中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金（中银恒嘉60天滚动持有短债E）基金产品资料概要更新

中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金（中

银恒嘉60天滚动持有短债E）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

中银恒嘉60天滚动持有

基金简称基金代码013838

短债

中银恒嘉60天滚动持有

下属基金简称下属基金代码015501

短债E

基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司

基金合同生效日2021-11-24

基金类型债券型交易币种人民币

对于每份基金份额，第一

个运作期指基金合同生

效日（对认购份额而言，

下同）或基金份额申购确

认日（对申购份额而言，

下同）起（即第一个运作

期起始日），至基金合同

生效日或基金份额申购

确认日后的第60天（即

运作方式其他开放式开放频率第一个运作期到期日。如

该日为非工作日，则顺延

至下一工作日）止。第二

个运作期指第一个运作

期到期日的下一日起，至

基金合同生效日或基金

份额申购确认日后的第

120天（如该日为非工作

日，则顺延至下一工作

日）止。以此类推。

开始担任本基金

2024-01-29

基金经理的日期

林炎滨

基金经理证券从业日期2012-07-01

开始担任本基金

白洁2021-11-24

基金经理的日期

证券从业日期2005-03-22

开始担任本基金

2021-12-13

基金经理的日期

朱水媚

证券从业日期2013-07-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期

投资目标

稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、

央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、

政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资

券、中期票据、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、

同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币

市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但

须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票资产，也不投资可交换债券、可转换债券及分离交

易可转债上市后分离出来的债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

投资范围行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短

期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，本基金持有现金或到期

日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券

是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行

票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融

资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地

方政府债券、证券公司短期公司债等金融工具。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理

人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和

定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定

的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例，并

根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类

资产的配置比例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调

整后收益。

2、债券投资策略

（1）久期管理策略

主要投资策略

在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的

财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏

感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并

据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率

风险的有效管理。

（2）期限结构配置策略

本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配

置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期

资金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、

哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结

构配置策略。

（3）类属配置策略

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风

险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通

过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并

动态地调整不同类属债券类资产间的配置。

（4）信用债投资策略

本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信

用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并在信用评

级的基础上，建立信用债券池；然后基于既定的目标久期、信用利差

精选个券进行投资。

本基金原则上不主动投资信用评级AA级及以下的信用债，信用债采用

债项评级。没有债项评级的信用债参照主体评级。其中，1）评级为

AA+级的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%；2）评级为AAA级

的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。

上述信用评级为债项评级，若无债项评级的或债项评级为A-1的,依照

其主体评级。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合上述

约定，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信

用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评

级。

3、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池

结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金

流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平

均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收

益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究

和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利

业绩比较基准

率(税后)*10%

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型

风险收益特征

基金、混合型基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.28%银行存款和结算

备付金合计

0.33%其他资产

99.39%固定收益投资

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

数据截止日期：2023-12-31

4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%

2022 2023

净值增长率 0.90% 3.39%

业绩基准收益率 0.95% 2.53%

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

本基金E类份额不收取申购费和赎回费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.20%基金管理人、销售机构

托管费0.05%基金托管人

销售服务费0.20%销售机构

审计费用35,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律

师费、仲裁费、诉讼费、基金份额持

有人大会费用、基金的相关账户的开

户及维护费用、基金的银行汇划费用

其他费用相关服务机构

以及按照国家有关规定和《基金合

同》约定，可以在基金财产中列支的

其他费用。费用类别详见本基金《基

金合同》及《招募说明书》或其更新。

注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.61%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。

本基金的特定风险包括：（1）基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定60天

的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期

日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，

则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。因此基金份额持有人面临在滚

动运作期内不能赎回基金份额的风险。（2）《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基

金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当

按照《基金合同》的约定程序进行清算并终止《基金合同》，不需要召开基金份额持有人大

会。（3）本基金主要投资于信用类的固定收益类品种，因此，本基金除承担由于市场利率

波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信

用风险。（4）本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风

险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适

当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对

基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险

等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、

期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的

销售行为及违规宣传推介材料。

（二）重要提示

1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资

者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在

一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临

时公告等。

3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际

仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）届时有效的仲裁规则

进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除仲裁裁决

另有决定，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金

合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管

辖。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或

021-38834788]

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料