广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（广发中证500ETF联接C）基金产品资料概要更新

2024-06-28 15:08:32

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

广发中证500ETF联接

基金简称基金代码162711

(LOF)

下属基金简称广发中证500ETF联接C下属基金代码002903

中国工商银行股份有限

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人

公司

基金合同生效日2009-11-26

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2014-04-01

基金经理的日期

基金经理刘杰

证券从业日期2004-07-02

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不

满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的，基金管理人

应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金

其他管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行

表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

注：本基金自2016年6月15日起增设C类份额。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度

投资目标

和跟踪误差最小化。

本基金以目标ETF基金份额、标的指数（中证500指数）成份股及备选

成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金

资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低

投资范围

于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部

分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股

票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、

债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离

交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、

债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可

以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提

下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提

高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务

的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方

法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求

执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

本基金目标ETF为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金。

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧

密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均

主要投资策略跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。具体投资

策略包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策

略；4、债券投资策略；5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略。

业绩比较基准中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货

风险收益特征币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数

所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注：详见《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》及其

更新文件中“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：1、本基金份额成立当年（2016年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

本基金C类

申购费（前收费）--份额无申购

费

N＜7日1.50%

赎回费7日≤N＜8日0.50%

N≥8日0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收费方

管理费0.50%基金管理人、销售机构

托管费0.10%基金托管人

销售服务费0.40%销售机构

审计费用72,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金

其他费用份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基相关服务机构

金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护

费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合

同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明

书》或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.01%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

（1）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理

和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生

风险。

（2）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于基金投资过程中的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其它因素，使基

金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（3）投资于目标ETF的风险

本基金为ETF联接基金，投资于目标ETF的比例不低于本基金资产净值的90%，投资标

的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。同时，目标ETF面临的诸如管理风险与操作

风险、目标ETF份额二级市场交易价格折溢价的风险等，可能直接或间接成为本基金的风险。

（4）本基金为目标ETF的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标ETF的表现完全

一致，产生差异的原因主要包括：1）现金投资比例要求，目标ETF没有现金投资比例的要

求，可以将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的上市

开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政

府债券；2）申购赎回的影响，目标ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较

小；而本基金申赎采取现金方式，不仅大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击，而且本基

金为应对投资者以现金方式申赎而进行的证券交易需支付一定的手续费，该类费用将影响本

基金相对于目标ETF的业绩表现。

（5）其他投资于目标ETF的风险

如目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF参考IOPV决策和IOPV

计算错误的风险、目标ETF退市风险、申购赎回失败风险等等。

（6）上市交易的风险

本基金将在本基金合同生效后在深圳证券交易所复牌上市，由于上市期间可能因信息披

露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金，产生风险；同时，可能因上市后交易对

手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基

金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

（7）基金交易价格与份额净值发生偏离的风险

本基金在证券交易所的交易价格可能不同于份额净值，从而产生折价或者溢价的情况，

虽然基金的份额净值反映基金投资组合的资产状况，但是交易价格受到很多因素的影响，比

如中国的经济情况、投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。

（8）本基金的特有风险还包括跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止

服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。

2、投资科创板股票的风险

3、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）流动性风险；（4）职业道德风险；（5）合规性风

险；（6）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

4、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的

法律”部分或相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或

020-83936999］

（1）《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》

（2）《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》

（3）《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料