建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号

建信恒瑞债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024年第1号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二四年六月

【重要提示】

建信恒瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由建信恒瑞一年定期

开放债券型证券投资基金经2021年3月19日中国证券监督管理委员会证监许可

[2021]917号文准予变更注册而来。本基金的基金合同于2022年4月28日正式

生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金

变更为本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出

实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资

人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的

各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而

形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量

赎回基金产生的流动性风险等，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金

管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混

合型基金，高于货币市场基金。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合

同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自

身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风

险承受能力相适应，并自行承担投资风险。

投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其

他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投

资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值

变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，有关财务数据和净值表

现截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托

管人复核。

目录

第一部分前言...............................................................................................................................1

第二部分释义...............................................................................................................................2

第三部分基金管理人...................................................................................................................7

第四部分基金托管人.................................................................................................................16

第五部分相关服务机构.............................................................................................................19

第六部分基金的历史沿革.........................................................................................................23

第七部分基金的存续.................................................................................................................24

第八部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................25

第九部分基金的投资.................................................................................................................36

第十部分基金的业绩.................................................................................................................46

第十一部分基金的财产.............................................................................................................47

第十二部分基金资产估值.........................................................................................................48

第十三部分基金的收益与分配.................................................................................................54

第十四部分基金费用与税收.....................................................................................................56

第十五部分基金的会计与审计.................................................................................................58

第十六部分基金的信息披露.....................................................................................................59

第十七部分侧袋机制.................................................................................................................66

第十八部分风险揭示.................................................................................................................69

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................73

第二十部分《基金合同》的内容摘要.....................................................................................75

第二十一部分《托管协议》的内容摘要.................................................................................93

第二十二部分对基金份额持有人的服务...............................................................................110

第二十三部分其他应披露事项...............................................................................................113

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................114

第二十五部分备查文件.............................................................................................................115

第一部分前言

《建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或

“本招募说明书”）依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、

《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券

投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开

募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理

规定》”）和其他有关法律法规以及《建信恒瑞债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了建信恒瑞债券型证券投资基金的投资目标、策略、风

险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前

应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募

说明书所载明的资料申请由建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金变更注

册而来的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理

人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招

募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有

基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基

金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有

人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指建信恒瑞债券型证券投资基金；

2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司；

3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司；

4、基金合同：指《建信恒瑞债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同

的任何有效修订和补充；

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信恒瑞债券

型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；

6、招募说明书或本招募说明书：指《建信恒瑞债券型证券投资基金招募说

明书》及其更新；

7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等；

8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订；

9、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订；

10、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订；

11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订；

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会；

15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人；

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织；

18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者；

19、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，

运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人；

20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称；

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人；

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份

额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务；

23、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销

售服务协议，办理基金销售业务的机构；

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户

等；

25、基金份额登记机构：指办理登记业务的机构。基金的基金份额登记机

构为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办

理登记业务的机构；

26、基金账户：指基金份额登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基

金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户；

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况

的账户；

28、基金合同生效日：指《建信恒瑞债券型证券投资基金基金合同》生效

日；

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期；

30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限；

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日；

33、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数；

34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日；

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段；

36、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金

管理人和投资人共同遵守；

37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为；

38、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为；

39、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的开放

式基金的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的且已开通基金转换业务

的其他开放式基金基金份额的行为；

40、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作；

41、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

42、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%的情形；

43、元：指人民币元；

44、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

45、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和；

46、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；

47、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；

48、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程；

49、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人

网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介；

50、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件；

51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆

回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等；

52、基金产品资料概要：指《建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新；

53、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金

份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回

的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待；

54、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户；

55、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确

定性的资产。

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金管理公司”）

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期：2005年9月19日

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228888

注册资本：人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准

设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融

服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资

者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以

及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行

使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运

作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会

由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公

司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营

管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股

东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

二、主要人员情况

1、董事会成员

生柳荣先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司董事长。厦门大学经

济学博士。历任中国建设银行厦门市分行和总行金融市场部、资产负债管理部

等部门主要负责人，现任中国建设银行首席财务官兼资产负债管理部总经理。

2023年9月兼任建信基金管理有限责任公司党委书记，9月26日兼任建信基金

管理有限责任公司董事长。

张军红先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。毕业于国

家行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业

务处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行

业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理

级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行

投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建

信基金管理有限责任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理有限责任

公司总裁。

陈昕先生，董事，现任中国建设银行个人金融部（消费者权益保护部）副总

经理。毕业于成都科技大学计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师。

1991年7月加入中国建设银行，先后在建行贵阳市中心支行、国泰证券公司贵

州营业部、建行贵阳市花溪区支行、贵阳市南明区支行、贵阳市分行、贵阳河

滨支行、贵阳京瑞支行、贵州省分行、贵阳朝阳支行、总行产品与质量管理

部、总行产品创新与管理部、贵州省分行担任职务。2018年2月任总行创新与

管理部副总经理，2020年3月至今，任总行个人金融部（消费者权益保护部）

副总经理。

钟蓉萨女士，董事，现任美国信安金融集团副总裁、中国区负责人。毕业

于中国人民大学统计学专业，获经济学学士学位。历任中国证监会信息统计部

信息中心主任科员、副处长、处长和机构监管部处长，中国证券业协会党委委

员、副秘书长，中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长、副会长。

陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋

理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至

2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、

财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。

王晓波先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员，副总经

理、总会计师。毕业于哈尔滨建筑大学，研究生学历。历任黑龙江省物资对外贸

易公司会计，华电能源股份有限公司监察审计部审计员、副经理、主任，华鑫国

际信托有限公司计划财务部负责人、总经理，华鑫国际信托有限公司信托财务管

理部总经理，华鑫国际信托有限公司运营总监兼信托财务管理部总经理，华鑫国

际信托有限公司副总经理，中国华电集团资本控股有限公司审计部主任。

张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授，全国会计领

军人才。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，2006年至

2019年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授。

史亚萍女士，独立董事，现任北京美库领珩管理有限公司首席运营官。

1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士学位；1996年毕业于耶鲁大

学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银

行、雷曼兄弟亚洲/野村证券亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有

限公司等多家金融机构担任管理职务。

邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席

合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人

才，中国注册会计师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国

际会计师事务所。

2、监事会成员

何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司,现任信安国际

（亚洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学

位，2004年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美

国纽约州律师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部,

其后在富兰克林邓普顿、骏利资产管理、荷兰银行、瑞士信贷（香港）、柏

瑞投资亚洲有限公司、嘉实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务

部主管。

李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公

司正厂级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经

大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华

恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公

司计划财务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本

控股有限公司企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总

经理。

王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，硕

士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月加入建

信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总经

理、总经理。

刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经

理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大学

工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理

有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司，历任监察

稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合

规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。

姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司计划财务部副总经

理。2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道

会计师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理公司，历任基金运营

部财务管理专员、财务主管、资深财务专员、总经理助理、财务管理部总经理

助理、副总经理、计划财务部副总经理。

3、公司高级管理人员

张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。

张力铮先生，副总裁。1988年7月加入中国建设银行，先后在总行建筑经

济部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作，2012

年6月起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管业务部副总经

理，公司业务部副总经理等职务。2023年2月加入建信基金管理有限责任公

司，任党委委员，2023年3月17日起任副总裁。

宫永媛女士，副总裁、财务负责人、首席信息官，博士。2001年7月加入

中国建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资

部任职，2015年11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信

基金管理有限责任公司，任纪委书记、党委委员；2022年12月起任建信基金管

理有限责任公司党委委员；2023年2月起任建信基金管理有限责任公司党委委

员、副总裁；2023年12月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、

财务负责人；2024年3月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、

财务负责人、首席信息官。

吴曙明先生，副总裁、督察长，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省

物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金

融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主

任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理有限责任

公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任建信

基金管理有限责任公司督察长，2016年12月23日起任建信基金管理有限责任

公司副总裁，2017年11月起任党委委员。

4、督察长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

5、基金经理

李菁女士，固定收益投资部高级基金经理，硕士。曾任中国建设银行股份

有限公司基金托管部主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，

历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总

监、固定收益投资部总监、首席固定收益投资官。2007年11月1日至2012年2

月17日任建信货币市场基金的基金经理；2009年6月2日至2020年5月9日

任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2011年6月16日至2018年8

月10日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理；2016年2月4日起任

建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年2月10

日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金，李菁自2018年2月10日至

2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年6月8日起任建信安心保

本七号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年6月15日起转型为建

信兴利灵活配置混合型证券投资基金，李菁自2018年6月15日至2020年5月

9日继续担任该基金的基金经理；2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放

债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2022年4月28日起转型为建信恒瑞

债券型证券投资基金，李菁继续担任该基金的基金经理；2017年5月25日至

2020年5月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年1月

20日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

张军红先生，总裁。

乔梁先生，投研总监。

陶灿先生，权益投资部执行总经理。

陈建良先生，固定收益投资部总经理。

李菁女士，固定收益投资部高级基金经理。

黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经理。

邵卓先生，权益投资部副总经理。

田元泉先生，研究部副总经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金净值信息；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；

2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋

取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人

员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持

高度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过

切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对

工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。

（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部

门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严

格的批准程序和监督处罚措施。

（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必

须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法

规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在

董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运

作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效

性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表

现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了

有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就

基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理

委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制

制度，并实行相关的风险控制措施。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金

运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工

作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产

生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的

程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又

相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的

授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间

相互核对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约

的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理

制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流

程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，

保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信

息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信

息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职

能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控

制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改

进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立

性，定期不定期出具监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

制制度。

第四部分基金托管人

（一）基本情况

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

成立日期：1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095亿元人民币

法定代表人：吴利军

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号

资产托管部总经理：李守靖

电话：（010）63636363

传真：（010）63639132

网址：www.cebbank.com

（二）资产托管部部门及主要人员情况

董事长吴利军先生，自2020年3月起任本行副董事长，2024年1月起任本

行董事长。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大集团

股份公司党校校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任国内贸易部国家物资

储备调节中心副主任，中国证券监督管理委员会信息中心负责人，培训中心副

主任(主持工作)，人事教育部主任、党委组织部部长，中国证券监督管理委员

会党委委员、主席助理，深圳证券交易所理事会理事长、党委书记，中国光大

集团股份公司党委副书记、副董事长、总经理。获经济学博士学位，高级经济

师。

行长王志恒先生，自2022年12月起任本行党委副书记，2023年3月起任

本行执行董事、行长，2023年12月起任本行党委书记。现任中国光大集团股份

公司党委委员、执行董事。曾任中国银行总行公司业务部公司规划处副处长，

总行人力资源部主管、副总经理，广东省分行党委委员、副行长，青海省分行

党委书记、行长，总行党委组织部部长、人力资源部总经理，北京市分行党委

书记、行长，总行党委委员、副行长。获经济学硕士学位，经济师。

资产托管部总经理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，

行长助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任中

国光大银行资产托管部总经理。

（三）证券投资基金托管情况

截至2024年3月31日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资

基金共337只，托管基金资产规模6771.85亿元。同时，开展了证券公司资产管

理计划、基金公司客户资产管理计划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银

行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资

基金、股权基金等产品的保管业务。

（四）托管业务的内部控制制度

1、内部控制目标

确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金

托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全

面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基

金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

2、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆

盖所有的岗位，不留任何死角。

（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强

内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。

（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。

发现问题，及时处理，堵塞漏洞。

（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机

构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。

3、内部控制组织结构

中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委

员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风

险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责

分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。资产托管

部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资

基金托管业务的内控管理。

4、内部控制制度

中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中

华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办

法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行资

产托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管业务保密规定》等十余项

规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产

托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核

算、投资监督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以

保障基金信息的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相

结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基

金投资范围、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净

值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金

费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，

及时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通

知后应及时核对确认并以邮件或书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违

规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台。

（1）直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

（2）网上交易平台

投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投

资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

基金管理人网址：www.ccbfund.cn。

2、其他销售机构

（1）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

客服电话：95511

网址：www.bank.pingan.com

（2）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（3）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法定代表人：邹保威

客户服务电话：400-0988-511

网址：https://kenterui.jd.com/

（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

法定代表人：王珺

客户服务电话:95188-8

网址：http://www.fund123.cn/

（5）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司）

法定代表人：谭广锋林海峰

客户服务热线：95017

网址：https://www.txfund.com/

（6）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

法定代表人：郑新林

客户服务电话：021-68889082

公司网站：www.pytz.cn

（7）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005

法定代表人：杨健

客户服务电话：65309516

公司网站：www.jianfortune.com

（8）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

通信地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503

法定代表人：王翔

客户服务电话：021-65370077

公司网站：https://www.jiyufund.com.cn/

（9）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：周易

客户咨询电话：025-84579897

网址：www.htsc.com.cn

二、基金份额登记机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郑文广

电话：010-66228888

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：黎明、陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：王珊珊

经办注册会计师：王珊珊、贺耀

第六部分基金的历史沿革

建信恒瑞债券型证券投资基金由建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基

金转型而来。

建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予建信恒

瑞一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】2104号）

注册募集。基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大

银行股份有限公司。

建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金于2016年11月7日至2016年

11月14日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中

国证监会书面确认，《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于

2016年11月16日生效。

自2022年3月3日至2022年3月27日，建信恒瑞一年定期开放债券型证

券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于建信恒

瑞一年定期开放债券型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》，内

容包括建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金变更运作方式、投资范围、

投资策略、投资比例、投资限制、申购与赎回规则、费率水平等内容且相应修

订基金合同等，并同意将转型后基金更名为“建信恒瑞债券型证券投资基

金”。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自202X年X月X

日起，《建信恒瑞债券型证券投资基金基金合同》生效，原《建信恒瑞一年定期

开放债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

第七部分基金的存续

一、基金份额的变更登记

基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息

的变更。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续50个工作日出现前述情形的，则直接终止《基金合同》并进入基金

财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理

人在招募说明书、其他相关公告中或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情

况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机

构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的

申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或者转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放

日基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先

后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人

在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请

不成立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购申请成立，基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回

时，赎回生效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回

款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换

系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程

时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其

他延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金基金份额登记机构在T+1日内对

该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该

日）到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成

立或无效，申购款项将退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以基金份额登记机构的确认结果

为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资

人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金

托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的

确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为10元人民币，其

他销售机构另有规定的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户

首次最低申购金额、单笔追加申购最低金额均为10元人民币；通过本基金管理

人网上交易平台申购本基金时，最低申购金额最低金额均为10元人民币。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金

份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不

足10份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、基金管理人可以规定基金总规模上限，具体规定请参见更新的招募说明

书或相关公告。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金

规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费

投资人申购本基金基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购

本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 费率

M＜100万元 0.6%

100万元≤M＜300万元 0.4%

300万元≤M＜500万元 0.2%

M≥500万元 每笔1000元

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主

要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率如下：

持有时间（N） 费率

N＜7日 1.5%

7日≤M＜30日 0.75%

N≥30日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，并全部计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活

动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金

申购费率和基金赎回费率并另行公告。

七、申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算方式

（1）申购费用适用比例费率的情形下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

（2）申购费用适用固定金额的情形下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-固定金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的

误差计入基金财产。

例：某投资者投资50,000元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份

额净值为1.1500元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=50,000.00/（1+0.6%）=49,701.79元

申购费用=50,000.00-49,701.79=298.21元

申购份额=49,701.79/1.1500=43,218.95份

即：某投资者投资50,000元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份

额净值为1.150元，则其可得到43,218.95份基金份额，需缴纳的申购费用为

298.21元。

例：某投资者投资5,500,000元申购本基金的基金份额，假设申购当日基

金份额净值为1.1500元，则可得到的申购份额为：

申购费用=1,000.00元

净申购金额=5,500,000.00-1,000.00=5,499,000.00元

申购份额=5,499,000.00/1.1500=4,781,739.13份

即：投资者投资5,500,000元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金

份额净值为1.1500元，则其可得到4,781,739.13份基金份额，需缴纳的申购费

用为1,000.00元。

2、赎回金额的计算方式

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用==赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为20日，赎回适

用费率为0.75%，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则其可得赎回金额

为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元

赎回费用＝11,480.00×0.75%＝86.10元

赎回金额＝11,480.00－86.10＝11,393.90元

即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为20日，赎回适用

费率为0.75%，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则可得到的赎回金额

为11,393.90元。

3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市

后计算，并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可

以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的全部或部分申购

申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收

投资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考

的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基

金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措

施。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或

异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系

统无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能导致单

一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相

规避前述50%比例要求的情形时。

8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单

一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果

投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的

情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值50%以上

的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大

不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支

付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值或者无法办理赎回业务。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、继续接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请

或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的

赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按

单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支

付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有

人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的

情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎

回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金

额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选

择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回且在单个基金份额持有人超过上一开放日基金

总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权对于该基金份额持有人

当日超过上一开放日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理，对

于该基金份额持有人其余赎回申请部分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”

或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办

理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未

获受理的部分赎回申请将被撤销。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓

支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的

时间，依照《信息披露办法》的有关规定最迟于重新开放日在规定媒介上刊登新

开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购

或赎回的时间，届不再另行发布重新开放公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换

费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公

告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金份额登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行

等情形而产生的非交易过户以及基金份额登记机构认可、符合法律法规的其它

非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行

为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金

份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继

承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会

或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人

持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必

须提供基金份额登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申

请按基金份额登记机构的规定办理，并按基金份额登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金份额登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解

冻，以及基金份额登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金份额登记机构的相关规定办理。基金

份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有

权机关的要求以及基金份额登记机构业务规定来处理。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由基金份

额登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务

的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金

份额转让业务。

十八、其他业务

在相关法律法规允许的条件下，基金份额登记机构可依据其业务规则，受

理基金份额质押等业务，并收取一定的手续费用。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，

力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行

和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期

融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转

债）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工

具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与投资股票资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所

形成的股票。因上述原因持有的股票资产，本基金应在其可交易之日起的10

个交易日内卖出。本基金投资的信用债评级均在AA+以上（含AA+）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%；其中，投资于可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的

20%；AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓

信用债比例为0-50%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资

比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等；如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，

以变更后的比例为准，本基金的投资比例限制会做相应调整。

三、投资策略

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择

方法构建债券投资组合。

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利

差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对

预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种

及债券与现金之间进行动态调整。

2、债券投资组合策略

本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上，采用久期管理、

期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。具体来说，在债券组合的

构造和调整上，本基金综合运用久期管理、期限配置策略、套利策略、信用债投

资策略等组合管理手段进行日常管理。

（1）久期管理

本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投资组

合的目标平均久期，实现久期管理。

本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而下”

对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分析，主动

判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并在考虑剩余期限的基础上，

确定固定收益资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时，建立较

短平均久期或缩短现有固定收益资产组合的平均久期；当预测利率和收益率水

平下降时，建立较长平均久期或增加现有固定收益资产组合的平均久期。

本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标，分析金融市场

中各种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括：GDP、

CPI/PPI、固定资产投资、进出口贸易；货币金融指标包括：货币供应量

M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将

决定央行货币政策，央行货币政策通过调整利率、存款准备金率、公开市场操

作、窗口指导等方式，引导市场利率变动；同时，央行货币政策对金融机构的

资金流也将带来明显影响，从而引起债券需求变动。本基金在对市场利率变动

和债券需求变动进行充分分析的基础上，选择建立和调整最优久期固定收益资

产组合。

（2）期限配置策略

本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进

行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益

率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线

变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

（3）套利策略

在市场低效或无效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各类套

利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额

收益。

A.回购套利

本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率，比如

运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作

等，从而获得杠杆放大收益。

B.跨市场套利

跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场（主要是银行间市场

与交易所市场）的交易价格差进行套利，从而提高固定收益资产组合的投资收

益。

（4）信用债投资策略

本基金投资的信用债评级均在AA+以上（含AA+）。其中，AAA级信用债

投资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为

0-50%。

本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息，

进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，发掘具备

相对价值的个券。

为控制本基金的信用风险，本基金将不定期对所投债券的信用资质和发行

人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时

制定风险处置预案。

（5）可转换债券与可交换债券投资策略

投资于可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。可转

换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股

票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券

有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值

工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。

3、个券选择策略

在个券选择上，本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险

分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。具有以下一项或多项特征的

债券，将是本基金重点关注的对象：

（1）利率预期策略下符合久期设定范围的债券；

（2）具有较高信用等级、较好流动性的债券；

（3）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债

券；

（4）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模

型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券。

4、资产支持证券投资策略

本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金

综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池

信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利

差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估，在严

格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件

下，以期获得长期稳定收益。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变

投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招

募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中，投资于

可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；AAA级信用债投

资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%；

（2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低

于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过基金资

产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券，不得超过该资

产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为AA+以上（含AA+）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

为1年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金持有的全部可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券，

其市值不得超过基金资产净值的20%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除第（2）、（9）、（13）、（14）项情形之外，因证券市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上

述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会

规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投

资不再受相关限制。

五、业绩比较基准

1、业绩比较基准

中债综合全价指数收益率

2、选择比较基准的理由

中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性

的债券市场指数。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本

基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为

市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的

业绩比较基准时，本基金管理人经与基金托管人协商一致，在报中国证监会备

案后，可以变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型

基金，高于货币市场基金。

七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”

部分的规定。

九、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4

月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告所列财务数据未经

审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,642,214,068.38 99.95

其中：债券 1,642,214,068.38 99.95

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 694,309.46 0.04

8 其他资产 52,473.55 0.00

9 合计 1,642,960,851.39 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

无。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 564,480,497.68 42.01

其中：政策性金融债 201,158,770.49 14.97

4 企业债券 10,219,731.51 0.76

5 企业短期融资券 461,268,230.23 34.33

6 中期票据 606,245,608.96 45.12

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,642,214,068.38 122.21

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 180210 18国开10 700,000 77,014,229.51 5.73

2 140229 14国开29 600,000 61,838,098.36 4.60

3 092280108 22中行二级资本债02A 600,000 61,693,783.61 4.59

4 212380021 23交行债02 600,000 61,295,704.92 4.56

5 232380015 23工行二级资本债01A 500,000 53,379,043.72 3.97

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

细

无。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

（3）本期国债期货投资评价

无。

10、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查

和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 52,473.55

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 52,473.55

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2024年3月31日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资

者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

自基金合同生效—2022年12月31日 1.08% 0.03% 0.21% 0.06% 0.87% -0.03%

2023年1月1日—2023年12月31日 3.69% 0.03% 2.06% 0.04% 1.63% -0.01%

2024年1月1日—2024年3月31日 1.27% 0.03% 1.35% 0.06% -0.08% -0.03%

自基金合同生效-2024年3月31日 6.14% 0.03% 3.66% 0.05% 2.48% -0.02%

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以及其他基金财产

账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基金销售机

构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请

求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该

资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价

值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表

明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，

确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允

价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输

入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应

对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估

值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价

格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近

交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价

值；交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市

场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值

日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技

术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对

于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售

权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估

值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，

未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核

责任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨

论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对

外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规

定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值

错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或基金份额登记

机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受

损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直

接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确

保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误

责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利

的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此

部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获

得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金份额登记机构交易数据的，

由基金份额登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进

行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基

金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送

给基金管理人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”的第4项进行估值时，所造

成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数

据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人

和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的

措施消除或减轻由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可

供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法

规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益

分配原则进行调整。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当

投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易结算费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过

户费、手续费、券商佣金的结算费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用

等；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的相关账户的开户及维护费用；

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付

日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日

内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计主责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披

露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规

定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人

和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规

定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金产品资料概要。

（二）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份

额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（三）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金

销售机构网点或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会

计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

并将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊

上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊

上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露

基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金

总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定

期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期

末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证

监会认定的特殊情形除外。

（五）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有

关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

13、基金收益分配事项；

14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

16、本基金开始办理申购、赎回；

17、本基金发生巨额赎回并延期办理；

18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、基金推出新业务或服务；

21、本基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

22、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

23、本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。

（六）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（七）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并按照《信

息披露办法》予以公告。

（八）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（九）资产支持证券的投资

本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露资产支持证券的投资情况。

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

（十）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

（十一）中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和《基金

合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申

购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清

算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面

或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信

息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露

的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关

信息：

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额

为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申

请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理

主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。除基金管理人应按照主袋

账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额

的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋

账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比

例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋

账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资

产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户

投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都

应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户

资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法

律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

五、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行

估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净

值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

六、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资

产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信

息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实

施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定

资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时

注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。基金定期报告中的基金会计报表仅

需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报

告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

第十八部分风险揭示

一、系统性风险

本基金投资于证券市场中的金融工具，系统性风险是指因整体政治、经

济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的风险，主要包括政策风险，

经济周期风险，利率风险，上市公司经营风险，购买力风险等。

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对

证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风

险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证

券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影

响到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述

变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货

膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

5、债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。

6、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率

上升带来的价格风险互为消长。

二、非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险，对本基金而言，主要是指信用风

险。

信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息，或由于

债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易

对手因违约而产生的证券交割风险。

三、基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括

以下几种：

1、管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技

能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的

判断而产生的风险。

2、交易风险

在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。

3、运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障等情况而造

成的风险，或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。

4、流动性风险

本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动

性影响。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产

生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好

的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同时本基金

基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常

市场环境下本基金的流动性风险适中。

（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况

或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个

基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上

的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，

可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎

回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，

包括但不限于：

①延期办理巨额赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“九、巨

额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及

程序。在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被延期办理，同时投资

人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不

同。

②暂停接受赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停

赎回或延缓支付赎回款项的情形”及“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详

细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

③延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的

“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理

方式”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，投资

人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

④收取短期赎回费

本基金还对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费，并将上述

赎回费全额计入基金财产。

⑤暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停

估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人

没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，

或被延缓支付赎回款项。

⑥摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基

金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使

得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金

份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对

待。

⑦实施侧袋机制

具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金实施侧袋机制

的情形及程序。

⑧中国证监会认定的其他措施。

5、道德风险

因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。

四、本基金的特有风险

1、债券投资风险

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。因此，本基金需要

承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的

发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成的信用违约风

险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

2、投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资

产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，

包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法

律风险等。

五、其他风险

主要是由其他不可预见或不可抗力因素导致的风险，如战争、自然灾害等

有可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将

清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

第二十部分《基金合同》的内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

（一）基金管理人简况

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

设立日期：2005年9月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会、中国证监会证

监基金字【2005】158号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币2亿元

存续期限：持续经营

联系电话：010-66228888

（二）基金托管人简况

名称：中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏成立时间：1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行，银复1992[152]号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【2002】75号

（三）基金份额持有人

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，

基金投资人自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合

同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合

同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

（四）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采

取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记

业务并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、

转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购和赎回价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额

申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存基金份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（五）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办

理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基

金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，审计、法律等外部

专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基

金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适

当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的基金份额登记机构处接收并保存基金份额持

有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规、基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任

不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向

基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（六）基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

本基金不设立基金份额持有人大会日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法

律法规或中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）本基金推出新业务或服务；

（6）增加、取消或调整基金份额类别设置；

（7）基金管理人、销售机构、基金份额登记机构在法律法规和基金合同规

定的范围内调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务等规

则；

（8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提

前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定报刊

和规定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合

同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例

的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个

月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额

持有人大会，应当有代表1/3以上（含1/3）基金份额的基金份额持有人或其代

理人参加，方可召开。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基

金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例

的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个

月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额

持有人大会，应当有代表1/3以上（含1/3）基金份额的基金份额持有人或其代

理人参加，方可召开；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见

的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明

符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金份额登记机构记录相

符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召

集人确定并在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和

通讯方式开会的程序进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修

改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并

（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）、法律法规及基金合同规

定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事

项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%

（含10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召

集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出

席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效

力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决

议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、本

基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，

表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相

互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知

为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下

进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒

派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决

议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或

监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管理人、基金托管人的更换条件

和程序”部分约定的以下情形中的相关基金份额或表决权的比例均指主袋份额

持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，

但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋

份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表基金

份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日基金总份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以

上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主

持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并

自生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将

清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如

经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委

员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方

承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授

权代表签字。经202X年X月X日建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基

金基金份额持有人大会决议通过，自202X年X月X日起，《基金合同》生

效，《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备

案并公告之日止。

3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有

人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。

4、基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理

人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

5、基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分《托管协议》的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100033

法定代表人：生柳荣

成立日期：2005年9月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证

监会许可的其他业务

（二）基金托管人

名称：中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

邮政编码：100033

法定代表人：李晓鹏

成立日期：1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行，银复1992【152】号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结

算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；

代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇

管理局批准的其他业务。

电话：（010）63636363

传真：（010）63639060

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

范围、投资对象进行监督。

基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基

金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关

技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监

督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行

和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期

融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转

债）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工

具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与投资股票资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所

形成的股票。因上述原因持有的股票资产，本基金应在其可交易之日起的10

个交易日内卖出。本基金投资的信用债评级均在AA+以上（含AA+）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%；其中，投资于可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的

20%；AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓

信用债比例为0-50%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资

比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等；如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，

以变更后的比例为准，本基金的投资比例限制会做相应调整。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投

资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中，投资于可

转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；AAA级信用债投资

占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%；

2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于

基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等；

3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%；

5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过基金资产

净值的10%；

6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券，不得超过该资产

支持证券规模的10%；

8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

9）本基金应投资于信用级别评级为AA+以上（含AA+）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

10）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

12）本基金持有的全部可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券，其

市值不得超过基金资产净值的20%；

13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资；

14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除第2）、9）、13）、14）项情形之外，因证券市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的

特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协

议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投

资不再受相关限制。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前按照规定的数据格式向基金托管人提供

符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交

易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按

照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督

基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管

理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单

确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行

结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单

及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工

作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并承担交易对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债

券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基

金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人

应根据本协议的规定与基金托管人签订投资银行定期存款风险控制补充协议。

基金管理人在投资银行定期存款的过程中，必须符合补充协议就投资品种、投

资比例、存款期限等方面的限制。在投资过程中，基金托管人将严格按照补充

协议中的约定对相关业务进行监督和审核。

（六）基金管理人投资中期票据应符合相关法律法规约定。基金管理人应根

据本协议的规定与基金托管人签订投资中期票据风险控制补充协议。基金管理

人在投资中期票据的过程中，必须严格按照补充协议中的限制性约定进行投

资。在投资过程中，基金托管人将严格按照补充协议中的约定对相关业务进行

监督和审核。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基

金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等

方式通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到

书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，

就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规

定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行

复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在

限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。

对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，

或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合

同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人

应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金

管理人。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所

需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理

人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息

等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。

基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，

说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限

内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托

管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基

金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改

正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或

采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出

警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；

2、基金托管人应安全保管基金财产；

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户；

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立；

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决；

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金

托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成

损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失；

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金托管专户的开立和管理

基金托管专户的名称：建信恒瑞债券型证券投资基金

托管账户开户行：中国光大银行北京分行定慧桥支行

1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户，保管基金

的银行存款。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金

额、支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。

2、基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机

构的其他有关规定。

（三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级

法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的

收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基

金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（四）银行间债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人负责以本

基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公

司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结

算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回

购主协议，基金托管人保管协议正本，基金管理人保存协议副本。

（五）其他账户的开立和管理

在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合

同约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基

金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有

关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（六）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业

中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和

转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基

金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（七）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代

表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托

管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关

的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业

务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有

一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金

托管人，并在30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为

不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原

件核对一致的加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致或未在合同约定范围

内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可

以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规

定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

2、复核程序

基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基

金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易

市价，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；

5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日

的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术

确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按

照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。

对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回

售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方

估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差

异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

（5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

（6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核

责任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨

论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对

外予以公布。

3、特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第（4）项条款进行估值时，所造成

的误差不作为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数据

错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理

人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要

的措施消除或减轻由此造成的影响。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值差错时，视为

基金份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以

纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达

到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会

备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告，并报中

国证监会备案。

2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问

题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的

建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责

赔付。

（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，

由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资人或基金支

付赔偿金，就实际向投资人或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人

按照过错程度各自承担相应的责任，基金管理人和基金托管人有权向获得不当

得利之主体主张返还不当得利。

（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重

新计算和核对或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不

能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给

基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损

失，由基金管理人负责赔付。

3、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

4、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行

协商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立

地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处

理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无

法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的

账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。

核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据

完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个

季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起

两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度

报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足

两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金

托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人

应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份

额。基金份额持有人名册由基金份额登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管.基金管理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册，基金托管人得到

基金管理人提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采

用电子或文档的形式，保存期为不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善

保管，则按相关法规承担责任。

基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料

时，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并

保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人

名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会当时有效

的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方

当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会

备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管

理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，

继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份

额持有人的合法权益。

（4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清

算。基金财产清算程序主要包括：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

3、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将

清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户服务

体系。公司承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需求的变化，

积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周到的全方

位服务。

一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用）

1、自助语音服务

客户服务中心提供每周7天，每天24小时的自动语音服务，内容包括：基

金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。

2、人工咨询服务

客户服务中心提供交易日，9：00～17：00的人工电话咨询服务。

3、客户留言服务

投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中

心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

二、订制对账单服务

投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制

对账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提

下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：

1、电子邮件对账单

电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化

的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市

值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位

预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。

2、短信对账单

短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化

的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值

等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定

制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。

3、纸质对账单

如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服

热线400-81-95533（免长途话费）按"0"转人工服务，提供姓名、开户证件号码

或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，将

15个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。

三、网站服务（www.ccbfund.cn）

1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司

动态及相关信息等。

2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查询内

容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资人还可通

过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。

3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。

4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。

5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。

6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好地了解

基金基础知识及相关业务规则。

7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系方

式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

四、短信服务

若投资人准确完整地预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免费手机

短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码

的投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。

五、电子邮件服务

若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务，包

括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话

或登录公司网站添加后订制此项服务。

六、微信服务

我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金信息

查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关注。

投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理财资

讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑定后可查

询基金份额、交易明细等信息。

七、密码解锁/重置服务

为保证投资人账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个人账

户信息，输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客服电话转

人工办理查询密码的解锁或重置。

八、客户建议、投诉处理

投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐

席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个

工作日内给予回复。

第二十三部分其他应披露事项

自2023年6月1日至2024年5月31日，本基金的临时公告刊登《中国证

券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介。

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为建信恒瑞债券型证券投资基金等基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-11-16

2 建信恒瑞债券型证券投资基金分红公告 指定报刊和/或公司网站 2023-07-26

3 建信恒瑞债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 指定报刊和/或公司网站 2023-07-24

4 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为建信现代服务业股票型证券投资基金等基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-06-29

投资者可通过《中国证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介查

阅上述公告。

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制，投资人可在办公时

间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上

述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容

与所公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

1、中国证监会准予建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金变更注册为

本基金的文件

2、《建信恒瑞债券型证券投资基金基金合同》

3、《建信恒瑞债券型证券投资基金托管协议》

4、关于申请建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金变更注册为本基金

之法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

建信基金管理有限责任公司

二〇二四年六月