浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式

指数证券投资基金

招募说明书

（2024年第1次重大事项临时更新）

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二四年七月

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

重要提示

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称

“本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有

关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2019年3月11日证监许可

[2019]346号准予注册。根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基

金指引》及《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》的约定，经与浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基

金（以下简称“本基金”；基金代码：512190）基金托管人中国银行股份有限公

司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，浙江浙商证券资产管理有限公

司（以下简称“基金管理人”）决定对本基金的基金合同进行修改。本次修改将

自2021年3月30日起正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和

市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证浙江凤凰行动50指数。

1、样本空间

中证浙江企业综合指数样本

2、选样方法

（1）对样本空间内的证券，根据最新一期财报，剔除单季度营收同比增速

为负、单季度扣非净利润同比增速为负或股息率TTM为零的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，计算因子得分并相加作为综合得分，因子包

括三个变量：扣非净利润同比增速、扣非PE和股息率TTM，以上三个因子进行

极值处理，以均值±两倍标准差作为上下限；并将极值处理后的数据进行因子打

分，其中PE因子得分的计算公式为，扣非净利

润同比增速和股息率TTM因子得分的计算公式为；

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（3）将上述剩余样本根据综合得分由高到低排名，从每个中证三级行业中

选取排名靠前的5只证券作为待选样本，不满5只则全部入选；

（4）对上述待选样本，根据综合得分由高到低排名，选取排名靠前的50只

证券作为指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：

报告期样本的调整市值

报告期指数=×1000

除数

其中，调整市值=（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的

计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单

个样本权重不超过10%。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等

信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征

和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人

在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证

券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或

暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基

金特有风险等。同时由于本基金是跟踪中证浙江凤凰行动50指数的交易型开放式

指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数的风险、标的指数回报

与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标

的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出

错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的

风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错

误的风险、基金退市风险、投资者申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的

风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单差错风险、基金份额赎回对价的

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变现风险、申购赎回清单标识设置风险、中小企业私募债投资的风险、科创板投

资风险、转融通证券出借业务的风险、第三方机构服务的风险、金融衍生品投资

风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指

数“中证浙江凤凰行动50指数”，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市

场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中证浙江凤凰行动50指数的

表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型

基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也少量投资于非成份股、

债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。在特殊市

场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下，

可能发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既

定的投资决策等风险。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交收违约，将导致投资者

不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等

信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风

险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判

断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托

的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

本次更新招募说明书主要更新基金管理人的内容，截止日为2024年7月29日。

除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2023年7月26日，有关财务数据

截止日为2023年6月30日，本招募说明书中的财务数据未经审计。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

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证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

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目录

第一部分绪言...........................................................................................................1

第二部分释义...........................................................................................................2

第三部分基金管理人...............................................................................................8

第四部分基金托管人.............................................................................................18

第五部分相关服务机构.........................................................................................20

第六部分基金的募集.............................................................................................22

第七部分基金合同的生效.....................................................................................23

第八部分基金份额折算与变更登记.....................................................................24

第九部分基金份额的上市交易.............................................................................25

第十部分基金份额的申购、赎回.........................................................................27

第十一部分基金的投资.........................................................................................41

第十二部分基金的业绩.........................................................................................53

第十三部分基金的财产.........................................................................................55

第十四部分基金资产的估值.................................................................................56

第十五部分基金的收益与分配.............................................................................62

第十六部分基金的费用与税收.............................................................................64

第十七部分基金的会计与审计.............................................................................67

第十八部分基金的信息披露.................................................................................68

第十九部分风险揭示.............................................................................................76

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................85

第二十一部分基金合同的内容摘要.....................................................................87

第二十二部分基金托管协议的内容摘要...........................................................114

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第二十三部分对基金投资人的服务...................................................................127

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式.......................................................128

第二十五部分其他应披露事项...........................................................................129

第二十六部分备查文件.......................................................................................131

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第一部分绪言

《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投

资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督

管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基

金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其

他有关规定以及《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基

金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作

任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

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第二部分释义

在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券

投资基金

2、基金管理人：指浙江浙商证券资产管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、招募说明书或本招募说明书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型

开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

5、基金产品资料概要：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指

数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

6、基金合同或《基金合同》：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开

放式指数证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充

7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商汇金中证

浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的

任何有效修订和补充

8、基金份额发售公告：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指

数证券投资基金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数

证券投资基金基金份额上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施，并自2012年12月28日经第

十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起

实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会

议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律

的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的

修订

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12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

19、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

20、联接基金：指绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类

似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取开放式运

作方式的基金

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

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24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

25、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与

交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回等业务

29、销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和

中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务协议，办理基金销售业务的机构

30、直销机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司

31、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销

售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商

32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司

34、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

35、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结

算有限责任公司，基金管理人也可以自行委托其他机构担任注册登记机构

36、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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37、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

44、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

47、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型

开放式指数基金业务实施细则（2020年修订）》及颁布机关对其不时做出的修

订，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公

司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及颁布机关对

其不时做出的修订及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其

他相关规则和规定

48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为

51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

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信息的文件

52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

53、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说

明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

54、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证浙江凤凰行动50指

数及其未来可能发生的变更

55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

56、完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份

证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组

合，达到复制指数的目的

57、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

58、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支

付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

基金份额数计算

59、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

60、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后

根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券

交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV

61、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

62、收益评价日：基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额

之日

63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基

金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折

算日为初始日重新计算）

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64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日

标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份

额折算日为初始日重新计算）

65、元：指人民币元

66、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

72、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下

简称规定报刊）及规定互联网网站（以下简称规定网站，包括基金管理人网站、

基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

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第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：浙江浙商证券资产管理有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷25号

办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大厦7层

法定代表人：盛建龙

设立日期：2013年4月18日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431号

公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]857号

联系人：芦银洁

联系电话：95345

二、注册资本和股权结构

1、注册资本：12亿元人民币

2、股权结构

股东名称 持股占总股本比例

浙商证券股份有限公司 100%

三、主要人员情况

（一）基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

（1）董事会

盛建龙先生，董事长，硕士。中国注册会计师（非执业会员），高级会计

师。1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作；2000年3月

至2006年6月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任；2006年

7月起在浙商证券工作，曾任总裁助理兼计划财务部总经理。现任浙江浙商证券

资产管理有限公司董事长兼总经理，浙商证券股份有限公司财务总监。

吴承根先生，董事，硕士。1983年7月至2006年1月先后在中国人民银行

浙江省分行，国家外汇管理局浙江分局，浙江省人民政府证券期货监管办公室，

中国证监会浙江监管局工作。2006年2月至2006年6月任浙江省人民政府金信

证券重组工作组常务副组长。2007年1月至今在浙商证券股份有限公司工作，

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曾任浙商证券股份有限公司董事、总裁。现任浙商证券股份有限公司董事长、浙

江浙商证券资产管理有限公司董事。

钱文海先生，董事，硕士，正高级经济师。曾任杭州市经济体制改革委员会

副主任科员，浙江省交通投资集团有限公司温州甬台温高速公路有限公司副总经

理、党委委员，总部资产管理部副经理、经营产业部经理，浙江省交投地产集团

有限公司总经理、党委副书记，浙江省交通投资集团财务有限责任公司总经理、

党委副书记、董事长、党委书记。现任浙商证券股份有限公司董事、总裁、党委

委员，浙江浙商证券资产管理有限公司董事。

张晖先生，董事，本科。1991年8月大学毕业分配至建设银行浙江省分行，

1991年8月至1992年8月在绍兴县支行钱清办事处工作（基层锻炼）。1992年

8月至1994年4月在建设银行浙江省信托投资公司证券部工作。1994年4月至

1997年5月任建设银行浙江省信托投资公司第二证券营业部负责人。1997年5

月至2002年10月，在浙江省信托投资有限责任公司（建行浙江信托改制）工作，

历任第一证券营业部负责人，证券管理部负责人。2002年10月至2005年8月

任宏源证券股份有限公司浙江管理总部投资银行部负责人。2005年9月至2006

年9月任苏泊尔集团总裁助理。2006年9月至2007年7月任浙江大佳控股集团

副总经理。2007年8月至今在浙商证券股份有限公司工作，历任固定收益总部

负责人、债券投行总部负责人、债券投行总监并参与经营管理层工作、董事会秘

书，现任浙商证券股份有限公司副总裁、首席风险官，浙商期货有限公司董事，

浙江浙商证券资产管理有限公司董事。

胡南生先生，董事，硕士。2009年7月至2017年1月任中信证券（浙江）

有限责任公司理财顾问部总经理、福建分公司总经理、绍兴越王城证券营业部总

经理。2017年1月至2021年2月任浙商证券经纪业务总部总经理、财富管理事

业部总经理；2021年3月至今任浙商证券总裁助理兼任财富管理事业部总经理、

公司高级管理人员，浙商期货有限公司副董事长，浙江浙商证券资产管理有限公

司董事。

邓宏光先生，董事，硕士。2002年6月至2003年2月任天同星投资顾问有

限公司研究发展部经理。2003年2月至2005年4月任天同证券有限责任公司

研究所所长助理。2005年4月至2011年3月，就职于东方证券股份有限公司，

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历任证券研究所所长助理、副所长。2011年3月至2020年1月任浙商证券股份

有限公司总裁助理兼任研究所所长。2020年1月至2021年7月任浙商证券股份

有限公司总裁助理兼任浙江浙商资产管理有限公司副总经理。2021年7月至

2023年10月任浙商证券股份有限公司总裁助理。现任浙商证券股份有限公司董

事会秘书，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商证券投资有限公司董事，

浙江浙商资本管理有限公司董事。

吴俊毅先生，独立董事，硕士。历任杭州汽轮机厂科员、中国投资银行杭州

分行科员、浙江沪杭甬高速公路股份公司财务总监、浙商证券股份有限公司董事、

浙江省交通投资集团有限公司财务经理、海亮集团有限公司财务总监、杭州大策

投资有限公司副总经理、海亮集团财务有限责任公司总经理。现任杭州智达信私

募基金管理有限公司总经理。

胡长泉先生，独立董事，学士。历任新华机器厂科研所助工、杭州市第六律

师事务所律师、杭州海通律师事务所律师、杭州市下城区司法局行政人员。现任

浙江天杭律师事务所律师。

叶余女士，独立董事，硕士。历任中国银行高新支行客户经理、经营性支行

行长、中国银行浙江省分行风险管理部团队主管、中国银行浙江省分行公司业务

部副总经理、中国银行浙江省分行个人金融部副总经理、中国银行浙江省分行营

业部副总经理、中国银行浙江省分行金融机构部总经理、杭州钱江人才开发有限

公司董事长。现任浙江钱江综合服务集团有限责任公司董事长。

（2）监事

许向军先生，监事，本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助

理工程师；2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职；2002年

至2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长；2010年至今在浙商证券股份

有限公司工作，曾任技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监、浙江浙商

证券资产管理有限公司监事。

（3）高级管理人员

盛建龙先生，总经理（兼），董事长，简历参见上述董事会成员基本情况。

陈国辉先生，副总经理，硕士。曾任中国邮政储蓄银行理财专户投资组合负

责人，中银基金管理有限公司基金经理，申万菱信基金管理有限公司固定收益投

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资总部总监，浙江浙商证券资产管理有限公司总经理助理。现任浙江浙商证券资

产管理有限公司副总经理。

石磊女士，副总经理，本科，高级经济师。历任农业银行浙江省分行个人金

融部营销部经理、私人银行部业务管理部经理、票据融资部经理、金融同业部副

总经理、投行与金融市场部专家兼副总经理。现任浙江浙商证券资产管理有限公

司副总经理。

黄玉锋先生，首席信息官，本科。曾任天一证券有限责任公司信息技术部副

总经理、天源证券有限公司信息技术部总经理；浙商证券信息技术部负责人、信

息技术事业部负责人、信息技术开发部总经理、网络金融部总经理。2022年9

月至今任浙商证券股份有限公司技术总监、信息技术事业部负责人、信息技术开

发部总经理、首席信息官，浙江浙商证券资产管理有限公司首席信息官。

楼敏女士，财务总监，硕士，高级会计师。历任天健会计师事务所项目经理、

高级项目经理；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司财务管理部经理助理、副经理、

经理；浙商证券股份有限公司计划财务部总经理。现任浙商证券股份有限公司计

划财务部总经理，浙江浙商证券资产管理有限公司财务总监。

杨锴先生，合规总监、董事会秘书（兼），硕士。历任上海市闵行区人民法

院法官助理；浙江省宁波市中级人民法院助理审判员；上银基金管理有限公司监

察稽核部总监；瑞达基金管理有限公司督察长。现任浙江浙商证券资产管理有限

公司合规总监、董事会秘书（兼）、合规风控部行政负责人（兼）。

高存先生，首席风险官、硕士。曾在复华集团、山西证券上海东大名路营业

部任职，2002年11月至2013年4月历任浙商证券股份有限公司（原浙商证券

有限责任公司）经纪业务总部业务主管、北京朝阳门北大街营业部总经理助理、

经纪业务总部总经理助理、上海四川中路营业部负责人、合规审计部副总经理。

2013年4月至今在浙江浙商证券资产管理有限公司工作，曾任管理总部副总经

理（主持工作）、运营管理部行政负责人，现任浙江浙商证券资产管理有限公司

首席风险官、综合管理部行政负责人。

（二）本基金基金经理

周文超先生，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士，12年证券

基金从业经历。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金

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管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8

月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募权益投资部高级业务副总监。

自2021年4月26日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券

投资基金基金经理及浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经理。自2022年11月29日起任浙商汇金平稳增长一年持

有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月28日起任浙商汇金转型升级

灵活配置混合型证券投资基金基金经理拥有基金从业资格及证券从业资格。

本基金历任基金经理：自2019年8月5日至2022年2月16日止，马斌博

曾任本基金的基金经理。自2023年3月3日起至2024年7月26日止，邸明轩

曾任本基金的基金经理。

（三）基金管理人采取集体投资决策制度，公募基金投资执行委员会分为权

益公募投资执行委员会和固定收益公募投资执行委员会，具体如下：

权益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：基

金经理宋青涛先生、马斌博先生、周文超先生；

固定收益公募投资执行委员会：主任由副总经理陈国辉先生担任，委员包括

基金经理蔡玮菁女士、基金经理程嘉伟先生、舒叶先生、姜金香女士。

（四）上述人员之间不存在近亲属关系。

四、基金管理人的职责

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

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9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

五、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中

华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基

金法》及相关法律法规的行为的发生；

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉

尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投

资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

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有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

不当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易，

也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、

执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度

的有效执行。

（3）独立性原则

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、

其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控

制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对

公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部

分：

基金管理人设董事会，对股东负责。董事会有9名董事组成，其中包括3名

独立董事，设董事长1人。基金管理人已制定《董事会议事规则》，规定了董事

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会会议的召开及表决程序和职责等。

基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合

规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章

程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并

就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。

经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负

责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和

创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风

险控制委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策

与风险控制。

3、内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组

成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本

管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、

内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露

制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、

业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、

岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内

部监控。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。

公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内

部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制

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意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治

理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。

（2）风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现

风险，将风险进行分类，按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性

及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原

因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定

应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，

并监督各个环节的改进实施。

（3）控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的

实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。

①组织结构控制

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡

的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各

部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有

效的三道监控防线：

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分

工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相

互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、

相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制

度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

以合规风控部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控

防线。

②操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金

会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、

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资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营

中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

③会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会

计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所

管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独

立。

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会

计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，

采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。

（4）信息沟通

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，

公司采取以下措施：

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流

渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信

息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报

告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

（5）内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环

境、控制活动等进行持续的检验和完善。

合规风控人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制

度，保证制度的有效实施。

公司合规风控部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检

验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织

调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。

5、基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根

据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

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第四部分基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：葛海蛟

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有

丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，

60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，

中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投

资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、

境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权

基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中

国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管

增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2023年6月30日，中国银行已托管1053只证券投资基金，其中境内

基金1002只，QDII基金51只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指

数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托

管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

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中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的

组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。

中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险

控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、

全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控

制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”

等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获

得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管

业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法

规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管

理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依

据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反

基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构

报告。

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第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）直销机构

直销机构：浙江浙商证券资产管理有限公司

住所：杭州市拱墅区天水巷25号

办公地址：杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7层

法定代表人：盛建龙

联系人：芦银洁

联系电话：（0571）87901920

传真：（0571）87902581

网址：www.stocke.com.cn

客服电话：95345

（二）申购赎回代理券商

浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公

司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公

司。

（三）二级市场交易代理券商

投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市

场交易。

基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人

网站公示。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：4008-058-058

联系人：赵亦清

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三、出具法律意见书的律师事务所

名称：浙江天册律师事务所

住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼、8楼

负责人：章靖忠

电话：（0571）87901111

传真：（0571）87901501

联系人：俞晓瑜

经办律师：刘斌、俞晓瑜

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

执行事务合伙人：邹俊

电话：（010）85085000

联系人：黄小熠

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第六部分基金的募集

一、基金的设立及其依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基

金合同》及其他有关规定募集，并经中国证监会2019年3月11日证监许可

[2019]346号文（《关于准予浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证

券投资基金注册的批复》）准予注册募集。

二、基金的类别

股票型证券投资基金

三、基金的运作方式

交易型开放式

四、基金存续期限

不定期

五、基金募集情况

本基金募集期限为2019年06月26日至2019年07月26日。经会计师事务

所验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募集

324,318,422.00份基金份额（其中包括利息转份额0份），有效认购户数为2,189

户。

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第七部分基金合同的生效

一、基金合同生效

根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明

书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办

理完毕基金备案手续，并于2019年8月5日获得中国证监会的书面确认，基金合

同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监

会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止

基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另

有规定时，从其规定。

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第八部分基金份额折算与变更登记

基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进

行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规

定提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份

额的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召

开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的

基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折

算。

三、基金份额折算的方法

对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保

留到整数位，由此产生的误差归入基金资产。

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

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第九部分基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元；

2、基金份额持有人不少于1,000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在

上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

本基金已于2019年9月9日起在上海证券交易所上市交易。

二、基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上

市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本条第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易

所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开

放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更

本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人

将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合

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并或者选取其他合适的指数作为标的指数。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公

司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金

份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易

所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

（1）基金份额参考净值的计算公式：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回

清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可

以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替

代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最

小申购赎回单位对应的基金份额。

（2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

（3）上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法，

并予以公告。

五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规

定。

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第十部分基金份额的申购、赎回

一、申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根

据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的

调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自2019年9月9日开始办理申购。

基金管理人自2019年9月9日开始办理赎回。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，

可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相

关业务规则和规定。

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5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具

体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交

的申购申请失败。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余

额和现金，否则所提交的赎回申请失败。投资人办理申购、赎回等业务时应提交

的文件和办理手续、办理时间、处理规则等，在遵守基金合同和招募说明书规定

的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。

2、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的

申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根

据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，

则赎回申请失败。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构

确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、

赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本

基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的

现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务

涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理组合证券交收

与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及

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现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理

券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，注册登记机构在T日收市后办理组合证券交收与基

金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额

的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基

金管理人和基金托管人。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据

相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有

人实质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、

方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上予以公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金

目前的最小申购、赎回单位为70万份基金份额。

2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模

或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体请参见相关公告。

4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允

许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。每个开放日的次日，基金管理人应通过

指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的基金份额净值、份额累

计净值。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

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2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数

额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给

投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交

易所开市前公告。

4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的

标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益

的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金

替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替

代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退

补”）。

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额

时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该

成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份

证券必须使用固定现金作为替代。

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退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投

资人进行退款或补款。

1）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在

申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指

数中的上海证券交易所股票。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）

其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规

定的参考价格为准。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证

券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可

能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价

比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入

该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替

代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资

人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分

被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券

价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加

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上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还投资人或投资人应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基

金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定

投资人使用现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现

金替代比例的计算公式为：

?

第i只替代证券的数量×该证券参考价格

?=1

×100%现金替代比例%=

申购基金份额×基金份额参考净值（IOPV）

其中：

该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交

易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

基金份额参考净值（IOPV）为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果

上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规

定的参考基金份额净值为准。

2）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的

成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管

理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎

回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

3）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所

股票。

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金

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替代溢价比例）；

赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1–现金

替代溢价比例）。

③替代金额的处理程序

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替

代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清

单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高

于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预

先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收

取欠缺的差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替

代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清

单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低

于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预

先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资人收

取多支付的差额。

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成

份证券的调整后开盘参考价确定。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先，实时申报”的

原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确定后按照“时间优先、实

时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日内完成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到

的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券

交易所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投

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资人或投资人应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的

依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投

资人或申购投资人应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基

金应退还投资人或投资人应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被

替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退

还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基

金应退还投资人或投资人应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或

申购投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日

收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人

或申购投资人应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎

回投资人应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的

部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价

计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回

投资人应补交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包

括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证

券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；以替代

金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按

照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还

赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

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T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管

人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金

差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。

其计算公式为：

T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回

清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的

数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成

份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的

指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计

算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数

额。若T日为“最小申购、赎回单位”调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小

申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整后最小申购赎回单位计算。预估现

金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中

必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量

与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日

收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价

相乘之和）

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资

金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正

数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则

投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在基金份额持有人赎回时，如

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现金差额为正数，则基金份额持有人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，

如现金差额为负数，则基金份额持有人应根据其赎回的基金份额支付相应的

现金。

6、申购赎回清单的格式

T日申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息：

最新公告日期 XXXX年XX月XX日

基金名称 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

一级市场基金代码 512190

T-1日内容信息：

现金差额（单位：元）

最小申购、赎回单位净值（单位：元） 1,000,000.00元

基金份额净值（单位：元） 1.0000元

T日内容信息：

预估现金部分（单位：元）

现金替代比例上限 50%

申购上限（单位：份） 无

赎回上限（单位：份） 无

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） 700,000份

申购赎回组合证券只数 50只

申购、赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

T日成分股信息内容：

证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 替代金额（单位：人民币）

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八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值或无法进行证券交易。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或证券市场

价格发生大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有

基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或开市后发现基金份

额参考净值计算错误。

7、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情况。

8、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

申购，或者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法

编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括

但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

10、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决

定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登

暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项

将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的

办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

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发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值或无法办理赎回业务。

4、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或开市后发现基金份

额参考净值计算错误。

5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

赎回，或者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法

编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括

但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受投资者的赎回申请。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定延缓支付赎回对价时，基金管理人应报

中国证监会备案。发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，已确认的赎

回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时

恢复赎回业务的办理并公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介

上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有

关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可

以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发

布重新开放的公告。

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十一、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会

团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基

金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金

登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构

的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十二、基金的转托管、质押

转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员单

位之间进行转指定的行为。

在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基

金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

十三、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然

参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

十四、其他申购赎回方式

1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，

场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利

影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持

有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

在条件允许时，在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影

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响的前提下，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始

执行前予以公告。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书

面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。

十五、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办

理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十六、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实质

性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并

提前公告。

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第十一部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业

板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公

司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、

央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债

券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、

国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行融资及转融通证券出借业

务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基

金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因

特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金

管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近

目标指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成

份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因

导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

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本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

1、资产配置策略

本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的

指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基

金资产的80%，股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比

例依照法律法规或监管机构的规定执行。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、

央行票据和金融债等固定收益类品种，其目的是保证基金资产流动性并提高基金

资产的投资收益。

3、中小企业私募债投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授

权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，对其投资策略

以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点

选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。

4、资产支持证券投资策略

资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期

限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利

率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值

的资产支持证券进行配置。

5、金融衍生工具投资策略

本基金基于审慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融

衍生工具，将严格根据风险管理的原则，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流

动性风险等，从而达到降低投资组合风险、提高投资效率、降低跟踪误差，更好

地实现本基金投资目标。

本基金参与股指期货的投资，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易

活跃的合约，以降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标

的指数的目的。

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本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证

定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无

风险收益。

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，

以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。

本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要

求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

6、融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。

本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及

投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，

以符合上述法律法规和监管要求的变化。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，

相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10％；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

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（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债

券回购到期后不展期；

（12）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值

的10%；

（13）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日

日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；在任何交易

日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）

等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计

（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内

交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净

值的20%；

（14）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，

本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在

任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值

的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在

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一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（15）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期

权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期

权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的

全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期

权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约

乘数计算；本基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个

股占比等）、投资目标和风险收益特征；

（16）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易

保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证

券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得

超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（19）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资。

（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（9）、（20）、（21）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法

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律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理

人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后

可不受上述规定的限制。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证浙江凤凰行动50指数收益

率。

中证浙江凤凰行动50指数由中证指数有限公司发布。

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六、应急处置安排

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形的，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决

方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合

同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。如果指数编制单位变更或

停止标的指数的编制、发布或授权，或上述标的指数由其他指数替代、或由于指

数编制方法的重大变更等事项导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场

有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整

时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更

本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基

金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金

份额持有人大会，并报中国证监会备案且在规定媒介公告。若变更标的指数对基

金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更

名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商

一致后，报中国证监会备案并及时公告。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

七、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金，为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。同时本基

金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的

风险收益特征。

八、基金的融资和转融通证券出借业务

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。本基金开展融资和转融通证券

出借业务之前，基金管理人将根据法律法规、政策、指引等有关规定制定融资业

务和转融通证券出借业务方案，经与基金托管人协商一致，履行适当程序后提前

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在规定媒介上公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

九、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据的期间为2023年4月1日至2023年6月30日。

1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 76,749,454.40 96.86

其中：股票 76,749,454.40 96.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,059,310.22 2.60

8 其他资产 426,124.74 0.54

9 合计 79,234,889.36 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退

替代款估值增值。

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 48,736,012.90 62.32

D 电力、热力、燃气及 - -

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水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,227,165.00 1.57

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 21,785,488.50 27.86

K 房地产业 3,904,979.00 4.99

L 租赁和商务服务业 - -

M＜/td>科学研究和技术服务业 - -

N＜/td>水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,095,809.00 1.40

S 综合 - -

合计 76,749,454.40 98.14

2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票投资组合。

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

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号 (元) 净值比例（％）

1 600926 杭州银行 646,100 7,591,675.00 9.71

2 002142 宁波银行 296,600 7,503,980.00 9.60

3 601877 正泰电器 244,000 6,746,600.00 8.63

4 601108 财通证券 737,600 5,340,224.00 6.83

5 002756 永兴材料 73,350 4,592,443.50 5.87

6 600572 康恩贝 408,200 2,796,170.00 3.58

7 002508 老板电器 107,700 2,723,733.00 3.48

8 002318 久立特材 155,300 2,644,759.00 3.38

9 603195 公牛集团 26,348 2,530,988.88 3.24

10 002244 滨江集团 282,500 2,491,650.00 3.19

3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

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本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

11投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说

明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在

本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、

处罚。

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11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的

股票。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 15,174.50

2 应收证券清算款 410,950.24

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 426,124.74

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项

之间可能存在尾差。

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第十二部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

以下基金业绩数据截至2023年6月30日。

1、基金净值表现

1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2020年1月1日至2020年12月31日 36.75% 1.63% 31.38% 1.65% 5.37% -0.02%

2021年1月1日至2021年12月31日 23.51% 1.13% 21.17% 1.15% 2.34% -0.02%

2022年1月1日至2022年12月31日 -0.04% 1.45% -1.17% 1.46% 1.13% -0.01%

2023年1月1日至2023年6月30日 2.76% 0.83% 1.56% 0.85% 1.20% -0.02%

2019年8月5日（基金合同生效）至2023年6月30日 72.19% 1.25% 63.86% 1.28% 8.33% -0.03%

注：本基金的业绩比较基准为：中证浙江凤凰行动50指数收益率。

1.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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第十三部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账

户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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第十四部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权

合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

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四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、可转换债券、权证等），以其估

值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日

后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，

以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化

或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市

价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值净价。交易所市场上市交易或挂牌转让的含

权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推

荐估值净价；

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券（包括资产支持证券和私募债

券等），采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（4）已经发行未上市期间的债券按以下原则处理：

①交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，

应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能

代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；

对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其公允价

值。

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②对银行间市场未上市，且第三方未提供估值价格的债券，在发行利率与二

级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，

采用成本估值。

③分离交易可转债，上市日前，按未上市有价证券估值原则分别对债券和获

配的权证进行估值；自上市日起，债券和获配的权证按上市有价证券估值原则进

行估值。

3、全国银行间债券市场交易固定收益品种按以下原则进行估值：对银行间

市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值

净价。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

6、可交换债券比照可转换债券的估值方法估值。

7、交易所上市的股指期货合约，以其估值日在交易所挂牌的结算价估值。

估值日无交易的，以最近交易日的结算价；如法律法规今后另有规定的，从其规

定。

8、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今

后另有规定的，从其规定。

9、本基金投资股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估值

当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日

结算价估值。

10、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方

估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

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金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规

定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金净值信息，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

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上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

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金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一

致的，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第11项进行估值时，所

造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券/期货交易所/指数编制机构及其登记结算公司发送的数据错误，

或由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金

管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必

要的措施减轻或消除由此造成的影响。

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第十五部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配采用现金方式；

3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进

行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期

增长率进行计算，如下：

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份

额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日

为初始日重新计算）；

标的指数同期增长率为指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标

的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额

折算日为初始日重新计算）

基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数同期收益率=基

金份额净值增长率－标的指数同期增长率

截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=（基金份额净值增长率－基

金份额净值增长率）×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基

金份额净值。

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥

补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

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6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

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第十六部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数许可使用费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关

的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的上市费及年费；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力

等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

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算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力

等，支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公

司签署的指数使用许可协议及其他书面文件的约定从基金财产中支付。

（1）计费公式

本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计

提，计算方法如下：

H=E×0.03%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费

的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季度

前10个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗

力等，支付日期顺延。

（2）具体计费方式

1）就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=

基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币5000

万元的：

①本基金应支付的标的指数许可使用费为下述（a）、（b）两项金额中的较

高者：

（a）根据上述第（1）条计费公式计算本基金当季存续天数所计算的标的指

数许可使用费；

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（b）下限金额/当季天数×基金当季存续天数。

②本基金支付标的指数许可使用费的下限金额为每季度人民币3.5万元。

2）就每个计费季度而言，如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币

5000万元的，每个计费季度的标的指数许可使用费应根据上述第（1）条计费公

式计算本基金当季存续天数所计算的标的指数许可使用费。

3）如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和

支付方式等发生变更，本基金将采用变更后的方法或费率计算标的指数许可使用

费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指

数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式，此项变更无需召开基金份额持有

人大会。

4、上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国

税务主管机关的规定。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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第十七部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

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第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规

定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会规定的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及指定互联网网

站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监

会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约

定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。《基金合同》终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披

露与更新基金产品资料概要。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发

生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登

载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新

基金产品资料概要。

4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上；基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

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（四）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交

易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交

易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

（五）基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日，并提前2个工作日将基金份额折算日公

告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应

在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

（六）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金份额发售销售机构网站或者营业网点披露开放日的

基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（七）基金份额申购赎回清单公告

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含

资产组合季度报告）

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审

计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，

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将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%

的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资

者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除

外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、本基金停复牌或终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制

人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

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基金托管人基金专门托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、基金变更标的指数；

20、本基金推出新业务或服务；

21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

（十一）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

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并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十三）中国证监会规定的其他信息

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监

会规定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披

露中小企业私募债券的投资情况。

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露

其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净

资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包

括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期

权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务

开展情况、损益情况、风险及管理情况。

六、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

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时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

七、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家披露信息的报刊。基金

管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，

并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易

的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

八、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、

复制。

九、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为

投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符

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合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

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第十九部分风险揭示

一、市场风险

本基金主要投资于证券市场，而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因

素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益的不确定性。市场

风险主要包括：政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和

证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资

于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着

债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回

购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

4、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、

行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的

上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基

金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能

完全规避。

5、购买力风险

基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证

券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收益下降，影响基金

资产的保值增值。

二、管理风险与操作风险

基金管理人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制

等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人

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员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因

素造成操作失误或违反操作规程等引致风险。例如，申购与赎回清单编制错误、

越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。

三、流动性风险

由于相关成份股的市场流动性不足使基金无法以合理价格买入或卖出所需

股份数量所造成的风险。对ETF而言，流动性风险主要发生在基金建仓期以及

标的指数调整成份股期间。

四、本基金的特有风险

1、标的指数的风险

即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表

现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投

资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

3、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资，ETF的投资风险主要是基金份

额净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资

组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离。

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使ETF在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差；

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中

的权重发生变化，使ETF在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（3）成份股派发现金红利等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，

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从而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使ETF无法及时调整投资组

合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存

在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（6）在ETF指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对ETF的收益产生影响，从而

影响ETF对标的指数的跟踪程度；

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合

中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变

动；因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因

指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

5、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的

风险与成本。

6、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，

但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金

净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

7、标的指数值计算出错的风险

尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任

何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，

投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。

8、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

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形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召

集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项

表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

9、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分基金份额的

申购、赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响

投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清

单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回

全部或部分ETF份额的风险。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显

负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有

人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，由此可能

影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

10、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在

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不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

11、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

中证指数有限公司计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值

（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金

份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行

投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

12、基金退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

13、投资者申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置

现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，

临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当

日的申购总规模进行控制，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失

败的风险。

14、基金份额持有人赎回失败的风险

基金份额持有人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的

赎回对价，可能导致赎回失败的情形。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，

由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法

按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。

另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当

日的赎回总规模进行控制，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失

败的风险。

15、退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他

现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本

基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的

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权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相

对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，

现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术

系统、通讯线路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则

对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。

16、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、

数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申

购赎回的正常进行将受影响。

17、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过

程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与

赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

18、申购赎回清单标识设置风险

基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引

发的市场套利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能

保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。

19、转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在

杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。

20、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还

可能来自于证券交易所及其他代理机构。

3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

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21、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其

评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场

风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风

险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风

险。

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行

情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用

每日无负债结算制度，如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，

可能给投资带来重大损失。

国债期货采用保证金交易制度，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风

险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生

变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价

差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可

分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了

结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量

风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风

险。

股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍

放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始

保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注

股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的

损失。

五、基金投资中小企业私募债券的风险

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法

律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险

主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，

是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活

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跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、

股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这

些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

六、资产支持证券的风险

资产支持证券（ABS）或资产支持票据（ABN）是一种债券性质的金融工具，

其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一

般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产

池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面

临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券

现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

七、科创板投资风险

本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信

用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

投资科创板股票存在的风险包括：

1、市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环

保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业

未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体

投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%

以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

2、流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50

万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流

通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

3、信用风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市

制度，科创板个股存在退市风险。

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4、集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，

市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5、系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上

存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显

着。

6、政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大

影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

九、技术风险

在本基金的投资、申购、赎回、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技

术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管

理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售机构等。

十、不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理

人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法

正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。

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第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和

基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金

托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自

决议生效后2日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形的，基

金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

发生上述情形，基金管理人应当及时通知基金托管人。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

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估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进

行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告

登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

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第二十一部分基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

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（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购对价、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

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人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

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1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户和期货账户等投资所需账户，

并为基金办理证券、期货交易资金清算。

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账

户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

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（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等

外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价的现金部分；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

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（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》

所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

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有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的：

鉴于本基金和本基金的联接基金（即基金管理人根据基金发展需要募集并管

理的以本基金为目标ETF的联接基金，以下简称“联接基金”）的相关性，联接

基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额直接参加或者委派代表参

加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金

份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持

有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人

所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，

保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金

份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份

额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议

召开或召集本基金份额持有人大会。

（一）召开事由

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1、法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外，当出现或需要

决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的除外；

（9）变更基金投资目标、范围或策略；

（10）变更基金份额持有人大会程序；

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调

低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收

费方式；

（3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发

生变动而应当对《基金合同》进行修改；

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（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、

赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；

（6）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，增加或减少份

额类别，或调整基金份额分类办法及规则；

（7）基金管理人经与基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支

付方式；

（8）基金推出新业务或服务；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

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之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

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基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表决

截止日以前送达至召集人指定的地址。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

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一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用

其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有

人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

4、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人也可以

采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

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大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定

外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、

本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

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（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

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基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对

本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配采用现金方式；

3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进

行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期

增长率进行计算，计算方法参见《招募说明书》；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥

补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

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益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数许可使用费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关

的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的上市费及年费；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

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基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力

等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力

等，支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公

司签署的指数使用许可协议及其他书面文件的约定从基金财产中支付。

（1）计费公式

本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计

提，计算方法如下：

H=E×0.03%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费

的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季度

前10个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗

力等，支付日期顺延。

（2）具体计费方式

1）就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=

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基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币5000

万元的：

①本基金应支付的标的指数许可使用费为下述（a）、（b）两项金额中的较

高者：

（a）根据上述第（1）条计费公式计算本基金当季存续天数所计算的标的指

数许可使用费；

（b）下限金额/当季天数×基金当季存续天数。

②本基金支付标的指数许可使用费的下限金额为每季度人民币3.5万元。

2）就每个计费季度而言，如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币

5000万元的，每个计费季度的标的指数许可使用费应根据上述第（1）条计费公

式计算本基金当季存续天数所计算的标的指数许可使用费。

3）如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和

支付方式等发生变更，本基金将采用变更后的方法或费率计算标的指数许可使用

费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指

数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式，此项变更无需召开基金份额持有

人大会。

4、上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）基金税收

本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国

税务主管机关的规定。

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本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业

板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公

司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、

央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债

券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、

国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行融资及转融通证券出借业

务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基

金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因

特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金

管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近

目标指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成

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份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因

导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

1、资产配置策略

本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的

指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基

金资产的80%，股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比

例依照法律法规或监管机构的规定执行。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、

央行票据和金融债等固定收益类品种，其目的是保证基金资产流动性并提高基金

资产的投资收益。

3、中小企业私募债投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授

权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，对其投资策略

以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点

选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。

4、资产支持证券投资策略

资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期

限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利

率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值

的资产支持证券进行配置。

5、金融衍生工具投资策略

本基金基于审慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融

衍生工具，将严格根据风险管理的原则，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流

动性风险等，从而达到降低投资组合风险、提高投资效率、降低跟踪误差，更好

地实现本基金投资目标。

本基金参与股指期货的投资，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易

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活跃的合约，以降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标

的指数的目的。

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证

定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无

风险收益。

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，

以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。

本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要

求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

6、融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。

本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及

投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，

以符合上述法律法规和监管要求的变化。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，

相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10％；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

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（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债

券回购到期后不展期；

（12）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值

的10%；

（13）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日

日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；在任何交易

日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）

等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总

市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧

差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易

（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的

20%；

（14）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，

本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在

任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值

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的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在

一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（15）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期

权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期

权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的

全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期

权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约

乘数计算；本基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个

股占比等）、投资目标和风险收益特征；

（16）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易

保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证

券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得

超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（19）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资。

（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（9）、（20）、（21）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限

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制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法

律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理

人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后

可不受上述规定的限制。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（一）基金资产总值

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基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金资产净值、基金份额净值公告

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和

基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金

托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自

决议生效后2日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形的，基

金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的；

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4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

发生上述情形，基金管理人应当及时通知基金托管人。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外

部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

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份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，清算组应当将清算报告登载在规定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁

委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁

地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用

由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

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第二十二部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：浙江浙商证券资产管理有限公司

住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号

法定代表人：盛建龙

成立时间：2013年4月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可字[2012]1431号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2014]857号

组织形式：有限责任公司

注册资本：12亿元人民币

经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务

存续期间：持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街1号

法定代表人：刘连舸

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理

票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；

买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收

付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外

币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外

汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外

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币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外

汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的

发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；

国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业

务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地

货币；经中国银行保险监督管理委员会等监管部门批准的其他业

务；保险兼业代理（有效期至2018年8月20日）。（企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。）

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进

行监督：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业

板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公

司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、

央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债

券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、

国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行融资及转融通证券出借业

务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

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当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金管理人应将拟投资的中证浙江凤凰行动50指数股票库、债券库等各投

资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，

对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人

根据上述投资范围对基金的投资进行监督。

2、对基金投融资比例进行监督；

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有的同一权证，

不得超过该权证的10％；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%。

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债

券回购到期后不展期；

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（12）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值

的10%；

（13）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日

日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；在任何交易

日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）

等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总

市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧

差计算）应当不低于基金资产净值的90%；在任何交易日内交易（不包括平仓）

的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（14）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，

本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在

任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值

的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在

一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）

应当不超过基金资产净值的10%；

（15）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易

保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（17）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证

券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得

超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（18）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

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受限资产的投资。

（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的

其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合

同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险和损失；

（21）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述第（9）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理

人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。

（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理

人违反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确

认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时

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对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠

正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。

（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，

应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会

报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、

本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证

监会报告。

（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限

于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，

提供相关数据资料和制度等。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人

遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履

行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基

金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产

净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督

基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管

理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金

托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基

金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金

管理人并改正。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

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2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法

律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任

何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规

规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基

金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基

金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事

证券、期货相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出

具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基

金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

（三）基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留

印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、

支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用

本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立

存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立

和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变

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更所需的相关资料。

（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国

证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证

券账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交

易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记

结算有限责任公司的规定执行。

4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务

的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵

守上述关于账户开设、使用的规定。

（六）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间

同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民

银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债

登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场

债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。

（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责

妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的

重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正

本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金

管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上

的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由

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基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指

计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、

《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露

的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个

开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发

送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式

将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值

复核与基金会计账目的核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产

公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映

公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方

法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双

方应及时进行协商和纠正。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为

基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以

纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达

到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备

案；当计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会

备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按

其规定处理。

6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或

基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的

净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数

据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述

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错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人

已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得

利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双

方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、由于证券/期货交易所/指数编制机构及其登记结算公司发送的数据错误，

或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基

金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极

采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方

经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予

以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

（二）基金会计核算

1、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记

账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方

各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处

理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存

在不符，双方应及时查明原因并纠正。

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，招募说明书的信

息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在

规定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；

基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。基金管理人应当在每年结束

之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将

年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两

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个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告

提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日

内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示

性公告登载在规定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制

当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基

金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管

人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金

管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应

在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管

理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收

到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人

和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式

进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金

托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双

方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金

管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的

复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人

不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制

的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

（一）基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的

基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类：

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；

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3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

（二）基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半

年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金

份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大

会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日

内向基金托管人提供。

（三）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基

金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不

少于20年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，

则按相关法规承担责任。

七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会

备案。

（二）托管协议的终止

发生以下情况，本托管协议应当终止：

1、《基金合同》终止；

2、本基金更换基金托管人；

3、本基金更换基金管理人；

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基

金的财产进行清算。

八、适用法律与争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

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（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议

可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未

能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易

仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各

方当事人均具有约束力。

（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

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第二十三部分对基金投资人的服务

基金管理人承诺为基金投资人提供一系列的服务，并将根据基金投资人的需

要和市场的变化，适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下：

（一）客户服务中心电话服务

客户服务中心人工座席在交易日提供每天不少于8小时的人工服务，基金投

资人可以通过客服热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资

料修改等专项服务。

（二）信息定制服务

投资人可以通过拨打基金管理人客服热线或者直接登录基金管理人网站定

制基金净值、交易确认信息、对账单等信息服务。

（三）投诉受理服务

投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、客服电子邮箱、

纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。

（四）基金管理人客户服务中心联系方式

客户服务中心热线：95345

客户服务传真：0571-87902581

公司网址：www.stocke.com.cn

电子信箱：service@stocke.com.cn

客户服务中心地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼3层

邮政编码：310020

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第二十四部分招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件

的复制件或复印件。

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第二十五部分其他应披露事项

以下信息披露事项已通过《上海证券报》和基金管理人网站

（www.stocke.com.cn）等中国证监会规定媒介进行公开披露。

编号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 中国证监会规定媒介 2023/7/20

2 浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会规定媒介 2023/6/16

3 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 中国证监会规定媒介 2023/4/21

4 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 中国证监会规定媒介 2023/3/30

5 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 中国证监会规定媒介 2023/2/14

6 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2022年第四季度报告 中国证监会规定媒介 2023/1/20

7 浙江浙商证券资产管理有限公司关于董事变更的公告 中国证监会规定媒介 2022/12/31

8 浙江浙商证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 中国证监会规定媒介 2022/12/14

9 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2022年第三季度报告 中国证监会规定媒介 2022/10/26

10 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告 中国证监会规定媒介 2022/8/30

11 浙江浙商证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定媒介 2022/8/18

12 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指 中国证监会规 2022/8/12

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

数证券投资基金招募说明书（更新）(2022年定期更新） 定媒介

13 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 2022/8/12

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第二十六部分备查文件

（一）备查文件

1、中国证监会对浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资

基金作出准予募集注册的文件

2、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、法律意见书

4、基金管理人业务资格批件和营业执照

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

6、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金托管协议

7、中国证监会要求的其他文件

（二）存放地点：除第5项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的

住所。

（三）查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2024年7月31日