银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

2024-07-18 09:06:09

银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-07-16

送出日期：2024-07-18

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 500价值基金代码 562330

基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023-04-07

上市交易所及上市日期上海证券交易所 2023-04-18

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式交易型开放式开放频率每个开放日

基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期

马君 2023-04-07 2008-07-01

注：本基金扩位简称：中证500价值ETF。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止

上市，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会审

议。如出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使

标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额

持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通

过的，本基金将终止基金合同并进行基金财产清算。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“十一、基金的

投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产

状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，

年跟踪误差不超过2%。

投资范围本基金标的指数为中证500价值指数。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于

标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金

基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股

票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资

产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换

公司债券、分离交易可转换公司债券的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短

期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他

中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银

行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股

票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效

率及进行风险管理。

主要投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及

其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相

应调整。

业绩比较基准中证500价值指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基

金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标

的指数相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

暂无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

申购费，赎回费

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，

其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费 0.50% 基金管理人和销售机构

托管费 0.10% 基金托管人

审计费用 50,000.00元会计师事务所

信息披露费 80,000.00元规定披露报刊

其他费用其他费用详见本基金招募说明书或其更新“基金的费用与税收”章节。相关服务机构

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计

费、信息披露费、指数许可使用费（若有），为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最

终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.80%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以

最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在

投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的

各类风险，包括市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险及其他风险等。

本基金的特有风险：

1、指数化投资的风险

2、标的指数波动的风险

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

4、基金交易价格与基金份额净值发生偏离的风险

5、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

6、基金份额赎回对价的变现风险

7、退市风险

8、投资人申购失败的风险

9、投资人赎回失败的风险

10、套利风险

11、申购赎回清单差错风险

12、二级市场流动性风险

13、第三方机构服务的风险

14、申购赎回方式下退补现金替代方式的风险

15、投资股指期货的风险

16、投资资产支持证券的风险

17、投资股票期权风险

18、参与融资交易的风险

19、参与转融通证券出借业务的风险

20、终止基金合同风险

21、投资存托凭证的风险

22、参与债券回购的风险

23、跟踪误差控制未达约定目标的风险

24、标的指数不符合要求或指数编制机构停止服务的风险

25、成份股停牌的风险

26、标的指数变更的风险

27、投资科创板股票的风险

28、投资于北交所股票的风险，包括：（1）上市公司经营风险；（2）股价大幅波动风险；

（3）流动性风险；（4）转板风险；（5）退市风险；（6）系统性风险；（7）集中度风险；（8）

政策风险；（9）监管规则变化的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他

信息发生变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能

存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的