中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）

2024-06-26 10:42:37

中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金

更新招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

本基金经2019年2月1日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]179号文募集注册。

本基金的基金合同于2019年3月21日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实

质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

本基金一定盈利，也不保证最低收益。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可

以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，

基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人

仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金的标的指数为中债-1-3年国开行债券指数，编制方法主要如下：

（1）样本空间

包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至3年（包含0.5年和3年）

的政策性银行债作为指数样本。

（2）选样方法

①债券种类：政策性银行债。

②发行人：国家开发银行。

③上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所。

④债券剩余期限：0.5年-3年（包含0.5年和3年），含权债剩余期限按计算日中债估值推

荐方向选取。

⑤取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边报

价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采

用中债估值价格。

（3）指数计算

①指数计算频率：每个全国银行间债券市场交易日计算。

②指数调整：成份券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整。

投资者可通过http://yield.chinabond.com.cn/查询标的指数的具体编制方法及成份券信

息。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。

投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信

息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投

资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量

赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金

投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资

策略引致的特有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和

股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为指数基

金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券

停牌、摘牌或违约等潜在风险。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投

资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规

定的，从其规定。

本更新招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，基金投资组合报告和基金业绩

表现等相关财务数据截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复

核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

一、绪言...........................................................................................................................................5

二、释义...........................................................................................................................................6

三、基金管理人.............................................................................................................................10

四、基金托管人.............................................................................................................................18

五、相关服务机构.........................................................................................................................22

六、基金的募集.............................................................................................................................24

七、基金合同的生效.....................................................................................................................25

八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................26

九、基金的投资.............................................................................................................................36

十、投资组合报告.........................................................................................................................43

十一、基金的业绩.........................................................................................................................46

十二、基金的财产.........................................................................................................................48

十三、基金资产估值.....................................................................................................................49

十四、基金的收益分配.................................................................................................................54

十五、基金的费用与税收.............................................................................................................56

十六、基金的会计与审计.............................................................................................................59

十七、基金的信息披露.................................................................................................................60

十八、侧袋机制.............................................................................................................................66

十九、风险揭示.............................................................................................................................69

二十、基金的终止与清算.............................................................................................................77

二十一、基金合同的内容摘要.....................................................................................................80

二十二、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................96

二十三、对基金份额持有人的服务...........................................................................................108

二十四、其他应披露事项...........................................................................................................110

二十五、招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................111

二十六、备查文件.......................................................................................................................112

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基

金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风

险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引

第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法律法规以及《中银

中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲

了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实

施之日起一年后开始执行。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金

2、基金管理人：指中银基金管理有限公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同：指《中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银中债1-3年期国开行

债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金

招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金份额

发售公告》

8、基金产品资料概要：指《中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金产品

资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第

十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的

决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的

修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基

金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银基金管理有限公司或接

受中银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《中银基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》，是

规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人

共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

43、摆动定价机制：指开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金

份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

48、元：指人民币元

49、基金份额类别：本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为

A类、B类基金份额，有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。各类基金份

额单独设置基金代码，并单独公布各类基金份额的基金份额净值

50、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其

他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工

具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

58、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼

法定代表人：章砚

设立日期：2004年8月12日

电话：（021）38848999

联系人：高爽秋

注册资本：1亿元人民币

股权结构：

股东出资额占注册资本的比例

中国银行股份有限公司人民币8350万元 83.5%

贝莱德投资管理（英国）有限公司相当于人民币1650万元的美元 16.5%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

章砚（ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共

金融政策专业硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公司董事

长。兼任中国银行间市场交易商协会信用评级专业委员会主任委员。历任中国银行总行全球

金融市场部总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。

张家文（ZHANGJiawen）先生，董事。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕士。2013

年加入中银基金管理有限公司，现任执行总裁，历任中国银行苏州分行太仓支行副行长，苏

州分行风险管理处处长，苏州分行工业园区支行行长,苏州分行副行长、党委委员，中银基

金管理有限公司副执行总裁、党委委员。兼任中银资产管理有限公司董事长、中银（新加坡）

资产管理有限公司董事长。

韩尚武（HAN Shangwu）先生，董事。国籍：中国。对外经济贸易大学经济学硕士。现

任中国银行党委组织部副部长、人力资源部副总经理。历任中国工商银行北京朝阳支行经理，

中国银行稽核部、人力资源部（党委组织部）经理、高级经理、主管等职，兼任中银理财有

限责任公司董事、中银金融资产投资有限公司董事。

梁晓钟（LIANG Xiaozhong）女士，董事。国籍：中国。康涅狄格大学经济学博士。现

任中国银行总行风险管理部副总经理。历任中国银行法律合规部助理总经理，银保监会一部、

审慎局、统信部副调研员、副处长、处长等职。

金贤泽（Hyun Taek Kim）先生，董事。国籍：韩国。杜克大学MBA学位，韩国延世大

学建筑工程专业获学士学位。自2007年开始在贝莱德集团工作。曾先后在全球客户部负责

管理亚洲机构客户，负责亚太地区主动股票、固定收益及多资产组合的风险管理。现任贝莱

德董事总经理，亚太区风险量化分析部负责人，负责贝莱德亚太区的风险管理管理工作。兼

任贝莱德建信理财有限责任公司董事。

赵欣舸（ZHAOXinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾在

美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等

公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、中欧陆家嘴国际金融研

究院常务副院长。兼任北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事。

杜惠芬（DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国

俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大

学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授。兼任天银金融租赁股份有限公司监事。曾

任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授，2006年9月先后任中央财经

大学独立学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

付磊（FuLei）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首

都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任航天长征化学工程股份有限公司独立董事、

北京东方金信科技股份有限公司独立董事。

李祥林（Li,DavidXianglin）先生，独立董事。国籍：加拿大。滑铁卢大学统计学博

士。现任上海交通大学上海高级金融学院教授，中国金融研究院副院长、金融硕士项目联席

主任。历任中国国际金融(CICC)有限公司首席风险官、花旗集团(CitigrOup)和巴克莱资本

(Barclays Capital)信贷衍生品研究和分析部门主管、AIG投资分析部门主管、保诚金融

(PrudentialFinancia1s)风险方法和分析部门主管。兼任上海陆金所信息科技股份有限公

司、平安证券股份有限公司、深圳农村商业银行、民生通惠资产管理有限公司、中环控股集

团有限公司独立董事。

2、监事

卢井泉（LUJingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指

挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会

高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。

赵蓓青（ZHAOBeiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证券

公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易

主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。

3、管理层成员

张家文（ZHANG Jiawen）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

欧阳向军（JasonX.OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商

学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商

学院(Ivey School of Business，Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕

士。2004年加入中银基金管理有限公司，现任督察长。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿

大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券

有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察

稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。

陈卫星（CHEN Weixing）先生，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学会计学博士。

2022年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁。历任中国银行总行金融市场总部（托

管投资服务）助理总经理、中国银行深圳市分行党委委员、行长助理、副行长、中国银行总

行养老金融部副总经理。

赵永东（ZHAOYongdong）先生，副执行总裁。国籍：中国。安徽大学经济学学士。2021

年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁、工会主席、基础设施投资管理部总经理。

历任中国银行安徽省分行公司业务部副总经理，马鞍山分行党委书记、分行行长，安徽省分

行个人金融部总经理，公司金融部总经理，中国银行安徽省分行党委委员、分行副行长。

李建（LI Jian）先生，投资总监（权益）。国籍：中国。江西财经大学经济学学士。

2005年加入中银基金管理有限公司，现任投资总监（权益）、权益投资部总经理、基金经

理，历任中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、多元投资部总经理。曾在深圳市

有色金属财务有限公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东

证券有限公司工作。

程明（CHENG Ming）先生，业务总监（机构销售）。国籍：中国。英国布鲁内尔大学

商业金融硕士。2003年加入中银基金管理有限公司，现任业务总监（机构销售）、董事会

秘书、机构客户三部总经理、北京分公司总经理，历任中银基金管理有限公司行政管理部总

经理、人力资源部总经理、董事会办公室总经理、国际业务部总经理、市场管理部总经理、

北京分公司总经理、机构客户一部总经理、机构客户二部总经理。曾在中银国际证券有限责

任公司工作，担任中银国际基金筹备组成员。

陈宇（CHENYu）先生，首席信息官。国籍：中国。上海交通大学高级金融学院EMBA工

商管理硕士、复旦大学软件工程硕士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任首席信息

官。历任申银万国证券股份有限公司软件高级项目经理，中银基金管理有限公司信息技术部

总经理、职工监事，鑫元基金管理有限公司党委委员、副总经理兼首席信息官，中银基金管

理有限公司科技创新部总经理、信息资讯部总经理。

邢科（XING Ke）先生，联席投资总监（固定收益）。国籍：中国。中国人民银行金融

研究所经济学博士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任联席投资总监（固定收益）、

海外与量化指数部总经理。曾在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作。历任国家外汇管理

局中央外汇业务中心投资三处债券交易员，中国人民银行驻美洲代表处纽约交易室交易员，

中央外汇业务中心投资部交易处交易员，中央外汇业务中心投资一处欧元区债券组合经理，

中央外汇业务中心投资部投资一组副主管、主管，国家外汇管理局中央外汇业务中心委托投

资部委托一组主管，中银基金管理有限公司信用研究部总经理。

4、基金经理

田原（TIANYuan）先生，工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收

益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部（原资管一部）投资经理。2019年2月至2023

年4月任中银丰进基金基金经理，2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基

金基金经理，2019年6月至2023年5月任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理，

2020年10月至今任中银智享基金基金经理，2020年12月至2023年12月任中银中债1-5

年期国开行债券指数基金基金经理，2021年3月至今任中银彭博政策性银行债券1-5年指

数基金基金经理，2021年5月至今任中银臻享基金基金经理，2022年4月至2024年6月

任中银澳享基金基金经理，2022年4月至2024年2月任中银添瑞（原中银理财14天债券

基金）基金经理，2022年7月至今任中银誉享基金基金经理，2023年4月至今任中银丰实

基金基金经理，2023年4月至今任中银利享基金基金经理，2023年12月至今任中银乐享基

金基金经理。具有13年证券从业年限。具备基金从业资格。

郑涛（ZHENGTao）先生，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融学博士。曾

任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。

2016年6月至今任中银美元债基金基金经理，2017年6月至2019年10月任中银丰实基金

基金经理，2017年6月至今任中银丰和基金基金经理，2017年12月至今任中银丰禧基金基

金经理，2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理，2018年3月至2020年6月任中银中

债7-10年国开债指数基金基金经理，2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数

基金基金经理，2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理，2019

年6月至2023年5月任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理，2020年6月至今

任中银亚太精选基金基金经理，2023年6月至今任中银中债1-5年进出口行债券指数基金

基金经理。中级经济师。具有15年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易

员、黄金交易员从业资格。

5、投资决策委员会成员的姓名及职务

主任委员：张家文（执行总裁）

执行委员：欧阳向军（督察长）、李建（投资总监（权益））

其他委员：邢科（联席投资总监（固定收益））、方明（信用研究部总经理）、李丽洋（研

究部总经理）、黄珺（权益投资部副总经理）、陈玮（固定收益投资部副总经理）、冯梽（多

元投资部总经理）、郑泽辉（财富管理部总经理）、班甜甜（专户投资部副总经理）、施扬（风

控中台总经理）、金艳（风险管理部副总经理）

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺

基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等

法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关

的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋

取最大利益；

（2）不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏在

任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划

等信息，或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险，保证合法合规经营运作，在充分

考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而

形成的系统。

1、内部控制的总体目标

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、

规范运作的经营思想和经营理念；

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产

的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；

（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，确保公司对外信息披露及时、

准确、合规。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；设立健全的内控管理制度和体系，做到内控管理

的全面覆盖；

（2）有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具，建立合理的内控程

序，维护内控制度的有效执行，确保公司和基金的合规稳健运作，提高内控管理的有效性；

（3）权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位（各

部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，做到权责匹配，所

有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任；

（4）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、

自有资产、其他资产的运作分离；

（5）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；在治理结构、

机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用；

（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（7）防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门，应当在空间上和制

度上适当隔离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格的

批准程序和监督措施；

（8）及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向，及时体现法律法规、规范性

文件、监管政策、自律规则的最新要求，并不断进行调整和完善。

3、制定内部控制制度遵循的原则

基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管

规则；应当涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于每位员工；以审慎经营、防范和化

解风险为出发点；并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外

部环境的变化进行及时修改或完善。

4、内部控制的基本要素

基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和

内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系，构成有机的内部控制整体。

5、内部控制的组织体系

股东会是基金管理人的最高权力机构，依照有关法律法规和公司章程行使职权，并承担

相应的责任。股东会选举董事组成董事会，董事会下设风险管理委员会、审计委员会、人事

薪酬委员会、战略及预算委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定，对公司经营管理活

动、董事和公司管理层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系，有效

贯彻内部控制制度，实现内部控制目标。

6、内部控制的主要内容

基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线，建立并持续完善研究和投资决策、交

易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息系统

管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度，形成科

学有效、职责清晰的内部控制机制。

7、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市银城路167号

邮政编码：200120

法定代表人：吕家进

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

2、发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批

股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证

券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2023年

12月31日，兴业银行资产总额达10.16万亿元，实现营业收入2108.31亿元，

同比降低5.19%，实现归属于母公司股东的净利润771.16亿元。

开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，

致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。

二、托管业务部部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务

处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管

理处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资

格。

三、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业

务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2024年3月31日，兴业银行共托

管证券投资基金708只，托管基金的基金资产净值合计24269.91亿元，基金份

额合计23391.76亿份。

四、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安

全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法

权益。

（二）内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险

管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构

共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部

控制实施管理。

（三）内部控制原则

1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产

品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；

2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和

高风险领域；

3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、

相互制衡；

4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与

完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；

5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流

程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；

6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现

内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营

管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时

反馈和纠正；

7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本

实现有效控制。

（四）内部控制制度及措施

1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、

严格的人员行为规范等一系列规章制度。

2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定

并实施风险控制措施。

4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像

监控。

5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控

制理念，并签订承诺书。

6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾

备中心，保证业务不中断。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、

投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估

值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，

对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有

关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理

人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金

托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金

托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基

金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基

金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证

监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，

并及时向中国证监会报告。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼

法定代表人：章砚

电话：（021）38848999

传真：（021）50960970

1）中银基金管理有限公司直销中心柜台

地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼

客户服务电话：021-38834788，400-888-5566

电子信箱：clientservice@bocim.com

联系人：曹卿

2）中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括：

中银基金官方网站（www.bocim.com）

中银基金”官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）

中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）

客户服务电话：021-38834788，400-888-5566

电子信箱：clientservice@bocim.com

联系人：朱凯

2、其他销售机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构名单。基金管理人可根据

有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。

销售机构的具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以销售机构的公示

/通知为准。

（二）登记机构

名称：中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼

法定代表人：章砚

电话：（021）38848999

传真：（021）68871801

联系人：乐妮

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

电话：(021)23238888

传真：(021)23238800

联系人：叶尔甸

经办会计师：叶尔甸、耿亚男

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定募集，经2019年2月1日中国证监会证监许可[2019]179号文件准

予募集注册。

本基金的基金类型为债券型证券投资基金，基金运作方式为契约型开放式，存续期限为

不定期。本基金自2019年3月5日起开始发售，每份基金份额的发售面值为1.00元人民币。

截至2019年3月19日募集结束，共募集基金份额12,450,042,952.58份，有效认购户数为

330户。

七、基金合同的生效

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2019年3月21日正式生

效。

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现

前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，并向中国证监会报告，但不

需要召开基金份额持有人大会。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网

站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他

方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人已于2019年4月15日起开始办理本基金基金份额的日常申购、赎回及定期

定额投资业务，详情参见基金管理人刊登的《中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基

金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告》。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基

准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登

记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额

持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额

赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交

的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他

方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收

到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及

时查询。

在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，在不影响基金份额持有人利

益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以

公告。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金

A类、B类基金份额时，每次申购(含定期定额投资)最低金额为人民币10元（含申购费，

下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金A类、B类基金份额时，首次申购最低金

额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000元。投资者当期分配的基金收益转

为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金

份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金交易账户

的最低基金份额余额进行限制。

3、基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投

资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（但在基金运作过程中因基金份额

赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构办理基金申购与赎

回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（六）申购费用和赎回费用

1、申购费用

本基金各类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，

主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A类份额的申购费率如下：

申购费率客户申购金额（M）申购费率

M＜100万元 0.50%

100万元≤M＜200万元 0.30%

200万元≤M＜500万元 0.20%

M≥500万元 1000元/笔

本基金B类份额的申购费率如下：

申购费率客户申购金额（M）申购费率

M＜100万元 0.60%

100万元≤M＜200万元 0.40%

200万元≤M＜1000万元 0.30%

M≥1000万元 1000元/笔

自2021年8月30日起，对通过本公司直销中心柜台申购本基金A类或B类基金份额

的养老金客户实施特定申购费率：

通过公司直销中心申购该基金A类或B类基金份额的，适用的申购费率为对应申购金

额所适用的原申购费率的10%，申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率优

惠。其中，养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益

形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年

金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基

金、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类

型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

2、赎回费用。

本基金各类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份

额持有人赎回基金份额时收取。

本基金A类份额的赎回费率如下：

持有期限（Y）赎回费率

赎回费率 Y＜7日 1.5%

7≤ Y＜30日 0.1%

Y≥ 30日 0%

本基金B类份额的赎回费率如下：

持有期限（Y）赎回费率

赎回费率 Y＜7日 1.5%

Y≥ 7日 0%

注：投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额

持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对持续持有期少于7日的投资人，将

赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资人，所收取赎回费用总额的25%

计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

3、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在

T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况履行

相关程序后，对份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，制定基金促销计划，定期或不

定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定

的优惠。

（七）申购份额与赎回金额的计算

1、基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

申购费用采用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日的该类基金份额净值

申购费用采用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日的该类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。

例：某投资人投资50,000元申购本基金A类份额，假设申购当日A类基金份额净值为

1.0500元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=50,000/（1+0.50%）=49,751.24元

申购费用=50,000-49,751.24=248.76元

申购份额=49,751.24/1.0500=47,382.13份

即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值

为1.0500元，则其可得到47,382.13份A类基金份额。

2、赎回金额的计算及余额处理方式

本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的该类基金份额净值为基准进行计

算。计算公式：

赎回总金额=赎回份额赎回当日的该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。

例：某投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为两年三个月，对应的赎

回费率为0%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0%=0.00元

净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元

投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有期限为两年三个月，假设赎回当日A

类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请；当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受基金投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销

售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或

单笔申购金额上限的。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9项之一的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，

基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全

部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理

人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项；当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金

托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金投资人的赎回申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的

赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管

理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能

足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付

部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有

人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受

理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎

回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处

理。

（3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总

份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支

付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额10%的赎回申请

实施延期办理，对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，

具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权

并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。

而对该单个基金份额持有人前一开放日基金总份额10%以内（含10%）的赎回申请与其他投

资者的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见招募说明书或相关公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，

可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20

个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付或延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两

日内在规定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人

应根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最

近1个开放日的各类基金份额净值。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人

届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（十七）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节

或相关公告。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求

跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误

差不超过2%。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债、其他国开债等。为更好地

实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银

行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票、权证等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中

标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，

在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府

债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代

表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益

特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调

整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一

步扩大。

指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，

基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券退市或违约风险、其在

指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，通过提请召开临时投资决

策委员会，及时对投资组合进行相应调整。

1、债券指数化投资策略

（1）债券投资组合的构建策略

构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建

仓。

①划分债券层级

本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各

层级成份券及其权重。

②筛选目标组合成份券

分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层

级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均

成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标

的指数的跟踪。

③逐步建仓

本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。

（2）债券投资组合的调整策略

①定期调整

基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投

资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。

②不定期调整

当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投

资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，

对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。

2、其他投资策略

为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投

资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套

利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定

价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度

的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。

3、国债期货投资策略

基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，主要

选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高

投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

4、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标

的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说

明书更新中公告。

（四）投资决策依据、机制和程序

1、投资决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（2）宏观经济发展环境、债券市场和证券市场走势。

2、投资决策机制

本基金管理人实行的投资决策机制是：在投资决策委员会授权范围内，分管投资领导领

导下的基金经理负责制。

投资决策委员会：根据研究报告，负责制定整体投资策略和原则，审定季度资产配置调

整计划和转持股份产品的投资方案；参考投资报告，审定核心投资对象和范围，并定期调整

投资原则和投资策略。

基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，参考投资决策委员会的资产配置建议、行

业投资比例和整体组合的绝对和相对风险控制水平，关注整个资产组合的风险收益水平、增

值性、稳定性、分散性和流动性等特征，并结合自身对证券市场的分析判断，确定具体的投

资品种、数量和买卖时间，构建和优化投资组合，并进行日常分析和管理。为有效控制组合

风险，基金经理只有获得投资决策委员会的批准，才可以超越权限超配个别证券。

基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，定期提出宏观分析、

行业分析、公司分析以及数据模拟的各类报告或建议，提交投资决策委员会，作为投资决策

的依据。

数量分析人员通过数量模型发现潜在投资机会，运用组合业绩评估系统，定期对投资组

合中大类资产配置、行业配置、风格轮动、个股选择、个券选择、买卖成本等对整体业绩的

贡献进行归因分析。风险管理人员对投资组合的风险进行分析、监控和报告。根据反馈结果，

基金经理及时对组合进行必要的调整。

3、投资决策程序

本基金具体的投资决策机制与流程为：

（1）研究支持

研究人员从基本面对宏观经济、行业、个券、和市场走势提出研究报告，数量小组利用

集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券进行分析和预期收益测算。

（2）投资决策

投资决策委员会依据上述研究报告，定期（月）或遇重大事项时召开投资决策会议，决

定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建

在投资决策委员会制定的投资原则和资产配置原则下，基金经理根据研究人员和数量小

组的投资建议，结合自身对证券市场的分析判断，制定大类资产配置、行业配置及个股投资

策略，在严格贯彻投资流程和投资纪律的基础上，严格控制风险构建投资组合，进行投资组

合的构建和日常管理，并定期进行组合优化。

（4）交易执行

基金经理直接向交易部下达交易指令。交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统

一执行投资组合计划，进行具体品种的交易，并将执行结果反馈基金经理确认。交易执行结

束后，交易员填写交易回执，经基金经理确认后交给基金行政人员存档。

（5）业绩评估

数量小组和风险控制小组利用公司开发的业绩评估系统，对投资组合中整体资产配置、

投资组合、个股选择、个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该评估结果

将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。

（6）组合维护

基金经理将根据市场状况，结合行业、个股的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎

回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。

（五）标的指数与业绩比较基准

（一）标的指数

本基金的标的指数为中债-1-3年国开行债券指数

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形

发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作

方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行

表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作。

（二）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中债-1-3年国开行债券指数收益率

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数变

更情形履行适当程序。

（六）风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股

票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

（七）投资限制与禁止行为

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券、备

选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金

或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（4）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（5）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，本基金持有

的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出

国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不

包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所

持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合

计（轧差计算）应当符合基金合同有关债券投资比例的有关约定；

（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（2）、（6）、（7）条之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、标的指

数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，

但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后本基金投资不再受