南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）

南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）

南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产

品资料概要（更新）

编制日期：2024年5月28日

送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

南方中证同业存单AAA

基金简称基金代码014430

指数7天持有

南方基金管理股份有限

基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效日2021年12月20日

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式其他开放式

1、首次开放：基金合同生效后一个月内开放赎回业务，基金合同生效

后三个月内开放申购业务，申购赎回安排和时间以基金管理人公告为准；

开放频率

2、日常开放：每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的锁

定期，锁定期届满的基金份额方可赎回。

开始担任本基金

2021年12月20日

基金经理的日期基金经理朱佳

证券从业日期2013年12月20日

开始担任本基金

2021年12月20日

基金经理的日期基金经理夏晨曦

证券从业日期2005年5月15日

其他-

注：1、本基金基金类型为混合型（固定收益类）。2、本基金每个开放日开放申购，但

对每份基金份额设置7天的锁定期。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎

回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言，

含当日，下同）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日，下同）至该日起的

第6天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第7天起（含当日，

如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

注:详见《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分

“基金的投资”。

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风

投资目标

险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

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本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投

资目标，本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具

有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方

政府债券、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券

等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券

等）、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、央行票据、

资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中

投资范围

国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产，

也不投资可转换债券、可交换债券。

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，由中证指数有限公司编制

发布。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适

时合理地调整投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标

的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数

主要投资策略风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。具体投

资策略包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投

资策略等。

中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率

业绩比较基准

（税后）×5%

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具

有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般

风险收益特征

而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混

合型基金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

本基金不收取申购费。

本基金对每份基金份额设置7天的锁定期，不收取赎回费。红利再投资份额的锁定期视

作与原份额相同。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.20%基金管理人和销售机构

托管费0.05%基金托管人

销售服务费0.20%销售机构

审计费用120,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金

相关的信息披露费用、会计

师费、律师费、审计费、公

证费、诉讼费和仲裁费，基

金份额持有人大会费用，基

-其他费用金的证券交易费用，基金的

银行汇划费用，基金相关账

户的开户及维护费用，按照

国家有关规定和《基金合

同》约定可以在基金财产中

列支的其他费用

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

标的指数许可使用费应当由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。

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上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最

终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.45%

基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资

本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资

中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系

统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性

风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因交收违约和投资信用类金

融工具引发的信用风险，本基金投资资产支持证券的风险等本基金的特定风险，详见招募说

明书“风险揭示”章节。

1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业

存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本

基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理

人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市

场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市场中的各

类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金

亏损的风险。

2、锁定期内不能赎回基金份额的风险

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的锁定期。同时，本基金开始

办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基

金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日，下同）或基金份额申购确认日起（对于申购

份额而言，含当日，下同）至该日起的第6天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出

申请；自该日起的第7天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提

出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在锁定期内资金不能赎回的风险。

3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风

险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。

4、本基金有关指数投资的风险

本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、指数

成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益

率存在偏离。

作为一只指数型基金，本基金特有的风险主要表现在以下几方面：

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（1）标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与

总体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投

资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

（2）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业

存单市场的平均回报率可能存在偏离。

（3）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、发

行人经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基

金收益水平发生变化，产生风险。

（4）标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的

指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保

持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，

但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与

指数价格走势可能发生较大偏离。

本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基金

投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪

偏离度与跟踪误差；

2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中

产生跟踪偏离度和跟踪误差；

3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时和

付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方

面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度；

4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生

跟踪偏离度和跟踪误差；

5）由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；

6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术

手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数

的跟踪程度；

7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数中该成份

券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因

基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与

跟踪误差。

（6）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种

原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作

日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合

并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有

人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的

指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

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自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，

影响投资收益。

（7）成份券停牌、摘牌或违约的风险

标的指数的当前成份券可能会改变、停牌、摘牌或违约，此后也可能会有其他同业存单

加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相关，在标的指

数的成份券调整时，存在由于成份券停牌、违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份券摘牌或违约时，本基金可能无法

及时卖出而导致基金净值下降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数

编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序

后及时对相关成份券进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响，

当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

5、除标的指数成份券及其备选成份券以外，本基金投资范围还包括国内依法发行的债

券（包括国债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券

等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、银行存款

（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、央行票据、资产支持证券、债券回购、同业存

单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。因此，本基金

除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主

体信用恶化造成的信用风险。

6、本基金投资资产支持证券的风险。

本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流

动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用评级、投资

授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本基金管理人将对

资产支持证券进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式，确保资

产支持证券投资的合法合规。

7、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：若一笔新的申

购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或该投资

者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单

个投资者当日申购金额上限时。

8、基金合同终止风险

出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的

指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人

大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基

金合同终止。因而，本基金存在着无法存续的风险。

9、基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险

本基金业绩比较基准仅为基金业绩提供对比的参考基准，业绩比较基准的表现并不代表

基金实际的收益情况，也不作为对基金收益的预测。本基金实际运作中投资的对象及其权重，

与业绩比较基准的构成及其权重可能并非完全一致，可能出现投资组合收益率与业绩比较基

准收益率偏离的风险。

10、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金

风险评价可能不一致的风险

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本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市

场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售

机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，

不同的销售机构采用的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文

件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等级评价也可能存在不同，销

售机构基于自身采用的评价方法可能对基金的风险等级进行定期或不定期的调整，但销售机

构向投资人推介基金产品时，所依据的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出

的风险等级评价结果。投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产

品风险之间的匹配检验。

11、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清

算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，确

保投资者得到公平对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，

并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基

金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额

不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有

可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期

报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的

承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的

责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户

份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账

户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，

因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

12、混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险

等。

（二）重要提示

南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证

监会2021年11月23日证监许可[2021]3724号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注

册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有

风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应通过

友好协商或者调解解决。基金合同当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，

任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进

行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有

规定，仲裁费由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选

择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见南方基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］

●《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、

《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》、

《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

暂无。