嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招

募说明书

(2024年07月02日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

重要提示

嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2019年12月

4日证监许可[2019]2687号《关于准予嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册

募集。本基金基金合同于2020年7月13日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本

基金。

本招募说明书是对原《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募

说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的

内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的

注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资

于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期

的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能

承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理

实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于混合型基金、

股票型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基

金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承

受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内

按1元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，

有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运

营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024年5月17

日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...........................................................................................................................................4

二、释义...........................................................................................................................................5

三、基金管理人...............................................................................................................................9

四、基金托管人.............................................................................................................................19

五、相关服务机构.........................................................................................................................22

六、基金的募集.............................................................................................................................25

七、基金合同的生效.....................................................................................................................28

八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................29

九、基金的投资.............................................................................................................................38

十、基金的业绩.............................................................................................................................49

十一、基金的财产.........................................................................................................................51

十二、基金资产的估值.................................................................................................................52

十三、基金的收益与分配.............................................................................................................57

十四、基金的费用与税收.............................................................................................................59

十五、基金的会计与审计.............................................................................................................61

十六、基金的信息披露.................................................................................................................62

十七、侧袋机制.............................................................................................................................68

十八、风险揭示.............................................................................................................................70

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................74

二十、基金合同的内容摘要.........................................................................................................76

二十一、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................90

二十二、对基金份额持有人的服务...........................................................................................105

二十三、其他应披露事项...........................................................................................................107

二十四、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................108

二十五、备查文件.......................................................................................................................109

一、绪言

《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据

《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管

理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下

简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信

息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流

动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜招募说明书的内容与格

式＞》等有关法律法规以及《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基

金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之

间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理

人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要

条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基

金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金/本基金：指嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指杭州银行股份有限公司

4、基金合同/《基金合同》：指《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实致嘉纯债债券型证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及

其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不

时做出的修订

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修

订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委

员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部

法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金

融机构进行监督和管理的机构

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或

接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理

人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，

由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定

申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定

申请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他

基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一工作日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的

其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他

资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的

方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对

存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行

处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管

理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

三、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日

成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部

设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。

公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

赵学军先生，党委书记，董事长，北京大学国民经济学专业毕业，博士。2000年10月

加入嘉实基金管理有限公司，2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经

理，2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理

有限公司副总经理，并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。

安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中

国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限

公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中

心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂

职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委

员、总裁。

王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有

限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人

（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理

（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁，兼任中诚资

本管理（北京）有限公司董事长、法定代表人。

Stefan Hoops先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of

Bayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003年加入Deutsche Bank AG（德意

志银行）并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易

银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。2022年6月起担任DWS Group GmbH

& Co.KGaA首席执行官及总裁部负责人，同时担任DB Group Management Committee（德银

集团管理委员会）委员。2023年1月起，担任DWS Management GmbH（DWS集团）投资部负

责人。

王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与

精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于

美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花

旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方

汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方

汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于2021年9月加入德意

志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任DWS Group董事总经理

兼亚太区客户主管，现任DWS Group亚太区负责人兼亚太区客户主管。

韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990年

2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任

公司总经理，2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长，2004年至今任陕西秦明

电子（集团）有限公司董事长，2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长，金

融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创

建了全联并购公会；2005年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007

年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010年创建了系列金融博物馆，在北

京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参

与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银行股

份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。

汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法

研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购

重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券

交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交

易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市

公司协会学术顾问委员会委员、贵州银行股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司

独立董事、万达电影股份有限公司独立董事。

陈重先生，独立董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石

创新技术集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会

研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工

作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发

展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事、四川省投资集

团股份有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。

类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经

济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，

兼任International Journal of Innovation and Entrepreneurship中方副主编、《投

资研究》编委会委员等职。2020年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任北

汽财务公司独立董事、余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监事。

经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融

分析师（CFA）。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析

师、副总裁；2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总

裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任公司首席投

资官（固收/机构），2018年3月至今任公司总经理。

沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务

部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理

（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商

场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业

（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任

立信投资有限公司财务总监。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事

务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10

月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金

管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。

高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师

事务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011

年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉

实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监。

张峰先生，副总经理、硕士研究生。曾任职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司

督察长、副总经理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总经理，嘉实财富管理有限公司

总经理。现任公司Smart-Beta和指数投资部负责人，公司副总经理。

姚志鹏先生，副总经理、硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票

研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股

票投研首席投资官。

程剑先生，副总经理、硕士研究生。2006年7月至2022年4月，历任海通证券股份有

限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年

4月加入嘉实基金管理有限公司，现任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责

人、公司副总经理。

杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限

公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集

团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理

有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。

郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公

司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。

李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任

公司。2000年12月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。

郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富

基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公

司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。

2、首席风险官及投资总监

张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。

2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。

归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。

2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。

胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研

究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经

理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任

GARP策略组投资总监。

洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研

究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发

展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管

理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上

海GARP投资策略组投资总监。

张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润

晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理

有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。

胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信

诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管

理有限公司，曾任策略组组长。

赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资

金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责

人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。

3、基金经理

（1）现任基金经理

轩璇女士，硕士研究生，12年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任易

方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金

管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉

实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日

任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月

19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022

年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月

21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日

至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年

11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任

嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开

放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式

证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证

券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式

证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投

资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金

经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2

日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月21

日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实

同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

胡永青先生，管理时间为2020年7月13日至2022年3月29日；刘宁女士，管理时

间为2020年10月19日至2023年6月2日。

4、债券投资决策委员会

债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼大固收投研板块CIO经雷先生，公司

副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人程剑先生，嘉实国际资产

管理有限公司首席执行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资

总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建

立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有

关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法

规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应

至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息；

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额

持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司

已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司

内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和

总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、

人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。

部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权

分工，操作相互独立；

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设

风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充

分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）债券投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、总监及资深基

金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关

总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况

进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独

立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和

工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内

部控制制度的执行情况的监控检查工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内

的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意

识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相

应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技

术和手段，进行内部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正

当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的

授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包

括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效

的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗

位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，

及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权

标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修

改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司

自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确

和完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业

务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完

整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明

确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正

当销售行为和不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金

份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处

理。

（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况

进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合

有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；

②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机

制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键

风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；

③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合

规情况和合规管理工作开展情况。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控

制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）

住所：杭州市庆春路46号

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

邮政编码：310000

法定代表人：宋剑斌

成立时间：1996年9月25日

基金托管业务批准文号：证监许可[2014]337号

组织形式：股份有限公司

注册资本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰人民币元

存续期间：持续经营

（二）基金托管人开展资产托管业务的情况

杭州银行自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管

理委员会的核准，取得证券投资基金托管资格。目前，杭州银行已全面开展了包

括证券投资基金、基金公司资管产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行

理财产品、保险资管产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产托管业

务，业务覆盖市场上所有类型的资管机构和主流业务品种。截至2024年3月末，

资产托管业务余额1.59万亿元，合作客户超1200家。已成功托管货币型、混合

型、债券型和指数型等各类公募基金92只，规模达2280亿元。

（三）基金托管业务情况介绍

1、资产托管业务的机构设置及人员配备

杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组，并于2013年3月

由董事会同意在总行正式设立资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内

的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他业务部门保持独立。

我行高度重视托管业务发展，组建了精通资产管理行业的“专家团队”服务

客户，目前配备从业人员64人，其中：总经理1人，负责全面组织和协调资产

托管部的相关工作；副总经理1人，分管托管营销和运营工作；其他人员62人，

根据岗位职责分成4个二级部和7个团队：营销管理部、托管运营部、风险合规

部和业务支持部。资产托管团队人员具有丰富的从业经验，人员来自于托管银行、

外资银行、基金、证券、投行等各类型机构，具有扎实的专业理论知识和实战经

验。部门从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的

执业人员36人，均具有基金从业资格。

2、托管业务技术系统

杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜公司开发的托管业务系统，具有

完善的估值核算、资金清算、投资监督和信息披露等功能，具备良好的安全性、

稳定性、开放性和可扩展性。

3、杭州银行资产托管业务内部控制与风险管理情况

杭州银行建立了较为完善的法人治理结构，形成了从董事会、经营层到操作

层，覆盖信用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体系，资产托管部

也牢固树立风险意识，采取各种必要措施防范和化解风险。

（1）建立科学、严格的岗位分离制度

杭州银行明确划分各岗位职责，系统运维、估值核算、资金清算、投资监督

和内部稽核监控等重要岗位、人员严格分开，估值核算、资金清算、投资监督等

能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离。

（2）建立健全授权管理体系

杭州银行制定了《杭州银行资产托管业务管理办法》、《杭州银行资产托管业

务运营实施细则》，将授权管理贯穿于资产托管业务的始终，各岗位业务人员均

在规定授权范围内行使相应职责。

（3）建立完备的备份机制

杭州银行资产托管的业务数据及其他重要数据每日进行安全备份，定期将数

据完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存

期限至少20年。资产托管部关键岗位人员也采用双人备份制度。

（4）建立完备有效的应急措施

杭州银行制定了《杭州银行资产托管业务运营实施细则》、《杭州银行资产托

管业务信息系统管理办法》，并针对托管业务备份、信息系统及资金清算等业务

制定了专门的应急预案，对于各类突发事件、紧急事件或故障，定期开展应急演

练，检验应急预案的有效性和可靠性。

（5）建立严格的保密机制

杭州银行制定了《杭州银行资产托管从业人员管理实施细则》，资产托管部

配备独立的门禁系统，严格禁止无关人员进入资产托管部办公区域，能接触到基

金交易数据的岗位人员进行物理分离，并采用电话录音、监控录像、信息加密传

递技术等手段来实现风险控制。

（6）建立有效的内部稽核机制

杭州银行资产托管部设立稽核监控岗，直接对资产托管部总经理负责，独立

对各岗位、各项业务实施全面的监督反馈，以确保杭州银行资产托管各项业务合

法合规、安全有效，切实履行托管人职责。

（四）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、

投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估

值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，

对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以书

面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形

式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，

通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证

监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，

并及时向中国证监会报告。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577

联系人 黄娜

（2）嘉实基金管理有限公司网上直销

具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。

2、非直销销售机构

序号 销售机构名称 销售机构信息

1 平安银行股份有限公司 办公地址：中国广东省深圳市深南东路5047号 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com

2 杭州银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路46号 注册地址：浙江省杭州市庆春路46号 住所：浙江省杭州市庆春路46号 法定代表人：宋剑斌 联系人：严峻 电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 客服电话：95398 网址：http://www.hzbank.com.cn

3 招商证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达

联系人：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客服电话：95565 网址：http://www.cmschina.com

4 东方证券股份有限公司 办公地址：中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、 29层、32层、36层、38层 注册地址：上海市中山南路119号东方证券大厦 住所：上海市中山南路119号东方证券大厦 法定代表人：金文忠 联系人：龚玉君、闻鑫 客服电话：021-6332 5888 网址：http://www.dfzq.com.cn

5 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com

（二）登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人 经雷

联系人 梁凯

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海市通力律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人 韩炯 联系人 陈颖华

电话 （021）31358666 传真 （021）31358600

经办律师 黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

法定代表人 李丹 联系人 张勇

电话 （010）65338888 传真 （010）65338800

经办注册会计师 张勇，柴瀚英

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年12月4日证监许可[2019]2687号文注

册。

（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：债券型证券投资基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式。

3、基金存续期间：不定期。

（三）基金份额的类别

在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人

可根据基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别并设置相应费率、减少或调整基金份

额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。基金管

理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：2020年5月28日至2020年7月9日。

2、募集方式及场所

本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额

发售公告及基金管理人网站。

3、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构

投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人。

4、募集目标

本基金不设募集目标。

本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或

其他公告。

（五）基金的认购

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金

的基金份额发售公告。

2、本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。本

基金采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按

单笔分别计算。具体认购费率如下：

认购金额M（含认购费） 认购费率

M＜100万元 0.60%

100万元≤M＜300万元 0.40%

300万元≤M＜500万元 0.20%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、

销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3、募集资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利

息转份额的数量以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额计算按截位方法，保

留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

4、认购份额的计算

本基金每份基金份额的初始面值均为人民币1元。

认购份额的计算方法如下：

（1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元

（2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

其中：认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一：某投资者投资10,000元认购本基金，如果其认购资金的利息为10元，则其可得

到的基金份额计算如下：

净认购金额=10,000/(1+0.60%）=9,940.36元

认购费用＝10,000–9,940.36=59.64元

认购份额＝(9,940.36+10)/1.00=9,950.36份

即投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,950.36份基金份额。

5、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

七、基金合同的生效

（一）基金合同生效

本基金基金合同于2020年7月13日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基

金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作

日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止《基

金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说

明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网

站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其

他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2020年7月17日开始办理基金份额的申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有

权拒绝，如登记机构确认接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，

并按照下一开放日的申请处理。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序

进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在

遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款

项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易

所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理人及基

金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项的支付相应顺延。在发生巨额赎

回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基

金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到办理申购、赎回或其他基金业务的

销售机构营业网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，

则申购款项（无利息）退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接

收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者

应及时查询。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时

间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额

为人民币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）；投资者通

过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元（含申购费），追加申购单笔最

低限额为人民币1元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有

其他规定的，以各销售机构规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持

有份额不得达到或者超过本基金总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、

中国证监会或基金合同另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；

单笔赎回不得少于1份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导

致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权将投资

者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过销售机构

赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与

风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（六）申购、赎回的费率

1、本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，

适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额M（含申购费） 申购费率

M＜100万元 0.80%

100万元≤M＜300万元 0.50%

300万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万元 按笔收取，单笔1000元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，

其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持

卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金

管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金

额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规

定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系

统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

费用，不列入基金财产。

2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费

率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回

费全额计入基金财产。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率

0≤T 1.50%

7天≤T 0.10%

T≥30天 0.00%

3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的

规定。

5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开

展基金促销活动。

（七）申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下：

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500

元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元

申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元

申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份

即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，

则其可得到47,241.11份基金份额。

（2）申购份额的计算按四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由

基金财产承担。

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

（1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额-赎回费用

（2）赎回金额的计算按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失

由基金财产承担。

例二：假定三笔赎回申请的赎回本基金份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其中

基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

赎回1 赎回2 赎回3

赎回份额（份，a） 10,000 10,000 10,000

基金份额净值（元，b） 1.1000 1.2000 1.3000

持有时间T 0≤T＜7天 7天≤T＜30天 T≥30天

适用赎回费率（c） 1.50% 0.10% 0.00%

赎回总额（元，d=a×b） 11,000.00 12,000.00 13,000.00

赎回费（e=c×d） 165.00 12.00 0.00

赎回金额（f=d-e） 10,835.00 11,988.00 13,000.00

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投

资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果

投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在

暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，

基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如

暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请

人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。

基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回

的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并对恢复赎回业务予以公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支

付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理

人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请

延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确

定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回

或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；

选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日

赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部

分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上

一工作日基金总份额10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份

额20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人有权按照优先确认其他赎回申请

人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额

赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申

请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，

对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不

能被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，

确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎

回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定

的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介

上刊登公告。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超

过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两

日内在指定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂

停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加

次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开

放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届

时可不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机

构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记

机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，

并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托

管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍

有权决定是否办理基金份额转托管。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益

分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

（十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定或相关公告。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长

期稳健增值。

（二）投资范围

本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分

离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支

持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现

金、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国

证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；每个交易

日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履

行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。

（三）投资策略

1、债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风

险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预

期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构

和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。

（1）利率策略

本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率

趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整

组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带

来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带

来的风险。

（2）信用债券投资策略

本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配

置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金

融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。本基金主要

投资信用评级在AA（含）以上的信用债。

通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行

业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事

项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发

债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信

用投资纪律。

1）个别债券选择

首先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果，执行“嘉实投资备选库流程”，

生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。

其次，本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信

用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久

期、凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标，结合组合管理层面的要求，决

定是否将个债纳入组合及其投资数量。

再有，因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于：更稳定或增

强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大

的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等；个债因信用恶化而支持本

基金卖出的指标可以包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有

去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企

业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的

目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。

2）行业配置

宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，

影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的

违约概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显着，不同行业的潜在违约率差异显

着。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、

行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采

取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。

3）信用风险控制措施

本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债

企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale,best sale）”策略，控制

投资风险。

本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围

等描述性统计指标，还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型，估

计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有效评估和控制组合信用

风险暴露。

（3）期限结构配置策略

本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其

他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。本基

金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。

（4）骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时，也即

相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于

相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将

会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其

他期间，这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。

（5）息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债

券，利用杠杆放大债券投资的收益。

2、国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将

在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风

险，改善组合的风险收益特性。

基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分

析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产

池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后

选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模

并进行分散投资，以降低流动性风险。

4、投资决策依据和决策程序

（1）投资决策依据

①法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关

规定。

②宏观经济和证券发行人的基本面数据。

③投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，

选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

（2）投资决策程序

①基金管理人的研究部门通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成

宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提

供决策依据。

②基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市

场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投

资决定。

③在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基

金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

④独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证

基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

⑤动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化，结合本基金

的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之

不断得到优化。

基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并

授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。合规管理部门对本基金投资过程进

行日常监督。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；

（2）本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（10）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期；

（12）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%；

②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%。

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所

交易和持有的卖出国债期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期

货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的30%；

⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基

金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限

制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项规定外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整，但中国证监会规

定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防

范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应

至少每半年对关联交易事项进行审查。

3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等

作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管

部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整

或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管

部门调整或修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定，但基金管理人在执

行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前，应向投资者履行信息披露义务并向监管机

关报告或备案或变更注册。

（五）业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中债总全价指数收益率。

中债总全价指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场、

上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。

该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益情况。

采用该比较基准主要基于如下考虑：

1、中债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并公开发布，具有较强的权

威性和市场影响力；

2、在中债指数体系中，中债总全价指数所代表的债券市场的风险收益特征与本基金较

为贴近。因此，中债总全价指数比较适合作为本基金的比较基准。

如果中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称、相关法律

法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理

人与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，本基金可以变更业绩比较基准并及时公告，

而无须召开基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混

合型基金。

（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的

利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基

准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付

等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（九）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数

据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,772,969,852.44 99.93

其中：债券 11,469,393,731.23 97.36

资产支持证券 303,576,121.21 2.58

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,674,675.05 0.02

8 其他资产 5,138,529.36 0.04

9 合计 11,780,783,056.85 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,410,501,363.68 60.59

其中：政策性金融债 2,992,633,985.48 28.28

4 企业债券 1,182,064,595.69 11.17

5 企业短期融资券 20,229,116.94 0.19

6 中期票据 3,856,598,654.92 36.45

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,469,393,731.23 108.40

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 190208 19国开08 4,200,000 432,517,377.05 4.09

2 212380013 23浙商银行债01 3,000,000 306,725,081.97 2.90

3 220406 22农发06 2,200,000 224,913,934.43 2.13

4 210207 21国开07 2,100,000 215,520,590.16 2.04

5 150218 15国开18 1,900,000 198,501,721.31 1.88

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2189104 21招银和家1A2 2,000,000 92,462,395.80 0.87

2 2189511 21旭越1A2 1,800,000 91,569,839.30 0.87

3 2189209 21中盈万家3A2_bc 1,700,000 56,004,077.26 0.53

4 2189174 21安鑫1A3 900,000 41,247,329.82 0.39

5 2189435 21建元13A2_bc 1,300,000 22,212,443.15 0.21

6 2189189 21建元7A3_bc 1,000,000 80,035.88 0.00

注：报告期末，本基金仅持有上述6只资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

无。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

无。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

(3)本期国债期货投资评价

无。

10.投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国民生银行股份有限公司、浙商银行

股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 911.16

2 应收证券清算款 5,136,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,618.20

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,138,529.36

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2020年07月13日（基金合同生效日）至2020年12月31日 1.36% 0.03% 0.40% 0.10% 0.96% -0.07%

2021年 4.24% 0.03% 2.28% 0.08% 1.96% -0.05%

2022年 2.47% 0.05% 0.19% 0.09% 2.28% -0.04%

2023年 3.90% 0.03% 1.66% 0.06% 2.24% -0.03%

2024年1月1日至2024年3月31日 1.03% 0.02% 1.25% 0.10% -0.22% -0.08%

该时间区间历任基金经理

胡永青先生，管理时间为2020年7月13日至2022年3月29日；刘宁女士，管理时

间为2020年10月19日至2023年6月2日。

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期

结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他

投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金服务机构

自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金服务机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金服务机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法

规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等资产及负

债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交

易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允

价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才

可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允

价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）除基金合同另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易

所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化

或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取

估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人

与基金托管人另行协商约定。

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

（4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按

最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交

易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调

整最近交易市价，确定公允价格。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

3、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值

净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本

估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、债券回购：持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利

息。

6、定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息，

在利息到账日以实收利息入账。

7、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任本基金的会计责任方。就

与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，

从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按基金合同约定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净

值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更

正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托

管人，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、第三方估值机构及登记结算公司

发送的数据错误等，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽

然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产

估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极

采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，

由基金管理人按基金合同约定对基金净值予以公布。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份

额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金

合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是

现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响

的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付

方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》

的要求在指定媒介公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需

再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动

扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需

再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动

扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋

账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说

明书“侧袋机制”部分的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行，但本

基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有

关税收征收的规定代扣代缴。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发

生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定

网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者

复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事

项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有

人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人

应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信

息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营

业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份

额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将

基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登

载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管

人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说

明书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净

值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业

网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基

金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在

指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发

生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（23）本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量

不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，对基金合同可能面临终止的不确定性

风险进行提示；

（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相

关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证

监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报

告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务

所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告

登载在指定报刊上。

11、资产支持证券的投资情况

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产

支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券

明细。

12、投资国债期货相关公告

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债

期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货

交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

13、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说

明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

14中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更

新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。基金管

理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相

关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认

相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，

基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户

运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招

募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎

回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一工作日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、

组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项

投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户的份额净值。侧袋账户的会计核

算应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基

金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份

额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向

侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处

置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生

重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告中披露特定资产的运

作情况。

十八、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主

要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致

市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将

对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资

成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获

得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

5、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上

升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

（二）信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评

级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违

约而产生的证券交割风险。

（三）流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。

在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调

整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分

离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支

持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现

金、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国

证监会的相关规定）。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运

作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按

时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变

现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动

性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法

律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

（2）投资行业的流动性风险

宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，

影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的

违约概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显着，不同行业的潜在违约率差异显

着。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、

行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采

取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。

因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本

面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行

业流动性风险的影响较小。

（3）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本

基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市

场正常交易的债券及同业存单，7个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款，7个工作

日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况良好。

2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：

（1）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不

能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措

施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部

分“巨额赎回的情形及处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不

能及时赎回基金份额或不能及时获得赎回款项的风险。

（3）本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全

额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

（4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的

交易及其他成本的风险。

（5）实施侧袋机制。

投资人具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形

及程序。

3、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置

清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。

但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回

和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在

启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应

特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启

用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定

期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价

格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和

承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账

户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋

账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处

理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取

的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基

金收益水平存在影响。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、

登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金

合同有关规定的风险。

（七）本基金特有的风险

本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，各类债券的特定风险

即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府

产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的

成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将发挥专

业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定

风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变

化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

本基金投资国债期货，可能引发如下风险：国债期货交易采用保证金交易方式，基金

资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保

证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市

场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临

基差风险。

本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率

风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收

益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的

时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础

资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产

支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作

日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止《基

金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。因而，本基金存在着无法存续的风险。

（八）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基

金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制

能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基

金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工

作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止

《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财

产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规

定继续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要

的工作人员。

3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金

相关规定等客观因素，清算期限可相应延长。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人的权利与义务

A.基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人

按照规定就本基金发布的相关公告；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

B．基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、

会计等服务的基金服务机构并确定相关费率，对基金服务机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构，并确定有关的费率；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金开户、认购、申购、赎回、

转换和非交易过户等业务的《业务规则》；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理

人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购

人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

C.基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、资金账户等投资所需账户，为

基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金

合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有

权机关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律

等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行

《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。

A.召开事由

1、除法律法规或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召

开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》，除基金合同另有约定外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%，下同）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、尽管存在上述约定，但在不违反法律法规有关规定的前提下，以下情况可由基金管

理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）基金管理人、基金托管人主动降低报酬标准；在法律法规和《基金合同》规定的

范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、

调低赎回费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

B.会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约

定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下

同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人

仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；

基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金

管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，

而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持

有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基

金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在指定媒介发布召

开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书

面表决意见送达的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面

表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

D.基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金

合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式

或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，

不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第（2）项、第2款第

（3）项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、

六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人

大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一（含三分之

一）。

E.议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少在收取会议审议事项书面表决意见截止日期

前30日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由

召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

F.表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%

以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过

方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规

定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当

计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

G.计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额

持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金

份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监

督的，不影响计票和表决结果。

H.生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有

人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如

果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证

机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

I.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

J．实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份

额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大

会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表

决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额

10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基

金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持

有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登

记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

A.《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

B.《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基

金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工

作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止

本《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

C.基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财

产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规

定继续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要

的工作人员。

3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金

相关规定等客观因素，清算期限可相应延长。

D.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

E.基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

F.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

G.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，各方当

事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中

国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行

仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费

用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合

同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区

和台湾地区法律）管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各

持有一份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

A.基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100005

法定代表人：经雷

成立时间：1999年3月25日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：1.5亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务

B.基金托管人

名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）

注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

邮政编码：310003

法定代表人：宋剑斌

成立日期：1996年9月25日

基金托管业务批准文号：证监许可[2014]337号

组织形式：股份有限公司

注册资本：伍拾壹亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准

的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A.基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象

进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托

管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是

否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分

离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支

持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现

金、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国

证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；每个交易

日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履

行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。

B.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。

基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；

（2）本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，

不超过该证券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的

各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（10）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期；

（12）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%；

②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%。

③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期

货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的30%；

⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基

金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限

制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项规定外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整，但中国证监会规

定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制。

C.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他

重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原

则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相

关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基

金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董

事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互

提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及

有关关联方发行的证券名单，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。

基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。基金

管理人或基金托管人在每个自然季（3月、6月、9月、12月）末的15个工作日内向对方提

供最新的名单，接收方于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。基金管理人收到基

金托管人书面确认后，新的关联交易名单开始生效。

D.法律法规或监管部门对基金合同所述投资范围、投资比例、投资限制、组合限制、

禁止行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行并书面通

知托管人；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资范围、投资比例、投资限

制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托

管人书面协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，而无需基金

份额持有人大会审议决定，但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定

前，应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案或变更注册。

E.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间

债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易

对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手

名单进行交易。基金管理人可以对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新

名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应

在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人应当审慎选择交易对手，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托

管人不承担因交易对手资信风险造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金

托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人

有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人则根据银行

间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照

事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他

方式提醒基金管理人，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此

造成的相应损失和责任。

F.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基

金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

G.基金托管人对基金投资银行存款进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业

务账目及核算的真实、准确。

2、基金管理人应当按照有关法规规定，与存款机构签订相关书面协议。基金托管人应

根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查，协议中必须有如下明确条

款：“存单不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提

前支取的所有款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账

户”。如定期存款协议中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。

3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作

办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

4、基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定

符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投

资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

H.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等双方认可的方式通知基金

管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收

到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行

解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金

托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

I.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对

基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改

正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和托

管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关

数据资料和制度等。

J.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双方认可的其他方式通知

基金管理人，基金管理人应依法承担相应责任。

K.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，

情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

A.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金

托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、

复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、

相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

B.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合

同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，

并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行

复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限

于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基

金管理人并改正。

C.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节

严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

A.基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基

金财产的完整与独立。

5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行

协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行运用、处分、分配本基

金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交

易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人，基金管理人可通过托管服务平台或网上银行查询到账日基金财产是

否到达基金账户的，到账日若未到达，基金托管人应及时通知基金管理人，基金管理人应

采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基

金财产的损失，基金托管人在及时履行通知职责后对此不承担相应责任，但应对基金管理

人向有关当事人追偿予以必要的协助与配合。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

B.基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基

金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后，基金管理人应将属于

基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有

从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告

由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退

款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

C.基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义开设本基金的基金托管专户，也称为资金账户，保管基

金财产的银行存款。基金管理人在托管专户开户过程中提供必要的协助，包括提供相关开

户材料。本基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下，代表本基金托管资

产与基金托管人进行二级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基

金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。

2.为便于业务开展，基金管理人可向基金托管人申请开通托管服务平台或网上银行查

询功能。

3.基金托管专户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。

4.基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

5.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管专户办理基金资产的

支付。

D.定期存款账户

基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，由基金管

理人负责办理，其预留印鉴经各方商议后预留，但至少有一枚预留印鉴为基金托管人章。

对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的

权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款：存款证实书不得

被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书，本息到期归还或提前支取的所有款

项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户。如定期存款

协议中未体现前述条款，托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。存款证实书送达基金

托管人或从基金托管人处支取，原则上要求存款银行或基金管理人授权相关人员亲自上门

办理。若采用邮寄等第三方机构传递，基金托管人不承担由此可能造成的调换、丢失、延

误等责任。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本，基金托管人不对存款证实

书的真实性负责。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基

金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本委托财产已计提的资金利息

和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由管理人和托管人双方根据定期存

款协议的约定协商解决。

E.债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规

定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司

开立债券托管账户、资金结算账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间

市场债券的结算。

F.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。

2．基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何

账户进行本基金业务以外的活动。

3．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

4．基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，

基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中

国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于

账户开立、使用的规定执行。

G.其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金

管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

H.基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，

也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深

圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金

托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人

对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

I.与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署

的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另

有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度

审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将

重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的

保管期限为基金合同终止后15年。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传

真件，未经双方书面协商一致，合同原件不得转移。

（五）基金资产净值计算和会计核算

A.基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指基金资

产净值除以工作日基金份额总数，基金份额净值的计算，均精确到0.0001元，小数点后第

5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有

规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托

管人复核，按规定公告。

2.复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对

外公布。

B.基金资产估值方法

1.估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等资产及负

债。

2.估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）除合同另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券

发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近

交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（合同另有规定的除外），选取估值日

第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金

托管人另行协商约定。

3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利

息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最

近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易

日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格。

（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成

本估值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（5）债券回购：持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提

利息。

（6）定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息，

在利息到账日以实收利息入账。

（7）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任本基金的会计责任方。就

与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

C.估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净

值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更

正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托

管人，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产

估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、第三方估值机构及登记结算公司

发送的数据错误等，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽

然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产

估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极

采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

D.暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

E.基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

F.基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分

别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的

原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

G.基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起

15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告

的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两

个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复

核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行

调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

H.基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供

基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额

持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期

自基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持

有人名册，保存期不少于15年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥

善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金

托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不

得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

基金管理人应当及时向基金托管人提交《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、中

期报告、年报等涉及到基金重要事项及信息披露期间的基金份额持有人名册。

（七）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不

能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，

按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对

当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

地区法律）管辖。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

A.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得

与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

B.基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

C.基金财产的清算

1.基金财产清算小组

（1）自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组

织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基

金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基

金财产安全的职责。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具

有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必

要的工作人员。

（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

（4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

3.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金

相关规定等客观因素，清算期限可相应延长。

4.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5.基金财产清算剩余资产的分配：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

7.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需

要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送/发送

1、开户确认书和交易对账单

首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的15个工作日内向基金份额持有人寄

送或邮件发送开户确认书和交易对账单。

2、基金份额持有人对账单

每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。

3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局

投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无

法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核

对、变更您的预留联系方式。

（二）定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，

投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

（三）在线服务

通过本公司网站www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信

息查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律

文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过

基金管理人网站www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密

码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

（四）咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金

产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、

(010)85712266，传真：（010）65215577。

2、网站和电子信箱

公司网址：http://www.jsfund.cn

电子信箱：service@jsfund.cn

二十三、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间

1 关于嘉实致嘉纯债债券基金经理变更的公告 2023年6月2日

2 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年6月20日

3 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 2023年10月25日

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住

所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

二十五、备查文件

（一）备查文件目录

1、中国证监会准予嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金注册批复的文件。

2、《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》。

3、《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金托管协议》。

4、法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查

文件的复制件或复印件。

嘉实基金管理有限公司

2024年07月02日