嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2024年07月17日更新)

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金更新招募说明书

(2024年07月17日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经2019年11月13日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证主要消费交

易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可[2019]2272号）注

册募集。本基金基金合同于2020年4月22日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理

本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基

金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅

读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理

实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。此外，本基金有投资于股指期

货、股票期权相关的特定风险。如因股指期货合约与指数波动不一致导致的基差风险以及

股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险；因股指期货交易采取保证金制度且

盯市结算可能导致的盯市结算风险；因所选择的期货经纪商破产清算或违规经营导致的第

三方风险；投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega风险、Theta风险以及

Rho风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基

金”）为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证主要消费

ETF”）的联接基金，主要通过投资于嘉实中证主要消费ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。

因此，本基金的业绩表现与中证主要消费指数及嘉实中证主要消费ETF的表现密切相关。

本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。投资

者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停

牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共

同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出

现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金标的指数为中证主要消费指数。

（1）指数样本空间

中证800指数样本

（2）选样方法

将样本空间内证券按照中证行业分类进行分类，进入各自行业的全部证券作为相应行

业指数的样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1元

面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1元面值购买基金份额以后，有可能面

临基金份额净值跌破1元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基

金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，

理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原

则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负

担。

本基金于2024年7月17日公告增设I类基金份额相关事宜，并自2024年7月18日

起开始办理本基金I类基金份额的申购等业务。根据《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》的规定，本次对招募说明书与基金合同、托管协议相关的内容进行了更新与修改，

涉及“释义”“基金管理人”“相关服务机构”“基金的募集”“基金份额的申购、赎回”

“基金资产的估值”“基金的费用与税收”等章节。

目录

一、绪言...........................................................................................................................................4

二、释义...........................................................................................................................................5

三、基金管理人.............................................................................................................................10

四、基金托管人.............................................................................................................................21

五、相关服务机构.........................................................................................................................23

六、基金的募集.............................................................................................................................49

七、基金合同的生效.....................................................................................................................53

八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................54

九、基金的投资.............................................................................................................................70

十、基金的业绩.............................................................................................................................81

十一、基金的财产.........................................................................................................................83

十二、基金资产的估值.................................................................................................................84

十三、基金的收益与分配.............................................................................................................89

十四、基金的费用与税收.............................................................................................................90

十五、基金的会计与审计.............................................................................................................92

十六、基金的信息披露.................................................................................................................93

十七、风险揭示.............................................................................................................................99

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................................................105

十九、基金合同的内容摘要.......................................................................................................107

二十、基金托管协议的内容摘要...............................................................................................121

二十一、对基金份额持有人的服务...........................................................................................131

二十二、其他应披露事项...........................................................................................................133

二十三、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................134

二十四、备查文件.......................................................................................................................135

一、绪言

《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》（以

下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式

准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规以及《嘉实中证主要消费

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不

一致之处，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份

额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金

合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额

持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按

照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额

持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同或或《基金合同》：指《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证主要消费交易型

开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不

时做出的修订

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修

订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委

员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部

法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订

15、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，与

目标ETF的投资目标类似，通过主要投资于目标ETF紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏

离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金

16、目标ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称

“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目标和本基金的

投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金以嘉实中证主要消费

交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证主要消费ETF”）为目标ETF

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金

融机构进行监督和管理的机构

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

24、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格

境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其

他投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

27、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

业务的机构

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或

接受嘉实基金管理有限公司委托办理登记业务的机构

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理

人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，

由基金管理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定

申请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定

申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公告

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、标的指数：指中证主要消费指数及其未来可能发生的变更

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他

基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一工作日基金总份额的10%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、投资目标

ETF份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本

和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：针对某一类基金份额，指计算日本类别基金份额的基金资产净值

除以计算日该类别基金份额的基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“指定

报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

58、转融通证券出借业务：简称出借业务，是指本基金以一定的费率通过证券交易所

综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融

公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的

方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对

存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

60、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作，由

基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定

金额并持有一定期限的证券投资基金

61、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理

人员或者基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的

基金经理，同时也可以包括基金经理之外的投研人员，下同）等人员参与认购的资金。发起

资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年

62、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持

有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理

等人员

63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

64、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、

销售以及基金份额持有人服务的费用

65、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基

金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和

基金份额累计净值

在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费

的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金

资产中计提销售服务费的，称为C类或I类基金份额

三、基金管理人

（一）、基金管理人概况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日

成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部

设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。

公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。

（二）、主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

赵学军先生，党委书记，董事长，北京大学国民经济学专业毕业，博士。2000年10月

加入嘉实基金管理有限公司，2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经

理，2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理

有限公司副总经理，并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。

安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中

国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限

公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中

心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂

职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委

员、总裁。

王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有

限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人

（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理

（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁，兼任中诚资

本管理（北京）有限公司董事长、法定代表人。

Stefan Hoops先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of

Bayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003年加入Deutsche Bank AG（德意

志银行）并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易

银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。2022年6月起担任DWS Group GmbH

& Co.KGaA首席执行官及总裁部负责人，同时担任DB Group Management Committee（德银

集团管理委员会）委员。2023年1月起，担任DWS Management GmbH（DWS集团）投资部负

责人。

王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与

精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于

美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花

旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方

汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方

汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于2021年9月加入德意

志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任DWS Group董事总经理

兼亚太区客户主管，现任DWS Group亚太区负责人兼亚太区客户主管。

韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990年

2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任

公司总经理，2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长，2004年至今任陕西秦明

电子（集团）有限公司董事长，2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长，金

融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创

建了全联并购公会；2005年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007

年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010年创建了系列金融博物馆，在北

京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参

与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银行股

份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。

汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法

研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购

重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券

交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交

易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市

公司协会学术顾问委员会委员、贵州银行股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司

独立董事、万达电影股份有限公司独立董事。

陈重先生，独立董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石

创新技术集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会

研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工

作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发

展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事、四川省投资集

团股份有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。

类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经

济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，

兼任International Journal of Innovation and Entrepreneurship中方副主编、《投

资研究》编委会委员等职。2020年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任北

汽财务公司独立董事、余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监事。

经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融

分析师（CFA）。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析

师、副总裁；2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总

裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任公司首席投

资官（固收/机构），2018年3月至今任公司总经理。

沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务

部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理

（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商

场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业

（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任

立信投资有限公司财务总监。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事

务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10

月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金

管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。

高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师

事务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011

年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉

实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监。

张峰先生，副总经理、硕士研究生。曾任职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司

督察长、副总经理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总经理，嘉实财富管理有限公司

总经理。现任公司Smart-Beta和指数投资部负责人，公司副总经理。

姚志鹏先生，副总经理、硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票

研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股

票投研首席投资官。

程剑先生，副总经理、硕士研究生。2006年7月至2022年4月，历任海通证券股份有

限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年

4月加入嘉实基金管理有限公司，现任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责

人、公司副总经理。

杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限

公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集

团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理

有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。

郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公

司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。

李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任

公司。2000年12月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。

郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富

基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公

司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。

2、首席风险官及投资总监

张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。

2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。

归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。

2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。

胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研

究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经

理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任

GARP策略组投资总监。

洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研

究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发

展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管

理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上

海GARP投资策略组投资总监。

张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润

晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理

有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。

胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信

诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管

理有限公司，曾任策略组组长。

赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资

金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责

人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。

3、基金经理

（1）现任基金经理

刘珈吟女士，硕士研究生，15年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。2009

年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。

2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接

基金基金经理、2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投

资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式

指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任

嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年

9月9日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016

年3月24日至2022年9月9日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经

理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基

金基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企

业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实

中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2022年9月22

日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、

2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金

（QDII）基金经理、2023年7月14日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证

主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股

通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交

易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型

开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱

动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新

驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证

主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今

任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪

深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2022年8月5日至今任嘉

实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年3月16日至今

任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、

2023年4月11日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、2023

年6月1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年7

月27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023

年12月25日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金经理、2024年5月23日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金（QDII）基金经理。

（2）历任基金经理

王紫菡女士，管理时间为2021年9月24日至2024年1月11日。

4、Smart Beta及量化投资决策委员会

Smart-Beta及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta和指数投资板块负责人张

峰先生，公司总经理经雷先生，首席风险官张敏女士，指数投资部负责人刘珈吟女士，指

数基金经理何如女士，增强风格投资总监刘斌先生。

（三）、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建

立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有

关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法

规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基

金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销

期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通

过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息；

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额

持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司

已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司

内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和

总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、

人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。

部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权

分工，操作相互独立。

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设

风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充

分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总经理、总监及资深基

金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关

总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况

进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独

立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和

工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内

部控制制度的执行情况的监控检查工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内

的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意

识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相

应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技

术和手段，进行内部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正

当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的

授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包

括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效

的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗

位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，

及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权

标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修

改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司

自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确

和完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业

务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完

整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明

确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正

当销售行为和不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金

份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处

理。

（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况

进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合

有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；

②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机

制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键

风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；

③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合

规情况和合规管理工作开展情况。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控

制制度。

四、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：葛海蛟

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕

士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开

展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、

基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券

商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管

等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析

等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2023年12月31日，中国银行已托管1075只证券投资基金，其中境内基金1018

只，QDII基金57只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs等

多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，

秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部

风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内

外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅

准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和

“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，

能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监

督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及

时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

（一）、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577

联系人 黄娜

（2）嘉实基金管理有限公司网上直销

具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。

2、非直销销售机构

序号 销售机构名称 销售机构信息

1 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号 注册地址：北京市复兴门内大街1号 住所：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：葛海蛟 联系人：梅非奇 电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn

2 交通银行股份有限公司 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：任德奇 联系人：高天 电话：021-58766688 传真：021-58766688 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com

3 招商银行股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 住所：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：缪建民 联系人：季平伟 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com

4 兴业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 住所：中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 联系人：卞晸煜 电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn

5 广发银行股份有限公司 注册地址，办公地址：广州市越秀区东风东路713号 住所：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：王凯 联系人：詹全鑫、张扬眉 电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn

6 平安银行股份有限公司 办公地址：中国广东省深圳市深南东路5047号 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com

7 宁波银行股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn

8 上海农村商业银行股份有限公 注册地址，办公地址：上海市黄浦区中山东二路

司 70号 住所：上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人：徐力 联系人：施传荣 电话：021-38523692 传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 网址：http://www.srcb.com

9 江苏银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省南京市中华路26号 住所：江苏省南京市中华路26号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn

10 蒙商银行股份有限公司 注册地址，办公地址：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路2号A座 住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路2号A座 法定代表人：于学忠 联系人：李玥钱 电话：0472-5568647 客服电话：95352 网址：http://www.gip.bsb.com.cn/

11 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街5号 注册地址：辽宁省锦州市科技路68号 住所：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表人：魏学坤 联系人：张华阳 电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 客服电话：400-6696178 网址：http://www.jinzhoubank.com

12 云南红塔银行股份有限公司 办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心A座 注册地址：云南省玉溪市东风南路2号 住所：云南省玉溪市东风南路2号 法定代表人：李光林 联系人：马杰 电话：0871-65236624 传真：0871-65236614 客服电话：0877-96522 网址：www.ynhtbank.com

13 内蒙古银行股份有限公司 注册地址，办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号 住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号 法定代表人：刘丰 联系人：牧琪尔 电话：0471-5180118 客服电话：40005-96019 网址：http://www.boimc.com.cn/

14 财咨道信息技术有限公司 注册地址，办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人：朱荣晖 联系人：庞文静 电话：400-003-5811 客服电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com

15 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司 注册地址，办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1708室 住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1708室 法定代表人：陈峣 联系人：侯国治 电话：022-59006885 客服电话：400-883-2993 网址：www.jsrxfund.com

16 青岛意才基金销售有限公司 注册地址，办公地址：山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层 住所：山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层 法定代表人：Giamberto Giraldo 联系人：高赞 电话：0532-87071088 客服电话：400-612-3303 网址：www.yitsai.com

17 博时财富基金销售有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 联系人：崔丹 电话：0755-83169999 客服电话：4006105568

网址：www.boserawealth.com

18 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 联系人：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com

19 深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗3号仓库整栋(HALO广场一期)4层12-13室 住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗3号仓库整栋(HALO广场一期)4层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn

20 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/

21 上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 住所：浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com

22 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn

23 嘉实财富管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层(100020) 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 联系人：闫欢 电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn

24 北京创金启富基金销售有限公司 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com

25 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 住所：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 法定代表人：才殿阳 联系人：魏晨

电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com

26 北京中植基金销售有限公司 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：武建华 联系人：侯艳红 电话：010-53572363 传真：010-56642623 客服电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com

27 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com

28 北京广源达信基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 传真：010-82055860 客服电话：4006236060 网址：http://www.niuniufund.com

29 济安财富(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com

30 上海联泰基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 法定代表人：尹彬彬 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com

31 泰信财富基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 住所：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 联系人：孔安琪 电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com

32 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503(2021年报) 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn

33 深圳新华信通基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦710、711室 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公

司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：戴媛 联系人：郭佶欣 电话：400-000-5767 客服电话：400-000-5767 网址：xintongfund.com

34 上海攀赢基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区银城中路488号603室 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 住所：上海市闸北区广中西路1207号306室 法定代表人：郑新林 联系人：吴卫东 电话：021-68889082 传真：021-68889283 客服电话：021-68889082 网址：http://www.pytz.cn

35 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：https://www.ifastps.com.cn/

36 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 联系人：于舒 电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/

37 上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

479号1008-1室 法定代表人：许欣 联系人：屠帅颖 电话：021-68609600 客服电话：400-700-9700 网址：https://www.zocaifu.com/

38 上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066214 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com

39 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路768号 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：贺青 联系人：黄博铭 电话：(021)38676666 传真：(021)38670666 客服电话：95521 网址：http://www.gtja.com

40 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：谢欣然 电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com

41 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755-81682519 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn

42 招商证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客服电话：95565 网址：http://www.cmschina.com

43 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com

44 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 注册地址：上海市黄浦区广东路689号 住所：上海市黄浦区广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：张家瑞 电话：021-23185429 传真：021-63809892 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：http://www.htsec.com

45 申万宏源证券有限公司 注册地址，办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 联系人：王昊洋 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523

网址：http://www.swhysc.com

46 兴业证券股份有限公司 注册地址，办公地址：福建省福州市湖东路268号 住所：福建省福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：http://www.xyzq.com.cn

47 长江证券股份有限公司 注册地址，办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人：金才玖 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579或4008-888-999 网址：http://www.95579.com

48 国投证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 联系人：彭洁联 电话：0755-81682531 客服电话：95517或4008-001-001 网址：http://www.essence.com.cn

49 国元证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 注册地址：安徽省合肥市梅山路18号 住所：安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人：沈和付 联系人：汪先哲 电话：0551-62207400 传真：0551-62207148 客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn

50 华泰证券股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场 住所：江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 联系人：郭力铭 电话：18936886079

客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/

51 山西证券股份有限公司 注册地址，办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：王怡里 联系人：郭熠 电话：（0351）8686659 传真：（0351）8686619 客服电话：95573 网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml

52 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com

53 东吴证券股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 住所：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-52938521 传真：0512-62938527 客服电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn

54 光大证券股份有限公司 注册地址，办公地址：上海市静安区新闸路1508号 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 客服电话：95525 网址：http://www.ebscn.com

55 中信证券华南股份有限公司 注册地址，办公地址：广州市天河区临江大道395号901室1001室 住所：广州市天河区临江大道395号901室1001室 法定代表人：陈可可 联系人：郭杏燕

电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn

56 东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：王文卓 联系人：王一彦 电话：(021)20333333 传真：021-50498825 客服电话：95531;400-8888-588 网址：http://www.longone.com.cn

57 申万宏源西部证券有限公司 注册地址，办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：王昊洋 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com

58 中泰证券股份有限公司 注册地址，办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 住所：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：王洪 联系人：张峰源 电话：021-20315719 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn

59 华林证券股份有限公司 办公地址：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号 法定代表人：林立 联系人：张宇晨 电话：0755-82707766 传真：0755-82707993

客服电话：400-188-3888 网址：http://www.chinalin.com

60 西部证券股份有限公司 注册地址，办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：梁承华 电话：(029)87416168 传真：(029)87406710 客服电话：95582 网址：http://www.west95582.com

61 华鑫证券有限责任公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 法定代表人：俞洋 联系人：刘熠 电话：021-64339000 客服电话：95323，4001099918（全国） 网址：http://www.cfsc.com.cn

62 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 法定代表人：高涛 联系人：陈梓基 客服电话：95532 网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/

63 东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn

64 国金证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号7楼 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 住所：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：郭元媛 电话：15690849268 客服电话：95310 网址：http://www.gjzq.com.cn

65 华宝证券股份有限公司 注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人：刘加海 联系人：夏元 电话：（021）68777222 传真：（021）68777822 客服电话：4008209898 网址：http://www.cnhbstock.com

66 万联证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 法定代表人：王达 联系人：丁思 电话：020-83988334 客服电话：95322 网址：http://www.wlzq.cn

67 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：安志勇 联系人：王星 电话：022-28451922 客服电话：956066 网址：http://www.ewww.com.cn/

68 第一创业证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：吴礼顺

联系人：王雯 电话：0755-23838752 客服电话：95358 网址：http://www.firstcapital.com.cn

69 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S2幢22楼 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 法定代表人：武晓春 联系人：张卉娟 电话：（021）68761616 客服电话：4008888128 网址：http://www.tebon.com.cn

70 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市台江区江滨中大道380号宝地广场18-19层 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表人：苏军良 联系人：林秋红 客服电话：95547 网址：http://www.hfzq.com.cn

71 五矿证券有限公司 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层） 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 法定代表人：郑宇 联系人：赵晓棋 电话：0755-23375447 客服电话：40018-40028 网址：http://www.wkzq.com.cn

72 粤开证券股份有限公司 办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、21、22、23层 注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、21、22、23层 住所：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、21、22、23层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 电话：0755-83331195

客服电话：95564 网址：http://www.ykzq.com/

73 中邮证券有限责任公司 办公地址：北京市东城区天坛街道珠市口东大街甲16号天鼎218文创园2层C27号 注册地址：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 法定代表人：郭成林 联系人：朱琳 客服电话：4008-888-005 网址：http://www.cnpsec.com.cn/

74 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1303-1305室、14层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 法定代表人：张皓 联系人：梁美娜 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/

75 上海证券有限责任公司 注册地址，办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：何伟 联系人：邵珍珍 电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：4008918918 网址：http://www.shzq.com

76 国都证券股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：翁振杰 联系人：张晖 电话：010-87413731 客服电话：400-818-8118 网址：http://www.guodu.com

77 银泰证券有限责任公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼 住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光

大银行18楼 法定代表人：刘强 联系人：刘翠玲 客服电话：95341 网址：http://www.ytzq.com/

78 开源证券股份有限公司 注册地址，办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：张蕊 传真：029-88365835 客服电话：95325 网址：http://www.kysec.cn

79 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座31层 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 法定代表人：张斌 联系人：孙博文 电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn

80 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/

81 上海挖财基金销售有限公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波

电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com

82 贵州省贵文文化基金销售有限公司 办公地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡文化创意园CCDI大楼 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 法定代表人：陈成 联系人：唐宜为 电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com

83 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：林海峰 联系人：谭广锋 电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com或http://www.txfund.com

84 北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 联系人：林天赐 电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com

85 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn

86 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com

87 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大厦 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 联系人：林海明 电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com

88 泛华普益基金销售有限公司 办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：杨远芬 联系人：史若芬 电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com

89 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址，办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞

联系人：冯鹏鹏 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/

90 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：张俊 联系人：张蜓 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/

91 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼7层 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李柳娜 联系人：邵文静 电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com

92 上海万得基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人：黄祎 联系人：徐亚丹 电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/

93 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路

1088号7层（实际楼层6层） 住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 法定代表人：陈祎彬 联系人：汤艳丽 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com

94 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址，办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com

95 和耕传承基金销售有限公司 注册地址，办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 联系人：高培 电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/

96 京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 住所：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 联系人：李丹 电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com

97 北京雪球基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 联系人：吴迪 电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/

98 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：杨柳 联系人：周圆圆 电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com

99 华瑞保险销售有限公司 办公地址：上海市浦东区向城路288号8楼 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人：杨新章 联系人：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com

100 玄元保险代理有限公司 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 联系人：姜帅伯 电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com

101 深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：顾敏 联系人：邹榆 电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/

（二）、基金注册登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人 经雷

联系人 梁凯

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

（三）、出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人 廖海 联系人 刘佳

电话 （021）51150298 传真 （021）51150398

经办律师 廖海、刘佳

（四）、会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

法定代表人 李丹 联系人 张勇

电话 （010）65338888 传真 （010）65338800

经办注册会计师 张勇，柴瀚英

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他

有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年11月13日证监许可[2019]2272号

文注册。

（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：ETF联接基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式。

3、基金存续期间：不定期。

4、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，

称为A类基金份额；投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中

计提销售服务费的基金份额，称为C类或I类基金份额。本基金自2024年7月18日起增

设I类基金份额。

本基金A类、C类和I类基金份额分别设置基金代码。由于各类份额的收费方式不同，

本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累

计净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金A类基金份额和

C类基金份额之间不能相互转换，未来I类基金份额与其他基金份额之间如开通相互转换业

务的，详见基金管理人届时发布的相关公告。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。

在不违反法律法规、基金合同规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的

基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类办法及规则等，不需召

开基金份额持有人大会审议，但调整实施前基金管理人需及时公告，并报中国证监会备案。

（三）目标ETF及其标的指数

目标ETF为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金，其标的指数为中证主

要消费指数。如目标ETF的标的指数变更，本基金的标的指数应相应变更，无需召开持有

人大会审议。

（四）本基金与目标ETF的联系与区别

1、在基金的投资方法方面，目标ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成

份股；而本基金则采取间接方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对标的

指数的紧密跟踪；

2、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按

照最小申赎单位和申购赎回清单的要求，实物申赎目标ETF；而本基金则像普通的开放式

基金一样，通过基金管理人及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：

1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近

全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不

低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

2、申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式或者按照目标ETF法律文件的约定

以其他方式申赎目标ETF，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，

大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。

（五）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：2020年3月20日至2020年4月17日。

2、募集方式及场所

本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人网站。

3、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机

构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人。

4、募集目标

本基金不设募集目标。

（六）基金的认购

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金

的份额发售公告。

2、本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基

金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增加而递减，即认购金额越大，所适

用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔A类基金份额的认购，适用费率按单笔

分别计算。具体认购费率如下：

投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费，具体如下：

认购金额（含认购费） 认购费率

M﹤50万元 1.0%

50万元≤M﹤200万元 0.6%

200万元≤M﹤500万元 0.3%

M≥500万元 按笔收取，每笔1000元

本基金A类基金份额的的认购费用由A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

本基金C类基金份额认购费率为0。

3、募集资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中

利息转份额的数量以登记机构的记录为准。

4、认购份额的计算

本基金A类、C类基金份额每份基金份额初始面值均为人民币1元。

认购份数的计算方法如下：

（1）当投资者选择认购A类基金份额时，认购份数的计算方法如下：

①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1元

②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1元

例一：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10

元，则其可得到的基金份数计算如下：

净认购金额=10,000/（1+1.0%）=9,900.99元

认购费用＝10,000-9,900.99=99.01元

认购份额＝（9900.99+10）/1=9,910.99份

即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，可得到9,910.99份A类基金份额。

（2）当投资者选择认购C类基金份额时，认购份数的计算方法如下：

认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1元

例二：某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，假设这10,000.00元在

募集期间产生的利息为5.00元，则其可得到的基金份数计算如下：

认购份额=(10,000.00+5.00)/1=10,005.00份

即投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，加上募集期间利息后一共可以

得到10,005.00份C类基金份额。

（3）认购份额的计算按四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损

失由基金财产承担。

5、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

6、发起资金认购

本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元

人民币，且持有期限不少于3年，法律法规和监管机构另有规定的除外。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

七、基金合同的生效

（一）基金合同生效

本基金基金合同于2020年4月22日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基

金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自

动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延

续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定被取消或更

改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定执行。

《基金合同》生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》终止，无需召开基金份额持有人大会进行

表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购、赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说

明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所

或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购、赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2020年5月22日开始办理A类和C类基金份额的申购、赎回业务；自2024

年7月18日开始办理I类份额的申购与赎回业务。本基金在开放日办理基金份额的申购、

赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业

务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规

定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有

权拒绝，如登记机构确认接受的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，

并按照下一开放日的申请处理。

（三）申购、赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序

进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购、赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立。

基金份额持有人的赎回申请被确认后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎

回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障

或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至

上述影响因素消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎

回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。本基

金登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日

后（包括该日）及时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售网点柜台或以销售机构规定的

其他方式查询申请的确认情况。若申购未被确认，则申购款项（无利息）退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而仅代表销售机构确

实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投

资者应及时查询。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时

间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购、赎回的数额限制

1、申请申购基金的金额

投资者通过销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民

币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。投资者通过直销

中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元（含申购费），追加申购单笔最低限额

为人民币1元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有其他

规定的，以各销售机构规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监

会另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；

单笔赎回不得少于1份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导

致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权将投资

者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过销售机构

赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与

风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（六）申购、赎回的费率

1、本基金A类基金份额收取申购费，C类基金份额和I类基金份额不收取申购费。投资者

申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额的增加而递减。投资者在一天之内

如果有多笔A类基金份额的申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额申购费率最

高不超过5％，具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M﹤50万元 1.2%

50万元≤M﹤200万元 0.8%

200万元≤M﹤500万元 0.4%

M≥500万元 按笔收取，每笔1000元

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市

场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金C类基金份额和I类基金份额的申购费率为0。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，

其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持

卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金

管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金

额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规

定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系

统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注：2014年9月2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端

收费基金产品的公告》，自2020年5月22日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统

的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直

销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：

持有期限（T） 基金网上直销 后端申购优惠费率

0 0.20%

1年≤T 0.10%

T≥3年 0.00%

本公司直销中心柜台和销售机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公

告。

2、本基金对各类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎

回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

（1）本基金A类份额的赎回费用由A类基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日

的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的

25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率

T＜7天 1.50%

7天≤T＜365天 0.5%

365天≤T 0.25%

T≥730天 0

（2）本基金C类基金份额赎回费率最高不高于1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。

具体如下表所示：

持有期限（T） 赎回费率

T＜7天 1.5%

T≥7天 0

C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人

赎回C类基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金

财产。

（3）本基金I类基金份额赎回费率最高不高于1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。

具体如下表所示：

持有期限（T） 赎回费率

T＜7天 1.5%

T≥7天 0

I类基金份额的赎回费用由赎回I类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人

赎回I类基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金

财产。

3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的

规定。

5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

（七）申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为

1.0500元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋1.2%）＝49,407.11元

申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89元

申购份额＝49,407.11/1.0500＝47,054.39份

即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为

1.0500元，则其可得到47,054.39份A类基金份额。

（2）本基金C类基金份额申购份额的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日的C类基金份额净值

例二：某投资者投资100,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为

1.6280元，则其可得到的申购份额计算如下：

申购份额＝100,000/1.6280=61,425.06份

即投资者投资100,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.6280

元，则可得到61,425.06份C类基金份额。

（3）本基金I类基金份额申购份额的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日的I类基金份额净值

例三：某投资者投资100,000元申购I类基金份额，假设申购当日I类基金份额净值为

1.6280元，则其可得到的申购份额计算如下：

申购份额＝100,000/1.6280=61,425.06份

即投资者投资100,000元申购I类基金份额，假设申购当日I类基金份额净值为1.6280

元，则可得到61,425.06份I类基金份额。

（4）申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损

失由基金财产承担。

2、赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行计算，

计算公式：

赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

赎回金额计算结果按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基

金财产承担。

例四：假设四笔赎回申请赎回本基金A类基金份额均为10,000份，但持有时间长短不

同，其中该类别基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计

算如下：

赎回1 赎回2 赎回3 赎回4

赎回份额（份，a） 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

A类基金份额净值（元，b） 1.1000 1.1000 1.2000 1.3000

持有时间T T＜7天 7天≤T＜365天 365天≤T T≥730天

适用赎回费率（c） 1.50% 0.5% 0.25% 0

赎回总额（元，d=a*b） 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00

赎回费（e=c*d） 165.00 55.00 30.00 0.00

赎回金额（f=d-e） 10,835.00 10,945.00 11,970.00 13,000.00

例五：假定C类基金份额的两笔赎回申请的赎回份额均为10,000份，但持有时间长短不

同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算

如下：

赎回1 赎回2

赎回份额（份，A） 10,000.00 10,000.00

C类基金份额净值（元，B） 1.1000 1.3000

持有时间 5天 55天

适用赎回费率（C） 1.5% 0%

赎回总额（元，D=A×B） 11,000.00 13,000.00

赎回费（E=C×D） 165.00 0.00

赎回金额（F=D-E） 10,835.00 13,000.00

例六：假定I类基金份额的两笔赎回申请的赎回份额均为10,000份，但持有时间长短不

同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算

如下：

赎回1 赎回2

赎回份额（份，A） 10,000.00 10,000.00

I类基金份额净值（元，B） 1.1000 1.3000

持有时间 5天 55天

适用赎回费率（C） 1.5% 0%

赎回总额（元，D=A×B） 11,000.00 13,000.00

赎回费（E=C×D） 165.00 0.00

赎回金额（F=D-E） 10,835.00 13,000.00

3、基金份额净值计算

T日基金份额净值=T日该类别基金资产净值/T日发行在外的该类别基金份额总数。

T日的每一类别基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经

履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值为计算日该类别基金资产净值除以

计算日发行在外的该类别基金份额总数，每一类别基金份额净值单位为元，计算结果保留至

小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

1、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（3）所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停

本基金申购的。

（4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（5）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值或者无法办理申购业务。

（6）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

（7）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金

业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

（8）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金

销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

（9）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当暂停接受基金申购申请。

（10）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形之一（第（6）项除外）且基金管理人决定暂停接受基金投资者

的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资

人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况

消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（2）所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（3）所投资的目标ETF暂停赎回或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停

本基金赎回的；

（4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（5）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值或者无法办理赎回业务。

（6）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

（7）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可

暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

（8）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一（第（6）项除外）且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎

回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申

请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占

申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（6）项所述情

形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未

获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理

并公告。

3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

（1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登

暂停公告。

（2）如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金

重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

（3）若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增

加次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新

开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，

届时可不再另行发布重新开放的公告。

（九）巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支

付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理

人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延

期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定

当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或

取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选

择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类

推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分

作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上

一工作日基金总份额10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份

额20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人有权按照优先确认其他赎回申请

人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额

赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申

请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，

对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不

能被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，

确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎

回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定

的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介

上刊登公告。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超

过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过公告、邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

（十）基金转换

本基金自2020年5月22日开始办理A类及C类基金份额的转换业务，自2024年7月

18日开始办理I类基金份额的转换业务。本基金在开放日办理基金份额转换业务，具体办

理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换业务时除外。

一）基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理

人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管

理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关

机构。

1、可转换基金

本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公

告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单

可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。

2、基金转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

(1)通过非直销销售机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基

金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申

购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行

补差。

(2)通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基

金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，

不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

惠费率执行。

(3)通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

(4)基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转

出基金申购费率）

转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转

入基金申购费率）

申购补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证

监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

3、其他与转换相关的事项

（1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基

金转换业务。

（2）基金转换的原则：

①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤

销；

③基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算；

④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金

转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理

人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；

⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原

则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。

（3）基金转换的程序

①基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时

间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转

换的申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查

询成交情况。

（4）基金转换的数额限制

基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金

时，最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

（5）基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金

份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎回转入

部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开

始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。

（6）基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基

金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相

同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将

不予顺延。

（7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

①发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请：

（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；

（b）所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（c）所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停

本基金转入的；

（d）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（e）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值或者无法办理转入业务；

（f）接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

（g）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金

业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

（h）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金

销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统等无法正常运行；

（i）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当暂停接受基金转入申请；

（j）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

②发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出

款项：

（a）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；

（b）所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（c）所投资的目标ETF暂停赎回或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停

本基金转出的；

（d）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（e）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值或者无法办理转出业务；

（f）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

（g）发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可

暂停接受基金份额持有人的转出申请；

（h）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请；

（i）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金

销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；

（j）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

③基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有关

法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及

有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

二）本基金可办理本基金不同类别基金份额间的转换业务，投资者可将其持有的本基金

某类别基金份额转换为本基金其他类别基金份额。

1、本基金A类基金份额和C类基金份额之间不能相互转换，未来I类基金份额与其他

基金份额之间如开通相互转换业务的，详见基金管理人届时发布的相关公告。

2、本基金不同类别基金份额间的转换，不收取基金转换费用。

3、本基金不同类别基金份额间的转换，原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或

转出时，按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认

日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

4、本基金不同类别基金份额间的转换，转换的时间、转换的原则、转换的程序、转换

申请的确认、转换的数额限制、转换的注册登记、转换与巨额赎回、拒绝或暂停基金转换

的情形及处理方式，均参照前述本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务规则

办理。

5、本基金不同类别基金份额间的转换业务，与前述本基金与基金管理人管理的其他基

金之间的转换业务不产生冲突。

6、本基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时销售本基金多种类别基金份额的

同一销售机构进行。

三）投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定

以各销售机构的规定为准。

（十一）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记

机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，

并按基金登记机构规定的标准收费。

（十二）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理

基金份额转托管。

（十三）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十四）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益

分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

九、基金的投资

（一）、投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，

力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

（二）、投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主

要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业

板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权

等）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可

交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产

支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的

其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除

股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政

府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

（三）、投资策略

1、决策依据

（1）资产配置策略

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理

人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，

决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还

将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合

的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

（2）衍生品投资策略

为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金

将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。

①股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整

的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

②股票期权投资策略

本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收

益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。

（3）资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信

用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支

持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，

在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。

（4）融资及转融通证券出借

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投

资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与

结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期

限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。

（5）随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，

根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。

2、决策程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资

管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合内部信息以及券商等外部

研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数

成份证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：负责投资决策的委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期

召开或遇重大事项时召开会议，决策投资相关事项，并形成决议。基金经理根据决议，每

日进行基金投资管理的日常决策。

（3）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（4）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相

关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与

否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

（5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特

征、标的指数变动情况，并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基

金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，

密切跟踪业绩比较基准。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。

3、投资组合管理

（1）投资组合的建立

在基金建仓期，为避免有可能在二级市场造成的价格冲击，基金经理将主要采取一级

市场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。

（2）投资组合的日常管理

1）负责投资决策的委员会形成并确立投资决策的指导意见，基金经理根据其意见确定

具体的资产配置方案。

2）基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留，在综合考虑合规、风险、

效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进

行目标ETF的买卖。

3）通常情况下，联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF基金份额；对于目标ETF

暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金，基金经理将根据市场情况按

照本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。

（3）投资绩效评估

风险管理部门定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出具评估报告。基

金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况，并相应进行组合调

整。

（四）、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；

（2）本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；

②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%。

其中，有价证券指股票、目标ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产

支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值及目标ETF的20%；

④本基金所持有的股票市值、目标ETF和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20%；

⑥本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基

金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等；

（10）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：

①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行

权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价

乘以合约乘数计算；

（11）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（12）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借

证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（14）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法

发行上市的股票合并计算；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（7）、（12）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券

发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标

ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的

特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、目标ETF发生相关变更情形时的处理

目标ETF出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接

基金变更为直接跟踪该标的指数的指数基金，以上事项无须基金份额持有人大会审议；若

届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合

法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，本基金《基

金合同》中将去掉关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另

行公告。

（1）目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；

（2）目标ETF终止上市；

（3）目标ETF基金合同终止；

（4）目标ETF与其他基金进行合并；

（5）目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相

同的除外）。

若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后变更标的指数且继续投资于该

目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本基金

的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标ETF基金份额持

有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标

的指数并仍为该目标ETF的联接基金。

3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基

金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销

期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通

过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等

作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管

部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整

或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管

部门调整或修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定。

（五）、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率

×5%。

中证主要消费指数是本基金目标ETF的标的指数。如果目标ETF变更标的指数、或中

证主要消费指数编制机构变更或停止中证主要消费指数的编制及发布、或中证主要消费指

数由其他指数替代、或中证主要消费指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中证

主要消费指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据审慎性原则，

在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下，变更本基金的业绩比较基准并及时公告。

若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）且在

不损害持有人利益的前提下，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托

管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。法律法规、监管机构另有规定

或基金合同另有约定的除外。

（六）、风险收益特征

本基金为嘉实中证主要消费ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证主要消费ETF

来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证主要消费指数及嘉实中证

主要消费ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债

券型基金及货币市场基金。

（七）、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的

利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（八）、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日（“报告期末”），本报告所列财务

数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9,625,547.16 3.09

其中：股票 9,625,547.16 3.09

2 基金投资 281,288,978.44 90.25

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 18,038,020.64 5.79

8 其他资产 2,731,805.05 0.88

9 合计 311,684,351.29 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,633,983.20 0.53

B 采矿业 - -

C 制造业 7,991,563.96 2.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 9,625,547.16 3.14

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600887 伊利股份 37,621 1,006,361.75 0.33

2 000858 五 粮 液 6,819 956,773.89 0.31

3 600519 贵州茅台 500 863,000.00 0.28

4 000568 泸州老窖 4,500 807,390.00 0.26

5 002714 牧原股份 17,040 701,707.20 0.23

6 600809 山西汾酒 3,020 696,804.60 0.23

7 300498 温氏股份 33,100 663,986.00 0.22

8 002304 洋河股份 3,700 406,630.00 0.13

9 603288 海天味业 10,367 393,427.65 0.13

10 000596 古井贡酒 1,000 232,800.00 0.08

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

无。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

无。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资 产净值比例（%）

1 嘉实中证主要消费ETF 股票型 交易型开放式(ETF) 嘉实基金管理有限公司 281,288,978.44 91.72

注：报告期末，本基金仅持有上述1只基金。

10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

无。

11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

无。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

(3)本期国债期货投资评价

无。

12.投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,043.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,725,761.16

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,731,805.05

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实中证主要消费ETF发起联接A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2020年04月22日（基金合同生效日）至2020年12月31日 52.87% 1.42% 58.96% 1.50% -6.09% -0.08%

2021年 -4.42% 1.71% -7.50% 1.74% 3.08% -0.03%

2022年 -11.81% 1.46% -13.64% 1.48% 1.83% -0.02%

2023年 -15.71% 1.02% -18.28% 1.03% 2.57% -0.01%

嘉实中证主要消费ETF发起联接C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2020年04月22日（基金合同生效日）至2020年12月31日 52.66% 1.42% 58.96% 1.50% -6.30% -0.08%

2021年 -4.61% 1.71% -7.50% 1.74% 2.89% -0.03%

2022年 -11.98% 1.46% -13.64% 1.48% 1.66% -0.02%

2023年 -15.88% 1.02% -18.28% 1.03% 2.40% -0.01%

该时间区间历任基金经理

王紫菡女士，管理时间为2021年9月24日至2024年1月11日。

（二）、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期

结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以及其他投

资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货

结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金服务机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金服务机构的财产，并由基金托管人

保管。基金管理人、基金托管人、基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，

其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》

的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货

合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交

易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允

价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才

可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允

价值。

（四）估值方法

1、目标ETF份额的估值方法

本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值。

2、证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发

生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济

环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

3、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）流通受限股票（指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票公司股东公开发售股份、通过大

宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中质押券等）按监

管机构或行业协会发布的有关规定确定公允价值。

4、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种（可转债除

外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收

利息（税后）得到的净价进行估值；对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的

固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价

中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

5、全国银行间市场交易品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价进行估值。

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与

二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本

估值。

6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

7、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

8、股指期货合约、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

9、本基金参与转融通证券出借业务，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估

值。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

基金管理人担任本基金的会计责任方，负责基金净值计算和基金会计核算，就与本基

金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按

照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该

类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金

A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规

定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值

结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类别的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为

该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的原因造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由于该估

值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正

的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类别基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到该类别基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，

通报基金托管人，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、证券经营机构、第三方估

值机构、证券登记结算机构等第三方机构发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、

市场规则变更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的

措施减轻或消除由此造成的影响。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、基金所投资的目标ETF发生暂停估值，暂停公告基金份额净值的情形时；

3、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停估值；

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复

核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类别基金份额净

值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基

金管理人对基金净值予以公布。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分

配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份

额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资

者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基

金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有

同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则

和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份

额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规

则》执行。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼或仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证

管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。基金管理费按前一日基金资

产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的

0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；

若为负数，则E取0

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人

双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资

产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的

0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；

若为负数，则E取0

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人和基金托管人双方

核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费

率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

本基金I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费

率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为I类基金份额每日应计提的销售服务费

E为I类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额和I类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，

经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金

资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或

不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国

税务主管机关的规定。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发

生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或

者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发

售公告

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事

项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有

人服务等内容。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要

信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料

概要。

《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基

金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在指定

网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除重大变更

事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每

年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份

额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上，将基

金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载

在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金

托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。

2、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金

合同》生效公告。

3、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份

额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年

度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

4、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营

业网点查阅或者复制前述信息资料。

5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度

报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基

金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

6、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制

临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变

动超过百分之三十；

（12）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更；

（16）任一类别基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）目标ETF变更；

（22）调整本基金份额类别设置；

（23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（25）本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量

不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，对基金合同可能面临终止的不确定性

风险进行提示；

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。

7、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相

关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证

监会。

8、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决议，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

9、清算报告

基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载

在指定报刊上。

10、股指期货的投资情况

本基金若投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投

资政策和投资目标等。

11、股票期权的投资情况

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政

策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体

风险的影响等。

12、融资与转融通证券出借的情况

若本基金参与融资及转融通证券出借交易的，应当在季度报告、中期报告、年度报告

等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借交易的情况，包

括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与

转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的说明。

13、资产支持证券的投资情况

本基金若投资资产支持证券，基金管理人应按照监管机关的要求在基金年度报告及中

期报告中披露其持有的资产支持证券情形。

14、发起资金认购份额报告

基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求，在《基金合同》生效公告、基

金年度报告、中期报告、季度报告等定期报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理

人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变

动情况。

15、中国证监会规定的其他信息

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金净值信息、各类基金份额的基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更

新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自

主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

十七、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主

要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致

市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将

对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响

企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获

得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

5、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致

公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。

（二）信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金所投资的债券违约，导致

基金资产损失。

（三）流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。

在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调

整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股，经考察中证主

要消费指数的成份股数量、日均成交量以及日均成交金额，该指数及目标ETF将具有充足

的流动性可满足本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据开放日申购和赎回

情况，决定投资目标ETF的时间和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它

一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对

股票组合管理进行适当变通和调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

因此，本基金拟投资市场及资产的流动性良好。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资

产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及

相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控

制因巨额赎回可能产生的流动性风险：

（1）部分延期赎回，并有权对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%的

单个赎回申请人部分延期办理；

（2）暂停赎回；

（3）中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：

（1）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不

能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措

施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部

分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时

赎回基金份额的风险。

（3）本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全

额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取

的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基

金收益水平存在影响。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公

司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金

合同有关规定的风险。

（七）本基金特有的风险

由于本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来力求获得与目标ETF

所跟踪的标的指数相近的平均收益率，因此目标ETF的特有风险也是本基金的特有风险。

简要说明如下，具体情况可参见目标ETF招募说明书：

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市

场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心

理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，

产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金

的跟踪误差控制未达约定目标：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟

踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，

产生正的跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担

冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金

投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技

术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的

指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票

的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工

具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编

制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更

标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险

特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

5、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务，自指数编制机构停止标的指数的

编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人按照指数编制机构提供的最近一个交易日的

指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再

更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6、成份股停牌的风险

本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅

折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发

生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金

份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后对相关成份股进行调整，从而可能产生

跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。

7、其他投资于目标ETF的风险

包含目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF参考IOPV决策和

IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险及第三方机构服务的风险等等。

8、本基金可投资于股指期货、股票期权等金融衍生品，具备一些特有的风险点：

（1）投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风

险等。具体为：

1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货

投资中最主要的风险。

2）流动性风险是指由于市场流动性差或合约交易活跃性差，交易参与者少，买卖意愿

不高，期货交易难以迅速、及时、方便的成交所产生的风险。

3）基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以

及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

4）保证金风险是指由于保证金交易的杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变

动就可能会使投资者权益遭受较大损失。而且股指期货采用每日无负债结算制度，如果没

有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

（2）股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、

市场利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega

风险、Theta风险以及Rho风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、

操作风险等。

9、融资及转融通证券出借的风险

基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融资业务在

交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种

“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。

基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：

（1）流动性风险：当基金资产面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变

现、支付赎回款项的风险。

（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借

券费用的风险。

（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

10、本基金投资资产支持证券，资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流的确定

性和稳定性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等。

11、本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基

金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资者投资亏损

的补偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份

额持有期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续

持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。

12、基金合同提前终止的风险

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终

止。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，《基金合同》终止，无需召开基金份额持

有人大会进行表决。因此，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

13、存托凭证投资的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共

同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出

现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境

外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭

证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束

存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持

有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续

信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环

境差异可能导致的其他风险。

（八）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基

金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制

能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案或变更注册。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并自决议通

过之日起生效，并自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工

作人员。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在

各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额

的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对本类

别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十九、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人的权利与义务

A.基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者自行召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起仲裁；

（9）出席或者委派代表出席目标ETF份额持有人大会，对目标ETF份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人

按照规定就本基金发布的相关公告；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

B.基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、

会计等服务的基金服务机构并决定相关费率，对基金服务机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办理融资、转融通证

券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整业务规则；

（17）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的权利，基

金合同另有约定的除外；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审

计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金

认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

C.基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、期货交易账户、资金账户等投

资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及期货交易账户等投资所需账户，按

照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，

在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的

情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行

《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。就持有人大会事宜，每份基金份额具有同等的合法权

益。

A.召开事由

1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由

之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）代表基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人

收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持

有人大会；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、尽管有前述约定，但是在不违反法律法规及基金合同的有关规定的前提下，以下情

况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质

不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收

费方式；

（3）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，增加、减少、调整基

金份额类别设置；

（4）本基金采取特殊申购或其他方式参与ETF基金的申购赎回；

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规、《基金合同》规定的范围内

调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（6）在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金

推出新业务或服务；

（7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（8）对基金投资无实质性影响且在不损害持有人利益的前提下，按照本基金合同的约

定，变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准；

（9）在不违反法律法规的情况下，变更本基金投资的交易结算模式；

（10）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

B.会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约

定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日该等基金份额持有人

持有的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大

会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定

是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召

集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%

以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持

有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在指定媒介发布召

开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书

面表决意见送达的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面

表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

D.基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。若到会者在权益登记日代表

的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%，召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额

持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额

应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式在

收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的，

不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。若本人直接出具书面意见或

授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份

额的50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，

就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代

表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书

面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

E.议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止日期前至

少30日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由

召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

F.表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%

以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过

方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规

定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当

计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

G.计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额

持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金

份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监

督的，不影响计票和表决结果。

H.生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有

人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上

公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全

文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

I.本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面的联系

鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方

面存在一定的联系。

本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF

的基金份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时，其持有的享有表决权的基金

份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标

ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例，计算结果按照

四舍五入的方法，保留到整数位。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标

ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托

以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额

持有人大会的，须先遵照本基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会，本基金的

基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会的，由本基金基金

管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会。

J.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

A.《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案或变更注册。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并自决议通

过之日起生效，并自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

B.《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

C.基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工

作人员。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

D.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

E.基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在

各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额

的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对本类

别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。

F.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告。

G.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，各方当

事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国

国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用、

律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合

同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区

和台湾地区法律）管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管

人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

二十、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

A.基金管理人（或简称“管理人”）

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人：经雷

成立时间：1999年3月25日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：1.5亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

B.基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:葛海蛟

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；

发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提

供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇

贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借

款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖

股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外

信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买

卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令

可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间：持续经营

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A．基金托管人根据有关法律法规和本协议的约定，对基金管理人的投资运作进行监督。

主要包括以下方面：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主

要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创

业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期

权等）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、

可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资

产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除

股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政

府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

2、对基金投融资比例进行监督。

（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；

（2）本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（6）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各

类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；

②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%。

其中，有价证券指股票、目标ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产

支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值及目标ETF的20%；

④本基金所持有的股票市值、目标ETF和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当不低于基金资产净值的90%；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20%；

⑥本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基

金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等；

（10）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（11）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（13）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法

发行上市的股票合并计算；

（17）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述第（2）、（7）、（11）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券

发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标

ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的

特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金

合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的

约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。

除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基

金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销

期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通

过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

3、如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在履行

适当程序后（若需），以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于

本基金，基金管理人在履行适当程序后（若需），则本基金投资不再受相关限制，自动遵守

届时有效的法律法规或监管规定，不需另行召开基金份额持有人大会。

B．基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计

算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。

C.基金托管人在上述第A、B款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定及

本协议的约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面

形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。

基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国

证监会报告。

D.基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定，应当拒绝执

行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发

现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反本协

议约定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

E.基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时

间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法

规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和

制度等。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法

律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行

必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金

账户、证券账户、期货结算账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净

值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正

当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、

《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管

人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有

权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规

事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供

基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。对基

金管理人按照法规要求需向中国证监会提交基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供

相关数据资料和制度等。

（四）基金财产的保管

A.基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、

《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及其他投

资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基

金托管人不得委托第三人托管基金财产。

B.《基金合同》生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时，发起

资金的认购金额、发起资金提供方及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有

关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所进行验

资，并出具验资报告，验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。出具

的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基

金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按规定办

理退款等事宜，基金托管人应提供协助。

C.基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金

托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支

付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进

行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

D．基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义开立存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和

使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供

开户或账户变更所需的相关资料。

E.基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结

算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业

务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，

用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉

及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

F.其他账户的开设和管理

在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关

账户的开设、使用的，按照有关规定办理；若无相关规定，则基金托管人应当比照上述关

于账户开设、使用的规定。

G.债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民银行报备，在上

述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和

银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行

间债券市场债券和资金的清算。

H．基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。

基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

I.与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及

有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正

本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有

关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少

各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年，

法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。

对于无法取得两份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复

印件，并确保复印件与原件一致。未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转

移。

（五）基金资产净值的计算和会计核算

A．基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。某一类别基金份额净值是

指以计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额余额所得的单位基金份额的价

值。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合

同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务

指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额净值，

并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双

方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末

估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，

基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和

纠正。

5、当任一类别的基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为

该类基金份额净值错误。基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立

即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类别基金份额净值

的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类别

基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金托管人，并报中国证监会备案。

前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

6、除基金合同和本协议另有约定外，由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错

误，导致该基金财产或基金份额持有人的直接损失，基金管理人应依据基金合同及本协议

的约定承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；

若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担未正确履行复核义务的责

任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托

管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利，

基金托管人应提供必要的协助。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担

的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、证券经营机构、第三方估

值机构、证券登记结算机构等第三方机构发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、

市场规则变更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的

措施消除或减轻由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能

达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人

可以将相关情况报中国证监会备案。

B．基金会计核算

1、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会

计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行

核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管

理人的处理方法为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，

双方应及时查明原因并纠正。

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于

每月终了后5个工作日内完成。季度报告应在每个季度结束之日起10个工作日内编制完毕

并于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告；中期报告在会计年度半年终了后40日

内编制完毕并于会计年度半年终了后2个月内予以公告；年度报告在会计年度结束后60日

内编制完毕并于会计年度终了后3个月内予以公告。《基金合同》生效不足两个月的，基金

管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应

共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以

基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托

管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果

基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人

有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

（六）基金份额持有人名册的保管

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人名册的编制及持续保管义务由登

记结算机构承担。基金份额持有人名册的内容至少应包括基金份额持有人的名称和持有的

基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构提供，基金管理人和基金托管人应分

别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年，法律法规或监管规则另有规定的，从

其规定。如不能妥善保管，则按相关法律法规规定承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金

托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不

得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式

A.本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特

别行政区和台湾地区法律）并从其解释。

B.基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协

商解决。协商、调解不能解决的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易

仲裁委员会，并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事

人均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

C.除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

A.托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得

与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议须报中国证监会备案。本协议约定事项

如与法律法规、《基金合同》的规定相冲突的，应以法律法规及《基金合同》的规定为准。

B.托管协议的终止

发生以下情况，经履行适当程序后本托管协议应当终止：

1、《基金合同》终止；

2、本基金更换基金托管人；

3、本基金更换基金管理人；

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定、中国证监会规定或《基金合

同》约定的终止事项。

C.基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进

行清算。

二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需

要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送/发送

1、开户确认书和交易对账单

首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的15个工作日内向基金份额持有人寄

送或邮件发送开户确认书和交易对账单。

2、基金份额持有人对账单

每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。

3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局

投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无

法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核

对、变更您的预留联系方式。

（二）定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，

投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

（三）在线服务

通过本公司网站www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信

息查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律

文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过

基金管理人网站www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密

码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

（四）咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金

产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、

(010)85712266，传真：（010）65215577。

2、网站和电子信箱

公司网址：http://www.jsfund.cn

电子信箱：service@jsfund.cn

二十二、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间

1 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告 2023年3月21日

2 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年4月29日

3 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年4月29日

4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年4月29日

5 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年6月20日

6 关于嘉实中证主要消费ETF联接基金经理变更的公告 2024年1月11日

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住

所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

二十四、备查文件

（一）备查文件目录

1、中国证监会准予注册嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金注册的批复文件。

2、《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》。

3、《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》。

4、法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查

文件的复制件或复印件。

嘉实基金管理有限公司

2024年07月17日