华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书(2024年第1号)

2024-06-19 14:03:21

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华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年六月十九日

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重要提示

本基金于 2019 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安沪

深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许

可[2019]2750 号）注册，进行募集。本基金的基金合同自 2020 年 8 月 3 日正

式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并

不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。

本基金标的指数为沪深 300 指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行

的存托凭证组成：

1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。

2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值

排在前 30 位。

（2）选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、

财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排

名后 50%的证券；

2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选

取前 300 名的证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，

调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正

方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。指数计算中的调整股

本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计算调整股本数，

需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。

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当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素的变动

时，根据样本股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的

连续性。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网

址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承

担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券

价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、流动性风险、本基金的特定风

险等。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为华安沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金。本基金对目标 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90%，投资

标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。在本基金目标 ETF 未能符合

基金备案条件时，本基金将不能设立，面临募集失败的风险。本基金属于目标

ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期

收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，

紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益

特征相似。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金份额发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净

值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要

等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期

限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但

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不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的

“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险，由投资者自行负担。

本基金为目标 ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的投

资方法方面，目标 ETF 采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本

基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF，实现对业

绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一样

在交易所市场买卖目标 ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清

单的要求，申购、赎回目标 ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过

基金管理人及其他销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。

本基金并不保证和目标 ETF 业绩表现完全一致，与目标 ETF 业绩表现可能

出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）投资比例要求。目标 ETF 作为

一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的

表现；而本基金作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后，仍需保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在

一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。目标 ETF 按照最小申购、赎回单

位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而

本基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值产生一

定冲击。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。

本次招募说明书更新仅涉及基金经理变更相关内容，相关信息截止日为 2024 年

6 月 19 日，有关财务数据截止日为 2023 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2023

年 6 月 30 日。

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一、绪言.............................................................................................................. 5

二、释义.............................................................................................................. 6

三、基金管理人................................................................................................ 12

四、基金托管人................................................................................................ 23

五、相关服务机构............................................................................................ 30

六、基金的募集................................................................................................ 61

七、基金合同的生效........................................................................................ 62

八、基金份额的申购、赎回与转换................................................................ 63

九、基金的投资................................................................................................ 76

十、基金的业绩................................................................................................ 88

十一、基金的财产............................................................................................ 90

十二、基金资产的估值.................................................................................... 91

十三、基金的收益与分配................................................................................ 98

十四、基金的费用与税收.............................................................................. 100

十五、基金的会计与审计.............................................................................. 103

十六、基金的信息披露.................................................................................. 104

十七、风险揭示.............................................................................................. 111

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................... 119

十九、基金合同的内容摘要.......................................................................... 122

二十、基金托管协议的内容摘要.................................................................. 123

二十一、对基金投资人的服务...................................................................... 124

二十二、其他应披露事项............................................................................ 126

二十三、招募说明书存放及查阅方式.......................................................... 129

二十四、备查文件.......................................................................................... 130

附件一：基金合同内容摘要.......................................................................... 131

附件二：托管协议内容摘要.......................................................................... 147

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一、绪言

《华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明

书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》

（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办

法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号—

—基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金

运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其

他有关规定以及《华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的

权利和义务，应详细查阅基金合同。

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二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金

2、基金管理人：指华安基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《华安沪深 300 交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安沪深 300

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的

任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华安沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金基金份额发售公告》

9、目标 ETF：指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金

（以下亦简称“ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该

ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到

投资目标。本基金选择华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金为目标

ETF

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委

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员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月

1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同

年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月

1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁

布机关对其不时做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管

理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金

的中国境外的机构投资者

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境

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内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行

境内证券投资的境外法人

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基

金的其他投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

27、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理

有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金

的基金份额变动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过 3 个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

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36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

38、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金

管理人和投资人共同遵守

42、发起式基金：指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集，

由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基

金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经

理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

43、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理

人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金

额不少于 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有

期限不少于 3 年

44、发起资金提供方：指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认

购的基金份额自基金合同生效之日起持有期限不少于 3 年的基金管理人股东、

基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

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所持基金份额销售机构的操作

50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

52、元：指人民币元

53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

54、基金资产总值：指基金拥有的目标 ETF 份额、各类有价证券、银行存

款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

58、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，

但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者

认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费

的，称为 C 类基金份额

59、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子

披露网站）等媒介

61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

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通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金

份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回

的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合

法权益不受损害并得到公平对待

63、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业

务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到

期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

65、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区

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三、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼

2118 室

3、法定代表人：朱学华

4、设立日期：1998 年 6 月 4 日

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号

6、注册资本：1.5 亿元人民币

7、组织形式：有限责任公司

8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准

的其他业务

9、存续期间：持续经营

10、联系电话：021-38969999

11、客户服务电话：4008850099

12、联系人：王艳

13、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5 亿元人民币

2、股权结构

持股单位持股占总股本比例

国泰君安证券股份有限公司 51%

国泰君安投资管理股份有限公司 20%

上海工业投资（集团）有限公司 12%

上海锦江国际投资管理有限公司 12%

上海上国投资产管理有限公司 5%

（三）主要人员情况

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1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财

政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、

副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金

管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦

利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监

管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司

首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；

上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、

副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有

限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合

规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代

表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐

意资产管理有限公司监事。

郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部

副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总

部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联

席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期

货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察

委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。

顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资

咨询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资

集团资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主

持工作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资

部经理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、

副总裁、工会主席。

孙瑜先生，硕士，高级会计师。历任上海柴油机股份有限公司财务总监，

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锦江国际（集团）有限公司金融事业部副总经理、财务总监，锦江国际（集团）

有限公司财务副总监，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官。现任锦江

国际（集团）有限公司副总裁。

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十

佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、

上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事

务所高级合伙人。

严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金

融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证

券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、

亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学

院金融学教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖

学者项目（GES）学术主任。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机

构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市

公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算

管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券

股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰

君安证券股份有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限

公司监事长。

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司

中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，

华安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22 年基金行业从业经验。历任华安

基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管

理有限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，25 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局

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首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任

公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任

公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生，24 年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦

储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中

国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经

理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经

理。

翁启森先生，硕士研究生学历，29 年金融、证券、基金行业从业经验。历

任台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，

台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司

全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任

华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

杨牧云先生，本科学历、硕士，23 年金融法律监管工作经验。历任上海市

人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华

安基金管理有限公司督察长。

姚国平先生，硕士研究生学历，20 年金融、基金行业从业经验。历任香港

恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，

华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、

公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，24 年金融、基金行业从业经验。历任广发

银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限

公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任

华安基金管理有限公司副总经理。

范伊然女士，硕士研究生，3 年证券、基金行业从业经验。历任洛阳广播

电视局记者、主持人，中央电视台新闻中心记者、编导，中国文化遗产研究院

（国家水下文化遗产保护中心）副主任，国家文物局政策法规司副司长、国务

院新闻办国家文物局新闻发言人（2019 年、2020 年），国泰君安证券股份有限

公司行政办公室品牌中心主任、战略客户部副总经理。现任华安基金管理有限

公司副总经理。

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任志浩先生，硕士研究生学历，27 年证券、基金行业从业经验。历任原国

泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交

易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经

理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金

管理有限公司首席信息官。

2、本基金基金经理

顾昕女士，硕士研究生，7 年基金行业从业经验。2017 年 3 月应届毕业加

入华安基金，历任指数与量化投资部 ETF 研究员、基金经理助理。2023 年 11

月起，担任华安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2024 年 3 月起，同时担任华安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金的基金经理。2024 年 4 月起，同时担任华安中证电子 50

交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2024 年 6 月起，同

时担任华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

历任基金经理：

许之彦先生，自 2020 年 8 月 3 日至 2024 年 6 月 17 日担任本基金的基金经

理。

3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务

如下：

张霄岭先生，总经理

翁启森先生，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部高级总监

苏圻涵先生，全球投资部副总监

万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监

邹维娜女士，首席固收投资官兼绝对收益投资部高级总监

胡宜斌先生，基金投资部总监

上述人员之间不存在亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

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截至 2024 年 3 月 31 日，公司目前共有员工 518 人（不含子公司），其中

69.3%具有硕士及以上学位，92.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，

具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有

关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、IT 运营、综合行政、合

规风控等五个业务板块组成。

（四）基金管理人的职责

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（五）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中

华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基

金法》及相关法律法规的行为的发生；

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

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（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤

勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更

新投资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

不当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动。

（六）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、

执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制

度的有效执行。

（3）独立性原则

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公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资

产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的

控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现

对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组

成部分：

（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责

任。

（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和

公司管理层的行为行使监督权。

（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行

合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。

（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务

运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公

司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以

及其他风险控制重大事项。

（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情

况进行合规性监督检查，对督察长负责。

（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。

各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位

员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职

责进行自律。

3、内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分

组成。

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公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基

本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制

环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披

露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制

度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设

置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、

内部监控。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体

系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体

系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控

制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境

氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善

了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。

（2）风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发

现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可

能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产

生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估

后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行

修订和完善，并监督各个环节的改进实施。

（3）控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯

的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。

① 组织结构控制

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公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制

衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，

各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严

格有效的三道监控防线：

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理

分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一

种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部

门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息

沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三

道监控防线。

② 操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基

金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制

度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作

和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

③ 会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司

会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司

对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的

完整独立。

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；

会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净

值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点

的价值。

（4）信息沟通

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，

公司采取以下措施：

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交

第 22 页共 164 页

流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的

报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

（5）内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制

环境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制

制度，保证制度的有效实施。

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检

查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环

境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。

5、基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将

根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

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四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83077987

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股

份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩

股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票

代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又

成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），

10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2023 年 9 月 30 日，

本集团总资产 106,680.09 亿元人民币，高级法下资本充足率 17.38%，权重法

下资本充足率 14.48%。

2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、

业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团

队、运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现有员工 204 人。2002

年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，

成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管

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业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、

受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者

托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、

存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承

诺”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保

护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出

“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发

布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大

数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只

信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1

到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金

专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商

向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获

《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中

国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得

国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年

中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣

膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银

行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒

体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国

债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银

行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方

案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案

二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经

权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富

风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019

年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月

荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳

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零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最

佳托管银行”奖。2020 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019 年

度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳

公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中

国基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣膺中央国债登

记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；1 月荣获 2020 东方

财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021 年 10 月，荣获国新投

资有限公司“2021 年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021 年度杰出资产

托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金

英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有

限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”；9 月荣获

《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银

行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”；

2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构

奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构奖”、全国银

行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；

2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新

奖”。2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年

基金托管示范银行（全国性股份行）”。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董

事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届

中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）

公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事

长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公

司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有

限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责

任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，1965 年 12 月出生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民

大学硕士研究生学历，高级经济师。1995 年 6 月加入本行北京分行，自 2001

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年 10 月起历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月任本行行

长助理兼任北京分行行长，2013 年 11 月不再兼任本行北京分行行长，2015 年

1 月任本行副行长，2016 年 11 月至 2019 年 4 月兼任本行董事会秘书，2019 年

4 月至 2023 年 2 月兼任本行财务负责人，2021 年 8 月任本行常务副行长，2021

年 8 月-2023 年 4 月兼任本行董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授

权代表，2022 年 4 月 18 日起全面主持本行工作，2022 年 5 月 19 日起任本行党

委书记，2022 年 6 月 15 日起任本行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中

国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务

理事。

彭家文先生，本行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民

经济计划专业本科学历，高级经济师。2001 年 9 月加入本行，历任总行计划财

务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零

售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行

长，总行资产负债管理部总经理，本行行长助理，2023 年 11 月起任本行副行

长。兼任本行财务负责人、董事会秘书、总行资产负债管理部总经理。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加

入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理

部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经

理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，

具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领

域有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至 2023 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1322 只证券投资

基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1. 内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持

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守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督

机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建

立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，

确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进

和各项业务制度、流程的不断完善。

1. 内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估

监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团

队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，

跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循

内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

1. 内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评

价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注

的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控

制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

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够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，

办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到

风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

1. 内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一

系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操

作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保

证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，

所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向

任何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机

构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，

保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有

效地进行人力资源管理。

第 29 页共 164 页

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范

围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检

查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

第 30 页共 164 页

五、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼

2118 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32

层

法定代表人：朱学华

成立日期：1998 年 6 月 4 日

客户服务统一咨询电话：40088-50099

传真：021-58406138

公司网站：www.huaan.com.cn

（2）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

智能手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端

2、代销机构

代销华安沪深 300ETF 联接 A（基金代码：008776)

（1）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（2）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（3）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 154 号

客服电话：95561

第 31 页共 164 页

网址：www.cib.com.cn

（4）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

客服电话：95511 转 3

网址：bank.pingan.com

（5）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（6）苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区钟园路 728 号

客服电话：96067

网址：www.suzhoubank.com

（7）深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

客服电话：400-166-1188

网址：http://www.new-rand.cn/

（8）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

客服电话：400-920-0022，010-85650688

网址：www.hexun.com

（9）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼

客服电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（10）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（11）深圳众禄基金销售有限公司

第 32 页共 164 页

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

客服电话：4006788887

网址：www.zlfund.cn

（12）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

（13）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（14）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

客服电话：4000-766-123，95188-8

网址：www.fund123.cn

（15）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（16）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

客服电话：4008-773-772

网址：www.ijijin.cn

（17）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

13、14 层

客服电话：952303

网址：http://www.my1000.cn/

（18）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

第 33 页共 164 页

客服电话：4008886661

网址：www.myfp.cn

（19）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（20）开源证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

客服电话：95325

网址：www.kysec.cn

（21）玄元保险代理有限公司

注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号 10 楼 02 单元

客服电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.com/

（22）中信百信银行股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 8 层

客服电话：400-818-0100

网址：www.aibank.com

（23）上海爱建基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

客服电话：400-803-2733

网址：www.ajwm.com.cn（搭建中，暂未对外开放）

（24）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层

客服电话：4006105568

网址：www.boserawealth.com

（25）九州证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

客服电话：95305

网址：http://www.jzsec.com

第 34 页共 164 页

（26）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 7 楼

网址：http://www.pytz.cn/

（27）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

客服电话：400-921-7755，400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（28）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公

楼二期 53 层 5312-15 单元

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（29）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A

客服电话： 010-66154828

网址：www.5irich.com

（30）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（31）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

客服电话：400-6099-200

网址：http://www.yixinfund.com/

（32）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

（33）北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

第 35 页共 164 页

客服电话：010-82350618、400-080-5828

网址：www.igesafe.com

（34）通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

（35）通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

（36）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

客服电话：400-8180-888

网址：http://www.zzfund.com

（37）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcfunds.com

（38）海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

客服电话：400-808-1016

网址：http://www.fundhaiyin.com

（39）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

客服电话：400-616-7531

网址：https://www.niuniufund.com/

（40）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

客服电话：400-066-9355、86-010-62675369

网址：fund.sina.com.cn/

第 36 页共 164 页

（41）济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

客服电话：400-075-6663，400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（42）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（43）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

客服电话：400-046-6788，400-118-1188

网址：www.66zichan.com

（44）泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（45）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

客服电话：400-820-5369

网址：www.jigoutong.com/

（46）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客服电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

（47）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

客服电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

（48）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室

第 37 页共 164 页

客服电话：0755-83999913，0755－83999907

网址：www.fujifund.cn

（49）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（50）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（51）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5

楼 503

客服电话：4000-555-671

网址：https://www.hgccpb.com/

（52）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深

圳市前海商务秘书有限公司）

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（53）中证金牛（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

客服电话：4008909998

网址：www.jnlc.com

（54）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

客服电话：95118、400 098 8511 (个人业务)400 088 8816 (企业业务)

网址：kenterui.jd.com

（55）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

第 38 页共 164 页

客服电话：4008201515

网址：www.zhengtongfunds.com

（56）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

客服电话：400-9302-888

网址：http://www.jfzinv.com/

（57）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

客服电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（58）上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1585 室

客服电话：400-700-9700

网址：https://www.qiangungun.com/

（59）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

1301-1305 室,14 层

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（60）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

（61）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

（62）国信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二

十六层

第 39 页共 164 页

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（63）招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

客服电话：95565

网址：www.cmschina.com

（64）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（65）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

客服电话：95551

网址：www.chinastock.com.cn

（66）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

（67）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

客服电话：4008888999/95579

网址：www.cjsc.com

（68）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

客服电话：95517

网址：http://www.essence.com.cn/

（69）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18,19 楼全层

客服电话：95322

网址：www.wlzq.com.cn

第 40 页共 164 页

（70）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

客服电话：956066

网址：www.ewww.com.cn

（71）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（72）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

客服电话：95548

网址：www.sd.citics.com

（73）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（74）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

（75）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（76）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼

10-19 层

客服电话：95514

网址：www.cgws.com

（77）光大证券股份有限公司

第 41 页共 164 页

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（78）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编

01),1001 室

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

（79）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

客服电话：4008-918-918

网址：www.shzq.com

（80）诚通证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

客服电话：95399

网址：www.xsdzq.cn

（81）平安证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座

第 22-25 层

客服电话：95511 转 8

网址：www.stock.pingan.com

（82）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

客服电话：95318

网址：www.hazq.com

（83）财信证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B

座）26 层

客服电话：95317

网址：86-731-84403360,86-731-89955783

第 42 页共 164 页

（84）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层,10 层

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（85）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（86）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

（87）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（88）第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（89）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼

客服电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

（90）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

客服电话：95582

网址：www.westsecu.com

（91）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 19 楼

第 43 页共 164 页

客服电话：95368

网址：www.hlzq.com

（92）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

客服电话：(+86-10) 6505 1166

网址：www.cicc.com

（93）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦

L4601-L4608

客服电话：95532

网址：www.ciccwm.com

（94）中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信

南方大厦 21 层,22 层

客服电话：95329

网址：www.zszq.com

（95）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

客服电话：95357

网址：www.18.cn

（96）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（97）华宝证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（98）宏信证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

第 44 页共 164 页

客服电话：95304

网址：www.hxzq.cn

（99）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

客服电话：400,999,887,795,384

网址：www.webank.com

（100）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 26 层

1 号

客服电话：0851-88235678

网址：http://www.urainf.com/

（101）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前

海商务秘书有限公司)

客服电话：95017(拨通后转 1 转 8) ，4000-890-555

网址：www.tenganxinxi.com

（102）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

客服电话：95055

网址：https://www.duxiaoman.com/

（103）上海钜派钰茂基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 14 楼

客服电话：400-021-2428

网址：https://www.jpinvestment.cn/

（104）深圳新华信通基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前

海商务秘书有限公司)

客服电话：400-000-5767

网址：https://www.xintongfund.com/

（105）南京证券股份有限公司

第 45 页共 164 页

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

代销华安沪深 300ETF 联接 C（基金代码：008777)

（1）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

（2）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

客服电话：4008888999/95579

网址：www.cjsc.com

（3）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

客服电话：95517

网址：http://www.essence.com.cn/

（4）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18,19 楼全层

客服电话：95322

网址：www.wlzq.com.cn

（5）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

客服电话：956066

网址：www.ewww.com.cn

（6）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

第 46 页共 164 页

（7）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

客服电话：95548

网址：www.sd.citics.com

（8）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（9）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

（10）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（11）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼

10-19 层

客服电话：95514

网址：www.cgws.com

（12）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（13）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编

01),1001 室

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

第 47 页共 164 页

（14）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

客服电话：4008-918-918

网址：www.shzq.com

（15）诚通证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

客服电话：95399

网址：www.xsdzq.cn

（16）平安证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座

第 22-25 层

客服电话：95511 转 8

网址：www.stock.pingan.com

（17）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

客服电话：95318

网址：www.hazq.com

（18）财信证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B

座）26 层

客服电话：95317

网址：86-731-84403360,86-731-89955783

（19）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层,10 层

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（20）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

第 48 页共 164 页

（21）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

（22）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（23）第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（24）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼

客服电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

（25）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

客服电话：95582

网址：www.westsecu.com

（26）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 19 楼

客服电话：95368

网址：www.hlzq.com

（27）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

客服电话：(+86-10) 6505 1166

网址：www.cicc.com

（28）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦

第 49 页共 164 页

L4601-L4608

客服电话：95532

网址：www.ciccwm.com

（29）中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信

南方大厦 21 层,22 层

客服电话：95329

网址：www.zszq.com

（30）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

客服电话：95357

网址：www.18.cn

（31）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（32）华宝证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（33）宏信证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

客服电话：95304

网址：www.hxzq.cn

（34）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

客服电话：400,999,887,795,384

网址：www.webank.com

（35）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 26 层

第 50 页共 164 页

1 号

客服电话：0851-88235678

网址：http://www.urainf.com/

（36）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前

海商务秘书有限公司)

客服电话：95017(拨通后转 1 转 8) ，4000-890-555

网址：www.tenganxinxi.com

（37）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

客服电话：95055

网址：https://www.duxiaoman.com/

（38）上海钜派钰茂基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 14 楼

客服电话：400-021-2428

网址：https://www.jpinvestment.cn/

（39）深圳新华信通基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前

海商务秘书有限公司)

客服电话：400-000-5767

网址：https://www.xintongfund.com/

（40）南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

（41）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（42）招商银行股份有限公司

第 51 页共 164 页

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（43）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 154 号

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（44）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

客服电话：95511 转 3

网址：bank.pingan.com

（45）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（46）苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区钟园路 728 号

客服电话：96067

网址：www.suzhoubank.com

（47）深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

客服电话：400-166-1188

网址：http://www.new-rand.cn/

（48）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

客服电话：400-920-0022，010-85650688

网址：www.hexun.com

（49）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼

客服电话：021-50810673

第 52 页共 164 页

网址：www.wacaijijin.com

（50）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（51）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

客服电话：4006788887

网址：www.zlfund.cn

（52）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

（53）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（54）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

客服电话：4000-766-123，95188-8

网址：www.fund123.cn

（55）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（56）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

客服电话：4008-773-772

网址：www.ijijin.cn

（57）华瑞保险销售有限公司

第 53 页共 164 页

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

13、14 层

客服电话：952303

网址：http://www.my1000.cn/

（58）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

客服电话：4008886661

网址：www.myfp.cn

（59）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（60）开源证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

客服电话：95325

网址：www.kysec.cn

（61）玄元保险代理有限公司

注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号 10 楼 02 单元

客服电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.com/

（62）上海爱建基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

客服电话：400-803-2733

网址：www.ajwm.com.cn（搭建中，暂未对外开放）

（63）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层

客服电话：4006105568

网址：www.boserawealth.com

（64）九州证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

第 54 页共 164 页

客服电话：95305

网址：http://www.jzsec.com

（65）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 7 楼

网址：http://www.pytz.cn/

（66）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

客服电话：400-921-7755，400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（67）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公

楼二期 53 层 5312-15 单元

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（68）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A

客服电话： 010-66154828

网址：www.5irich.com

（69）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（70）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

客服电话：400-6099-200

网址：http://www.yixinfund.com/

（71）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

第 55 页共 164 页

（72）北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

客服电话：010-82350618、400-080-5828

网址：www.igesafe.com

（73）通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

（74）通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

（75）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

客服电话：400-8180-888

网址：http://www.zzfund.com

（76）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcfunds.com

（77）海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

客服电话：400-808-1016

网址：http://www.fundhaiyin.com

（78）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

客服电话：400-616-7531

网址：https://www.niuniufund.com/

（79）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

第 56 页共 164 页

客服电话：400-066-9355、86-010-62675369

网址：fund.sina.com.cn/

（80）济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

客服电话：400-075-6663，400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（81）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（82）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

客服电话：400-046-6788，400-118-1188

网址：www.66zichan.com

（83）泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（84）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

客服电话：400-820-5369

网址：www.jigoutong.com/

（85）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客服电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

（86）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

客服电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

第 57 页共 164 页

（87）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室

客服电话：0755-83999913，0755－83999907

网址：www.fujifund.cn

（88）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（89）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（90）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5

楼 503

客服电话：4000-555-671

网址：https://www.hgccpb.com/

（91）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深

圳市前海商务秘书有限公司）

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（92）中证金牛（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

客服电话：4008909998

网址：www.jnlc.com

（93）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

客服电话：95118、400 098 8511 (个人业务)400 088 8816 (企业业务)

网址：kenterui.jd.com

第 58 页共 164 页

（94）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

客服电话：4008201515

网址：www.zhengtongfunds.com

（95）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

客服电话：400-9302-888

网址：http://www.jfzinv.com/

（96）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

客服电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（97）上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1585 室

客服电话：400-700-9700

网址：https://www.qiangungun.com/

（98）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

1301-1305 室,14 层

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（99）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

（100）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

（101）国信证券股份有限公司

第 59 页共 164 页

注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二

十六层

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（102）招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

客服电话：95565

网址：www.cmschina.com

（103）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（104）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

客服电话：95551

网址：www.chinastock.com.cn

基金管理人可以根据情况变更或增减其他销售代理机构，并在基金管理人

网站公示。

二、登记机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼

2118 室

法定代表人：朱学华

电话：（021）38969999

传真：（021）33627962

联系人：赵良

客户服务中心电话：40088-50099

三、出具法律意见书的律师事务所

第 60 页共 164 页

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陈颖华

经办律师：安冬、陈颖华

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507

单元 01 室

办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：楼茜蓉

经办注册会计师：单峰、楼茜蓉

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六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会 2019 年 12 月 6 日证监许可

【2019】2750 号文注册募集。

本基金自 2020 年 6 月 5 日起向全社会公开募集，截至 2020 年 7 月 27 日募

集工作顺利结束。

本基金为契约型开放式，基金存续期间为不定期。

本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投

资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起

资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为

68,092,491.50 元人民币，其中 A 类 45,624,193.44 元，C 类 22,468,298.06 元。

募集资金已于 2020 年 7 月 30 日划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公

司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购总户数为 3,912 户。按照每份基金份额初始发售面值

1.00 元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计 68,092,491.50 份基金

份额，其中 A 类 45,624,193.44 份，C 类 22,468,298.06 份。利息结转的基金

份额为 32,535.61 份基金份额，其中 A 类 17,930.30 份，C 类 14,605.31 份。

两项合计共 68,125,027.11 份基金份额，已全部计入基金份额持有人账户，归

各基金份额持有人所有。其中，本基金管理人运用固有资金认购本基金

10,000,450.05 份基金份额（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的

比例为 14.6796%；本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为 1.00

份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为 0.000002%。按照

有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及

其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

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七、基金合同的生效

根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说

明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监

会办理完毕基金备案手续，并于 2020 年 8 月 3 日获得中国证监会的书面确认，

基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理

本基金。

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八、基金份额的申购、赎回与转换

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理

人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销

售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售

业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交

易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进

行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放

日基金份额申购、赎回或转换的价格。

三、申购与赎回的原则

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1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体

规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生

效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款

项。如遇特殊情况，如目标 ETF 的投资市场休市、暂停交易或延迟交收、目标

ETF 暂停交易或赎回、目标 ETF 延迟支付赎回款项、交易清算规则发生较大变

化等，赎回款项支付的时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其

他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关

条款处理。

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3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的

有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时

到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不

成功，则申购款项本金退还给投资人。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时

间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上

公告。

销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任

何损失由投资人自行承担。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资者通过其他销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，

每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币 1 元。各销售机构对最低申购限额

及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机

构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币 100,000

元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不

受最低申购金额的限制。

2、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 1

份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账

户保留的基金份额余额不足 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎

回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体见基金管理人相关公告。

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4、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎

回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有

关规定在指定媒介上公告。

六、申购费用和赎回费用

1、申购费用

本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申

购费。

本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他

投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老

金客户申购费率为每笔 500 元。其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费

率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按

单笔分别计算。具体费率如下表所示：

申购金额 M（元）（含申购费） A 类份额申购费率

M<100 万 0.5%

100 万≤M<500 万 0.2%

M≥500 万每笔 1000 元

申购金额 M（元）（含申购费） C 类份额申购费率

- 0

申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主

要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费用

本基金 A 类及 C 类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，

具体费率如下表所示：

持有时间（天） A 类份额赎回费率

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Y＜7 天 1.5%

7 天≤Y＜30 天 0.5%

30 天≤Y＜180 天 0.1%

180 天≤Y 0

持有时间(天) C 类份额赎回费率

Y＜7 天 1.5%

Y≥7 天 0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持

有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费

将全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资者，本基金将不低于赎

回费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他

必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

公告。

4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期

或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履

行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

（1）若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：

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净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

申购费用＝申购金额－净申购金额，或，固定申购费金额

申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

例：某投资者（非养老金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对

应费率为 0.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的

申购份额为：

净申购金额＝100,000/（1＋0.5%）＝99,502.49 元

申购费用＝100,000－99,502.49＝497.51 元

申购份额＝99,502.49/1.015＝98,032.01 份

即投资者（非养老金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申

购当日基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 98,032.01 份 A 类基金份额。

例：某投资者（非养老金客户）一次性投资 5000 万元申购本基金 A 类基金

份额，对应单笔申购费为 1000 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150

元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000,000-1,000＝49,999,000 元

申购费用＝1,000 元

申购份额＝49,999,000/1.0150＝49,260,098.52 份

即投资者（非养老金客户）投资 5000 万元申购本基金 A 类基金份额，假设

申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 49,260,098.52 份 A 类基金

份额。

（2）若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

例：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金

份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为：

申购份额 =100,000/1.0150=98,522.17 份

即投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份

额净值为 1.0150 元，则可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算公式为：

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赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

（1）若投资者认/申购 A 类基金份额，持有期 20 天，则赎回金额的计算方

法为：

例：某投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，持有期 20 天，赎回费率

为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的赎回金

额为：

赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00 元

赎回费用＝101,500×0.5%＝507.50 元

赎回金额＝101,500.00－507.50＝100,992.50 元

即投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，持有期 20 天，假设赎回当日

A 类基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。

（2）若投资者认/申购 C 类基金份额，持有期三个月，则赎回金额的计算

方法为：

例：某投资者持有三个月后赎回本基金 10 万份 C 类基金份额，赎回费率为

0，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00 元

赎回费用＝101,500×0%＝0 元

赎回金额＝101,500.00－0＝101,500.00 元

即投资者赎回本基金 10 万份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净

值是 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 101,500.00 元。

3、基金份额净值的计算

T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，

经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量

本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，

由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日该

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类基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点

后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并

扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后

的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值；

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

6、目标 ETF 暂停申购或目标 ETF 二级市场交易停牌；

7、目标 ETF 暂停基金资产估值；

8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况

导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行；

9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个

投资者单日或单笔申购金额上限的；

11、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第 4、9 项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给

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投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值；

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

5、目标 ETF 暂停赎回或目标 ETF 二级市场交易停牌；

6、目标 ETF 暂停基金资产估值；

7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投资

人的赎回申请；

8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项的，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理

人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申

请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项

所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先

选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理

人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

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转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎

回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确

选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开

放日基金总份额的 10%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 10%

的赎回申请实施延期办理，即自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回

为止；而对该单个基金份额持有人 10%以内（含 10%）的赎回申请与其他投资者

的赎回申请按前述条款处理，即基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开

放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎

回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的

赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或

取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎

回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。具体见相

关公告。

（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理

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人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在指定

媒介上刊登暂停公告。

2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个估值日

的基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；

也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再

另行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

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会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金

份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收

益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十七、基金份额的交易和转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，本基金的基金份额可以依法在证券

交易所上市交易，或者依照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的

交易场所或者通过其他方式进行转让，具体规则由基金管理人另行规定，并在

业务实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

十八、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响

第 75 页共 164 页

的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排

进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

第 76 页共 164 页

九、基金的投资

一、投资目标

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。

二、投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及

其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表

现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创

业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国

债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、

中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换公司债、短

期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存

款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的

90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本

基金的投资范围会做相应调整。

三、投资策略

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指

数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备

选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况

下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，日均跟踪偏离

第 77 页共 164 页

度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其

他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施

避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额，该部分资产占基金资产净值的比例

不低于 90%。为更好地实现投资目标，本基金可投资于标的指数成份股及其备

选成份股，且可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行

存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

须符合中国证监会相关规定），其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提

下，更好地跟踪标的指数。

2、目标 ETF 投资策略

本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场

流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的

跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。

3、股票（含存托凭证）投资策略

根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化

投资的方法构建股票组合。

本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投

资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重

构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响

指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，

对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。

为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。

4、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融

货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券

相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动

性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

5、股指期货投资策略

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险

第 78 页共 164 页

管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货

流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的

跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。

本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下

的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指

数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的

交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

6、资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和

把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过

信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以

期获得长期稳定收益。

7、参与融资业务的投资策略

本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证

券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资

组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。若相关

融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和

监管要求的变化。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基

金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

8、参与转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规

允许的范围和比例内、风险可控的前提下，通过对市场环境、利率水平、基金

规模、基金申购赎回情况及出借证券流动性的基本情况等因素的研究和判断，

合理确定出借出借证券的范围、期限和比例。本着谨慎原则，参与转融通证券

出借业务。

参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择

流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有

人增厚投资收益。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金

第 79 页共 164 页

还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保

持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的 10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的 10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金参与股指期货遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10％；在任何交易日日终，

持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，

其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任

何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20％；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的 20％；基金所持有的股票市值和买入、卖出

第 80 页共 164 页

股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的

有关约定；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1

年，债券回购到期后不得展期；

（11）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（12）本基金参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日

日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资

产净值的 95%；

（13）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不

得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入

《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业

务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金资

产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余

期限按照市值加权平均计算。

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产

净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理

人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资。

（15）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（15）项外，因证券或

期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的

指数成份股流动性限制、目标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市

第 81 页共 164 页

场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合第（1）项规定的比例，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，

但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（13）项的，基金

管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规

定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标 ETF 基金份额以外的其他基金份额；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金

第 82 页共 164 页

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执

行。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款

利率×5%。

由于本基金为 ETF 联接基金，投资组合中本基金投资于目标 ETF 的资产比

例不低于基金资产净值的 90%，并且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以

内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。因

此，本基金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。

若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向

中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其

他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合

同终止，但下文“目标 ETF 的变更”另有约定的除外。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基

金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代

表的市场组合的风险收益特征相似。

七、目标 ETF 的变更

目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标 ETF 的联接基金变

更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作为

标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，可选取其

他合适的指数作为标的指数等，并召开基金份额持有人大会进行表决。相应地，

第 83 页共 164 页

基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基

金管理人另行公告。

1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；

2、目标 ETF 终止上市；

3、目标 ETF 基金合同终止；

4、目标 ETF 与其他基金进行合并；

5、目标 ETF 的基金管理人/基金托管人发生变更（但变更后的本基金与目

标 ETF 的基金管理人/基金托管人相同的除外）。

6、中国证监会规定的其他情形。

若目标 ETF 变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目

标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项

的，本基金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决，

目标 ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开

基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月

20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2023 年 09 月 30 日。

1 报告期末基金资产组合情况

第 84 页共 164 页

序号项目金额(元)

占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 98,976,178.91 90.52

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 8,096,563.64 7.40

8 其他各项资产 2,271,436.52 2.08

9 合计 109,344,179.07 100.00

2 期末投资目标基金明细

序号

基金名

称

基金类

型

运作方式管理人公允价值

占基金资

产净值比

例（%）

华安沪

深 300

股票型

交易型开放

式（ETF）

华安基

金管理

98,976,178.91 93.75

第 85 页共 164 页

交易型

开放式

指数证

券投资

基金

有限公

司

3 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证投资。

10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码名称持仓量合约市值(元) 公允价值变风险说明

第 86 页共 164 页

动(元)

IF2312 IF2312 4.00 4,465,920.00 -135,960.00 -

公允价值变动总额合计(元) -135,960.00

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -150,720.00

10.2 本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险

管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货

流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的

跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。

本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下

的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指

数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的

交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.1 本期国债期货投资政策

无。

11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.3 本期国债期货投资评价

无。

12 投资组合报告附注

12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立

案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股

票库之外的股票。

12.3 其他资产构成

第 87 页共 164 页

序号名称金额(元)

1 存出保证金 665,700.36

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,605,736.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,271,436.52

12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

第 88 页共 164 页

十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截止时间 2023 年 6 月 30 日）

1．华安沪深 300ETF 联接 A：

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①－③ ②－④

自基金合

同生效日

（2020 年

8 月 3 日）

至 2020 年

12 月 31 日

10.62% 0.90% 10.45% 0.99% 0.17% -0.09%

2021-1-1

至 2021-

12-31

0.67% 1.15% -4.92% 1.11% 5.59% 0.04%

2022-1-1

至 2022-

12-31

-20.18% 1.25% -20.53% 1.22% 0.35% 0.03%

2023-1-1 0.24% 0.82% -0.71% 0.80% 0.95% 0.02%

第 89 页共 164 页

至 2023-6-

2．华安沪深 300ETF 联接 C：

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①－③ ②－④

自基金合

同生效日

（2020 年

8 月 3 日）

至 2020 年

12 月 31 日

10.53% 0.90% 10.45% 0.99% 0.08% -0.09%

2021-1-1

至 2021-

12-31

0.47% 1.15% -4.92% 1.11% 5.39% 0.04%

2021-1-1

至 2021-

12-31

0.47% 1.15% -4.92% 1.11% 5.39% 0.04%

2023-1-1

至 2023-6-

0.14% 0.82% -0.71% 0.80% 0.85% 0.02%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

第 90 页共 164 页

十一、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的目标 ETF 份额、各类有价证券、银行存款本

息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

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十二、基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法

律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、

应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估

值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于

该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允

价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据

表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，

确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公

允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察

输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应

对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

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本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：

1、目标 ETF 份额的估值

本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值

日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生

重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日

的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行

机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除

外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全

价；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提

供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估

值。

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，基金

管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对

于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行

调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，

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则采用估值技术确定公允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对

于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售

权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估

值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，

未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认

利息收入。

6、投资证券衍生品的估值方法

本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

8、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值

价格数据。

9、对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉

及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责

发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金

与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应

的估值调整。

10、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的