博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 博时新能源ETF 基金代码 516580

基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司

上市交易所及上市日

基金合同生效日 2021-07-15 上海证券交易所 2021-07-26

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金

2021-07-15

经理的日期

基金经理 尹浩

证券从业日期 2012-07-01

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个

其他情况

工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无

需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

场内简称 新能源BS

扩位简称 新能源主题 ETF

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包

括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含

分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、

投资范围 中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业

存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的

前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产

净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期

货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍

的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期

权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可

对上述资产配置比例进行调整。

本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指

数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比

如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他

合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）

标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原

因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常情况下，本基金力争控

制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于

主要投资策略

0.2%，预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基

金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度

和跟踪误差的进一步扩大。

本基金的其他投资策略包括债券（除可转换债券）投资策略、存托凭证投资策略、资产

支持证券的投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、衍生品投资策略、融资和转

融通证券出借等。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前

提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证新能源指数收益率。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货

风险收益特征 币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证新能源指数，其风险收

益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.12% 其他资产

1.40% 银行存款和结算

备付金合计

98.47% 权益投资

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%

2021 2022 2023

净值增长率 6.00% -28.05% -34.73%

业绩基准收益率 10.57% -28.10% -35.85%

注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

场内交易费用以证券公司实际收费为准。

申购费：

投资人在申购基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等

收取的相关费用。

赎回费：

投资人在赎回基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等

收取的相关费用。

（二） 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 固定比例 0.50% 基金管理人、销售机构

托管费 固定比例 0.10% 基金托管人

审计费用 38,000.00 会计师事务所

信息披露费 120,000.00 规定披露报刊

基金合同生效后与本基金相关的律师费、基金

其他费用 份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其

更新“基金的费用与税收”章节。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告披露为准。

（三） 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

基金运作综合费率 0.87%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机

构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销

售行为及违规宣传推介材料。

一、本基金的主要风险：

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股

的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人

心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

4、标的指数变更的风险。尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变

更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数

保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

5、指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国

证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在

6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合

同终止。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在

不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

7、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可

能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失，

需投资人自行承担。

8、退市风险。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上

市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

9、投资人申购失败的风险。本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现

金替代比例上限，因此，投资人在进行场内份额申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入

申购所需的足够的成份股，导致场内份额申购失败的风险。

10、投资人赎回失败的风险。投资人在提出场内份额赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回

对价，可能导致场内份额赎回失败的情形。

11、退补现金替代方式的风险。本基金在申购赎回环节的“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金

替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端

情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢

价处于相对较高水平。基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退

补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无

法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。

12、基金场内份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致

投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

13、股指期货投资风险，包括杠杆风险、基差风险、合约展期风险、模型风险。

14、国债期货投资风险。本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉

及面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因

素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以

及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。

15、资产支持证券（ABS）的风险。资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本

息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池

现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

16、新股申购风险。本基金可参与新股申购，新股发行政策、新股发行机制等影响新股发行的因素变动将会影

响本基金的风险收益水平；新股配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性以及上市后市场表现的

不确定性使得本基金的投资收益不确定性有增加的风险。

17、股票期权风险。包括流动性风险、价格风险、操作风险等。

18、融资融券交易及转融通证券出借业务的主要风险。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性

风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。其中，转融通证券出借业

务的流动性风险是指基金面临大额赎回时可能因证券出借原因无法及时变现支付赎回款项的风险；信用风险是指证

券出借对手方无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用；市场风险是指证券出借期间无法正常处置该

证券的风险。

19、投资于存托凭证的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深京市场股票的基金所面

临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行

机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引

发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭

证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭

证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法

律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

20、投资北交所股票的风险

本基金标的指数成份股可能包含北京证券交易所股票。北京证券交易所主要服务于创新型中小企业，在发行、

上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。本基金如投资北京证券交易所股票，可能面临中小企业

经营风险、股价大幅波动风险、退市风险、企业流动性风险、监管规则变化的风险等特有风险。

21、自动清算的风险。基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。

因此本基金有面临自动清算的风险。

二、其他风险：流动性风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力风险、第三方机构服务的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每

年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、其他情况说明

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调

解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员

会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁

裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。