核结果反

馈给基金管理人。在上半年结束之日起30日内完成基金中期报告的编制，同时将其发送资

产托管人，资产托管人收到后应于30个工作日内完成复核；在每年结束之日起45日内完

成基金年度报告的编制，同时将其发送资产托管人，资产托管人收到后应于45个工作日内

完成复核。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计

师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

H.基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供

基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

（六）基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名

册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记

日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后

一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制和保管，并对基金份额持有

人名册的真实性、完整性和准确性负责。

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人

名册。

1.基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金托

管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

2.基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供由

登记机构编制的基金份额持有人名册；

3.基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机构

编制的基金份额持有人名册；

4.除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，由

基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存

期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金

份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

（七）争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协

商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何

一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规

则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。

仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。

（八）托管协议的变更与终止

A、基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备案。

B、基金托管协议的终止

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、被依法撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造

成其他基金托管人接管基金财产；

（3）基金管理人解散、被依法撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造

成其他基金管理人接管基金管理权。

（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需

要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送/发送

1、开户确认书和交易对账单

首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的15个工作日内向基金份额持有人寄

送或邮件发送开户确认书和交易对账单。

2、基金份额持有人对账单

每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。

3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局

投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无

法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核

对、变更您的预留联系方式。

（二）定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，

投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

（三）在线服务

通过本公司网站www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信

息查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律

文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过

基金管理人网站www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密

码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

（四）咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金

产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、

(010)85712266，传真：（010）65215577。

2、网站和电子信箱

公司网址：http://www.jsfund.cn

电子信箱：service@jsfund.cn

二十三、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间

1 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 2023年5月30日

2 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年6月20日

3 嘉实稳荣债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 2023年6月30日

4 关于嘉实稳荣债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 2023年7月10日

5 嘉实稳荣债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 2023年9月12日

6 关于嘉实稳荣债券基金经理变更的公告 2023年9月23日

7 嘉实稳荣债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 2023年12月11日

8 嘉实稳荣债券型证券投资基金调整大额申购业务的公告 2024年3月7日

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金非直销销售机

构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复

印件。

二十五、备查文件

（一）备查文件目录

1、中国证监会准予注册嘉实稳荣债券型证券投资基金募集的文件。

2、《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金合同》。

3、《嘉实稳荣债券型证券投资基金托管协议》。

4、法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查

文件的复制件或复印件。

嘉实基金管理有限公司

2024年06月19日