嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

嘉实中证500交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金合同

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二四年七月

目录

一、前言......................................................................................................................................................3

二、释义......................................................................................................................................................4

三、基金的基本情况..................................................................................................................................9

四、基金份额的发售................................................................................................................................11

五、基金备案............................................................................................................................................12

六、基金份额的申购与赎回....................................................................................................................13

七、基金合同当事人及权利义务............................................................................................................21

八、基金份额持有人大会........................................................................................................................27

九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................................................................................35

十、基金的托管........................................................................................................................................37

十一、基金份额的注册登记....................................................................................................................37

十二、基金的投资....................................................................................................................................38

十三、基金的财产....................................................................................................................................46

十四、基金资产的估值............................................................................................................................47

十五、基金的费用与税收........................................................................................................................52

十六、基金的收益与分配........................................................................................................................54

十七、基金的会计和审计........................................................................................................................56

十八、基金的信息披露............................................................................................................................57

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................................................62

二十、业务规则........................................................................................................................................64

二十一、违约责任....................................................................................................................................65

二十二、争议的处理................................................................................................................................66

二十三、基金合同的效力........................................................................................................................66

二十四、其他事项....................................................................................................................................67

一、前言

(一)订立本基金合同的目的、依据和原则

1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权

利义务，规范基金运作。

2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“合同法》”)、

《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运

作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简

称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信

息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简

称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。

3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。

(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其

他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与

基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投

资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事

人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

(三)嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金由基金管理人依

照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)核准。

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其

内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基

金合同为准。基金合同生效后，若因法律法规的修改或新法律法规的颁布施行导

致基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效

的法律法规的规定为准。

（五）本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达

约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说

明书。

（六）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的

基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托

凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关

的风险。

二、释义

在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1.基金或本基金：指嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2.基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4.基金合同或本基金合同：指《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基

金联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证500交

易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修

订和补充

6.招募说明书：指《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招募说明书》及其更新

7.基金份额发售公告：指《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联

接基金份额发售公告》

8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》

及颁布机关对其不时做出的修订

10.《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

12.《运作办法》：指中国证监会2012年6月19日修订并颁布实施的《证券

投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

14、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标

ETF，与目标ETF的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟

踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金

15.目标ETF：另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金（以

下简称“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目标

和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金

以嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证500ETF”）

为目标ETF

16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对

银行业金融机构进行监督和管理的机构

18.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国

境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法

人、社会团体或其他组织

21.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中

国境内证券市场的中国境外的机构投资者

22.人民币合格境外机构投资者:指按照《基金管理公司、证券公司人民币合

格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规

定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

23.投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

的合称

24.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26.销售机构：指直销机构和代销机构

27.直销机构：指嘉实基金管理有限公司

28.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金

代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售

业务的机构

29.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

30.注册登记业务：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》规定的

基金份额的登记、存管和结算等业务。

31.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉实

基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机

构

32.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

33.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

34.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

35.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

37.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

39．T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工

作日

40.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日，n为自然数)

41.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

42.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43.《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范

基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理

人和投资人共同遵守

44.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

45.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

46.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

47.标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可能

发生的变更

48.组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

49.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

50.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

51.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户

内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

52.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

53.元：指人民币元

54.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

55.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申

购款及其他资产的价值总和

56.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

57.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，针对某

一类基金份额，指计算日本类别基金份额的基金资产净值除以计算日该类别基金

份额的基金份额总数

58.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

59.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与

银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的

新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易

的债券等

60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介

61.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基

金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法

全部或部分履行本基金合同的任何事件

62.销售服务费：指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市

场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用；

63.基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不

同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公

告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，

但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/

申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为

C类或I类基金份额

64.基金产品资料概要：指《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金产品资料概要》及其更新

三、基金的基本情况

(一)基金的名称

嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(二)基金的类别

联接基金

(三)基金的运作方式

契约型开放式

(四)基金的投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日均

跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

(五)目标ETF及其标的指数

目标ETF为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金，其标的指数为中

证500指数。

(六)基金的最低募集份额总额和金额

基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元。

(七)基金份额初始面值和认购费用

基金份额的初始面值为人民币1.00元。

本基金的认购费率最高不超过5%，具体费率情况由基金管理人决定，并在招

募说明书中列示。

(八)基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不

同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，不从本类别资产中计提销

售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资者认购/申购时不收取认购/申购

费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类或I类基

金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。

本基金A类、C类和I类基金份额分别设置基金代码。由于各类份额的收费方

式不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额

净值和基金份额累计净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

本基金A类基金份额和C类基金份额之间不能相互转换，未来I类基金份额与其

他基金份额之间如开通相互转换业务的，详见基金管理人届时发布的相关公告。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明

书和相关公告中列明。

（九）基金存续期限

不定期

(十)本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：

1.在基金的投资方法方面，目标ETF采取完全复制法，直接投资于标的指数

的成份股；而本基金则采取间接方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，

实现对业绩比较基准的紧密跟踪；

2.在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也

可以按照最小申赎单位和申购赎回清单的要求，实物申赎目标ETF；而本基金则像

普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购

与赎回。

本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：

1.法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全

部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放

式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内

的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

2.申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影

响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。

四、基金份额的发售

(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

1.发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

2.发售方式

通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点，具体

名单见基金份额发售公告)公开发售。

3.发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资者。

(二)基金份额的认购

1.认购费用

本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率不得超过认

购金额的5%。本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基

金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集

期间发生的各项费用。

2.募集期利息的处理方式

认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，

其中利息以注册登记机构的记录为准。

3.基金认购份额的计算

基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

4.认购份额余额的处理方式

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，由此误

差产生的收益或损失由基金财产承担。

5.认购申请的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为

准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权

利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资者自行承担。

(三)基金份额认购金额的限制

1.投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤

销。

3.基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体

限制请参看招募说明书。

4.基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体

限制和处理方法请参看招募说明书。

五、基金备案

(一)基金备案的条件

1.本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条

件下，同时本基金目标ETF符合基金合同备案条件的前提下，基金募集期届满或

基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金

备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,

自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予

以公告。

3.本基金募集行为结束前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不

得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基

金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

(二)基金募集失败

1.基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。

2.如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债

务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银

行同期存款利息。

3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基

金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量

连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，

基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

六、基金份额的申购与赎回

(一)申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额

变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销

机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎

回，具体办法由基金管理人或其指定的代销机构另行公告。

(二)申购和赎回的开放日及时间

1.开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体

业务办理时间在招募说明书中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

(三)申购与赎回的原则

1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算；

2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3.赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的

开放时间结束后不得撤销。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2.申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回

申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性

进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台

或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的

受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以

注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。因投资人怠于履行该项查询等各项

义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担

由此造成的损失或不利后果。

3.申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。

若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付

的申购款项退还给投资人。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

(五)申购和赎回的金额

1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回

的最低份额，具体规定请参见招募说明书。

2.基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体

规定请参见招募说明书。

3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参

见招募说明书。

4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，

具体规定请参见相关公告。

5.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定

申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(六)申购和赎回的价格、费用及其用途

1.本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额

净值。本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算

或公告。

2.申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说

明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列

示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效

份额单位为份，上述计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，

由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。

3.赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，

赎回金额单位为元。上述计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分

舍去，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。

4.A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金

财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额和

I类基金份额不收取申购费用。

5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回

基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费

并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的25%应归基金财

产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费率最高不超过赎回金

额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具

体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明

书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最

迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。

7.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场

情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行

基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按

相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基

金赎回费率。

(七)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1.因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资者的申购申请。

2.因特殊原因（包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时

间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3.所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

4.所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必

要暂停本基金申购的。

5.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额

持有人利益时。

7.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异

常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8.基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人利益的其他情形。

9.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

10.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形之一（第6项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停申

购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果

投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情

况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1.因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资者的赎回申请。

2.因特殊原因（包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时

间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3.所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

4.所投资的目标ETF暂停赎回或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必

要暂停本基金赎回的；

5.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

6.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

7.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异

常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停基金份额持有人的赎回申请时，基金管

理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据

计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得

超过20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日

可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复

赎回业务的办理并予以公告。

(九)巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总

数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正

常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因

支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申

请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投

资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动

转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受

理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的相应类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例

不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一

开放日基金总份额30%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照

优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回

申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在

仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回

申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额赎回申请人未予确认

的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认，则

按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认其

当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其

余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，

按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期

办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

(3)暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，

但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3.巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介

上刊登暂停公告。

2.上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1

个开放日的各类基金份额净值。

3.基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有

关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可

以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发

布重新开放的公告。

(十一)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构。

(十二)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而

产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无

论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投

资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会

团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基

金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金

注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册

登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。

(十三)基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

(十四)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在

届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可

自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新

的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

(十五)基金的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，

以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

七、基金合同当事人及权利义务

(一)基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A

层

邮政编码：100020

法定代表人：经雷

成立时间：1999年3月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：1.5亿元

存续期间：持续经营

(二)基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：张金良

成立时间：2004年9月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中

国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元

存续期间：持续经营

(三)基金份额持有人

投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基

金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并

不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

(四)基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

1.自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运

用基金财产；

2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收

入；

3.发售基金份额；

4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

5.在符合有关法律法规、基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申

购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分配等业务的规则，在法律法规和

本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相

关费率结构和收费方式；

6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基

金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损

失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利

益；

7.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

8.在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、

融券和参与转融通；

9.依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；

10.以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

11.自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注

册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；

12.选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对

其行为进行必要的监督和检查；

13.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构并确定有关费率；

14.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

15.依法召集基金份额持有人大会；

16.法律法规和基金合同规定的其他权利。

(五)基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2.办理基金备案手续；

3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产；

4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经

营方式管理和运作基金财产；

5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分

别记账，进行证券投资；

6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人

谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7.依法接受基金托管人的监督；

8.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法

符合基金合同等法律文件的规定；

10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12.编制季度报告、中期报告和年度报告；

13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义

务；

14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向

他人泄露；

15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配

合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿；

22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通

知基金托管人；

24.执行生效的基金份额持有人大会决议；

25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行

使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

(六)基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他

收入；

2.监督基金管理人对本基金的投资运作；

3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金

合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

6.依法召集基金份额持有人大会；

7.按规定取得基金份额持有人名册资料；

8.法律法规和基金合同规定的其他权利。

(七)基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

1.安全保管基金财产；

2.设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的

熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人

谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6.按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户；

7.保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，

在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

8.对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基

金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理

人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

10.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割

事宜；

11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申

购、赎回价格；

13.按照规定监督基金管理人的投资运作；

14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项；

16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集

基金份额持有人大会；

17.因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人

追偿；

19.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银

行业监督管理机构，并通知基金管理人；

21.执行生效的基金份额持有人大会决议；

22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

23.建立并保存基金份额持有人名册；

24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

(八)基金份额持有人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

1.分享基金财产收益；

2.参与分配清算后的剩余基金财产；

3.依法申请赎回其持有的基金份额；

4.按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议

事项行使表决权；

6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7.监督基金管理人的投资运作；

8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

9.出席或者委派代表出席目标ETF份额持有人大会，对目标ETF份额持有人

大会审议事项行使表决权，参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标ETF

份额占本基金资产的比例折算；

10.法律法规和基金合同规定的其他权利。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

(九)基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

3.在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

5.执行生效的基金份额持有人大会决议；

6.返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代销机

构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

7.法律法规和基金合同规定的其他义务。

(十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账

户名称而有所改变。

八、基金份额持有人大会

(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人可委托代

理人出席会议并行使表决权。同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

(二)召开事由

1.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基

金份额10%以上(含10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的

基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：

(1)终止基金合同；

(2)转换基金运作方式；

(3)变更基金类别；

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

(5)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；

(6)更换基金管理人、基金托管人；

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬

标准的除外；

(8)本基金与其他基金的合并；

(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会

决定修改基金合同的其他事项；

(10)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金

份额持有人大会；

(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2.尽管有前款的约定，但如出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托

管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费

率或变更收费方式；

(3)因相关法律法规、监管机关的监管规则、相关证券交易所或者登记结算机

构业务规则等发生变动，且本基金须遵照执行的，本基金合同相应进行修改；

(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)基金管理人、相关证券交易所和注册登记机构在法律法规、《基金合同》

规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业

务的规则；

(7)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情

形。

(三)召集人和召集方式

1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人

召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人

大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管

人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理

人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应

当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决

定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托

管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金

份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监

会备案。

5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金

托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时

间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召

开日前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

(1)会议召开的时间、地点和出席方式；

(2)会议拟审议的主要事项；

(3)会议形式；

(4)议事程序；

(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

(6)代理投票的授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权

限和代理有效期限等)、送达时间和地点；

(7)表决方式；

(8)会务常设联系人姓名、电话；

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

(10)召集人需要通知的其他事项。

2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表

决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、

委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方

式。

3.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则

应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行

监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

(五)基金份额持有人出席会议的方式

1.会议方式

(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法

规、中国证监会允许的其他方式开会。

(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或委派其代理人出席，现场开会时基

金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派

代表出席的，不影响表决效力。

(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

(4)在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人

也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授

权他人代为出席会议并表决。

(5)会议的召开方式由召集人确定。

2.召开基金份额持有人大会的条件

(1)现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的

基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%，下同)；

2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、

委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符

合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金

管理人持有的注册登记资料相符。

(2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在表决截止日前发布至少2次

相关提示性公告；

2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为

“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；

3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计

基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监

督的，不影响表决效力；

4)本人直接出具书面意见和授权他人出具书面意见的基金份额持有人所代表

的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上；

5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理

人提交的持有基金份额的凭证、授权委托证明等文件符合法律法规、基金合同和

会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。

6)会议通知公布前已报中国证监会备案。

(六)议事内容与程序

1.议事内容及提案权

(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内

容。

(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%

以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集

人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

(3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进

行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，

并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交

大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集

人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会

上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决

定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变

更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照

基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

(4)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提

案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议的召

开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2.议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及

注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，

经合法执业的律师见证后形成大会决议。现场开会可由召集人聘请公证机关现场

监督。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权

代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金

份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单

位名称)、身份证号码或企业法人营业执照号码（事业单位法人证书编号）、持有

或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)及其身份证号码或企

业法人营业执照号码（事业单位法人证书编号）等事项。

(2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表

决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效

表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的

决议有效。

3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(七)决议形成的条件、表决方式、程序

1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

(1)一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以

上通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以

一般决议的方式通过；

(2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之

二以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转

换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

3.基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，

并予以公告。

4.采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面

符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模煳

不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所

代表的基金份额总数。

5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(八)计票

1.现场开会

(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有

人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中

推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；

如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开

始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表

与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理

人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有

人代表担任监票人。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公

布计票结果。

(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；

如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主

持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会

主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

2.通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在

监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；

如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，

并由公证机关对其计票过程予以公证。

(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日

起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证

监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基

金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效

的基金份额持有人大会决议。

3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采

用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

(十)本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面的联系

鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持有

人大会方面存在一定的联系。

本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席

目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时，其持有的

享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益

登记日本基金所持有的目标ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占

本基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人

以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份

额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份

额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF

份额持有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有

人大会，本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF份额持有人

大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标

ETF份额持有人大会。

(十一)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

(一)基金管理人的更换

1.基金管理人的更换条件

有下列情形之一的，基金管理人职责终止：

(1)基金管理人被依法取消基金管理资格；

(2)基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；

(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任；

(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。

2.基金管理人的更换程序

更换基金管理人必须依照如下程序进行：

(1)提名：新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额10%

以上的基金份额持有人提名；

(2)决议：基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后6个月内对被提名

的新任基金管理人形成决议，新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规

定的资格条件；

(3)核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；更

换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行；

(4)交接：原基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时

办理基金管理业务的移交手续，新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收，

并与基金托管人核对基金资产总值；

(5)审计：原基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务

所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计

费用在基金财产中列支；

(6)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在基金份额持有人大会决议生效

后2日内在指定媒介公告；

(7)基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应

按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。

(二)基金托管人的更换

1.基金托管人的更换条件

有下列情形之一的，基金托管人职责终止：

(1)基金托管人被依法取消基金托管资格；

(2)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产；

(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任；

(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。

2.基金托管人的更换程序

(1)提名：新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额10%

以上的基金份额持有人提名；

(2)决议：基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后6个月内对被提名

的新任基金托管人形成决议，新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规

定的资格条件；

(3)核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人，更

换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行；

(4)交接：原基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务

资料，及时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管人或临时基金托管

人应当及时接收，并与基金管理人核对基金资产总值；

(5)审计：原基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务

所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计

费用从基金财产中列支；

(6)公告：基金托管人更换后，由基金管理人在基金份额持有人大会决议生效

后2日内在指定媒介公告。

(三)基金管理人与基金托管人同时更换

1.提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总

份额10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

2.基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；

3.公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管

人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上联合公告。

(四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托

管业务前，原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出对

基金份额持有人的利益造成损害的行为。原基金管理人或基金托管人在继续履行

相关职责期间，仍有权按照基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。

十、基金的托管

基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基

金合同及有关规定订立《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

托管协议》。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额

持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事

宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

十一、基金份额的注册登记

(一)本基金的注册登记业务指《业务规则》规定的基金份额的登记、存管和

结算等业务。

(二)本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件

的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代

理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利

义务，保护基金份额持有人的合法权益。

(三)注册登记机构享有如下权利：

1.建立和管理投资人基金账户；

2.取得注册登记费；

3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

4.在法律法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并依照

有关规定于开始实施前在指定媒介上公告；

5.法律法规规定的其他权利。

(四)注册登记机构承担如下义务：

1.建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等

2.配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务；

3.严格按照法律法规和基金合同及《业务规则》规定的条件办理本基金的注

册登记业务；

4.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15年以上；

5.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投

资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外；

6.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户、转托管等业务，

提供基金收益分配等其他必要服务；

7.接受基金管理人的监督；

8.法律法规规定的其他义务。

十二、基金的投资

(一)投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日均

跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

(二)投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，

下同）为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值

的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一

年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资

于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、

一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、

金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、

中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存

款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定

颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制

风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提

高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控

制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按

照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人

大会决定。

(三)投资策略

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基

准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的

基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF

的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，

以增强基金收益。

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分

析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会

允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值

为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期

货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标

的指数的目的。

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告

等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政

策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风

险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会

的批准。

1.决策依据

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产

的决策依据。

2.投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员

会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单

项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。

3.投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基

金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重

大风险的发生。

（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券

商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动

性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要

依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定

期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决

策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

（3）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（4）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,

并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源

及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

（5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市

场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、

流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对

投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需

要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

(四)投资组合管理

1.投资组合的建立

在基金建仓期，为避免有可能在二级市场造成的价格冲击，基金经理将主要

采取一级市场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。

2.投资组合的日常管理

（1）基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。

（2）基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留，在综合考虑合

规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二

级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。

（3）通常情况下，联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF基金份额；

对于目标ETF暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金，基金

经理将根据市场情况按照本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。

3.投资绩效评估

风险管理部门定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出具评估

报告。基金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况，

并相应进行组合调整。

(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利

率*5%。

中证500指数由沪深A股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵

的500只股票组成，以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计

算。

中证500指数是本基金目标ETF的标的指数。如果目标ETF变更标的指数、

或中证500指数编制机构变更或停止中证500指数的编制及发布、或中证500指

数由其他指数替代、或中证500指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致

中证500指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据审

慎性原则，在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下，变更本基金的业绩

比较基准并及时公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编

制机构变更、指数更名等)，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得

基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。法律法规、监

管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。

(六)风险收益特征

本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证500ETF来

实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及嘉

实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型

基金、债券型基金及货币市场基金。

(七)投资限制

1.组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

(1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但

尚未确认的目标ETF份额可计入在内）；

(2)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％；

(3)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净

值的0.5％，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，本基

金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的

10％；

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40％；

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10％；

(7)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资

产支持证券规模的10％；

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

(11)基金资产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(12)本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，

与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例

进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性

风险、法律风险和操作风险等各种风险；

(13)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证

券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、目标ETF、债

券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资

产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值

不得超过本基金持有的股票总市值及目标ETF的20%，本基金管理人应当按照中国

金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货

合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市值、目标

ETF和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的

95％；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合

约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一

年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

(14)本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的

10%；

(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，

与国内依法发行上市的股票合并计算；

（18）法律法规、基金合同规定的其他限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清

算、估值、交收等事宜另行具体协商。

如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资组合比例限制

进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用

于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

除第（10）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基

金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停

申购、赎回或二级市场交易停牌、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的

因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易

日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效

之日起开始。

2.目标ETF发生相关变更情形时的处理

目标ETF出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF

的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以

该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，

履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，本基金《基金合

同》中将去掉关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理

人另行公告。

(1)目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；

(2)目标ETF终止上市；

(3)目标ETF基金合同终止；

(4)目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管

理人相同的除外）。

若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且

继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标

的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并

进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金

可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。

3.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

(1)承销证券；

(2)向他人贷款或者提供担保；

(3)从事承担无限责任的投资；

(4)买卖其他基金份额，但是本基金投资目标ETF或者法律法规、中国证监会

另有规定的除外；

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发

行的股票或者债券；

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理

人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再

受相关限制。

对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管理

人应在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。

如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资禁止行为进行

变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为，如

适用于本基金，本基金可相应调整禁止行为。

(八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，

保护基金份额持有人的利益；

2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3.有利于基金财产的安全与增值；

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

(九)基金的融资融券、转融通

本基金可以根据届时有效的法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变

本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务

以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时

本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用

收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法

律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

十三、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购

款以及其他资产的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交

易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券

账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管

理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金

财产账户相独立。

(四)基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而

取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约

定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与

基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不

得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不

得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。

非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十四、基金资产的估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法

规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

(二)估值方法

1.目标ETF估值方法

本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值。

2.证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易

所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发

生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发

生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如

最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重

大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

3.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）

估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按

监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估

值技术确定公允价值。

5.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6.本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价

估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

7.中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量

公允价值的情况下，按成本估值。

8.本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

9.在任何情况下，基金管理人采用上述1-8项规定的方法对基金资产进行估

值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认

为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况

与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10.相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(三)估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

(四)估值程序

1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，

从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份

额净值。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金

资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，

由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时

进行。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生

差错时，视为该类别基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1.差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、

或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差

错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计

算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同

行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规

定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2.差错处理原则

(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及

时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿

责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关

当事人进行确认，确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅

对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责

任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当

得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损

失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当

得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，

则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其

实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人原因造成基金财产损失

时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人原因造成

基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和

托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负

责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中

支付。

(6)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3.差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差

错的责任方。

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿

损失；

(4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注

册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金

托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到该类别基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金

托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类别基金份额净值的0.5%时，基金

管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。

(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2.基金所投资的目标ETF发生暂停估值，暂停公告基金份额净值的情形时；

3.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时；

4.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投

资人的利益，已决定延迟估值；

5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停基金估值；

6.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计

算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日

的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对份额净值计算结果复核确认

后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

(八)特殊情况的处理

1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及注册登记公司发送的数据错误，

或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估

值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必

要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十五、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金的销售服务费；

4.基金资产的资金汇划费用；

5.基金合同生效后的基金信息披露费用；

6.基金份额持有人大会费用；

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

8.因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印

花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质

的费用等）；

9.基金的开户费用、账户维护费用；

10.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务

费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确

定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，基

金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后

剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩

余部分；若为负数，则E取0

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，基

金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后

剩余部分（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩

余部分；若为负数，则E取0

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管

费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的

0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

本基金I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的

0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为I类基金份额每日应计提的销售服务费

E为I类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额和I类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，

按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5

个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，经注册登记机构分别支付

给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，

顺延至最近可支付日支付。

4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据有关

法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金

财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基

金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财

产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金

托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十六、基金的收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已

实现收益的孰低数。

(三)收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1.由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所

不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别

每一基金份额享有同等分配权；

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资

人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册

登记机构可将投资人的现金红利按除息日相应类别的基金份额净值自动转为该类

别的基金份额；

3.本基金收益每年最多分配6次，每基金份额每次收益分配比例不得低于收

益分配基准日每基金份额可供分配利润的10%；

4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现

金红利或将现金红利按除息日相应类别基金份额净值自动转为相应类别基金份额

进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时

间不得超过15个工作日；

7.基金收益分配后各类每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基

准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面

值；

8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金

收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等

内容。

(五)收益分配的时间和程序

1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告；

2.在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红

利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红

资金的划付。

收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

十七、基金的会计和审计

(一)基金的会计政策

1.基金管理人为本基金的会计责任方；

2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日；

3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4.会计制度执行国家有关的会计制度；

5.本基金独立建账、独立核算；

6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

书面确认。

(二)基金的审计

1.基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会

计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会

计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十八、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同

及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保

护基金份额持有人利益为根本出发点，依法披露基金信息，并保证所披露信息的

真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然

人、法人和非法人组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应

按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国

性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒

介披露。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.对证券投资业绩进行预测；

3.违规承诺收益或者承担损失；

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披

露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为

准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

公开披露的基金信息包括：

(一)招募说明书

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发

售的3日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基

金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基

金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金

管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明

书。

(二)基金合同、托管协议

基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和

网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

(三)基金产品资料概要

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的

基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及

基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

(四)基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发

售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒

介上。

(五)基金合同生效公告

基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效

公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。

(六)基金净值信息

1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管

理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；

2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基

金份额净值和基金份额累计净值；

3.基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露

半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

如相关法律法规另有规定的，从其规定。

(七)基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基

金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

(八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金

年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务

所审计；

2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；

3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；

4.基金合同生效不足2个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

6.基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

7.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

(九)临时报告与公告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并

登载在指定报刊和指定网站上：

1.基金份额持有人大会的召开及决议及决定的事项；

2.基金合同终止、基金清算；

3.转换基金运作方式、基金合并；

4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8.基金募集期延长；

9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%；

11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼；

12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14.基金收益分配事项；

15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

16.任一类别基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值0.5%；

17.本基金开始办理申购、赎回；

18.本基金发生巨额赎回并延期办理；

19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20.本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

21.目标ETF变更；

22.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

(十)澄清公告

在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额

持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并

将有关情况立即报告中国证监会。

（十一）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十二)中国证监会规定的其他信息

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件

中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，

并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和

投资目标等。

基金管理人应在基金招募说明书的显着位置披露投资中小企业私募债券的流

动性风险和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基

金投资中小企业私募债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定媒介

披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并在季度报

告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企

业私募债券的投资情况。

（十三）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基

金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露

的相关基金信息进行进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

(十四)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资人在支付工本费后，

可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将

在指定媒介上公告。

本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。

2.变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并

自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。

3.但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情

形，或者基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大不利变化

或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，以及基金合同约定的其他无需召

开基金份额持有人大会决定的事项，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金

管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。

(二)本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1.基金份额持有人大会决定终止的；

2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，

而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，

而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

4.中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金

资产中获得补偿的权利。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算组

(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的

监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务

资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以

聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财

产清算组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清

算。基金财产清算程序主要包括：

(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

(3)对基金财产进行清理和确认；

(4)对基金财产进行估价和变现；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

(6)聘请律师事务所出具法律意见书；

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；

(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；

(9)公布基金财产清算结果；

(10)对基金剩余财产进行分配。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4.基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配

比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额持

有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对本类别基

金份额的剩余资产具有同等的分配权。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5.基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基

金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果

经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国

证监会备案并公告。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十、业务规则

基金份额持有人应遵守《业务规则》。《业务规则》由基金管理人制订，并由其

解释与修改。

二十一、违约责任

(一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》规

定或者本基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别

对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造

成损害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的，当事人免责：

1.不可抗力；

2.基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规

定作为或不作为而造成的损失等；

3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造

成的损失等;

4.计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其

他非基金管理人及基金托管人故意或重大过失造成的意外事故。

(二)基金合同当事人违反基金合同，给其他当事人造成经济损失的，应当对

直接损失承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下，基金合同能继续履行

的，应当继续履行。

(三)本基金合同一方当事人造成违约后，其他当事人应当采取适当措施防止

损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

(四)因一方当事人违约而导致其他当事人损失的，基金份额持有人应先于其

他受损方获得赔偿。

(五)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金

管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能

发现错误的，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔

偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造

成的影响。

二十二、争议的处理

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金

合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决

的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经

济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决

是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

二十三、基金合同的效力

基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件。

(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或

授权代表签章，在基金募集结束，基金备案手续办理完毕，并获中国证监会书面

确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证

监会备案并公告之日止。

(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持

有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。

(三)本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两

份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。

(四)本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机

构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

二十四、其他事项

本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定

协商解决。