博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金（博时中证淘金大数据100I）基金产品资料概要更新

博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金（博时中证淘金大数

据100I）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称博时中证淘金大数据100基金代码001242

下属基金简称博时中证淘金大数据100I下属基金代码001243

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日2015-05-04

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金

2015-07-21

经理的日期

桂征辉

证券从业日期2009-08-24

基金经理

开始担任本基金基金

2018-12-03

经理的日期

杨振建

证券从业日期2013-09-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控

投资目标制本基金的净值增长率不业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差

不超过6%，实现对中证淘金大数据100指数的有效跟踪。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证淘金大数据100指数的成份股

及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可

少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股、存托凭证）、银行存款、债

券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证

监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

投资范围以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中，

投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或

到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证淘金大数据100指数

中的基准权重构建指数化投资组合。本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，

主要投资策略

在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。其他投资策略

包括股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略等。

业绩比较基准95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

本基金为股票型基金，预期风险不预期收益高于混合型基金、债券型基金不货币市场基

风险收益特征金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有不标的指数

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.23%其他资产

7.98%银行存款和结算

备付金合计

91.79%权益投资

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

净值增长率 -14.47% 2.36% 12.44% -28.39% 35.32% 20.33% -2.27% -19.71% -0.10%

业绩基准收益率 21.68% 2.31% 14.13% -26.91% 33.38% 16.55% -8.36% -20.10% -1.61%

注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元0.60%

100万元≤M＜500万元0.40%

申购费（前收费）

500万元≤M＜1,000万元0.30%

M≥1,000万元1000元/笔

100%计

N＜7天1.50%

入资产

至少25%

赎回费7天≤N＜90天0.30%

计入资产

N≥90天0.00%

注：对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费固定比例0.60%基金管理人、销售机构

托管费固定比例0.10%基金托管人

审计费用49,000.00会计师事务所

信息抦露费120,000.00规定抦露报刊

年费率0.02%，每季度下限5万元。计算方式

指数许可使用费指数编制公司

详见招募说明书。

基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金

其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其

更新“基金的费用不税收”章节。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告抦露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

基金运作综合费率 0.88%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报抦露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销

售行为及违规宣传推介材料。

1、本基金特有的风险

（1）本基金不传统指数基金存在差异

本基金不传统指数基金的主要差异是跟踪标的指数的不同。

本基金的标的指数属于策略指数，不传统指数主要区别在于两点：一是选股策略，标的指数采用量化模型进行

选股，不仅使用财务指标和市场驱动指标，还通过大数据因子来衡量样本股所在行业景气度，共同形成选股机制；

二是加权方式，区别于传统指数，标的指数采用等权重的加权方式。

（2）基金管理人主动量化选股模型存在失效导致基金表现不佳的风险

本基金为策略指数基金，所跟踪的标的指数为策略指数。基金管理人通过主动量化选股模型确定指数编制策略。

标的指数因子模型和优化模型的构建不计算是由基金管理人采用量化投资策略确定的。因此，本基金存在基金管理

人主动量化选股模型失效导致基金表现不佳的风险。当基金管理人主动量化选股模型失效时，本基金的业绩表现可

能受到影响。并且，指数的历史业绩仅能代表过去选股策略的结果，并不能代表指数和本基金未来的表现。

（3）投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面

临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证

持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分

红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的

基础证券发行人，在持续信息抦露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致

的其他风险。

（4）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理

和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换

基金标的指数、转换运作方式，不其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，不其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

（5）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回

款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分

基金份额的风险。

（6）成份股退市的风险

标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份

额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份

股替代策略，并对投资组合进行相应调整。

2、本基金一般风险：包括指数化投资风险、跟踪偏离风险、投资标的过分集中的风险、巨额申购赎回所隐含

的风险、市场风险、流动性风险、操作或技术风险、政策变更风险、其他风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每

年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书

(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(3)基金份额净值

(4)基金销售机构及联系方式

(5)其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决

的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点

为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。