中银量化选股混合型发起式证券投资基金（中银量化选股混合发起C）基金产品资料概要更新

中银量化选股混合型发起式证券投资基金（中银量化

选股混合发起C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称中银量化选股混合发起基金代码019722

中银量化选股混合发起

下属基金简称下属基金代码019723

C

中国邮政储蓄银行股份

基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人

有限公司

基金合同生效日2024-06-17

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2024-06-17

基金经理的日期

基金经理赵志华

证券从业日期2006-06-30

《基金合同》生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合

同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届

时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更

改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定

执行。

其他

《基金合同》生效满3年后本基金继续存续的，连续20个工作日出

现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元

情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出

现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》的约定程序进行清

算并终止《基金合同》，不需要召开基金份额持有人大会。

注：本基金为偏股混合型基金。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实

投资目标

现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、

投资范围

存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债

券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交

换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许

投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债

券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行

存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中

投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日

日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例

合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理

人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金以多因子量化选股为主要投资策略。多因子模型是一套通用的

定量分析框架，该模型致力于寻找持续稳健的有效因子预测股票的超

额收益。本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、分析师一致预

期和市场量价数据等，主要集中在成长、价值、质量、预期、估值这

主要投资策略几个大类，每一个因子都经过反复验证，具备一定的选股能力。本基

金将根据市场变化和最新因子研究结论，对多因子模型及其所采用的

具体因子进行适度调整，努力提高模型的预测能力。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支

持证券投资策略；5、金融衍生工具投资策略。

中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债综合全价（总

业绩比较基准

值）指数收益率×15%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，

高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征本基金若投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风

险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

无

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

赎回费N＜7天1.50%

7天≤N＜30天0.75%

N≥30天0.00%

注：本基金C类基金份额不收取申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费1.20%基金管理人、销售机构

托管费0.20%基金托管人

销售服务费0.40%销售机构

审计费用30,000.00会计师事务所

信息披露费100,000.00规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的会

计师费、律师费、诉讼费、仲裁费、

基金份额持有人大会费用、基金的相

关账户的开户及维护费用、基金的银

其他费用行汇划费用以及按照国家有关规定相关服务机构

和《基金合同》约定，可以在基金财

产中列支的其他费用。费用类别详见

本基金《基金合同》及《招募说明书》

或其更新。

注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致

基金收益水平变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经

营风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、经营风险。

在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。基

金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。

为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理措施，满足流动性需求。但

如果出现较大数额的赎回申请，基金资产变现困难时，基金面临流动性风险。

本基金的特定风险包括：（1）本基金为混合型基金，本基金股票及存托凭证投资占基

金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过

50%）。因此，国内和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基

金净值表现因此可能受到影响。（2）可转换债券和可交换债投资风险。本基金可投资于可

转换债券和可交换债券，需要承担可转换债券和可交换债券市场的流动性风险、债券价格受

所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等。

（3）资产支持证券投资风险。本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信

用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。（4）港股通投

资风险。包括港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险。（5）国债期货的投资风险。

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风

险。（6）股指期货的投资风险。本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与

现货市场不同，采取保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限

于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影

响。（7）股票期权的投资风险。本基金的投资范围包括股票期权。股票期权交易采用保证

金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面

临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参

与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风

险以及可能造成的损失。（8）存托凭证的投资风险。基金资产可投资于存托凭证，会面临

与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包

括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券

发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存

托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发

的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易

价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，

在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能

导致的其他风险等。（9）量化模型风险。本基金投资管理决策基于量化模型，量化模型缺

陷会影响本基金表现。量化模型风险主要有：量化模型构建基于历史数据，市场风格变换可

能导致模型失效；量化模型需要不断迭代更新，迭代不及时可能导致模型超额收益衰减；部

分量化模型参数敏感性较高，参数设置不合理可能影响模型表现。（10）数据错误风险。本

基金量化投资策略基于不同类型基础数据综合建模，数据类型包括但不限于财务数据、预期

数据、行情数据等。基础数据由不同数据供应商提供，数据错误或数据推送不及时可能影响

量化模型最终输出结果，导致数据风险。（11）基金合同自动终止风险。《基金合同》生效

满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额

持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取

消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合

同》生效满3年后本基金继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续

50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》的约定程序进行清算并终

止《基金合同》，不需要召开基金份额持有人大会。故存在着基金无法继续存续的风险。（12）

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股

或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适

当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对

基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险

等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、

期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的

销售行为及违规宣传推介材料。

（二）重要提示

1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资

者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在

一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临

时公告等。

3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经

友好协商、调解未能解决的，任何一方均应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁

决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行

基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律（为基金

合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或

021-38834788]

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料