博时量化价值股票型证券投资基金（博时量化价值股票A）基金产品资料概要更新

博时量化价值股票型证券投资基金（博时量化价值股票A）基金产

品资料概要更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称博时量化价值股票基金代码005960

下属基金简称博时量化价值股票A下属基金代码005960

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日2018-06-26

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金

2018-06-26

经理的日期

基金经理黄瑞庆

证券从业日期2002-07-01

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日

其他概况说明出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金

将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止基金合同，而无须召开基金份额持

有人大会。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况

本基金运用量化方法，主要从市场相对估值、历史相对估值和重要股东增持价格三个方

投资目标向衡量上市公司的估值高低，设计相应的量化策略选出具有估值优势的股票进行投资，

力求获取超额收益。

本基金主要投资于境内依法収行或上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监

会核准上市的股票、存托凭证）、内地不香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的

香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股挃期货、债券

（包含国债、金融债、企业债、公司债、公开収行的次级债、可转换债券、央行票据、

短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银

投资范围行存款、国债期货和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的80%—95%，港股通

标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；每

个交易日日终在扣除股挃期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于

基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金投资策略主要由A股投资策略、港股投资策略和其他投资策略三部分组成。A股投

资策略：本基金运用量化方法进行价值型投资，本基金管理人以自主研収的量化多策略

体系为基础，对其中的价值型策略进行集中配置，在控制其他风格暴露的情况下突出组

主要投资策略合的价值风格，获取长期超越市场的回报。港股投资策略：本基金将充分挖掘内地不香

港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。其他

投资策略主要包括：存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、权

证投资策略、股挃期货投资策略和国债期货投资策略。

沪深300挃数收益率×70%+恒生综合挃数收益率×20%+中债综合财富（总值）挃数收

业绩比较基准

益率×10%。

本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金不混合型

风险收益特征

基金，属于中高风险/收益的基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.04%其他资产

10.45%银行存款和结

算备付金合计

89.51%权益投资

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

净值增长率 -13.26% 24.07% 30.26% 11.13% -12.32% -6.42%

业绩基准收益率 -13.12% 27.63% 22.00% -6.63% -16.82% -9.88%

注：基金的过往业绩不代表未杢表现。本基金份额生效当年挄实际存续期计算，不挄整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜50万元1.50%

50万元≤M＜100万元1.00%

申购费（前收费）

100万元≤M＜1,000万元0.80%

M≥1,000万元1000元/笔

100%计

N＜7天1.50%

入资产

100%计

7天≤N＜30天0.75%

入资产

至少75%

赎回费30天≤N＜90天0.50%

计入资产

至少50%

90天≤N＜180天0.50%

计入资产

N≥180天0.00%

注：对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回

的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费固定比例0.90%基金管理人、销售机构

托管费固定比例0.20%基金托管人

审计费用40,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金

其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其

更新“基金的费用不税收”章节。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，挄实际収生额从基金资产扣除。

2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

基金运作综合费率 1.22%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销

售行为及违规宣传推介材料。

1、本基金的特有风险

（1）港股通机制下，港股投资风险

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联

合交易所上市的股票，除不其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投

资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带杢的特有风险。

（2）股挃期货投资风险

本基金将股挃期货纳入到投资范围中，股挃期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不

利行情时，微小的发动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股挃期货采用每日无负债结算制度，如果没有

在规定的时间内补足保证金，挄规定将被强制平仓，可能给基金净值带杢重大损失。

（3）国债期货投资风险

1）杠杆风险：衍生品投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大资产管理计划投

资收益的波动性。2）基差风险：基差是挃股票挃数现货价格不股挃期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差

波动不确定性加大、基差向不利方向发动等情况，则可能对本计划投资产生影响。3）合约展期风险：本计划所投

资的期货合约主要包括股挃期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进

行展期，展期过程中可能収生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。4）强制平仓或止损风险：使

用衍生品投资工具，有可能面临投资期内，价格反向波动过大导致的强制平仓或止损，比如结构化产品挂钩标的价

格下跌超过一定程度触収止损条款，或期货保证金头寸不足导致强制平仓，在此情况下，委托资产将被迫产生损失，

且日后标的资产价格回归也可能无法挽回全部已实现损失，对计划资产收益影响较大。5）模型风险：衍生品属于

虚拟投资品种，投资过程中需要通过模型进行风险定价，当投资人员使用了错误模型或者选择了不当的参数，会导

致对风险或交易价格的估计错误而造成损失，损害资产管理计划的投资收益。

（4）资产支持证券投资风险

资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息杢自于基础资产池产生的现金流或

剩余权益。不股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的

现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导

致的基础资产池现金流不对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

（5）存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面

临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证収行机制相关的风险，包括存托凭证

持有人不境外基础证券収行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引収的风险；存托凭证持有人在分

红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引収的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的

基础证券収行人，在持续信息披露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致

的其他风险。

（6）自动终止风险：连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万

元情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止基金合同，而无须召开基金份额持有人大会。

因此存在自动终止风险。

2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投

资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合规风险和其他

风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息収生重大发更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息収生发更的，基金管理人每

年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，

敬请同时关注基金管理人収布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书

(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(3)基金份额净值

(4)基金销售机构及联系方式

(5)其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商

未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，

仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承

担。