宝盈基金管理有限公司宝盈盈润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

2024-08-26 10:04:03

宝盈基金管理有限公司

宝盈盈润纯债债券型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二四年八月

重要提示

1、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2018年7

月19日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予宝盈盈

润纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2018〕1141号）准予注册，

并根据2019年5月24日机构部函〔2019〕1295号文进行募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书

经中国证监会注册，但中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规

为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防

范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性

判断或者保证。

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、

本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，

全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，

并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管

理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运

营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担

基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动

风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本

基金的特定风险及其他风险等等。

5、本基金可投资于中小企业私募债券，其发行主体的企业管理体制和治理

结构弱于普通上市公司，信息披露相对滞后，对企业偿债能力的评估难度高于普

通上市公司，需要重点关注信用风险。本基金将通过采取控制信用等级、投资比

例限制等措施加强对该类资产信用风险的控制。

6、本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工

具，其向投资者支付的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和

一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资

产所产生的现金流或权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的

风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产现金流与对应证券现金流

不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

7、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混

合型基金、股票型基金。

8、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司

债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债

纯债等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同

业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，

但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（分离

交易可转债纯债除外）、可交换债券。

9、基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产

的80％。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不

低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变

更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

10、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金

净值可能低于初始面值，基金投资可能出现亏损。

11、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业

绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

12、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

13、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行

相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等

有关章节的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，

并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基

金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金本次招募说明书（更新）有关财务数据和净值表现截止日为2024年

6月30日，所载内容截止日为2024年8月20日。

第一部分绪言..........................................................................................................5

第二部分释义..........................................................................................................6

第三部分基金管理人..............................................................................................11

第四部分基金托管人..............................................................................................25

第五部分相关服务机构..........................................................................................28

第六部分基金的募集..............................................................................................30

第七部分基金合同的生效......................................................................................34

第八部分基金份额的申购与赎回..........................................................................36

第九部分基金的投资..............................................................................................48

第十部分基金的业绩..............................................................................................58

第十一部分基金的财产..........................................................................................59

第十二部分基金资产估值......................................................................................60

第十三部分基金费用与税收..................................................................................65

第十四部分基金收益与分配..................................................................................68

第十五部分基金的会计和审计..............................................................................70

第十六部分基金的信息披露..................................................................................71

第十八部分风险揭示..............................................................................................80

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................86

第二十部分基金合同的内容摘要..........................................................................88

第二十一部分基金托管协议的内容摘要............................................................104

第二十二部分对基金份额持有人的服务............................................................122

第二十三部分其他应披露事项............................................................................124

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式........................................................125

第二十五部分备查文件........................................................................................126

第一部分绪言

《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”

或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证

券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内

容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《公开募集开放式证券投资

基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规以

及《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了宝盈盈润纯债债券型证券投资基金的投资目标、投资策

略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前

应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没

有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明

书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人

并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人应按照《基金法》、

基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有

人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指宝盈盈润纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指宝盈基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司

4、基金合同：指《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金合同》及对该基

金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《宝盈盈润纯债

债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其

更新

7、基金份额发售公告：指《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金份额发

售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

以及颁布机关对其不时做出的修订

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届

全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于

修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证

券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不

时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，

运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指宝盈基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为宝盈基金管理

有限公司或接受宝盈基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构

办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理基金份额的认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务

而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因

发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

49、基金资产总值：指基金购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息

和基金应收的申购基金款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；针对

某一类基金份额，指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额数

量

52、基金份额类别：指本基金根据申购费及销售服务费等收取方式的不同，

将基金份额分为不同的类别

53、A类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资

产中计提销售服务费的基金份额类别

54、E类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资

产中计提销售服务费的基金份额

55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

57、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损

害并得到公平对待

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

60、基金产品资料概要：指《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金产品资

料概要》及其更新

61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

62、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的

资产

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

1、基金管理人基本情况

名称：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业

大厦15层

成立时间：2001年5月18日

法定代表人：严震

总经理：杨凯

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

注册资本：10000万元人民币

电话：0755-83276688

传真：0755-83515599

联系人：杜敏

2、基金管理人股权结构及组织结构

本基金管理人是经中国证监会证监基金字〔2001〕9号文批准发起设立，现

有股东包括中铁信托有限责任公司和中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁

信托有限责任公司持有75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%

的股权。

公司设置公募基金投资决策委员会、专户投资决策委员会、风险管理委员会、

信息技术治理委员会、产品委员会、固有资金管理委员会、估值委员会、数据治

理委员会，并设置权益投资部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、海外投

资部、研究部、REITs投资部、创新业务部、风险管理部、集中交易部、产品规

划部、渠道业务部、机构业务部、市场营销部、互联网金融部、基金运营部、信

息技术部、监察稽核部、公司财务部、人力资源部、办公室、北京业务部（北京

分公司）、上海业务部和成都业务部等24个部室。

二、证券投资基金管理情况

截至2024年6月30日，本基金管理人共管理六十五只开放式证券投资基

金：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证

券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型

证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投

资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈中证100指数增强型证券投资基金、

宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈

科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资

基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合

型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型

证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置

混合型证券投资基金、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全

战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基

金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资

基金、宝盈人工智能主题股票型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基

金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起

式证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券

投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型

证券投资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证

券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝

盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、

宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金、宝盈

创新驱动股票型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、

宝盈发展新动能股票型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、

宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金、宝盈基础产业混合型证券投资基金、宝盈智

慧生活混合型证券投资基金、宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金、宝盈祥

庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金、宝盈

成长精选混合型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金、宝盈祥和9

个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈安盛中短债债券型证券投资基金、宝盈

祥琪混合型证券投资基金、宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金、宝盈国

证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起

式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈半

导体产业混合型发起式证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期

证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈中债0-

5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资

基金（QDII）、宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金、宝盈价值成长混合型证券投

资基金。

三、主要人员情况

1、公司董事、监事及高级管理人员

（1）董事会

严震先生，董事长。曾任中铁信托有限责任公司董事会办公室副主任、主任，

资产经营部副总经理，风险管理部副总经理，风险管理部总经理、法律合规部总

经理，副总法律顾问等职务；现任中铁信托有限责任公司副总经理。

陈赤先生，董事。曾任职于西南财经大学、四川省信托投资公司、和兴证券

经纪公司、衡平信托投资有限责任公司；现任中铁信托有限责任公司总经理、党

委副书记。

邹纯余先生，董事。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司；现任宝盈

基金管理有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书。

马绍晶先生，董事。曾任职于中国对外经济贸易信托有限公司理财中心、资

产管理三部、证券产品部、证券信托事业部，曾任外贸信托总经理助理，现任中

国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

曾志耕先生，独立董事。曾任西南财经大学金融学院讲师、副教授、金融学

院副院长，现任西南财经大学金融学院教授。

何茵女士，独立董事。曾任北京大学中国经济研究中心讲师、美国科罗拉多

大学访问学者、《财经》杂志社宏观研究部经济学家、对外经济贸易大学国际经

济贸易学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授。

王伦刚先生，独立董事。曾任成都师范高等学校教师，现任西南财经大学法

学院教授、西南财经大学经济法所系所长。

伍利娜女士，独立董事。曾任北京方正集团有限公司职员；北京大学光华管

理学院助教、讲师。现任北京大学光华管理学院副教授、博士生导师。

杨凯先生，董事。曾任湖南工程学院教师；振远科技股份有限公司销售经理；

宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理

助理、研究部总监、基金经理、公司副总经理；中融基金管理有限公司总经理。

现任宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董事。

（2）监事会

兰敏女士，监事会主席。曾任西南财经大学教师；国金证券投资银行部副经

理；中铁信托理财中心经理；平安银行成都分行零售银行部副总经理；富滇银行

理财银行部总经理；中铁信托营销总监、财富管理总部总经理、行政总监。现任

中铁信托有限责任公司一级顾问。

王法立先生，监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理

部产品经理、投资管理部信托经理；诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中

国对外经济贸易信托有限公司投资管理事业部-股权管理部总经理。

颜志华先生，监事。曾任沿海绿色家园集团人力资源高级经理、华南地区分

公司人力资源部负责人；招商期货总监助理（人力资源负责人）；宝盈基金人力

资源主管、人力资源部副总经理。现任宝盈基金管理有限公司人力资源部总经理、

工会副主席。

邹明睿先生，监事。曾任南方基金规划发展研究岗；博时基金资深产品设计

师；宝盈基金产品规划部副总经理、总经理办公室副主任。现任宝盈基金管理有

限公司产品规划部总经理、党群工作部部长、工会委员。

（3）高级管理人员

严震先生，董事长（简历请参见董事会成员）。

杨凯先生，总经理（简历请参见董事会成员）。

邹纯余先生，副总经理（简历请参见董事会成员）。

葛俊杰先生，副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员；深圳市政府

金融发展服务办公室主任科员、副处长；宝盈基金管理有限公司研究员、总经理

办公室主任、专户投资部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。

李俊先生，副总经理。曾任职于珠海巨人集团有限公司、深圳中鼎实业发展

有限公司、深圳市国际企业股份有限公司、联合证券、汉唐证券、南方基金管理

有限公司、南方资本管理有限公司。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。

张磊先生，督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮

政局、中国证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限

公司。现任宝盈基金管理有限公司督察长、纪委书记。

张献锦先生，首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术

研究所、中国平安保险（集团）股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝

盈基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。

汪浪先生，总经理助理。曾就职于鹏华基金管理有限公司、国寿安保基金管

理有限公司，现任公司总经理助理兼机构业务部总经理。

2、基金经理简历

卢贤海先生，清华大学工程物理博士。具有8年证券从业经历。2015年7月

至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作；2017年10月

加入宝盈基金管理有限公司，先后担任固定收益部研究员、投资经理，现任宝盈

安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混

合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投

资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年

定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。

宝盈盈润纯债债券型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：

杨献忠，2019年8月16日至2024年4月1日。

3、投资决策委员会

本基金管理人公募基金投资决策委员会成员包括：

杨凯先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。

葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理。

朱建明先生（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部副总经理（主持工

作），宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投

资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈成长精选混合型证券投

资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理；投资经理。

邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理，宝盈祥颐定

期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一

年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥庆

9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈

泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝

盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

蔡丹女士（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，宝盈中证100

指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指

数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、

宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证

券投资基金，宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，宝盈祥裕增强回报混合型

证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵

活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金

（QDII）基金经理。

张戈先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部总经理兼专户投资部总经

理，投资经理。

杨思亮先生（委员）：宝盈基金管理有限公司海外投资部总经理，宝盈增强

收益债券型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈优势

产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、

宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金、宝盈价

值成长混合型证券投资基金基金经理；投资经理。

何相事先生（秘书）：宝盈基金管理有限公司研究部总经理助理（行政主管）。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

四、基金管理人职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，本基金管理人应履

行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

五、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作

办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，

采取有效措施，防止违法行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》，建立健全的内

部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉，不从事以下活

动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按本基金管理人制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票投

资；

（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金

份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋

取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范、稳健运作，有效防止和化解公司经营过程中的风险，最大

程度保护基金持有人的合法权益，基金管理人根据《基金法》、《运作办法》、《证

券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规及《宝盈基金管理有限公司

章程》，制定了《宝盈基金管理有限公司内部控制大纲》，作为公司经营管理的纲

领性文件，是制定各项规章制度的基础和依据。

公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管

理层对内部控制制度的有效执行承担责任。

1、内部控制目标

公司实行内部控制的目标是：

（1）保证公司经营管理的合法合规性；

（2）保证基金份额持有人、资产委托人的合法权益不受侵犯；

（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；

（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；

（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。

2、内部控制原则

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业

务过程和业务环节，并适用于公司每一位员工；

（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的

构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（3）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；

公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；

（4）有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵

守的行动指南；执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或

违反规章的权力；

（5）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、

经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改

变及时进行修改和完善。

3、公司内部控制制度体系及管理

公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一

个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制

度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个层面是公司各机构、

部门的根据业务的需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、

废止应该遵循相应的程序，后者的内容不得与前者相违背。

公司各项制度的制订必须满足以下几个要求：

（1）符合国家法律、法规和监管部门的有关规定；

（2）符合公司业务发展的需要；

（3）符合全面、审慎、适时性原则；

（4）授权、监督、报告、反馈主线明确；

（5）权利与职责、考核、奖惩相对应。

公司章程的修改须经股东会审议通过并报监管部门批准后实施。公司内部控

制大纲和公司基本制度的制定与修订由公司总经理提出议案，报董事会通过后实

施。公司各机构、部门的制度及其实施细则由各机构、部门负责人依据公司章程

和内部控制大纲提出议案，根据公司制度规定的审批程序审批后实施。

监察稽核部定期或不定期对公司制度进行检查、评价。监察稽核部的报告报

公司总经理和督察长，总经理向有关机构、部门提出修改意见，由相关机构和部

门负责落实。各机构、各部门定期对涉及到本机构、本部门的制度进行检查和评

价，并负责落实有关事项。

4、内部控制基本要点

公司的监督系统、决策系统、业务执行系统包括公司对人、财、物的管理、

对各种委托资产的管理和基金的发起、设立、销售、投资、清算、宣传等内容。

（1）授权制度贯穿于公司经营活动的始终。公司授权控制主要内容包括：

①股东会、董事会、监事会、经营管理层必须有明确的授权制度，确保权责

分明；

②公司实行法人授权负责制，公司各业务部门、各级分支机构在其规定的业

务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能；

③各项经济业务和管理程序必须遵从公司制定的操作规程，经办人员的每一

项工作必须是在业务授权范围内进行；

④公司应对授权建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改。

（2）对人力资源管理的控制主要包括：

①实行全员劳动合同制；

②实行员工绩效管理；

③建立导向明确、奖惩并举、奖罚分明的考核制度；

④建立系统的培训制度，不断提高员工的综合素质。

（3）对员工行为操守的控制必须包括：

①制定公司员工行为守则，规范员工的行为；

②定期对公司员工进行职业道德培训；

③制定纪律程序，建立举报制度；

④员工不得购买股票或投资封闭式基金。员工购买开放式基金的，持有开放

式基金份额的期限不得少于6个月（货币基金除外），并应按照法规或监管机关

有关要求进行申报。

（4）公司对研究、投资与交易的控制必须包括：

①研究工作应保持独立、客观；

②确立科学的投资理念，决策过程必须标准化、程序化、科学化；

③明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度；

④投资禁止和投资限制制度；

⑤基金经理的选拔、考核、激励制度；

⑥明确的报告体系、监督和反馈体系；

⑦实行空间隔离制度（防火墙制度）；

⑧实行集中交易制度；

⑨标准化、程序化的业务流程；

⑩严格的信息资料的传递、保管、销毁制度。

（5）对新产品开发的控制主要包括：

①新产品开发必须符合国家法律、法规的规定；

②新产品推出前应进行充分的可行性论证，进行风险识别，提出风险控制措

施，并按决策程序报批。

（6）对销售和客户服务的控制主要包括：

①建立销售规则和销售人员资格标准；

②加强对销售机构的监督管理；

③建立客户服务标准，做好客户服务工作；

④做好对销售、客户服务信息资料的管理工作。

（7）对注册登记的控制主要包括：

①做好账户管理工作；

②加强对交易与非交易过户的注册登记过户；

③加强对账户、注册登记资料的管理；

④加强对有关账户、注册登记信息的传递管理。

（8）对资讯控制的内容包括：

①实行保密制度，对信息资料分密级进行管理；

②实行门禁制度；

③对公司办公电话进行录音；

④实行电脑系统权限管理。

（9）对财务控制的内容包括：

①公司根据国家颁布的会计准则和财务通则，严格按照公司财务和基金及其

他受托资产财务以及基金之间、受托资产之间财务相互独立的原则制定会计制度、

财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立

严密的会计控制体系；

②建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督；

③严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度

和财经纪律；

④强化财产登记保管和实物资产盘点制度；

⑤实行统一采购和招标制度；

⑥制定完善的会计档案保管和财务交接制度等。

（10）对电子信息系统控制包括：

①根据国家有关法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严

格制定电子信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度；

②电子信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施

明确的责任管理，严格划分软件设计、业务操作和技术维护等方面的职责；

③强化电子信息系统的相互牵制制度，建立系统设计、软件开发等技术人员

与实际业务操作人员相互独立制；

④建立计算机系统的日常维护和管理，禁止同一人同时掌管操作系统口令和

数据库管理系统口令；

⑤建立电子信息系统的安全和保密制度，保证电子信息数据的安全、真实和

完整，并能及时、准确的传递到各职能部门；

⑥严格计算机交易数据的授权修改程序，建立电子信息数据的定期查验制度；

⑦指定专人负责计算机病毒防范工作，建立定期病毒检测制度等。

（11）对监督系统的控制包括：

①建立不同层次的监督系统，各层次依据各自的授权范围实施监督；

②强化内部监督系统职能，从公司不同角度对公司不同层面进行持续监督、

检查，确保公司各项经营管理活动有效运行；

③全面推行监督、检查工作的责任管理制度，严格监督人员的奖惩制度；

④确保任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部监督工作；

⑤建立道路通畅的报告、反馈系统。

（12）对突发事件和灾难风险的控制包括：

①制定公司危机处理方案，对突发事件和灾难风险进行提前防范；

②成立危机领导小组和危机处理工作小组，当发生突发事件和灾难时，根据

危机处理方案，尽快排除风险，使公司的经营活动恢复正常。

5、持续的控制检验

基金管理人对内部控制方式、方法和执行情况实行持续的检验。

公司风险管理委员会、督察长对公司的内部控制实行全方位的定期检查、评

价，对重点项目实行定期和不定期的检查、评价，对检查、评价结果出具专题稽

核报告，并报全体董事。董事会对报告进行讨论，并将讨论结果委托公司总经理

落实。

公司监察稽核部定期对公司的内部控制进行总结，并出具专题报告，并报公

司总经理办公会讨论。公司总经理根据办公会议意见，并依据大纲中规定的有关

权限和程序责成相关部门落实。

在出现新的市场环境、新的金融工具、新的技术应用、新的法律法规等情况

下，风险管理委员会和督察长应组织对公司的内部控制制度进行相关检查，并根

据需要进行制度调整。

坚持重点检验的原则，对投资管理、产品设计、基金及其他资产管理业务的

销售、投资人服务及其利益保护、公司财务会计、基金会计等重要的业务进行重

点持续检验。

6、基金管理人关于内部控制制度声明

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基本情况

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

成立日期：1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095亿元人民币

法定代表人：吴利军

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号

资产托管部总经理：李守靖

电话：（010）63636363

传真：（010）63639132

网址：www.cebbank.com

二、资产托管部部门及主要人员情况

董事长吴利军先生，自2020年3月起任本行副董事长，2024年1月起任

本行董事长。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大集

团股份公司党校校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任国内贸易部国家物

资储备调节中心副主任，中国证券监督管理委员会信息中心负责人，培训中心

副主任(主持工作)，人事教育部主任、党委组织部部长，中国证券监督管理委

员会党委委员、主席助理，深圳证券交易所理事会理事长、党委书记，中国光

大集团股份公司党委副书记、副董事长、总经理。获经济学博士学位，高级经

济师。

资产托管部总经理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，

行长助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任

中国光大银行资产托管部总经理。

三、证券投资基金托管情况

截至2024年6月30日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投

资基金共343只，托管基金资产规模7338.52亿元。同时，开展了证券公司资

产管理计划、基金公司客户资产管理计划、职业年金、企业年金、QDII、

QFII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、

产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

四、托管业务的内部控制制度

1、内部控制目标

确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金

托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全

面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基

金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

2、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆

盖所有的岗位，不留任何死角。

（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内

部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。

（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。

发现问题，及时处理，堵塞漏洞。

（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机

构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。

3、内部控制组织结构

中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委

员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风

险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责

分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。资产托管

部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资

基金托管业务的内控管理。

4、内部控制制度

中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、

《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、

《销售办法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国

光大银行资产托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管业务保密规

定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国

光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基

金清算、基金核算、投资监督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和

录音监听系统，以保障基金信息的安全。

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相

结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基

金投资范围、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净

值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金

费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及

时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后

应及时核对确认并以邮件或书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托

管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未

能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

直销机构：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业

大厦15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

法定代表人：严震

总经理：杨凯

成立日期：2001年5月18日

客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费）

传真：0755-83515880

联系人：李雪丹、曾庆全

公司网站：www.byfunds.com

2、其他销售机构

其他销售机构具体名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据情况变更或

增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、其他相关机构

1、登记机构

登记机构名称：宝盈基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦

15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

法定代表人：严震

电话：0755-83276688

传真：0755-83516044

联系人：陈静瑜

2、律师事务所和经办律师

律师事务所名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、张雯倩

电话：021-51150298

传真：021-51150398

3、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

单元01室

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

法定代表人：李丹

联系电话：021-23238888

经办注册会计师：周祎、肖菊

联系人：肖菊

第六部分基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2018年7月19日经中国证监会证监

许可〔2018〕1141号文准予注册。

本基金份额的初始面值为人民币1.00元。

本基金自2019年7月26日起向社会公开募集，截至2019年8月14日，基

金募集工作已顺利结束。本次募集净认购金额为252,250,284.40元人民币，有效

认购户数为227户。认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计

77,264.98元，折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户，归基金份

额持有人所有。上述资金已于2019年8月16日全额划入本基金在托管人中国光

大银行股份有限公司开立的宝盈盈润纯债债券型证券投资基金托管专户。按照每

份基金单位面值人民币1.00元计算，本次募集期募集的基金份额及利息转份额

共计252,327,549.38份。其中，宝盈基金管理有限公司基金从业人员认购持有的

基金份额总额为1,352.84份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比

例为0.0005%。

一、基金的募集期

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当调整发售时间并

及时公告。

二、基金的发售方式和销售渠道

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人网站公示的基金销售机构信息或基金管理人届时发

布的调整销售机构的相关公告。

本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金

管理人将认购无效的款项退回。

本基金的具体发售方式和销售机构详见基金份额发售公告。

三、基金的发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允

许购买证券投资基金的其他投资人。

四、基金的募集规模限制

本基金的最低募集份额总额为2亿份。本基金首次募集份额不设上限。

五、基金类别

债券型证券投资基金

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、基金存续期间

不定期

八、认购费用

本基金认购费率随认购金额的增加而递减，如下表所示：

费用类别费率（设认购金额为M）

认购费 M＜100万 0.60%

100万≤M＜200万 0.40%

200万≤M＜500万 0.20%

M≥500万固定费用1000元

募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记

等募集期间发生的各项费用。

九、募集期认购款项的利息处理方式

本基金基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专门账户，不得动用。

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，

其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。

十、基金认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

1、认购费用适用比例费率时，计算公式为：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额?净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值

2、认购费用适用固定金额时，计算公式为：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值

认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，

由此产生的误差计入基金财产。

3、计算举例

例1：某投资人投资1万元认购本基金，认购费率为0.60%，假定募集期间

认购资金所得利息为5元，则根据公式计算出：

净认购金额=10,000/（1＋0.6%）=9,940.36元

认购费用=10,000–9,940.36=59.64元

认购份额=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36份

即：投资人投资1万元认购本基金，假定募集期间认购资金所得利息为5元，

则其可得到9,945.36份基金份额。

例2：某投资人投资550万元认购本基金，认购费用为1,000元，假定募集

期间认购资金所得利息为1,000元，则根据公式计算出：

认购费用=1,000元

净认购金额=5,500,000-1,000=5,499,000.00元

认购份额=（5,499,000.00+1,000）/1.00=5,500,000.00份

即：投资人投资550万元认购本基金，假定募集期间认购资金所得利息为

1,000元，则其可得到5,500,000.00份基金份额。

十一、基金份额认购原则及程序

1、认购时间安排

投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构

确定，请参见本基金的基金份额发售公告。

2、基金份额的认购采用金额认购方式

投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以

多次认购基金份额，认购一经受理不得撤销。

3、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额

发售公告。

4、认购的确认

当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资人通常应在T+2日到网点查询

认购申请的受理结果。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产

生的投资人任何损失由投资人自行承担。

5、认购金额的限制

本基金单笔认购最低金额为人民币10元（含认购费），不设交易级差。本基

金各销售机构设置的单笔认购最低金额不得低于本公司设定的上述金额。各销售

机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

若发生比例确认，投资人通过本基金直销机构或其他销售机构认购的金额不受上

述单笔认购最低金额的限制。

基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，并提前

公告。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的

50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。投

资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书规定可以决定停止基

金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，

向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和

《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《宝盈

盈润纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条

件，基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2019年8月16日

获中国证监会机构部函〔2019〕2012号文书面确认，基金合同自该日起正式生

效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，

且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息

披露程序。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传

真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基

金管理人或其指定的销售机构另行公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销

售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该

类别基金份额申购、赎回或转换的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规

定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交

付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申

请无效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。

投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回

款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情

形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障

或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款

项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划付。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或

无效，则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果

为准。对于申购申请及赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法

权利。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确

认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介上公告。

五、申购与赎回的数额限制

1、本基金单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），不设交易级差。代销机

构的投资人欲转入直销网点进行交易受到直销机构最低金额的限制。红利再投资

不受最低申购金额的限制。本基金各销售机构设置的最低申购金额不得低于本公

司设定的上述最低申购金额。投资者通过各销售机构办理上述业务需遵循各销售

机构的具体规定。

2、本基金单笔赎回最低份额为1份基金份额，若某笔赎回导致单个交易账

户的基金份额余额少于1.00份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

3、本基金单一投资人持有基金份额比例不得达到或超过基金份额总数的50%

（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致单一投资人持有基金份额比例

被动达到或超过50%的除外）。基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金

份额上限，并提前公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，

具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列

入基金财产；E类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

费用类别费率（设申购金额为M）

A类基金份额的申购费 M＜100万 0.80%

100万≤M＜200万 0.50%

200万≤M＜500万 0.30%

M≥500万固定费用1000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投

资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、

销售、注册登记等各项费用。投资人重复申购的，适用费率按单笔分别计算。

基金管理人网上交易平台详细费率标准及费率标准调整，请查阅网上交易平

台及相关公告。

2、赎回费率

本基金A类基金份额、E类基金份额赎回费率按基金份额持有人持有基金

份额的时间分段设定如下：

费用类别费率

A类基金份额赎回费持有期限 1.50% 全额计入基金资产

7日≤持有期限 0.10% 50%计入基金资产

持有期限≥90日 0%

E类基金份额赎回费持有期限 1.50% 全额计入基金资产

7日≤持有期限 0.50%

持有期限≥30日 0% -

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基

金份额的基金份额持有人承担，在投资人赎回本基金份额时收取，其中未归入基

金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、A类基金份额的申购份额的计算方式

本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购的有效

份额为净申购金额除以当日A类基金份额净值，有效份额单位为份。申购份额

计算结果按四舍五入法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。

（1）申购费用适用比例费率时，计算公式为：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额?净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

（2）申购费用适用固定金额时，计算公式为：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2、E类基金份额的申购份额的计算方式

本基金E类基金份额不收取申购费，申购份额计算结果按四舍五入法，保留

到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

其申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日E类基金份额净值

3、赎回金额的计算方式

本基金赎回采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘

以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎

回金额计算结果按四舍五入法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由

基金财产承担。

赎回金额计算公式为：

赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额?赎回费用

4、计算举例

例3：某投资人投资1万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.80%，

假定申购当日A类基金份额净值为1.0025元，则根据公式计算出：

净申购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元

申购费用=10,000–9,920.63=79.37元

申购份额=9,920.63/1.0025=9,895.89份

即：投资人投资1万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金

份额净值为1.0025元，则其可得到9,895.89份A类基金份额。

例4：某投资人投资600万元申购本基金A类基金份额，申购费用为1,000

元，假定申购当日A类基金份额净值为1.0005元，则根据公式计算出：

申购费用=1,000元

净申购金额=6,000,000-1,000=5,999,000.00元

申购份额=5,999,000.00/1.0005=5,996,002.00份

即：投资人投资600万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基

金份额净值为1.0005元，则其可得到5,996,002.00份A类基金份额。

例5：某投资人投资10万元申购本基金E类基金份额，假设申购当日E类

基金份额净值为1.0015元，则根据公式计算出：

申购份额=100,000.00/1.0015=99,850.22份

即：投资人投资10万元申购本基金E类基金份额，假定申购当日E类基金

份额净值为1.0015元，则其可得到99,850.22份E类基金份额。

例6：某投资人赎回本基金1万份A类基金份额，持有时间为80天，假设

赎回当日A类基金份额净值为1.0560元，则其可得到的净赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.0560=10,560.00元

赎回费用=10,560.00×0.10%=10.56元

净赎回金额=10,560.00?10.56=10,549.44元

即：投资人赎回本基金1万份A类基金份额，持有时间为80天，假设赎回

当日A类基金份额净值为1.0560元，则其可得到的净赎回金额为10,549.44元。

例7：某投资人赎回本基金1万份E类基金份额，持有时间为27天，假设

赎回当日E类基金份额净值为1.0560元，则其可得到的净赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.0560=10,560.00元

赎回费用=10,560.00×0.50%=52.80元

净赎回金额=10,560.00?52.80=10,507.20元

即：投资人赎回本基金1万份E类基金份额，持有时间为27天，假设赎回

当日E类基金份额净值为1.0560元，则其可得到的净赎回金额为10,507.20元。

5、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第

5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净

值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。如遇基金合同规定的特

殊情况，或经中国证监会批准，可以适当延迟计算或公告。

6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或

不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必

要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。

8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停基金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。

4、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券即将上市等原因，使

基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人的

利益。

5、本基金投资的证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。

6、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益时。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金

份额的比例达到或者超过50%。

8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或其他可能损害现有基金份额持有人利益的情形。

9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或

异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统

无法正常运行。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、5、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决

定暂停接受申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项本金将退

还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

当发生上述第6、7项情形时，基金管理人可对投资人的申购申请进行限制，

有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、本基金投资的证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、基金管理人继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，

可暂停接受投资人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎

回申请的措施。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请

或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎

回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个

账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出

现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎

回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类

推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能

赎回部分作自动延期赎回处理，部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日赎回申请超过

上一开放日基金总份额10%以上情形的，基金管理人可以对该基金份额持有人

超过10%以上部分的赎回申请进行延期办理；如果基金管理人决定对该基金份

额持有人超过10%以上部分的赎回申请进行延期办理，对于该基金份额持有人

未超过上述比例的部分，基金管理人可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分

延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎

回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回

的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请

一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以

此类推，直到全部赎回为止。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，未能

赎回部分将作延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒

介上刊登暂停公告。

2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应根据暂停申购或赎回的

具体情形，于重新开放日公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定

媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确

重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机

构的基金转换业务，具体内容详见2019年9月12日发布的《宝盈盈润纯债债券

型证券投资基金开放日常赎回、转换和定期定额投资业务的公告》和其他有关基

金转换公告。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者

按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种

情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、

冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的

权益按照我国法律法规及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

十七、基金份额的转让

在相关法律法规允许的条件下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国

证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办

理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，应提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十八、其他业务

在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金

份额质押等业务。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”章节的规定或基金管理人届时发布的相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投

资回报。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、

中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债

等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、

资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符

合中国证监会的相关规定。

本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（分离

交易可转债纯债除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的

80%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变

更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

三、投资策略

1、债券投资策略

本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值

研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信

用类的债券配置比例。

本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配

置策略、流动性管理策略。

（1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配

置比例决策主要参考以下几个方面的研究：

1）宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及

流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究；

2）利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；

3）宏观流动性环境及货币市场流动性研究；

4）大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。

（2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究

方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化

配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金

将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定

不同行业的配置比例。

（3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行

人主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行

业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础

策略。

（4）流动性管理策略。本策略侧重对组合债券可质押情况的管理。信用债

的质押率水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在合同约定的组合杠杆

率以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内，充分考虑发行人基本面的当前

和未来变化的可能性及趋势，合理配置于不同发行主体所发行的债券。

2、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益

率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险

的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，

以期获得长期稳定收益。

3、中小企业私募债券投资策略

本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进

行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，

选择风险与收益相匹配的品种进行投资。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不

低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（11）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊

情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基金管理人

在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

五、业绩比较基准

中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

中证全债指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场

债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数样本券由沪

深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、

金融债及信用债组成，适合作为本基金债券投资的衡量标准。本基金投资于债券

的比例不低于基金资产的80%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不

低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。采用90%作为业绩比较基准中债券类投资所代表的权重，10%作为现金

类资产所对应的权重可以较好地反映本基金的风险收益特征。

若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比

较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准

的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基

金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管

人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需

召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型

基金、股票型基金。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的

规定。

九、基金投资组合报告（截至2024年6月30日）

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 889,604,915.53 98.50

其中：债券 889,604,915.53 98.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,380,941.53 0.82

8 其他资产 6,197,150.19 0.69

9 合计 903,183,007.25 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 66,492,503.61 9.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 188,978,409.53 26.26

其中：政策性金融债 97,499,925.69 13.55

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 247,948,530.06 34.45

6 中期票据 171,806,061.88 23.87

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 14,740,415.61 2.05

9 其他 199,638,994.84 27.74

10 合计 889,604,915.53 123.61

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 2028041 20工商银行二级01 400,000 42,343,868.85 5.88

2 230019 23附息国债19 300,000 31,494,032.79 4.38

3 240203 24国开03 300,000 30,623,081.97 4.26

4 2420013 24北京银行01 300,000 30,471,976.44 4.23

5 2028022 20民生银行二级 280,000 28,682,202.74 3.99

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，

本基金暂不参与国债期货交易。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调

查，在本报告编制日前一年内除23平安银行小微债、24北京银行01、20民生

银行二级、22中国银行二级01的发行主体外未受到公开谴责、处罚。

2023年7月7日，中国人民银行银罚决字〔2023〕55号显示，平安银行股

份有限公司被罚款3492万元。主要违法违规类型包括：1.违反账户管理规定；2.

其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规

行为；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或资金；5.违反信用信息采

集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规

定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易；9.违反

消费者金融信息保护管理规定；10.违反金融营销宣传管理规定。

2023年12月4日，根据鄂银罚决字〔2023〕8号，平安银行股份有限公司

武汉分行被中国人民银行湖北省分行警告且罚款47万元，违法行为类型包括擅

自代理金融消费者办理业务、违反金融营销宣传管理规定、未按要求对金融消费

者投诉进行正确分类、漏报投诉数据、未按要求使用格式条款等。

2024年5月17日，国家金融监督管理总局网站发布的金罚决字〔2024〕6

号行政处罚决定书显示，平安银行存在五大违法违规事实。一、治理与内部控制

方面，包括个别高管人员未经任职资格核准实际履职，同一股东实质提名董事超

比例，部分岗位绩效薪酬延期支付比例低于监管要求，未按监管规定审查审批重

大关联交易等。二、信贷业务方面，包括向关系人发放信用贷款，违规发放并购

贷款、流动资金贷款、个人贷款，流动资金贷款、个人贷款用途不合规，授信责

任认定后问责不到位等。三、同业业务方面，包括违规接受第三方金融机构信用

担保，分支机构承担非标投资信用风险，通过同业投资掩盖资产损失、延缓风险

暴露、提供土地储备融资，违规垫付某产品赎回资金，同业非标投资业务未计足

风险加权资产，以贵金属产业基金模式融出资金违规用于股权投资等。四、理财

业务方面，包括违规向理财产品提供融资、虚构风险缓释品、未计提风险加权资

产，代客理财资金用于本行自营业务，理财产品相互交易，理财产品信息披露不

合规，理财投资“名股实债”类资产未计入非标债权类资产投资统计，结构性存

款业务实质是“假结构”等。五、部分非现场监管统计数据与事实不符，银行承

兑汇票保证金来源于贷款资金，未对投保人进行需求分析与风险承受能力测评等。

依据相关法律法规，国家金融监督管理总局对平安银行做出行政处罚决定，没收

违法所得并处罚款合计6723.98万元。

2024年2月8日，国家金融监督管理总局北京监管局发布了行政处罚信息

公开表京金罚决字〔2024〕3号，北京银行存在EAST信贷业务数据漏报、EAST

投资业务数据漏报、EAST理财业务数据漏报、EAST系统数据与客户风险系统

数据不一致、存款分户账流水数据漏报、总行与分行汇总期末余额数据不一致、

对公存款分户账数据错报、对公信贷分户账数据错报、个人存款分户账明细记录

数据错报、对监管通报问题整改不到位等主要违法违规事实。依据《中华人民共

和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金

融监督管理总局北京监管局对北京银行罚款合计330万元。

2023年8月18日，据国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，中

国民生银行股份有限公司被罚款合计4780万元。其中，总行4430万元，分支机

构350万元。主要违法违规事实包括：1、规避委托贷款监管，违规利用委托债

权投资业务向企业融资；2、违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款；3、

对政府平台公司融资行为监控不力，导致政府债务增加；4、股权质押管理问题

未整改；5、审计人员配备不足问题未整改；6、对相关案件未按照有关规定处置；

7、未按监管要求将福费廷业务纳入表内核算；8、代销池业务模式整改不到位；

9、违规开展综合财富管理代销业务整改不到位；10、个别贷款风险分类结果仍

存在偏离，整改不到位；11、发放违反国家宏观调控政策贷款仍未整改收回；12、

部分正常资产转让问题整改不到位；13、部分不良资产转让问题整改不到位或未

整改；14、对部分违规问题未进行责任追究或追究不到位。

2023年12月1日，中国人民银行银罚决字〔2023〕93号显示，中国银行股

份有限公司被罚款3664万元。主要违法违规类型包括：1.违反账户管理规定；2.

违反清算管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反备付金管理规定；5.违反人民币

反假有关规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定

履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定

报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易；11.违反

金融营销宣传管理规定；12.违反个人金融信息保护规定。

我们认为相关处罚措施对平安银行、北京银行、民生银行、中国银行的正常

经营会产生一定影响，但影响可控；对平安银行、北京银行、民生银行、中国银

行的债券偿还影响很小。本基金投资23平安银行小微债、24北京银行01、20民

生银行二级、22中国银行二级01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 2,343.12

2 应收证券清算款 840,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,354,807.07

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,197,150.19

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

第十部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效日为2019年8月16日，基金合同生效以来的投资业绩

及与同期基准的比较如下表所示（截至2024年6月30日）：

宝盈盈润纯债债券A

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2019年8月16日至2019年12月31日 1.75% 0.04% 1.31% 0.04% 0.44% 0.00%

2020年 4.03% 0.08% 2.89% 0.09% 1.14% -0.01%

2021年 6.60% 0.03% 5.23% 0.05% 1.37% -0.02%

2022年 3.96% 0.03% 3.29% 0.06% 0.67% -0.03%

2023年 6.53% 0.02% 4.85% 0.05% 1.68% -0.03%

2024年上半年 1.71% 0.05% 3.95% 0.07% -2.24% -0.02%

宝盈盈润纯债债券E

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2024年2月5日至2024年6月30日 1.71% 0.04% 2.76% 0.08% -1.05% -0.04%

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基

金应收的申购基金款以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金

财产的债务承担责任。

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在

证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环

境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交

易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发

行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应

品种当日的估值净价进行估值；估值日没有交易的，最近交易日后经济环境未发

生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的

收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影

响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调

整最近交易市价，确定公允价格。

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中

所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，最近交易日后经

济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最

近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估

值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价

格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，确定公允价格。

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于

活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认

计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值

技术确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用

第三方估值机构提供的价格数据进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值

机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上

市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确

认利息收入。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。摆动定价机制的处理原则与操作规范按监管机构或行业协会

有关规定确定。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发

生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类别基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报

基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类别基金份额净值的0.5%时，

基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按“三、估值方法”的第7项进行估值时，所造

成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等原因，基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未

能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔

偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成

的影响。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

第十三部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的相关账户的开户及维护费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用、银行账户维护费用；

10、与本基金业绩比较基准相关的使用费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据，自动在次月月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据，自动在次月月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺

延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，E类基金份额的销售服务费年费

率为0.10%。

本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值

的0.10%的年费率计提。E类基金份额的销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对

一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。注册登记机构收到后按相关合同规定支付

给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，其他费用详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定或基金管理人届时发布的