嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（C类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 嘉实中债3-5年国开债指数 基金代码 008015

下属基金简称 嘉实中债3-5年国开债指数C 下属基金交易代码 008016

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月16日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 闵锐 开始担任本基金基金经理的日期 2022年8月6日

证券从业日期 2015年10月1日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金标的指数指中债-3-5年国开行债券指数及其未来可能发生的变更。

主要投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。

业绩比较基准 中债3-5年国开行债券指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型指数证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率

赎回费 N＜7天 1.5%

7天≤N＜30天 0.1%

N≥30天 0%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.15% 基金管理人和销售机构

托管费 0.05% 基金托管人

销售服务费 0.1% 销售机构

审计费用 40,000.00元 会计师事务所

信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊

指数许可使用费 0.015% 指数编制公司

其他费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金指数许可使用费收取下限为每季度5万元。

3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

嘉实中债3-5年国开债指数C

基金运作综合费率（年化）

0.46%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一）本基金特有的风险

本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，债券的特定风险即成为本基金及投资者

主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、货币政策、市场需求变化等因素的影响，可

能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将

发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服

务、成份券停牌或违约等潜在风险。

本基金投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投

资集中度风险:

1、政策性银行改制后的信用风险

若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应

调整，基金投资可能面临一定信用风险。

2、政策性金融债流动性风险

政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下，可能集中买入或卖出，存在一定

流动性风险；

4、投资集中度风险

政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。

二）基金管理过程中共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、

合规性风险和其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》

《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料