建信中证红利潜力指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

建信中证红利潜力指数证券投资基金(A类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 建信中证红利潜力指数 基金代码 007671

下属基金简称 建信中证红利潜力指数A 下属基金交易代码 007671

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年9月11日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 赵云煜 开始担任本基金基金经理的日期 2019年9月11日

证券从业日期 2012年11月13日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金采用被动指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成分股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证红利潜力指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 本基金为指数型基金，跟踪中证红利潜力指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率

申购费 （前收费） 0万元≤M＜100万元 1.20%

100万元≤M＜200万元 1.00%

200万元≤M＜500万元 0.80%

M≥500万元 1,000.00元/笔

赎回费 0天≤N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.75%

30天≤N＜1年 0.50%

N≥1年 0.00%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.75% 基金管理人和销售机构

托管费 0.10% 基金托管人

审计费用 40,000.00元 会计师事务所

信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊

指数许可使用费 0.02% 年下限金额：200,000.00元 指数编制公司

其他费用 本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书费用章节。 0.00% 相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且

年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

建信中证红利潜力指数A

基金运作综合费率（年化）

1.46%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、被动跟踪指数的风险

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率

可能存在偏离。

（2）替代投资风险

在某些情况下（包括指数成份股投资受限制、市场流动性不足等）导致本基金无法投资或者获得足够

数量的某种或几种股票时，基金管理人将运用替代投资策略，如买入同行业指数成份股、备选成份股或非

成份股等，力求降低基金跟踪偏离度，但无法消除由此引起的基金收益率与业绩比较基准之间的偏离及相

应的风险。

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

2、本基金投资股指期货的风险

（1）基差风险

基差的存在主要归因于股指期货的理论价格与标的股票指数价格的不同。影响股指期货理论价格的因

素有三个：标的股票指数价格、无风险收益率和股票指数的股息率。在股指期货交易中因基差波动的不确

定性而导致的风险被称为基差风险。

（2）股指期货的流动性风险

股指期货的流动性风险可分为两种：一种可称作流动量风险；另一种可称为资金量风险。

流动量风险是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险，这种风险通常在市场出现某种

极端行情时容易发生。通常以市场的广度和深度来衡量股指期货市场的流动性。市场的广度是指市场参与

者的类型复杂程度。如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那么市场就是狭窄的。深度

是指市场对大额交易需求的承接能力，如果追加数量很小的需求，可以使价格大幅度上涨，那么市场就缺

乏深度；如果数量很大的追加需求对价格没有太大的影响，那么市场就是有深度的。较高流动性的市场，

稳定性也比较高，市场价格更加合理。

资金量风险即是当投资者的资金无法满足保证金要求时，其持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（3）不完全套期保值策略风险

不完全套期保值是指不完全对冲现货资产的风险头寸，而是适当地调整现货资产的风险暴露程度而产

生的风险。在这种策略下，期货合约市值通常会超过或低于现货市值。当期货价格走势与投资者预期相反

时，亏损会成倍放大，从而导致不完全套期保值策略风险。

（4）模型风险

股指期货套期保值中需要计算套期保值比率，套期保值比率计算方法依据不同的理论有许多计算模型，

各种模型有不同的假设前提和取样差异。本基金将利用模型计算的结果采用动态保值策略，如果市场的变

化有别于模型的假设，套期保值效果可能不够理想并有可能造成一定的损失。

（5）展期风险

股指期货和现货指数的价格存在差异，不同月份的股指期货价格也存在差异。如果下一个月的合约价

格低于交割月合约的价格，由于空单展期需要买回交割月合约平仓、卖出近月或者远月合约开仓，在此过

程中不仅可能由于买高卖低而出现基差损失，同时还需要承担买卖期货合约时所产生的交易成本。整个交

易过程中可能产生的基差损失和交易成本统称为展期风险。

3、本基金可能遇到的风险还包括指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险、跟踪误差控制未达

约定目标的风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料