广发中债农发行债券总指数证券投资基金更新的招募说明书

广发中债农发行债券总指数证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

时间：二〇二四年六月

【重要提示】

1、本基金于2019年3月28日经中国证监会证监许可[2019]521号文准予募集

注册。

2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表

明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基

金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金的标的指数为中债-农发行债券总指数

中债-农发行债券总指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括中国农业

发展银行在境内公开发行且上市流通的所有债券。

（1）债券种类：中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的所有债券，包

括但不限于政策性银行金融债、扶贫专项金融债等。

（2）发行人：中国农业发展银行

（3）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

（4）托管余额/发行量：无限制

（5）债券剩余期限：一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估

值推荐方向选取

（6）债券币种：人民币

（7）付息方式：无限制

（8）含权债：包含含权债

（9）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的

最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收

盘价，再无则直接采用中债估值价格。

（10）样本券权重：市值法加权

有关标的指数信息详见中国债券信息网，网址：www.chinabond.com.cn

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各

类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统

性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的

流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律

文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，本基金的特定

风险等。

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金，高于货币市场基金。本基金是指数基金，其特定风险包括指数化投资相关的风

险、标的指数的风险、基金跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指

数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本

基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值

跌破1.00元初始面值的风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资

料概要》及《基金合同》。

5、本次更新的招募说明书主要对基金管理人等信息进行修订，更新内容截止日

为2024年6月25日。除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为

2024年4月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日（本报告

中财务数据未经审计）。

目录

第一部分绪言...................................................1

第二部分释义...................................................2

第三部分基金管理人.............................................7

第四部分基金托管人............................................15

第五部分相关服务机构..........................................20

第六部分基金的募集............................................22

第七部分基金合同的生效........................................23

第八部分基金份额的申购、赎回与转换............................24

第九部分基金的投资............................................37

第十部分基金的业绩............................................45

第十一部分基金的财产..........................................49

第十二部分基金资产的估值......................................50

第十三部分基金的收益与分配....................................55

第十四部分基金费用与税收......................................57

第十五部分基金的会计与审计....................................60

第十六部分基金的信息披露......................................61

第十七部分侧袋机制............................................67

第十八部分风险揭示............................................69

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算................76

第二十部分基金合同的内容摘要..................................78

第二十一部分基金托管协议的内容摘要............................94

第二十二部分对基金份额持有人的服务...........................106

第二十三部分其他应披露事项...................................108

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式.........................110

第二十五部分备查文件.........................................111

第一部分绪言

《广发中债农发行债券总指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明

书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规

定》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指

引》”）以及《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金

合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

广发中债农发行债券总指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是

根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其

他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务

的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基

金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，

并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了

解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

1、招募说明书或本招募说明书：指《广发中债农发行债券总指数证券投资基金招募说明

书》及其更新

2、基金或本基金：指广发中债农发行债券总指数证券投资基金

3、基金管理人：指广发基金管理有限公司

4、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司

5、基金合同：指《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》及对该基金合同

的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中债农发行债券总指数

证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、基金份额发售公告：指《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自

2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十

四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决

定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募

集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经

2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集

证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依

法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境

外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中

国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

24、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接

受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人

所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的

基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超

过上一开放日基金总份额的10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其

他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余

额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

52、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同的类别。在投资

者申购A类基金份额及D类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C

类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议

约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持

证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

55、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工

具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存

在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大

不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

59、基金产品资料概要：指《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新。

第三部分基金管理人

一、概况

1、名称：广发基金管理有限公司

2、住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

3、办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东

省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

4、法定代表人：葛长伟

5、设立时间：2003年8月5日

6、电话：020-83936666

全国统一客服热线：95105828

7、联系人：项军

8、注册资本：14,097.8万元人民币

9、股权结构：

股东名称 出资比例

广发证券股份有限公司 54.533%

烽火通信科技股份有限公司 14.187%

深圳市前海香江金融控股集团有限公司 14.187%

广州科技金融创新投资控股有限公司 7.093%

嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 3.87%

嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 2.23%

嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.55%

嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.19%

嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.16%

总 计 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

葛长伟先生：董事长，学士，曾在安徽省人大财经委、安徽省财政厅、安徽省政府办公

厅、安徽省计委、中国神华集团运销公司、国家发展和改革委员会、国务院办公厅、重庆市

委、广东省委、广东省清远市委、广东省发展和改革委员会、中国南方电网有限责任公司、

广发证券股份有限公司工作。

孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理、财务

总监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限

责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基

金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公

司监事会主席。

王凡先生：董事，博士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有

限公司董事会主席、广州投资顾问学院管理有限公司董事。曾在财政部、易方达基金管理有

限公司工作，曾任广发基金管理有限公司副总经理。

曾军先生：董事，硕士，正高级工程师，现任烽火通信科技股份有限公司董事长，兼任

烽火超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，烽火通信科技股份有

限公司经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、客户服务中心总经理，武汉烽火

技术服务有限公司总经理，烽火通信科技股份有限公司副总裁、总裁。

刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江

集团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。

曾任德意志银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙

岗中银富登村镇银行董事。

张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司董事长，兼任广州产

业投资基金管理有限公司助理总经理、广州南沙资讯科技园有限公司副董事长。曾任珠海证

券、珠证恒隆实业业务经理，金汇来发展有限公司副总经理，第一证券营业部副总经理，广

发证券营业部总经理，齐鲁证券营业部总经理，中泰证券广东分公司总经理，广州市工业转

型升级发展基金管理有限公司常务副总经理，广州市城发投资基金管理有限公司董事长，广

州广泰城发规划咨询有限公司董事长，广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理，广州

汇垠天粤股权投资基金管理有限公司董事长，广州基金国际股权投资基金管理有限公司董事

长，上海鹏欣（集团）有限公司副总裁，黑龙江国中水务股份有限公司董事长。

罗海平先生：独立董事，博士，教授、高级经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业

（有限合伙）执行事务合伙人。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理，长江保险经纪公司

总经理，中国人民保险公司湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理，中国人民保险公司

汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理，中国太平保险有限公司湖

北分公司党委书记、总经理，中国太平保险有限公司助理总经理、副总经理兼董事会秘书，

阳光财产保险股份有限公司总裁、阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有

限公司总经理、董事长、党委书记，中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风

险官。

董茂云先生：独立董事，博士，教授，现任浙大城市学院法学院教授，兼任浙江合创律

师事务所兼职律师，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副教

授、法律系副主任、法学院副院长、法学院教授，宁波大学法学院教授。

姚海鑫先生：独立董事，博士，教授，现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东软医

疗股份有限公司独立董事，辽宁金融控股集团有限公司外部兼职董事。曾任辽宁大学工商管

理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任，辽宁大学发展规划处处长、财务处处

长，辽宁大学学术委员会委员。

2、监事会成员

符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广

东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司市场拓展部副

总经理、广州分公司总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理。

曾任广发证券股份有限公司信息技术部副经理、经理，广发基金管理有限公司运营保障部副

总经理。

孔伟英女士：职工监事，学士，经济师，现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。

曾任职于广发证券股份有限公司。

刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广

发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经

理助理。

喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司合规稽核部总经理。曾任职于

广发基金管理有限公司市场拓展部、金融工程部、产品营销管理部。

3、总经理及其他高级管理人员

王凡先生：总经理，博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席、广州投资顾问

学院管理有限公司董事。曾在财政部、易方达基金管理有限公司工作，曾任广发基金管理有

限公司副总经理。

朱平先生：副总经理，硕士,经济师，兼任瑞元资本管理有限公司董事。曾任上海荣臣集

团市场部经理，广发证券有限责任公司投资银行部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，

易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理。

魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，

历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。

张敬晗女士：副总经理，硕士。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、

监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。

张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益

管理总部总经理、基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、

工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定

收益部总经理。

傅友兴先生：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、价值投资部

总经理、基金经理。曾在原天同基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司研究员、

机构理财部副总经理、规划发展部总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理。

刘格菘先生：副总经理，博士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、成长投资部

总经理、基金经理。曾在中国人民银行、中邮创业基金管理有限公司、融通基金管理有限公

司工作，历任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。

王海涛先生：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司基金经理、广发国际资产管

理有限公司副董事长。曾在美国Business Excellence Inc.、摩根士丹利亚洲有限公司、兴

全基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司专户投资部总经理、公司总经理助理。

窦刚先生：副总经理、首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司工作，

历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。

项军先生：督察长，学士。曾在中国工商银行河北省信托投资公司、华夏证券有限公司、

上海万融投资管理有限公司、合正投资管理有限公司工作。历任广发基金管理有限公司机构

理财部副总经理，北京分公司总经理，北京办事处总经理，战略与创新业务部总经理。

4、基金经理

王予柯先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中债7-10年期

国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中债农发行债券

总指数证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)、广发招泰混合型证券投资基金

基金经理(自2020年3月5日起任职)、广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理

(自2021年9月16日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、

投资经理，广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、

广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、

广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、广

发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日至2018年11月9日)、

广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2019年4月10日)、广

发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2019年5月21日)、

广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日至2019年7月2日)、广发

价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日至2019年10月9日)、广发汇

康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月16日至2019年10月9日)、

广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日至2019年10月29日)、

广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年4月24日至2019年10月

29日)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月14日至2019

年12月23日)、广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2020

年4月30日)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月

15日至2020年7月29日)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至

2020年8月18日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月

12日至2021年1月27日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016

年1月8日至2022年6月7日)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月3

日至2022年8月4日)、广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自

2020年2月17日至2024年4月25日)。

胡光耀先生，经济学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中债1-3年农

发行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债农发行债券总

指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发汇荣三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金基金经理(自2024年4月25日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资

基金基金经理(自2024年5月1日起任职)。曾任中国银行股份有限公司债券交易员，贝莱德

投资管理(上海)有限公司交易员，平安基金管理有限公司指数研究员兼基金经理助理，广发

基金管理有限公司现金指数投资部研究员。

历任基金经理：李伟，任职时间为2019年11月20日至2022年7月11日。

5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

基金管理人固定收益投资决策委员会由副总经理张芊女士、固定收益投资总监温秀娟女

士、混合资产投资副总监曾刚先生、混合资产投资部联席总经理姚秋先生、债券投资部总经

理宋倩倩女士、固定收益研究部副总经理葛飞先生、宏观策略部总经理武幼辉先生、金融工

程与风险管理部总经理高詹清先生等成员组成，张芊女士担任固定收益投资决策委员会主席。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺：

（1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取

有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；

（2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产

的投资。

2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺：

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部

控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。

内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控

制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效

评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保

密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各

部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。

根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线：

1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，

各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围

内承担各自职责。

2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗

位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有

监督的责任。

3、建立以合规管理部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三

道监控防线。合规管理部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的

执行情况实行严格的检查和监督。

4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道

监控防线。

第四部分基金托管人

一、基金托管人概况

1.基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：高迎欣

成立日期：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：43,782,418,502元人民币

电话：010-58560666

联系人：罗菲菲

中国民生银行成立于1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商

业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票（代码：600016）在上海证券交易所挂牌上

市。2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置改革

的商业银行。2009年11月26日，中国民生银行H股股票（代码：01988）在香港证券交易

所挂牌上市。上市以来，中国民生银行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持续创新商

业模式和产品服务，致力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。

2.主要人员情况

崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责人，博士研究生，具有基金托管人高级管理人

员任职资格，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等工作，具有多年金融从

业经历，具备扎实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销专家。

3.基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和

国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，

大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金

持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人

员。资产托管部目前共有员工98人，平均年龄38岁，100%员工拥有大学本科以上学历，66%

以上员工具有硕士以上学位。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，

依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供

安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布

了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部

始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，

对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得

到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。

自2021年以来，中国民生银行荣获人力资源社会保障部颁发的“2020年度企业年金和养老

金产品信息报告工作优秀管理机构”奖，连续三年蝉联中央国债登记结算有限责任公司“年

度优秀资产托管机构”奖项，获评《金融理财》颁发的“第十三届金貔貅奖2022年度金牌资

产托管银行”。2023年度，本行先后荣获《金融时报》“年度最佳资产托管银行”，《证券

时报》“2023年度杰出资产托管银行天玑奖”，以及《新浪财经》“养老金融服务创新银行”

奖。

截至2024年3月31日，中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资基金、中银新

趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金等共350只证券

投资基金，基金托管规模12,432.65亿元。

二、基金托管人的内部控制制度

1.内部风险控制目标

(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，

防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。

(2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制

合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。

(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位

的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利

于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息

真实、准确、完整、及时。

2.内部风险控制组织结构

总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层

下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务

风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。

总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总

行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管

部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等法

律性文件的审定，对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业

务进行内部审计，包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同

制定声誉风险应急预案。

3.内部风险控制原则

(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。

(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资

产托管业务各环节。

(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都

没有超越制度约束的权力。

(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源

头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。

(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经

营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改

变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。

(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险合规管理中心是资产

托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，

以保证风险控制机构的工作不受干扰。

(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡

措施来消除风险控制的盲点。

(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与

行政、研发和营销等部门隔离。

4.内部风险控制制度和措施

(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员

行为规范等一系列规章制度。

(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签

订承诺书。

(6)应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业

务不中断。

5.资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个

方面构建了托管业务风险控制体系。

(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管部从

成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工

作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，我们始终将

风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命

线。

(2)实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自

己岗位职责范围内的风险负责。

(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人制，横向多中

心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

(4)以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一

整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵

括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的有力保证。资

产托管部内部设置风险合规管理中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行检查。总

行审计部不定期对托管业务进行审计。

(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险

控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、基金托管协议的

约定，基金托管人对基金的投资范围、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的计

算、基金份额净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、

基金申购及赎回的价格、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等进行监督

和核查。

基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规

定及基金合同、基金托管协议约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基

金管理人收到通知后应及时核对确认，并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基

金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通

知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管

理人限期纠正。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠

海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：葛长伟

客服电话：95105828或020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）

销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉

等。

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网

站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构

业务规则与操作流程。

二、注册登记人

名称：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

法定代表人：葛长伟

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠

海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

电话：020-89188970

传真：020-89899175

联系人：李尔华

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：广东广信君达律师事务所

住所：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心29层、10层、11层（01-04

单元）

负责人：邓传远

电话：020－37181333

传真：020－37181388

经办律师：刘智、杨琳

联系人：邓传远

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法人代表：毛鞍宁

联系人：冯所腾

电话：010－58152016

传真：010－85188298

经办注册会计师：冯所腾、林亚小

第六部分基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本

基金，并于2019年3月28日经中国证监会证监许可[2019]521号文准予募集注册。

本基金为契约型开放式基金，基金存续期为不定期。

本基金自2019年9月25日至2019年11月18日进行发售。本基金募集对象为符合法律

法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金基金合同已于2019年11月20日生效，自该日起，本基金管理人正式开始管理本

基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工

作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购、赎回与转换

一、申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构在基金管理人网站公示。基

金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基

金份额的申购与赎回。本基金的销售机构包括：

1、本公司直销机构；

2、其他销售机构：经本公司委托，具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网

点。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认

接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法

权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的数额限制

1、通过基金销售机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为1元

(含申购费)人民币；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公

告。

2、基金份额持有人在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额，

基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份基

金份额时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金销售机构有不同规定的，投

资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日申购金额上限以及单

日净申购比例上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应

当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金

申购等措施，具体规定请参见招募说明书或相关公告。基金管理人基于投资运作与风险控制

的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额的数量限

制、总规模限额以及相关比例上限。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；本

基金登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投

资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回

时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日

(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的

有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查

询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销

售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情

况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，

基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效，

则申购款项退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办

理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

六、基金份额类别设置

本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额

和D类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类基金份额时不收取

申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类及D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基

金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：计算日某类

基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。

根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理

人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内

变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，或者停止现有基金份额

类别的销售等。调整前，基金管理人需及时公告。

七、申购费率、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额和D类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购

费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额和D类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多

笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

A类基金份额

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.50%

100万元≤M＜200万元 0.30%

200万元≤M＜500万元 0.15%

M≥500万元 每笔1000元

D类基金份额

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.60%

100万元≤M＜200万元 0.40%

200万元≤M＜600万元 0.20%

M≥600万元 每笔1500元

基金销售机构可以根据自身情况对申购费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。

本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，

主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金对通过本公司直销中心申购基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者

实施差别的申购费率，特定投资者范围以及具体费率优惠详见基金管理人发布的相关公告。

2、赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，赎回费至少25%计入基金财产，其中

对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产。具体费率如下：

A类基金份额 持有期限（N为日历日） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.10%

N≥30天 0

C类基金份额 持有期限（N 为日历日） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.10%

N≥30天 0

D类基金份额 持有期限（N 为日历日） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0

3、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或

调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办

法》有关规定在规定媒介上公告。

4、对特定交易方式（如网上交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理人可

以适当调低基金销售服务费率、基金申购费率和基金赎回费率。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，

基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金销售服务费

率、申购费率、赎回费率和转换费率。

八、申购份额与赎回金额的计算方式

1、本基金申购份额的计算：

（1）若投资者选择A类基金份额，则申购份额的计算公式为：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额

或，申购费用=固定申购费金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例1：某投资人投资50,000元申购本基金A类基金份额，对应费率为0.50%，假设申购

当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=50,000/（1+0.50%）=49,751.24元

申购费用=50,000－49,751.24=248.76元

申购份额=49,751.24/1.0160＝48,967.76份

即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，对应费率为0.50%，假设申购当日

A类基金份额净值为1.0160元，则可得到48,967.76份A类基金份额。

（2）若投资人选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

例2：某投资者投资50,000申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净

值为1.0160元，则可得到的申购份额为：

申购份额=50,000/1.0160=49,212.60份

即：投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值

为1.0160元，则可得到49,212.60份C类基金份额。

（3）若投资者选择D类基金份额，则申购份额的计算公式为：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额

或，申购费用=固定申购费金额

申购份额=净申购金额/申购当日D类基金份额净值

例3：某投资人投资50,000元申购本基金D类基金份额，对应费率为0.60%，假设申购

当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=50,000/（1+0.60%）=49,701.79元

申购费用=50,000－49,701.79=298.21元

申购份额=49,701.79/1.0160＝48,919.08份

即：投资者投资50,000元申购本基金D类基金份额，对应费率为0.60%，假设申购当日

D类基金份额净值为1.0160元，则可得到48,919.08份D类基金份额。

2、本基金赎回金额的计算：

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额的基金份额净值为基准进行计

算，计算公式：

赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×该类基金份额的赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例1：某投资者赎回10万份A类基金份额，份额持有期限15天，对应赎回费率为0.10%，

假设赎回当日A类基金份额净值是1.2130元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元

赎回费用=121,300.00×0.10%=121.30元

净赎回金额=121,300.00－121.30=121,178.70元

即：投资者赎回本基金10万份A类基金份额，份额持有期限15天，假设赎回当日A类

基金份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为121,178.70元。

例2：某投资者赎回10万份C类基金份额，份额持有期限15天，对应赎回费率为0.10%，

假设赎回当日C类基金份额净值是1.2125元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=100,000×1.2125=121,250.00元

赎回费用=121,250.00×0.10%=121.25元

净赎回金额=121,250.00－121.25=121,128.75元

即：投资者赎回本基金10万份C类基金份额，份额持有期限15天，假设赎回当日C类

基金份额净值是1.2125元，则其可得到的净赎回金额为121,128.75元。

例3：某投资者赎回10万份D类基金份额，份额持有期限15天，对应赎回费率为0.00%，

假设赎回当日D类基金份额净值是1.2130元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元

赎回费用=121,300.00×0.00%=0.00元

净赎回金额=121,300.00－0.00=121,300.00元

即：投资者赎回本基金10万份D类基金份额，份额持有期限15天，假设赎回当日D类

基金份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为121,300.00元。

3、本基金基金份额净值的计算：

计算公式为：T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类别基

金份额的余额总数。

本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1

日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。

4、申购份额、余额的处理方式：

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述

计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，

赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。

6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值

的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

九、申购与赎回的注册登记

1、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增

加权益并办理注册登记手续。

2、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣

除权益并办理相应的注册登记手续。

十、拒绝或暂停申购的情形及处理

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购

申请。

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂

停接受基金申购申请。

4、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩

产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售

系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、基金管理人接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到

或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、6、7、9项暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受投

资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投

资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基

金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回

申请或延缓支付赎回款项。

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采

取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

4、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停

接受基金份额持有人的赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，

基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂

时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，

未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形，按基金合同的相关条款处理。在暂停

赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十二、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程

序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付

投资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理

人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延

期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当

日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消

赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一

并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全

部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎

回处理。

若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%

的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基

金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销），对该单个基金份额持

有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，

可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个

工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定

媒介上刊登公告。

十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新

开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基

金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公

告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。

4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公

告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近

一个工作日的基金份额净值。

十四、基金的转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管

理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届

时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十五、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。

基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公

告的业务规则办理基金份额转让业务。

十六、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十七、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

十八、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十九、基金的冻结、解冻与质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益

一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或基金合同另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人

将制定和实施相应的业务规则。

二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分

的规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求

跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存

款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标

的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或

者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

三、标的指数

中债-农发行债券总指数

中债-农发行债券总指数由中债金融估值中心有限公司发布，隶属于中债总指数族分类，

该指数成分券包括中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的所有债券，包括但不限于

政策性银行金融债、扶贫专项金融债等。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发

生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作

方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行

表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投

资运作。

四、投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代

表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益

特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟

踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪

误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为“中债-农发行债券总指数收益率×95%+银行活期存款利率（税

后）×5%”。

六、风险收益特征

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于

货币市场基金。

七、组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成

份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；

2、本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%，回购期限不得超过1年，到期后不得展期；

4、本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券

市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理

人不得主动新增流动性受限资产的投资；

6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交

易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第2、5、6项规定以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个

交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对

基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

八、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、

风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等

对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

十、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要

求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关

联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准；经与基金托管人协商一致，

基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金

份额持有人大会审议。

十一、未来条件许可情况下的基金模式转换

若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人

在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》。在遵守法律法

规有关联接基金规定的前提下，基金投资目标，基金合同内关于申购与赎回、基金份额持有

人大会、收益分配、基金资产估值、基金的会计与审计、信息披露等条款均适用于转换后的

基金。此项调整经基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序后及时公告。

十二、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持

有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不

当利益。

十三、基金的投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年4月30日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

2 固定收益投资 8,840,195,841.75 99.99

其中：债券 8,840,195,841.75 99.99

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 517,528.07 0.01

7 其他资产 239,257.31 0.00

8 合计 8,840,952,627.13 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,840,195,841.75 125.44

其中：政策性金融债 8,840,195,841.75 125.44

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,840,195,841.75 125.44

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资

产净值比例(％)

1 09230407 23农发清发07 6,600,000 679,429,426.23 9.64

2 210205 21国开05 5,600,000 604,692,756.16 8.58

3 200404 20农发04 5,700,000 603,576,426.23 8.56

4 220407 22农发07 5,200,000 532,009,726.78 7.55

5 210410 21农发10 4,700,000 502,497,803.28 7.13

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1)报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日

前一年内未受到公开谴责、处罚。

(2)本基金本报告期末未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备

选股票库的情况。

(3)其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 239,257.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 239,257.31

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

第十部分基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截

至2024年3月31日。

一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发中债农发债总指数A：

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2019.11.20-2019.12.31 0.49% 0.02% 0.81% 0.03% -0.32% -0.01%

2020.01.01-2020.12.31 1.89% 0.09% 3.07% 0.10% -1.18% -0.01%

2021.01.01-2021.12.31 4.50% 0.04% 4.72% 0.05% -0.22% -0.01%

2022.01.01-2022.12.31 3.16% 0.07% 2.99% 0.06% 0.17% 0.01%

2023.01.01-2023.12.31 4.08% 0.06% 3.65% 0.04% 0.43% 0.02%

2024.01.01-2024. 1.92% 0.11% 1.35% 0.05% 0.57% 0.06%

03.31

自基金合同生效起至今 17.08% 0.07% 17.72% 0.07% -0.64% 0.00%

2、广发中债农发债总指数C：

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2019.11.20-2019.12.31 0.48% 0.02% 0.81% 0.03% -0.33% -0.01%

2020.01.01-2020.12.31 1.68% 0.09% 3.07% 0.10% -1.39% -0.01%

2021.01.01-2021.12.31 4.40% 0.04% 4.72% 0.05% -0.32% -0.01%

2022.01.01-2022.12.31 3.40% 0.08% 2.99% 0.06% 0.41% 0.02%

2023.01.01-2023.12.31 4.10% 0.06% 3.65% 0.04% 0.45% 0.02%

2024.01.01-2024.03.31 1.89% 0.11% 1.35% 0.05% 0.54% 0.06%

自基金合同生效起 16.99% 0.07% 17.72% 0.07% -0.73% 0.00%

至今

3、广发中债农发债总指数D：

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

自基金合同生效起至今 0.88% 0.14% 0.57% 0.06% 0.31% 0.08%

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

广发中债农发行债券总指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年11月20日至2024年3月31日）

广发中债农发债总指数A

广发中债农发债总指数C

广发中债农发债总指数D

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外

披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监

管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除

会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的

报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，

应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其

他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输

入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使

用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调

整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：

1、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值

机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中

所含债券应收利息后得到的净价进行估值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市

的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价

值的情况下，按成本估值；

（5）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

2、全国银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）银行间市场交易不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日

的估值净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二

级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

4、本基金转为ETF联接基金后，本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日的净值估

值，若估值日为非证券交易所营业日，以该目标ETF最近估值日的基金份额净值估值。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基

金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规

定。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根

据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规

定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布，基金托管人有权向监管部门报告。

五、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额的基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额总数计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定披露。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送

基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类

基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估

值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责

任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造

成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支

付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不

当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额

加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估

值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损

失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进

行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）任一类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人

应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金

管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托

管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类

基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理

人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户

的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误

处理；

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金

管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误

的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管

理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的

孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配

次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可

供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配

方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金

份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销

售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额

享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介公告。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，上述收益分配原则仅适用于主袋账

户资产和主袋账户份额持有人。

第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、指数许可使用费；

4、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金相关账户的开户费用和维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数许可使用协议的

约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。指数许可使用费按前一日基金资产

净值的0.015%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：

H=E×0.015%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元，基金成立的首个季度指数许可使用

费按照基金合同生效日所在季度剩余自然日计提。

指数许可使用费自基金合同生效日的后一日起每日计提，逐日累计，按季支付，由基金

管理人向基金托管人发送指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于下一个季度开始后

10个工作日内从基金财产中一次性支付。

若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约

定的，从其最新约定。

4、销售服务费

本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按

前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管

人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产

中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售

机构等。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动

费、基金份额持有人服务费等。

销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；《基金合同》生效前的相关

费用；其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制期间，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋

账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但基金管理人不得就侧袋账户资产

收取管理费。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金的会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如

下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按

照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式

确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务

所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险

管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律对信息披露的方式、登载媒介、报备方

式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会规定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披

露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法

律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等

内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工

作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动

中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要

信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三

个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；

基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，

基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金

份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基

金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在

规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当

同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金

份额累计净值。

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最

后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回

价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点

查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告

应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告

登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其

他投资人的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下

披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特

有风险，中国证监会认定的特殊情况除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披

露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书，并登载在规定

报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托

管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变

动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人

专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、本基金发生巨额赎回并延期办理；

20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、调整基金份额类别的设置；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、基金推出新业务或服务；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会注册或者备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在规定报刊上。

（十一）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明

书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十二）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新

的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

第十七部分侧袋机制

为加强对本基金流动性风险的管控，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证

券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流

动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及其他有关法律法规，

本基金引入侧袋机制作为流动性风险管理工具之一。

一、侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《证券法》规定

的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认

基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账

户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基

金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户

运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”部分的申购、

赎回规定适用于主袋账户份额。

3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按

照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、

组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投

资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金

份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持

有人支付对应款项。

终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并

披露专项审计意见。

五、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重

大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和

频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停

披露侧袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展

情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终变

现价格的承诺。

六、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将

来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商

一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本

部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致

基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）

发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影

响着债券的价格和收益率。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。

（4）债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低，交易相对较不活

跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现能力的风险。

（5）购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的

影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（6）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影

响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金

从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率。

（7）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债券

发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。

2、管理风险

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司

内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：

（1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，

由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；

（2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因

素而可能导致的损失；

（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。

3、职业道德风险

公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。

4、流动性风险

指本基金在开放期内，可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付

投资者赎回款项的风险。

本基金的主要流动性风险及其管理方法如下：

（1）基金申购、赎回安排

具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部分、

基金份额的申购、赎回与转换”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

投资者应当了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险相匹配。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具；本基金投资于具有较高流动性的投资品

种，通过合理配置组合等方式，积极防范流动性风险；本基金主动投资流动性受限资产的市

值合计占比等，皆严格遵守相关法律法规规定的比例限制。因此，本基金拟投资市场及资产

的流动性良好。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施：

①延期办理巨额赎回申请；

②延缓支付赎回款项；

③摆动定价；

④中国证监会认定的其他措施。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法

规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作

为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：

①延期办理巨额赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、巨额赎回的情形

及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的

基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

②暂停接受赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓

支付赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

③延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回

或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支

付赎回款项的情形及程序。

在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

④收取短期赎回费

本基金还对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计

入基金财产。

⑤暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”，

详细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被

暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

⑥摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将

会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎

回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受

损害并得到公平对待。

⑦侧袋机制

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清

算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但

基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转

换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧

袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产

的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制

时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资

产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的

净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，

也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管

理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户

份额存在暂停申购的可能。

⑧中国证监会认定的其他措施。

5、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金

合同有关规定的风险。

6、本基金的特有风险

（1）指数化投资相关的风险

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成份

券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；

同时本基金在多数情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金

净值与标的指数同步下跌的风险。

（2）标的指数的风险

①标的指数下跌的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因

素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

②标的指数计算出错的风险

指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收

益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任

何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。

③标的指数变更的风险

尽管可能性很小，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指

数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持

一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（3）基金跟踪偏离风险

基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生

差异，主要影响因素可能包括：

①本基金采用抽样复制和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成

份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，

从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离；

②在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同的收

益率；

③指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，

而且会产生相应的交易成本。

（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟

踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范

围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（5）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种

原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作

日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金

合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持

有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标

的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按

照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差

异，从而影响投资收益。

（6）成份券停牌的风险

成份券可能因各种原因临时或长期停牌。发生停牌时，基金可能面临因无法及时调整投

资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。

（7）成份券违约的风险

基金在运作过程中可能发生成份券交收违约或发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情

形，可能会面临基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件中有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍

规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包

括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销

售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特

征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与

产品风险之间的匹配检验。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对

同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金

实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。

敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。

8、其他风险

（1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金

可能会面临一些特殊的风险；

（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

（3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生

的风险；

（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带

来风险；

（7）其他意外导致的风险。

二、声明

1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金管理人指定的基金销售机

构销售，基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基

金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中

国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方

可执行，通过之日起五日内报中国证监会备案，生效之日起两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标

的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人

大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证

券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘

用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案后公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但在基金所持证券流动性受限的客观因素影响情形下，

基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限，并提前公告。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

和非交易过户的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券

投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承

担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退

还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资

金清算。

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产

的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所

托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资

金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的

约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基

金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、

赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额、C类基金份额与D

类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产

分配的数量将可能有所不同。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使

表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断投资价值，自主做出投资

决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会暂不设立日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，

应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率、赎回费率，但法律

法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率、赎回费率的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。

2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下，经履行适当程序，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召

开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内并对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金并相应变

更基金类别、修改投资目标、范围和策略；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（6）《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况；

（7）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内

调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（8）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务，或

调整基金份额类别设置；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金

管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金

托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内

召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10

日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人

决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份

额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提

议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、

送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基

金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票

进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的

计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到

指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见

的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或

基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基

金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并

且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合

同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基

金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提

示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理

人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管

人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额

持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影

响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知

的规定，并与基金登记注册机构记录相符；

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第1款第（2）项、或者第2款第（3）

项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月

以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当

有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召

开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会

议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电

话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合

同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金

份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联

系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以

上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项

均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为

有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召

集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基

金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人

大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有

人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一

次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进

行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额

持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召

集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符

合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金

份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三

分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含

二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基

金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中

国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方

可执行，通过之日起五日内报中国证监会备案，生效之日起两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标

的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人

大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证

券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘

用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案后公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但在基金所持证券流动性受限的客观因素影响情形下，

基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限，并提前公告。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进

行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉

方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合

同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠

海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

邮政编码：510308

法定代表人：葛长伟

成立日期：2003年8月5日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号

组织形式：有限责任公司

注册资本：14,097.8万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

（二）基金托管人

名称：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

邮政编码：100031

法定代表人：高迎欣

成立日期：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：43,782,418,502元人民币

存续期间：1996年02月07日至长期

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证

服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业

务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择经

营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资

对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金

托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是

否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存

款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

本基金为债券型基金，投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基

金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融

券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选

成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%，回购期限不得超过1年，到期后不得展期；

（4）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证

券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管

理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（5）、（6）项规定以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变

动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对托管协议第十五条第

九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止

行为进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基

金投资不再受相关限制。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对

手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选

择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进

行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名

单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基

金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应及时向

基金托管人说明理由，协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律

责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对

手追偿。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交

易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金如投资银行存款，基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，

对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督；基金管理人在签署银行存

款协议前，应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

基金合同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正，

并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管

理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金

托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金

管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对

基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，

或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议

的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料

和制度等。

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由

基金管理人承担，并及时向中国证监会报告。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节

严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（十一）侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主

袋账户。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人

计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和

监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合

同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及

纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括

但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答

复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节

严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与基

金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。

基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻

结、扣押和其他权利。

2.基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。

3.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令，

基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债务，不

得对基金财产强制执行。

4.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

5.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基金

财产的完整与独立。

6.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和托管协议的约定保管基金财产，

如有特殊情况双方可另行协商解决。

7.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期

并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理

人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基

金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间应开立“基金募集专户”，用于存放募集的资金。该账户由基金管理人

开立。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持

有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部

资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请符合《证券法》

规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以

上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。

3.若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理

人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2.基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合

法合规的指令办理资金收付。账户名称、账户预留印鉴以基金管理人向基金托管人出具的开

户委托文件为准，基金托管人负责账户预留印鉴的保管和使用。该账户为不可提现账户。基

金管理人应依法履行受益所有人识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就相关信

息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性。

3.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金

业务以外的活动。

4.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

5.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资

产的支付。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金开立

基金托管人与本基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何

账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，

并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理

人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任

公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的

投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户

开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银

行间市场清算所股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场

清算所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理

人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）定期存款账户的开设与管理

基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户。定期存款账户户

名应与托管专户保持一致,该账户预留印鉴经与基金托管人商议后预留。基金管理人应该在合

理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须

和存款机构签订定期存款协议，协议内容应至少包含起息日、到期日、存款金额、存款账户、

存款利率、存款是否可以提前支取、定存到期支取账户、存款证实书如何交接以及存款证实

书不得转让质押等条款。协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户，并将本基金托管

专户指定为唯一回款账户，协议中涉及基金托管人相关职责的约定须由基金管理人和基金托

管人双方协商一致后签署。

（七）其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开立，在基

金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基

金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限

公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，

保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由

基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机

构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任，但基金托管人应妥善保管凭证。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、

与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除托管协议另有规

定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合

同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额的基金资产净值除以当日

该类基金份额的余额总数计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可

以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，并按规

定公告。

2.复核程序

基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果以双方约定的

方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管

理人，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各

方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计

算结果对外予以公布。

（二）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（三）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别

独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理

人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法

为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，

以基金管理人的账册为准。

（四）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

1.报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日

起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起2个月内完成基金中期报告

的编制；在每年结束之日起3个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报

告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

2.报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核

过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（五）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提

供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持

有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期自基金账户销户之日起

不少于20年，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15

年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责

任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，

不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管

的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不

能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的

仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲

裁费、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

托管协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

托管协议双方当事人经协商一致，可以对托管协议进行修改。修改后的新托管协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1.基金财产清算小组

1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金

财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计

师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小

组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产

清算程序主要包括：

1)基金合同终止时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3)对基金财产进行估值和变现；

4)制作清算报告；

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意

见书；

6)将清算报告报中国证监会备案并公告；

7)对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因基金所持证券流动性受限等客观因素影响情形下，

基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限，并提前公告。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算

费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

4.基金财产清算剩余资产的分配：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

5.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人

的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、持有人注册登记服务

基金管理人担任基金注册登记机构，为基金份额持有人提供注册登记服务，配备安全、

完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、基金份额

的登记、权益分配时红利的登记、权益分配时红利的派发、基金交易份额的清算过户等服务。

二、持有人交易记录查询及对账单服务

1、基金交易确认服务

注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。

基金份额持有人每次交易结束后（T日），本基金销售网点将于T＋2日开始为基金份额持有

人提供该笔交易成交确认单的查询服务。基金份额持有人也可以在T＋2日通过本基金管理人

客户服务中心查询基金交易情况。基金管理人直销机构网点应根据在直销机构网点进行交易

的基金份额持有人的要求打印成交确认单。基金销售机构应根据在销售网点进行交易的基金

份额持有人的要求进行成交确认。

2、对账单服务

本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过广发基金直销系统持有本公司基

金份额的持有人提供基金保有情况信息。

基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单：

1）基金份额持有人可登录本基金管理人的网站账户自助查询系统查阅对账单。

2）基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人订制电子形式的定期对账单。

基金交易对账单分为季度对账单和年度对账单，记录该基金份额持有人最近一季度或一年内

所有申购、赎回等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。季度对账单

在每季结束后的20个工作日内向订制季度对账单服务的基金份额持有人以电子邮件形式发

送，年度对账单在每年度结束后20个工作日内对所有基金份额持有人以电子邮件形式发送。

3、基金份额持有人交易记录查询服务

本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心（包括电话呼叫中心和网站账户自

助查询系统）和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。

三、信息订制服务

基金份额持有人在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址，可订制电子邮件服

务，内容包括交易确认及相关基金资讯信息等；如预留手机号码，可订制手机短信服务，内

容包括基金净值播报、交易确认等。已开立本公司基金账户未预留相关资料的基金份额持有

人可到销售网点或通过基金管理人的客户服务中心（包括电话呼叫中心和网站账户自助查询

系统）办理资料变更。

四、信息查询

基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额持有人可以凭基金账

号和该密码通过基金管理人的电话呼叫中心（Call Center）查询客户基金账户信息；同时可

以修改通信地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金管理人网站查询基金申购与

赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。

五、投诉受理

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工坐席、书信、

电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还

可以通过销售机构的服务电话进行投诉。

六、服务联系方式

1、客户服务中心

电话呼叫中心（Call Center）：95105828或020-83936999，该电话可转人工服务。

传真：020-34281105

2、互联网网站

公司网址：www.gffunds.com.cn

电子信箱：services@gffunds.com.cn

第二十三部分其他应披露事项

公告事项 披露日期

广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 2024-04-19

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 2024-04-12

广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 2024-04-11

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 2024-04-08

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 2024-04-01

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 2024-03-29

广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 2024-03-29

关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 2024-03-12

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 2024-02-22

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金D类基金份额暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 2024-02-22

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回和转换业务的公告 2024-02-22

广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 2024-01-19

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 2023-12-22

广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 2023-12-21

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 2023-12-19

广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 2023-10-18

广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 2023-10-17

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 2023-10-12

广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30

广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 2023-07-13

广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 2023-07-11

关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 2023-07-06

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

第二十五部分备查文件

（一）中国证监会批准广发中债农发行债券总指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发中债农发行债券总指数证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书