华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书（更新）2024年临时更新

华宝现金添益交易型货币市场基金

招募说明书（更新）

2024年临时更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可［2012］1651号的注册，进行募集。

基金管理人保证《华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或

“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基

金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没

有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金

前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、

社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。另外，本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择

买卖的投资人而言，交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。由

于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系

的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投

资人以高于面值的价格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基

金，投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增

加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。由于上海证券交易所可根据

基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本基金

的风险。

在目前结算规则下，T日买入的基金份额，当日可卖出和赎回；T日申购的基金份额，T+2日可卖

出和赎回。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》基金产品资料概

要，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能

力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本

基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次更新招募说明书仅对本基金增加D类基金份额相关事项进行了相应更新，相关内容截止日为

2024年7月11日；其他所载内容截止日为2024年5月31日；有关财务数据和净值表现截止日为

2024年3月31日，数据未经审计。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

目录

一、绪言...............................................................................1

二、释义...............................................................................2

三、基金管理人.........................................................................6

四、基金托管人........................................................................12

五、相关服务机构......................................................................15

六、基金的募集........................................................................18

七、基金合同生效......................................................................19

八、基金份额的折算与变更登记..........................................................20

九、基金份额的交易....................................................................21

十、基金份额的申购与赎回..............................................................22

十一、基金的投资......................................................................31

十二、基金的业绩......................................................................45

十三、基金财产........................................................................47

十四、基金资产估值....................................................................48

十五、基金收益与分配..................................................................53

十六、基金的费用与税收................................................................55

十七、基金的会计与审计................................................................57

十八、基金的信息披露..................................................................58

十九、风险揭示........................................................................64

二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算..............................................67

二十一、基金合同的内容摘要............................................................70

二十二、基金托管协议内容摘要..........................................................83

二十三、对基金份额持有人的服务........................................................95

二十四、其他应披露事项................................................................97

二十五、招募说明书存放及查阅方式......................................................98

二十六、备查文件......................................................................99

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简

称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

法》”)、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开募集开放式证券投

资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、其他有关规定及《华宝现金添益交

易型货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华宝现金添益交易型货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资

人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本

基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或

者存款类金融机构。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金

管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何

解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、

义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事

人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基

金合同。

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1.基金或本基金：指华宝现金添益交易型货币市场基金

2.基金管理人：指华宝基金管理有限公司

3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4.基金合同：指《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订

和补充

5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝现金添益交易型货币市场基金托

管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6.招募说明书或本招募说明书：指《华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华宝现金添益交易型货币市场基金基金产品资料概要》及其更新

8.基金份额发售公告：指《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金份额发售公告》

9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章

以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10.《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11.《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12.《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13.《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14．《管理办法》：指《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15.《流动性规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不

时做出的修订

16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

18.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基

金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中

国境外的机构投资者

22.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购

买证券投资基金的其他投资人的合称

23.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24.基金销售业务：指销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务

25.销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基

金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

26.基金销售网点：指销售机构的销售网点

27.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人证券账户的

建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基

金份额持有人名册等

28.注册登记机构：本基金A类基金份额的注册登记机构指中国证券登记结算有限责任公司，B类

基金份额、D类基金份额的注册登记机构指华宝基金管理有限公司

29.证券账户：指中国证券登记结算有限责任公司上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户

30.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证

监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果

报中国证监会备案并予以公告的日期

32.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

33.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34.工作日：指上海证券交易所的正常交易日

35.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

36.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

40.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金

的行为

42.基金份额折算:基金合同生效后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份额进行变更

登记的行为

43.上市交易：指基金合同生效后，基金管理人根据规定向上海证券交易所申请A类基金份额的上

市。申请成功后，投资者可在上海证券交易所进行本基金A类基金份额的买入和卖出操作

44.元：指人民币元

45.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的

资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取

的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等，但中国证监会认可

的特殊情形或另有规定的除外

46.基金收益：指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他

收入，因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益

47.每百份基金已实现收益：指A类基金份额折算后，按照相关法规计算的每百份基金份额的日已

实现收益

48.每万份基金已实现收益：指B类基金份额、D类基金份额按照相关法规计算的每万份基金份额

的日已实现收益

49.七日年化收益率：指最近七日（含节假日）收益所折算的年资产收益率

50.摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与

折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益

51.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价

值总和

52.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、A类基金份额每百

份基金已实现收益、B类基金份额每万份基金已实现收益、D类基金份额每万份基金已实现收益和三类

基金份额七日年化收益率的过程

54.收益账户：指本基金为A类基金份额投资人分配的虚拟账户，用于登记投资人基金份额的累计

未付收益

55.场内：指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理基金份

额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎

回

56.场外：指不通过场内的销售机构办理基金份额申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额

的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回

57.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金

管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58.不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

总经理：向辉

成立日期：2003年3月7日

注册资本：1.5亿元人民币

电话：021-38505888

联系人：章希

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset

Management,L.P.持有29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有20%的股份。

(二)主要人员情况

1、董事会信息

黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼

任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有

限公司党委书记、董事长。

向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场

部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总

监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。

朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私

募基金管理有限公司董事总经理，兼任河南中原消费金融股份有限公司董事，神策网络科技（北京）

有限公司董事。

卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处

长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头有限公

司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。

王灿先生，独立董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团执行董事、高级副总裁兼首

席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管理中心总经理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限

公司、普华永道中天会计师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住酒店集团。现任新希望集团有

限公司首席财务官、新希望财务有限公司董事长、中国总会计师协会副会长；兼任亚朵生活控股有限

公司独立董事。

许多奇女士，独立董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法

学院讲师、副教授、教授、博导，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法学院

“Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高级访问学者。现任复旦大

学法学院教授、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和智慧法治重点实验室负责人，上

海交通大学上海高级金融学院兼聘教授；兼任桂林银行股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公

司独立董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及项目主任、东南大学兼职博导、中国科学技术法

学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最高人民法院中国司法大数据研究院互联网司法研

究中心专家库成员、上海市政府首批立法专家、中共浦东新区委员会法律顾问、中国（上海）自贸试

验区管委会法律顾问等职务。

周波女士，独立董事，博士。曾任上海财经大学会计学院助理教授、会计学院院长助理。现任上

海财经大学会计学院副教授、博士生导师，会计学院副院长。并为上海市青年联合会第十二届委员会

委员、中国总会计师协会财务管理专业委员会委员、中国商业会计学会智能财务分会副会长；兼任杭

州中欣晶圆半导体股份有限公司、上海新相微电子股份有限公司等公司独立董事。

2、监事会信息

丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有限公

司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限公司战略

总监。

黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、

人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领

导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书

记。现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记，兼任华宝信托有限责任公司监事，长江养老保险

股份有限公司董事。

陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信托计财部副总经理、总经理，华宝投资审计监察法务

部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管理有限公司风险管理部资深风险分析师。

胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管理有限公司、永赢资产管理有限公司监察稽核助

理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部法务主管。

3、总经理及其他高级管理人员

向辉先生，总经理，简历同上。

刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美林

（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资银行部

副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现任华宝基金

管理有限公司常务副总经理。

周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾

任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。

李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A.Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。

2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营

运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。

4、本基金基金经理

高文庆，硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经

理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝

货币市场基金基金经理，2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金

经理，2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任华宝宝怡纯

债债券型证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理，2019

年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。

厉卓然，硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有

限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场

基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022

年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添

益交易型货币市场基金基金经理。

陈昕，硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在清算登记部、交易部、固定收益部

从事固定收益产品的估值、交易、投资等工作，现任固定收益投资总监。2011年11月至2023年2月

任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2012年6月至2014年2月任华宝兴业短融50基金经理，2012

年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理，2019年5月至2021年3月任华宝宝怡纯债

债券型证券投资基金基金经理，2019年9月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

5、固收投决会信息

周晶先生，华宝基金管理有限公司总经理助理、国际业务部总经理、基金经理。

李栋梁先生，华宝基金管理有限公司固定收益投资总监、混合资产部总经理、固定收益部总经

理、基金经理。

陈昕先生，华宝基金管理有限公司固定收益投资总监、基金经理。

蒋文玲女士，华宝基金管理有限公司固定收益投资副总监、混合资产部副总经理、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性

风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。

针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清晰的

责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量

是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级

别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内

的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制

定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急

处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合

新的需求加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监

管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部风险控制原则

合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业行

为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执

行、监督、反馈等各个环节。

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控

制制度的有效执行。

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各

部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。

相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来

消除内部控制盲点。

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在

物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应制定严格

的批准程序和监督防范措施。

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以

合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵

循国际和行业的惯例制订。

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解

风险为出发点。

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营理

念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。

实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、流

程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。

（2）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的

信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统

控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及反洗

钱控制等。

（3）督察长制度

公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员

会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司

运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督

整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董

事会、中国证监会及相关派出机构报告。

（4）监察稽核及风险管理制度

合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适

当的方法，进行公正客观的检查和评价。

合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有

关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充

建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项

内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：张金良

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业

务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包

管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中

心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审

计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”

的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合

法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断

扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账

户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种

最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已托管1334只证券投资基金。中国建设银

行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管

人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央

国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清

所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、

2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及

2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》“中国最

佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度，荣

获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内

有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，

确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管

理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规

工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务

操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复

核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保

管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露

人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的

“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金

的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算

服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监

督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，

如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有

重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，

如有必要将及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

一）A类基金份额的销售机构

1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

本基金A类基金份额的申购赎回代理券商请详见基金管理人网站公示的销售机构信息。基金管理

人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管理人网站公示。

2、二级市场交易代理券商

本基金A类基金份额办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上海证券交

易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海

证券交易所网站查询。

二）B类基金份额的销售机构

1、直销机构

（1）直销柜台

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：黄孔威

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

直销柜台传真：021-50499663、021-50988055

网址：www.fsfund.com

（2）直销e网金

投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换

等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

2、其他销售机构

本基金B类基金份额的销售机构信息请详见基金管理人网站公示。基金管理人可根据有关法律法

规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。

三）D类基金份额的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构信息请详见基金管理人网站公示。基金管理人可根据有关法律法

规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。

(二)注册登记机构

本基金A类基金份额的注册登记机构指中国证券登记结算有限责任公司，B类基金份额、D类基金

份额的注册登记机构指华宝基金管理有限公司。

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系人：赵亦清

联系电话：010-50938782

传真：010-50938907

2、名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

电话：021－38505888

(三)律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：(86 21) 3135 8666

传真:（86 21) 3135 8600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：林佳璐

经办注册会计师：叶尔甸、林佳璐

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定

募集，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］1651号文核准发行。本基金自2012年12月19

日至2012年12月21日公开发行，共募集了1,802,628,000.00份基金份额，有效认购户数为10,558

户。

七、基金合同生效

本基金基金合同于2012年12月27日正式生效。《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基

金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中

予以披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方

案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

八、基金份额的折算与变更登记

（一）基金份额折算的时间

基金合同生效后，基金管理人办理基金份额折算。

（二）基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，

但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金

份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权

利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

（三）基金份额折算的方法

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

折算后每份基金份额对应的面值为100元。

A类基金份额的初始面值为人民币1.00元，折算后面值为人民币100.00元。B类基金份额、D类

基金份额不做折算，面值为人民币1.00元。

（四）基金份额折算的结果

根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定2012年12月27日为本基金基金份额

折算日，折算后每份A类基金份额对应的面值为100元，A类基金份额持有人持有的基金份额对应为

折算前A类基金份额持有人持有的基金份额/100。

本基金募集认购金额为1,802,628,000.00元，折算前A类基金份额总额为1,802,628,000.00

份，折算前A类基金份额净值为1.00元。根据基金合同中约定的基金份额折算方法，本基金折算后的

A类基金份额总额为18,026,280.00份，折算后A类基金份额净值为100元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对A类基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2012年12月27日进行了变更登记。投资者可以自2012

年12月28日起在其上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户指定的销售机构查询折算后其持有

的基金份额。

九、基金份额的交易

(一)基金份额的上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规

则》，向上海证券交易所申请上市：

1.基金募集金额不低于2亿元；

2.基金份额持有人不少于1000人；

3.《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

经向上海证券交易所申请，本基金A类基金份额已于2013年1月28日起在上海证券交易所上市

交易。（基金简称：华宝添益，基金扩位简称：华宝添益ETF，二级市场交易代码：511990）

(二)基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券

交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。

(三)终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，并报中

国证监会备案：

1.不再具备本部分第（一）款规定的上市条件；

2.基金合同终止；

3.基金份额持有人大会决定终止上市；

4.上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金份额终

止上市交易公告。

A类基金份额在上海证券交易所上市交易，B类基金份额、D类基金份额不上市交易。

十、基金份额的申购与赎回

(一)申购和赎回场所

本基金A类基金份额的申购与赎回将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行；

本基金B类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人直销柜台、直销e网金及基金管理人指定的销售

机构进行；本基金D类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人指定的销售机构进行。基金管理人可

根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电

话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行

公告。

(二)申购和赎回的开放日及时间

1.开放日及开放时间

上海证券交易所开放交易的工作日为本基金的开放日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎

回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证

监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管

理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有

关规定在指定媒体上公告。

2.申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2013年1月28日开放日常申购、赎回业务，投资者可在开放日的开放时间办理本基

金的申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。

（三）申购与赎回的原则

1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为基准进行计算；

2、本基金A类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请，赎回以份额申

请。B类基金份额、D类基金份额采用“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额

申请；

3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

4、本基金根据每日基金收益情况，A类基金份额以每百份基金、B类基金份额及D类基金份额以

每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。

投资人在赎回A类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累

计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。

投资人在全部赎回B类基金份额、D类基金份额时，将自动结转当前未结转份额；部分赎回B类

基金份额、D类基金份额时，剩余的B类基金份额、D类基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值

时的损益。

A类基金份额投资者收益账户内高于100元以上的整百元收益将兑付为A类基金份额转入投资人

的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细；

5、本基金A类基金份额当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销；B类基金

份额、D类基金份额当日的申购、赎回申请可以在当日基金交易时间内撤销，在当日的基金交易时间

后不得撤销；

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始

实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持

有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正

常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资

人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，申购

申请确认的基金份额T+2日后（包括该日）可赎回或在上海证券交易所卖出。基金销售机构对申购、

赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注

册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，投资人交付申购款项，申购成立。登记机构确认基金份额的，申购生

效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效，基金管理人或基金管

理人指定的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

(五)申购和赎回的数额限制

1、本基金申购和赎回的数额限制为：

（1）本基金A类基金份额的申购和赎回为1份或1份的整数倍。

（2）投资者通过直销柜台及直销e网金首次申购本基金B类基金份额单笔最低金额为0.01元人

民币，追加申购单笔最低金额为0.01元人民币。投资者通过基金管理人指定的销售机构首次申购本基

金D类基金份额单笔最低金额为0.01元人民币，追加申购单笔最低金额为0.01元人民币。

投资者可将其全部或部分本基金B类、D类基金份额赎回。本基金B类、D类基金份额按照份额进

行赎回，申请赎回精确到小数点后两位，本基金B类、D类基金份额单笔赎回份额不得低于0.01份。

基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的B类、D类基金份额余额不足0.01份的，在赎回时

需一次全部赎回。

2、为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，

在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。

3、上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的赎回申请进行总量控制。

4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额

的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国

证监会备案。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设

定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护

存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

（六）申购和赎回的费用

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费和赎回费。但是，出现以下情

形之一时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人

申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%的部分）征收1%的强制赎

回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产：

1.在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策

性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负

时；

2.当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现

金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的

比例合计低于10%且偏离度为负时。

基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

（七）申购金额与赎回金额的计算方式

1、申购金额的计算方式

申购金额=申购份额×基金份额净值

2、赎回金额的计算方式

赎回金额=赎回份额×基金份额净值

3、本基金A类基金份额份额净值保持为人民币100.00元，B类、D类基金份额的净值保持为人民

币1.00元。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。

2.证券交易所或其他投资标的的交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当

前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价

值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面

影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6.上海证券交易所、销售机构、注册登记机构等因异常情况无法办理申购的情形。

7．为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依照相关法律法规，在特定市场条件下暂

停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购。

8.申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金

额上限的。

9.当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到或超

过0.5%时。

10.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超

过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。出现上述情形时，基金管理人有权将上述申购申请全部或

部分确认失败。

11.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、8、10项以外的暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊

登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的

情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。

2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3.基金在开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难。

4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5.上海证券交易所、销售机构、注册登记机构等因异常情况无法办理赎回的情形。

6.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延

缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受

基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

7.当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个

交易日超过0.5%，基金管理人可视情况暂停本基金的赎回。

8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

除因上述情形外，基金管理人也可在以下情况发生时拒绝接受或暂停接受投资者的A类基金份额

的赎回申请：

9.当日超出基金管理人规定的A类基金份额数量控制的赎回申请。

发生除上述第9项以外的其他情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申

请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的

比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形，按基金合同的相关条

款处理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基

金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的

措施。

(十)巨额赎回的情形及处理方式

为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中，应将每100份B类

基金份额或D类基金份额折算为1份A类基金份额。

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数后的余

额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中，应将每100份B类

基金份额或D类基金份额折算为1份A类基金份额。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付

赎回款项。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的

赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以延缓支付部分赎

回款项，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理

人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以支付。但延缓期限不得超过20个工作日，并

应当在至少一种指定媒体上予以公告。

在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以按照以下规

则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上

（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申

请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回

申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确

认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。基金份额持有人

在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期部分如选择取消赎回的，当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

巨额赎回的场内处理，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办

理。

（3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受

基金的赎回申请，并应当在指定媒体上进行公告。

(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2.上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的A类基金

份额每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金份额每万份基金已实现收益和三类基金份额的

七日年化收益率。

3.基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新

开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开

放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他

基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法

规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户、转托管、冻结和解冻

注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、转托管、冻结与解冻等业务，并

收取一定的手续费用。

除非基金管理人另行公告，本基金不支持基金份额持有人将持有的基金份额在中国证券登记结算

有限责任公司的登记结算系统与华宝基金管理有限公司注册登记系统之间进行转托管。

十一、与基金管理人管理的其他基金转换

（一）基金转换申请人的范围

本基金B类、D类基金份额的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金B类、D类基金

份额与基金管理人管理的其他基金的转换。

（二）基金转换受理场所

基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司管理

的基金。

（三）基金转换受理时间

投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理本基金B类、D类基金份额的基金转换业务，具

体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间一致。

（四）基金转换费用

本基金B类、D类基金份额与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回

费和转入基金与转出基金的申购补差费。

赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转

出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出

基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

（五）基金转换公式

1、基金转换公式为：

转出费用=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率

转出总金额=转出份额×转出基金份额净值

净转出金额=转出总金额-转出费用

净转入金额=净转出金额/（1+补差费率）

(补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差)

转换补差费用=净转出金额-净转入金额

转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。

2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。

（七）基金转换的程序

1、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内提

出基金转换申请。

2、基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易

的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

基金份额持有人申请转换时，遵循"先进先出"的原则，即份额登记日期在前的先转换出，份额登

记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理

原则。

（八）基金转换的数额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金B类、D

类基金份额单笔转出申请不得少于0.01份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足0.01

份，则必须一次性转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金

份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

十一、基金的投资

（一）投资目标

保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。

（二）投资范围

本基金的投资范围包括：

1.现金；

2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

3.剩余期限在397天以内（含397天）的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券；

4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其

纳入投资范围。

（三）投资策略

本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，追求

稳定的现金收益。主要投资策略如下：

1.久期策略

基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，

确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余

期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降

带来的超额回报。本基金的平均剩余期限控制在120天以内。

2.收益率曲线策略

收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。其中有三

种方式可以选择：子弹策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点；哑铃策略是将偿还期限

集中于曲线的两端，即重点投资于期限较短的债券和期限较长的债券，弱化中期债的投资；而梯形策

略是当收益率曲线的凸起部分均匀分布时，集中投资于这几个凸起部分所在年期的债券。

3.类属配置策略

类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获

得投资收益。本基金将根据各品种（国债、金融债、央行票据、回购、非金融企业债务融资工具、现

金等）的市场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等重要指标来确定各类资产

的配置比例。再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比

例。

4.套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常

差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场

套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提

下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的

超额收益。

5.逆回购策略

基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式

融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。

6.现金流管理策略

本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投

资、优化期限配置等方法，加强流动性管理。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资

金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时，也会通过回购的滚动

操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，保持本基金的充分流动性。

（四）投资程序

1.公司研究部通过内部独立研究，研究人员根据市场公开披露的信息及专业机构提供的研究报

告，对市场利率的预期变动进行分析；跟踪、监测市场上各类金融投资工具的收益率变动，并据此提

出投资建议。

2.在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币政策、货币市场发展

趋势等要素的分析判断，按照基金合同规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比例。

3.投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体

投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

4.基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其他研究机构的研究报

告，选择具体的投资目标，构建投资组合并负责日常基金管理。

5.设置集中交易室，基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规

的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。

6.合规审计部及风险管理部对基金投资过程进行日常监督。

7.基金经理小组将跟踪货币市场的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以

及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作

出调整。

（五）业绩比较基准

本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具

有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有

低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知

存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金

时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并

及时公告。

（六）风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

（七）投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法

1．计算公式

本基金按下列公式计算平均剩余期限：

（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限＋Σ债

券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债＋债券正回购）

本基金按下列公式计算平均剩余存续期限：

（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+

债券正回购×剩余存续期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回

购）

其中：投资于金融工具产生的资产包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单、

债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资

产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的待返售债

券等。

2．各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法

(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天；证券清算款的剩

余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。

(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计

算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算

日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的

通知期计算。

(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况

除外：

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计

算。

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计

算。

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余

天数计算。

(5)中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票

据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限。

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩

余天数计算。

(8)法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

(八)投资限制

1.组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非

系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期不得超过

240天；

(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

(3)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

(4)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工

具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；

(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波

动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期

限、根据协议可提前支取的银行存款，可不受此限制；

(7)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资

产净值的20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金

资产净值的5%；

(8)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

(9)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的

比例，合计不得超过基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

(10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的

情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；

(11)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一

(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的

全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的

10%；

(12)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券

期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，

可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

(14)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平

均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票

据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于

30%；

(15)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平

均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票

据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于

20%；

(16)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得

超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括

债券、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品

种；

(17)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与

债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；

(18)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；法律法规或监管部

门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，除第（1）、（3）、（5）、（13）项外，基金管理人应当在10个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2.本基金不得投资于以下金融工具：

(1)股票、权证；

(2)可转换债券、可交换债券；

(3)剩余期限超过397天的债券；

(4)信用等级在AAA级以下的企业债券，信用等级在AA+以下的债券（企业债券除外）与非金融

企业债务融资工具；

(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

(6)非在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券；

(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人

董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。

法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

3.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

(1)承销证券；

(2)向他人贷款或者提供担保；

(3)从事承担无限责任的投资；

(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他

重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

（九）基金管理人代表基金行使证券权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使证券权利，保护基金份额持有人的利益；

2.有利于基金财产的安全与增值；

3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(十)基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

（八）基金投资组合报告

本基金投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 39,434,978,771.02 43.97

其中：债券 39,434,978,771.02 43.97

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 22,594,642,649.48 25.20

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 27,647,421,945.83 30.83

4 其他资产 32,981.75 0.00

5 合计 89,677,076,348.08 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合

计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应

收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.30

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 4,800,721,841.55 5.67

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

（1）投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 80

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1 30天以内 38.55 5.67

其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -

2 30天（含）—60天 12.37 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -

3 60天（含）—90天 14.35 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -

4 90天（含）—120天 11.29 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 29.00 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -

合计 105.55 5.67

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,054,338,523.16 5.97

其中：政策性金融债 4,425,638,903.50 5.23

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 4,883,504,783.58 5.77

6 中期票据 10,195,288.72 0.01

7 同业存单 29,486,940,175.56 34.83

8 其他 - -

9 合计 39,434,978,771.02 46.58

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 220312 22进出12 10,100,000 1,030,875,166.92 1.22

2 230411 23农发11 9,900,000 1,003,506,388.57 1.19

3 112415069 24民生银行CD069 9,000,000 887,049,581.40 1.05

4 112304027 23中国银行CD027 7,000,000 694,966,220.67 0.82

5 112303205 23农业银行CD205 7,000,000 692,218,503.72 0.82

6 112492956 24广州农村商业银行CD019 6,500,000 644,253,256.68 0.76

7 112384651 23汇丰银行CD014 6,000,000 594,966,779.14 0.70

8 112493168 24广州农村商业银行CD020 6,000,000 594,583,258.99 0.70

9 112494896 24西安银行CD010 6,000,000 593,716,028.21 0.70

10 112493750 24汇丰银行CD010 5,500,000 547,806,940.57 0.65

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0304%

报告期内偏离度的最低值 0.0076%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

8、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注

（1）基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买

入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

（2）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝添益截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司因承

销业务涉嫌违规；于2023年05月09日收到中国银行间市场交易商协会立案调查的处罚措施。

华宝添益截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国进出口银行因承销业务涉嫌

违规；于2023年05月09日收到中国银行间市场交易商协会立案调查的处罚措施。

华宝添益截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,汇丰银行(中国)有限公司因违反

规定办理售汇业务；于2023年07月04日收到国家外汇管理局上海市分局罚款,没收违法所得的处罚

措施。

华宝添益截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司因作

为债务融资工具主承销商，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是推荐撮合资

产管理计划投资业务，客观上协助了相关企业债券的非市场化发行和规避交易监管；二是个别债项按

照发行人预期或要求的利率执行包销，发行定价市场化程度不足；三是部分债项发行工作程序执行不

规范；四是作为相关债项发行文件约定的持有人会议召集人，未及时召集持有人会议；于2023年08

月16日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

华宝添益截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司因：

一、农户贷款发放后流入房地产企业；二、农村个人生产经营贷款贷后管理不到位；三、农户小额贷

款发放后转为定期存款；四、违规向房地产开发企业提供融资；五、违规发放流动资金贷款；六、装

修贷款发放不审慎；七、商业用房贷款发放不审慎；八、违规向关系人发放信用贷款；九、贷款风险

分类不准确导致不良率失实；十、违规发放固定资产贷款；十一、对不具备法人资格的分支公司客户

单独办理授信；十二、集团客户统一授信管理不到位；十三、贷款回流用于归还本行贷款；十四、贷

款回流用于缴纳银承保证金；十五、贷款回流用于转存定期存款；十六、贴现资金回流出票人；十

七、信贷资金流入证券账户；十八、贷后管理不尽责导致信贷资金实质被关联企业占用；十九、扶贫

小额信贷户贷企用；于2023年08月18日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所得的处罚措

施。

华宝添益截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司因：

一、规避委托贷款监管，违规利用委托债权投资业务向企业融资；二、违规贷款未整改收回情况下继

续违规发放贷款；三、对政府平台公司融资行为监控不力，导致政府债务增加；四、股权质押管理问

题未整改；五、审计人员配备不足问题未整改；六、对相关案件未按照有关规定处置；七、未按监管

要求将福费廷业务纳入表内核算；八、代销池业务模式整改不到位；九、违规开展综合财富管理代销

业务整改不到位；十、个别贷款风险分类结果仍存在偏离，整改不到位；十一、发放违反国家宏观调

控政策贷款仍未整改收回；十二、部分正常资产转让问题整改不到位；十三、部分不良资产转让问题

整改不到位或未整改；十四、对部分违规问题未进行责任追究或追究不到位；于2023年08月18日收

到国家金融监督管理总局罚款的处罚措施。

华宝添益截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司因：

1.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；2.违反规

定办理资本项目资金收付；3.违反规定办理结汇、售汇业务；4.未按照规定报送财务会计报告、统计

报表等资料；于2023年11月17日收到国家外汇管理局北京市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措

施。

华宝添益截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司因：1.违

反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反备付金管理规定；5.违反人民

币反假有关规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别

义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

10.与身份不明的客户进行交易；11.违反金融营销宣传管理规定；12.违反个人金融信息保护规定；于

2023年12月01日收到中国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝添益截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司因：

一、流动资金贷款被用于固定资产投资；二、贷款受托支付问题整改不到位；三、贷款风险分类不准

确；四、个别精准扶贫贷款被挪用；五、不良资产转让流程问题整改不到位；六、小微企业划型不准

确；七、贷款资金转存银承汇票保证金问题整改不到位；八、个人贷款违规流入房地产市场问题整改

不到位；九、审计人员配备不足问题未整改；十、非现场数据报送不准确，整改不到位；十一、人员

内部问责不到位；十二、向关系人发放信用贷款；十三、个人贷款管理不到位，部分贷款资金被挪

用；于2023年12月01日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝添益截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司因：一、

部分重要信息系统识别不全面，灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求；二、重要信息系统投产及

变更未向监管部门报告，且投产及变更长期不规范引发重要信息系统较大及以上突发事件；三、信息

系统运行风险识别不到位、处置不及时，引发重要信息系统重大突发事件；四、监管意见整改落实不

到位，引发重要信息系统重大突发事件；五、信息科技外包管理不审慎；六、网络安全域未开展安全

评估，网络架构重大变更未开展风险评估且未向监管部门报告；七、信息系统突发事件定级不准确，

导致未按监管要求上报；八、迟报重要信息系统重大突发事件九、错报漏报监管标准化（EAST）数

据；于2024年01月05日收到国家金融监督管理总局罚款的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值

构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前

十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的情况。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 31,826.02

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 1,155.73

6 其他 -

7 合计 32,981.75

（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2024年3月31日，基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经审

计。

本基金A类份额净值增长率与同期比较基准收益率比较：

阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④

2012/12/27 - 2012/12/31 0.0499% 0.0045% 0.0184% 0.0000% 0.0315% 0.0045%

2013/01/01 - 2013/12/31 3.7382% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.3882% 0.0026%

2014/01/01 - 2014/12/31 4.2821% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.9321% 0.0023%

2015/01/01 - 2015/12/31 3.1508% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 1.8008% 0.0029%

2016/01/01 - 2016/12/31 2.4201% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.0701% 0.0007%

2017/01/01 - 2017/12/31 3.7203% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 2.3703% 0.0007%

2018/01/01 - 2018/12/31 3.4304% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.0804% 0.0015%

2019/01/01 - 2019/12/31 2.4520% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.1020% 0.0005%

2020/01/01 - 2020/12/31 1.8711% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.5211% 0.0010%

2021/01/01 - 2021/12/31 2.0501% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 0.7001% 0.0004%

2022/01/01 - 2022/12/31 1.6397% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.2897% 0.0007%

2023/01/01 - 2023/12/31 1.6645% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 0.3145% 0.0004%

2024/01/01 - 2024/03/31 0.4408% 0.0004% 0.3357% 0.0000% 0.1051% 0.0004%

2012/12/27 - 2024/03/31 35.6009% 0.0028% 15.2041% 0.0000% 20.3968% 0.0028%

本基金B类份额净值增长率与同期比较基准收益率比较：

阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④

率标准差 ④

2015/11/09 - 2015/12/31 0.2921% 0.0026% 0.1923% 0.0000% 0.0998% 0.0026%

2016/01/01 - 2016/12/31 2.5339% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 1.1839% 0.0008%

2017/01/01 - 2017/12/31 3.9696% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 2.6196% 0.0007%

2018/01/01 - 2018/12/31 3.6464% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.2964% 0.0015%

2019/01/01 - 2019/12/31 2.6986% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.3486% 0.0005%

2020/01/01 - 2020/12/31 2.1153% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.7653% 0.0010%

2021/01/01 - 2021/12/31 2.2953% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 0.9453% 0.0004%

2022/01/01 - 2022/12/31 1.8839% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.5339% 0.0007%

2023/01/01 - 2023/12/31 1.9088% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 0.5588% 0.0004%

2024/01/01 - 2024/03/31 0.5007% 0.0004% 0.3357% 0.0000% 0.1650% 0.0004%

2015/11/09 - 2024/03/31 24.0486% 0.0021% 11.3280% 0.0000% 12.7206% 0.0021%

十三、基金财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价

值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备

付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托

管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产

账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和销售机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管

理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管

理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财

产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得

相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求

冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金

财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身

承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十四、基金资产估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露

基金净值的非营业日。

(二)估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1.本基金估值采用摊余成本法估值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑

其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场

利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采

用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。

由于本基金采用摊余成本法估值，当变现所持有的资产时，变现价格与摊余成本法估值价格的差

异将于变现当日集中反映，从而可能导致变现当日本基金收益出现较大幅度的波动。具体而言，当估

值价格高于变现价格时，变现当日收益可能将出现较大幅度的下跌；当估值价格低于变现价格时，变

现当日收益可能将出现较大幅度的上涨。投资者应知晓并接受该风险。基金管理人不对由于采用该估

值方法而产生的后果及风险承担责任。

2.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发

生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采

用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当摊余成本法计算的基金资产

净值与影子定价确定的基金资产净值发生偏离时：

(1)当负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到

0.25%以内。

(2)当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝

对值调整到0.5%以内。

(3)当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损

失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。

(4)当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有

投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

3.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情

况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

4.相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

根据法律法规，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的

基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法

达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金资产

净值的计算结果对外予以公布，基金托管人对由此导致的损失不承担责任。

(三)估值对象

基金所拥有的有价证券、银行存款等资产。

(四)估值程序

本基金A类基金份额每百份基金已实现收益指按照相关法规计算的每百份基金份额的日净收益，B

类基金份额及D类基金份额每万份基金已实现收益指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收

益，A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金份额每万份基金已实现收益精确到

小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。七日年化收益率指以日结转份额方式将最近七个自然日(含

节假日)的A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金份额每万份基金已实现收益

分别折算出的年收益率，精确到百分号内小数点后3位，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另

有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金资

产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金份额每万份基金已实现收益和

三类基金份额的七日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公

布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

当基金资产的计价导致基金七日年化收益率(％)小数点后三位以内发生差错时，视为估值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1.差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机构、或投资

人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事

人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差

错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、

不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出

现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当

得利的义务。

2.差错处理原则

(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更

正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失

的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人

有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当

事人进行确认，确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当

事人负责，不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负

责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损

方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人

享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则

受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支

付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托管人应为基

金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利

益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，

由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支

付。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或其他规

定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现

过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3.差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

(4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机构进行更

正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4.七日年化收益率差错处理的原则和方法如下：

(1)当基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施

防止损失进一步扩大。

(2)估值错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会

备案；估值错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

(3)因基金估值错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理

人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结

果为准。

(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定

延迟估值；

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停估值；

5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值与面值保持一致。该基金份额净值

是计算基金申购与赎回价格的基础。

用于基金信息披露的基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基

金份额每万份基金已实现收益和三类基金份额的七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、A类基金份额每百

份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金份额每万份基金已实现收益和三类基金份额的七日年化

收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对A类基金份

额每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金份额每万份基金已实现收益和三类基金份额的七

日年化收益率予以公布。

(八)特殊情况的处理

1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值

错误处理。

2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变

更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但

未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管

理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十五、基金收益与分配

(一)基金收益的构成

基金收益包括：基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他

收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。基金净收益为基金收益扣除按照有关规定

可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

(二)收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1.本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

2.本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。

投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分

配权；

3.本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，以每百份

基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回A类

基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投

资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按

去尾原则处理；

4.本基金B类基金份额、D类基金份额采用“每日分配、按月支付”的原则。根据每日基金收益

情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与

下一日的收益分配，每月集中支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利

再投资方式，投资人可通过赎回B类基金份额、D类基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收

益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其累计收益为负值，则缩减投资人

基金份额。投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款

中扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；

通常情况下，本基金B类基金份额、D类基金份额每月例行对累计实现的收益进行结转；对于可

支持按日支付的销售机构，经基金管理人和销售机构协商一致后可按日支付，按日支付的收益结转基

金管理人不再另行公告；

5.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正

收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不

记收益；

6.投资人卖出部分A类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人全部卖出A类基金份额时，以

现金方式将全部累计收益与投资人结清；

7.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及其对

应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；

8.投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的A类基金

份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；

9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

(三)收益分配方案

基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核

(四)收益分配的公告和实施

本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日A类基金份额的每百份基金已实现收

益、B类基金份额及D类基金份额的每万份基金已实现收益和三类基金份额的七日年化收益率。若遇

法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的A类基金份额的每百份基金已实现

收益、B类基金份额及D类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日三类基金份额的七日

年化收益率，以及节假日后首个开放日的A类基金份额的每百份基金已实现收益、B类基金份额及D

类基金份额的每万份基金已实现收益和三类基金份额的七日年化收益率。经中国证监会同意，可以适

当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

十六、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.销售服务费；

4.基金财产拨划支付的银行费用；

5.基金合同生效后的基金信息披露费用；

6.基金份额持有人大会费用；

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

8.基金的证券交易费用；

9.A类基金份额上市费及年费；

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规

定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个

工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令，若遇法定节假日、

休息日，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协

商解决。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个

工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令，若遇法定节假日、

休息日，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协

商解决。

3.基金销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，本基金B类基金份额的销售服务费年费率为

0.01%，本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的该类基金份额销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个

工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

休息日，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协

商解决。

4.除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议

的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处

理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师

费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理

人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十七、基金的会计与审计

(一)基金的会计政策

1.基金管理人为本基金的会计责任方；

2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日；

3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4.会计制度执行国家有关的会计制度；

5.本基金独立建账、独立核算；

6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报

表；

7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

(二)基金的审计

1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年

度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互

独立。

2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人(或基金管理人)

同意后可以更换。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。

十八、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规

定。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的

规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有

人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。基金管理人、基金托管人和其

他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的

全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.对证券投资业绩进行预测；

3.违规承诺收益或者承担损失；

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同

文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括：

(一)招募说明书

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前，将

基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其

他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募

说明书。

(二)基金合同、托管协议

基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理

人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

（三）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信

息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日

内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要

其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产

品资料概要。

(四)基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事宜编制

基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

(五)基金合同生效公告

基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基

金合同生效公告中将说明基金募集情况。

(六)基金净值信息公告、每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益和三类基金份额的七日

年化收益率公告

1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指

定网站披露一次A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金份额每万份基金已实

现收益和三类基金份额的七日年化收益率；

2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网

站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金

份额及D类基金份额每万份基金已实现收益和三类基金份额的七日年化收益率；若遇法定节假日，应

于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额

及D类基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日三类基金份额的七日年化收益率，以及节假

日后首个开放日A类基金份额的每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金份额每万份基金已

实现收益和三类基金份额的七日年化收益率；

3.基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日

基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金份额每万份基金已实现

收益和三类基金份额的七日年化收益率。

A类基金份额每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金份额每万份基金已实现收益和三类

基金份额的七日年化收益率的计算方法如下：

（1）A类基金份额每百份基金已实现收益

A类基金份额每百份基金已实现收益=当日A类基金份额已实现收益/当日A类基金份额总额×100

其中，当日A类基金份额总额包括截止上一工作日（包括节假日）未结转份额。

（2）B类基金份额及D类基金份额每万份基金已实现收益

B类基金份额每万份基金已实现收益=当日B类基金份额已实现收益/当日B类基金份额总额

×10000

D类基金份额每万份基金已实现收益=当日D类基金份额已实现收益/当日D类基金份额总额×

10000

其中，当日B类基金份额、D类基金份额总额包括截止上一工作日（包括节假日）未结转份额。

（3）七日年化收益率

A类/B类/D类基金份额按日结转的七日年化收益率的计算公式为：

其中，Ri为最近i个自然日（包括计算当日）的A类基金份额每百份基金已实现收益或B类基金

份额、D类基金份额每万份基金已实现收益。

七日年化收益率采用四舍五入保留至小数点后第三位。

(七)基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在指定报刊和网站上公告。

(八)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前，将

基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

(九)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指

定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告需经具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露；

2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指

定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；

3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在

指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定媒体和网站上；

4.基金合同生效不足2个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

5.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者

的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者

的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认

定的特殊情形除外。

6.本基金应在年度报告、半年度报告中披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及

占总份额的比例等信息。

7.本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性

风险分析等。

(十)临时报告与公告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件

时，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上：

1.基金份额持有人大会的召开及决议；

2.基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；

3.转换基金运作方式、基金合并；

4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托

基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8.基金募集期延长或提前结束募集；

9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10.基金管理人的董事在最近12个月变更超过50%，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门

的主要业务人员在最近12个月变动超过30%；

11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事

处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处

罚；

13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中

国证监会另有规定的除外；

14.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

15.基金资产净值计价错误达基金资产净值0.5%；

16.本基金开始办理申购、赎回；

17.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

18.根据《管理办法》等法律法规规定的偏离度达到一定程度的情形；

19.本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；

20.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

21.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其

他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

(十一)澄清公告

在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格

产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉

后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会和基金上市交易的证券交易

所。

(十二)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十三）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报

告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊

上。

(十四)中国证监会规定的其他信息

（十五）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息

的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息

披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披

露费用，该费用不得从基金财产中列支。

(十六)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于

各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

（十七）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十九、风险揭示

（一）投资于本基金的风险

1、市场风险

货币市场工具价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金财产产生潜在风险，主要包

括：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对货币市场产生一定的影响，可能导致市场价

格波动，从而影响基金收益。

（2）经济周期风险

货币市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，从而对基金收益产生影响。

（3）利率风险

金融市场利率波动会导致货币市场的价格和收益率的变动，基金投资于货币市场工具，收益水平

会受到利率变化的影响。

（4）购买力风险

本基金投资的目的是使基金财产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于货币市场工具所获得

的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金财产的保值增值。

2、信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，

或者发行债券公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金财产损失和收益变化。

3、诈骗舞弊风险

诈骗舞弊风险是由于货币市场某一参与主体人员或客户的不诚实、欺骗及不法行为给本基金造成

损失的可能性。

4、影子价格和摊余成本法估值的偏离风险

由于本基金采用摊余成本法计算资产净值，当市场利率出现大的波动，基金的影子价格和摊余成

本法的估值之间可能会发生比较大的偏离。当两者偏离度较大时，可能给基金份额持有人带来损失。

5、当日收益为负的风险

作为货币基金，在大多数情况下，每日收益为正。但在极端情况下，当基金卖出债券所得收益及

利息收入在扣除相关费率之后可能为负。这时显示的基金每百份收益可能为负。

6、流动性风险

开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金财产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使

基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。

7、本基金的特有风险

本基金A类基金份额在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资者而言，交易费用和二级

市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费

用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额

净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本基金，

投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；当折价交易时，

买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份额的投资人以低于面值的

价格卖出本基金，投资收益减少。

当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及其对

应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。投资人当日买入的基金份额自买入当日起享

有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。投资人卖

出部分本基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与

投资人结清。

由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资

人可能面临无法及时赎回本基金的风险。

8、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基

金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金的

收益水平。

9、操作或技术风险

交易型开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交

易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机

构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

10、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基

于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的

《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到

高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法

律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采

取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据

监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买

本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构

对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。

（二）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风

险。

2、基金通过销售机构代理销售，但是，基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担

保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算

(一)基金合同的变更

1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大

会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

(1)转换基金运作方式；

(2)变更基金类别；

(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

(4)变更基金份额持有人大会程序；

(5)更换基金管理人、基金托管人；

(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；

(7)提高销售服务费率，但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；

(8)本基金与其他基金的合并；

(9)终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外；

(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公

布，并报中国证监会备案：

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

(2)在法律法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，设

立新的基金份额级别，增加新的收费方式；

(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动必须对基金合

同进行修改；

(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自生效之日起2日内在至

少一种指定媒体公告。

(二)基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同终止：

1.基金份额持有人大会决定终止的；

2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其

他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其

他适当的托管机构承接其原有权利义务；

4.中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算组

(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清

算。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、

律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进

行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序

主要包括：

(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

(3)对基金财产进行清理和确认；

(4)对基金财产进行估价和变现；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

(6)聘请律师事务所出具法律意见书；

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；

(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；

(9)公布基金财产清算结果；

(10)对基金剩余财产进行分配。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金

财产清算组优先从基金财产中支付。

4.基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配(基金份额持有人持有的每一份A类基金份额

与每100份B类基金份额或D类基金份额拥有平等的分配权)。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5.基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法

律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人权利及义务

1、基金管理人的权利与义务

（1）基金管理人的权利

1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

3）发售基金份额；

4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

5）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户等业务

的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理费率、销售

服务费率之外的相关费率结构和收费方式；

6）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律

法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并

采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

9）自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理

行为进行必要的监督和检查；

10）选择、更换销售机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的

监督和检查；

11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

13）依法召集基金份额持有人大会；

14）法律法规和基金合同规定的其他权利。

（2）基金管理人的义务

1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、

赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基

金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和

管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委

托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）计算并公告基金资产净值、A类基金份额的每百份基金已实现收益、B类基金份额及D类基金

份额的每万份基金已实现收益和三类基金份额的七日年化收益率；

9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律

文件的规定；

10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12）编制中期和年度基金报告；

13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他

有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基

金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，

其赔偿责任不因其退任而免除；

21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

24）执行生效的基金份额持有人大会决议；

25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

27）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

（1）基金托管人的权利

1）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

2）监督基金管理人对本基金的投资运作；

3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法

规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采

取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

6）依法召集基金份额持有人大会；

7）按规定取得基金份额持有人名册资料；

8）法律法规和基金合同规定的其他权利。

（2）基金托管人的义务

1）安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务

的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得

委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开

披露前应予保密，不得向他人泄露；

8）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作

是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金

托管人是否采取了适当的措施；

9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、A类基金份额的每百份基金已实现收益、B类

基金份额及D类基金份额的每万份基金已实现收益和三类基金份额的七日年化收益率；

13）按照规定监督基金管理人的投资运作；

14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大

会；

17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

19）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机

构，并通知基金管理人；

21）执行生效的基金份额持有人大会决议；

22）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

23）建立并保存基金份额持有人名册；

24）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利和义务

（1）基金份额持有人权利

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

（2）基金份额持有人义务

1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

5）执行生效的基金份额持有人大会决议；

6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、销售

机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

7）法律法规和基金合同规定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

1.基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额与每

100份B类基金份额或D类基金份额具有同等的投票权。

为体现基金份额持有人的权益，本基金合同第十部分、第十一部分及基金合同其他条款中涉及基

金份额持有人的提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表

决权等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份A类基金份额均与每100份B

类基金份额或D类基金份额代表同等权利。

2.召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上

(含10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当

召开基金份额持有人大会：

1)终止基金合同；

2)转换基金运作方式；

3)变更基金类别；

4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

5)变更基金份额持有人大会程序；

6)更换基金管理人、基金托管人；

7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

8)提高销售服务费率，但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；

9)本基金与其他基金的合并；

10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

11)终止A类基金份额上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除

外；

12)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

（2）出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份

额持有人大会：

1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

2)在法律法规和本基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，

设立新的基金份额级别，增加新的收费方式；

3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动必须对基金合

同进行修改；

4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

3.召集人和召集方式

（1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人

未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金

管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召

集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召

开的，应当自行召集。

（3）代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基

金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，

应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开。

（4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金

管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持

有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，

不得阻碍、干扰。

4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体公告。基金份额

持有人大会通知须至少载明以下内容：

1)会议召开的时间、地点和出席方式；

2)会议拟审议的主要事项；

3)会议形式；

4)议事程序；

5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、

送达时间和地点；

7)表决方式；

8)会务常设联系人姓名、电话；

9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

10)召集人需要通知的其他事项。

（2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议

通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系

人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进

行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进

行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面

表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

5.基金份额持有人出席会议的方式

（1）会议方式

1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的

其他方式开会。

2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管

理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决

效力。

3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

4)在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电

话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

5)会议的召开方式由召集人确定。

（2）召开基金份额持有人大会的条件

1)现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登

记日基金总份额的50%以上(含50%，下同)；

②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份

额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知

的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地

点对书面表决意见的计票进行监督；

③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书

面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；

④本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权

益登记日基金总份额的50%以上；

⑤直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份

额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相

符。

6.议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有

人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决

的提案。

3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规

和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提

交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基

金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行

分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请

基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审

议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持

有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律

法规另有规定的除外。

5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在

基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有

30日的间隔期。

（2）议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决

议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基

金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基

金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人

大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号

码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后第2个

工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝

到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

7.决议形成的条件、表决方式、程序

（1）基金份额持有人所持每一份A类基金份额具有一票表决权，所持每100份B类基金份额具有

一票表决权，所持每100份D类基金份额具有一票表决权。

（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1)一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效，除

下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)

通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、与其他

基金合并必须以特别决议通过方为有效。

（3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和

会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但

应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

（6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

8.计票

（1）现场开会

1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当

在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集

人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主

持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与

基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权

代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行

重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣

布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限

一次。

（2）通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代

表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大

会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

9.生效与公告

（1）基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额

持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

（3）基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表

决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（三）基金合同的变更和终止

1、基金合同的变更

（1）基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大

会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

1)转换基金运作方式；

2)变更基金类别；

3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

4)变更基金份额持有人大会程序；

5)更换基金管理人、基金托管人；

6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；

7)提高销售服务费率，但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；

8)本基金与其他基金的合并；

9)终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外；

10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公

布，并报中国证监会备案：

1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

2)在法律法规和本基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，

设立新的基金份额级别，增加新的收费方式；

3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动必须对基金合

同进行修改；

4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（2）关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自生效之日起2日内在

至少一种指定媒体公告。

2、基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无

其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

（3）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无

其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

（4）中国证监会规定的其他情况。

（四）争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通

过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际

经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为

北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定

的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

（五）基金合同的存放和获得方式

基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理

人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构和注册登记机构办公场

所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

二十二、基金托管协议内容摘要

（一）托管协议当事人

1、基金管理人

名称：华宝基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码：200120

法定代表人：黄孔威

成立日期：2003年3月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）批准的其他业务

2、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：张金良

成立日期：2004年9月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴

现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆

借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业

务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监

督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提

供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择

标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围包括：

（1）现金；

（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

（3）剩余期限在397天以内（含397天）的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券；

（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将

其纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。

基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期不得超过

240天；

(2)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

(3)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低

于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

(4)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融

工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；

(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波

动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期

限、根据协议可提前支取的银行存款，可不受此限制；

(7)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资

产净值的20％；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基

金资产净值的5%；

(8)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

(9)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券

的比例，合计不得超过基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

(10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上

的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；

(11)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一

(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的

且由本基金托管人托管全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支

持证券合计规模的10%；

(12)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券

期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，

可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

(14)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平

均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票

据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于

30%；

(15)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平

均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票

据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于

20%；

(16)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得

超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括

债券、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品

种；

(17)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款

及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；

(18)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，除第（1）、（3）、（5）、（13）项外，基金管理人应当在10个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款基

金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易

进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提

供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名

单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更

新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联

交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取

必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交

的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由

此造成的损失，并向中国证监会报告。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场

进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重

选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基

金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理

人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市

场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交

易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单

及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协

商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因

交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未

履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，

基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债

券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易

对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何

损失和责任。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资银行存款进行监

督。在基金投资银行存款前，基金管理人确定符合条件的所有存款银行名单，并及时提供给基金托管

人。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资银行存款的交易对手范围是

否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并书面通知基金

管理人。

（1）基金管理人负责依照监管部门的要求对基金存款银行的资质进行检查，并建立健全银行定

期存款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，加强对投资银行存款的信用风险、交

易对手风险、流动性风险、道德风险、操作风险等各类风险的管理，切实防范投资风险。如因市场发

生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结

算，并承担损失。

基金管理人投资银行存款时，应就相关事宜在更新招募说明书“基金的投资”和“风险揭示”部

分予以披露，进行风险揭示。

（2）基金管理人在投资银行存款之前，需与存款银行总行（本基金托管人除外）或其授权分行

签订总体合作协议，将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构，并与存款银行签订具

体存款协议。具体存款协议应包括但不限于以下内容：

1）存款账户必须以基金名义开立，并加盖基金管理人公章，账户名称为基金名称。

2）协议须约定存款类型、期限、利率、金额、账号、起止时间，存款银行经办行名称、地址及

进款账户。

3）协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户，且该基金账户为唯一回款账户，任何情况

下，存款银行都不得将存款本息划往任何其他账户。

4）资金汇划须通过人民银行支付结算系统，存款银行经办行须满足基金托管人的查询要求，在

查复内容中须明确资金到账时间、金额、所入账户名称、账号。

5）存款存续期间，基金管理人应督促存款银行经办行定期向基金管理人和基金托管人提供存款

余额对账单。

6）未支取存款受损责任由存款银行承担。

7）协议须约定存款银行不得接受基金管理人或基金托管人任何一方单方面提出的对存款进行更

名、转让、挂失、质押、撤销、变更印鉴及回款账户信息等可能导致财产转移的操作申请。

8）为防范特殊情况下的流动性风险，存款银行须提供提前支取时的支付保证承诺和利息计付等

具体安排。

9）需要由存款银行提供上门送、取单服务的，应在存款协议中明确，存款银行对存款证实书的

真实性负责，并承担移交过程中由于存款证实书丢失、损毁、被人为调换等所引发的一切后果。

（3）办理基金投资银行存款的开户、全部提前支取、部分提前支取或到期支取可采取以下方式

办理：

1）由基金管理人和基金托管人的授权代表持授权委托书共同全程办理，基金管理人上述事项被

授权人员与基金管理人负责洽谈存款事宜并签订存款协议的人员不能为同一人。

2）由存款银行提供上门送、取单服务。存款银行要事先指定经办人员，提供经办人员的姓名、

身份证号码。在上门送、取单时，存款银行经办人员应携带单位介绍信/授权书以及个人身份证件，以

便托管行进行核查。

（4）基金管理人投资银行存款或办理存款支取时，需提前发送投资指令及其它相关证明材料到

基金托管人处，以便基金托管人有足够的时间履行相应的业务操作程序。如基金管理人提前支取或部

分提前支取定期存款，导致出现利息损失的，基金管理人负责补足已提取资金部分的息差(即本基金已

计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额)。如发生逾期支取，托管银行不承担相应利息损失

及逾期支取手续费。

（5）基金投资于银行存款应符合以下规定：

1）基金应按照基金合同有关投资范围的约定投资银行存款。

2）基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的百分之三十（基金投资于有

存款期限、但根据协议可提前支取的银行存款，不受此限）。

3）货币市场基金可以投资于现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单。

4）投资固定期限银行存款的期限不得超过一年(含一年)，且到期后不得展期。

5）投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产

净值的百分之二十。

6）投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资

产净值的百分之五。

基金托管人将据此监督。

（6）基金投资于银行存款时，应本着便于基金的安全保管和日常监督核查的原则，尽量选择基

金托管账户所在地的基金托管人分支机构。

（7）法律法规或者监管部门对上述业务另有规定的，从其规定。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、每百份基金

已实现收益、每万份基金已实现收益、七日年化收益率、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同

和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应

积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并

以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期

限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应

报告中国证监会。

8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务

执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人

的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会

报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关

规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人

限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议

规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警

告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基

金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户及债券托管专户、复核基金管理人计算的基金资产净

值、每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益和七日年化收益率、根据基金管理人指令办理清

算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故

延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他

有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前

及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时

改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托

管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产

的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人

限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定

行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍

不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

（四）基金财产保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管专户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解

决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金

托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等

费用）。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通

知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进

行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托

管人对此不承担任何责任。

（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专

户”。该账户由基金管理人开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人

人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基

金托管人为本基金开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计

师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签

字方为有效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事

宜。

3、基金银行账户的开立和管理

（1）基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法

合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人

不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活

动。

（3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的

支付。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托

管人与基金联名的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业

务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基

金管理人负责。

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，

并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以

积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司

的规定执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资

业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的

规定执行。

5、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基

金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进

行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购

主协议。

6、其他账户的开立和管理

（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金托管人

负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深

圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金

管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管

责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金

财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人

代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基

金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作

日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

（五）基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值、每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益和七日年化收益率

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益和七

日年化收益率，经基金托管人复核，按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益

和七日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的

基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上

充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册

由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份

额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无

故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有

人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸

易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由

败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

协议受中国法律管辖。

（八）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更

协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的

规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

2、托管协议的终止

发生以下情况，托管协议应当终止：

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

二十三、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需

要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：

（一）资料寄送

投资人更改个人信息资料，请及时到原开立华宝基金账户的销售网点更改。

在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将负责寄送以下

资料：

1、基金投资人对账单

基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有人

提供电子对账单。如基金持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打我公司客服电话

400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），按“0”转人工服务，提供姓名、开户

证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，为基金持有人免

费邮寄纸质对账单。

2、其他相关的信息资料

基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。

（二）在线服务

基金管理人利用自己的网站（www.fsfund.com）为基金投资人提供网上查询、网上资讯服务。

（三）资讯服务

1、投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可拨打华

宝基金管理有限公司如下电话：

电话呼叫中心：4007005588，4008205050该电话可转人工座席。

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

传真：021－50499663、021-50988055

2、互联网站

公司网址：www.fsfund.com

电子信箱：fsf@fsfund.com

(四)客户投诉和建议处理

投资人可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理

人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机

构提供的服务进行投诉。

二十四、其他应披露事项

本报告期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下：

公告日期 公告名称

2024/05/08 华宝基金管理有限公司关于转让华宝资产管理（香港）有限公司股权的公告

2024/04/25 华宝现金添益交易型货币市场基金暂停及恢复申购（含定投及转换转入）业务的公告

2024/04/22 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

2024/04/19 华宝现金添益交易型货币市场基金2024年第1季度报告

2024/04/19 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2024/03/29 华宝现金添益交易型货币市场基金2023年年度报告

2024/03/29 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告

2024/03/27 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增联储证券股份有限公司为一级交易商的公告

2024/03/07 华宝基金关于华宝现金添益交易型货币市场基金A类新增华源证券股份有限公司为一级交易商的公告

2024/02/29 华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

2024/02/05 华宝现金添益交易型货币市场基金暂停及恢复申购（含定投及转换转入）业务的公告

2024/01/19 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2024/01/19 华宝现金添益交易型货币市场基金2023年第4季度报告

二十五、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所，供公众

查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十六、备查文件

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资人查阅。

（一）中国证监会核准华宝现金添益交易型货币市场基金募集的文件

（二）《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》

（三）《华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议》

（四）《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照

（八）中国证监会要求的其他文件

投资人可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定

期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2024年7月10日