建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号

建信创新中国混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024年第1号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇二四年六月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2013年6月4日证监许可[2013]737

号文核准募集。本基金的基金合同于2013年9月24日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明

书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对

本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有

风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波

动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金

投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证

券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由

于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管

理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金的投资

范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同

风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的

风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。本基金属于混合型证券

投资基金，一般情况下其风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与

货币市场基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。投

资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资

料概要及《基金合同》，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目

的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受

能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的

业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，有关财务数据和

净值表现截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明

书已经基金托管人复核。

目录

第一部分前言..................................................................................................5

第二部分释义..................................................................................................6

第三部分基金管理人....................................................................................11

第四部分基金托管人....................................................................................20

第五部分相关服务机构................................................................................25

第六部分基金的募集....................................................................................44

第七部分《基金合同》的生效....................................................................48

第八部分基金份额的申购与赎回................................................................49

第九部分基金的投资....................................................................................59

第十部分基金的业绩....................................................................................77

第十一部分基金的财产................................................................................78

第十二部分基金资产的估值........................................................................79

第十三部分基金的收益分配........................................................................84

第十四部分基金的费用与税收....................................................................86

第十五部分基金的会计与审计....................................................................88

第十六部分基金的信息披露........................................................................89

第十七部分风险揭示....................................................................................96

第十八部分《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算..................102

第十九部分《基金合同》的内容摘要......................................................104

第二十部分《托管协议》的内容摘要......................................................127

第二十一部分对基金份额持有人的服务..................................................148

第二十二部分其他应披露事项..................................................................151

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式..........................................152

第二十四部分备查文件..............................................................................153

第一部分前言

《建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募

说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办

法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信

息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以

及《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”

或“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了建信创新中国混合型证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作

出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根

据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理

有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未

在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基

金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事

人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按

照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资

人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含

义：

1、基金或本基金：指建信创新中国混合型证券投资基金；

2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司；

3、基金托管人：指中信银行股份有限公司；

4、《基金合同》或基金合同：指《建信创新中国混合型证券投资基金

基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充；

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信创新

中国混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充；

6、招募说明书：指《建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书》

及其更新；

7、基金份额发售公告：指《建信创新中国混合型证券投资基金基金份

额发售公告》；

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范

性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决

定、决议、通知等；

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常

务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订；

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订；

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9

月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订；

12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1

日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、

同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

及颁布机关对其不时做出的修订；

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督

管理委员会；

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并

承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的

自然人；

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和

国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事

业法人、社会团体或其他组织；

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投

资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券

投资基金的中国境外的机构投资者；

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称；

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额

的投资人；

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基

金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期

定额投资等业务；

23、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》

和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签

订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构；

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内

容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确

认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理

非交易过户等；

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金

管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业

务的机构；

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管

理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户；

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该

销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户；

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定

的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证

监会书面确认的日期；

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，

基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期；

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期

间，最长不得超过3个月；

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限；

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务

申请的开放日；

34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）；

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作

日；

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段；

37、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务

规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务

规则，由基金管理人和投资人共同遵守；

38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为；

39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的

规定申请购买基金份额的行为；

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条

件要求将基金份额兑换为现金的行为；

41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时

有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金

份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为；

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的

变更所持基金份额销售机构的操作；

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定

每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资

人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份

额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金

转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%；

45、元：指人民币元；

46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价

差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本

和费用的节约；

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基

金应收申购款及其他资产的价值总和；

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总

数；

50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金

资产净值和基金份额净值的过程；

51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊

及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会

基金电子披露网站）等媒介；

52、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的

客观事件；

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原

因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日

以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、

停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人

债务违约无法进行转让或交易的债券等；

54、基金产品资料概要：指《建信创新中国混合型证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新。

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期：2005年9月19日

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228888

注册资本：人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文

批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美

国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金

投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经

营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过

股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和

基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董

事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事

会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定

权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事

会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员

尽职情况。

二、主要人员情况

1、董事会成员

生柳荣先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司董事长。厦门大

学经济学博士。历任中国建设银行厦门市分行和总行金融市场部、资产负

债管理部等部门主要负责人，现任中国建设银行首席财务官兼资产负债管

理部总经理。2023年9月兼任建信基金管理有限责任公司党委书记，9月

26日兼任建信基金管理有限责任公司董事长。

张军红先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。毕业

于国家行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资

部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，

总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘

书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理

助理、副总经理，总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副

总经理。2017年3月出任建信基金管理有限责任公司监事会主席，2018年

4月起任建信基金管理有限责任公司总裁。

陈昕先生，董事，现任中国建设银行个人金融部（消费者权益保护部）

副总经理。毕业于成都科技大学计算机软件专业，硕士研究生学历，高级

工程师。1991年7月加入中国建设银行，先后在建行贵阳市中心支行、国

泰证券公司贵州营业部、建行贵阳市花溪区支行、贵阳市南明区支行、贵

阳市分行、贵阳河滨支行、贵阳京瑞支行、贵州省分行、贵阳朝阳支行、

总行产品与质量管理部、总行产品创新与管理部、贵州省分行担任职务。

2018年2月任总行创新与管理部副总经理，2020年3月至今，任总行个人

金融部（消费者权益保护部）副总经理。

钟蓉萨女士，董事，现任美国信安金融集团副总裁、中国区负责人。

毕业于中国人民大学统计学专业，获经济学学士学位。历任中国证监会信

息统计部信息中心主任科员、副处长、处长和机构监管部处长，中国证券

业协会党委委员、副秘书长，中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书

长、副会长。

陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡

南洋理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。

2002年至2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总

部财务部经理、财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。

王晓波先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员，

副总经理、总会计师。毕业于哈尔滨建筑大学，研究生学历。历任黑龙江

省物资对外贸易公司会计，华电能源股份有限公司监察审计部审计员、副

经理、主任，华鑫国际信托有限公司计划财务部负责人、总经理，华鑫国

际信托有限公司信托财务管理部总经理，华鑫国际信托有限公司运营总监

兼信托财务管理部总经理，华鑫国际信托有限公司副总经理，中国华电集

团资本控股有限公司审计部主任。

张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授，全国会

计领军人才。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，

2006年至2019年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学

院会计系教授。

史亚萍女士，独立董事，现任北京美库领珩管理有限公司首席运营

官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士学位；1996年毕业

于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英

国艾比国民银行、雷曼兄弟亚洲/野村证券亚洲、中国投资有限公司、美

国威灵顿资产管理有限公司等多家金融机构担任管理职务。

邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计

领军人才，中国注册会计师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10

月加入天职国际会计师事务所。

2、监事会成员

何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司,现任信安国

际（亚洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学

士学位，2004年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔

斯以及美国纽约州律师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会

法规执行部,其后在富兰克林邓普顿、骏利资产管理、荷兰银行、瑞

士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限公司、嘉实国际资产管理等多家金融

机构担任法律顾问及法务部主管。

李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责

任公司正厂级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获

中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事

务所，中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华

电集团财务有限公司计划财务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经

理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理、机构与风险管理部

经理、机构与战略研究部总经理。

王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经

理，硕士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年

8月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交

易部执行总经理、总经理。

刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部

总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港

中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，

华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金

管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控

合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总

经理、审计部总经理。

姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司计划财务部副

总经理。2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任

普华永道会计师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理公司，

历任基金运营部财务管理专员、财务主管、资深财务专员、总经理助理、

财务管理部总经理助理、副总经理、计划财务部副总经理。

3、公司高管人员

张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。

张力铮先生，副总裁。1988年7月加入中国建设银行，先后在总行建

筑经济部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工

作，2012年6月起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管

业务部副总经理，公司业务部副总经理等职务。2023年2月加入建信基金

管理有限责任公司，任党委委员，2023年3月17日起任副总裁。

宫永媛女士，副总裁、财务负责人、首席信息官，博士。2001年7月

加入中国建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存

款与投资部任职，2015年11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018

年6月加入建信基金管理有限责任公司，任纪委书记、党委委员；2022年

12月起任建信基金管理有限责任公司党委委员；2023年2月起任建信基金

管理有限责任公司党委委员、副总裁；2023年12月起任建信基金管理有

限责任公司党委委员、副总裁、财务负责人；2024年3月起任建信基金管

理有限责任公司党委委员、副总裁、财务负责人、首席信息官。

吴曙明先生，副总裁、督察长，硕士。1992年7月至1996年8月在湖

南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营

业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副

主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信

基金管理有限责任公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。

2015年8月6日起任建信基金管理有限责任公司督察长，2016年12月23

日起任建信基金管理有限责任公司副总裁，2017年11月起任党委委员。

4、督察长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

5、基金经理

邵卓先生，权益投资部副总经理，硕士。曾任明基（西门子）移动通

信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研

究员。2011年9月加入我公司，历任研究部研究员、研究主管，权益投资

部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24

日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日起

任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月19日起任

建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年1月

11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，邵卓自2018年1

月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理；2020年4月14

日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理；2020年7月17日至

2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2020

年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的

基金经理；2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金

经理；2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金

的基金经理。

本基金历任基金经理：

乔林建先生：2013年9月24日至2015年5月22日；

邵卓先生：2015年5月22日至今。

6、投资决策委员会成员

张军红先生，总裁。

乔梁先生，投研总监。

陶灿先生，权益投资部执行总经理。

陈建良先生，固定收益投资部总经理。

李菁女士，固定收益投资部高级基金经理。

黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经理。

邵卓先生，权益投资部副总经理。

田元泉先生，研究部副总经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为

办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资

料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全

内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；

2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行

为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金

份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三

人谋取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法

公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各

级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们

保持高度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并

通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通

过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。

（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相

关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人

员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。

（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并

且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家

法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在

董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业

务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制

度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价

公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标

准。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，

为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委

员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设

立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研

究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和

基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险

控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目

标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产

生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之

间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门

有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各

业务部门之间相互核对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互

制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的

书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作

流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理

手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效

的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相

关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职

能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内

部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及

时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有

相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管

理层的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

成立时间：1987年4月20日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长

期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发

行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆

借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代

理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；

办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资

金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的

其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准

的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之

一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代

金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007

年4月，本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上

市。

本行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”

银行、跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取

利、稳健审慎、守正创新、依法合规”，以客户为中心，通过实施“五个

领先”银行战略，打造有特色、差异化的中信金融服务模式，向企业客

户、机构客户和同业客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、

机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方

案；向个人客户提供财富管理业务、私人银行业务、个人信贷业务、信用

卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多元化金融产品及服务，全方位

满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。

截至2023年末，本行在国内153个大中城市设有1,451家营业网

点，在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公

司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份

有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属

机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、

澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有31家营业网点和2家商

务理财中心。信银（香港）投资有限公司在香港和境内设有3家子公司。

信银理财有限责任公司为本行全资理财子公司。中信百信银行股份有限公

司为本行与百度公司联合发起设立的国内首家独立法人直销银行。阿尔金

银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家私人银行中心。

本行深刻把握金融工作政治性、人民性，始终在党和国家战略大局中

找准金融定位、履行金融职责，坚持做国家战略的忠实践行者、实体经济

的有力服务者、金融强国的积极建设者。经过30余年的发展，本行已成

为一家总资产规模超9万亿元、员工人数超6.5万名，具有强大综合实

力和品牌竞争力的金融集团。2023年，本行在英国《银行家》杂志“全球

银行品牌500强排行榜”中排名第20位；本行一级资本在英国《银行

家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第19位。

二、主要人员情况

刘成先生，中信银行党委副书记，行长。刘先生现同时担任亚洲金融

合作协会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，

并长期供职于国家发展和改革委员会、国务院办公厅，2018年4月至2021

年11月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融相关工

作经验，先后就读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院，

获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。

谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生现兼任中国银

联股份有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经

理助理（期间挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光

大集团股份公司纪委书记、党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保险

公司历任人力资源部总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助

理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委

书记、总经理。谢先生毕业于中国人民大学，获经济学博士学位，高级经

济师。

杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生

2018年1月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5

月至2018年1月，任中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5

月，任中信银行机构业务部总经理助理；1996年7月至2013年4月，就职

于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经

理、贸易金融部总经理。

三、基金托管业务经营情况

2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国

银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实

信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。

截至2024年第一季度末，中信银行托管367只公开募集证券投资基

金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权

基金、QDII等其他托管资产，托管总规模达到14.99万亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托

管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保

证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体

系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护

基金份额持有人利益。

2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责

全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管

部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、

客观、公正的稽核监察。

3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及

规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行

基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》

和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券

投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、

持续、稳健发展。

4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为

规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管

基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位

设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；

建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产

独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职

业道德教育。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金

合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金

资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业

绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息

披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式

通知基金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行

为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证

监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

2、代销机构

（1）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（2）中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英（代）

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

（3）民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦

法定代表人：高迎欣

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（4）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（5）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

法定代表人：李伏安

客服电话：95541

网址：www.cbhb.com.cn

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）

传真：0755-83195109

网址：www.cmbchina.com

（7）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：谷澍

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（8）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：任德奇

客服电话：95559

网址：www.95559.com.cn

（9）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：王江

客户服务电话：95595

传真：010-63636713

公司网站：http://www.cebbank.com

（10）恒丰银行股份有限公司

企业地址：济南市历下区泺源大街8号

法定代表人：陈颖

客户服务电话：95395

公司网址：www.hfbank.com.cn

（11）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客户客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（12）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：葛海蛟

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

（13）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：谢永林

客服电话：95511

网址：www.bank.pingan.com

（14）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：张金良

客户服务电话：95580

公司网址：www.psbc.com

（15）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：谢永林

客服电话：95511

公司网址：www.bank.pingan.com

（16）北京创金启富基金销售有限公司

企业地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人：梁蓉

客户服务电话：010-66154828

公司网址：http://www.5irich.com

（17）江苏汇林保大基金销售有限公司

企业地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法定代表人：吴言林

客户服务电话：025-66046166

公司网址：http://www.huilinbd.com

（18）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人：盛超

客户服务热线：95055-4

网址：https://www.duxiaoman.com/

（19）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

法定代表人：王伟刚

客户服务热线：400-055-5728

网址：http://www.hcfunds.com/

（20）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区平原里21号楼4层A502

法定代表人：曲阳

客户服务热线：400-820-1115

网址：https://www.bzfunds.com

（21）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人：梁蓉

客户服务热线：010-66154828

网址：www.5irich.com

（22）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客户服务电话：0411-39027807

网址：https://www.yibaijin.com

（23）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人：戴彦

客户服务热线：95357

网址：www.18.cn

（24）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人：王建华

客户服务电话：400-080-3388

网址：http://www.puyifund.com/

（25）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦

28E

法定代表人：祝中村

客户服务电话：0755-83999907

网址：https://www.fujifund.cn/

（26）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2804-2、

2805

法定代表人：陈萍

客户服务热线：400-111-0889

网址：http://fund.gomefinance.com.cn/

（27）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

法定代表人：陶怡

客户服务电话:400-700-9665

网址：https://www.howbuy.com/fund/

（28）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6

号楼5楼503

法定代表人：温丽燕

客户服务电话：4000-555-671

网址：https://www.hgccpb.com/

（29）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法定代表人：章知方

客户服务电话:400-920-0022

网址：https://www.licaike.com/

（30）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

法定代表人：张晓杰

客户服务电话：400-618-0707

网址：https://www.hongdianfund.com/

（31）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B

座13、14层

法定代表人：王树科

客户服务电话：952303

网址：http://www.huaruisales.com/

（32）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室

法定代表人：金佶

客户服务电话：400-820-2819

网址：https://www.chinapnr.com/

（33）嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号7层710号

法定代表人：张峰

客户服务热线：400-021-8850

网址：https://www.harvestwm.cn/

（34）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法定代表人：邹保威

客户服务电话：400-0988-511

网址：https://kenterui.jd.com/

（35）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

法定代表人：尹彬彬

客户服务热线：400-118-1188

网址：https://www.66liantai.com/

（36）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼

层6层）

法定代表人：陈祎彬

客户服务电话：400-821-9031

网址：https://www.lufunds.com/

（37）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599

室

法定代表人：王珺

客户服务电话:95188-8

网址：http://www.fund123.cn/

（38）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区龙华东路868号2208室

法定代表人：孙莹

客户服务电话：021-50206003

网址：https://www.msftec.com

（39）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞刘汉青

客户服务热线：95177

网址：https://www.snjijin.com/

（40）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）

法定代表人：吴卫国

客户服务电话：400-821-5399

网址：https://www.noah-fund.com/

（41）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深

圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：杨柳

客户服务电话：400-680-3928

网址：https://www.simuwang.com/

（42）上海爱建基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

法定代表人：吴文新

客户服务热线：021-60608989

（43）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

法定代表人：毛淮平

客户服务热线：400-817-5666

网址：https://www.amcfortune.com/

（44）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

客户服务热线：400-921-7755

网址：http://www.leadbank.com.cn/

（45）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单

元

法定代表人：方磊

客户服务热线：021-50810673

网址：https://wacaijijin.com/

（46）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

法定代表人：简梦雯

客户服务热线：400-821-0203

网址：http://www.windmoney.com.cn/

（47）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代

产业园2栋3401

法定代表人：张斌

客户服务热线：400-066-1199转2

网址：http://www.new-rand.cn

（48）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深

圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：谭广锋林海峰

客户服务热线：95017

网址：https://www.txfund.com/

（49）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人：其实

客户服务电话:95021

网址：https://fund.eastmoney.com/

（50）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

法定代表人：吴强凌顺平

客户服务电话：952555400-877-3772

网址：http://www.5ifund.com/

（51）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342

法定代表人：季长军

客户服务电话：400-188-5687

网址：https://www.buyforyou.com.cn/

（52）喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人：卢士远

客户服务电话：400-6997-719

网址：https://www.xiquefund.com/

（53）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、

N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李柳娜

客户服务热线：010-6267 5369

网址：http://fund.sina.com.cn/fund/web/index

（54）玄元保险代理有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

法定代表人：马永谙

客户服务电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.cn/

（55）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人：李楠

客户服务热线：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（56）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A

—03C

法定代表人：汤蕾

客户服务热线：400-609-9200

网址：https://www.puzefund.com/

（57）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深

圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：TEO WEE HOWE

客户服务热线：400-684-0500

网址：https://www.ifastps.com.cn/

（58）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

法定代表人：肖雯

客户服务热线：020-89629066

网址：https://www.yingmi.cn/

（59）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网址：http://www.erichfund.com/

（60）中证金牛（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

法定代表人：吴志坚

客户服务电话：4008-909-998

网址：https://www.jnlc.com

（61）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

法定代表人：武建华

客户服务电话：400-8180-888

网址：https://www.chtfund.com/

（62）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期

四层12-13室

法定代表人：薛峰

客户服务电话:4006-788-887

网址：https://www.zlfund.cn/，http://www.jjmmw.com/

（63）上海陆享基金销售有限公司

注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室

法定代表人：栗旭

客户服务热线：400-168-1235

网址：https://www.luxxfund.com/

（64）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦

19层

法定代表人：王德英

客户服务热线：400-610-5568

网址：https://www.boserawealth.com/

（65）上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室

法定代表人：许欣

客户服务热线：400-100-2666

网址：https://www.zocaifu.com/

（66）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

法定代表人：彭浩

客户服务热线：400-004-8821

网址：https://www.taixincf.com

（67）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深

圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：顾敏

客户服务热线：400-999-8800

网址：https://www.webank.com/

（69）国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：贺青

客服电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

（70）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：李新华

客户服务电话：4008-888-999

公司网址：www.95579.com

（71）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：祝瑞敏

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（72）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：何之江

客服热线：4008866338

网址：stock.pingan.com

（73）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：曹宏

客服电话：0755-82288968

网址：www.cc168.com.cn

（74）中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95558

网址：www.citics.com

（75）中信证券（山东）有限责任公司

地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：姜晓林

客服电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

（76）中信证券华南股份有限公司

地址：广州市天河区珠江西路5号501房

法定代表人：胡伏云

客服电话：95548

网址：http://www.gzs.com.cn/

（77）国海证券股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号

法定代表人：何春梅

客服电话：95563

网址：http://www.ghzq.com.cn

（78）国投证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人：段文务

客户服务电话：95517

网址：https://www.essence.com.cn/

（79）国新证券股份有限公司

地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

法定代表人：张海文

客服电话：95390

官网地址：www.crsec.com.cn

（80）中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305、14层

法定代表人：张皓

客服电话：400 9908 826

网址：http://www.citicsf.com

（81）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：周易

客户咨询电话：025-84579897

网址：www.htsc.com.cn

（82）第一创业证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：95358

公司网址：https://www.firstcapital.com.cn/

（83）华鑫证券有限责任公司

地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦

1栋20C-1房

法定代表人：俞洋

客户服务电话：95323

公司网址：http://www.cfsc.com.cn/

（84）中国中金财富证券有限公司

地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第

18-21层及第04层

法定代表人：高涛

客户服务电话：95532/400 600 8008

公司网址：http://www.ciccwm.com/

（85）天风证券股份有限公司

地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层

法定代表人：余磊

客服热线：95391

网址：http://www.tfzq.com

（86）华宝证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人：刘加海

客服电话：400-820-9898

网址：http://www.cnhbstock.com

（87）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

客户服务电话:95310

网址：http://www.gjzq.com.cn

（88）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人：林传辉

客户服务电话：020-95575

网址：www.gf.com.cn

（89）东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

客服电话：95330

网址：http://www.dwzq.com.cn/

（90）华西证券股份有限公司

地址：成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋

客服电话：95584

网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html

（91）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

法定代表人：杨华辉

客户服务电话：0591-38281888

公司网站：www.xyzq.com.cn

（92）东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场21-29层

法定代表人：潘鑫军

客服电话：95503

网址：http://www.dfzq.com.cn/dfzq/index.jsp

（93）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（94）银泰证券有限责任公司

住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼

法定代表人：刘强

客服电话：95341

网址：http://www.ytzq.com

（95）申万宏源证券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：杨玉城

客服电话：95523

网址：http://www.swhysc.com/swhysc

（96）申万宏源西部证券有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际

大厦20楼2005室

法定代表人：王献军

客服电话：95523

网址：http://www.swhysc.com/swhysc

（97）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

法定代表人：周杰

客户服务电话：400-8888-001，（021）962503

网址：www.htsec.com

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代

理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郑文广

电话：010-66228888

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

负责人：王丽

联系人：徐建军

电话：010－66575888

传真：010－65232181

经办律师：徐建军、刘焕志

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12

室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：王珊珊

经办注册会计师：王珊珊、贺耀。

第六部分基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会2013年6月4日证监许可[2013]737

号文核准。

二、基金类型

混合型证券投资基金。

三、基金的运作方式

契约型开放式。

四、基金存续期间

不定期。

五、基金的面值

本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元。

六、募集方式

本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。

七、募集期限

本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

本基金已于2013年8月26日至2013年9月18日发售完毕。

八、募集对象

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

九、募集场所

本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资人公开发售。

具体募集场所见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其

他代销机构，并另行公告。

十、认购安排

1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投

资者同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基

金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。

2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：

详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。

3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资人认购基金份额

时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资人可以多次认购本

基金份额。代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于1,000元人民

币，代销机构另有规定的，从其规定。本公司直销柜台每个基金账户首次

认购金额不得低于5万元人民币，已在直销柜台有认购本基金记录的投资

人不受上述认购最低金额的限制，单笔追加认购最低金额为1,000元人民

币；通过本公司网上交易平台认购本基金时，最低认购金额为1,000元人

民币。

当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。

十一、认购费用

本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，具体费率结构如下表所

示：

认购金额（M） 费率

M＜100万元 1.2%

100万元≤M＜200万元 1.0%

200万元≤M＜500万元 0.6%

M≥500万元 每笔1000元

本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金

的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多

次认购本基金，认购费用按累计认购金额确定认购费率，以每笔认购申请

单独计算费用。

十二、认购份数的计算

本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。

有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资人所有，如基金合同

生效，则折算为基金份额计入投资人的账户，利息和具体份额以登记机构

的记录为准。

基金份额的认购份额计算方法：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

例：某投资人投资10000元认购本基金的基金份额，如果认购期内认

购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额=10000/（1+1.2%）=9881.42元

认购费用=10000-9881.42=118.58元

认购份额=（9881.42+5）/1.00=9886.42份

即投资人投资10000元认购本基金的基金份额，加上认购资金在认购

期内获得的利息，可得到9886.42份基金份额。

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五

入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

十三、认购的方法与确认

1、认购方法

投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基

金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确

定并披露。

2、认购确认

基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发

售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认

结果为准。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情

况和认购的份额。

十四、募集资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息，在基金合同生效后折算为基金

份额归基金份额持有人所有，不收取认购费用，其中利息转份额以登记机

构的记录为准。

计算结果按照四舍五入方式，保留小数点后两位，由此误差产生的损

失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

十五、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得

从基金财产中列支。

十六、募集结果

截至2013年9月18日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中

天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为人民币

938,108,917.07元。本次募集认购资金在募集期间产生的利息共计人民币

367,317.83元。本次募集有效认购户数为8,437户，按照每份基金份额初

始面值人民币1.00元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计

938,476,234.90份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募

集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中信银行股份有限公司开立的

建信创新中国混合型证券投资基金托管专户。

第七部分《基金合同》的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于

2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的

条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，

并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向

中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续

并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》

不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生

效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账

户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列

责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计

银行同期存款利息。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求

报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应

由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个

工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解

决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回办理的场所

本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机

构。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机

构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公

示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

二、申购与赎回办理的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证

券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变

更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体

业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放

日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开

始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的

申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申

购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格

为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基

金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额

申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次

序进行顺序赎回；

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金

管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间

内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，

申购申请即为有效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付

赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处

理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为

申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对

该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包

括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情

况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的

确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询

并妥善行使合法权利。

五、申购与赎回的数额限制

1、代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为0.1元人民币，代销机

构另有规定单笔申购最低金额高于0.1元人民币的，从其规定；本基金管

理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔申购最低金额均为

0.1元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，最低申购

金额、定投最低金额均为0.1元人民币。转换转入及定投的起点设置与申

购相同。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于0.1份

基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份

额余额不足0.1份的，在赎回时需一次全部赎回。销售机构另有规定单笔

最低赎回份额高于0.1份的，从其规定。转换转出下限设置与赎回相同。

3、基金管理人可以在法律法规允许的情况下根据实际情况对以上限

制进行调整，最迟在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上公告。

4、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购金额上限，

具体规定请参见招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限，具体规定请

参见招募说明书或相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额

和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影

响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申

购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份

额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

六、申购费与赎回费

1、申购费

投资人在申购本基金基金份额时，收取申购费用，申购费率随申购金

额增加而递减；投资人可以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金

额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。

本基金的申购费率如下表所示：

申购金额（M） 费率

M＜100万元 1.5%

100万元≤M＜200万元 1.2%

200万元≤M＜500万元 0.8%

M≥500万元 每笔1000元

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财

产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越

长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示：

基金份额持有期限（N） 费率

持有期＜7日 1.5%

N＜1年 0.5%

1年≤N＜2年 0.25%

N≥2年 0

注：N为基金份额持有期限；1年指365天。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人

赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于

支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者

收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方

式，或者调低赎回费率，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

七、申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购

费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方

式如下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产

生的误差计入基金财产。

例：某投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金

份额净值为1.15元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=50000/（1+1.5%）=49261.08元

申购费用=50000-49261.08=738.92元

申购份额=49261.08/1.15=42835.72份

即：投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份

额净值为1.15元，则其可得到42835.72份基金份额。

2、赎回净额的计算

基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回

净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：

赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额赎回费用

赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小

数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由

此产生的误差计入基金财产。

例：某投资者赎回本基金10000份基金份额，赎回适用费率为0.5%，

假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为：

赎回总金额＝10000×1.148＝11480元

赎回费用＝11480×0.5%＝57.40元

净赎回金额＝11480－57.40＝11422.60元

即：投资者赎回本基金10000份基金份额，假设赎回当日基金份额净

值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11422.60元。

3、基金份额净值计算

本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍

五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当

天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可

以适当延迟计算或公告。

八、申购与赎回的注册登记

投资人申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并

办理注册登记手续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份

额。

投资人赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权

益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间

进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于开始实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

九、巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是

发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状

况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请

时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难

或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值

造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金

总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申

请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的

赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎

回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直

到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤

销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一

开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为

止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过上一日基金总份

额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权对于该基金份额持有人

当日超过上一日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理，对

于该基金份额持有人其余赎回申请部分，基金管理人有权根据前段“（1）

全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的

赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取

消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延

缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公

告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真

或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说

明有关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登

公告。

十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

（一）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂

停接收投资人的申购申请，当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出

现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确

定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接

受基金申购申请的措施。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有

基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或

其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的

情形。

6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能

导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的

50%，或者变相规避前述50%比例要求的情形时。

7、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上

限、单一投资者单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限

的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上

刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将

退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业

务的办理。

（二）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支

付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂

停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项，当前一估值日基金资产净

值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂

停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的

赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部

分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可

延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现

上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申

请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情

况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在

指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒

介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份

额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开

放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放

申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。?

4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少

刊登暂停公告1次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公

告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人

应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告

最近1个开放日的基金份额净值。

十一、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本

基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一

定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同

的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行

等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交

易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本

基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人

继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的

基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金

份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办

理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的

标准收费。

十三、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托

管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十四、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管

理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金

额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书

中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十五、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解

冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期

为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上

市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及

法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基

金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为

60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其

他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的

现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求

有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为

准。

三、投资策略

本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与创新主题直接相

关、或在该主题推动下盈利水平长期显着提升的上市公司，力求实现基金

资产的长期增值。

（一）资产配置策略

大类资产配置策略方面，本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经

济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。

在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市的估值及

风险分析进行灵活的大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不

定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

1、对宏观经济发展变动趋势的判断

宏观研究员根据各项重要的经济指标，如国内生产总值、产出缺口、

通货膨胀率、利率水平、货币信贷数据等因素判断当前宏观经济所处的周

期，并根据具体情况推荐适合投资的资产类别。一般来说，在经济复苏阶

段，投资股票类资产可以获得较高的收益；在经济过热阶段，适当降低股

票投资比例可以降低系统性风险；在滞涨阶段，最佳的资产配置策略应当

是降低股票仓位持有现金；在经济萧条阶段，债券类资产是优先选择的投

资品种。本基金凭借实力雄厚的宏观经济研究团队，对宏观经济发展变动

趋势做出判断，从而指导基金投资的大类资产配置策略。

2、对流动性和资金流向的分析

资产价格的长期变化是由社会发展和经济变动的内在规律决定的，但

是资产价格的短期变化受流动性和资金流向的影响。这一点在股票市场上

体现得尤其明显。此外，通过对宏观经济运行规律的深入研究以及对估值

的客观分析能判断大类资产价格变动趋势，却无法得知资产价格变动的节

奏，但资金流向分析可以弥补这一缺点。基于以上判断，本基金将对流动

性和资金的流向进行监控，充分利用目前可得的信息，着重从货币供应

量、银行信贷、储蓄存款余额、股市成交量和成交额、银行回购利率走势

等方面进行判断。

3、对股市及债市估值及风险分析

本基金采用相对估值法和绝对估值法相结合的方法衡量股市的估值水

平及风险。其中，相对估值法主要是通过将A股当前估值水平与历史估值

水平，以及与同一时期H股和国际股市的估值水平进行比较，再结合对A

股合理溢价波动区间的分析，判断当前A股市场估值水平是否合理；绝对

估值法则主要采用FED模型、DCF模型和DDM模型计算A股市场的合理估值

水平，并与当前市场估值进行比较，从而判断市场的估值风险。

本基金从以下几方面分析债券市场估值和风险：一方面，通过对利率

走势、利率期限结构等因素的分析，预测债券的投资收益和风险；另一方

面，对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对企业

信用利差的影响，从而进行信用类债券的估值和风险分析。

具体来说，本基金的资产配置具体流程如下：

（1）根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前

所处的经济周期；

（2）进行流动性及资金流向的分析，确定中、短期的市场变化方向；

（3）计算股票市场、债券市场估值水平及风险分析，评价不同市场的

估值优势；

（4）对不同调整方案的风险、收益进行模拟，确定最终资产配置方

案。

（二）股票投资策略

创新是中国未来转型发展的首要驱动力。本基金的投资策略是以“创

新”为主线来进行行业配置。

总体来说，本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方

法，深入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的新技术、新材

料、新产业、新商业模式、新能源和新概念类等创新主题投资机会，在严

格控制风险的基础上实现基金资产的长期增值。

1、创新主题行业的选择

本基金将在挖掘创新主题的基础上，研究分析各类行业与创新主题的

关联程度，以及主题相关行业的成长性，选择出符合中国经济结构转型方

向、受益于内生增长动力或对社会进步变革产生重要影响的，具有重要革

新意义、强劲竞争力和高速增长前景的主题相关行业。

本基金根据申银万国行业分类标准，研究各类三级行业与创新主题的

关联程度，选择与创新主题直接相关、或在该主题推动下盈利水平长期显

着提升的行业。

2、行业配置

在基于申银万国行业分类标准选择的创新主题行业基础上，本基金将

综合考虑以下因素，进行股票资产在各行业间的配置。

（1）国家经济政策

本基金将动态跟踪国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易

政策、汇率政策等政策的变化，分析国家政策对主题行业的影响，超配受

益于国家政策变化、预期收益率较高的行业，低配受国家政策影响、预期

收益率较低的行业。

（2）经济周期

本基金将对当前经济在经济周期所处的阶段进行前瞻性分析，根据各

行业在经济周期各阶段的预期表现，进行行业配置与调整，为投资者追求

更高回报。

（3）各行业基本面的变化

本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析，预期各行业基本

面变化的拐点，超配基本面即将发生有利变化的行业，低配基本面即将发

生不利变化的行业。

（4）各行业的相对估值水平

本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析，增加被市场低估的

行业配置比例，降低盈利低于预期的行业配置比例。

（5）市场需求趋势

各行业市场需求的变化趋势不同，有的表现为刚性需求，有的呈现较

大弹性，导致不同行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定

或保持较高增长的行业。

（6）行业竞争格局

各行业内部的竞争格局不同，行业利润率存在较大差异。本基金将重

点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。

（三）个股选择策略

本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，致力于选择创新主题行业

中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司，

同时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分

析。

公司竞争能力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能

力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等方面。

1、成长能力分析，包括预期营业收入增长率、预期净利润增长率等

与行业平均水平的比较等；

2、盈利能力分析，包括预期营业利润率、净资产收益率、股东权益

收益率等与行业平均水平的比较等；

3、公司财务状况分析，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要

财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析

等；

4、公司估值水平分析，包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市

盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入（EV/SALES）、企业价值/

息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）等。对于这些指标，除了静态分析以

外，本基金还将根据对公司的深入研究及盈利预测，进行动态分析。

本基金的备选股票主要由从各行业中所选择出的具有竞争力比较优

势、未来成长空间大、盈利能力强、财务状况良好的上市公司中对应价值

相对低估的股票所组成。

本基金可投资存托凭证，本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发

行人基本面情况等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，精选出

具有比较优势的存托凭证进行投资。

（四）债券投资策略

在债券组合的构造和调整上，本基金综合运用久期管理、期限配置策

略、类属配置管理、套利策略等组合管理手段进行日常管理。

1、久期管理策略

本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投

资组合的目标平均久期，实现久期管理。

本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而

下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分

析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定收益

资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时，建立较短平均久

期或缩短现有收益资产组合的平均久期；当预测利率和收益率水平下降

时，建立较长平均久期或增加现有收益资产组合的平均久期。

本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标，分析金融

市场中各种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有

GDP、CPI/PPI、固定资产投资、进出口贸易；货币金融指标包括货币供应

量M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。

2、期限配置策略

本基金资产组合中长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化

进行合理配置。具体来说，本基金在确定收益资产组合平均久期的基础

上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略

或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态

调整。

3、类属配置策略

本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略主要依靠信用利差管理

和信用风险管理来实现。在信用利差管理策略方面，本基金一方面分析经

济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，另一方面将分析信用债市

场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最后综合各种

因素，分析信用利差曲线整体及各类型信用债信用利差走势，确定各类债

券的投资比例。

同时本基金将根据经济运行周期，分析公司债券、企业债券等信用债

发行人所处行业发展状况、行业景气度、市场地位，并结合发行人的财务

状况、债务水平、管理能力等因素，评价债券发行人的信用风险、债券的

信用级别，对各类信用债券的信用风险进行有效地管理。

4、套利策略

在市场低效或无效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各

类套利以及优化策略对收益资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机

会，以获取超额收益。

A、回购套利

本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率，

比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套

利操作等，从而获得杠杆放大收益。

B、跨市场套利

本基金将利用同一只债券类投资工具在不同市场（主要是银行间市场

与交易所市场）的交易价格差进行套利，从而提高收益资产组合的投资收

益。

（五）股指期货投资策略

本基金将通过对所投资股票头寸的流动性、风险程度等因素的评估，

确定是否需要进行套期保值。本基金进行股指期货投资的目的是对股票组

合进行套期保值，即减小现货资产的价格波动风险，从而使套期保值组合

的风险最小。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套期保值。

1、确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向

套期保值的目标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产，这部分

资产可以是基金持有或者将要持有的所有股票资产，也可以是部分股票资

产。本基金将通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政策、市场

资金供需状况、股票市场估值水平、固定收益类资产收益水平等因素进行

分析，结合对股票头寸的流动性、风险程度等因素的测评，以确定需要进

行套期保值的股票组合和套期保值期限。

根据期货合约的交易方向不同，套期保值分为两类：买入套期保值、

卖出套期保值。买入套期保值（又称多头套期保值）是在期货市场买入期

货合约，用期货市场多头对冲现货市场上行风险，主要用于降低基金建仓

期股票价格大幅上涨的风险；卖出套期保值（又称空头套期保值）是在期

货市场中卖出期货合约，用期货市场空头对冲现货市场的下行风险，以规

避基金运作期间股票价格下跌的风险。本基金将根据实际需要确定交易方

向。

2、选择股指期货合约开仓种类

在期货合约选择方面，本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或

相近的原则。如果市场上存在以不同指数为标的的股票指数期货，则将选

择与目标现货组合相关性较强的指数为标的的股票指数期货进行套期保

值。本基金将综合权衡所承担的基差风险、合约的流动性以及展期成本等

因素，确定最有利的合约或者合约组合进行开仓。

3、根据最优套期保值比例确定期货头寸

本基金将通过最优套期保值比例来确定期货头寸，以目标资产组合与

期货标的指数之间的β系数作为最优套期保值比例。

4、初始套期保值组合的构建及调整

计算得到最优的套期保值比例后，本基金将其转换为具体的期货合约

数，计算得到合约数量后，本基金根据选择股指期货合约开仓种类构建套

期保值组合。

5、合约的展期

当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时，本基金将利用各类

近期合约的择机转换策略从而获取最大的套保收益，原则上本基金将以价

差的波动程度作为合约转换的主要依据。

一般情况下，本基金将根据价差的变化在各类近期合约的转换过程中

完成合约的展期，但当价差稳定时，本基金将持有现有的合约组合到期，

交割结算完成后重新计算最优套期保值比例、选择开仓合约种类，从而重

新构造股指期货合约组合对现货投资组合继续进行套期保值。

6、动态调整

本基金将基于现货组合市值、股票组合β值的变动情况，动态确定套

期保值过程中的最优套期保值比例，并适时对组合中的期货头寸进行调

整。

因此本基金将根据目标资产β值的稳定性和调整成本，设定一定的阀

值，当套期保值比例变化率超过该阀值时，调整期货合约数，以达到较好

的套期保值效果。

（六）权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型

寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资

产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追

求基金资产稳定的当期收益。

（七）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选

择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用

研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得

长期稳定收益。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%；本基金持有的

股票和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比

例为60%-95%；

（2）本基金持有的现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投

资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－40%，其中每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净

值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值

的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超

过该证券的10%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证

的10%；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基

金资产净值的0.5%；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得

超过基金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值

的20％；

（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，

不得超过该资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资

产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持

证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资

标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基

金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股

票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得

超过基金资产净值的40%；

（15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股

指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日内

交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金

资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的

政府债券；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会

相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券

的比例，根据比例进行投资；

（17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处

于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超

过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有

一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管

理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为

交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约

定的投资范围保持一致；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执

行，与境内上市交易的股票合并计算；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资

限制。

除上述第（2）、（12）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、上

市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外

的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本

基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者

活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除

外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活

动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的

原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息

披露义务。

五、业绩比较基准

1、业绩比较基准

本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债

券总指数收益率。

2、选择比较基准的理由

本基金为混合型证券投资基金，投资范围主要包括A股、债券类资

产、货币市场投资品种以及现金等金融工具。其中投资于股票的基金资产

占基金资产比例为60%-95%，在实际投资运作中，本基金股票投资比例均

值约为75%，故本基金采取75%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分

业绩表现的权重，相应将25%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。

沪深300指数是由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选

取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深

市场七成左右的流通市值和超过四分之三的总市值，是具有良好的市场代

表性、能够反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数中的很多成份股

本身即为业绩优良的蓝筹品种，以其为标的的指数期货也已经推出，从而

会为本基金带来新的投资机会和风险管理手段。因此，基金管理人选择沪

深300指数作为本基金股票部分的比较基准。

中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司。中央

国债登记结算公司是全国债券市场内提供国债、金融债券、企业债券和其

他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的国有独资金融机构，是

财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银

行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台

记账式国债交易的一级托管人。同时中国债券总指数是目前国内涵盖范围

最广的债券指数之一，具有良好的市场代表性。

由此可见，上述两个指数的发布主体在证券市场上具有较高的市场代

表性、权威性和中立性，适合作本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更

科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基

金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调

整。本基金管理人经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会

备案后变更业绩比较基准并及时公告。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，

高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

七、投资决策体制和流程

1、投资决策体制

本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交

易部等部门的完整投资管理体系。

投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，根据基金合

同、法律法规以及公司有关规章制度，确定公司所管理基金的投资决策程

序、权限设置和投资原则；确定基金的总体投资方案；负责基金资产的风

险控制，审批重大投资事项；监督并考核基金经理。投资管理部及基金经

理根据投资决策委员会的决策，构建投资组合、并负责组织实施、跟踪和

调整，以实现基金的投资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选

择建议。交易部根据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对

交易情况及时反馈。

2、投资流程

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制，具体的投

资管理流程包括四个步骤。

（1）研究分析

研究部及投资管理部广泛地参考和利用公司内、外部的研究成果，走

访拟投资公司或其他机构，进行深入细致的调查研究，了解国家宏观经济

政策及行业发展状况，挖掘有投资价值的拟投资上市公司，同时，建立相

关研究模型。研究部撰写宏观策略报告、行业策略报告和拟投资上市公司

投资价值分析等报告，作为投资决策依据之一。

研究部和投资管理部定期或不定期举行投资研究联席会议，讨论宏观

经济、行业、拟投资上市公司及相关问题，作为投资决策的重要依据之

一。

（2）投资决策

投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度

确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围，审批总体投资方案以

及重大投资事项。

基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例

范围等总体投资方案，并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分

析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况，构建并优化投资组合。

对于超出权限范围的投资，按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或

投资决策委员会审议。

（3）交易执行

交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后，首先应对

指令予以审核，然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规

范或者不合规的，交易部可以暂不执行指令，并及时通知基金经理或相关

人员。

交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对

该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。

（4）投资回顾

绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委

员会回顾前期投资运作情况，并提出下期的操作思路，作为投资决策委员

会决策的参考。

八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护

基金份额持有人的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保

护基金份额持有人的利益。

九、基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融

券。

十、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4

月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告所列财务数据

未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 738,463,242.10 89.79

其中：股票 738,463,242.10 89.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 83,835,762.52 10.19

8 其他资产 103,044.45 0.01

9 合计 822,402,049.07 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 53,825,093.00 6.56

C 制造业 457,127,826.50 55.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 12,416,216.00 1.51

F 批发和零售业 8,594,848.50 1.05

G 交通运输、仓储和邮政业 1,904,760.00 0.23

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 98,390,599.35 12.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 106,203,898.75 12.95

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合 计 738,463,242.10 90.06

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公 允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）

1 603300 华铁应急 12,517,159 76,229,498.31 9.30

2 002371 北方华创 186,380 56,957,728.00 6.95

3 002123 梦网科技 5,256,600 49,780,002.00 6.07

4 002353 杰瑞股份 1,427,900 43,236,812.00 5.27

5 300130 新国都 2,034,173 43,165,151.06 5.26

6 300308 中际旭创 272,500 42,662,600.00 5.20

7 300723 一品红 1,289,578 32,755,281.20 3.99

8 603993 洛阳钼业 3,031,300 25,220,416.00 3.08

9 688036 传音控股 129,966 21,869,378.82 2.67

10 600038 中直股份 515,000 21,171,650.00 2.58

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

无。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

无。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持

证券投资明细

无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

资明细

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

（3）本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立

案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 103,044.45

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 103,044.45

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2024年3月31日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风

险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

自基金合同生效起－2013年12月31日 1.00% 0.22% -4.82% 0.84% 5.82% -0.62%

2014年1月1日－2014年12月31日 27.33% 1.06% 40.83% 0.91% -13.50% 0.15%

2015年1月1日－2015年12月31日 72.63% 2.59% 7.73% 1.86% 64.90% 0.73%

2016年1月1日－2016年12月31日 -0.95% 1.53% -7.87% 1.05% 6.92% 0.48%

2017年1月1日－2017年12月31日 13.60% 0.82% 15.69% 0.48% -2.09% 0.34%

2018年1月1日－2018年12月31日 -20.98% 1.26% -17.43% 1.00% -3.55% 0.26%

2019年1月1日－2019年12月31日 49.44% 1.12% 27.82% 0.93% 21.62% 0.19%

2020年1月1日－2020年12月31日 93.76% 1.41% 28.04% 1.00% 65.72% 0.41%

2021年1月1日－2021年12月31日 38.55% 1.62% -2.28% 0.88% 40.83% 0.74%

2022年1月1日—2022年12月31日 -17.37% 1.38% -15.69% 0.96% -1.68% 0.42%

2023年1月1日—2023年12月31日 -14.56% 0.97% -7.45% 0.63% -7.11% 0.34%

2024年1月1日—2024年3月31日 -4.31% 1.87% 2.90% 0.77% -7.21% 1.10%

自基金合同生效-2024年3月31日 353.00% 1.48% 54.60% 1.02% 298.40% 0.46%

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金

应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、

证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理

人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他

基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，

并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销

售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财

产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定

处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破

产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作

基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管

理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十二部分基金资产的估值

一、估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，

依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是

计算基金申购与赎回价格的基础。

二、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

三、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投

资等资产及负债。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日

基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。

国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法

律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金

资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无

误后，由基金管理人对外公布。

五、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证

券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件

的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生

了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格；

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没

有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收

盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资

品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘

价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券

收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济

环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允

价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所

挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收

盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公

允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，

按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股

票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品

种，采用估值技术确定公允价值。

4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估

值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最

近交易日结算价估值。

5、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执

行。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值

的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价

值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增

事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方

法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益

时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金

管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本

基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公

布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资

产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）

发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机

构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭

受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损

方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责

任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差

错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方

应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误

责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事

人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误

责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向

有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失

负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义

务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当

事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损

方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额

的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获

得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当

将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损

失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的

方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如

下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误

发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的

损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方

进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，

由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产

价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市

场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人

经与基金托管人协商确认后，决定暂停基金估值时；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理；

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等

原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管

理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积

极采取必要的措施消除由此造成的影响。

第十三部分基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收

益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利

润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最

多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金

合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可

选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基

准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基

金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）

的时间不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承

担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续

费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的

其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的

计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理

人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公

休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费

的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理

人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5

个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付

日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应

协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产

中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用

支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费

用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费

用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、

法规执行。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募

集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入

下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行

日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进

行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财

务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同

意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管

人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公

告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披

露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额

持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然

人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按

照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实

性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的

基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及

指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者

能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资

料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行

为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性

的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，

基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义

的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为

人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资

料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，

明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等

涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部

事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险

揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招

募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新

基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更

新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及

基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者

提供简明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发

生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概

要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概

要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的三

日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示

性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金

产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产

品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将

基金合同、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，

并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载

《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管

理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净

值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个

开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日

的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披

露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明

基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资

者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度

报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报

告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定

报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报

告，并将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指

定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金

季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载

在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报

告、中期报告或者年度报告。

基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中

披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等；

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过

基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当

在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的

类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的

特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》

的有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会

计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、

估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、

复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实

际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管

部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管

理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动

超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行

为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责

人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股

股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期

内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定

的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和

费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重

大事项时；

22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份

额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流

传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可

能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机

构核准或者备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金

财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在

指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十一）中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门

部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基

金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和

《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净

值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产

品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，

并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金

信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披

露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根

据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介披

露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于

为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资

者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。

具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产

生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见

书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》

终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关

法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功

能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储

蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能

按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的

损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括

基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基

金所特有的一种风险，对于本基金来说，巨额赎回即当单个交易日基金的

净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持

有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类

型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程

度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，

了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经

验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区

别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单

易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，

不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值

高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成

对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自

负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资

风险，由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买

和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金基金份额发售公告或基金管理

人网站。

本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。

投资人按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破

1.00元、从而遭受损失的风险。

投资于本基金的主要风险包括：

一、系统性风险

系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格

产生影响而形成的风险，主要包括政策风险，经济周期风险，利率风险，

购买力风险等因素。

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变

化对证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产

生的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资

的证券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率

产生变动，同时也影响到证券市场资金供求状况，以及拟投资上市公司的

融资成本和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为

通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

5、汇率风险

汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买

力。

6、其他风险

因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。

二、非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营

风险、财务风险及债券发行人的信用风险等。拟投资上市公司的经营状况

受到多种因素影响，如管理层能力、财务状况、市场前景、行业竞争能

力、技术更新、研究开发、人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。

如果基金所投资的上市公司经营不善，将导致其股票价格下跌或股息、红

利减少，从而使基金投资收益下降。基金可以通过多样化投资来分散这种

非系统性风险。

1、基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要

包括管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。

（1）管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决

策、技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券

价格走势的判断，或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收

益水平偏离业绩基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理

的依赖也可能产生管理风险。

（2）交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指

令的执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交

易指令，事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损

失。

（3）流动性风险

本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的

流动性影响。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回

可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净

值。

（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性

较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同

时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综

合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合

状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本

基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额

一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付

赎回款项的措施。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在

影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额

赎回的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法

律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎

回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为

辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格

审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过

内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理

工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管

理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的

合法权益。。

（4）运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪

等情况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而

产生的操作风险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的

操作风险。

（5）道德风险

是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作

程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。

2、本基金的特定风险

本基金作为混合型基金，在具体投资管理中会至少维持60%的股票投

资比例，因此具有对股票市场的系统性风险。鉴于中国股市目前仍处于发

展阶段，具有波动性较大的特征，因而本基金管理人在必要时将通过资产

配置，力求降低系统性风险。同时，本基金属于主题投资混合型基金，股

票部分重点投资于创新类主题上市公司，因此在具体投资管理中可能面临

目标主题股票所具有的特定风险，或者目标主题股票的业绩表现不一定领

先于市场平均水平的风险。

另外，本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场

股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅

波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风

险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有

权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使

表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持

有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭

证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础

证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内

外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

此外，本基金在套期保值过程中有可能出现的风险主要有以下几种：

（1）基差风险

基差的存在主要归因于股指期货的理论价格与标的股票指数价格的不

同。影响股指期货理论价格的因素有三个：标的股票指数价格、无风险收

益率和股票指数的股息率。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导

致的风险被称为基差风险。

（2）流动性风险

流动性风险可分为两种：一种可称作流动量风险；另一种可称为资金

量风险。

流动量风险是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风

险，这种风险通常在市场出现某种极端行情时容易发生。通常以市场的广

度和深度来衡量股指期货市场的流动性。市场的广度是指市场参与者的类

型复杂程度。如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那

么市场就是狭窄的。深度是指市场对大额交易需求的承接能力，如果追加

数量很小的需求，可以使价格大幅度上涨，那么市场就缺乏深度；如果数

量很大的追加需求对价格没有太大的影响，那么市场就是有深度的。较高

流动性的市场，稳定性也比较高，市场价格更加合理。

资金量风险即是当投资者的资金无法满足保证金要求时，其持有的头

寸面临被强制平仓的风险。

（3）不完全套期保值策略风险

不完全套期保值是指不完全对冲现货资产的风险头寸，而是适当地调

整现货资产的风险暴露程度而产生的风险。在这种策略下，期货合约市值

通常会超过或低于现货市值。当期货价格走势与投资者预期相反时，亏损

会成倍放大，从而导致不完全套期保值策略风险。

（4）模型风险

股指期货套期保值中需要计算套期保值比率，套期保值比率计算方法

依据不同的理论有许多计算模型，各种模型有不同的假设前提和取样差

异。本基金将利用模型计算的结果采用动态保值策略，如果市场的变化有

别于模型的假设，套期保值效果可能不够理想并有可能造成一定的损失。

（5）展期风险

股指期货和现货指数的价格存在差异，不同月份的股指期货价格也存

在差异。如果下一个月的合约价格低于交割月合约的价格，由于空单展期

需要买回交割月合约平仓、卖出近月或者远月合约开仓，在此过程中不仅

可能由于买高卖低而出现价差损失，同时还需要承担买卖期货合约时所产

生的交易成本。整个交易过程中可能产生的价差损失和交易成本统称为展

期风险。

第十八部分《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同

意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核

准生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理

人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工

作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、

基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国

证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保

管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民

事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基

金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对

清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣

除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有

人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见

书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报

中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产

清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第十九部分《基金合同》的内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

（一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

设立日期：2005年9月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字

[2005]158号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币2亿元

存续期限：持续经营

联系电话：010-66228888

（二）基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：李庆萍

成立时间：1987年4月20日

批准设立机关和批准设立文号：国办函[1987]14号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：人民币489.348亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[2004]125号

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认

和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金

份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。

基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签

章或签字为必要条件。

（四）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权

利包括但不限于：

（1）依法募集基金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立

运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监

会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金

托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其

他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督

和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记

业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基

金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融

资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权

利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、

申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义

务包括但不限于：

（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为

办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理

和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专

业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制

度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不

同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用

基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价

格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基

金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信

息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基

金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露

前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份

额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额

持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人

大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和

其他相关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发

出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅

到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复

印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国

证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有

人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为

基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理

有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或

实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》

不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期

存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（五）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权

利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定

安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部

门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反

《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成

重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的

利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易

资金清算。

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义

务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够

的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制

度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产

以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独

立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录

等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用

基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关

凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规

定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基

金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意

见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规

定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明

基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15

年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金

收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份

额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运

作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国

证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，

其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自

己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基

金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（六）基金份额持有人的权利与义务

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人

的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人

大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行

为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人

的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风

险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规

定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终

止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法

授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有

的每一基金份额拥有平等的投票权。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大

会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基

金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同

一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基

金份额持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基

金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、

调低赎回费率或在不影响现有投资者利益的前提下变更收费方式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响

或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会

的以外的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会

由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金

管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定

是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为

有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金

管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出

提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当

自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份

额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金

托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定

是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基

金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要

求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单

独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，

并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份

额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方

式和权益登记日。

（三）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的

重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、

与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集

人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的

修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确

定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形

成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理

人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表

主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基

金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金

份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人

员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金

份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的

表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表

决，在公证机关监督下形成决议。

（四）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人

所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理

人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运

作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基

金合并等以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否

则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的

投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见

模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份

额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当

分开审议、逐项表决。

（五）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选

举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票

人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托

管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人

大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举

三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大

会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持

人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果

有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票

人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应

当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不

出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员

在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）

的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或

基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表

决结果。

（六）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国

证监会核准或者备案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意

见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持

有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公

告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额

持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有

人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

三、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收

益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利

润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最

多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金

合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可

选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基

准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基

金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）

的时间不得超过15个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承

担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续

费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

四、基金费用

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的

其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的

计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理

人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公

休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费

的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理

人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5

个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付

日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应

协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产

中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用

支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费

用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费

用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、

法规执行。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资目标

在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期

为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上

市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及

法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基

金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为

60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其

他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的

现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求

有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为

准。

（三）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%；本基金持有的

股票和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例

为60%-95%；

（2）本基金持有的现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投

资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－40%，其中每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净

值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值

的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超

过该证券的10%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证

的10%；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基

金资产净值的0.5%；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得

超过基金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值

的20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不

得超过该资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资

产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持

证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资

标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基

金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股

票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得

超过基金资产净值的40%；

（15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股

指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日内

交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会

相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券

的比例，根据比例进行投资；

（17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处

于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超

过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有

一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管

理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为

交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约

定的投资范围保持一致；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执

行，与境内上市交易的股票合并计算；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资

限制。

除上述第（2）、（12）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、上

市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外

的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本

基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者

活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除

外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活

动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的

原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息

披露义务。

六、基金资产净值的计算方法及公告方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金

应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

（一）基金资产净值的计算方式

本基金的估值对象为基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本

息、应收款项、其它投资等资产及负债。

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

本基金按以下方式进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证

券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件

的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生

了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没

有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收

盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资

品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘

价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券

收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济

环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允

价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所

挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收

盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公

允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，

按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股

票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品

种，采用估值技术确定公允价值。

4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估

值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最

近交易日结算价估值。

5、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执

行。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值

的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价

值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增

事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方

法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益

时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

特殊情形的处理：

基金管理人、基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的

误差不作为基金份额净值错误处理。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金

管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本

基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公

布。

（二）基金净值信息的公告方式

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管

理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净

值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个

开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日

的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披

露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同

意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会

核准生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理

人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工

作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、

基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国

证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保

管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民

事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基

金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对

清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣

除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有

人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见

书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报

中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产

清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议的处理和适用的法律

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争

议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过

协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委

员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁

费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销

售机构的办公场所和营业场所查阅。

第二十部分《托管协议》的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100033

法定代表人：生柳荣

成立日期：2005年9月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字

[2005]158号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币2亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其

它业务。

（二）基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：李庆萍

成立时间：1987年4月7日

批准设立文号：国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外

结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销

政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行业拆借；买卖、代理买卖

外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保

管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业

务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述

基金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上

市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及

法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基

金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为

60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其

他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的

现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求

有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为

准。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基

金投融资比例进行监督：

（1）本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%；本基金持有的

股票和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比

例为60%-95%；

（2）本基金持有的现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投

资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－40%，其中每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净

值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值

的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超

过该证券的10%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证

的10%；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基

金资产净值的0.5%；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得

超过基金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值

的20％；

（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，

不得超过该资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资

产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持

证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资

标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基

金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股

票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得

超过基金资产净值的40%；

（15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股

指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日内

交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金

资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的

政府债券；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金持有一家上市公司发行证券时明确规定的锁定期在三个

月以上的流通受限证券，其市值不超过基金资产净值的百分之四；本基金

持有所有上市公司发行证券时明确规定的锁定期在三个月以上流通受限证

券，其市值不超过基金资产净值的百分之六；本基金持有所有上市公司发

行证券时明确规定的锁定期在三个月以内（含三个月）的流通受限证券，

其市值不超过基金资产净值的百分之十五。经基金管理人和基金托管人协

商，履行适当程序后可对以上比例进行调整；

（17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处

于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超

过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有

一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管

理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为

交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约

定的投资范围保持一致；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执

行，与境内上市交易的股票合并计算；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资

限制。

除上述第（2）、（12）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、上

市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外

的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本

基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基

金投资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除

外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活

动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的

原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息

披露义务。

对上述事项，法律法规另有规定时从其规定。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金

关联投资限制进行监督。

根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基

金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重

大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名

单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托

管人，基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变

更时间以基金管理人收到基金托管人回函确认的时间为准。如果基金托管

人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基

金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何损失和责

任。

若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的

交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交

易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金

托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承

担。对于交易所场内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和

交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担

由此造成的损失和责任。

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金

管理人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

行业标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则

在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名

单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银

行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银

行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人，基金托管人于2个工作

日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面

确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易

对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易

对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍

执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式

的控制

基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易

对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金

托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方

式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交

易方式，经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责

任。

（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险

基金管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交

易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理

人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可

以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则

根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后

发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应

及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票

等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。流通受限证券指

由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票

网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于

发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交

易中的质押券等流通受限证券。

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提

供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流

程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金

管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金

投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书

面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人

应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收

到上述资料。

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合

法律法规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、

完整，并应至少于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。

（4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、

风险控制制度情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基

金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在

投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，否

则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产

损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请

求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基

金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担

连带责任。

7、基金托管人对基金投资中期票据的监督

（1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法

律、法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制

度和流动性风险处置预案，并书面提供给基金托管人，基金托管人依据上

述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。

（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票

据另有规定的，从其约定。

（3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法

律法规遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情

况，有关额度、比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述

事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定，应及时以书面形式通知

基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核

查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函，并及

时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改

正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中

国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险，

基金托管人应承担连带责任。

8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金

管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金

合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托

管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规

定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确

保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业

务另行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资

指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证

实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产

的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审

查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实

履行托管职责。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守

《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利

率管理、支付结算等的各项规定。

基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基

金托管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金

管理人将基金资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单

如有变更，基金管理人应在启用新名单前提前两个工作日将新名单发送给

基金托管人。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对

基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及

收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金

业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金

法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知

基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核

对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理

人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违

反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知

基金管理人，并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责

任。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定

时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对

基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理

人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使

监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严

重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管

理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金

管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知

后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金

管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配

合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合

理期限内确认的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求

基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会

和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交

相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内

答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使

监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严

重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经营机构的固

有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合

同和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、

分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管

人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产

的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约

定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三

人托管基金资产。

（二）募集资金的验资

基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构

开立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人委托的注册登记机构开立

并管理。

基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募

集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定

后，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为

本基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文

件。同时，基金管理人应聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行

验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）

中国注册会计师签字有效。

若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定

办理退款事宜。

（三）基金的银行账户的开立和管理

1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，

并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴

由基金托管人刻制、保管和使用。

2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督

管理机构的有关规定。

（四）基金证券账户与证券资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开

立证券资金账户。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金

开立相关资金账户并按照该证券经营机构开户的流程和要求与基金管理人

签订相关协议。

交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金

全额存放在基金管理人为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交易资

金清算由基金管理人所选择的证券经营机构负责。

本基金通过证券经营机构进行的交易由证券经营机构作为结算参与人

代理本基金进行结算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账

户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（五）债券托管账户的开立和管理

1、基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入

全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人

负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场

债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清

算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间

国债市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他账户的开设和管理

在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金

合同约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使

用，由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约

定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证

的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管

库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管

库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。

属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，

由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构

实际有效控制的证券不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理

人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基

金管理人保管。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保

证基金一方持有两份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少

各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人

送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金

管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。对于无法取得二份以上

的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真

件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管

理人保管。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净

值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金

份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产

生的误差计入基金财产。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合

同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金

资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金

管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可

的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可

的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人

复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计主责任

方是基金管理人，基金托管人承担复核责任，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按

照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投

资等金融资产和金融负债。

2、估值方法

本基金的估值方法为：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

A.交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券

交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化，或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事

件，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格。

B.交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有

交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘

价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

C.交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价

中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近

交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收

盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环

境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

D.交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价

值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

A.送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂

牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘

价）估值；

B.首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允

价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按

交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股

票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品

种，采用估值技术确定公允价值。

（4）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估

值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最

近交易日结算价估值。

（5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执

行。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值

的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价

值的价格估值。

（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增

事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方

法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益

时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

特殊情形的处理：

基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成

的误差不作为基金份额净值错误处理。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金

管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本

基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公

布。

（三）估值差错处理

因基金估值错误给投资人造成损失的应先由基金管理人承担，基金管

理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告

的，由此造成的投资人或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资人或

基金支付赔偿金，就实际向投资人或基金支付的赔偿金额，由基金管理人

与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的

措施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错

误造成投资人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基

金份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错误信息

的当事人一方负责赔偿。

由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错

误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽

然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，

由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责

任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的

影响。

当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致

时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成

一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失由基金

管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的

同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全

套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资

产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法

为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必

须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若

当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算

和公告的，以基金管理人的账册为准。

（五）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报

表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。

基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并

公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在会计

年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；

基金托管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报表的复核；在

收到报告之日起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日

起20日内完成基金中期报告的复核；在收到报告之日起30日内完成基金

年度报告的复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符

时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有

关规定为准。

核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或

者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。

基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核完毕

后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核

时提示。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产

价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市

场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人

经与基金托管人协商确认后，决定暂停基金估值时；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，基金

份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份

额。

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指

令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基

金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15

年。

基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金

份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的

名称和持有的基金份额。基金托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管

基金份额持有人名册，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金

份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有

人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后

的托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变

更报中国证监会核准或备案后生效。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基

金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基

金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工

作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、

基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国

证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保

管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民

事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基

金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对

清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣

除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有

人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证

券、期货相关业务资格会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中

国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清

算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载

在指定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户

服务体系。公司承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需求

的变化，积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便

捷、周到的全方位服务。

一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用）

1、自助语音服务

客户服务中心提供每周7天，每天24小时的自动语音服务，内容包

括：基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。

2、人工咨询服务

客户服务中心提供交易日，9：00～17：00的人工电话咨询服务。

3、客户留言服务

投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服

中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

二、订制对账单服务

投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式

订制对账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮

箱的前提下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对

账单：

1、电子邮件对账单

电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电

子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末

份额市值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作

日内向每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送

电子对账单。

2、短信对账单

短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电

子化的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末

份额市值等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机

号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。

3、纸质对账单

如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司

客服热线400-81-95533（免长途话费）按"0"转人工服务，提供姓名、开户

证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信

息无误后，将15个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。

三、网站服务（www.ccbfund.cn）

1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资

讯、公司动态及相关信息等。

2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，

查询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投

资人还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及

查询密码。

3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。

4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。

5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。

6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好

地了解基金基础知识及相关业务规则。

7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及

联系方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

四、短信服务

若投资人准确完整地预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免

费手机短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预

留手机号码的投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服

务。

五、电子邮件服务

若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服

务，包括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨

打客服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。

六、微信服务

我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金

信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”

添加关注。

投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理

财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑

定后可查询基金份额、交易明细等信息。

七、密码解锁/重置服务

为保证投资人账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个

人账户信息，输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客

服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。

八、客户建议、投诉处理

投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人

工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心

将在两个工作日内给予回复。

第二十二部分其他应披露事项

自2023年6月1日至2024年5月31日，本基金的临时公告刊登于《中

国证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介。

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于新增上海攀赢为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2024-04-30

2 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信创新中国混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-09-26

3 关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-08-03

4 关于新增海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-07-07

5 关于新增邮储银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-06-02

投资者可通过《中国证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规

定媒介查阅上述公告。

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关

法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资人可

在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印

件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件，基金管理人和基金托管

人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分备查文件

1、中国证监会核准建信创新中国混合型证券投资基金募集的文件

2、《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》

3、《建信创新中国混合型证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集建信创新中国混合型证券投资基金之法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印

件。

建信基金管理有限责任公司

二〇二四年六月