嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新

嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（E类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起 基金代码 013411

下属基金简称 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 下属基金交易代码 020367

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年9月24日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每日申购。对每一份认购/申购的基金份额分别设定6个月的的滚动运作期，基金份额申购申请日后的第6个月度对日方可赎回。

基金经理 张庆平 开始担任本基金基金经理的日期 2022年1月12日

证券从业日期 2010年7月1日

基金经理 顾晶菁 开始担任本基金基金经理的日期 2021年9月24日

证券从业日期 2010年7月19日

基金经理 轩璇 开始担任本基金基金经理的日期 2022年10月11日

证券从业日期 2012年5月1日

其他 基金合同生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金自2023年12月27日起增设E类基金份额，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E自2023年12

月27日起生效。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票（包括创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-10%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 资产配置策略：本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化进行动态调整。 债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。 股票投资策略：本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本面分析为基础，同时结合基金经理的分析与判断，精选价值被低估的投资品种。 本基金其他策略包括：国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、购买信用衍生品规避个券信用风险策略。

业绩比较基准 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率（人民币计价）×2.5%+中债总财富（总值）指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

赎回费

注：本基金不收取赎回费，但本基金对每一份认购/申购的基金份额分别设定6个月的的滚动运作期。

每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎

回申请。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.6% 基金管理人和销售机构

托管费 0.15% 基金托管人

销售服务费 0.16% 销售机构

审计费用 50,000.00元 会计师事务所

信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊

其他费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金E类份额自2023年12月27日起开展销售服务费优惠活动，优惠后销售服务费率为0.01%/

年。上述优惠活动的具体方案若发生变化，管理人将另行通知或公告。具体请见公司官网刊登的相关公告。

3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E

基金运作综合费率（年化）

0.97%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。本基金E类份额目前开展销售服务费优惠活动，基金运作综合费用测算采

用《基金合同》约定的销售服务费率测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

本基金是债券型基金，基金资产主要投资于债券市场与股票市场，因此债市、股市的变化将影响到基

金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌

风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基

本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定6个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金

份额持有人不能提出赎回申请，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有

人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。因此基

金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基

金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风

险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的

风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存

托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的

风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在

差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

本基金还投资于国债期货，而国债期货属于高风险投资工具，相应市场的波动也可能给基金财产带来

较高风险。国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期

货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国

债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差

风险。

基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终

止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若

届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的

法律法规或监管部门的规定执行。

基金合同生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，

基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。

本基金特有的风险还包括：资产支持证券风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、其

他投资风险、信用衍生品的投资风险。

2、基金管理过程中共有的风险

具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》

《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》

《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料