银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金产品资

料概要更新

编制日期：2024-05-28

送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华沪深300指数 基金代码 161811

基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-11-30

上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2020-12-15

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张凯 2020-11-30 2009-07-15

杨腾 2021-11-29 2012-07-02

其他 本基金场内简称：沪深300LOF银华

注：《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定

程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。同时，基金管理人应履行相关

的监管报告和信息披露程序。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“第十部分基金

的投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标本基金通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追

求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。

投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭

证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地

方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换

债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包

括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、股指期货、股票期权、资产

支持证券、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符

合中国证监会相关规定）。

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险

收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出

借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

本基金投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标

的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日

终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于

基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结

算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投资平台，使用

组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。

同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情

况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，从而实现对标的指数

的紧密跟踪。

业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征本基金属于股票指数型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基

金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

银华沪深300指数

费用类型份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率备注

有期限（N）

M＜100万元1.2%场外、场内

100万元≤M＜200万元0.8%场外、场内

申购费（前收费）

200万元≤M＜500万元0.5%场外、场内

500万元≤M 1,000元每笔场外、场内

N＜7日1.50%场外

7日≤N＜30日0.75%场外

30日≤N＜180日0.50%场外

赎回费

180日≤N 0%场外

N＜7日1.50%场内

7日≤N 0.5%场内

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 1.00% 基金管理人和销售机构

托管费 0.20% 基金托管人

审计费用 45,000.00元 会计师事务所

信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊

指数许可使用费 年费率0.02%，每季费用下限5万元，具体收费方式详见招募说明书。 指数编制公司

其他费用 其他费用详见本基金招募说明书或其更新“基金的费用与税收”章节。 相关服务机构

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计

费、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最

终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.55%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以

最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资

本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、流动性风险、其他风险

以及本基金特有的风险等。

本基金的特有风险：

1、指数投资风险

本基金为跟踪指数的股票型基金，标的指数为沪深300指数，在基金的投资运作过程

中可能面临指数基金特有的风险：（1）系统性风险（2）投资替代风险（3）标的指数回报与

股票市场平均回报偏离风险（4）标的指数变更风险2、基金交易价格与份额净值发生偏离的

风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定

范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基金

份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。3、退市风险因本基金不再符合证券交易所上

市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进

行二级市场交易的风险。4、投资股指期货的风险（1）基差风险（2）保证金风险（3）合约

展期风险5、投资资产支持证券的风险本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券

性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产

本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险

等。6、投资股票期权风险（1）流动性风险（2）价格风险（3）操作风险7、参与融资交易

的风险（1）杠杆效应放大风险（2）担保能力及限制交易风险（3）强制平仓风险。8、参与

转融通证券出借业务的风险：本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：

（1）流动性风险，面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现，从而无法支付

赎回款项的风险。（2）信用风险，证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权

益补偿及借券费用的风险。（3）市场风险，证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券

的市场风险。9、投资科创板股票的风险（1）市场风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）

集中度风险（5）系统性风险（6）政策风险

10、投资存托凭证的风险11、基金合同终止的风险《基金合同》生效后，连续50个工作

日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人

将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大

会进行表决。因此，基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

12、侧袋机制的相关风险13、跟踪误差控制未达约定目标的风险14、指数编制机构停止

服务的风险15、成份股停牌风险16、标的指数不再符合要求的风险17、投资北京证券交易所

股票的风险，包括：（1）上市公司经营风险；（2）股价大幅波动风险；（3）流动性风险；（4）

转板风险；（5）退市风险；（6）系统性风险；（7）集中度风险；（8）政策风险；（9）监管规

则变化的风险。

（二）重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将

争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委

员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费

用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不

包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）（客服电话：400-678-3333 010-

85186558）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无