建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号本基金不向个人投资者销售

建信睿和纯债定期开放债券型发起式

证券投资基金招募说明书（更新）

2024年第1号

【本基金不向个人投资者销售】

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二四年六月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2017年11月10日证监许可[2017]2035

号文注册募集。本基金合同已于2018年2月2日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的

投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没

有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出

现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影

响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续

大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基

金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基

金，高于货币市场基金。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明

书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特

征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是

否和自身的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自

负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险，由投资者自行负责。

本基金允许单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额的

50%，且本基金不向个人投资者销售。

本招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，有关财务数据和净值表

现截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托

管人复核。

目录

第一部分前言...............................................................................................................................2

第二部分释义...............................................................................................................................3

第三部分基金管理人...................................................................................................................9

第四部分基金托管人.................................................................................................................20

第五部分相关服务机构.............................................................................................................24

第六部分基金份额的发售.........................................................................................................27

第七部分基金合同的生效.........................................................................................................31

第八部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................33

第九部分基金的投资.................................................................................................................44

第十部分基金的业绩.................................................................................................................55

第十一部分基金的财产.............................................................................................................56

第十二部分基金资产估值.........................................................................................................57

第十三部分基金的收益与分配.................................................................................................63

第十四部分基金费用与税收.....................................................................................................65

第十五部分基金的会计与审计.................................................................................................68

第十六部分基金的信息披露.....................................................................................................69

第十七部分侧袋机制.................................................................................................................76

第十八部分风险揭示.................................................................................................................79

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................83

第二十部分《基金合同》的内容摘要.....................................................................................85

第二十一部分《托管协议》的内容摘要...............................................................................103

第二十二部分对基金份额持有人的服务...............................................................................124

第二十三部分其他应披露事项...............................................................................................127

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................128

第二十五部分备查文件...........................................................................................................129

第一部分前言

《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金》（以下简称“本招募

说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华

人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销

售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券

投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其

他有关法律法规的规定以及《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的

投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资

人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募

说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司

负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中

载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金

份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的

权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同：指《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信睿和纯债

定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订

和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《建信睿和纯债定期开放债券型发起式

证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资

基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修订的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人。本基金不向个人投资者销售

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，

运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

21、投资人：指机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构

投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人的合称，本基金不向个人投资者销售

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销

售服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理

有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

36、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效日（含）起或自每一开放期

结束之日次日（含）起6个月的期间。第一个封闭期为基金合同生效日起至该日

6个月月度对应日的前一日止，第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起

至该日6个月月度对应日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购

与赎回业务，也不上市交易

37、开放期：本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放

期，期间可以办理申购与赎回等业务

38、月度对应日：指某一特定日期在后续月份中的对应日期，如该对应日

期为非工作日，则顺延至下一工作日，若该日历月份不存在对应日期的，则顺

延至该月最后一日的下一工作日

39、开放日：指在开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务

的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金

管理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说

明书的规定申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和

招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基

金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎

回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的

合法权益不受损害并得到公平对待

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的开放

式基金的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的且已开通基金转换业务

的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金开放期内的单个开放日，基金净赎回申请（赎回申

请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金

转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

56、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因

无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的

逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、

流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进

行转让或交易的债券等

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披

露网站）等媒介

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

59、发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、募集

资金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三

年的证券投资基金

60、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基

金管理人固有资金的资金

61、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的

基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年的基金管理人的股东、基

金管理人

62、基金产品资料概要：指《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新

63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期：2005年9月19日

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228888

注册资本：人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设

立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融

服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资

人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以

及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行

使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运

作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会

由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《中

华人民共和国公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权

和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向

股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情

况。

二、主要人员情况

1、董事会成员

生柳荣先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司董事长。厦门大学经

济学博士。历任中国建设银行厦门市分行和总行金融市场部、资产负债管理部

等部门主要负责人，现任中国建设银行首席财务官兼资产负债管理部总经理。

2023年9月兼任建信基金管理有限责任公司党委书记，9月26日兼任建信基金

管理有限责任公司董事长。

张军红先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。毕业于国

家行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业

务处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行

业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理

级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行

投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建

信基金管理有限责任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理有限责任

公司总裁。

陈昕先生，董事，现任中国建设银行个人金融部（消费者权益保护部）副总

经理。毕业于成都科技大学计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师。

1991年7月加入中国建设银行，先后在建行贵阳市中心支行、国泰证券公司贵

州营业部、建行贵阳市花溪区支行、贵阳市南明区支行、贵阳市分行、贵阳河

滨支行、贵阳京瑞支行、贵州省分行、贵阳朝阳支行、总行产品与质量管理

部、总行产品创新与管理部、贵州省分行担任职务。2018年2月任总行创新与

管理部副总经理，2020年3月至今，任总行个人金融部（消费者权益保护部）

副总经理。

钟蓉萨女士，董事，现任美国信安金融集团副总裁、中国区负责人。毕业

于中国人民大学统计学专业，获经济学学士学位。历任中国证监会信息统计部

信息中心主任科员、副处长、处长和机构监管部处长，中国证券业协会党委委

员、副秘书长，中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长、副会长。

陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋

理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至

2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、

财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。

王晓波先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员，副总

经理、总会计师。毕业于哈尔滨建筑大学，研究生学历。历任黑龙江省物资对

外贸易公司会计，华电能源股份有限公司监察审计部审计员、副经理、主任，

华鑫国际信托有限公司计划财务部负责人、总经理，华鑫国际信托有限公司信

托财务管理部总经理，华鑫国际信托有限公司运营总监兼信托财务管理部总经

理，华鑫国际信托有限公司副总经理，中国华电集团资本控股有限公司审计部

主任。

张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授，全国会计领

军人才。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，2006年至

2019年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授。

史亚萍女士，独立董事，现任北京美库领珩管理有限公司首席运营官。

1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士学位；1996年毕业于耶鲁大

学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银

行、雷曼兄弟亚洲/野村证券亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有

限公司等多家金融机构担任管理职务。

邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席

合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人

才，中国注册会计师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国

际会计师事务所。

2、监事会成员

何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司,现任信安国际

（亚洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学

位，2004年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美

国纽约州律师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部,

其后在富兰克林邓普顿、骏利资产管理、荷兰银行、瑞士信贷（香港）、柏

瑞投资亚洲有限公司、嘉实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务

部主管。

李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公

司正厂级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经

大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华

恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公

司计划财务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本

控股有限公司企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总

经理。

王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，硕

士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月加入建

信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总经

理、总经理。

刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经

理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大学

工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理

有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司，历任监察

稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合

规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。

姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司计划财务部副总经

理。2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道

会计师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理公司，历任基金运营

部财务管理专员、财务主管、资深财务专员、总经理助理、财务管理部总经理

助理、副总经理、计划财务部副总经理。

3、公司高管人员

张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。

张力铮先生，副总裁。1988年7月加入中国建设银行，先后在总行建筑经

济部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作，2012

年6月起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管业务部副总经

理，公司业务部副总经理等职务。2023年2月加入建信基金管理有限责任公

司，任党委委员，2023年3月17日起任副总裁。

宫永媛女士，副总裁、财务负责人、首席信息官，博士。2001年7月加入

中国建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资

部任职，2015年11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信

基金管理有限责任公司，任纪委书记、党委委员；2022年12月起任建信基金管

理有限责任公司党委委员；2023年2月起任建信基金管理有限责任公司党委委

员、副总裁；2023年12月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、

财务负责人；2024年3月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、

财务负责人、首席信息官。

吴曙明先生，副总裁、督察长，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省

物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金

融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主

任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理有限责任

公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任建信

基金管理有限责任公司督察长，2016年12月23日起任建信基金管理有限责任

公司副总裁，2017年11月起任党委委员。

4、督察长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

5、基金经理

黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经理，硕士。2000年10月加入大成

基金管理公司，先后在金融工程部、规划发展部任职，2005年11月加入本公

司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首

席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券

型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本

混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券

投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金

的基金经理；2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证

券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报

两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年2

月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11

月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；

2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基

金经理；2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资

基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证

券投资基金的基金经理；2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6

个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年4月26日至2021年1

月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至

2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年6

月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月

5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经

理。

闫晗先生，硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主

管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券

型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债

券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2018年4月20日至2024

年1月29日任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理；2018年4月20

日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，该基金自

2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金，闫

晗继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债

券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行

债券指数证券投资基金的基金经理；2019年9月17日至2022年1月17日任建

信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2020年3月17日起

任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年5月7

日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年

6月15日至2023年6月16日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投

资基金的基金经理；2020年9月28日至2023年5月23日任建信中债1-3年农

发行债券指数证券投资基金的基金经理；2021年1月27日起任建信利率债债券

型证券投资基金的基金经理；2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行

债券1-5年指数证券投资基金的基金经理，该基金在2022年3月22日起更名为

建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基

金经理；2024年1月29日起任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

的基金经理；2024年2月22日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经

理。

徐华婧女士，学士。2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务

所单位担任高级审计员；2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限

责任公司担任项目经理和分析师；2013年4月加入建信基金固定收益投资部，

历任信用研究员、投资经理、基金经理。2020年7月7日起任建信睿和纯债定

期开放债券型发起式证券投资基金；2020年7月7日至2024年2月20日任建

信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年5月13日

至2022年2月24日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；

2022年1月19日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基

金经理；2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资

基金的基金经理；2022年7月27日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证

券投资基金的基金经理；2023年2月15日起任建信宁安30天持有期中短债债

券型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理：

李峰先生：2018年2月2日至2020年3月17日；

黎颖芳女士：2018年2月2日至今；

闫晗先生：2020年3月17日至今；

徐华婧女士：2020年7月7日至今。

6、投资决策委员会成员

张军红先生，总裁。

乔梁先生，投研总监。

陶灿先生，权益投资部执行总经理。

陈建良先生，固定收益投资部总经理。

李菁女士，固定收益投资部高级基金经理。

黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经理。

邵卓先生，权益投资部副总经理。

田元泉先生，研究部副总经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；

2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺防止以

下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利

益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋

取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息或者利用该信息明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人

员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持

高度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过

切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对

工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。

（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部

门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严

格的批准程序和监督处罚措施。

（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必

须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法

规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会

下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合

法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行

评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保

证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了

有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就

基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理

委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制

制度，并实行相关的风险控制措施。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金

运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工

作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产

生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的

程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又

相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的

授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间

相互核对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约

的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理

制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流

程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，

保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信

息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信

息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检

查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度

的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意

见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定

期不定期出具监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理

层的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市银城路167号

邮政编码：200120

法定代表人：吕家进

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

2、发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批

股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证

券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2023

年12月31日，兴业银行资产总额达10.16万亿元，实现营业收入2108.31亿

元，同比降低5.19%，实现归属于母公司股东的净利润771.16亿元。

开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理

念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。

二、托管业务部部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业

务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监

督管理处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金

从业资格。

三、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业

务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2024年3月31日，兴业银行共托

管证券投资基金708只，托管基金的基金资产净值合计24269.91亿元，基金份

额合计23391.76亿份。

四、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的

安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的

合法权益。

（二）内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风

险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营

机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理

和内部控制实施管理。

（三）内部控制原则

1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产

品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；

2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和

高风险领域；

3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独

立、相互制衡；

4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与

完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；

5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流

程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；

6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现

内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经

营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到

及时反馈和纠正；

7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本

实现有效控制。

（四）内部控制制度及措施

1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手

册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定

并实施风险控制措施。

4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像

监控。

5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控

制理念，并签订承诺书。

6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地

灾备中心，保证业务不中断。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范

围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金

资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运

作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和

有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金

管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中

国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监

会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中

国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理

人，并及时向中国证监会报告。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。

（1）直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

（2）网上交易平台

投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、

定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

基金管理人网址：www.ccbfund.cn。

2、其他销售机构

（1）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（2）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人：其实

客户服务电话:95021

网址：https://fund.eastmoney.com/

（3）中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人：张佑君

客服电话：95558

网址：www.citics.com

（4）中信证券（山东）有限责任公司

地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：冯恩新

客服电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

（5）中信证券华南股份有限公司

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

客服热线：95396

网址：http://www.gzs.com.cn

（6）中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305、14层

法定代表人：张皓

客服电话：400 9908 826

网址：http://www.citicsf.com

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销

售本基金，并在基金管理人网站公示。

二、基金份额登记机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郑文广

电话：010-66228888

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：王珊珊

经办注册会计师：王珊珊、贺耀

第六部分基金份额的发售

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基

金合同》及其他法律法规的有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会【2017】年【11】月【10】日证监许可【2017】

2035号文注册。

二、基金类型

债券型证券投资基金

三、基金的运作方式

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方

式。本基金的封闭期为自基金合同生效日（含）起或自每一开放期结束之日次日

（含）起6个月的期间。第一个封闭期为基金合同生效日起至该日6个月月度对

应日的前一日止，第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至该日6个月

月度对应日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，

也不上市交易。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期原

则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理

人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开

放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素

消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要

求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

四、基金存续期间

不定期

五、发起式基金

发起资金提供方将使用发起资金认购本基金的金额不少于一千万元人民

币，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年，

期间份额不能赎回。如相关法律法规以及监管部门有新规定的，从其规定。本

基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

六、基金的最低募集金额

本基金为发起式基金，使用发起资金提供方资金认购基金的金额不少于一

千万元人民币，且持有期限自基金合同生效之日起不少于三年。

七、基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.0000元。

八、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发

售公告。

基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当缩短发售时间并

及时公告。

九、发售方式

通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以

及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

十、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构

投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

十一、认购安排

1、认购时间：本基金向机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境

外机构投资者和发起资金提供方同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相

关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。

2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：详见基金份额发售公告及销售

机构发布的相关公告。

3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按

销售机构规定的方式全额缴付认购款项，投资人可以多次认购本基金份额。其

他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于10元人民币，其他销售机构另

有规定的，从其规定。本基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金账户首

次认购金额不得低于10元人民币，单笔追加认购最低金额为10元人民币。

4、募集期内，基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制，具体见

基金管理人届时发布的相关公告。

5、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许

撤销。

十二、认购费用

本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，具体费率结构如下表所示：

认购金额（M） 认购费率

M＜100万元 0.3%

100万元≤M＜200万元 0.2%

200万元≤M＜500万元 0.1%

M≥500万元 每笔1000元

本基金认购费由认购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认

购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

十三、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十四、基金认购份额的计算

本基金认购采用“金额认购”的方式。基金认购份额的计算公式为：

1、认购费用适用比例费率的情形下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

2、认购费用适用固定金额的情形下：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例1：某投资人投资10,000元认购本基金的基金份额，如果认购期内认购

资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额为：

净认购金额=10,000/（1+0.3%）=9,970.09元

认购费用=10,000-9,970.09=29.91元

认购份额=（9970.09+5）/1.0000=9,975.09份

即投资人投资10,000元认购本基金的基金份额，如果认购期内认购资金获

得的利息为5元，可得到9,975.09份基金份额。

例2：某投资人投资550万元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利

息为550元，则其可得到的基金份额为：

认购费用＝1000.00元

净认购金额＝5,500,000－1000＝5,499,000.00元

认购份额＝（5,499,000+550）/1.0000＝5,499,550.00份

即：投资人投资550万元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息

为550元，则其可得到5,499,550.00份基金份额。

十五、认购申请的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申

请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由

此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

十六、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人

不得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基

金财产中列支。

十七、募集结果

截止2018年2月1日，本基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计

师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集有效认购户数为2户，按照每份基金

份额面值1.00元人民币计算，设立募集期募集及利息结转的基金份额共计

3,010,000,350.14份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方认购本基金的

总金额不少于1000万元且承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日

起不少于3年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说

明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资

报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管

理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管

理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案的条件，基金管理人应当承担下列责

任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计同期

银行活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报

酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方

各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，基金合同

自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

基金合同生效之日起三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持

有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定

期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国

证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金

合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理

人在招募说明书、其他相关公告中或基金管理人网站列明。基金管理人可根据

情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售

机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额

的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根

据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为

自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间以

基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无

法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形

影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的

时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或

转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一

开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时

间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管

理人届时发布的相关公告。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人

在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请

不成立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人

交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持

有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内

支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、

银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响

业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回时，款

项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时

到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立

或无效，则申购款项将退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认

结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合

法权利。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的

确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎

回的最低份额，具体规定请参见相关公告。

2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具

体规定请参见相关公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益，具体请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费

投资人申购基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基

金。

本基金的申购费率如下：

申购金额 申购费率

M＜100万元 0.4%

100万元≤M＜200万元 0.3%

200万元≤M＜500万元 0.2%

M≥500万元 每笔1000元

注：M为申购金额。

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主

要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所

适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费率如下：

持有期限 赎回费率

持续持有期少于7日 1.5%

持续持有期满7日但不满一个封闭期（包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额） 0.1%

持有满一个封闭期的基金份额 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日

的赎回费全额计入基金财产；持续持有期满7日但持有不满一个封闭期（包括申

购后在同一开放期内赎回的基金份额）的，赎回费总额的25%归入基金财产，未

归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活

动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金

申购费率、赎回费率。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆

动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法

律法规以及监管部门、自律规则的规定。

6、法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

申购本基金基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购

费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购份额的计算方

式如下：

（1）申购费用为比例费率时，计算方法为：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

（2）申购费用为固定金额时，计算方法为：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

上述计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净

值为1.0500元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=50,000/（1+0.4%）=49800.80元

申购费用=50,000-49800.80=199.20元

申购份额=49800.80/1.0500=47429.33份

即：投资人投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日的基金份额净

值为1.0500元，则其可得到47429.33份基金份额。

2、赎回金额的计算

基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额

为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额-赎回费用

上述计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资人赎回本基金10,000份基金份额，持有期不满一个封闭期，对

应赎回费率为0.1%，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则其可得赎回金

额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元

赎回费用＝11,480.00×0.1%＝11.48元

赎回金额＝11,480.00－11.48＝11468.52元

即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，持有期不满一个封闭期，对应

赎回费率为0.1%，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则可得到的赎回金

额为11468.52元。

3、本基金的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍

五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收

市后计算，并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同

意，可以适当延迟计算或公告。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的全部或部分申购

申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考

的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基

金托管人协商确认后，应当暂停接受基金申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值或者无法办理申购业务。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常

情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统无法正常运行。

7、个人投资者申购。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果

投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的

情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的

期间相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上

的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大

不确定性时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停接受基金赎回申请或延缓

支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值或者无法办理赎回业务。

4、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请

或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的

赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按

单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支

付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公

告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告

为准。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎

回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或延缓支付赎回款项。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基

金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应全部予以接受和确认。

当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申

请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人当日

按比例办理的赎回份额不得低于上一工作日基金总份额的20%，其余赎回申请

可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应在指定媒介予以公告。

延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

（3）在开放期内，若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过前

一日基金总份额40%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部

赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变

现可能会对基金资净值造成较大波动时，基金管理人有权对于该基金份额持有

人当日超过上一日基金总份额40%以上的那部分赎回申请进行延期办理，此部

分赎回申请将转入下一个开放日继续赎回，并在本开放期的最后一个开放日前

（包括该日）全部确认；对于该基金份额持有人其余赎回申请部分，基金管理人

有权根据前段“（1）全部赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的约定方式与其

他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时

选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、

传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说

明有关处理方法，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人应提前1个工作日在指定媒介

刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日

公告最近1个工作日的基金份额净值。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换

费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公

告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，

或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继

承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会

或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人

持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必

须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按

基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

在指定媒介公告相关的业务规则，基金份额持有人应根据基金管理人届时公告

的业务规则办理基金份额转让业务。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结

手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部

分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机

构业务规定来处理。

十八、其他业务

在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基

金份额质押等业务，并收取一定的手续费用。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

二十、在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回

以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大

会审议。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长

期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、

金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票

据、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存

款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不参与投资股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。但可持有

因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持

有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其

可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前

10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述

比例限制。封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在

扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年

以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研

究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的

基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结

构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动

性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。

1、大类资产配置

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定

性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的

范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特

征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收

益率。

2、债券投资策略

（1）久期管理策略

在全球经济的框架下，本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采

购经理人指数等宏观经济运行关键指标，运用数量化工具对宏观经济运行及货

币财政政策变化跟踪与分析，对未来市场利率趋势进行分析预测，据此确定合

理的债券组合目标久期。

基金管理人通过以下方面的分析来确定债券组合的目标久期：

1）宏观经济环境分析。通过跟踪分析货币信贷、采购经理人指数等宏观经

济先行性经济指标，拉动经济增长的三大引擎进出口、消费以及投资等指标，

判断当前经济运行在经济周期中所处的阶段，预期中央政府的货币与财政政策

取向。

2）利率变动趋势分析。在宏观经济环境分析的基础上，密切关注月度

CPI、PPI等物价指数，货币信贷、汇率等金融运行数据，预测未来利率的变动

趋势。

3）目标久期分析。根据宏观经济环境分析与市场利率变动趋势分析，结合

当期债券收益率估值水平，确定投资组合的目标久期。原则上，在利率上行通

道中，通过缩短目标久期规避利率风险；在利率下行通道中，通过延长目标久

期分享债券价格上涨的收益。在利率持平阶段，采用骑乘策略与持有策略，获

得稳定的当前回报。

4）动态调整目标久期。通过对国内外宏观经济数据、金融市场运行、货币

政策以及国内债券市场运行跟踪分析，评估未来利率水平变化趋势，结合债券

市场收益率变动与基金投资目标，动态调整组合目标久期。

（2）期限结构配置策略

通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据

债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变

动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构

配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。

（3）债券的类别配置策略

对不同类别债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进

行分析，综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投

资品种的利差和变化趋势，通过不同类别资产的风险调整后收益比较，确定组

合的类别资产配置。

（4）骑乘策略

骑乘策略，通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组

合。当债券收益率曲线比较陡峭时，买入位于收益率曲线陡峭处的债券，持有

一段时间后，伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降，获得一定的资本

利得收益。

（5）杠杆放大策略

当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信

用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利

价值。

（6）信用债券投资策略

本基金信用债券的投资遵循以下流程：

1）信用债券研究

信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形

式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景，“自下而

上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过建信基金的

信用债券信用评级指标体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础

上，建立本基金的信用债券池。

2）信用债券投资

基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。

本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素：

①信用债券信用评级的变化。

②不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用

利差变化。

原则上，购买信用（拟）增级的信用债券，减持信用（拟）降级的信用债券；

购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券，减持信用利差缩小后存在放宽

趋势的信用债券。

（7）可转换债券投资策略

本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，对那些有

着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择，并在对应可转换

债券估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金

还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划

等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意

愿。

（8）分离交易可转换债券投资策略

本基金投资分离交易可转换债券主要是通过网下申购和网上申购的方

式。在分离交易可转换债券的认股权证可上市交易后的10个交易日内全部卖

出，分离后的公司债券作为普通的企业债券进行投资。

3、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和

风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政

策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债

期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进

行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长

期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和

把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流

动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收

益。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放

期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受

上述比例限制；

（2）封闭期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内每个交易日日终在扣除

国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内

的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（11）本基金参与国债期货交易后，需遵守以下比例限制：

在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净

值的15%；持有卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的

30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过

上一个交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于

基金资产的80%；

（12）在封闭期内，基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；在开放

期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的

15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项另有规定外，因证券、期货市场

波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，

但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止行为，如适用于本基金，

则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、业绩比较基准

1、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

2、选择比较基准的理由

中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合

反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所

市场，成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其

他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为

本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或指数编制单位停止编制该指数、更改指数

名称，或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理

人经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较

基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基

金，高于货币市场基金。

七、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。

基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。

九、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本投资组合报告中财务资

料未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,504,732,508.52 93.05

其中：债券 3,504,732,508.52 93.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 260,130,808.01 6.91

其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,544,108.92 0.04

8 其他资产 - -

9 合计 3,766,407,425.45 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

无。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 184,692,765.03 6.19

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,482,282,618.01 83.14

其中：政策性金融债 1,606,788,743.70 53.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 192,948,753.01 6.46

6 中期票据 621,329,492.04 20.81

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 23,478,880.43 0.79

10 合计 3,504,732,508.52 117.38

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 230210 23国开10 4,700,000 495,366,131.15 16.59

2 170210 17国开10 3,900,000 425,999,557.38 14.27

3 190215 19国开15 1,900,000 203,981,508.20 6.83

4 2228015 22浦发银行03 2,000,000 201,417,775.34 6.75

5 230208 23国开08 1,800,000 185,774,754.10 6.22

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

细

无。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

（3）本期国债期货投资评价

无。

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行

主体中，广发银行股份有限公司因小微企业划型不准确、违规发放房地产贷

款、违规发放流动资金贷款、违规发放土地储备贷款、违规向企业发放贷款用

于土地储备项目等行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、

第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于2023年8月3日受到国家金

融监督管理总局处以罚款合计2340万元。（金罚决字〔2023〕5号）

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

（3）其他资产构成

无。

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2024年3月31日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资

者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④

基金合同生效之日-2018年12月31日 7.15% 0.06% 4.66% 0.07% 2.49% -0.01%

2019年1月1日—2019年12月31日 4.36% 0.03% 1.31% 0.05% 3.05% -0.02%

2020年1月1日—2020年12月31日 3.20% 0.05% -0.06% 0.09% 3.26% -0.04%

2021年1月1日—2021年12月31日 4.86% 0.04% 2.10% 0.05% 2.76% -0.01%

2022年1月1日—2022年12月31日 2.66% 0.04% 0.51% 0.06% 2.15% -0.02%

2023年1月1日—2023年12月31日 4.03% 0.04% 2.06% 0.04% 1.97% 0.00%

2024年1月1日—2024年3月31日 1.14% 0.05% 1.35% 0.06% -0.21% -0.01%

自基金合同生效-2024年3月31日 30.71% 0.05% 12.48% 0.06% 18.23% -0.01%

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得

被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、国债期货合约、应收款

项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券

交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境

未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交

易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发

行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重

大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

2、交易所上市交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有

规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，

具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（2）对在交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值

技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估

值。

（4）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券

收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境

发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格；

（5）交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机

构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行

估值。

3、银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值。

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益

品种，按成本估值。

（3）银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术

确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆

动定价机制，以确保基金估值的公平性。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责

任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论

后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外

予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的

误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人

复核，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值

错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按

下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确

保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误

责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利

的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此

部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获

得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理

人应当公告。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确

认后按以下条款进行赔偿：

①基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责

任。与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达

成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成

的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按

照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损

失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损

失，由基金管理人负责赔付。

前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进

行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基

金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送

给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按“三、估值方法”的第6项进行估值时，所造

成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数据

错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基

金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消

除或减轻由此造成的影响。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配

利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间

不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当

投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的

计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的相关账户的开户及维护费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金财产投资运营过程中的增值税；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人

与基金托管人核对一致后，由基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人

与基金托管人核对一致后，由基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺

延。

3、上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律

法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回

报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值

税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可通过本基金

财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要

求完成税款申报缴纳。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计主责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年

度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒

介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和

非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网

网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照基金合

同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发

生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更

新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告

登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概

要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载

在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管

协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金

合同生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人股东

持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。

（四）基金净值信息

基金合同生效后的封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一

次基金份额净值和基金份额累计净值。

基金开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网

站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计

净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率，并保证投资人能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度

报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报

刊上。

基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告中针对发

起资金部分分别披基金管理人、基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间

的变动情况。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露

基金组合资产情况及其流动性风险分析等；

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金

总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定

期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期

末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监

会认定的特殊情形除外。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有

关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金进入开放期；

18、本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十一）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

（十二）投资国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标等。

（十三）基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招

募说明书（更新）中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一

投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达

到或者超过50%，且本基金不向个人投资者销售。

（十四）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十五）中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和基金合

同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购

赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报

告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电

子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信

息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关

信息：

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，

按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋

账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于

主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一

开放日主袋账户总份额的20%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比

例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋

账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户

资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行

估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净

值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基金资

产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都

应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户

资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法

律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符

合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意

见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信

息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实

施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋

账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相

关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

第十八部分风险揭示

一、系统性风险

本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境

因素对证券价格产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、

利率风险和购买力风险等。

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对

证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风

险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证

券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影

响到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述

变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货

膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

5、债券收益率曲线变动风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。

6、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率

上升带来的价格风险互为消长。

二、非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险，对本基金产品而言，主要是指信

用风险。

信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息，或由于

债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易

对手因违约而产生的证券交割风险。

基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。

三、基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括

以下几种：

1、管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技

能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的

判断而产生的风险。

2、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的

执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，

事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3、运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情

况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操

作风险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

4、道德风险

因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。

四、流动性风险

本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动

性影响。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产

生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同时本基金基于分散

投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境

下本基金的流动性风险适中。

（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况

或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。同时，如本基金

单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例

以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措

施。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回

的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及

基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓

支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各

类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原

则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托

管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、

赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合

同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一

种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并

以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风

险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办

理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有

基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，

侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价

格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金

份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露

的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

五、本基金的特有风险

1、债券投资风险

本基金为纯债债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%。因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体

特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法

偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券

市场系统性风险。

2、投资国债期货的风险

本基金投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，

主要包括：利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引

起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而

引发的制度性风险等。

3、投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资

产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司

将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注

包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内

的各项风险。

六、其他风险

主要是由其他不可预见或不可抗力因素导致的风险，如战争、自然灾害等

有可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清

算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。

第二十部分《基金合同》的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采

取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、期货/证券经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账

户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同、《托管协议》及其他有关规定外，不

得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财

产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他账户，按

照基金合同及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清

算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外

部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及《托管协议》的规定

进行；如果基金管理人有未执行基金合同及《托管协议》规定的行为，还应当说

明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上，法律法规另有规定的从其规定；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同及《托管协议》的规定监督基金管理人的投

资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责

任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向

基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，

基金投资人自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合

同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合

同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但

法律法规和中国证监会另有规定的除外：

（1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额

持有人大会：

（1）调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和基金合同规定的范围内且在对基金份额持有人利益无实

质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方

式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的情况下，本基金推出新业务或服务；

（7）在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的情况下，增加、取消或调整基金份额类别设置；

（8）基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规和《基金合同》规定的

范围内且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认

购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（9）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构；

2、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集；

3、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

4、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开

的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告

知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

6、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提

前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

7、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定报刊

和指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合

同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的

3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重

新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不

少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行

表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基

金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事

项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表

三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代

表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见

的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明

符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召

集人确定并在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和

通讯方式开会的程序进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修

改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额

持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含

10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提

交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金

份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人

拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议

的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金

与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，

表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相

互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知

为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下

进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒

派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决

议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关

内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可

直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清

算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如

经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际

经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁

裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用

由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分《托管协议》的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

设立日期：2005年9月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、中国证监会证监基金字

[2005]158号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币2亿元

存续期限：持续经营

联系电话：010-66228888

（二）基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）

注册地址：福建省福州市湖东路154号

办公地址：上海市江宁路168号

邮政编码：350013

法定代表人：陶以平

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结

算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债

券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买

卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外

汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款

项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业

务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡涉及国家专项专营

规定的从其规定）。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权。

基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范

围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，

基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运

用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定

进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、

金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票

据、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存

款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不参与投资股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。但可持有

因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持

有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其

可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前

10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述

比例限制。封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在

扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年

以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投

资、融资比例进行监督：

基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期

前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上

述比例限制；

2、封闭期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内每个交易日日终在扣除国债

期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政

府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等；

3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%；

5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

6、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

7、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

8、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

10、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

11、本基金参与国债期货交易后，需遵守以下比例限制：

在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净

值的15%；持有卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的

30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过

上一个交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于

基金资产的80%；

12、在封闭期内，基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；在开放期

内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的

15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；

14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

15、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第2、9、13、14项另有规定外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规

定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协

议项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管

理人基金投资禁止行为进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，

遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人

应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大

利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并

确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托

管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。

名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于2个工作日

内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易

名单开始生效。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定

各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范

围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提

供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金投资运作之

前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可

全市场交易对手。。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及

结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算

的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银

行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与

交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人

不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与

基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理

人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管

人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手、交易方式

及其结算方式等进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约

定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的

其他方式提醒基金管理人，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托

管人不承担由此造成的相应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职

责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基

金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

（六）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。

基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银

行存款业务账目及核算的真实、准确。

基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关书

面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督

与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关

文件，切实履行托管职责。

基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

的各项规定。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约

定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托

管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基

金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金

管理人认可所有银行。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

流通受限证券进行监督。

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易

证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市

证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流

程、风险控制等规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投

资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在相关制度中明

确具体比例，避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票，基金管理

人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限

证券的投资额度和投资比例控制情况。

4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托

管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件(如

有)：拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与

承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成

本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真

实、完整。

5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证

监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，

以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

6．基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控

制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书

面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管

理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并

保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报

告等备查资料的权利。如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报

中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责

任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人

应承担连带责任。

7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等

方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监

督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形

式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原

因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管

人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托

管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如

果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失

的，基金托管人应承担相应责任。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人

应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金

托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金

监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或

以双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管理人承

担。

（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理

人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖

延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍

不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账

户、债券托管账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净

值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督

基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息

等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基

金管理人发出回函。说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改

正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金

托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内

答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管

人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正

的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账

户等投资所需的其他账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管

理，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况

双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行

运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算

有限责任公司（以下或称“中登公司”、“中国结算公司”）结算数据完成场内

交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

6、对于因为基金申购、基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与

有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账

户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产

造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管

人应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。

该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，发起资金的认购金额、发起资金提供

方及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后，

基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账

户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行

验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会

计师签字方为有效，且会计师事务所提交的验资报告需对发起资金的持有人及

其持有份额进行专门说明。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户，也称为资

金账户，保管基金财产的银行存款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法

人集中清算模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国

证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由

基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托

管专户进行。

2、基金托管人可根据实际情况需要，为本基金开立资金清算辅助账户，以

办理相关的资金汇划业务。

3、基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管专户办理

基金资产的支付。

（四）定期存款账户

基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账

户，其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都

必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款

指令附件。该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何

方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必

须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如

定期存款协议中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指

令。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理

人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支

取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支

取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方

协商解决。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机

构的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市

场清算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，持有人账户和资金

结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基

金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基

金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（七）期货结算账户的开立和管理

基金托管人、基金管理人应当代表本本基金，按照相关规定配合期货经纪

商开立期货结算账户、期货资金账户，并在中国金融期货交易所获取交易编

码。期货结算账户名称、期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规

定设立，具体根据签署的《期货投资操作备忘录》开立和管理。

（八）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管

理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（九）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业

中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基

金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有

效控制的资产不承担保管责任。

（十）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代

表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托

管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关

的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业

务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有

一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同

传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同

的保管期限为基金合同终止后15年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的

除外。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公

章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指

基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001

元，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个

估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值，但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人

复核无误后，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、国债期货合约、应收款

项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券

交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境

未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交

易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发

行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重

大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

（2）交易所上市交易的固定收益品种的估值

1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规

定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具

体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

2）对在交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技

术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债

券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收

盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发

生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近

交易市价，确定公允价格；

5）交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构

提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估

值。

（3）银行间市场交易的固定收益品种的估值

1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价进行估值。

2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品

种，按成本估值。

3）银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确

定公允价值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

（5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当

日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日

结算价估值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

（7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用

摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责

任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论

后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外

予以公布。

3、特殊情形的处理

基金管理人或基金托管人按“2、估值方法”的第（6）项进行估值时，所造

成的误差不作为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数据错

误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金

托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除

或减轻由此造成的影响。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值

错误时，视为基金份额净值错误。

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理

人应当公告。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确

认后按以下条款进行赔偿：

①基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责

任。与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达

成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成

的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按

照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损

失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损

失，由基金管理人负责赔付。

前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基

金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基

金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日

核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告

的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。

核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据

完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个

季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起

两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度

报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足

两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金

托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人

应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基

金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份

额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，

基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15

年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相

关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送

交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的

其他用途，并应遵守保密义务。

七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监

会备案。

2、基金托管协议终止出现的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：

（1）自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货

相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，

继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份

额持有人的合法权益。

（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止情形发生，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财

产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

（1）《基金合同》终止情形发生时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告：

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清

算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。

八、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协

商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员

会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地

点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉

方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户服务

体系。公司承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需求的变化，

积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周到的全方

位服务。

一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用）

1、自助语音服务

客户服务中心提供每周7天，每天24小时的自动语音服务，内容包括：基

金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。

2、人工咨询服务

客户服务中心提供交易日，9：00～17：00的人工电话咨询服务。

3、客户留言服务

投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中

心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

二、订制对账单服务

投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制

对账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提

下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：

1、电子邮件对账单

电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化

的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市

值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位

预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。

2、短信对账单

短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化

的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值

等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定

制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。

3、纸质对账单

如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服

热线400-81-95533（免长途话费）按"0"转人工服务，提供姓名、开户证件号码

或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，将

15个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。

三、网站服务（www.ccbfund.cn）

1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司

动态及相关信息等。

2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查询内

容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资人还可通

过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。

3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。

4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。

5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。

6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好地了解

基金基础知识及相关业务规则。

7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系方

式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

四、短信服务

若投资人准确完整地预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免费手机

短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码

的投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。

五、电子邮件服务

若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务，包

括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话

或登录公司网站添加后订制此项服务。

六、微信服务

我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金信息

查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关注。

投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理财资

讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑定后可查

询基金份额、交易明细等信息。

七、密码解锁/重置服务

为保证投资人账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个人账

户信息，输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客服电话转

人工办理查询密码的解锁或重置。

八、客户建议、投诉处理

投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐

席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个

工作日内给予回复。

第二十三部分其他应披露事项

自2023年6月1日至2024年5月31日，本基金的临时公告刊登《中国证

券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介。

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 指定报刊和/或公司网站 2024-03-27

2 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告 指定报刊和/或公司网站 2024-01-12

3 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 指定报刊和/或公司网站 2023-12-19

4 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-12-19

5 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 指定报刊和/或公司网站 2023-09-26

6 关于调整旗下部分基金申购（包括转换转入、定投）及赎回（包括转换转出）金额起点的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-08-17

7 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 指定报刊和/或公司网站 2023-06-16

8 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 指定报刊和/或公司网站 2023-06-15

投资者可通过《中国证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介

查阅上述公告。

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。投资人可在办公时

间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上

述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容

与所公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

1、中国证监会准予建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金注册

的文件

2、《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

3、《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集注册建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金之

法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

建信基金管理有限责任公司

二〇二四年六月