上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

上证社会责任交易型开放式指数证券投

资基金招募说明书（更新）

2024年第1号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年六月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2010年3月26日证监许可[2010]378号文

核准募集。本基金的基金合同于2010年5月28日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值

和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额净值及交易价格可

升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资者在投资本基金前，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑

自身风险承受能力，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数波动的风险、标的指数回报与股

票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、

基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购/赎回失败

的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中产

生的基金管理风险，指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险、跟踪误差

控制未达约定目标的风险等。

本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且

指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人可按照持有人利益优先的原则，履行内

部决策程序后对相关成份券进行调整。

本基金属股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基

金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市

场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金产

品资料概要和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理

的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，有关财务数据和净值表现

截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人

复核。

目 录

第一部分 前言................................................................................................................... 5

第二部分 释义................................................................................................................... 6

第三部分 基金管理人..................................................................................................... 11

第四部分 基金托管人..................................................................................................... 20

第五部分 相关服务机构................................................................................................. 25

第六部分 基金的募集..................................................................................................... 32

第七部分 基金合同的生效............................................................................................. 40

第八部分 基金份额折算与变更登记............................................................................. 41

第九部分 基金份额的上市交易..................................................................................... 42

第十部分 基金份额的申购与赎回................................................................................. 43

第十一部分 基金的投资................................................................................................. 54

第十二部分 基金的业绩................................................................................................. 66

第十三部分 基金的财产................................................................................................. 68

第十四部分 基金资产估值............................................................................................. 70

第十五部分 基金的收益分配......................................................................................... 75

第十六部分 基金的费用与税收..................................................................................... 77

第十七部分 基金的会计与审计..................................................................................... 79

第十八部分 基金的信息披露......................................................................................... 80

第十九部分 风险揭示..................................................................................................... 86

第二十部分 基金的终止与清算..................................................................................... 92

第二十一部分 基金合同的内容摘要............................................................................. 94

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要................................................................... 120

第二十三部分 对基金份额持有人的服务................................................................... 135

第二十四部分 其他应披露事项................................................................................... 137

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式........................................................... 138

第二十六部分 备查文件............................................................................................... 139

第一部分 前言

《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本

招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下

简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规

定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简

称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《上证社会责任交易型

开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或《基金合同》）编写。

本招募说明书阐述了上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的投资目

标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出

投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明

书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解

释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信

息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义

务，应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金；

2、《基金合同》：《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及其任何有效的修订和补充；

3、中国：中华人民共和国(仅为《基金合同》目的，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区及台湾地区)；

4、法律法规：中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范

性文件；

5、《基金法》：《中华人民共和国证券投资基金法》；

6、《销售办法》：《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》；

7、《运作办法》：《公开募集证券投资基金运作管理办法》；

8、《信息披露办法》：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》；

9、元：中国法定货币人民币元；

10、招募说明：《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

及对本招募说明书的更新；

11、托管协议：基金管理人与基金托管人签订的《上证社会责任交易型开放式

指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充；

12、发售公告：《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售

公告》；

13、《流动性风险管理规定》： 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》及不时作出的修订

14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对

其不时做出的修订

15、上海证券交易所《业务细则》：《上海证券交易所交易型开放式指数基金

业务实施细则》；

16、中国证监会：中国证券监督管理委员会；

17、银行监管机构：中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机

构；

18、基金管理人：建信基金管理有限责任公司；

19、基金托管人：中国工商银行股份有限公司；

20、基金份额持有人：根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额

的投资者；

21、交易型开放式指数证券投资基金：《上海证券交易所交易型开放式指数基

金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”；

22、联接基金：将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类

似，紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运

作的基金；

23、发售代理机构：符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金

管理人指定的代理本基金发售业务的机构；

24、发售协调人：基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构；

25、申购赎回代理券商：符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公

司；

26、代销机构：发售代理机构和/或申购赎回代理券商；

27、直销机构：建信基金管理有限责任公司；

28、销售机构 直销机构和/或代销机构；

29、注册登记业务：基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资

者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并

保管基金份额持有人名册等；

30、基金注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司；

31、《基金合同》当事人：受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利

并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

32、个人投资者：符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的

自然人；

33、机构投资者：符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国

合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体和其他组织；

34、合格境外机构投资者：符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外

的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构；

35、投资者：个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或

中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称；

36、基金合同生效日：基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基

金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认

之日；

37、募集期：自基金份额发售之日起不超过3个月的期限；

38、基金存续期：《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间；

39、日/天：公历日；

40、月：公历月；

41、工作日：上海证券交易所的正常交易日；

42、开放日：销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日；

43、T日：申购、赎回或办理其他基金业务的申请日；

44、T+n日：自T日起第n个工作日（不包含T日）；

45、认购：在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为；

46、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为；

47、申购：基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基

金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始

办理；

48、赎回：基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基

金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始

办理；

49、申购赎回清单：由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信

息的文件；

50、申购对价：投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交

付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

51、赎回对价：投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明

书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

52、标的指数：上证社会责任指数及其未来可能发生的变更；

53、完全复制法：一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数

中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比

例，以达到复制指数的目的；

54、最小申购赎回单位：本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申

购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍；

55、现金替代：申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金；

56、现金差额：最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申

购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应

获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额

数计算；

57、预估现金部分：为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数

额；

58、基金份额参考净值：在交易时间内，上海证券交易所根据申购赎回清单

中的组合证券（含预估现金部分）的实时市值计算发布的基金份额参考净值，简称

IOPV；

59、基金账户：基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金

管理人管理的开放式基金份额情况的账户；

60、交易账户：各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理

基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户；

61、转托管：投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户

转入另一交易账户的业务；

62、基金转换：投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理

的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任

何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为；

63、指定交易： 《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交

易”；

64、基金利润：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约；

65、收益评价日：基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额

之日；

66、基金净值增长率：收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额

净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始

日重新计算）；

67、标的指数同期增长率：收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标

的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算

日为初始日重新计算）；

68、基金资产总值：基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本

基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和；

69、基金资产净值：基金资产总值扣除负债后的净资产值；

70、基金资产估值：计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

的过程；

71、指定媒介：中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互

联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网

站）等媒介；

72、流动性受限资产：由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银

行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的

债券等

73、不可抗力：本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件；

74、基金产品资料概要：指《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新。

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期：2005年9月19日

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228888

注册资本：人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设

立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务

公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者

的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选

举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权

利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由9

名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》

规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人

员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股东

会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

二、主要人员情况

1、董事会成员

生柳荣先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司董事长。厦门大学经济学

博士。历任中国建设银行厦门市分行和总行金融市场部、资产负债管理部等部门主

要负责人，现任中国建设银行首席财务官兼资产负债管理部总经理。2023年9月兼

任建信基金管理有限责任公司党委书记，9月26日兼任建信基金管理有限责任公司

董事长。

张军红先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。毕业于国家行

政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、

副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款

处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级

经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业务部副总经理，

总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理有限责任公司监事会

主席，2018年4月起任建信基金管理有限责任公司总裁。

陈昕先生，董事，现任中国建设银行个人金融部（消费者权益保护部）副总经

理。毕业于成都科技大学计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师。1991年

7月加入中国建设银行，先后在建行贵阳市中心支行、国泰证券公司贵州营业部、

建行贵阳市花溪区支行、贵阳市南明区支行、贵阳市分行、贵阳河滨支行、贵阳京

瑞支行、贵州省分行、贵阳朝阳支行、总行产品与质量管理部、总行产品创新与管

理部、贵州省分行担任职务。2018年2月任总行创新与管理部副总经理，2020年3

月至今，任总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经理。

钟蓉萨女士，董事，现任美国信安金融集团副总裁、中国区负责人。毕业于中

国人民大学统计学专业，获经济学学士学位。历任中国证监会信息统计部信息中心

主任科员、副处长、处长和机构监管部处长，中国证券业协会党委委员、副秘书长，

中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长、副会长。

陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工

大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至2021年，

在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、财务部高级经

理、财务部副总监和财务总监。

王晓波先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员，副总经理、

总会计师。毕业于哈尔滨建筑大学，研究生学历。历任黑龙江省物资对外贸易公司

会计，华电能源股份有限公司监察审计部审计员、副经理、主任，华鑫国际信托有

限公司计划财务部负责人、总经理，华鑫国际信托有限公司信托财务管理部总经理，

华鑫国际信托有限公司运营总监兼信托财务管理部总经理，华鑫国际信托有限公司

副总经理，中国华电集团资本控股有限公司审计部主任。

张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授，全国会计领军人

才。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，2006年至2019年

执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授。

史亚萍女士，独立董事，现任北京美库领珩管理有限公司首席运营官。1994年

毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士学位；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，

获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、雷曼兄弟亚洲

/野村证券亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司等多家金融机

构担任管理职务。

邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙

人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，中国

注册会计师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事

务所。

2、监事会成员

何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司, 现任信安国际（亚洲）

有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学位，2004年获

美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美国纽约州律师从业

资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部, 其后在富兰克林邓普

顿、 骏利资产管理 、荷兰银行 、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限公司、 嘉

实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务部主管。

李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司正

厂级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学会

计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师

事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经

理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融

资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总经理。

王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，硕士学

位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月加入建信基金管

理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总经理、总经理。

刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经理。

1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大学工商管

理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司基

金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察稽

核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内

控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。

姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司计划财务部副总经理。

2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道会计师事

务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理公司，历任基金运营部财务管理专

员、财务主管、资深财务专员、总经理助理、财务管理部总经理助理、副总经理、

计划财务部副总经理。

3、公司高级管理人员

张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。

张力铮先生，副总裁。1988年7月加入中国建设银行，先后在总行建筑经济

部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作，2012年6月

起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管业务部副总经理，公司

业务部副总经理等职务。2023年2月加入建信基金管理有限责任公司，任党委委

员，2023年3月17日起任副总裁。

宫永媛女士，副总裁、财务负责人、首席信息官，博士。2001年7月加入中国

建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资部任

职，2015年11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信基金管

理有限责任公司，任纪委书记、党委委员；2022年12月起任建信基金管理有限责

任公司党委委员；2023年2月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁；

2023年12月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、财务负责人；

2024年3月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、财务负责人、首席

信息官。

吴曙明先生，副总裁、督察长，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物

资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构

部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、

机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理有限责任公司，担任董

事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任建信基金管理有限责任

公司督察长，2016年12月23日起任建信基金管理有限责任公司副总裁，2017年

11月起任党委委员。

4、督察长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

5、基金经理

薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科

学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特（中国）科技

有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研

究员、投资经理，2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助

理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社

会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日

至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017

年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；

2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接

基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基

金经理；2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资

基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中

国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月

14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒

生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023年1月5日至2024年1

月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024年1月29日

起任建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。

本基金历任基金经理：

梁洪昀先生：2010年5月28日至2012年5月28日；

叶乐天先生：2012年3月21日至2016年7月20日；

薛玲女士：2016年7月4日至今。

6、投资决策委员会成员

张军红先生，总裁。

陈正宪先生，总裁特别助理。

梁洪昀先生，数量投资部总经理。

叶乐天先生，数量投资部副总经理。

朱金钰先生，数量投资部副总经理。

薛 玲女士，数量投资部副总经理。

姜 华先生，数量投资部高级基金经理。

刘 琛女士，数量投资部高级业务副经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照《基金合同》约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控

制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；

2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和《基金合同》规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人

员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高

度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切

实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工

作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。

（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部

门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格

的批准程序和监督处罚措施。

（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须

随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、

政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会

下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法

性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评

价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公

司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金

投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员

会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，

并实行相关的风险控制措施。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运

作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发

生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生

负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度

及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相

互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权

分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的

关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制

度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，

每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完

整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检

查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的

执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促

进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期

出具监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的

责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制

度。

第四部分 基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人： 廖林

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2024年3月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38

岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或

高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供

托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管

理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严

格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户

提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国

内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、

保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资

产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计

划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、

ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理

等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年12月，中

国工商银行共托管证券投资基金1404只。自2003年以来，本行连续二十一年

获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金

融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的97项

最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国

内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资

产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓

展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内

部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的

力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理

作为重要工作来做。从2005年至今共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全

措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分

表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性

的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托

管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规

化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守

法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学

化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完

整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监

察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管

部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各

业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监

察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，

依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自

职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要

求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序

和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有

的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按

照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的

规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金

资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时

修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和

控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内

控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明

确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一

系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独

立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策

略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检

查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制

措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、

“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立

“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心

竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工

树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务

营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和

效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部

风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进

行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数

据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基

于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期

演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照

预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有

能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在

总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保

资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至

下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资

产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗

位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向

多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持

把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过

多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职

责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，

渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地

位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特

别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作

重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出

现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范

和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管

人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金

参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到

账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介

材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监

督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或

有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，

基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确

认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金管理人限期纠正。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。

（1）直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

（2）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业

务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：

www.ccbfund.cn。

2、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

（1） 国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：贺青

客服电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

（2）中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95558

网址：www.citics.com

（3）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：10108998

网址：www.ebscn.com

（4）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：霍达

客户服务热线：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

（5）红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人：李素明

客服电话：0871-3577888

网址：www.hongtastock.com

（6）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：曹宏

客服电话：0755-82288968

网址：www.cc168.com.cn

（7）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

法定代表人：周杰

客户服务电话：400-8888-001，（021）962503

网址：www.htsec.com

（8）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：李新华

客户服务电话：4008-888-999

公司网址：www.95579.com

（9）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

客户服务电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

（10）中泰证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

客户服务热线：95538

网址： www.qlzq.com.cn

（11）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：李福春

客户服务电话：0431-96688、0431-85096733

网址：www.nesc.cn

（12）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：王春峰

客户服务电话: 4006515988

网址：www.bhzq.com

（13）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明

客户服务电话：020-95575

网址：www.gf.com.cn

（14）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人：黄金琳

客服热线：0591-96326

网址：www.gfhfzq.com.cn

（15）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：祝瑞敏

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（16）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268

法定代表人：杨华辉

客户服务电话: 4008888123

网址：www.xyzq.com.cn

（17）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：何之江

客服热线：4008866338

网址：stock.pingan.com

（18）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦

法定代表人：何如

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（19）国投证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人：段文务

客户服务电话：95517

网址：https://www.essence.com.cn/

（20）国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路179号

法定代表人：蔡咏

客户服务热线：400-8888-777

网址：www.gyzq.com.cn

（21）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

法定代表人：陈共炎

客户服务电话：4008-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

（22）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

法定代表人：姜晓林

客服电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

（23）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：周易

客户咨询电话：025-84579897

网址：www.htsc.com.cn

（24）申万宏源西部证券有限公司

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国

家大厦20楼2005室

法定代表人：李琦

客服电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

（25）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：李俊杰

客服电话：021-962518

网址：www.962518.com

（26）财富证券股份有限公司

注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人：刘宛晨

客户服务电话：0731-4403340

网址：www.cfzq.com

（27）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

法定代表人：赵俊

客服热线：4008888588

网址：www.longone.com.cn

（28）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层

法定代表人：高涛

开放式基金咨询电话：4006008008

网址： www.cjis.cn

3、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

4、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销

售本基金，并在基金管理人网站公示。

二、注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号

联系地址：北京市西城区太平桥大街17 号

法定代表人：周明

电话：010-59378856

传真：010-59378907

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

负责人：王丽

联系人：徐建军

电话：010－66575888

传真：010－65232181

经办律师：徐建军、刘焕志

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：王珊珊

经办注册会计师：王珊珊、贺耀

第六部分 基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》及其他法

律法规、《基金合同》的有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会2010年3月26日证监许可[2010]378号文核

准。

二、基金类型

股票型

三、基金的运作方式

交易型开放式

四、标的指数

上证社会责任指数

五、基金存续期间

不定期

六、基金的面值、认购价格

本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00

元。

七、基金发售对象、方式和场所

1、发售对象

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允

许购买证券投资基金的其他投资者。

2、发售方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券

交易所网上系统以现金进行认购。

网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进

行认购。

网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认

购。

3、发售场所

投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场

所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参

见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。

八、基金份额的认购

（一）基金份额的发售期限

本基金募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自2010年4月21日起至2010年5月21日止通过销售机构公开发售（详

见基金份额发售公告）。其中，网下现金发售期间为2010年4月21日至2010年5

月21日；网上现金发售日期为2010年5月21日；通过发售代理机构进行网下股

票认购的发售期间为2010年5月18日至2010年5月21日。

基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时

间，并及时公告。

本基金基金合同已于2010年5月28日生效。

（二）认购开户

投资者认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户

（以下简称“A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户。

1、如投资者需新开立证券账户，则应注意：

（1）上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级

市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立A

股账户。

（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日

办理开户手续。

2、如投资者已开立证券账户，则应注意：

（1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公

司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资

者在进行认购至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

（三）基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算

1、认购价格：本基金份额的认购价格为1.00元/份。

2、认购费用：

本基金的认购费用由投资者承担，认购费率不高于1%，认购费率如下表：

认购份额（U） 认购费率

U 1.0%

50万份≤U 0.5%

U≥100万份 1000元/笔

基金管理人办理网下现金认购，按照本招募说明书所示上述费率结构收取认

购费用；发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可

参照上述费率结构收取一定的佣金。

3、网上现金认购

（1）认购时间：2010年5月21日9：30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算：

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购

佣金、认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购份额×佣金比率

认购金额＝认购份额×(1＋佣金比率)

认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例：某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金，假设该

发售代理机构确认的佣金比率为1.0%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金＝1,000×1.0%＝10元

认购金额＝1,000×(1+1.0%)＝1,010元

即投资者需准备1,010元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。

（3）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为

1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认

购份额不设上限。

（4）认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认

购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间

内撤销指定的认购申请。

（5）清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代

理机构冻结相应的认购资金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发

送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认

购资金划往基金募集专户。

（6）认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查

询认购确认情况。

4、网下现金认购

（1）认购时间：2010年4月21日至2010年5月21日，具体业务办理时间由

基金管理人及其指定发售代理机构确定。

（2）认购限额：投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份

额须为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份；投资者通过基金管理

人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分

须为1万份的整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

（3）通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费

用、认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购份额×认购费率

认购金额＝认购份额×(1＋认购费率)

净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额初始面值

认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

例：某投资者通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.5%，假定

认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为：

认购费用＝500,000×0.5%=2500元

认购金额＝500,000×(1＋0.5%)=502,500元

该投资者所得认购份额为：

净认购份额＝500,000＋100/1.00=500,100份

即，若该投资者通过基金管理人认购本基金500,000份，则该投资者的认购金

额为502,500元，假定该笔认购金额产生的利息为100元，则可得到500,100份基

金份额。

（4）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算与通过发售代理

机构进行网上现金认购的计算方式相同。

（5）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。

投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或

其整数倍，最高不得超过99,999,000份；投资者通过基金管理人办理网下现金认

购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)，超过部分须为1万份的整数

倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

（6）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点

办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定

的时间之后不得撤销。

（7）清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人

进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇

总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份

额归投资者所有。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应

的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资

者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统

代该投资者提交网上现金认购申请。之后，注册登记机构进行清算交收，并将有

效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将

实际到位的认购资金划往基金募集专户。

（8）认购确认：基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询

认购确认情况。

5、网下股票认购

（1）认购时间：通过发售代理机构进行网下股票认购的时间为2010年5月18

日至2010年5月21日，具体业务办理时间由发售代理机构确定。

（2）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过发售代理机

构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部

分须为100股的整数倍，用于认购的股票必须是上证社会责任指数成份股和已公告

的备选成份股（具体见基金份额发售公告）。投资者可以多次提交认购申请，累计

申报股数不设上限。

（3）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点

办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时

间之后不得撤销。

（4）特殊情形

A、已公告的将被调出上证社会责任指数的成份股不得用于认购本基金。

B、限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交

易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下

股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

C、临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数

量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

（5）清算交收

投资者通过发售代理机构办理网下股票认购，募集期最后一日日终，发售代

理机构将所有的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管

理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确

认数据将投资者账户内相应的股票冻结。基金募集期结束后, 基金管理人根据有

效认购数量计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中

扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供

的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理

人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资者申请认购的股票过

户到基金的证券账户。

（6）认购份额的计算公式：

n

?

i?1（第i只股票在股票认购期最后一日的均价×有效认投资者的认购份额＝

购数量）/1.00

其中：

A、i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申

请，则i=1。

B、“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海

证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四

舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法

计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻

结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资者仍获得了相应的权

益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整：

a.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

b.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

c.配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价?配股比例）/（1+

每股配股比例）

d.送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价?配股比

例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

e.除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或

股息）/（1+每股送股比例）

f.除息且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价?配股比

例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）

g.除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价?

配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

C、“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票

股数。其中：

a.对于经公告限制认购规模的个股，如果投资者申报的个股认购数量总额大

max

q

于下述公式计算的，基金管理人有权对投资者的认购申报数量进行部分确认：

n

max

q?(C?apqs)?1h%?0w/p5?jj

j?1

pjqj错误!嵌入对象无效。为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，为

除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股

w

在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，为该限制认购规模的个

股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有

标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编

制规则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），错误!嵌入对象无

效。为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

b.若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的

冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据注册登记机构发送的解冻数据对投

资者的有效认购数量进行相应调整。

（四）募集结果、募集期利息和股票的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所

产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生

效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予

以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。

截止到2010年5月21日，基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事

务所有限公司验资，本次募集净认购金额为人民币419,603,272.00元，本次募集

所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币88,350.52元（含

所募集股票市值），折合基金份额419,603,272.00份；经基金注册登记机构确认

结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计人民币4,320.00元，折合基金份额

4,320.00份。本次募集有效认购户数为3,775户，按照每份基金份额初始面值人民

币1.00元计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金

份额共计419,607,592.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次

募集所有资金已于2010年5月27日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股

份有限公司开立的本基金托管专户，所募集股票已于2010年 5 月26日由中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。

第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

1、基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含

网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人

数不少于200人的条件下，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法

定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，

办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，《基

金合同》生效。

2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予

以公告。本基金合同已于2010年5月28日生效。

3、本基金《基金合同》生效前，基金募集期间募集的资金存入专门账户，任

何人不得动用；网下股票认购所募集的股票由注册登记机构予以冻结。

4、法律法规另有规定的，从其规定。

二、基金募集失败时的处理方式

1、基金募集期限届满，未达到《基金合同》生效条件，或基金募集期内发生

不可抗力使《基金合同》无法生效，则基金募集失败。

2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债

务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行

同期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，注册登记机构应

予以解冻。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情

形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

第八部分 基金份额折算与变更登记

根据《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证社会

责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信基金管理有限

责任公司（以下简称“本基金管理人”）决定2010年7月9日为上证社会责任交

易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后

的基金份额净值与2010年7月9日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2010年

7月9日，上证社会责任指数收盘值为836.25点，本基金的基金资产净值为

418,612,978.89元，折算前基金份额总额为419,607,592份，折算前基金份额净值

为0.998元。

根据《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基

金份额折算公式，基金份额折算比例为1.19298016（以四舍五入的方法保留到小数

点后8位），折算后基金份额总额为500,581,114份，折算后基金份额净值为0.836

元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进

行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年7月12日进

行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差

计入基金财产）。投资者可以自2010年7月13日起在其上海证券交易所证券账户

指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

第九部分 基金份额的上市交易

一、基金份额的上市

《基金合同》生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所

证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民币；

2、基金份额持有人不少于1,000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获

准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布

基金份额上市交易公告书。

本基金于2010年8月9日在上海证券交易所上市。

二、基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、上海证券交易所《业务细则》等有关

规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额

的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件；

2、《基金合同》终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息

披露办法》的有关规定发布基金份额终止上市交易公告。

第十部分 基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回的场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

本基金申购赎回代理券商的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相

关服务机构”中“一、基金份额销售机构”的相关描述。

本基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理

人网站公示。

二、申购与赎回办理的开放日及时间

1、申购、赎回业务开始日

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金

可暂停办理申购。

本基金的赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理。

基金管理人应在办理申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介公告。

2、申购、赎回的开放日及开放时间

申购和赎回的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为9:30-11:30和

13:00-15:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会或《基金合同》规定公告

暂停、赎回时除外。

本基金已于2010年8月9日起开始办理日常申购、赎回业务。

三、申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守上海证券交易所《业务细则》的规定；

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利

益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请

投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的开放时间提出申

购或赎回的申请。

投资者在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现

金；投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的

申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根

据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对

价，则赎回申请失败。

3、申购和赎回的清算交收与登记

投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金

份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交

收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商和基金托管人。由基

金管理人和申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交收。如果基金管理人在清

算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易

型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、

方式进行调整，并最迟于开始实施前依照有关规定在指定媒介公告。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

本基金最小申购赎回单位为50万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更

改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒介上予以公告。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

具体规定请参见相关公告；

3、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购份额上限及当日赎回

份额上限，具体规定请参见《招募说明书》或相关公告；

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述数量或

比例限制，基金管理人必须在调整生效前依照有关规定在指定媒介公告。

六、申购、赎回的对价及费用

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数

额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给

赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交

易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算

公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情

况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格

式见本基金招募说明书。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的

标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

七、申购赎回清单的内容与格式

（一）申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括：最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成

份证券数据、现金替代、T日现金替代的溢价比例、T日允许现金替代的最高比

例、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

（二）申购赎回清单组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

（三）最小申购赎回单位

最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。

（四）申购赎回清单现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按《基金合同》和《招募说明书》的

规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

1、现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替

代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作

为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份

证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为

替代。

2、可以现金替代

（1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法

在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。

（2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

目前，“该证券参考价格”的确定原则为：

A、该证券正常交易时，采用最新成交价；

B、该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；

C、该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；

D、该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因

素）。

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规

定的参考价格为准。

参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果上海证券交易所参考

基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净

值为准。

收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理

人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有

所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比

例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际

成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该

部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

（3）替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代

金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基

金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应

补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替

代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的

差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20

日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购

入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确

定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易

日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金

管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托

管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

（4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可

规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定

比例。现金替代比例的计算公式为：

3、必须现金替代

（1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金

替代的成份证券。

（2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为

申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。

（五）预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻

结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

本基金T日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清

单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的

数量与T日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量

与T日预计开盘价相乘之和）

其中，T日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价

确定。

另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位

的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。

预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

（六）申购赎回清单现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－

（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金

替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份

证券的数量与T日收盘价相乘之和）

T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的

清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差

额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负

数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现

金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额

为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

（七）申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 20140528

基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金

基金管理有限公司名称 建信基金管理有限责任公司

一级市场基金代码 ******

2013年5月27日信息内容

现金差额(单位:元) -13,284.68

最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 384,410.32

基金份额净值(单位:元) 0.769

2013年5月28日信息内容

预估现金部分(单位:元) -13,284.68

现金替代比例上限 40.00%

是否需要公布IOPV 是

最小申购赎回单位(单位:份) 500000

申购、赎回的允许情况 开放

成份股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量（股） 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额（元）

600000 浦发银行 2400 允许 10.00%

600016 民生银行 4900 不允许

600029 南方航空 800 允许 10.00%

600031 三一重工 700 允许 10.00%

600036 招商银行 3600 允许 10.00%

600048 保利地产 1400 允许 10.00%

600050 中国联通 1800 允许 10.00%

600056 中国医药 100 允许 10.00%

600060 海信电器 200 允许 10.00%

600062 华润双鹤 100 允许 10.00%

600064 南京高科 100 允许 10.00%

600066 宇通客车 200 允许 10.00%

600067 冠城大通 200 允许 10.00%

600068 葛洲坝 500 允许 10.00%

600085 同仁堂 100 允许 10.00%

600100 同方股份 300 允许 10.00%

600104 上汽集团 700 不允许

600123 兰花科创 100 允许 10.00%

600138 中青旅 100 允许 10.00%

600153 建发股份 400 允许 10.00%

600166 福田汽车 400 允许 10.00%

600170 上海建工 200 允许 10.00%

600176 中国玻纤 100 允许 10.00%

600177 雅戈尔 300 允许 10.00%

600188 兖州煤业 100 允许 10.00%

600195 中牧股份 100 允许 10.00%

600196 复星医药 200 允许 10.00%

600261 阳光照明 100 允许 10.00%

600262 北方股份 100 允许 10.00%

600266 北京城建 100 允许 10.00%

600267 海正药业 100 允许 10.00%

600271 航天信息 100 允许 10.00%

600284 浦东建设 100 允许 10.00%

600303 曙光股份 100 允许 10.00%

600309 万华化学 200 允许 10.00%

600325 华发股份 100 允许 10.00%

600332 白云山 100 允许 10.00%

600337 美克股份 100 允许 10.00%

600362 江西铜业 200 允许 10.00%

600376 首开股份 200 允许 10.00%

600383 金地集团 1000 允许 10.00%

600396 金山股份 100 允许 10.00%

600418 江淮汽车 200 不允许

600422 昆明制药 100 允许 10.00%

600469 风神股份 100 允许 10.00%

600496 精工钢构 100 允许 10.00%

600497 驰宏锌锗 200 允许 10.00%

600498 烽火通信 100 允许 10.00%

600499 科达洁能 100 允许 10.00%

600500 中化国际 200 允许 10.00%

600502 安徽水利 100 允许 10.00%

600508 上海能源 100 允许 10.00%

600511 国药股份 100 允许 10.00%

600528 中铁二局 200 允许 10.00%

600531 豫光金铅 100 允许 10.00%

600535 天士力 100 允许 10.00%

600549 厦门钨业 100 允许 10.00%

600578 京能电力 200 允许 10.00%

600582 天地科技 100 允许 10.00%

600588 用友软件 100 允许 10.00%

600600 青岛啤酒 100 允许 10.00%

600619 海立股份 100 允许 10.00%

600685 广船国际 100 不允许

600690 青岛海尔 400 允许 10.00%

600704 物产中大 100 允许 10.00%

600717 天津港 200 允许 10.00%

600718 东软集团 200 允许 10.00%

600739 辽宁成大 300 允许 10.00%

600741 华域汽车 200 允许 10.00% 1,119.00

600750 江中药业 100 允许 10.00%

600755 厦门国贸 200 允许 10.00%

600761 安徽合力 100 允许 10.00%

600829 三精制药 100 允许 10.00%

600835 上海机电 100 允许 10.00%

600839 四川长虹 800 允许 10.00%

600858 银座股份 100 允许 10.00%

600875 东方电气 100 允许 10.00%

600879 航天电子 200 允许 10.00%

600886 国投电力 700 允许 10.00%

600970 中材国际 100 允许 10.00%

600987 航民股份 100 允许 10.00%

600993 马应龙 100 允许 10.00% 1,024.00

600997 开滦股份 100 允许 10.00%

601009 南京银行 400 允许 10.00%

601088 中国神华 700 允许 10.00%

601101 昊华能源 100 允许 10.00%

601166 兴业银行 2500 允许 10.00%

601169 北京银行 1100 允许 10.00%

601186 中国铁建 700 允许 10.00%

601222 林洋电子 100 允许 10.00%

601318 中国平安 1000 不允许

601328 交通银行 3400 允许 10.00%

601390 中国中铁 1100 允许 10.00%

601601 中国太保 700 允许 10.00%

601607 上海医药 200 允许 10.00%

601668 中国建筑 3200 允许 10.00%

601699 潞安环能 200 允许 10.00%

601800 中国交建 500 允许 10.00%

601857 中国石油 800 允许 10.00%

601877 正泰电器 100 允许 10.00%

（八）暂停申购、赎回的情形及处理方式

出现如下情形时，基金管理人可以暂停接受基金投资者的申购、赎回申请：

1、不可抗力的原因导致基金无法接受申购、赎回；

2、因特殊原因（如上海证券交易所在交易时间非正常停市），导致当日基金

资产净值无法计算；

3、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情形；

4、基金管理人开市前未公布申购、赎回清单；

5、根据《基金合同》、《招募说明书》约定暂停申购、赎回；

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管

人协商确认后，暂停基金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购、赎回份额上限且

当日总申购份额或总赎回份额达到基金管理人所设定的上限；

8、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

发生上述情形之一（第（6）、（7）条除外）的，基金管理人应按规定报中国

证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂

停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并

予以公告。

（九）暂停申购或赎回的公告以及重新开放申购赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介

上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日以上但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购

或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》有关规定，在指定媒介上刊登基金

重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂

停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披

露办法》有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1

个开放日的基金份额净值。

（十）集合申购、基金份额折算与变更登记和其他服务

在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有

的组合证券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。

在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的

申购、赎回方式开始执行前的至少3个工作日予以公告。

基金管理人指定的代理机构可依据《基金合同》开展其他服务，双方需签订书

面委托代理协议，并报中国证监会备案。

（十一） 基金的非交易过户、冻结与解冻

注册登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等

业务，并收取一定的手续费用。

第十一部分 基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表

现相一致的长期投资收益。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、

债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标

的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规

的规定而受限制的情形除外。

三、投资理念

上市公司在谋求自身利益的同时兼顾社会责任是一种共赢战略，投资该类上

市公司可望为投资者提供长期良好回报。

四、标的指数和业绩比较基准

（一）标的指数

上证社会责任指数

（二）编制方案

1、样本空间

上证公司治理板块中披露社会责任报告的上市公司证券

2、选样方法

(1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名

后20%的证券；

(2)根据上海证券交易所2008年5月发布的《关于加强上市公司社会责任承担

工作的通知》中关于每股社会贡献值的定义，对剩下的证券按照每股社会贡献值由

高到低进行排名，选取排名在前100名的证券作为指数样本。

（三）指数信息查询

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：

http://www.sse.com.cn。

（四）本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更

换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益

优先原则维持基金投资运作。

若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数

更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意

后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。

五、投资策略

本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份

股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重

的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低

于基金资产净值的90%。

本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，

但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以

替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成

份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导

致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日均跟踪偏

离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其

他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避

免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（一）股票资产组合日常管理

1、投资组合的建立

基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策

略和组合调整。

（1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组

合；

（2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合

理的建仓策略；

（3）组合调整：根据目标组合，在合理时间内采用适当的手段调整实际组合

直至达到跟踪指数要求。

2、投资组合日常管理

（1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制

作下一交易日基金的申购赎回清单并公告；

（2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及

权重，确定合理的交易策略；

（3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。

3、标的指数成份股票定期调整

根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确

定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标

的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

4、成份股公司信息的日常跟踪与分析

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复

牌等）以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并据以确定基

金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。

5、标的指数成份股票临时调整

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金

管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

6、申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影

响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。

7、替代投资

对个别成份股，若其存在投资受限、严重的流动性困难、财务风险较大、面

临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本

基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，或者选择与其行业相

近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其他股票来代替，即采用“替代投资

策略”应对。采用替代投资策略的原则是使得本基金投资组合对标的指数的跟踪

误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。

8、跟踪偏离度的监控与管理

基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期

分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原

因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的

变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。

本基金选择“总体累积偏差”、“行业偏差”及“个股偏差”作为评估指

标，评估投资组合与标的指数的跟踪误差、行业构成比例偏差、个股比例偏差和

个股构成差异。本基金通过设定上述指标的最大允许值，对投资行为予以约束，

以控制基金相对于比较基准的偏差。

本基金将“总体累积偏差”作为决定是否启动修正程序的监控指标，将“行

业偏差”、“个股偏差”指标作为调整指标，以达到控制跟踪偏差的目的。

在具体的修正过程中，本基金将采用定量化分析模型，每日计算总体累积偏

差指标，计算区间从组合修正日开始累积。如该指标超过允许的最大值，则基金

管理人将通过控制行业偏差、个股偏差等指标，调整组合品种，缩减跟踪偏差。

当总体累积偏差在允许的最大值以下时，原则上不调整组合。每修正一次组合，

总体累积偏差指标将“归零”重新计算。

本基金的投资目标不是超越指数，而是取得与指数涨跌基本一致的收益。因

此，评判本基金的表现，主要是看基金收益与标的指数收益的偏离度，偏离度越

小，基金表现越好。而跟踪偏离度和跟踪误差是衡量基金收益与标的指数收益偏

离度的重要指标。

（二）其他金融工具投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以内的政府债券、

央行票据和政策性金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资

产的投资收益。

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关

金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率、管理基金投资组合风

险并更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是

出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机

交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生工具的比例

不超过基金资产净值的10%。

六、投资管理体制及程序

1、投资管理体制

本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交易部等

部门的完整投资管理体系。

投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，根据《基金合同》、法

律法规以及公司有关规章制度，确定公司所管理基金的投资决策程序、权限设置

和投资原则；确定基金的总体投资方案；负责基金资产的风险控制，审批重大投

资事项；监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根据投资决策委员会的决

策，构建投资组合、并负责组织实施、追踪和调整，以实现基金的投资目标。研

究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议，并负责构建和维护股票池。交易

部根据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对交易情况及时反馈。

2、投资管理程序

（1）研究分析

研究部数量化研究小组依托公司研究平台，整合外部信息及外部研究力量的

研究成果进行指数跟踪、成份股公司行为等信息的搜集与分析、流动性分析、误

差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策

投资决策委员会定期或不定期召开投资决策会议，根据法律法规、《基金合

同》、研究报告以及基金监控指标和调整指标等确定基金投资组合是否需要进行调

整以更好地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。

基金经理根据标的指数，结合研究报告，原则上依据指数成份股的权重构建

组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将根据投资决策委员会确定的

投资组合调整方案采取适当的方法调整组合，以降低交易成本、控制投资风险。

对于超出权限范围的投资，基金经理按照公司权限审批流程，提交主管投资领导

或投资决策委员会审议。

（3）交易执行

交易部接收到基金经理下达的交易指令后，首先应对指令予以审核，然后具

体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的，交易部可以暂

不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。

交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交

易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。

（4）投资回顾

风险管理部定期对基金的绩效进行评估，并对基金的跟踪误差、跟踪偏离

度、信息比率、流动性风险等进行评估。同时，评估信息将以绩效评估报告的形

式及时反馈至投资决策委员会、监察稽核部、投资管理部等相关部门，为制定和

调整投资策略、评估风险水平提供依据。

七、基金的风险收益特征

本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混

合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

八、投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发

行的股票或债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他

行为。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受

相关限制。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序

后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情

形：

（1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，

单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定；

（3）法律法规、中国证监会规定禁止的其他情形。

（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计超过基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求未与基金合同约定的投资范围保持

一致；

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受

上述规定的限制。

基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效日起开始。基金管理

人应当自基金合同生效日起3个月内使基金的资产配置比例符合基金合同的有关约

定。对于除第（4）、（5）项外的其他比例限制，因证券市场波动、上市公司合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者

基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法

规另有规定的，从其规定。

九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额

持有人的利益。

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份

额持有人的利益。

十、基金的融资、融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月

17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日止，本报告中财务资料未经审

计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 68,065,688.83 99.36

其中：股票 68,065,688.83 99.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 437,050.97 0.64

8 其他资产 399.77 0.00

9 合计 68,503,139.57 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,731,758.70 4.00

C 制造业 26,036,604.53 38.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 857,723.35 1.26

E 建筑业 5,306,891.00 7.77

F 批发和零售业 397,608.22 0.58

G 交通运输、仓储和邮政业 2,693,614.64 3.94

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,418,738.41 6.47

J 金融业 23,395,996.35 34.24

K 房地产业 1,548,692.09 2.27

L 租赁和商务服务业 246,865.86 0.36

M 科学研究和技术服务业 45,873.60 0.07

N 水利、环境和公共设施管理业 128,544.00 0.19

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 163,496.00 0.24

S 综合 - -

合计 67,972,406.75 99.48

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 86,725.63 0.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,043.10 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,395.48 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,020.80 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,097.07 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 93,282.08 0.14

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601318 中国平安 152,900 6,239,849.00 9.13

2 600036 招商银行 173,930 5,600,546.00 8.20

3 601166 兴业银行 185,686 2,930,125.08 4.29

4 600887 伊利股份 101,400 2,829,060.00 4.14

5 601328 交通银行 437,653 2,774,720.02 4.06

6 600309 万华化学 30,074 2,490,127.20 3.64

7 601088 中国神华 52,479 2,051,404.11 3.00

8 601668 中国建筑 333,730 1,748,745.20 2.56

9 600406 国电南瑞 64,015 1,558,125.10 2.28

10 600690 海尔智家 60,196 1,501,890.20 2.20

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）

1 688717 艾罗能源 1,027 69,240.34 0.10

2 688652 京仪装备 56 2,372.16 0.00

3 601096 宏盛华源 523 2,353.50 0.00

4 688709 成都华微 119 2,308.60 0.00

5 688653 康希通信 171 2,219.58 0.00

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

6、报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金投资国债期货的投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

（3）本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 399.77

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 399.77

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明

1 688717 艾罗能源 69,240.34 0.10 新发未上市

2 688652 京仪装备 2,372.16 0.00 新发未上市

3 601096 宏盛华源 2,353.50 0.00 新发未上市

4 688709 成都华微 2,308.60 0.00 新发未上市

5 688653 康希通信 2,219.58 0.00 新发未上市

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金业绩截止日为2024年3月31日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2010年5月28日至2010年12月31日 12.14% 1.40% 5.92% 1.57% 6.22% -0.17%

2011年1月1日至2011年12月31日 -18.30% 1.34% -18.82% 1.35% 0.52% -0.01%

2012年1月1日至2012年12月31日 15.10% 1.28% 13.42% 1.29% 1.68% -0.01%

2013年1月1日至2013年12月31日 -8.03% 1.58% -10.04% 1.59% 2.01% -0.01%

2014年1月1日至2014年12月31日 64.70% 1.34% 61.54% 1.35% 3.16% -0.01%

2015年1月1日至2015年12月31日 2.32% 2.49% 1.86% 2.52% 0.46% -0.03%

2016年1月1日至2016年12月31日 -4.75% 1.29% -5.99% 1.30% 1.24% -0.01%

2017年1月1日-2017年12月31 28.54% 0.74% 23.76% 0.76% 4.78% -0.02%

日

2018年1月1日-2018年12月31日 -16.87% 1.36% -20.68% 1.37% 3.81% -0.01%

2019年1月1日-2019年12月31日 37.81% 1.26% 26.42% 1.26% 11.39% 0.00%

2020年1月1日—2020年12月31日 25.51% 1.34% 7.44% 1.41% 18.07% -0.07%

2021年1月1日—2021年12月31日 -4.73% 1.39% -2.28% 0.88% -2.45% 0.51%

2022年1月1日—2022年12月31日 -10.74% 1.27% -13.89% 1.31% 3.15% -0.04%

2023年1月1日—2023年12月31日 -8.71% 0.86% -11.81% 0.89% 3.10% -0.03%

2024年1月1日—2024年3月31日 4.48% 0.94% 5.40% 0.93% -0.92% 0.01%

自基金合同生效-2024年3月31日 154.09% 1.37% 36.95% 1.40% 117.14% -0.03%

第十三部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款

项以及其他投资所形成的价值总和。其构成主要有：

1、银行存款及其应计利息；

2、结算备付金及其应计利息；

3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；

4、应收证券交易清算款；

5、应收申购对价；

6、股票投资及其估值调整；

7、债券投资及其估值调整和应计利息；

8、权证投资及其估值调整；

9、其他投资及其估值调整；

10、其他资产等。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结

算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名

义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金

管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其

他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金

管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，

归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得

被处分。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务

相互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互

抵消。

第十四部分 基金资产估值

一、估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并

为基金份额提供计价依据。

二、估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非营业日。

三、估值对象

基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

四、估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以电

子或者加盖公章的书面形式加密发送至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基

金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的

书面估值结果上加盖业务公章或者以电子签名确认的方式返回给基金管理人；月

末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

五、估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易

所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生

重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如

最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重

大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值

技术确定公允价值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估

值技术确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审

查基金管理人计算的基金净值信息。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相

关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基

金净值信息的计算结果对外予以公布。

六、基金份额净值的确认和估值错误的处理

基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当估值

或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施

防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应

报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应

当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基

金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、注册登记机构、代

理销售机构或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的

责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原

则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计

算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同

行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规

定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各

方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方

未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任

方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则

其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，

确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错

责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不

当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的

损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不

当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损

方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超

过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失

时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成

基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人

和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人

负责向差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行

政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对

受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有

权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定

差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基

金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值

的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额

净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证

监会备案。

七、暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管

人协商确认后，暂停基金估值时；

4、中国证监会认定的其他情形。

八、特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资

产估值错误处理；

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力

原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金

托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施

消除由此造成的影响。

第十五部分 基金的收益分配

一、基金收益的构成

在本基金《基金合同》项下，基金收益即为基金利润，是指基金利息收入、投

资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益

指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已

实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配；

3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基

金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；

4、基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近

标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮

动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、本基金收益分配方式为现金分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。

基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值

之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重

新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标

的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算

日为初始日重新计算）。

基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的

差额，当差额超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。

2、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定收

益分配比例及收益分配数额。

五、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

六、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不

得超过15个工作日。

第十六部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金上市费及年费；

6、基金收益分配中发生的费用；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、标的指数许可使用费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内

从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内

从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述（一）“基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、

信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费

率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额

持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无

须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

第十七部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会

计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相

关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人

同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十八部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完

整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站

（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载

在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基

金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销

售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载

在指定网站上。

（1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发

生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在

指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（2）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网

站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资

料概要。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介和基金管理人网站上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介和基金管理人网站上登

载《基金合同》生效公告。

4、基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在指定报刊和网站上公告。

5、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交

易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和基金管理人网站

上。

6、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7、申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过网站、申购赎回代理机构、上海证券交易所以及其他媒介公告当日的申购赎回

清单。

8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊

上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总

份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告

“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份

额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的

特殊情形除外。

9、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关

规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（19）发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

（20）本基金变更标的指数；

（21）基金停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

(22) 基金推出新业务或服务；

（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

10、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额

持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并

将有关情况立即报告中国证监会、上海证券交易所。

11、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并

予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前30日公告基金份额

持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管

人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履

行相关信息披露义务。

12、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

13、中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和《基金合

同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回清

单、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开

披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、上海证券交易所

网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅、复制。

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十九部分 风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散

投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够

提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金

投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自

身的管理风险、技术风险和合规风险等。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资

者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般

来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及基金产品资料概要等基

金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投

资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方

式。但是，定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获

得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

因拆分、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特

征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或

因拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波

动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面

值。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构

成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原

则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资

者自行负担。

基金份额持有人须了解并承受以下风险：

一、市场风险

本基金主要投资于标的指数成份股。标的指数成份股价格可能因政治、经

济、交易者心理和市场制度等因素影响而产生波动，导致指数波动并使基金收益

水平发生变化。

二、投资本基金的特有风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场，其成份股平均收益率与整个股票市

场的平均收益率可能存在偏离。

2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可

能使基金的跟踪误差控制未达约定目标：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的

权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3)由于标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益导致基金收益率

超过标的指数收益率，将产生正的跟踪偏离度。

（4)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调

整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5)由于法律法规或《基金合同》约定的限制，本基金可能无法投资于部分标

的指数成分股。在使用替代方法替代上述受限股票时会产生跟踪偏离度和跟踪误

差。

（6）由于基金投资成本、费用及税收而导致基金收益率落后于标的指数收益

率，产生负的跟踪偏离度。

（7)在本基金投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的方法、

技术手段、买入卖出时机选择等，都会对本基金收益产生影响，从而影响基金对

标的指数的跟踪程度。

（8)其他因素产生的偏离，如因基金申购与赎回带来的现金变动产生跟踪偏

离度与跟踪误差，等等。

3、标的指数变更的风险

根据《基金合同》约定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指

数，投资组合也将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，

投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控

制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不

同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

5、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券实时成交数

据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额

时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投

资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

6、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

7、投资者申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置

现金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、

临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

8、投资者赎回失败的风险

投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对

价，可能导致赎回失败的情形。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由

此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照

新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

9、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、

部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值

有差异，存在变现风险。

10、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能

由于各种原因停止对指数的管理和维护，或者编制机构退出市场，本基金管理人可

以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指

数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。投资人将面临更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指

数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

11、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临

如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生

跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单

中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部

或部分ETF份额的风险。

三、其他风险

1、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）注册登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金

份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏

差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、注册登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导

致基金或投资者利益受损的风险。

2、管理风险与操作风险

基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水

平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、

对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因

素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越

权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。

3、技术风险

在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因技术系统故

障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金

托管人、证券交易所、注册登记机构及代销机构等。

4、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理

人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和代销机构等可能因不可抗力无法

正常工作，从而影响基金各项业务的正常完成。

四、流动性风险

本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金资

产以支付投资人赎回对价的风险。

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购或

赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申购及

赎回申请。

本基金为被动投资指数基金。在投资方向与投资比例方面，本基金投资于标

的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，与此同时，本

基金严格控制流通受限基金、流通受限资产的投资比例。本基金为ETF，不同于其

他的开放式基金采用现金赎回的方式，其赎回对价包括组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价，这将降低本基金因应对日常赎回的需要而变现基金资产的压

力。但在极端的、特殊的市场情况下，若证券投资基金行业普遍面临流动性风

险，本基金所投资的证券投资基金的流动性风险也将在一定程度上影响本基金的

应对赎回能力。

2、暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采

用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停基金估值，基金份额持有人将面临无法及时赎回所持有的基

金份额的风险。

五、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生

的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和代销机构）根据相关法律

法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售

机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资

人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹

配检验。

第二十部分 基金的终止与清算

一、《基金合同》的终止

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

二、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员

组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月。

三、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

四、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

五、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证

监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登

载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

六、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分 基金合同的内容摘要

（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

1、基金管理人

（1）基金管理人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不

限于：

1）依法募集基金；

2）自《基金合同》生效日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理

基金财产；

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

4）销售基金份额；

5）召集基金份额持有人大会；

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采

取必要措施保护基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和

处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记

业务并获得《基金合同》规定的费用；

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，决定和调整除调高管理费

率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；

13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行

使因基金财产投资于证券所产生的权利；

14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

（2）基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不

限于：

1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、

基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

2）办理基金备案手续；

3）自《基金合同》生效日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经

营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，

分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；采取适当合理

的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法

律文件的规定；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露；

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购的基金份额或赎

回的对价；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资

料15年以上；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证

投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通

知基金托管人；

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托

管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事

务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损

失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法

律行为；

24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集款项并加计银行同期存款利息在基金募

集期结束后30日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

26）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份

额持有人名册；

27） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金托管人

（1）基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不

限于：

1）自《基金合同》生效日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基

金财产；

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他收入；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合

同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司

和深圳分公司开设证券账户；

5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；

6）提议召开或召集基金份额持有人大会；

7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

8）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

（2）基金托管人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不

限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格

的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保

基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保

证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根

据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基

金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管

理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的

措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

12）建立并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回

对价；

15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基

金份额持有人大会；

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银

行监管机构，并通知基金管理人；

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任

不因其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人

追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金份额持有人

基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和

《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为

《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

（1）基金份额持有人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括

但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议

事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提

起诉讼；

9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

（2）基金份额持有人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括

但不限于：

1）遵守法律法规、《基金合同》有关规定；

2）交付基金认购、申购对价，及缴纳法律法规和《基金合同》所规定的费用；

3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限

责任；

4）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代销机

构以及其他基金份额持有人处获得的不当得利；

6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

本基金的基金份额持有人大会由本基金基金份额持有人或本基金联接基金基

金份额持有人共同组成，上述两类持有人可以委托他人参会并表决。

本基金基金份额持有人所持有的每一份基金份额为一参会份额。

本基金联接基金基金份额持有人凭所持有的联接基金基金份额，经折算后可

以参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。

每一参会份额享有一票投票权。

联接基金基金份额持有人持有的联接基金基金份额数折算为参会份额数的方

法：基金份额持有人大会权益登记日当日，联接基金所持有的本基金基金份额占

联接基金资产的比例乘以该持有人所持有的联接基金份额数（计算结果按照四舍五

入的方法，保留到整数位）。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1）终止《基金合同》；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除

外）；

9）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市

的除外；

10）变更基金份额持有人大会程序；

11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

12）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会；

13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额

持有人大会：

1）调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用；

2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎

回费率；

4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

5）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和注册登记机构在法律法规、《基

金合同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过

户等业务的规则；

6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

7）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会以外的

其他情形。

2、召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集；

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并

书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金

托管人自行召集。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报

中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管

理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1)召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30天在指定报刊和指定

网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；

3）有权出席基金份额持有人大会的本基金基金份额持有人和联接基金基金份

额持有人的权益登记日；

4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效

期限等）、送达时间和地点;

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书

面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方

式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收

取方式。

(3)如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则

应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行

监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，

不影响表决意见的计票效力。

4、本基金基金份额持有人和联接基金基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。

会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以

现场开会方式召开。

(1)现场开会。由本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人本人出席

或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的

授权代表应当列席基金份额持有人大会。基金管理人或托管人不派代表列席的，

不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会

议程：

1）亲自出席会议者持有本基金基金份额或联接基金基金份额的凭证、受托出

席会议者出具的委托人持有本基金基金份额或联接基金基金份额的凭证及委托人

的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有

本基金基金份额或联接基金基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有本基金基金份额或联接基金

基金份额的凭证显示，有效的参会份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的

50%（含50%）。

(2)通讯开会。通讯开会系指本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有

人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地

址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为

基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通

知规定的方式收取本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人的书面表决

意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决

效力；

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，本基金基金份额

持有人及联接基金份额持有人所持有的参会份额不少于在权益登记日本基金总份

额的50%（含50%）；

4）上述第3）项中直接出具书面意见的本基金基金份额持有人及联接基金基金

份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的

凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的

代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登

记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基

金合同》和会议通知的规定；

5）会议通知公布前报中国证监会备案。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面

符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊

不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的本基金基金份额持

有人和联接基金基金份额持有人所代表的参会份额总数。

5、议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

议事内容为关系本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人利益的重

大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、

更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及

会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含

10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交

需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集

人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人

公告。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行

审核，符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则

对提案进行审核：

1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法

律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；

对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将

基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释

和说明。

2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进

行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人

可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大

会决定的程序进行审议。

单独或合并持有权利登记日基金总份额10%（含10%）以上的基金份额持有人

提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金

份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提

案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规

定除外。

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案

进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则，会议的召开

日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

(2)议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的本基金基金份

额持有人及联接基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）

选举产生一名基金份额持有人或联接基金基金份额持有人作为该次基金份额持有

人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，

不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截

止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关

监督下形成决议。

6、表决

本基金基金份额持有人及本基金联接基金基金份额持有人所持每份参会份额

有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

(1)一般决议，一般决议须经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基金基

金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列

第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通

过。

(2)特别决议，特别决议应当经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基金

基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做

出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特

别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合

会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议

通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃

权表决，但应当计入出具书面意见的本基金基金份额持有人及联接基金基金份额

持有人所代表的参会份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

7、计票

(1)现场开会

1）基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布选举三名监票人，其

中至少有两名监票人从出席会议的本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持

有人或其代理人中选举产生。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计

票的效力。

2）监票人应当在本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人表决后立

即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人、本基金基金份额持有人或联接基金基金份额持有人或其

代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求

进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，

大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由基金份额持有人大会召集人授权的两

名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代

表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金

托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决效力。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核

准或者备案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日

起生效。

基金份额持有人大会决议自生效日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，

必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人、本基金基金份额持有人和联接基金基金份额持有

人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对本基金基金份额持有人、联接基金基金份

额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

9、法律法规或中国证监会对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（三）基金收益分配原则、执行方式

1、基金收益分配原则

(1)每一基金份额享有同等分配权；

(2)若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配；

(3)基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基

金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；

(4)基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近

标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮

动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；

(5)本基金收益分配方式为现金分红；

(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2、基金收益分配数额的确定原则

（1）在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长

率。

基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值

之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重

新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标

的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算

日为初始日重新计算）。

基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的

差额，当差额超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。

（2）计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定

收益分配比例及收益分配数额。

3、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

4、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不

得超过15个工作日。

（四）与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（5）基金上市费及年费；

（6）基金收益分配中发生的费用；

（7）基金份额持有人大会费用；

（8）基金的证券交易费用；

（9）基金的银行汇划费用；

（10）标的指数许可使用费；

（11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内

从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内

从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述1、“基金费用的种类”中第（3）－（10）项费用，根据有关法规及相应

协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师

费、信息披露费用等费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（五）基金资产的投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、

债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标

的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规

的规定而受限制的情形除外。

（六）基金资产的投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发

行的股票或债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他

行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序

后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情

形：

（1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，

单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定；

（3）法律法规、中国证监会规定禁止的其他情形；

（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计超过基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求未与基金合同约定的投资范围保持

一致；

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受

上述规定的限制。

基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效日起开始。基金管理

人应当自基金合同生效日起3个月内使基金的资产配置比例符合基金合同的有关约

定。对于除第（4）、（5）项外的其他比例限制，由于证券市场波动、上市公司合

并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比

例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律

法规另有规定的从其规定。

（七）基金净值信息的计算方法和公告方式

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

2、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款

项以及其他投资所形成的价值总和。其构成主要有：

（1）银行存款及其应计利息；

（2）结算备付金及其应计利息；

（3）根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；

（4）应收证券交易清算款；

（5）应收申购对价；

（6）股票投资及其估值调整；

（7）债券投资及其估值调整和应计利息；

（8）权证投资及其估值调整；

（9）其他投资及其估值调整；

（10）其他资产等。

3、基金资产估值

计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程，即为基金资

产估值，其目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并为基金份

额提供计价依据。

本基金按以下方式进行估值：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所

挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重

大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格。

2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如

最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重

大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格；

4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交

易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所

上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估

值技术确定公允价值。

（4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用

估值技术确定公允价值。

（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审

查基金管理人计算的基金净值信息。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相

关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基

金净值信息的计算结果对外予以公布。

4、基金份额净值的确认和估值错误的处理

基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当估值

或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施

防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应

报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应

当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基

金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

（1）差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、注册登记机构、代

理销售机构或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的

责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原

则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计

算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同

行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规

定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

（2）差错处理原则

1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及

时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已

经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应

当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保

差错已得到更正。

2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责

任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当

得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损

失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当

得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，

则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其

实际损失的差额部分支付给差错责任方。

4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失

时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成

基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人

和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人

负责向差错方追偿。

6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政

法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受

损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权

要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

（3）差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差

错的责任方；

2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损

失；

4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金

注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净

值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监

会备案。

5、暂停估值的情形

（1）与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

（3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管

人协商确认后，暂停基金估值时；

（4）中国证监会认定的其他情形。

6、特殊情形的处理

（1）基金管理人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理；

（2）由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗

力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金

托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施

消除由此造成的影响。

7、基金净值信息公告

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（八）基金合同终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

1、《基金合同》终止的事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

（3）《基金合同》约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

2、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

7）对基金财产进行分配；

基金财产清算的期限为6个月。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

5、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证

监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登

载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

（九）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，

如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有

效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人

具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

（十）基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的

法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或

授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并

经中国证监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效日起至基金财产清算结果报中国证监会批

准并公告之日止。

3、《基金合同》自生效日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有

人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理

人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人的办公场

所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内

容应以《基金合同》正本为准。

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

成立时间：2005年9月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158号文

注册资本：2亿元人民币

组织形式：有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售，资产管理和中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话：010-66228888

传真：010-66228889

联系人：路彩营

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：易会满

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币356,406,257,089元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能

的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据

承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；

代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理

证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府

和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债

券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理

服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证

业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；

外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；

外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、

代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银

行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、

债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标

的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调

整投资范围。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资

工具。

本基金的标的指数为：上证社会责任指数。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

融资比例进行监督：

（1）本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产

净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外；

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的资产配置比例符合基

金合同的有关约定。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下

投资限制：

1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额不得超过基金总资

产，单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

2）不得违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定；

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序

后，基金不受上述限制。

3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

4）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开

展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

5）法规允许的基金投资比例调整期限

对于除第3）、4）项外的其他比例限制，由于证券市场波动、上市公司合并或

基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，

不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比

例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日

正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施

交易监督。

（3）本基金可以按照国家届时有效的有关规定进行融资、融券。

（4）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。

基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事可能使基金承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发

行的股票或债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他

行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后

可不受上述规定的限制。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联

投资限制进行监督。

根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管

人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的

公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实

性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名

单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基

金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中

严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失

的，由基金管理人承担责任。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规

禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要

措施阻止该关联交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易

发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联

交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国

证监会报告。

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管

理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对

手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易

结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理

人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增

加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请，基金托管人于2个

工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确

认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进

行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交

易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基

金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国

证监会。

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中

约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管

理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管

人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造

成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国

银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根

据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资

信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险

引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金

托管人在运作中严格遵循了上述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的

损失，不承担赔偿责任。

6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的

支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工

商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核

心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基

金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作

过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔

偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于核

心存款银行名单进行调整。

7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行

为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》

等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、

回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制

度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流

动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度

和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至

基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述

资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本

占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付

时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令

前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进

行审核。

（5）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控

制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面

信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人

在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查

看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查

资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成

基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没

有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限

期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基

金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人

应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》

而致使投资者遭受的损失。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合

同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理

人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内

答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金

托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基

金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、

相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以

书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以

书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的

违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义

务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行

业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金

管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独

立。

（5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到

达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此

给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管

人履行及时通知义务后对此不承担责任。

2、募集资金的验证

（1）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金

额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理

人应将募集到的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，网下股票

认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下，同时

在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具

验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为

有效。基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。

（2）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款和募集股票解冻的事宜，基金托管人应提供充分协助。

3、基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金

的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的

基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设

和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的

资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的

任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂

行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》

以及银行业监督管理机构的其他规定。

4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司

上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

5、债券托管账户的开立和管理

（1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金

的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账

户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

（2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市

场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

6、其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金

管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账

户。该账户按有关规则使用并管理。

7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转

让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下

的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管

人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责

任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托

管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基

金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基

金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过

专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放

于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。

五、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算

日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保

留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证

券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净

值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结

束后计算当日的基金份额资产净值并以电子或者加盖公章的书面形式加密发送至

基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核无误后在基金管理人传真的书面估

值结果上加盖业务公章或者以电子签名确认的方式返回给基金管理人，由基金管

理人对基金净值予以公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审

查基金管理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布法律法

规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估

值。

基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就与本

基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等

基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的

计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。

2、估值方法

本基金的估值方法为：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

A.交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大

变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格。

B.交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如

最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重

大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

C.交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格；

D.交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交

易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

A.送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

B.首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所

上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估

值技术确定公允价值。

（4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用

估值技术确定公允价值。

（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

（三）估值差错处理

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对

不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告的，由此

造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管

理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后

仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者

或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延

错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管

人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除

由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时，相关

各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金

管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金净值信息

计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责

任。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金

合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月

30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基

金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制

和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人

名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6

月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必

须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额

持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终

止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日

内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金

托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经

友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的

仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有

约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的修改与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国

证监会核准后生效。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）基金或《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理

权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

第二十三部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人秉承“基金份额持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客

户服务体系。基金管理人承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需

求的变化，积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周

到的全方位服务。

一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用）

1、自助语音服务

客户服务中心提供每周7天，每天24小时的自动语音服务，内容包括：基金

净值查询、账户信息查询、基金管理人信息查询、基金信息查询等。

2、人工咨询服务

客户服务中心提供交易日，9：00～17：00的人工电话咨询服务。

3、客户留言服务

投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知基金管理人客服

中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

二、订制对账单服务

场内投资者每次交易结束后，可在T+1个工作日后到交易网点进行确认单的查

询和打印，注册登记机构和基金管理人不寄送场内投资者的对账单，投资者可随

时到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。

三、网站服务（www.ccbfund.cn）

1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、基金管

理人动态及相关信息等。

2、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。

3、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系方式

告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

四、客户建议、投诉处理

投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐

席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个工

作日内给予回复。

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联

系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分 其他应披露事项

暂无其他应披露事项。

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅、复制。投资

者可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。

投资者按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文

本的内容与所公告的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查阅和下载招募说明

书。

第二十六部分 备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅，也

可按工本费购买复印件。

1、中国证监会核准上证社会责任交易型指数证券投资基金募集的文件

2、《上证社会责任交易型指数证券投资基金基金合同》

3、《上证社会责任交易型指数证券投资基金托管协议》

4、《关于申请募集上证社会责任交易型指数证券投资基金之法律意见书》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

建信基金管理有限责任公司

二〇二四年六月