华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）

华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金

（A类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年06月27日

送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称华宝中证500增强基金主代码005607

下属基金简称华宝中证500增强A下属基金代码005607

华宝基金管理有中国民生银行股份有

基金管理人基金托管人

限公司限公司

上市交易所

基金合同生效日2018年04月19日-

及上市时间

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2022年07月05日

基金经理的日期基金经理喻银尤

证券从业日期2016年04月22日

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金为中证500指数增强型基金，在实现对中证500指数有效跟踪的基础

投资目标上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指数

的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市

的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

投资范围

定)。

本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证500

指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金的标的

指数为中证500指数。

本基金主要投资于中证500指数成分股及备选股票，也会根据中证500股指

期货的基差情况择机部分使用期货替代现货，降低成本。视市场情况本基金

也会谨慎地参与一些绝对收益策略。同时，本基金将预留必要的现金，应对

主要投资策略期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。

本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票

组合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现，并根据市场变化趋

势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性。

业绩比较基准中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品

风险收益特征

种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表

（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率

M＜50万元1.20%

50万元≤M＜100万元0.80%

申购费(前收费)

100万元≤M＜500万元0.40%

500万元≤M每笔1000元

赎回费N＜7日1.50%

7日≤N＜30日0.75%

30日≤N＜1年0.50%

1年≤N＜2年0.25%

2年≤N 0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费1.00%基金管理人和销售机构

托管费0.12%基金托管人

审计费用36,000会计师事务所

信息披露费80,000规定披露报刊

指数许可使用费0.016%/40000元指数编制公司

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基

金份额持有人大会费用、基金的证券交

易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户

其他费用的开户及维护费用等费用，以及按照国家相关服务机构

有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财

产中列支的其他费用。费用类别详见本基

金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

持有期1.31%

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时

应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必

然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保

证。

基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资

者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决

策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。

1、本基金的特有风险

（1）标的指数收益率与股票市场平均收益率偏离的风险、标的指数波动的风险、基金

投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指

数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、主动增强投资的风险。

（2）本基金可投资股指期货，可能面临的风险：杠杆风险、基差风险、股指期货展期

时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、未平仓

合约不能继续持有风险。

（3）资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险

和法律风险等。

（4）本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影

响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

2、投资科创板股票存在的风险：市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系

统性风险、政策风险。

3、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因

素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风

险。

4、本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、管理风险、信用风险、操

作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金

的风险评级可能不一致的风险以及其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发

生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞

后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700

-5588、400-820-5050］

《华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝中证500指数增强型发

起式证券投资基金托管协议》、《华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料