南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（2024年6月更新）

南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产

品资料概要（2024年6月更新）

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

南方上证科创板

基金简称 基金代码 588900

100ETF

南方基金管理股份有限

基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司

公司

上市交易所 上海证券交易所

基金合同生效日 2023年12月8日

上市日期 2023年12月18日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金

2023年12月8日

基金经理的日期 基金经理 朱恒红

证券从业日期 2016年7月4日

其他 场内简称：科创100N；科创100ETF南方。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部

分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目

标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板、科创板及其他经

中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、

债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债

券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资

券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议

投资范围

存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证

监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可投资于存托凭证。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不

低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易

日日终，在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持

不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。

本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金标的指数为上证科创板100指数。

本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟

踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。主要投资策略包括：完全复制策略、

主要投资策略

替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债

券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策

略、存托凭证投资策略等。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为上证科创

业绩比较基准

板100指数。

本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混

合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的

指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风

风险收益特征

险收益特征。本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、

流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

无

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网

上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.8%的标

准收取一定的佣金

投资人申请重复现金认购的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费

场内交易费用以证券公司实际收取为准

投资人在申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金

投资人在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金

（二） 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.50% 基金管理人和销售机构

托管费 0.10% 基金托管人

销售服务费 - 销售机构

审计费用 77,000.00 会计师事务所

信息披露费 120,000.00 规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金

相关的信息披露费用；《基

金合同》生效后与基金相关

的会计师费、律师费、公证

费、诉讼费和仲裁费；基金

份额持有人大会费用；基金

的证券/期货/期权交易费

用；基金的银行汇划费用；

- 其他费用

基金上市费及年费；基金相

关账户的开户及维护费用；

因参与融资及转融通证券出

借业务而产生的各项合理费

用；按照国家有关规定和

《基金合同》约定，可以在

基金财产中列支的其他费

用。

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三） 基金运作综合费用测算

-

四、风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

（一）本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市

场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心

理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，

产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导

致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停

牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等

因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%，当标的指数编制规则调整或其他

因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

4、基金份额二级市场交易价格波动的风险

本基金份额上市交易后，本基金二级市场交易价格的每日涨跌幅限制为20%，基金份

额在证券交易所的交易价格可能表现出比其他类型ETF更为剧烈的波动。

5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定

范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值

的情形，即存在价格折溢价的风险。

6、IOPV计算错误的风险

证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参

考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考

IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。

7、投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导

致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回

单位全部赎回。若基金管理人设置当日赎回份额上限，投资人可能面临无法赎回的风险。

8、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由

于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的

价值有差异，存在变现风险。

9、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提

前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

10、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、资金的结算方式发生变化，制

度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代

理机构。

（3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或

投资者利益受损的风险。

（4）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各

种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个

工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他

基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份

额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换

基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在

差异，影响投资收益。

11、成份股停牌、摘牌的风险

标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，此后也可能会有其它股票加入成为

该指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关，在标的指数的成

份股调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股，从而影响本基

金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法及时卖出而导致

基金净值下降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构

暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程

序后及时对相关成份股进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的

影响，当基金管理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

12、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失

误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、

欺诈行为、交易错误、IT系统故障等风险。

在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交

易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金

托管人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等等。

（二）市场风险

1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、上市公司经营风险。5、购买力风

险。6、信用风险。7、债券收益率曲线变动风险。8、再投资风险。9、投资科创板股票的

风险。（1）股价波动风险：科创板对个股每日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前5个

交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动。（2）流动性

风险：由于科创板股票的投资者门槛较高，股票流动性弱于A股其他板块，投资者可能在

特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金持有股票无法正常交易的风险。（3）

退市风险：科创板的退市标准将比A股其他板块更加严格，且不再设置暂停上市、恢复上

市和重新上市等环节，因此上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。（4）

投资集中风险：科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业，其商业模式、盈利、风险

和业绩波动等特征较为相似，因此基金难以通过分散投资来降低风险，若股票价格同向波

动，将引起基金净值波动。10、投资股指期货的风险：（1）市场风险（2）流动性风险（3）

基差风险（4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信用风险（7）操作风险。11、投资股票期权

的风险。12、本基金投资资产支持证券的风险。13、本基金投资流通受限证券的风险。14、

本基金参与转融通证券出借业务的风险：（1）流动性风险（2）信用风险（3）市场风险（4）

操作风险。15、投资于存托凭证的风险。

（三）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对

信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。

但从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关

性较大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。

（四）流动性风险

1、本基金交易方式带来的流动性风险

2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

（五）其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险；

8、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直

接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基

金风险评价可能不一致的风险

（二） 重要提示

南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证

监会2023年11月7日证监许可〔2023〕2517号文注册募集。中国证监会对本基金募集的

注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金

没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金

合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲

裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存

在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相

关临时公告等。

投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主

选择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]

●《南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、

《南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、

《南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

暂无。