511060_海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券

投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月14日

送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

海富通上证5年期地方

基金简称 基金代码 511060

政府债ETF

海富通基金管理有限公

基金管理人 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

上市交易所及上上海证券交易所

基金合同生效日 2019-11-07

市日期 2019-12-12

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金

2019-11-07

基金经理的日期

陈轶平

证券从业日期 2009-01-26

开始担任本基金

2022-07-18

基金经理的日期

基金经理 唐灵儿

证券从业日期 2017-07-03

开始担任本基金

2023-06-02

基金经理的日期

陶斐然

证券从业日期 2014-12-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第十一部分、基金的投资”了解详细情况。

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，

投资目标 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝

对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现

基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券

资产（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票

投资范围 据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存

款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规

或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金投资于标的指

数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，

且不低于非现金基金资产的80％。

本基金主要投资策略包括：

（一）分层抽样策略

本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。

（二）替代性策略

主要投资策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份

券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备

选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。

（三）债券投资策略

（四）资产支持证券投资策略

业绩比较基准 上证5年期地方政府债指数收益率

本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、

混合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证5年期地方政

府债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险

收益特征相似。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.00% 其他资产

0.36% 银行存款和结算

备付金合计

1.04% 买入返售金融资

产

98.61% 固定收益投资

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

数据截止日期：2023-12-31

5.00%4.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%

2019 2020 2021 2022 2023

净值增长率 1.01% 2.28% 4.56% 3.00% 3.62%

业绩基准收益率 1.31% 0.47% 1.89% 0.37% 0.68%

注：图中列示的2019年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期11月7日（基金合同

生效日）起至12月31日止计算。

基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩

表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的

标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

（二） 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.15% 基金管理人、销售机构

托管费 0.05% 基金托管人

审计费用 50,000.00 会计师事务所

信息披露费 120,000.00 规定披露报刊

指数许可使用费按前一日的基金资

产净值的0.02%的年费率计提；收取

指数许可使用

下限为每季人民币 25,000 （即不足 指数编制公司

费

25,000 元部分按照 25,000元收

取），年收取下限为100,000元。

按照国家有关规定和《基金合同》约

其他费用 定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交

易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三） 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.26%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使用现行

费率直接计算；若已适用下限金额的，计算方法参照其他运作费用。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

一、投资于基金的主要风险

1、市场风险：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通货膨胀风险；

（5）再投资风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规

风险；7、模型风险；8、技术风险；9、不可抗力。

二、投资于本基金的特有风险

1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市

场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心

理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产

生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生

跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调

整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债

券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资

方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份债

券在付息时，根据法律法规，持有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将低于票面利

息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基金

收益率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。

（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而

产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技

术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指

数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券

的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基

金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟

踪误差。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标

的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征

将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争使净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.25%，年化跟踪误差不超过3%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误

差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6、成份券停牌的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，基金可能因无法及时调整投资组合而

导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

7、成份券违约的风险

基金在运作过程中可能发生成份券交收违约或发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情

形，可能会面临基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

8、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种

原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作

日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合

并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持

有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按

照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持

基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在

差异，影响投资收益。

9、基金合同终止的风险

本基金出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额

持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的，基金合同终止。故投资人将面临基金合同将终止的风险。

10、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情

形，即存在价格折溢价的风险。

11、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人或基金管理人委托的第三方机构在开市后根据基金管理人提供的计算依据

及计算方法，实时计算并通过上海证券交易所发布参考基金份额净值(IOPV)，供投资者交

易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算

可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失。

12、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前

终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

13、投资人申购赎回失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份债券使用现金替代，且设置现金替

代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的足够的成份债券，

导致申购失败的风险。

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致

赎回失败的情形。

基金管理人可能根据成份债券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能

导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、

赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限），如果投资者的申

购（或赎回）申请接受后将使当日申购（或赎回）总份额超过申购份额上限（或赎回份额上

限），则投资者的申购（或赎回）申请可能失败。

14、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份债

券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风

险。

15、资产支持证券风险

本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人

发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性

较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券

还面临提前偿还和延期支付的风险。

16、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证

券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于

证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资

人利益受损的风险。

17、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的

一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进

行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：

40088-40099）。

● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书

● 本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

● 本基金基金份额净值

● 本基金基金销售机构及联系方式

● 其他重要资料